Academic literature on the topic 'Otimização não-linear com restrições'
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Journal articles on the topic "Otimização não-linear com restrições"
1
Silva, Ricardo Coêlho, Luiza Amalia Pinto Cantão, and Akebo Yamakami. "Relação entre modelos de programação não-linear com incerteza no conjunto de restrições." Pesquisa Operacional 28, no. 3 (2008): 383–98. http://dx.doi.org/10.1590/s0101-74382008000300001.
Full textAbstract:
Este trabalho demonstra de forma analítica e numérica a relação entre dois métodos, Trappey et al. (1988) e Xu (1989), da literatura que resolvem problemas de programação não-linear com incertezas no conjunto de restrições. Uma análise comparativa entre o desempenho para a obtenção da solução ótima dos métodos de otimização não-linear clássicos e dos métodos de otimização não-linear nebulosos, apresentados também neste trabalho. Para tal comparação, serão apresentados dois problemas que foram modelados em termos de programação não-linear clássico, os quais permitem a introdução de incertezas nas restrições. Com base na análise dos problemas propostos em Xu (1989), verificou-se que os dois métodos descritos fornecem resultados similares, conforme algumas condições.
2
Silva, Bruno Klier, Wu Hong Kwong, and Anamaria de Oliveira Cardoso. "Otimização de processos químicos industriais: Avaliação da eficácia do software livre Scilab na resolução de problemas de programação não-linear com restrições." Research, Society and Development 10, no. 9 (2021): e39110917866. http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i9.17866.
Full textAbstract:
A resolução de problemas de otimização não-linear com restrições de igualdade e desigualdade é uma tarefa difícil e tende a ser ainda mais difícil de ser resolvido quando envolve um grande número de variáveis. Sistemas de energia, controle e plantas industriais são representados por este tipo de problema e com o avanço tecnológico e computacional, é necessário ferramentas eficazes que consiga lidar com as características deste tipo de sistema, resolvendo de maneira eficaz o problema de otimização. Neste trabalho, dois problemas clássicos de otimização não-linear com restrições de processos químicos são resolvidos a partir do software livre Scilab, utilizando a função fmincon, de modo a avaliar o desempenho do algoritmo para a resolução de problemas de programação não-linear restrita. Os resultados obtidos foram comparados com as condições ótimas obtidas através do software Matlab. O software livre apresentou um bom desempenho na resolução dos problemas propostos, alcançando resultados eficazes, encontrando condições ótimas que resultaram em um aumento de cerca de 16% na função objetivo para o problema de maximização do retorno do investimento da planta de Williams-Otto, se mostrando uma alternativa eficaz para o desenvolvimento de pesquisas e tecnologias nesta área.
3
Mattos, Rogério Silva de, and Álvaro Veiga. "Otimização de entropia: implementação computacional dos princípios MaxEnt e MinxEnt." Pesquisa Operacional 22, no. 1 (2002): 37–59. http://dx.doi.org/10.1590/s0101-74382002000100003.
Full textAbstract:
Os princípios de otimização de entropia MaxEnt de Jaynes (1957a,b) e MinxEnt de Kullback (1959) encontram aplicações em várias áreas de investigação científica. Ambos envolvem a otimização condicionada de medidas de entropia que são funções intrinsecamente não-lineares de probabilidades. Como constituem problemas de programação não-linear, suas soluções demandam algoritmos de busca iterativa e, além disso, as condições de não-negatividade e de soma um para as probabilidades restringem de modo particular o espaço de soluções. O artigo apresenta em detalhe (com a ajuda de dois fluxogramas) uma implementação computacional eficiente desses dois princípios no caso de restrições lineares com verificação prévia de existência de solução dos problemas de otimização. Os autores também disponibilizam rotinas de fácil uso desenvolvidas em linguagem MatLab<FONT FACE=Symbol>â</FONT> .
4
Junqueira, Leonardo, Reinaldo Morabito, and Denise Sato Yamashita. "Modelos de otimização para problemas de carregamento de contêineres com considerações de estabilidade e de empilhamento." Pesquisa Operacional 30, no. 1 (2010): 73–98. http://dx.doi.org/10.1590/s0101-74382010000100005.
Full textAbstract:
Neste trabalho apresentamos modelos de programação linear inteira 0-1 para problemas de carregamento de caixas retangulares dentro de contêineres, caminhões ou vagões ferroviários, considerando restrições práticas de estabilidade e de empilhamento do carregamento. Os modelos também podem ser utilizados para problemas tridimensionais de carregamento de caixas retangulares sobre paletes, em que as caixas não precisam ser arranjadas em camadas horizontais sobre o palete. Não temos conhecimento de outros trabalhos na literatura que apresentaram formulações matemáticas para estes problemas considerando explicitamente estas restrições. Experimentos computacionais com os modelos propostos foram realizados utilizando o aplicativo GAMS/CPLEX e exemplos gerados a partir de dados aleatórios. Os resultados mostraram que os modelos são coerentes e representam adequadamente as situações tratadas, embora esta abordagem (na sua versão atual) esteja limitada a resolver otimamente apenas problemas de tamanho bem moderado. No entanto, os modelos podem ser úteis para motivar pesquisas futuras explorando métodos de decomposição, métodos de relaxação, métodos heurísticos, entre outros, para resolver estes problemas.
5
Boschetto, Suelen Neves, Ricardo Lüders, Flávio Neves Jr., and Lúcia Valéria Ramos de Arruda. "Um modelo de otimização da operação de terminais petrolíferos usando a teoria das restrições como pré-processamento." Pesquisa Operacional 29, no. 1 (2009): 1–21. http://dx.doi.org/10.1590/s0101-74382009000100001.
