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1
Businger, Mark P. "Suitability of Box-Jenkins modeling for Navy repair parts". Thesis, Monterey, Calif. : Springfield, Va. : Naval Postgraduate School ; Available from National Technical Information Service, 1996. http://handle.dtic.mil/100.2/ADA319073.
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2
Biondi, Franco y Thomas W. Swetnam. "Box-Jenkins Models of Forest Interior Tree-Ring Chronologies". Tree-Ring Society, 1987. http://hdl.handle.net/10150/261796.
Texto completoResumen
Time domain properties of 23 tree-ring chronologies derived from a large sample of Douglas-fir and ponderosa pine trees growing in closed-canopy forests of Colorado and New Mexico were analyzed using Box-Jenkins models. A variety of statistical criteria were employed during the identification and validation stages for evaluating the performance of different significant models, and the "best" Box-Jenkins model and its immediate "competitor" were reported for each tree-ring chronology. All series were stationary, and only one was approximately a white noise series. Overall, the ARMA(1,1) model was judged the best for 11 series, and the second for 7 of the remaining 12 series. The AR(2) model was considered the best for 6 series, and the second for 4 of the remaining 17 series. No statistical evidence was found for moving average models, nor for models with more than three different parameters. However, both cyclical (or seasonal) models and third-order autoregressive models with a null second-order parameter were chosen for some series. Fitted models explained from 7 to 51% of the variance of the original ring-index series, with an average of about 22 %. All parameter estimates were positive, and they varied within a relatively small range. From a comparison of all employed criteria, Akaike's Information Criterion (AIC) was the one that performed best in identifying Box-Jenkins models for tree-ring chronologies. Possible distinctions were recognized that would separate the selected models according to species and /or standardization option. Among the 12 chronologies from Colorado sites, all derived using the same standardization option, most Douglas-fir series were best fitted by the ARMA(1,1) model, while most ponderosa pine series were best fitted by the AR(2) model, suggesting a difference in the biological persistence of the two species. On the other hand, most of New Mexico chronologies, developed using various standardization options, were best fitted by the ARMA(1,1) model, and no difference was found between Douglas-fir and ponderosa pine series. Also, models fitted to Colorado chronologies explained a lower amount of variance than those for New Mexico chronologies (averages of 17 versus 29% respectively), and cyclical models were mainly selected for New Mexico series. Although periodicities in Douglas-fir series were probably caused by western spruce budworm outbreaks, similar periodic patterns in ponderosa pine series were more difficult to explain because pine trees in the study area had not been defoliated by that insect. Compared to the original tree-ring chronologies, prewhitened series showed similar short-term growth patterns, reduced long-term growth fluctuations, lower standard deviations, and higher mean sensitivities. Also, cross-correlations between chronologies from the same area usually increased after prewhitening. Since the autocorrelation problem is crucial in analyzing the relationships between different time series, and in removing the biological persistence included in tree-ring chronologies, the Box-Jenkins approach should facilitate the analysis of the dynamic relationships between tree growth and environmental variables.
3
Gustavsson, André. "Prognossäkerhet : Tillför en heteroskedastisk modell någon säkerhet hos Box och Jenkins prognosmodeller?" Thesis, Umeå University, Department of Statistics, 2010. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-34825.
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4
Drevna, Michael J. "An application of Box-Jenkins transfer functions to natural gas demand forecasting". Ohio : Ohio University, 1985. http://www.ohiolink.edu/etd/view.cgi?ohiou1183999594.
Texto completo
5
RIBEIRO, LUIZ CLAUDIO. "IDENTIFICATION OF BOX AND JENKINS: A COPARISON BETWEEN FACE AND PADÉ APPROXIMATION". PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO, 1992. http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=9016@1.
Texto completoResumen
Desde de 1970, quando Box e Jenkins introduziram os
modelos ARMA para análise e previsão de séries
temporais,
muitos estudos foram desenvolvidos buscando encontrar um
método mais eficiente de identificação de tais modelos.
Tal fato se deu porque o método por Box e Jenkins,
baseado
na função de auto-correlação parcial (FACP) não são
eficientes quando os modelos apresentam componentes auto-
regressivas (AR) e médias móveis (MA).
Estudos comparativos realizados anteriormente mostraram
que dentre os métodos de identificação já desenvolvidos,
o
que se mostrou mais eficiente foi o baseado na função de
auto-correlação extendida (FACE) de TIAO e TSAY (1992)
Recentemente, Kuldeep Kumar introduziu na literatura um
método de identificação baseado na teoria de aproximação
de Padé. O objetivo deste trabalho é comparar o método
da
FACE com o método baseado na teoria de aproximação de
Padé.Since 1970, when Box and Jenkins first introduced the ARMA models to analysis and predict of time series data, a lot of studies have been developed to find an efficient identification method for such models. This was due the fact that the identification method proposed by Box and Jenkins, based on Auto-correlation Function (ACF) and Partial Auto-correlation Function (PACF), are inefficient when the models have auto regressive - AR- and moving average - MA- components. Comparative studies undertaken, have shown that, among the identification methods already developed, the method based on the Extended Auto-correlation Fuction of Tiao and Tsay (1982) is the most efficient. More recently, however, Kuldeep Kumar has introduced in the literature an identification method based on the theory of Padé aproximation. The objective of this paper is to compare the Extended Auto-correlation Function method with the method based on the Theory of Padé approximation.
6
Queirós, Emerson Oliveira de. "Modelo de previsão para receita tributária estadual: aplicação da metodologia Box-Jenkins". Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2012. https://tede2.pucsp.br/handle/handle/9196.
Texto completoResumen
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Previous issue date: 2012-08-24Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
The goal of the present work it to use the Box-Jenkins methodology, also known as ARIMA methodology, to build a short-term model of prediction for the state tax (ICMS) revenue. This tax is the most important source of income for the states in Brazil. Therefore, to predict precisely the volume of resources to be collected, other then being a legal requirement, may also be crucial for the financial management of the States. The results achieved indicate that the Box-Jenkins methodology can be a useful tool to forecast the short-term tax revenue from taxes with the characteristics of the ICMS (Value Add Tax)
O presente trabalho objetiva aplicar a metodologia Box-Jenkins, conhecida também como metodologia ARIMA, a fim de construir um modelo de previsão de curto prazo para o imposto estadual (ICMS). Trata-se de um imposto de grande peso relativo nas receitas dos estados no Brasil. Portanto, antecipar precisamente o volume de recursos advindos da principal fonte de receita dos estados no Brasil, além de ser uma imposição legal, pode ser também crucial na gestão financeira dos Estados. Os resultados indicaram que a metodologia Box-Jenkins pode ser uma ferramenta útil se a intenção for construir um modelo de previsão de curto prazo para o imposto com as características do ICMS
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BALTAR, BRUNO DE PAULA. "TEMPORAL ANALYSIS OF COMMODITY COPPER PRICES´S USING THE BOX & JENKINS MODEL". PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO, 2009. http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=13919@1.
Texto completoResumen
Essa dissertação aborda o comportamento da série de preços de uma
commodity. Busca-se nessa pesquisa aplicar o modelo Box & Jenkins e verificar
se este influencia a série de preços da commodity cobre. O estudo inicia-se com
um histórico sobre esse mineral, posteriormente resgata-se a evolução dos
trabalhos sobre esse tema e descreve-se detalhadamente esse modelo estatístico.
Complementarmente ao estudo teórico, foi analisada uma série histórica de
retornos de preços da commodity cobre com 19 anos de observações diárias do
período entre 1990 e 2008, aplicando-se a metodologia Box & Jenkins. Foram
realizados testes para normalidade, estacionaridade e auto-correlação, escolhendose
os melhores modelos a serem utilizados. Ao final, conclui-se que os retornos da
série de preços são influenciados pelos seus retornos passados, entretanto,
baseando-se apenas nessa variável, o seu modelo de previsão a curto prazo tem
performance apenas razoável.This paper studies the behavior of copper prices following the Box & Jenkins model. The dissertation aims to test the validity of this model in explaining the behavior of this commodity. Copper presents one of the most liquid contract among commodities which may increase the information within its price dynamics. This paper is structured as follows: the first section presents a brief historic evolution of copper prices; the second presents relevant previous papers on this matter; the third presents a deep description of the model used and; the fourth, the conclusion. The data set comprises 19 years of daily prices, between 1990 and 2008. Tests for normality, estacionarity and auto-correlation had been carried through, identifying the best models to be used. The paper concludes that past copper price returns partially explain the series future behavior. However, short term forecasting based only on this variable posts just modest performance.
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PINTO, RODRIGO BASTOS. "BEHAVIORAL FINANCE AND BOX AND JENKINS METHODOLOGY: AN APPLICATION ON THE BRAZILIAN MARKET". PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO, 2006. http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=8764@1.
Texto completoResumen
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIROEsta dissertação aborda um tema bastante recente e ainda controverso, intitulado Finanças Comportamentais. O estudo se inicia com a apresentação de alguns dos conceitos e estudos já realizados nesta área, onde estão inseridas algumas críticas à hipótese de mercado eficiente e à idéia de caminho aleatório. Estas críticas levam a outros três conceitos, conhecidos como auto-correlação entre os retornos, reversão a média e previsibilidade do retorno de ativos, que são, na verdade, o interesse central do trabalho. Para explorar estes três conceitos será aplicada a metodologia de Box&Jenkins sobre as séries de retornos diários das 50 ações mais líquidas listadas na BOVESPA, sendo que o período analisado vai de 01/01/1994 até 31/12/2005. Ao final, conclui-se que existem evidências de autocorrelação entre os retornos diários das ações, que existe uma possível indicação de que os retornos oscilam em torno de uma média e de que o modelo de previsão baseado em resultados passados tem performance, apenas, razoável.
This dissertation approaches a very recent and controversial issue named Behavioral Finance. So, this work begins presenting some of the concepts and studies carried out in the area, where some criticism of the efficient market hypothesis and the random walk idea is made. This criticism drives to another three concepts: autocorrelation of asset return, mean reversion and predictability of asset return, which, indeed, are the central issues of this work. To explore these three concepts the Box&Jenkins model will be applied on daily return time series of the most 50 liquid stocks listed in the São Paulo Stock Exchange (BOVESPA), between 01/011994 thru 12/31/2005. At the end, the study concludes that exist autocorrelation evidences among daily returns, that there is a possible indication of mean reversion, and that the forecast model based on past results has just a regular performance.
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Thibodeau, Katlyn. "Application de la méthodologie Box-Jenkins aux séries du Ministère de la Santé". Thèse, Université du Québec à Trois-Rivières, 2011. http://depot-e.uqtr.ca/2710/1/030290608.pdf.