Full textAbstract:
Na programação de operações de movimentação de petróleo em complexos portuários contendo navios, píeres, tanques e oleodutos, um modelo de otimização das operações é frequentemente utilizado. Entretanto, devido à complexidade do problema, o tempo computacional é um fator limitante. Neste artigo, estuda-se a aplicação de um modelo de programação linear inteira mista (PLIM) existente na literatura e propõe-se uma etapa de pré-processamento, baseada na teoria das restrições (TOC), com o objetivo de reduzir o tempo computacional. A partir da identificação do gargalo do problema, determinadas restrições são retiradas do modelo numa etapa de pré-processamento. Para verificar a escolha das restrições críticas no pré-processamento, uma análise baseada na noção de preço dual do LP é apresentada. Embora a otimalidade da solução não seja garantida, os resultados mostram uma pequena deterioração da solução em relação à ótima. Porém, com o tempo computacional significativamente reduzido.
6
Martins, Valdair Candido, Leandro dos Santos Coelho, Marco Antonio Barbosa Cândido, and Ricardo Ferrari Pacheco. "Otimização de layouts industriais com base em busca tabu." Gestão & Produção 10, no. 1 (2003): 69–88. http://dx.doi.org/10.1590/s0104-530x2003000100006.
Full textAbstract:
Este artigo aborda uma solução computacional para o problema de layout industrial considerando hard-constraints não tratadas em trabalhos anteriores. O problema é solucionado em duas etapas. Na primeira, uma solução inicial baseada em heurística construtiva é gerada e na segunda, por intermédio da aplicação da meta-heurística busca tabu, a solução inicial é melhorada. Como contribuição, apresenta-se a ferramenta computacional denominada Ambiente Visual para Otimização de Layout Industrial (AVOLI), a fim de gerar layouts viáveis e eficientes capazes de tratar problemas de grande porte sujeitos a um conjunto de restrições realistas.
7
Silva, Bruno Jensen Virginio da, Reinaldo Morabito, and Denise Sato Yamashita. "Otimização na programação de montagens na indústria aeronáutica." Gestão & Produção 21, no. 1 (2013): 33–44. http://dx.doi.org/10.1590/s0104-530x2013005000002.
Full textAbstract:
Este trabalho estuda um caso prático de programação da produção na indústria aeronáutica. Tarefas devem ser programadas em gabaritos de montagem com várias estações de trabalho adjacentes entre si, levando em consideração restrições especiais de processamento simultâneo destas tarefas (restrições de adjacência). Tais restrições surgem devido às limitações de espaço físico no gabarito. Este estudo é uma continuação do estudo anterior publicado em Silva, Morabito e Yanasse (2011), em que este problema foi inicialmente abordado do ponto de vista de minimizar o makespan para processar todas as tarefas. Aqui o problema é visto de forma mais abrangente no contexto de qualificação de força de trabalho com quatro fases, em que o objetivo é minimizar as necessidades de mão de obra para executar a programação em cada fase, sendo que cada fase de qualificação é representada por um modelo de otimização linear inteira. Estes modelos foram implementados em um software de otimização e vários experimentos computacionais foram realizados para verificar a aplicação da abordagem. Os resultados sugerem que existem ganhos de produtividade importantes que podem ser explorados utilizando os modelos desenvolvidos neste trabalho.
8
Haffner, Sérgio, Luís Fernando Pereira, Luís Alberto Pereira, and Lucio Barreto. "Modelo multi-estágio de otimização para o planejamento da expansão de sistemas de distribuição." Sba: Controle & Automação Sociedade Brasileira de Automatica 17, no. 4 (2006): 478–92. http://dx.doi.org/10.1590/s0103-17592006000400009.
Full textAbstract:
Neste trabalho apresenta-se um modelo para o problema de planejamento em múltiplos estágios da expansão do sistema de distribuição de energia. O modelo de expansão considera a ampliação da capacidade das subestações existentes, a instalação de novas subestações e os diferentes tipos de alterações possíveis nos alimentadores (ampliação, remoção, união, subdivisão, transferência de carga e substituição de condutores). A função objetivo a ser minimizada representa o valor presente dos custos totais de instalação (alimentadores e subestações), de operação e manutenção da rede. O modelo apresentado considera restrições operacionais, relacionadas com a capacidade dos equipamentos e com os limites de tensão, e restrições lógicas, com o objetivo de reduzir o espaço de busca. São apresentadas: (a) uma extensão da formulação linear disjuntiva que é capaz de representar a inclusão, a exclusão e a substituição de ramos da configuração inicial; (b) uma generalização das restrições relacionadas com a criação de novos caminhos que pode ser aplicada em topologias mais complexas. O modelo linear inteiro misto resultante permite que a solução ótima seja obtida através de métodos de programação matemática, tais como o algoritmo branch-and-bound. A validade e a eficiência do modelo apresentado são comprovadas por intermédio de um exemplo de aplicação em uma rede de distribuição em média tensão.
9
Santos, Bruno Luis Xavier, Guilherme Yudi Hirakawa, Adriano Maniçoba Da Silva, and Wilson Yoshio Tanaka. "UTILIZAÇÃO DA PESQUISA OPERACIONAL PARA OTIMIZAR AS ROTAS DE UM MOTORISTA AUTÔNOMO EM SÃO PAULO." South American Development Society Journal 7, no. 19 (2021): 253. http://dx.doi.org/10.24325/issn.2446-5763.v7i19p253-269.
Full textAbstract:
A expansão dos grandes centros urbanos agregados com o aumento de veículos nas grandes cidades e a falta de estrutura viária são os principais fatores de congestionamento, pois as cidades não estão preparadas para essa expansão. A região metropolitana de São Paulo é um exemplo disso, os motoristas buscam rotas para fugir de congestionamentos e atrasos, além de buscar reduzir o tempo gasto no seu deslocamento e o custo com combustível. Dentro desse cenário, é evidente que as rotas estratégicas são rastreadas para otimização das rotas de um motorista em São Paulo. Com os conceitos de Programação Linear e com o auxílio do Excel Solver, é possível montar o melhor modelo matemático e que atenda às suas funções e restrições de forma que consiga rastrear o melhor caminho, que economize mais tempo e gasolina. Os dados serão coletados a partir do motorista (Rota), no Google MAPS (rotas alternativas, tempo e trânsito) e no QUALP (cálculo da gasolina gasta por km), analisando dados quantitativos e qualitativos (fatores variáveis) a melhor forma de montar uma função objetivo e definir restrições.
10
Silva Filho, Oscar S. "Gerando planos de produção através de um problema linear quadrático Gaussiano com restrições nas variáveis de decisão." Pesquisa Operacional 30, no. 1 (2010): 99–124. http://dx.doi.org/10.1590/s0101-74382010000100006.
Full textAbstract:
Neste artigo um problema sequencial de planejamento agregado da produção é formulado como um modelo de otimização sequencial do tipo Linear-Quadrático Gaussiano (LQG) com restrições probabilísticas nas variáveis de estado e controle. Este problema está baseado em um modelo clássico desenvolvido por Holt, Modigliani, Muth e Simon, e conhecido na literatura como modelo HMMS. Como ideia central do trabalho busca-se estender o modelo original HMMS de modo que ele possa levar em conta restrições de chance nas variáveis de decisão e também uma representação do tipo ARMA como modelo de flutuação de demanda. Essencialmente, o artigo examina as principais características que permitem transformar o modelo HMMS para um padrão LQG com restrições de chances. Além disso, duas heurísticas subótimas muito simples são apresentadas como estratégias de resolução para este tipo de problema. Por fim, um exemplo ilustrativo de como gerar planos de produção agregados via o modelo proposto, é apresentado.
Dissertations / Theses on the topic "Otimização não-linear com restrições"
1
Monte, Moisés Rodrigues Cirilo do. "Qualificações de restrições em otimização não linear com tempo contínuo." Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2018. http://hdl.handle.net/11449/153110.
Full textAbstract:
Submitted by Moisés Rodrigues Cirilo do Monte (moisesrcm@hotmail.com) on 2018-03-16T22:02:40Z
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Tese_Moises.pdf: 754268 bytes, checksum: e5d5247fc1d88dad53af04230ccf74dd (MD5)<br>Approved for entry into archive by Elza Mitiko Sato null (elzasato@ibilce.unesp.br) on 2018-03-20T17:08:48Z (GMT) No. of bitstreams: 1
monte_mrc_dr_sjrp.pdf: 754268 bytes, checksum: e5d5247fc1d88dad53af04230ccf74dd (MD5)<br>Made available in DSpace on 2018-03-20T17:08:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1
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Previous issue date: 2018-03-09<br>O problema de otimização com tempo contínuo consiste em maximizar um funcional integral, sujeito a restrições de igualdade e desigualdade, onde as funções envolvidas pertencem a um espaço de Banach e variam num certo intervalo de tempo. Os resultados obtidos fornecem condições necessárias para que uma determinada função seja solução do problema. Qualificações de restrições são estabelecidas a m de se obter tais condições necessárias de otimalidade. Para problemas com restrições de desigualdade apenas, faz-se uso de um teorema de alternativa generalizado para se obter condições tipo Karush-Kuhn-Tucker. Para tratar problemas com restrições de igualdade e desigualdade, teoremas da função implícita uniforme e da aplicação inversa uniforme são necessários.<br>The continuous-time nonlinear programming problem consists in maximizing an integral functional, subject to equality and inequality constraints, where the involved functions belong to a Banach Space and vary over a certain period of time. The obtained results provide the necessary conditions for a given function to solve the problem. Constraints quali cation are established in order to achieve such necessary optimality conditions. For problems with inequality constraints only, a generalized alternative theorem is used to obtain Karush-Kuhn-Tucker-type conditions. To address problems with equality and inequality constraints, uniform implicit function and uniform inverse mapping theorems are necessary.
2
Gomes, Herminio Simões. "Otimização com restrições lineares e pre-condicionamento periodico : teoria e experimentos." [s.n.], 1987. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/260908.
Full textAbstract:
Orientador: Jose Mario Martinez<br>Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica<br>Made available in DSpace on 2018-07-18T17:32:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1
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Previous issue date: 1987<br>Resumo: Propõe-se um algoritmo para otimização com restrições lineares e variáveis canalizadas que usa precondicionamento periódico para solução dos sistemas lineares. O algoritmo é do tipo gradientes conjugados com projeção e faz uso de fatorações ortogonais esparsas para o precondicionamento. Uma coleção de testes é apresentada. É feita uma comparacão, no caso de problemas lineares, com resultados obtidos pelo sistema MINOS<br>Doutorado<br>Doutor em Engenharia Elétrica
3
Friedlander, Ana 1947. "Otimização com estrutura escada nas restrições." [s.n.], 1986. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/260805.
Full textAbstract:
Orientadores: Hermano de Medeiros Ferreira Tavares , Christiano Lyra Filho<br>Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica<br>Made available in DSpace on 2018-07-17T05:04:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1
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Previous issue date: 1986<br>Resumo: Não informado<br>Abstract: Not informed.<br>Doutorado<br>Doutor em Engenharia Elétrica
4
Andretta, Marina. "Tópicos em otimização com restrições lineares." Universidade de São Paulo, 2008. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-01092008-114422/.