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Claudio, Cordeiro Teti Aloisio. "Modelo de previsão da receita tributária : o caso do ICMS no Estado de Pernambuco". Universidade Federal de Pernambuco, 2009. https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/3786.
Texto completoResumen
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Previous issue date: 2009Esta dissertação tem como principal objetivo apresentar os modelos de previsão de arrecadação do ICMS, por segmento econômico, para a Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco, utilizando as técnicas econométricas. Objetiva-se, com essa pesquisa, disponibilizar aos gestores púbicos do Estado mais um modelo de previsão consistente e com certo grau de confiabilidade. Para tanto, utilizou-se da metodologia Box-Jenkins, mais especificamente os modelos: ARIMA - modelo autorregressivo integrado de média móvel, e SARIMA - modelo autorregressivo integrado de média móvel sazonal, e o software RATS (Regression Analyse Time Series). O trabalho apresenta o comportamento da arrecadação de ICMS no Estado e uma revisão da literatura, onde são abordados os principais conceitos teóricos utilizados, bem como uma análise dos resultados obtidos. Conclui-se que o modelo de previsão utilizando séries temporais, em função de sua capacidade preditiva, pode se transformar em um valioso instrumento para auxiliar na elevação da receita tributária no Estado de Pernambuco, dentro da capacidade contributiva de cada contribuinte
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Vu, Ky Minh. "System identification, control algorithms and control interval for the Box-Jenkins dynamic model structure". Thesis, National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 1997. http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk3/ftp04/nq25181.pdf.
Texto completo
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CÂMARA, Renata Kelen Cardoso. "Previsão estocástica de nível fluviométrico para cidade de Marabá-PA: método de Box-Jenkins". Universidade Federal do Pará, 2012. http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/6854.
Texto completoResumen
Submitted by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2015-08-27T16:42:09Z
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Dissertacao_PrevisaoEstocasticaNivel.pdf: 3491867 bytes, checksum: 4a75d4ffeb372388f15edddc4e9197af (MD5)Approved for entry into archive by Ana Rosa Silva (arosa@ufpa.br) on 2015-08-31T12:26:34Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 22974 bytes, checksum: 99c771d9f0b9c46790009b9874d49253 (MD5) Dissertacao_PrevisaoEstocasticaNivel.pdf: 3491867 bytes, checksum: 4a75d4ffeb372388f15edddc4e9197af (MD5)
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CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
O Município de Marabá- PA, situado na região Amazônica, sudeste do Estado do Pará, sofre anualmente com eventos de enchentes, ocasionados pelo aumento periódico do rio Tocantins e pela situação de vulnerabilidade da população que reside em áreas de risco. A defesa civil estadual e municipal anualmente planeja e prepara equipes para ações de defesa no município. Nesta fase o monitoramento e previsão de eventos de enchentes são importantes. Portanto, com o objetivo de diminuir erros nas previsões hidrológicas para o Município de Marabá, desenvolveu-se um modelo estocástico para previsão de nível do rio Tocantins, baseado na metodologia de Box e Jenkins. Utilizou os dados de níveis diários observados nas estações hidrológicas de Marabá e Carolina e Conceição do Araguaia da Agência Nacional de Águas (ANA), do período de 01/12/ 2008 a 31/03/2011. Efetuou-se o ajustamento de três modelos (Mt, Nt e Yt), através de diferentes aplicativos estatísticos: o SAS e o Gretl, usando diferentes interpretações do comportamento das séries para gerar as equações dos modelos. A principal diferença entre os aplicativos é que no SAS usa o modelo de função de transferência na modelagem. Realizou-se uma classificação da variabilidade do nível do rio, através da técnica dos Quantis para o período de 1972 a 2011, examinando-se apenas as categorizações de níveis ACIMA e MUITO ACIMA do normal. Para análise de impactos socioeconômicos foram usados os dados das ações da Defesa Civil Estado do Pará nas cheias de 2009 e 2011. Os resultados mostraram que o número de eventos de cheias com níveis MUITO ACIMA do normal, geralmente, podem estar associados a eventos de La Niña. Outro resultado importante: os modelos gerados simularam muito bem o nível do rio para o período de sete dias (01/04/2011 a 07/04/2011). O modelo multivariado Nt (com pequenos erros) representou o comportamento da série original, subestimando os valores reais nos dias 3, 4 e 5 de abril de 2011, com erro máximo de 0,28 no dia 4. O modelo univariado (Yt) teve bons resultados nas simulações com erros absolutos em torno de 0,12 m. O modelo com menor erro absoluto (0,08m) para o mesmo período foi o modelo Mt, desenvolvido pelo aplicativo SAS, que interpreta a série original como sendo não linear e não estacionária. A análise quantitativa dos impactos fluviométricos, ocorridos nas enchentes de 2009 e 2011 na cidade de Marabá, revelou em média que mais de 4 mil famílias sofrem com estes eventos, implicado em gastos financeiros elevados. Logo, conclui-se que os modelos de previsão de níveis são importantes ferramentas que a Defesa Civil, utiliza no planejamento e preparo de ações preventivas para o município de Marabá.
Marabá-PA city, located in the Amazon region, Southeast of Pará State, suffer annually with flood events, caused by periodic increase of Tocantins River and vulnerability of the population living in risk areas. State and municipal civil defense plans and annually prepare teams for actions to defend the city. At this stage the monitoring and prediction of flood events are importants. Therefore, in order to reduce errors in hydrological forecasts for Marabá city, developed a stochastic model to predict the level of Tocantins River, based on the methodology of Box and Jenkins. Used data from daily levels observed in the hydrological stations of National Water Agency (ANA) at Marabá, Carolina and Conceição do Araguaia, from 01/12/2008 to 31/03/2011. We conducted the adjustment of three models (Mt, Nt e Yt), using different statistical applications: SAS and Gretl, using different interpretations of the behavior of the series to generate models equations. The main difference between the applications is that the SAS uses the model of transfer function modeling. There was a sort of variable water level, through the technique of quantiles for the period 1972 to 2011, examining only levels categorizations and MUCH ABOVE ABOVE normal. For analysis of socioeconomic impacts were used the data of the shares of Civil Defense State of Pará in the floods of 2009 and 2011. The results showed that the number of events filled with much higher levels than normal, generally, may be associated with La Niña events. Another important result: generated models represented well the level of the river for seven days (from 04/01/2011 to 04/07/2011). The multivariate model Nt (with small errors) represented the behavior of original series, underestimating the real values on days 3, 4 and 5 April 2011, with a maximum error of 0.28 on day 4. The univariate model (Yt) had good results in simulations with absolute errors of around 0.12 m. The model with the lowest absolute error (0.08 m) for the same period was the model Mt, application developed by SAS, who plays the original series as nonlinear and non stationary. Quantitative analysis of the impacts fluviometric, floods occurred in 2009 and 2011 at Marabá city, revealed that on average more than 4000 families suffer from these events, implicated in high financial costs. Therefore, concludes that the levels forecast models are important tools that the Civil Defense, uses in the planning and preparation of preventive actions for the city of Marabá.
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Kirchner, Rosane Maria. "MODELAGEM E PREVISÃO POR MEIO DE METODOLOGIA BOX&JENKINS: UMA FERRAMENTA DE GESTÃO". Universidade Federal de Santa Maria, 2006. http://repositorio.ufsm.br/handle/1/8325.
Texto completoResumen
Independently of the company size it is necessary to establish goals, parameters and strategies. It is important to have guidance, a plan that conducts the actions for the
present as a way to reach the goals for the future. Moreover, the planning of the company requires organization, controls, tools which assist helpful favor the decisionmaking and the necessary reconducts. The modeling and consequently the forecast are indispensable tools for the management, such, proves it contribution of the Box & Jenkins methodology. The market is highly competitive and selective, demanding not
only efficiency, but mainly effectiveness. Actions directed to the magnifying of the quality of an organization are as important as the capacity to foresee, to know, to measure and to analyze the resolutivity of the used methodologies. In this context this present research is realized, searching to know the behavior of the company invoicing from an agricultural company and its two branch offices, molding and, in such a way, allowing putting into practice forecasts. Thus, the methodology applied consists of the use of historical data from the invoicing of the same ones. For the Main company, of Beta Company was found an ARMA(1,1) model, being this the most parsimonious. In CB Branch office the SARIMA (1,0,0) * (2,0,0) was the model that better described the data and in SL Branch office, the model SARIMA (1,0,0) *
(1,0,0). Realizing the forecast and comparing with the real data placed by the company, it was verified the efficiency of the model, being that all the values meet up with the confidence interval of 95%. Taking into base the results gained in this research, it is possible to affirm that the methodology used constitutes of an important tool, being able to be used by the managers of the respective companies,
supplying subsidies to the planning of the following months.Independentemente do tamanho da empresa é necessário estabelecer metas, parâmetros e estratégias. É importante ter um guia, um plano que direcione as ações do presente como meio de atingir as metas para o futuro. Além disso, o planejamento da empresa requer organização, controles, ferramentas que auxilie e favoreça a tomada de decisões e redirecionamentos necessários. A modelagem e consequentemente a previsão são ferramentas indispensáveis à gestão, para tal, evidencia-se a contribuição da metodologia Box & Jenkins. O mercado é altamente competitivo e seletivo, exigindo não somente eficiência, mas principalmente eficácia. Ações direcionadas à ampliação da qualidade de uma organização são tão importantes quanto a capacidade de prever, conhecer, medir e analisar a resolutividade das metodologias utilizadas. Neste contexto é que a presente investigação é realizada, buscando conhecer o comportamento do faturamento de uma empresa do ramo agrícola e de suas duas filiais, modelando e, realizando previsões. Para tanto, a metodologia empregada consiste em utilizar dados históricos do faturamento das mesmas. Para a Matriz da Empresa Beta foi encontrado um modelo ARMA (1,1), sendo este o mais parcimonioso. Na Filial CB o modelo que melhor descreveu os dados foi o SARIMA (1,0,0)*(2,0,0) e na Filial SL o modelo SARIMA (1,0,0)*(1,0,0). Realizando a previsão e comparando com os dados reais disponibilizados pela empresa, verificou-se a eficiência do modelo, sendo que todos os valores encontram-se no intervalo de confiança de 95%. Tomando-se por base os resultados obtidos nessa pesquisa, pode-se afirmar que a metodologia utilizada se constitui em uma importante ferramenta, podendo ser utilizada pelos gestores das respectivas empresas, fornecendo subsídios para o planejamento dos meses seguintes.
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Flores, João Henrique Ferreira. "Comparação de modelos MLP/RNA e modelos Box-Jenkins em séries temporais não lineares". reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2009. http://hdl.handle.net/10183/17150.