Full textAbstract:
Métodos do tipo Lagrangiano Aumentado são muito utilizados para minimização de funções sujeitas a restrições gerais. Nestes métodos, podemos separar o conjunto de restrições em dois grupos: restrições fáceis e restrições difíceis. Dizemos que uma restrição é fácil se existe um algoritmo disponível e eficiente para resolver problemas restritos a este tipo de restrição. Caso contrário, dizemos que a restrição é difícil. Métodos do tipo Lagrangiano aumentado resolvem, a cada iteração, problemas sujeitos às restrições fáceis, penalizando as restrições difíceis. Problemas de minimização com restrições lineares aparecem com freqüência, muitas vezes como resultados da aproximação de problemas com restrições gerais. Este tipo de problema surge também como subproblema de métodos do tipo Lagrangiano aumentado. Assim, uma implementação eficiente para resolver problemas com restrições lineares é relevante para a implementação eficiente de métodos para resolução de problemas de programação não-linear. Neste trabalho, começamos considerando fáceis as restrições de caixa. Introduzimos BETRA-ESPARSO, uma versão de BETRA para problemas de grande porte. BETRA é um método de restrições ativas que utiliza regiões de confiança para minimização em cada face e gradiente espectral projetado para sair das faces. Utilizamos BETRA (denso ou esparso) na resolução dos subproblemas que surgem a cada iteração de ALGENCAN (um método de lagrangiano aumentado). Para decidir qual algoritmo utilizar para resolver cada subproblema, desenvolvemos regras que escolhem um método para resolver o subproblema de acordo com suas características. Em seguida, introduzimos dois algoritmos de restrições ativas desenvolvidos para resolver problemas com restrições lineares (BETRALIN e GENLIN). Estes algoritmos utilizam, a cada iteração, o método do Gradiente Espectral Projetado Parcial quando decidem mudar o conjunto de restrições ativas. O método do gradiente Espectral Projetado Parcial foi desenvolvido especialmente para este propósito. Neste método, as projeções são computadas apenas em um subconjunto das restrições, com o intuito de torná-las mais eficientes. Por fim, tendo introduzido um método para minimização com restrições lineares, consideramos como fáceis as restrições lineares. Incorporamos BETRALIN e GENLIN ao arcabouço de Lagrangianos aumentados e verificamos experimentalmente a eficiência e eficácia destes métodos que trabalham explicitamente com restrições lineares e penalizam as demais.<br>Augmented Lagrangian methods are widely used to solve general nonlinear programming problems. In these methods, one can split the set of constraints in two groups: the set of easy and hard constraints. A constraint is called easy if there is an efficient method available to solve problems subject to that kind of constraint. Otherwise, the constraints are called hard. Augmented Lagrangian methods solve, at each iteration, problems subject to the set of easy constraints while penalizing the set of hard constraints. Linearly constrained problems appear frequently, sometimes as a result of a linear approximation of a problem, sometimes as an augmented Lagrangian subproblem. Therefore, an efficient method to solve linearly constrained problems is important for the implementation of efficient methods to solve nonlinear programming problems. In this thesis, we begin by considering box constraints as the set of easy constraints. We introduce a version of BETRA to solve large scale problems. BETRA is an active-set method that uses a trust-region strategy to work within the faces and spectral projected gradient to leave the faces. To solve each iteration\'s subproblem of ALGENCAN (an augmented Lagrangian method) we use either the dense or the sparse version of BETRA. We develope rules to decide which box-constrained inner solver should be used at each augmented Lagrangian iteration that considers the main characteristics of the problem to be solved. Then, we introduce two active-set methods to solve linearly constrained problems (BETRALIN and GENLIN). These methods use Partial Spectral Projected Gradient method to change the active set of constraints. The Partial Spectral Projected Gradient method was developed specially for this purpose. It computes projections onto a subset of the linear constraints, aiming to make the projections more efficient. At last, having introduced a linearly-constrained solver, we consider the set of linear constraints as the set of easy constraints. We use BETRALIN and GENLIN in the framework of augmented Lagrangian methods and verify, using numerical experiments, the efficiency and robustness of those methods that work with linear constraints and penalize the nonlinear constraints.
5
Pedroso, Lucas Garcia. "Programação não linear sem derivadas." [s.n.], 2009. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/307473.
Full textAbstract:
Orientadores: Jose Mario Martinez, Maria Aparecida Diniz Ehrhardt<br>Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica<br>Made available in DSpace on 2018-08-14T08:44:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1
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Previous issue date: 2009<br>Resumo: Neste trabalho propomos um algoritmo Lagrangiano Aumentado sem derivadas para o problema geral de otimização. Consideramos o método introduzido por Andreani, Birgin, Martínez e Schuverdt, eliminando os cálculos de derivadas inerentes ao algoritmo através de modificações adequadas no critério de parada. Foram mantidos os bons resultados teóricos do método, como convergência sob a condição de qualificação CPLD e a limitação do parâmetro de penalidade. Experimentos numéricos são apresentados, entre os quais destacamos um exemplo de problema sem derivadas baseado na simulação de áreas de figuras no plano.<br>Abstract: We propose in this work a derivative-free Augmented Lagrangian algorithm for the general problem of optimization. We consider the method due to Andreani, Birgin, Martínez and Schuverdt, eliminating the derivative computations in the algorithm by making suitable modifications on the stopping criterion. The good theoretical results of the method were mantained, as convergence under the CPLD constraint qualification and the limitation of the penalty parameter. Numerical experiments are presented, and the most relevant of them is an example of derivative-free problem based on the simulation of areas of figures on the plane.<br>Doutorado<br>Otimização Matematica<br>Doutor em Matemática Aplicada
6
GOMES, Hermínio Simões. "Otimização com restrições lineares e pre-condicionamento periódico: teoria e experimentos." Universidade Estadual de Campinas, 1987. http://repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/260908.