Texto completoResumen
A capacidade de prever resultados futuros, ao se analisar uma série de dados, é uma importante ferramenta para o planejamento de qualquer empresa ou indústria. Porém, a literatura oferece muitas opções de ferramentas e modelos estatísticos que permitem obter estas previsões. Cada qual com suas características e recomendações. Dentre estes modelos, destacam-se os modelos de Box e Jenkins, e os modelos de Redes Neurais Artificiais (RNA) - com destaque aos modelos de perceptron de múltiplas camadas (MLP). Estas duas diferentes abordagens são comparadas nesta dissertação com relação a sua capacidade de obter previsões acuradas em séries de dados não lineares quanto a sua média. As abordagens foram comparadas utilizando-se a série mensal do índice de produção física industrial do Estado do Rio Grande do Sul. Bem como a série anual de manchas solares, sendo a segunda utilizada como caso-controle para as comparações, devido ao fato de que as suas propriedades já foram amplamente estudadas. No estudo da série do índice de produção física mensal, os modelos de Box e Jenkins obtiveram melhor rendimento. Na série das manchas solares foram os modelos MLP que se destacaram. Desta forma, não é possível afirmar se alguma das abordagens é superior - tratando-se de séries de dados não lineares quanto a sua média.The capacity to preview future outcomes on the time series analysis is an important tool for any business and industry planning. However, the literature offers many options on statistical tools and models which allow to obtain these forecasts. Each one with their features and recommendations. 1n these models, the Box and Jenkins and Artificial Neural Networks (ANN) models, with the multilayer perceptron (MLP) highlighted, stand out. These two different approaches are compared in this thesis related to the capacity to obtain accurate forecasts in mean related non-linear time series analysis. These approaches were compared using the monthly physical production index of Rio Grande do Sul time series and the sunspot series, being the second one used as a case-control to the comparisons, due the fact of its properties are already widely studied. 1n the monthly physical production index series study, t,he Box and Jenkins models obtained better efficiency. 1n the sunspot series, the MLP models were highlighted. So, it isn't possible to affirm if any of the approaches is superior, in the case of mean related non-linear time series.
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Chassin, Jean-Baptiste. "Apport des techniques Box-Jenkins à la construction d'une maquette trimestrielle de l'économie française". Paris 10, 1985. http://www.theses.fr/1985PA100159.
Texto completo
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Zatloukal, Radomír. "Analýza a předpověď časových řad pomocí statistických metod se zaměřením na metodu Box-Jenkins". Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2008. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-228167.
Texto completoResumen
Two real time series, one discussing the area of energy, other discussing the area of economy. By the energetic area we will be dealing with the electric power consumption in the USA, by the economic area we will be dealing with the progress of index PX50. We will try to approve the validity of hypothesis that with some test functions we will be able to set down the accidental unit distribution in these two time series.
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Ráez, Guevara Luis Rolando. "Metodología para la medición de la atención en una central telefónica usando Box-Jenkins". Master's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2012. https://hdl.handle.net/20.500.12672/2538.
Texto completoResumen
La presente investigación trata sobre la creación y aplicación de una Metodología para solucionar problemas resolubles de manera determinista mediante técnicas sencillas y en un tiempo razonable, como puede ser, por ejemplo la resolución de ecuaciones lineales, la realización de pronósticos basados en la ecuación de la línea, pudiendo acortar el tiempo de resolución, más o menos largo, de una manera aceptable
Se presenta una nueva metodología, que utiliza la clase Box-Jenkins, para la predicción de la demanda de llamadas, que efectúan los clientes a los centros de llamadas más conocidos como call-center.
Se registró, en el trabajo de campo, los aportes y los modelos de solución de diversos autores: orientación del asesor, aporte de investigadores de la UNMSM, investigaciones desarrolladas en diversas organizaciones y las propuestas del autor. El propósito de la Tesis es generar un modelo de consenso con mayor eficiencia que las alternativas existentes y aplicar este modelo en la realidad administrativa.
El estudio concluye que la propuesta metodológica para rediseñar procesos de atención al cliente, dentro del contexto de los modelos empresariales, empleando herramientas de serie de tiempos funciona de manera eficiente y reporta excelentes resultados en su aplicación, lo que ha de redundar en la mejora de la eficiencia y competitividad derivado de un uso racional de un recurso escaso clave, el humano.--- This research is about creating and implementing a methodology to solve problems deterministically solvable through simple techniques and a reasonable time, as can be, for example, solving linear equations, the performance of forecasts based on the equation of the online and can shorten the resolution time, more or less long, in a manner acceptable We present a new methodology, which uses the Box-Jenkins class, for prediction of demand for calls, which make customers call centers known as call-center. Was recorded in the field, contributions and solution models from various authors: guidance counselor, contribution of researchers from San Marcos University, research conducted in various organizations and the author's proposals. The purpose of this thesis is to generate a consensus model more efficiently than existing alternatives and apply this model in the administrative reality. The study concludes that the proposed methodology to redesign customer processes within the context of business models, using time series tools works efficiently and provides excellent results in their application, which would be in improving efficiency and competitiveness from a rational use of a scarce resource key, the human.
Tesis
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Rossi, Daniela Jardin [UNESP]. "Previsão da velocidade dos ventos por redes neurais artificiais e arima de box & jenkins". Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2013. http://hdl.handle.net/11449/111121.
Texto completoResumen
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Previous issue date: 2013-06-07Bitstream added on 2014-12-02T11:20:52Z : No. of bitstreams: 1
000795776.pdf: 1293799 bytes, checksum: 2be8ea3e65aa88cf22ca1db70c4025b7 (MD5)Nesta pesquisa apresenta-se o desenvolvimento de uma metodologia híbrida utilizando a rede neural artificial perceptron multicamadas e os modelos estatísticos ARIMA com a abordagem de Box e Jenkins, com o objetivo de prever séries temporais de velocidade dos ventos. Os modelos estatísticos ARIMA realizam a previsão das séries de dados, que ainda conservam os padrões não lineares, juntamente com a rede MLP e o algoritmo de aprendizagem retropropagação que, através do erro de previsão obtido, desenvolvem um Modelo Híbrido aditivo para previsão de séries temporais. Os testes de validação foram realizados com dois bancos de dados de séries de velocidade dos ventos. No Teste 1 os dados foram fornecidos de um banco de dados agrometereológicos localizado na região de Ilha Solteira - SP, e no Teste 2 os dados são oriundos de um projeto desenvolvido pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) que fornece dados anemométricos e solarimétricos em alturas de 25 e 50 metros, possuindo bases em várias regiões do Brasil. Analisando os erros médios quadráticos (MAPE) conclui-se que estão dentro dos limites encontrados na literatura
This work presents a hybrid methodology using MLP (multilayer perceptron) neural network and statistical ARIMA of Box and Jenkins to predict wind time series. The ARIMA models predict the time series data that are nonlinear, and the error obtained is introduced in the MLP by backpropagation training, forming the hybrid additive model. Tests were done with two data sets. Test 1 uses data from Ilha Solteira, SP region developed by an Agrometheorogical project of UNESP Campus of Ilha Solteira. Test 2 the data are from a project developed by INPE (National Space Research Institute) which provides solar and wind data in adequate high to energy generation in several regions of Brazil. Results are analyzed by MAPE (mean absolute percent error) and are in accordance with those found in the specialized literature
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Rossi, Daniela Jardin. "Previsão da velocidade dos ventos por redes neurais artificiais e arima de box & jenkins /". Ilha Solteira, 2014. http://hdl.handle.net/11449/111121.
Texto completoResumen
Orientador: Anna Diva Plasencia LotufoCo-orientador: Mara Lúcia Martins Lopes
Banca: Lilian Yuli Isoda
Banca: Alessandra Bonato Altran
Resumo: Nesta pesquisa apresenta-se o desenvolvimento de uma metodologia híbrida utilizando a rede neural artificial perceptron multicamadas e os modelos estatísticos ARIMA com a abordagem de Box e Jenkins, com o objetivo de prever séries temporais de velocidade dos ventos. Os modelos estatísticos ARIMA realizam a previsão das séries de dados, que ainda conservam os padrões não lineares, juntamente com a rede MLP e o algoritmo de aprendizagem retropropagação que, através do erro de previsão obtido, desenvolvem um Modelo Híbrido aditivo para previsão de séries temporais. Os testes de validação foram realizados com dois bancos de dados de séries de velocidade dos ventos. No Teste 1 os dados foram fornecidos de um banco de dados agrometereológicos localizado na região de Ilha Solteira - SP, e no Teste 2 os dados são oriundos de um projeto desenvolvido pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) que fornece dados anemométricos e solarimétricos em alturas de 25 e 50 metros, possuindo bases em várias regiões do Brasil. Analisando os erros médios quadráticos (MAPE) conclui-se que estão dentro dos limites encontrados na literatura
Abstract: This work presents a hybrid methodology using MLP (multilayer perceptron) neural network and statistical ARIMA of Box and Jenkins to predict wind time series. The ARIMA models predict the time series data that are nonlinear, and the error obtained is introduced in the MLP by backpropagation training, forming the hybrid additive model. Tests were done with two data sets. Test 1 uses data from Ilha Solteira, SP region developed by an Agrometheorogical project of UNESP Campus of Ilha Solteira. Test 2 the data are from a project developed by INPE (National Space Research Institute) which provides solar and wind data in adequate high to energy generation in several regions of Brazil. Results are analyzed by MAPE (mean absolute percent error) and are in accordance with those found in the specialized literature
Mestre
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Given, Joseph D. "Application of the Box-Jenkins technique for system identification of an airfin heat exchanger process". Thesis, University of Ottawa (Canada), 1987. http://hdl.handle.net/10393/5293.
Texto completo
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GRUNEWALD, CARLOS AUGUSTO. "A RECURSIVE PROCEDURE FOR THE FACE AND FCCE ESTIMATION IN THE IDENTIFICATION OF THE BOX & JENKINS AND TIAO & BOX MODELS". PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO, 1985. http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=14445@1.
Texto completoResumen
ELETROBRAS - CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S. A.O objetivo principal deste trabalho é discutir a implementação de um algoritmo recursivo para a estimação da Função de Auto-Correlação Extendida (FACE) para séries univariadas e da Função de Correlação Cruzada Extendida (FCCE) para vetores de séries temporais. Um programa de computador, escrito na Linguagem PL/I foi desenvolvido, utilizando o algoritmo recursivo mencionado para o cálculo somente da FACE. A utilização deste procedimento permitiu um aumento nas dimensões da matriz FACE e, como conseqüência, a identificação de modelos sazonais via FACE.
In this work we discuss the implementation of a recursive procedure for the estimation of the Extended Sample Autocorrelation Function (FACE) for univariate time series, and the Extended Sample Cross-Correlation Function (FCCE) for multivariate time series. A computer program written in PL/I was developed using the procedure above mentioned for the univariate case only. The use of this procedure allows high dimensions for the required FACE matrix, as a consequence, the identification of seasonal series via FACE is included as particular case.