Full textAbstract:
Submitted by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2018-03-22T18:19:13Z
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Previous issue date: 1987-09-18<br>CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior<br>Propõe-se um algoritmo para otimização com restrições lineares e variáveis canalizadas que usa precondicionamento periódico para solução dos sistemas lineares. O algoritmo é do tipo gradientes conjugados com projeção e faz uso de fatorações ortogonais esparsas para o precondicionamento. Uma coleção de testes é apresentada. É feita uma comparacão, no caso de problemas lineares, com resultados obtidos pelo sistema MINOS.
7
Siqueira, Abel Soares 1986. "Controle dinâmico de infactibilidade para programação não linear." [s.n.], 2013. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/307118.
Full textAbstract:
Orientador: Francisco de Assis Magalhães Gomes Neto<br>Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica<br>Made available in DSpace on 2018-08-24T00:24:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1
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Previous issue date: 2013<br>Resumo: Uma maneira de resolver problemas gerais de programação não linear é utilizar estratégias de passos compostos. Essas estratégias normalmente combinam um passo tangente às restrições e um passo normal, alternando entre a diminuição da função objetivo e da norma da infactibilidade. Esse tipo de método exige o controle dos passos ou dos iterandos, para que não se perca o progresso de um vii passo no outro. Apresentaremos uma extensão do método de Controle Dinâmico da Infactibilidade, que utiliza uma estratégia de controle de passos chamado de Cilindros de Confiança. Esse método foi desenvolvido para problemas com restrições apenas de igualdade, e nossa extensão lida com restrições gerais. Mostraremos testes numéricos comparando nosso método com um método do mesmo tipo<br>Abstract: One way to solve general nonlinear programming problems is the composite-step strategies. These strategies usually combine a step tangent to the constraints and a normal step, alternating between reducing the objective function value and the norm of the infeasibility. This kind of method requires the control of the steps or the iterates, in order to prevent one step from destroying the progress of another. We will present an extension of the Dynamic Control of Infeasibility method, which utilizes a strategy to control the steps known as Trust Cylinders. This method was originally designed for problems with equality contraints only, and our extension will handle general constraints. We'll show numerical experiments comparing our method with another composite-step method<br>Doutorado<br>Matematica Aplicada<br>Doutor em Matemática Aplicada
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Lopez, Erazo Tulio Emiro. "Metodos derivative-free para resolver um problema de programação não linear com restrições lineares." [s.n.], 2007. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/306666.
Full textAbstract:
Orientador: Vera Lucia da Rocha Lopes<br>Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica<br>Made available in DSpace on 2018-08-10T21:50:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1
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Previous issue date: 2007<br>Resumo: No presente trabalho estudamos métodos numéricos que resolvem um problema de programação não linear com restrições lineares de desigualdade e de igualdade, os quais não fazem uso explícito do gradiente da função objetivo nem tampouco de aproximações ao mesmo. Um método de decréscimo su_ciente e um método de decréscimo simples são estudados. O primeiro, procura melhores valores para a função objetivo ao longo de um conjunto de direções, as quais geram positivamente o cone poliedral convexo no ponto atual. O segundo método procura melhorar o valor da função objetivo ao longo de um conjunto de direções, as quais, dependendo do ponto atual, ou geram positivamente todo o espaço Rn, ou geram positivamente o cone poliedral convexo em tal ponto. Algoritmos dos métodos, comentários das implementa ções feitas e testes numéricos de tais implementações com problemas da coleção Hock-Schittkowski são feitos ao final do trabalho<br>Abstract: In the present work we study numerical methods that solve a problem of nonlinear programming with linear inequality and equality constraints, which do not make explicit use either neither of the gradient of the objective function nor approaches to the same one. A method of su_cient decrease and a method of simple decrease are studied. The _rst one, looks for better values for the objective function throughout a set of directions, which positively generate the convex polyhedral cone in the current point. The second method looks for to improve the value of the objective function throughout a set of directions, which, depending on the current point, either generates positively the whole spaces, or positively generates the convex polyhedral cone in this point. Algorithms of the methods, commentaries of the implementations done and numerical tests of such implementations with problems of the Hock-Schittkowski collection are made at the end of the work<br>Mestrado<br>Mestre em Matemática Aplicada
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Hoto, Robinson Samuel Vieira. "Otimização no Corte de Peças Unidimensionais com Restrições de Agrupamento." Universidade de São Paulo, 1996. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-24112017-092936/.
Full textAbstract:
A relevância técnica e econômica das aplicações práticas dos Problemas de Corte e Empacotamento, bem como suas dificuldades de resolução, têm motivado o desenvolvimento de algoritmos heurísticos dos diversos problemas da área. O presente trabalho apresenta uma abordagem heurística para o Problema do Corte em Bobinas de Aço, onde as bobinas do estoque são cortadas em bobinas-intermediárias que por sua vez são laminadas antes de serem recortadas em bobinas finais.<br>The Technical and economic relevance of pratical packing and cutting problems and the difficulty inherent to their exact resolution have stimulated the developmente of heuristic algorithms focusing on case studies. This work presents a heuristic approach to a one-dimensional cutting problem that arises in cutting steel rolls. The raw material rolls are cut in to intermediate rolls. Each intermediate roll is laminated before being cut in to final rolls.
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Bueno, Luís Felipe Cesar da Rocha 1983. "Otimização com restrições LOVO, restauração inexata e o equilíbrio inverso de Nash." [s.n.], 2011. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/307465.
Full textAbstract:
Orientador: José Mario Martínez Perez<br>Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica.<br>Made available in DSpace on 2018-08-19T04:47:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1
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Previous issue date: 2011<br>Resumo: Nesse trabalho serão propostos métodos de Lagrangiano Aumentado para tratar problemas com restrições do tipo LOVO, serão propostos novos métodos de Restauração Inexata e será introduzido o conceito de Equilíbrio Inverso de Nash. Teoremas sobre condições de otimalidade para problemas do tipo LOVO serão apresentados. Um algoritmo do tipo Lagrangiano Aumentado será proposto para abordar esse problema e teoremas de convergência global serão demonstrados. Resultados computacionais serão realizados para uma aplicação em otimização de carteiras em investimentos de grande impacto. Um método híbrido de Restauração Inexata será proposto combinando uma modificação, que usa o Lagrangiano Afiado como função de mérito, do método global de Fischer e Friedlander e o método local de Birgin e Martínez. Teoremas de convergência global e local serão apresentados. Um método de Restauração Inexata para problemas em que as derivadas da função objetivo não estejam disponíveis será introduzido. Nesse método todas as ferramentas da otimização tradicional serão usadas na fase de restauração e uma regularização será feita na fase de otimização. Teoremas de convergência global serão demonstrados e resultados numéricos apresentados. O conceito de Equilíbrio Inverso de Nash será introduzido e um método de Restauração Inexata será proposto para abordar esse problema. Esse método será uma extensão de um novo método de Restauração Inexata para problemas em dois níveis que também será proposto neste trabalho. Exemplos ilustrativos para uma aplicação para o problema de equilíbrio de Arrow-Debreu serão exibidos<br>Abstract: In this work an Augmented Lagrangian method will be proposed to deal with LOVO constraints, also some new Inexact Restoration methods will be presented and the Inverse Nash Equilibrium concept will be introduced. Theorems about optimality conditions for LOVO-like problems will be presented. Three Augmented Lagrangian algorithms will be proposed to approach this problem and global convergence theorems will be proved. Computational results will be performed for an application in portfolio optimization with impact. A modification of the Fischer-Friedlander global method using the Sharp Lagrangian as a merit function will be proposed. A hybrid Inexact Restoration method combining this modification and the Birgin-Martínez local method will be introduced. Global and local convergence theorems will be presented. An Inexact Restoration method for problems in which the derivatives of the objective function are not available will be introduced. In this method it will be used all the optimization traditional tools in the restoration process as well as a regularization strategy in the optimization phase. Global convergence theorems will be demonstrated and numerical results will be presented. The concept of Inverse Nash Equilibrium will be introduced and an Inexact Restoration method will be proposed to deal with this problem. This method is an extension of a new Inexact Restoration method for bilevel programming that will also be proposed in this work. Some illustrative examples for an application for the Arrow- Debreu equilibrium problem will be given<br>Doutorado<br>Matematica Aplicada<br>Doutor em Matemática Aplicada
Book chapters on the topic "Otimização não-linear com restrições"
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SURCO, DOUGLAS FUKUNAGA, THELMA PRETEL BRANDÃO VECCHI, and MAURO ANTÔNIO DA SILVA SÁ RAVAGNANI. "OTIMIZAÇÃO DE UM SISTEMA DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA USANDO TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO NÃO-LINEAR COM SOLVERS TIPO DNLP." In Pesquisa Operacional: princípios fundamentais. Editora Conhecimento Livre, 2020. http://dx.doi.org/10.37423/201203459.
Full textConference papers on the topic "Otimização não-linear com restrições"
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N. N. Costa, Junior, Wesley Peres, Francisco C. R. Coelho, and Bruna C. Ferreira. "Maximização da Transferência de Potência em Sistemas com Penetração Eólica." In Congresso Brasileiro de Automática - 2020. sbabra, 2020. http://dx.doi.org/10.48011/asba.v2i1.1518.
Full textAbstract:
Este artigo propõe uma abordagem para maximizar a Capacidade Total de Transferência (Total Transfer Capacity - TTC) de potência entre duas áreas de um sistema de transmissão com geração eólica. O objetivo é ajustar as variáveis de controle dos geradores convencionais (tensão terminal e potência ativa) e dos aerogeradores (tensão terminal). Esse ajuste leva em consideração restrições de tensão, potência ativa e reativa, carregamento das linhas de transmissão e também restrições de amortecimento (para garantia da estabilidade a pequenas perturbações). Essa abordagem, denominada de Fluxo de Potência Ótimo com Restrições de Estabilidade a Pequenas Perturbações - SS-COPF (Small-Signal Stability Constrained Optimal Power Flow) resulta em um problema de otimização não convexo e não linear, resolvido na literatura por métodos baseados em aproximações que podem comprometer a convergência do processo iterativo. Neste artigo, o problema será resolvido através de uma técnica de otimização bioinspirada baseada no enxame de partículas (PSO), sem aproximações para tratamento da restrição de estabilidade. Os aerogeradores considerados serão do tipo DFIG (geradores de indução duplamente alimentados), configuração que reduz o estresse mecânico e otimiza a captura de energia devido a operação em velocidade variável.
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K.E.C. Martins, José, Fábio M. U. Araújo, and Carlos E.T. Dórea. "Um Método Baseado em Otimização para Sintonia de Controladores PI para Sistemas Sujeitos a Restrições." In Congresso Brasileiro de Automática - 2020. sbabra, 2020. http://dx.doi.org/10.48011/asba.v2i1.1207.
Full textAbstract:
Neste trabalho é proposto um método baseado em otimização para a sintonia de controladores PI para sistemas sujeitos a restrições na variável controlada e saturação do atuador. É utilizada a teoria de conjuntos invariantes para o tratamento de restrições na variável controlada, junto com a modelagem politópica para saturação do atuador. São apresentadas condições para que um poliedro contido no conjunto de restrições seja invariante em relação a um sistema em malha fechada com um controlador PI sujeito a saturação. Estas condições são usadas na formulação de um problema de programação bilinear cuja solução fornece os parâmetros do controlador que satisfaz as restrições e um conjunto invariante associado. Para a validação numérica do método foi desenvolvido um exemplo com o uso de três funções-objetivo diferentes. Os resultados mostram que o método é capaz de determinar uma sintonia que não viola nenhuma restrição e também a importância da escolha adequada da função objetivo.