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Souza, Thiago Rodrigues de. "Previs?o sazonal da precipita??o para o Nordeste do Brasil: um contraste entre as metodologias de Box-Jenkins e Box-Tiao". PROGRAMA DE P?S-GRADUA??O EM CI?NCIAS CLIM?TICAS, 2017. https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/23459.
Texto completoResumen
Submitted by Automa??o e Estat?stica (sst@bczm.ufrn.br) on 2017-06-02T22:45:04Z
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ThiagoRodriguesDeSouza_DISSERT.pdf: 4007098 bytes, checksum: b98a621f29e991b3bc26a68f0060557f (MD5)Approved for entry into archive by Arlan Eloi Leite Silva (eloihistoriador@yahoo.com.br) on 2017-06-09T20:35:17Z (GMT) No. of bitstreams: 1 ThiagoRodriguesDeSouza_DISSERT.pdf: 4007098 bytes, checksum: b98a621f29e991b3bc26a68f0060557f (MD5)
Made available in DSpace on 2017-06-09T20:35:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ThiagoRodriguesDeSouza_DISSERT.pdf: 4007098 bytes, checksum: b98a621f29e991b3bc26a68f0060557f (MD5) Previous issue date: 2017-02-21
O objetivo deste trabalho ? realizar um estudo comparativo com ajustes de modelos de previs?es pelo m?todo de Box-Jenkins (ARIMA) e Box-Tiao (ARIMAX) para precipita??o acumulada mensal em seis cidades do Nordeste do Brasil, sendo escolhida de acordo com a classifica??o clim?tica de K?ppen. Tendo como vari?veis ex?genas: temperaturas da superf?cie do mar do oceano Atl?ntico e Pac?fico. Em todas as s?ries de precipita??o acumulada verificou-se a presen?a do componente sazonal, al?m disso, devido ao pressuposto de vari?ncia constante e normalidade dos dados n?o serem atendida, foi aplicado na s?rie original ? transforma??o Box Cox. Atrav?s das medidas de qualidade dos ajustes dos modelos pelo m?todo ARIMA e ARIMAX, temos que o modelo ARIMAX evidenciou como o melhor ajuste aos dados em estudo, apresentando menores valores para os crit?rios de informa??o AIC, erro m?dio e erro quadr?tico m?dio.
The objective this work is realize a comparative study with adjustment of previsions models by Box-Jenkins (ARIMA) and Box-Tiao (ARIMAX) methods for monthly accumulated precipitation in six cities of Brazilian northeast, choosing the cities according with K?ppen climatic classification. We've exogenes variables: sea surface temperature of Atlantic and Pacific Ocean.In all precipitations accumulated series were observerd the presence of sazonal component, besides that, due to assumption of the constante variance and data normality isn't reached, was applied in original serie the Box Cox transformation.By the measures of quality of the models adjustments by ARIMA and ARIMAX method, we've the ARIMAX model evidencied like the better adjustment to data, showing lower values to AIC information criteria, mean error and mean square error.
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Ramírez, Caudillo C. Fernando. "Comparación entre modelo browniano, a través de la metodología Box-JenKins y el análisis multifractal: Aplicación al sector financiero". Tesis de Licenciatura, Universidad Autónoma del Estado de México, 2018. http://hdl.handle.net/20.500.11799/98827.
Texto completoResumen
Tesis para obtener el grado de Licenciado en ActuaríaEl objetivo del estudio en el presente trabajo es plantear un modelo de identificación al supuesto de memoria larga para analizar el comportamiento futuro de las variables financieras del sector mexicano, como lo es el tipo de cambio peso/dólar, acciones bursátiles, o cualquier instrumento que presente volatilidad diaria en su movimiento; a través de una metodología innovadora basada en el análisis multifractal, wavelets y la teoría de los mercados fractales. Los resultados obtenidos con la propuesta planteada serán comparados con la metodología Box-Jenkins basada en una serie de tiempo que exhibe un desplazamiento de carácter browniano. Además, en este estudio se observará la potencialidad que presentan los modelos con características multifractales, comparándolo con la metodología box-Jenkins, al ser esta conocida y aplicada en los mercados financieros por los últimos 50 años, impulsando de esta forma a los fractales como una técnica alterna de estimación para variables que presentan un grado alto de volatilidad en sus componentes.
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Plocová, Michaela. "Analýza sňatečnosti a rozvodovosti v ČR a vybraných zemích EU". Master's thesis, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2012. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-124517.
Texto completoResumen
This thesis is focused on two demographic processes -- nuptiality and divorce rate. The goal of this thesis is to analyze past, present and future development of nuptiality and divorce rate in Czech Republic and to draw a comparison between this development and the development in selected countries of European Union. The evaluation of the past and present development is made by using selected indicators of nuptiality and divorce rate. The forecast of the future development is obtained by using the Box-Jenkins methodology. The comparison of nuptiality and divorce rate in Czech Republic and in selected countries of European Union (Italy, Netherlands, Slovakia, Spain and Sweden) is to be found in the last chapter of this thesis.
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Costa, Gilberto Fernandes da. "Modelo de previsão aplicado ao mercado de transporte rodoviário do açúcar no estado de São Paulo". Universidade de São Paulo, 2014. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-25072014-171010/.
Texto completoResumen
A pesquisa tem como objetivo obter previsões para o mercado de fretes do açúcar para exportação no Estado de São Paulo. Para cumprir tal objetivo, utilizou-se a metodologia Box- Jenkins de séries temporais. O período compreendido na pesquisa foi janeiro de 2006 a setembro de 2013. Foram delimitadas no Estado de São Paulo nove regiões para análise: Ribeirão Preto, Jaú, Araraquara, Presidente Prudente, Araçatuba, Piracicaba, São José do Rio Preto, Pirassununga e Assis. Essas regiões também foram agregadas com o objetivo de obter previsões para o Estado de São Paulo. As previsões foram realizadas fora da amostra correspondendo ao período de outubro de 2012 a setembro de 2013. Os modelos estimados, de forma geral, obtiveram um bom desempenho considerando os cinco primeiros meses de previsão, como o ocorrido nas regiões de Jaú, Araraquara, Piracicaba, Pirassununga e Assis. Dentre as nove regiões analisadas, os modelos ajustados para as Regiões de Piracicaba e Assis apresentaram melhores desempenhos, fato este comprovado pelos menores valores do Erro Quadrático Médio e Soma do Quadrado dos Desvios. Considerando os resultados gerais das nove regiões e da análise do Estado de São Paulo de forma agregada, houve predomínio do emprego do modelo ARIMA como melhor método para a realização de previsões para o mercado de fretes do açúcar. Não obstante, as previsões geradas pela metodologia Box- Jenkins, no curto prazo, constituem em boa ferramenta de auxílio para tomada de decisões e planejamento dos agentes envolvidos no mercado do açúcar.The research aims to obtain predictions for the freights market of sugar for export in the State of São Paulo in Brazil. A Box-Jenkins time series methodology was used to fulfill this objective. The survey was performed from January 2006 through September 2013. Nine regions in São Paulo State were placed for analysis: Ribeirão Preto, Jaú, Araçatuba, Araraquara, Piracicaba, São José do Rio Preto, Pirassununga, Presidente Prudente and Assis and also these regions were aggregated in order to obtain estimates for the State of São Paulo. The predictions were made out of the sample corresponding to the period from October 2012 to September 2013. The estimated models generally presented good performance considering the five first months of forecast, as occurred in the regions of Jaú, Araraquara, Piracicaba, Pirassununga and São José do Rio Preto. Out of the nine regions analyzed, the models adjusted for the regions of Piracicaba and Assis showed better performances, proven by the lowest average square error and Sum of Squares of deviations. Considering the overall results of the nine regions and the analysis of the state of São Paulo aggregated, employment ARIMA model predominated as the best method for performing predictions for the freight market sugar. Nevertheless, the forecasts generated by the Box-Jenkins methodology, in a short term, constitute good tool to aid decision-making and planning of the agents involved in the sugar market.
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SOUZA, Regina Machado de. "Um instrumento para auxiliar o produtor na tomada de decisão quanto à data de venda da soja". Universidade Federal de Goiás, 2010. http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tde/405.
Texto completoResumen
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Regina Machado de Souza.pdf: 2267991 bytes, checksum: 8d027b752f21409f678aeb40c2f660a8 (MD5)
Previous issue date: 2010-08-17This word aimeded to develop a friendly computational tool that, given the expectation of the producer in relation to soybean prices at a future date, help them decide whether or not it‟s worth waiting to sell their produce at that future date or sell in the current date. This work relied mainly with the System Dynamics methodology for model building and testing of Box-Jenkins to obtain the price expectations. The model also allows deriving the likely minimum price to be received by the producer in order to justify its decision to postpone its sale. We found no empirical evidence capable of sustaining the existence of a priori a better time to sell soybeans.
Este trabalho desenvolveu um instrumento computacional amigável que pudesse, dada a expectativa do produtor em relação ao preço da soja em uma data futura, auxiliá-lo a decidir se vale a pena ou não esperar para vender sua produção naquela data futura ou vendê-la na data atual. Para tanto, contou principalmente com a metodologia System Dynamics para construção do modelo e a análise de Box-Jenkins para obtenção das expectativas de preços. O modelo desenvolvido, também, permite auferir o provável preço mínimo a ser recebido pelo produtor, a fim de que possa justificar sua decisão em postergar sua venda. Não foram encontradas evidências empíricas capazes de sustentar a existência a priori de uma melhor data para se vender a soja.
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Jeřábková, Věra. "Analýza vývoje míry nezaměstnanosti v ČR". Master's thesis, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2008. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-4329.
Texto completoResumen
The unemployment is one of the main economic indicators. Thanks to time series analysis and predicting values, we can take measures of eliminating negative aspects of the unemployment in the economy. This thesis is concentrated on connection between theory of unemployment with time series analysis of unemployment rate, especially based on Box-Jenkins methodology.
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Cabral, Rafael Porto. "Efeitos da sazonalidade na ocupaÃÃo de leitos em um hospital filantrÃpico do municÃpio de Fortaleza-ce". Universidade Federal do CearÃ, 2012. http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=8336.
Texto completoResumen
nÃo hÃAs unidades hospitalares utilizam diversas ferramentas que auxiliam na gestÃo. Um desses indicadores à a taxa de ocupaÃÃo hospitalar que mede a relaÃÃo entre o nÃmero de pacientesdia e o nÃmero de leitos-dia durante determinado perÃodo. Compreender o comportamento da taxa de ocupaÃÃo hospitalar identificando suas tendÃncias e sazonalidades à o objetivo principal deste trabalho. A instituiÃÃo escolhida para este estudo realiza atendimentos para o SUS, Particular e ConvÃnio. Como cada categoria possui suas peculiaridades, este estudo buscou os modelos que mais se ajustavam Ãs sÃries das taxas de ocupaÃÃo e obteve os seguintes resultados: para a modalidade convÃnio o modelo ARIMA (2,1,2), para particular ARMA (1,1), para o SUS AR (1) e para a taxa de ocupaÃÃo total AR(1). Em todas as modalidades foram identificadas presenÃa de sazonalidade em alguns meses, sendo o modelo da taxa de ocupaÃÃo total o que mais apresentou esta caracterÃstica. TambÃm em todas as sÃries, o mÃs de fevereiro foi o que mostrou menor taxa de ocupaÃÃo.
The hospitals use various tools to assist in management. One of these indicators is the hospital occupancy rate, which measures the relationship between the number of patient-days and the number of bed-days during a given period. Understanding the behavior of the hospital occupancy rate of identifying trends and seasonality is the main objective of this work. The institution selected for this study offer these services to the SUS, private and Covenant. As each category has its peculiarities, this study sought models that best fit the series in occupancy rates and obtained the following results: the agreement to form ARIMA (2,1,2), particularly for ARMA (1,1 ) to SUS AR (1) and the total load factor AR (1). In all modes were identified presence of seasonality in some months, with the model of the total load factor that showed this feature. Also in all series, the month of February was the one that showed a lower occupancy rate.
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Simmons, Laurette Poulos. "The Development and Evaluation of a Forecasting System that Incorporates ARIMA Modeling with Autoregression and Exponential Smoothing". Thesis, North Texas State University, 1985. https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc332047/.
Texto completoResumen
This research was designed to develop and evaluate an automated alternative to the Box-Jenkins method of forecasting. The study involved two major phases. The first phase was the formulation of an automated ARIMA method; the second was the combination of forecasts from the automated ARIMA with forecasts from two other automated methods, the Holt-Winters method and the Stepwise Autoregressive method. The development of the automated ARIMA, based on a decision criterion suggested by Akaike, borrows heavily from the work of Ang, Chuaa and Fatema. Seasonality and small data set handling were some of the modifications made to the original method to make it suitable for use with a broad range of time series. Forecasts were combined by means of both the simple average and a weighted averaging scheme. Empirical and generated data were employed to perform the forecasting evaluation. The 111 sets of empirical data came from the M-Competition. The twenty-one sets of generated data arose from ARIMA models that Box, Taio and Pack analyzed using the Box-Jenkins method. To compare the forecasting abilities of the Box-Jenkins and the automated ARIMA alone and in combination with the other two methods, two accuracy measures were used. These measures, which are free of magnitude bias, are the mean absolute percentage error (MAPE) and the median absolute percentage error (Md APE).
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Gagou, Abdelmajid. "Modélisation par la méthode de Box et Jenkins par les représentations markoviennes : essais sur les consommations d'électricité". Aix-Marseille 2, 1986. http://www.theses.fr/1986AIX24013.
Texto completoResumen
On compare deux méthodes de modélisation et de prévision, la première est celle de Box et Jenkins, la deuxième est celle des représentations markoviennes. Ces deux approches ont des logiques différentes, mais elles arrivent à la fin à des résultats très semblables, c'est ce qu'affirme la théorie car leur fondement théorique est le même. Cette comparaison a été faite à partir d'une étude de cas sur les consommations d'électricité dans la région Alpes Côte d'AzurWe compare the results of modelling by the Box and Jenkins approach and by the markovian representation
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Paretkar, Piyush S. "Short-Term Forecasting of Power Flows over Major Pacific Northwestern Interties: Using Box and Jenkins ARIMA Methodology". Thesis, Virginia Tech, 2008. http://hdl.handle.net/10919/35392.
Texto completoResumen
The deregulation of the Electricity Sector in US has led to a tremendous increase in the inter-regional wholesale electricity trade between neighboring utilities or regions. For instance, the generation deficit regions may choose to import power from surplus regions; thus the wholesale electricity market prices in the regions are also affected by the dynamics of its electricity trade with other regions. Valuable insights into such imports/exports ahead of time have become crucial market intelligence for the various academicians and the market players associated with the industry. In this thesis, the task of short-term forecasting of the power flows over three major transmission interties of the Pacific Northwest region, namely the Pacific AC Intertie, the Pacific DC Intertie and the Northern Intertie, is successfully accomplished. The Pacific AC and the Pacific DC interties connect the Pacific Northwest region of US with the state of California. The Northern Intertie is the only intertie connecting the British Columbia region in Canada with the Pacific Northwest US. Box-Jenkins ARIMA (Auto Regressive Integrated Moving Average) and Transfer function methodologies are used as the statistical tools to identify the forecasting models in this thesis. The data requirement for all of the models is restricted to publicly available data.Master of Science
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Peripolli, Angélica. "Evolução do número de acidentes do trabalho na região sul do Brasil de 2008 a 2013". Universidade Federal de Santa Maria, 2016. http://repositorio.ufsm.br/handle/1/8413.
Texto completoResumen
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível SuperiorThe accelerated process of technological innovation has provided changes in work organization, and it shows therefore an expansion on work overload, resulting in a high number of accidents. Considering the importance of the issue and the possibility of contribution about it, this study aimed to analyze the types of labour accidents, in Southern Brazil, from 2008 to 2013, according to sociodemographic and temporal characteristics, besides using the Box-Jenkins method to assess the evolution and forecast the number of accidents. Were considered the records made available by DATAPREV on Historical Database of the Statistical Yearbook of Social Security. The descriptive analysis was performed by gender and age group, besides the comparison of the number of accidents between the years considering the economic activities and elements of the ICD-10. To adjust the time series models and calculation of forecasts, it was used the Box-Jenkins methodology. The characterization of labour accidents allowed identify the following scenario: the state of Rio Grande do Sul presented in absolute terms, the largest quantities of industrial accidents, followed by Paraná. Typical accidents were the most frequent, indicating that the vast majority of workplace accidents occur in the workplace. Moreover, these accidents occur mostly among men and workers under 34 years old. Among the models found in this research, all of them showed seasonal component, except those regarding the number of labour accidents by disease in Santa Catarina and Paraná, which had only components of moving averages and autoregressive, respectively, as well as an integration component. It was concluded that, when using the time series methodology it is possible to obtain an important support of orientation and encouragement to the monitoring data related to labour accidents. It is noteworthy that, although the databases can present filling deficiencies, is important that let there be permanent disclosure of this informations in order to sensitize the institutions involved to achieve continuous qualification of this source of knowledge about the profile of labour accident.
O acelerado processo de inovação tecnológica tem proporcionado mudanças na organização laboral, e nota-se, assim, uma ampliação na sobrecarga de trabalho, acarretando um número elevado de acidentes. Considerando a importância do tema e a possibilidade de contribuição sobre ele, este estudo teve como objetivo analisar os tipos de acidentes do trabalho, na região Sul do Brasil, de 2008 a 2013, segundo características sociodemográficas e temporais, além de utilizar o método de Box-Jenkins para avaliar a evolução e previsão do número de acidentes. Foram considerados os registros disponibilizados pelo DATAPREV, na Base de Dados Históricos do Anuário Estatístico da Previdência Social. Foi realizada uma análise descritiva, por sexo e por faixa etária, além da comparação do número de acidentes entre os anos, considerando as atividades econômicas e os elementos da CID-10. Para o ajuste dos modelos de séries temporais e cálculo das previsões, foi utilizada a metodologia de Box-Jenkins. A caracterização dos acidentes do trabalho permitiu identificar o seguinte cenário: o estado do Rio Grande do Sul apresentou, em termos absolutos, as maiores quantidades de acidentes do trabalho, seguido por Paraná. Os acidentes típicos foram os mais frequentes, indicando que a grande maioria dos acidentes do trabalho ocorre dentro do ambiente de trabalho. Além disso, estes acidentes ocorrem em sua maior parte, entre homens e em trabalhadores com menos de 34 anos de idade. Dentre os modelos encontrados nesta pesquisa, todos apresentaram componente sazonal, exceto aqueles referentes ao número de acidentes do trabalho por doença em Santa Catarina e Paraná, que apresentaram apenas componentes de médias móveis e autorregressivas, respectivamente, além de uma componente de integração. Concluiu-se que, ao se utilizar a metodologia de séries temporais pode-se obter um importante suporte de orientação e apoio para o monitoramento de dados referentes aos acidentes do trabalho. Destaca-se que, embora as bases de dados possam apresentar deficiências de preenchimento, é importante que haja a divulgação permanente dessas informações, a fim de sensibilizar as instituições envolvidas para alcançar a qualificação contínua dessa fonte de conhecimento sobre o perfil de acidentes do trabalho.
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Ngan, Wai Seng. "The application of Box-Jenkins models to the forecast of time series of Mainland China tourists in Macao". Thesis, University of Macau, 2011. http://umaclib3.umac.mo/record=b2493241.
Texto completo
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Gagou, Abdelmajid. "Modélisation par la méthode de Box et Jenkins et par les représentations markoviennes essais sur les consommations d'électricité". Grenoble 2 : ANRT, 1986. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37597748p.
Texto completo
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Rech, Munique. "Evolução do crédito consignado no estado do Rio Grande do Sul : aplicação da metodologia de Box & Jenkins". reponame:Repositório Institucional da UCS, 2017. https://repositorio.ucs.br/handle/11338/3444.