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M. G. B. Cavalcanti, Vinícius, and Alberto M. Simões. "Síntese de Controladores Lineares a Parâmetros Variantes sob Restrições Quadráticas Integrais." In Congresso Brasileiro de Automática - 2020. sbabra, 2020. http://dx.doi.org/10.48011/asba.v2i1.1410.
Full textAbstract:
Neste trabalho é apresentado um procedimento sistemático para a síntese de controladores lineares a parâmetros variantes (LPV), que permite o projeto de sistemas de controle que satisfaçam restrições estruturais prescritas, bem como especificações de estabilidade e desempenho dadas em termos de restrições quadráticas integrais (IQC). A abordagem proposta baseia-se em uma técnica de otimização não diferenciável para resolver o problema de viabilidade da IQC diretamente no domínio da frequência e é avaliada em um problema de controle do modelo não linear de um míssil.
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L. J. Bertolin, Ariádne, Ricardo C. L. F. Oliveira, Giorgio Valmorbida, and Pedro L. D. Peres. "Estabilização quadrática por realimentação de saída de sistemas Lur'e a tempo contínuo via LMIs." In Congresso Brasileiro de Automática - 2020. sbabra, 2020. http://dx.doi.org/10.48011/asba.v2i1.1437.
Full textAbstract:
Este trabalho investiga o problema de estabilização de sistemas Lur'e contínuos no tempo com não linearidade limitada em setor. A lei de controle proposta é constituída pela realimentação tanto da saída quanto da não-linearidade do sistema. As condições de síntese, formuladas em termos de desigualdades matriciais lineares e baseadas em uma função de Lyapunov quadrática, são resolvidas por meio de um algoritmo iterativo. Como novidade, os ganhos de controle aparecem de forma linear e são tratados como variáveis de decisão do problema de otimização. Portanto, o método apresentado pode lidar com realimentação de estados e de saída indistintamente, além de possibilitar a imposição de limitações de magnitude ou restrições estruturais (como descentralização) sobre os ganhos. Exemplos numéricos ilustram os benefícios da abordagem proposta, que pode ser computacionalmente mais eficaz e menos conservadora quando comparada a outras técnicas existentes em contextos particulares, como a realimentação de estados descentralizada.
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De Jesus Rodrigues Silva, Lara Raquel, and Francisco Damasceno Freitas. "Investigação de métodos numéricos com ordens de convergência elevadas aplicados ao Problema de Despacho Econômico de Redes Elétricas com Múltiplas Barras." In Congresso Brasileiro de Automática - 2020. sbabra, 2020. http://dx.doi.org/10.48011/asba.v2i1.1657.
Full textAbstract:
Este artigo apresenta resultados da investigação de métodos numéricos para a solução do clássico Problema de Despacho Econômico (PDE) em sistemas de potência, estendido para redes com múltiplas barras e considerando as perdas de transmissão. O PDE é concebido na sua forma tradicional, com formulação baseada em um problema de otimização com restrições de igualdade e desigualdades. A solução do problema não-linear resultante é determinada por meio do tradicional método de Newton-Raphson (NR) e de outras técnicas derivadas desse método, porém com ordens de convergência superiores. Para demonstrar a eficácia dos métodos, são apresentadas simulações realizadas em três sistemas testes com 14, 118 e 300 barras. Os resultados evidenciam que algumas das técnicas avaliadas além de apresentarem elevada precisão com menor número de iterações que o método de NR, também permitem realizar os cálculos com menor esforço computacional.
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B. Amaral, Thiago, Clayderman O. Amarante, Wesley Peres, and Raphael P. B. Poubel. "Minimização do Custo de Geração com Restrição de Estabilidade à Pequenas Perturbações." In Congresso Brasileiro de Automática - 2020. sbabra, 2020. http://dx.doi.org/10.48011/asba.v2i1.1461.
Full textAbstract:
A otimização de sistemas elétricos de potência operando em regime permanente é realizada em estudos de planejamento da operação através do Fluxo de Potência Ótimo (FPO). O FPO otimiza índices (minimização de custos e perdas, maximização de margem de carregamento, etc.) considerando restrições de tensão, carregamento em circuitos, geração de potência ativa e reativa, entre outros limites. É um problema bem estabelecido na literatura, sendo resolvido por métodos de otimização não lineares. Por outro lado, uma solução fornecida pelo FPO pode ser viável em regime permanente e inviável no regime dinâmico (avaliado em estudos de estabilidade do rotor dos geradores). Um dos estudos de estabilidade realizados é aquele que avalia a habilidade dos geradores síncronos manterem-se em sincronismo após pequenas variações de carga e geração (estabilidade à pequenas perturbações). O mínimo coeficiente de amortecimento do sistema em malha fechada é um índice que pode ser usado para a avaliação desse tipo de estabilidade. Nesse contexto, pode-se incluir uma restrição no FPO que garanta que o coeficiente de amortecimento mínimo seja maior que um valor especificado, dando origem ao SSFPO (Fluxo de Potência Ótimo com Restrição de Small Signal Stability). O SSFPO é um problema não convexo e não linear de difícil solução, ainda não bem estabelecido, e que tem sido tratado na literatura através de métodos de solução baseados em aproximações que podem comprometer a convergência do processo iterativo. Nesse contexto, o presente artigo visa a resolver o SSFPO para minimização do custo de potência ativa gerada através da aplicação da metaheurística baseada em Enxame de Partículas, sem qualquer aproximação para tratamento do índice de estabilidade em regime dinâmico. Estudos para o sistema New England são conduzidos.