Texto completoResumen
Após a implantação do Plano Real, com a mudança ocasionada pela estabilização inflacionária, o Brasil apresentou ampliação na oferta de crédito bancário, como estratégia dos bancos para manterem o nível das suas receitas. Porém, o país ainda necessita ampliar o fornecimento de crédito, pois apresenta uma relação crédito/PIB de 62,2%, inferior à apresentada pela média de todos os países, de 131,7% (BANCO MUNDIAL, 2017). O sistema financeiro brasileiro é predominantemente bancário, e o fornecimento de crédito advém principalmente de instituições bancárias. Os recursos obtidos através do crédito bancário retornam para a sociedade, em forma de consumo e investimentos, contribuindo com a atividade econômica. Além desse cunho social, a concessão de crédito rentabiliza os bancos, impactando no desempenho financeiro dessas instituições. A partir da sanção da lei que permitiu a concessão do crédito consignado, que se caracteriza pelo débito das parcelas do empréstimo diretamente na folha de pagamento dos devedores, os bancos ampliaram a oferta de crédito, uma vez que essa modalidade de empréstimo possibilitou uma redução na inadimplência, diminuindo o risco atrelado ao crédito. Diante do exposto, o objetivo do estudo foi encontrar um modelo que represente o comportamento da evolução do crédito consignado junto a uma instituição financeira, auxiliando na sua estratégia através da previsão dessa variável. O estudo foi realizado através de uma pesquisa quantitativa, com dados secundários fornecidos pela instituição financeira. O tratamento estatístico dos dados foi realizado através da análise de séries temporais, por meio da metodologia proposta por Box & Jenkins, com a utilização do software R Studio. O resultado encontrado foi um modelo ARIMA (0, 2, 1), que representou o comportamento da evolução do crédito consignado junto à instituição financeira, com análise de 96 observações mensais, de janeiro de 2009 a dezembro de 2016. Com o modelo, realizou-se a previsão para seis meses, de janeiro a junho de 2017. A diferença máxima entre o valor previsto e o valor real da variável foi de 1,57%, o que atesta a acuracidade do modelo encontrado. Por conseguinte, como resultado teórico, evidenciou-se que o modelo ARIMA revelou-se adequado para a previsão do crédito consignado concedido pela instituição financeira. Como resultado empírico, o modelo de previsão encontrado pode atuar como ferramenta estratégica para a instituição financeira, uma vez que a sua aplicação pode colaborar com o processo de determinação de estratégias competitivas.Submitted by cmquadros@ucs.br (cmquadros@ucs.br) on 2018-02-01T17:13:34Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao Munique Rech em PDF.pdf: 1603688 bytes, checksum: 1282a2ce84a98d5967f0926d3e74f80e (MD5)
Made available in DSpace on 2018-02-01T17:13:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao Munique Rech em PDF.pdf: 1603688 bytes, checksum: 1282a2ce84a98d5967f0926d3e74f80e (MD5) Previous issue date: 2018-02-01
After the implementation of the Real Plan, with the change brought about by inflationary stabilization, Brazil presented an increase in the supply of bank credit, as a strategy for banks to maintain the level of their revenues. However, the country still needs to expand its credit supply, as it has a credit-to-GDP ratio of 62.2%, lower than the average for all countries, of 131.7% (WORLD BANK, 2017). The Brazilian financial system is predominantly banking, and the provision of credit comes mainly from banking institutions. The resources obtained through bank credit return to society, in the form of consumption and investments, contributing to economic activity. In addition to this social aspect, credit lending makes banks profitable, impacting the financial performance of these institutions. Following the enactment of the law that allowed for the payroll deductible loan, which is characterized by the debit of the loan installments directly on the payroll of the debtors, the banks expanded the credit offer, since this type of loan made possible a reduction in defaults, reducing the credit risk. In view of the above, the objective of the study was to find a model that represents the behavior of the evolution of payroll loans with a financial institution, assisting in its strategy by predicting this variable. The study was conducted through a quantitative research, with secondary data provided by the financial institution. The statistical treatment of the data was performed through the analysis of time series, using the methodology proposed by Box & Jenkins, using the software R Studio. The result was an ARIMA model (0, 2, 1), which represented the behavior of the evolution of payroll loans with the financial institution, with analysis of 96 monthly observations, from January 2009 to December 2016. With the model, the forecast for six months, from January to June 2017. The maximum difference between the expected value and the actual value of the variable was 1.57%, which attests to the accuracy of the model found. Therefore, as a theoretical result, it was evidenced that the ARIMA model was adequate for the prediction of payroll loans granted by the financial institution. As an empirical result, the predictive model found can act as a strategic tool for the financial institution, since its application can contribute to the process of determining competitive strategies.
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Dias, Eduardo Dessupoio Moreira. "Previsão de médio prazo do consumo de energia elétrica no Brasil: estimação via metodologia box & jenkins e regressão dinâmica". Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), 2008. https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/2830.
Texto completoResumen
Submitted by Renata Lopes (renatasil82@gmail.com) on 2016-10-13T13:49:58Z
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eduardodessupoiomoreiradias.pdf: 568521 bytes, checksum: c10ad96e85dfa6ce7e0e40283959ac29 (MD5)Approved for entry into archive by Adriana Oliveira (adriana.oliveira@ufjf.edu.br) on 2016-10-22T12:56:13Z (GMT) No. of bitstreams: 1 eduardodessupoiomoreiradias.pdf: 568521 bytes, checksum: c10ad96e85dfa6ce7e0e40283959ac29 (MD5)
Made available in DSpace on 2016-10-22T12:56:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 eduardodessupoiomoreiradias.pdf: 568521 bytes, checksum: c10ad96e85dfa6ce7e0e40283959ac29 (MD5) Previous issue date: 2008-02-29
O objetivo principal desta dissertação é estimar um modelo para a previsão mensal do consumo de energia elétrica no Brasil. Foi utilizada na construção do modelo uma estratégia bottom-up, ou seja, inicialmente, com o uso da metodologia Box & Jenkins, estimou-se um modelo simples auto-projetivo que pudesse fornecer informações sobre o comportamento da série em questão. Num segundo momento, estimou-se um modelo de regressão dinâmica, onde se procurou relacionar o consumo de energia elétrica no país com outras possíveis variáveis causais. Nesta dissertação também é feito um estudo sobre a evolução do setor elétrico no Brasil, enfatizando-se as reformas ocorridas em meados dos anos 1990, o que deu origem ao chamado “novíssimo” modelo institucional do setor elétrico brasileiro. Com a metodologia Box & Jenkins, foi encontrado um modelo SARIMA (0,1,0) x (1,0,0)12 e o modelo de regressão dinâmica indicou que o consumo de energia elétrica no Brasil está relacionado, dentre outros fatores, ao nível de atividade econômica do país. Por fim, foram feitos testes dentro e fora da amostra, com o objetivo de comparar os modelos obtidos, e projeções de consumo para os meses do ano de 2008.
The main point of this dissertation is to find a monthly forecasting model to the Brazilian of electric energy consumption. The methodology consists of the construction of a model using a buttom-up strategy. In other words, it was first adjusted a Box & Jenkins model; i.e., a simple univariate model that could give information about the behavior of the series. Then, a dynamic regression model was fitted which relates brazilian electric energy consumption to all possible explanatory variable. In this dissertation, it was also carried out a study of the Brazilian electricity sector evolution, emphasizing the changes occurred in the nineties, that originated the so called “brand new” institutional model of the Brazilian electricity sector. By mean of the Box & Jenkins method, a SARIMA model (0,1,0) X (1,0,0)12 was found, and the dynamic regression model shows that the consumption of electricity in Brazil is related, among others factors, to the level of the economic activities in the country. Finally, tests in and out of sample were made, with the objective of comparing the obtained models, and the monthly forecasts for the 2008 months were produced by the selected model.
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Siqueira, Hugo Valadares 1983. "Máquinas desorganizadas para previsão de séries de vazões". [s.n.], 2013. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/260686.
Texto completoResumen
Orientadores: Christiano Lyra Filho, Romis Ribeiro de Faissol AttuxTese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação
Made available in DSpace on 2018-08-24T05:06:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Siqueira_HugoValadares_D.pdf: 10867937 bytes, checksum: 512652380d6dd25b8717bfd5c8f5f0f8 (MD5) Previous issue date: 2013
Resumo: Este trabalho explora a possibilidade de aplicação de arquiteturas de redes neurais artificiais - redes neurais de estado de eco (ESN) e máquinas de aprendizado extremo (ELM) - aqui denominadas coletivamente por máquinas desorganizadas (MDs), para a previsão de séries de vazões. A previsão de vazões é uma das etapas fundamentais no planejamento da operação dos sistemas de energia elétrica com predominância hidráulica, como é o caso brasileiro. Os modelos mais comumente utilizados para previsão de vazões pelo Setor Elétrico Brasileiro (SEB) são baseados na metodologia Box & Jenkins, lineares, sobretudo modelos periódicos auto-regressivos (PAR). Todavia, técnicas mais abrangentes, que alcancem melhores desempenhos, vêm sendo investigadas. Destacam-se as redes neurais artificiais, sobretudo arquiteturas do tipo perceptron de múltiplas camadas (MLP), muito conhecidas por serem aproximadores universais com elevada capacidade de aprendizado e mapeamento não-linear, características desejáveis para solução do problema em questão. Por outro lado, as máquinas desorganizadas têm apresentado resultados promissores na previsão de séries temporais. Estes modelos têm um processo de treinamento simples, baseado em encontrar os coeficientes de um combinador linear; em particular, não precisam fazer ajuste dos pesos de sua camada intermediária, ao contrário das redes MLP. Por isso, este trabalho investigou as MDs do tipo ESN e ELM, versões recorrente e não-recorrente, respectivamente, para previsão de vazões médias mensais. Serão avaliadas também três técnicas para retirada da componente sazonal característica destas séries ¿ médias móveis, padronização e diferenças sazonal ¿ além da exploração de técnicas de seleção de variáveis do tipo filtro e wrapper, no intuito de melhorar performance dos modelos preditores. Na maioria dos casos estudados, os resultados obtidos pelas MDs na previsão das séries associadas a importantes usinas hidrelétricas brasileiras - Furnas, Emborcação e Sobradinho - em cenários com horizontes variados, mostraram-se de melhor qualidade do que os obtidos pelo modelo PAR e as redes neurais MLPs
Abstract: This work explores the possibility of application of neural network architectures ¿ echo state networks (ESN) and extreme learning machines (ELM) ¿ collectively referred as unorganized machines (UMs), to seasonal streamflow series forecasting. Streamflow forecasting is one of the key steps in the planning of operation of power systems with hydraulic predominance, as in the Brazilian case. The models most commonly used to streamflow prediction by the Brazilian Electric Sector are based on the Box & Jenkins methodology, with linear and especially periodic autoregressive models. However, more extensive techniques that achieve better performances have been investigated to this task. We highlight artificial neural networks, especially architectures such as multilayer perceptron (MLP), known to be universal approximators with high learning ability skills ability to perform nonlinear mapping, desirable characteristics for the solution of this problem. On the other hand, unorganized machines have shown promising results in time series forecasting. These models have a simple training process, based on finding the coefficients of a linear combiner; they do not require adjustments in the weights of the hidden layer, which are necessary with MLP architecture. Therefore, this study investigated the UMs such as ESN and ELM, recurrent and nonrecurrent versions, respectively, to seasonal streamflow series forecasting. Three techniques to remove the seasonal component of streamflow series will also be evaluated - moving averages, standardization and seasonal differences. In addition, In order to improve the performance of predictive models techniques for variable selection, such as filters and wrappers, will also be explored. In the most cases, the computational results obtained by the UMs in streamflow series forecasting associated to important Brazilian hydroelectric plants - Furnas, Emborcação and Sobradinho - with scenarios including several horizons, presented better performance when compared to forecasting obtained with PAR models and MLPs
Doutorado
Energia Eletrica
Doutor em Engenharia Elétrica
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Zhao, Tao. "A new method for detection and classification of out-of-control signals in autocorrelated multivariate processes". Morgantown, W. Va. : [West Virginia University Libraries], 2008. https://eidr.wvu.edu/etd/documentdata.eTD?documentid=5615.
Texto completoResumen
Thesis (M.S.)--West Virginia University, 2008.Title from document title page. Document formatted into pages; contains x, 111 p. : ill. Includes abstract. Includes bibliographical references (p. 102-106).
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Werner, Liane. "Um modelo composto para realizar previsão de demanda através da integração da combinação de previsões e do ajuste baseado na opinião". reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2005. http://hdl.handle.net/10183/4189.
Texto completo
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Loiola, Rafael Gomes. "PREVISÃO DE SÉRIES TEMPORAIS EM UMA INDÚSTRIA METAL MECÂNICA UTILIZANDO MÉTODO CLÁSSICO DE BOX-JENKINS E REDES NEURAIS ARTIFICIAIS MLP". Pontifícia Universidade Católica de Goiás, 2016. http://localhost:8080/tede/handle/tede/2486.
Texto completoResumen
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RAFAEL GOMES LOIOLA.pdf: 2193685 bytes, checksum: 77fe8f4c3a881108732f58c6013d52b5 (MD5)
Previous issue date: 2016-03-09The demand forecasting is of essential importance for business environments, in a way to serve as a decision making supporting tool during the development of companies strategic planning. This work strived to compare statistics with artificial intelligence methods applied to provisioning on demand issues using temporal series through Box-Jenkins and Artificial Neural Networks Multilayer Perceptron (MLP) methods. Studies were performed to identify and define the main demand forecasting methods. Subsequently, the selected prediction methods for the analysis of the three most relevant products of a metalworking industry were applied in the period 2012 to 2014. The four last periods were used only for performance validation of both methods, through the analysis of forecast errors. Softwares R, Matlab and SPSS supported the data deployment, modeling and analysis. From those models, a step ahead provisioning of sales of a metal mechanic industry was performed, followed by the comparison of the errors of each method based on root mean squared error, RMSE, and mean absolute percentage error, MAPE, to identify the most satisfactory and adequate provisioning method. The results indicated that the performance of the forecasts using the statistical method of Box-Jenkins in Products 1 and 3 were higher than the application of the MLP neural network models. While, for Product 2 the method of neural networks achieved better results. In the statistics analysis, one could verify that the series present some behavior patterns associated to seasonality and oscillations, being possible to observe that both methods show satisfactory results for each data characteristics of the temporal series.
A previsão de demanda é de essencial importância em ambientes organizacionais, de forma a servir como ferramenta de apoio a tomada de decisão durante o desenvolvimento do planejamento estratégico das empresas. Este trabalho teve como principal objetivo comparar modelos estatísticos e de inteligência artificial para problemas de previsão de demanda utilizando séries temporais por meio dos métodos de Box-Jenkins e rede neural artificial Multilayer Perceptron (MLP). Realizou-se o estudo para identificação e definição dos principais métodos de previsão de demanda. Posteriormente, aplicaram-se os métodos de previsão selecionados para a análise dos três produtos mais relevantes de uma indústria metal mecânica, no período de 2012 até 2014. Os quatro últimos períodos da série foram utilizados apenas para validação de desempenho de ambos os métodos propostos através das análises dos erros de previsão. Os softwares R, Matlab e SPSS apoiaram a aplicação, modelagem e análise dos dados. A partir dos modelos, realizou-se a previsão um passo a frente das vendas de uma indústria metal mecânica e posteriormente fez-se o comparativo de seus resultados através das medidas de erros referentes à raiz quadrada do erro quadrático médio, RMSE, e o erro percentual absoluto médio, MAPE, para identificar o modelo mais satisfatório e adequado para a predição. Os resultados indicaram que o desempenho das previsões utilizando o método estatístico de Box-Jenkins nos Produtos 1 e 3 foram superiores à aplicação dos modelos de rede neural MLP. Enquanto que para o Produto 2, o método de redes neurais alcançou melhores resultados. Nas análises estatísticas verificou-se que as séries apresentam padrões de comportamento referente à sazonalidade e oscilações, sendo possível observar que ambos os métodos apresentam resultados satisfatórios para cada característica de dados das séries temporais estudadas.
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Jacobs, William. "COMBINAÇÃO DAS PREVISÕES DOS MODELOS DE BOX-JENKINS E MLP/RNA PARA A PREVISÃO DE DEMANDA NO PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO". Universidade Federal de Santa Maria, 2014. http://repositorio.ufsm.br/handle/1/8327.
Texto completoResumen
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível SuperiorA forecast of future demand for the products is the main variable to be considered in the planning and in production control in organizations. Two methods of time series forecasting often used in the literature are the ARIMA and MLP/RNA models. A practice that began in 1969 and has consolidated for greater accuracy is the combination of individual forecasts from two or more models. Considering the need for organizations by predictive techniques that generate better results, this study aims to predict the future values of a time series of the demand for UHT milk in a dairy industry, through the combination of ARIMA and MLP/RNA models, and to compare the results obtained by the combinations compared to individual models, exemplifying the achievement of combined forecasting in production planning. Accuracy measures to measure the results and to select the best model were the RMSE and MAPE for forecasting. The results showed that the combination of models SARIMA(3,0,1)(1,1,0)12 and DMLP the inverse mean square method provided a performance forecast for the six months ahead, up to 66.5% higher than individual models used, where the combination of the predictions obtained a RMSE of 1.43, and a MAPE of 2.16. In the 12 month ahead prediction for the performance of the combination was up to 56.5% higher compared to individual models, in which case obtained a RMSE of 2.86 and 3.70% MAPE. The combination of time series models enabled a significant increase in performance prediction models, but in order to produce satisfactory absolute results should be used to complement their predictive abilities mutually.
A previsão da demanda futura dos produtos é a principal variável a ser considerada no planejamento e controle da produção nas organizações. As técnicas de previsão de demanda são fundamentais no planejamento da produção de nível tático e operacional, especialmente as séries temporais, pois não requerem do planejador, uma investigação mais aprofundada acerca dos fatores que influenciam a demanda. Dois métodos de previsão de séries temporais frequentemente utilizados na literatura são os modelos ARIMA e os modelos MLP/RNA. Uma prática que surgiu em 1969 e já consolidada para obter maior acurácia é a combinação das previsões individuais de dois ou mais modelos. Considerando a necessidade das organizações por técnicas preditivas que gerem melhores resultados, este estudo tem como objetivo prever os valores futuros de uma série temporal da demanda de leite UHT em uma indústria de lácteos, por meio da combinação dos modelos ARIMA e MLP/RNA, e comparar os resultados obtidos pelas combinações em relação aos modelos individuais, exemplificando a obtenção da previsão combinada no planejamento da produção. As medidas de acurácia para mensurar os resultados obtidos e selecionar o melhor modelo, foram o RMSE e o MAPE de previsão. Os resultados mostraram que a combinação dos modelos SARIMA(3,0,1)(1,1,0)12 e DMLP pelo método inverse mean square forneceu um desempenho na previsão para 6 meses adiante, de até 66,5% superior em relação aos modelos individuais utilizados, onde a combinação das previsões obteve um RMSE de 1,43 e um MAPE de 2,16. Na previsão para 12 meses adiante, o desempenho da combinação foi de até 56,5% superior em relação aos modelos individuais, caso em que obteve um RMSE de 2,86 e um MAPE de 3,70%. A combinação de modelos de séries temporais possibilitou um aumento significativo no desempenho de previsão dos modelos, mas para que se obtenham resultados absolutos satisfatórios, devem-se utilizar modelos previsores que complementem mutuamente a capacidade preditiva.
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Purcote, Aline. "Métodos Box-Jenkins e neuro-nebuloso afins aplicados à previsão de séries temporais / Aline Purcote ; orientador, Leandro dos Santos Coelho". reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da PUC_PR, 2009. http://www.biblioteca.pucpr.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1811.
Texto completoResumen
Dissertação (mestrado) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2009Bibliografia: f. 94-97
O planejamento e abordagens de apoio à tomada de decisão podem ter a previsão como um dos seus subsídios, uma vez que fornece informações que possibilitam o planejamento com antecedência e, conseqüentemente, permite que os recursos produtivos estejam disp
The planning and approaches to support decision-making can be forecasting as one of its subsidies, as it provides information that enable the planning in advance and hence allows productive resources that are available in quantity, time and quality. Assis
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Pereira, Josà Ribamar. "PrevisÃo de receita do ISSQN de Teresina: uma abordagem com sÃries temporais". Universidade Federal do CearÃ, 2007. http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1729.
Texto completoResumen
Universidade Federal do CearÃNeste estudo, pretende-se determinar um modelo de previsÃo mensal de curto prazo para a receita de ISSQN de Teresina. Para evidenciar este propÃsito servirÃo de suporte matemÃtico os modelos VAR e Box-Jenkins, a partir de sÃries histÃricas concernentes ao perÃodo de janeiro de 2002 a dezembro de 2006. ApÃs a estimaÃÃo dos modelos, propÃe-se um diagnÃstico para mensurar a capacidade inicialmente preditiva. Dentre os modelos manipulados temos o SARIMA (12,1,1)(0,0,12) o qual antecipadamente demonstrou ser mais robusto em relaÃÃo ao modelo VAR. Oportunamente à discussÃo de outras nuances internas ou à margem do trabalho, conclui-se que, o modelo com sÃries temporais, em funÃÃo de sua capacidade preditiva, pode se transformar em um instrumental consistente com vistas ao incremento da arrecadaÃÃo do ISSQN da Prefeitura de Teresina.
In this study, It is intended to determine a short-run monthly forecasting model for the ISSQN of Teresina city. In order for this purpose to be clear, the models VAR and Box-Jenkins will be of mathematical support, from historical series concerning the period of January 2002 to December 2006. After the estimation of the models, it is proposed a diagnosis to measure the initially predictive capacity. Among the models manipulated, we have SARIMA (12,1,1)(0,0,12), which has resulted most robust in advance concerning the VAR model. Propitiously to other internal or marginal nuances to the study, it is concluded, preliminarily, that the time series model due to its predictive capacity can become a consistent instrument targeting at the augment of the ISSQN collecting of Teresina City Administration.
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Leser, Christoph. "On stationary and nonstationary fatigue load modeling using autoregressive moving average (ARMA) models". Diss., Virginia Tech, 1993. http://hdl.handle.net/10919/29319.