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N. Medina, Rai, Igor D. Melo, and Mariana O. N. Teixeira. "Análise de estabilidade de tensão em sistemas de potência considerando distorções harmônicas e contingências." In Congresso Brasileiro de Automática - 2020. sbabra, 2020. http://dx.doi.org/10.48011/asba.v2i1.1038.
Full textAbstract:
Este trabalho apresenta uma nova abordagem para a análise de estabilidade de tensão considerando distorções harmônicas em sistemas elétricos de potência. O método proposto se baseia na modelagem de um problema de otimização com restrições não lineares, em que a função objetivo é determinada pela maximização do fator de carregamento do sistema, considerando restrições de desigualdade com limites mínimos e máximos de magnitude de tensão, distorção harmônica individual e total, potência ativa e reativa. Os testes são conduzidos utilizando o sistema IEEE 14 barras modificado a partir da inclusão de fontes harmônicas, a fim de verificar o máximo carregamento através do método proposto. Além disso, serão incluídas neste artigo análises de contingências simples de linhas e transformadores mostrando o impacto das restrições consideradas na formulação proposta e contingências no valor calculado do fator de máximo carregamento.
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Tanabi, Naser, Guilherme C. Duran, William Scaff, Marcos S. G. Tsuzuki, and Ahmad Barari. "Otimização Aerodinâmica de Aerofólio em Escoamento Compressível pelo Método Adjunto." In Congresso Brasileiro de Automática - 2020. sbabra, 2020. http://dx.doi.org/10.48011/asba.v2i1.1551.
Full textAbstract:
Este artigo apresenta a otimização multiobjetivo da aerodinâmica de um aerofólio em escoamentos viscosos e não viscosos usando o método contnuo de otimização adjunta. Diferentes soluções foram desenvolvidas para calcular as equações de escoamento e as equações adjuntas. O solucionador de equações adjuntas desenvolvido é capaz de projetar inversamente a forma do aerofolio e do flape, além de otimizar suas formas de acordo com os parâmetros e restrições de projeto considerados. O méetodo das equações adjuntas é um método baseado em gradientesque exige o cálculo das sensibilidades das variáveis de projeto para estimar o resultado ótimo dos coeficientes de sustentação e arrasto. A principal característica desse método é a capacidade de calcular as sensibilidades resolvendo a equação adjunta. Nesta pesquisa, as equações de Navier-Stokes foram discretizadas utilizando-se otimização adjunta contínua, resultando no desenvolvimento das equações necessárias para elaboração do cóodigo de otimização adjacente.
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T.B. de Oliveira, Marcos, Jhonatan S. Ferreira, Ana F.P. da Costa, Elisa Oliveira, and Edimar J. de Oliveira. "Alocação e Dimensionamento Ótimo de Geração Distribuída via Meta Heurística Bio Inspirada." In Congresso Brasileiro de Automática - 2020. sbabra, 2020. http://dx.doi.org/10.48011/asba.v2i1.1185.
Full textAbstract:
Recentemente, o impacto das GD's nos sistemas de distribuição tornou-se significativo objeto de estudo devido ao seu crescimento ao longo dos anos. Técnicas de otimização são ferramentas que podem ser usadas para localizar e dimensionar as unidades GD no sistema, de modo a utilizar essas unidades dentro de certos limites e restrições estabelecidos. Neste sentido, o objetivo deste trabalho consiste em aplicar a Meta-heurística baseada no BAT Algorithm para solucionar o problema Não-Linear Inteiro Misto para alocação e dimensionamento de GD's, a fim de melhorar a margem de estabilidade de tensão. A natureza probabilística das GD's são consideradas neste estudo. A metodologia será aplicada em um sistema teste de distribuição de energia elétrica, sendo que a solução obtida pela Meta-heurística BAT será comparada com enumeração exaustiva.
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Lachovicz, Felipe José, Thelma S. Piazza Fernandes, Marcelo R. Bessa, and Klaus De Geus. "Ponderação de Critérios de Otimização Utilizados em Fluxo de Potência Ótimo Dinâmico que Realiza Despacho de Geração Hidrotérmico Mensal Discretizado por Patamares de Carga." In Simpósio Brasileiro de Sistemas Elétricos - SBSE2020. sbabra, 2020. http://dx.doi.org/10.48011/sbse.v1i1.2325.
Full textAbstract:
Este trabalho descreve uma metodologia aplicada para ponderação de critérios de otimização que compõem um Fluxo de Potência Ótimo Dinâmico (FPOD) que determina despacho hidrotérmico mensal discretizado por patamares de carga. Esse FPOD é utilizado em formulação que determina despacho hidrotérmico de médio prazo não linear, com modelagem estocástica e que adota representação detalhada de todas as usinas hidroelétricas e termoelétricas e inclui restrições elétricas do sistema interligado brasileiro. Os critérios de otimização considerados no FPOD são os seguintes: minimização do custo de geração das usinas térmicas, do custo de déficit, das perdas elétricas, minimização de fluxo de potência nas linhas de intercâmbio e do desvio de potência térmica em relação ao fornecido pelo problema energético. A consideração concomitante desses critérios de otimização requer análises quanto a busca da melhor combinação dos pesos associados a cada parcela da função objetivo. A metodologia aplicada utiliza matriz de esforço versus impacto para auxiliar na obtenção da melhor combinação de pesos que atendem critérios pré-estabelecidos, como também normaliza resultados de cada parcela a fim de melhor caracterizar a atuação de cada uma delas na solução do problema. A utilização dessa metodologia faz parte de um projeto de P&D ANEEL, proposto pela COPEL, PD-6491-0307/2013, que prevê otimização em larga escala aplicada ao despacho hidrotérmico brasileiro. O processo de ponderação descrito foi testado para o caso PAR-ONS referente ao ano de 2017 (inverno) que possui 6352 barras e 9269 linhas para cada patamar de carga.