Texto completoResumen
The concise description of one- and multidimensional stationary and non stationary vehicle loading histories for fatigue analysis using stochastic process theory is presented in this study. The load history is considered to have stationary random and nonstationary mean and variance content. The stationary variations are represented by a class of time series referred to as Autoregressive Moving Average (ARMA) models, while a Fourier series is used to account for the variation of the mean and variance. Due to the use of random phase angles in the Fourier series, an ensemble of mean and variance variations is obtained. The methods of nonparametric statistics are used to determine the success of the modeling of nonstationarity. Justification of the method is obtained through comparison of rainflow cycle distributions and resulting fatigue lives of original and simulated loadings. Due to the relatively small number of Fourier coefficients needed together with the use of ARMA models, a concise description of complex loadings is achieved. The overall frequency content and sequential information of the load history is statistically preserved. An ensemble of load histories can be constructed on-line with minimal computer storage capacity as used in testing equipment. The method can be used in a diversity of fields where a concise representation of random loadings is desired.Ph. D.
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SILVA, LUIZA MARIA OLIVEIRA DA. "THE USE OF DECISION TREES, NEURAL NETWORKS AND KNN SYSTEMS TO AUTOMATICALLY IDENTIFY BOX & JENKINS NON-SEASONAL AND SEASONAL STRUCTURES". PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO, 2005. http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=7587@1.
Texto completoResumen
COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DE ENSINO SUPERIORA metodologia Box & Jenkins tem sido mais utilizada para fazer previsões do que outros métodos até então. Alguns analistas têm relutado, entretanto, em usar esta metodologia, em parte porque a identificação da estrutura adequada é uma tarefa complexa. O reconhecimento tanto dos padrões de comportamento das funções de autocorrelação quanto da autocorrelação parcial (teórica/estimada) dependem da série temporal através da qual é possível extraí-las. Uma vez obtidos os resultados, pode-se inferir qual o tipo de estrutura Box & Jenkins adequada para a série. A proposta do trabalho é desenvolver três novas metodologias de identificação automática das estruturas Box & Jenkins ARMA simples e/ou sazonais, identificar os filtros sazonal e linear da série de uma forma menos complexa. A primeira metodologia utiliza árvores de decisão, a segunda, redes neurais e a terceira, K-Nearest Neighbor (KNN). A estas metodologias serão utilizadas as estruturas Box & Jenkins sazonais de períodos 3, 4, 6 e 12 e não sazonais. Os resultados são aplicados a séries simuladas, bem como a séries reais. Como comparação, utilizou-se o método automático de identificação proposto no software FPW-XE.
The Box & Jenkins is the most popular forecasting technique. However, some researchers have not embraced it because the identification of its structure is highly complex. The process of proper characterizing the properties of both autocorrelation functions and partial correlation (theoretical or estimated) depends on the time series from which they are being obtained. Given the results in question, it is possible to infer the proper Box & Jenkins structure for the time series being studied. For the reasons above, the goal of this dissertation is to develop three new methodologies to identifying, in an automatic fashion, the Box & Jenkins structure of an ARMA series. The methodologies identify, in a simpler manner, both the seasonal and linear filters of the series. The first methodology applies the decision tree. The second applies the neural networks. The third applies the K-Nearest Neighbor (KNN). In each of them the Box & Jenkins seasonal structures of 3, 4, 6 and 12 periods were used, as well as the nonseasonal structure. The results are applied to simulated and actual series. For comparison purposes, the automatic identification procedure of the software FPW-XE is also used.
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Trcka, Peter. "Výstavba lineárnych stochastických modelov časových radov triedy SARIMA – automatizovaný postup". Master's thesis, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2015. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-193057.
Texto completoResumen
This work concerns the creation of automatized procedure of ARIMA and SARIMA class model choice according to Box-Jenkins methodology and in this connection, also deals with force testing of unit roots and analysis of applying of informatics criteria when choosing a model. The goal of this work is to create an application in the environment R that can automatically choose a model of time array generating process. The procedure is verified by a simulation study. In this work an effect of values of generating ARMA (1,1) model processes parameters is examined, for his choice and power of KPSS test, augmented Dickey-Fuller and Phillips-Peron test of unit roots.
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Silva, Adriano Duarte da. "Modelagem preditiva do comportamento de operações de pista da aviação comercial nos aeroportos internacionais do Galeão, Brasília, Guarulhos e Recife". reponame:Repositório Institucional do FGV, 2016. http://hdl.handle.net/10438/18242.
Texto completoResumen
Submitted by Adriano Duarte da Silva (adriano_duarte_silva@yahoo.com.br) on 2017-03-28T16:30:51Z
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Dissertacao_Adriano_2016_Completo.pdf: 4047217 bytes, checksum: c2877f83944b388d03457348b61d7d00 (MD5)Approved for entry into archive by Leiliane Silva (leiliane.silva@fgv.br) on 2017-05-11T13:18:25Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Adriano_2016_Completo.pdf: 4047217 bytes, checksum: c2877f83944b388d03457348b61d7d00 (MD5)
Made available in DSpace on 2017-05-12T12:51:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Adriano_2016_Completo.pdf: 4047217 bytes, checksum: c2877f83944b388d03457348b61d7d00 (MD5) Previous issue date: 2016-07-15
The Brazilian aviation went through moments of supply and demand growth in the last decade, which triggered investment and plan decisions aiming at improving the Brazilian airspace control system and airports infrastructure as well as the services offered by airline companies (for instance aviation fuel demand increase). The main objective of this work is to contribute to the creation of a predictive model of takeoffs and landings for the short and medium run. We use the Box-Jenkins model (ARMA), combined with covariates, to predict the amount of takeoffs and landings of commercial aviation in four Brazilian airports: Galeão Airport (Rio de Janeiro), Brasília Airport (Distrito Federal), Guarulhos Airport (São Paulo) and Recife Airport (Pernambuco). We find that the models fit well in the short run, but in the medium run in forecast events such as the recent Brazilian economic crises can damage the predictions. The data analyzed in this work is owned by The Management Center of Air Navegation (CGNA), which is a military unit subordinated to the Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA). Therefore, the predictability of the demand for air traffic will help in the allocation of resources for air traffic management.
A aviação brasileira viveu momentos de crescimentos da oferta e da demanda nos últimos 10 anos, o que gerou a necessidade de planejar e investir no aumento da infraestrutura do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB), do parque aeroportuário e dos serviços envolvidos na oferta e na demanda da aviação e das companhias aéreas (exemplo a demanda por Querosene de Aviação – QAV). O principal objetivo deste trabalho é contribuir para a criação de um modelo preditivo do comportamento das operações de pousos e decolagens dos principais aeroportos brasileiros para o curto e médio prazo. Utilizaremos o modelo Box-Jenkins (ARMA), combinado com covariáveis, para prever a quantidade de operações de pousos e decolagens da aviação comercial em quatro aeroportos brasileiros: Aeroporto do Galeão/RJ, Aeroporto de Brasília/DF, Aeroporto de Guarulhos/SP e Aeroporto de Recife/PE. Verificamos que os modelos se ajustam bem no curto prazo, mas que no médio prazo poderão necessitar de mais dados que podem interferir na quantidade de pousos e decolagens de forma atípica, como, por exemplo, a redução da malha aérea devido à crise econômica brasileira dos últimos 2 anos. Os dados utilizados neste trabalho são pertencentes ao Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea (CGNA) que é uma unidade militar subordinada ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (DECEA). Portanto, a previsibilidade da demanda de tráfego aéreo ajudará na alocação de recursos no gerenciamento de tráfego aéreo.
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Kouassi, Adoumou. "Prévision de l'inflation au Canada". Master's thesis, Université Laval, 2021. http://hdl.handle.net/20.500.11794/68171.
Texto completoResumen
Ce document a pour but de présenter la prévision de l’inflation à l’aide du modèle ARIMA et la Courbe de Phillips. Il est important de s’intéresser à ce sujet en tant qu’économiste, car c’est une variable macroéconomique essentielle qui influence les choix économiques et financiers. Plusieurs méthodes existent pour prévoir l’inflation dont le modèle ARIMA et la courbe de Phillips. Le modèle ARIMA est très robuste en ce sens qu’il englobe le processus autorégressif, la partie de différenciation et la composante de moyenne mobile. Cependant, la courbe de Phillips standard met en évidence la relation inverse entre l’inflation et le taux de chômage. Par ailleurs, la courbe de Phillips améliorée établit la relation inverse entre l’inflation et le taux de chômage et la relation positive entre l’inflation et le taux de de change et le taux d’intérêt de court terme. La méthode employée pour obtenir le modèle ARIMA est l’approche de Box-Jenkins. De plus, le meilleur modèle ARIMA obtenu de la série de l’inflation canadienne est ARIMA (3,1,2) pour les données mensuelles de l’inflation de 1971 à 2016. Le meilleur modèle observé est la courbe de Phillips améliorée. Cela est d’autant plus normale, car le Canada est une petite économie ouverte, et donc ces variables macroéconomiques dépendent en partie de la situation économique de l’extérieur. Néanmoins, la courbe de Phillips améliorée révèle que le taux de chômage influence en majeure partie le taux d’inflation. Nos résultats présentent des prévisions à la baisse du niveau d’inflation de 2017 à 2020, ce qui est conforme avec l’évolution des valeurs réalisées de l’inflation canadienne.
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Kopecký, Radek. "Analýza a srovnání časových řad pomocí statistických metod". Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2009. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-228810.
Texto completoResumen
The aim of the thesis mainly is to understand an issue of time series analysis. There are many methods in time series analysis, but purpose of this analysis persists the same, which is a construction of sufficient model of time series and his application in forecasting of time series. We have to make a basic identification of time series to establish right process in model constructing. The first and the second chapter is devoted to this basic identification. There are many methods, how we said before, for constructing of concrete model. In this thesis, exactly in the third chapter, we introduce one of the most flexible methodology of model constructing. That is The Box-Jenkins methodology, which was defined in 1976 by these men. In the last chapter we try to put to use insight in the issue of time series analysis for comparison and separation of the space of time series and this comparison use for the right interpretation of the parameters of time series model. The diploma project was supported by project from MSMT of the Czech Republic no. 1M06047 "Centre for Quality and Reliability of Production".
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Procházková, Romana. "Analýza výdajů domácností na kulturu se zaměřením na filmový průmysl". Master's thesis, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2015. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-193059.
Texto completoResumen
The aim of this work is a statistical analysis of expenditures of households on culture, description of current economical situation in the field of cinematography, characteristics of a cinemagoer and a projection of future developmental tendencies of cinemas. The first two chapters are dedicated to a description of the current state of the Czech cinematography and information about the evolution of the Czech film production. The third theoretical part describes basic statistical methods used in the practical part of this work. The fourth part is focused on a film viewer -cinemagoer using MML-TGI method and it also includes analysis of the dependence of expenditures of households for culture on the cinema ticket price. The fifth part is dedicated to a projection of the future development of the attendance and receipts of cinemas. The final chapter deals with the state of European cinematography.