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Tesis sobre el tema "Chaînes de Markov branchantes"

Autor: Grafiati
Publicado: 14 de diciembre de 2024
Última modificación: 31 de julio de 2025

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Weibel, Julien. "Graphons de probabilités, limites de graphes pondérés aléatoires et chaînes de Markov branchantes cachées." Electronic Thesis or Diss., Orléans, 2024. http://www.theses.fr/2024ORLE1031.

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Resumen
Les graphes sont des objets mathématiques qui servent à modéliser tout type de réseaux, comme les réseaux électriques, les réseaux de communications et les réseaux sociaux. Formellement un graphe est composé d'un ensemble de sommets et d'un ensemble d'arêtes reliant des paires de sommets. Les sommets représentent par exemple des individus, tandis que les arêtes représentent les interactions entre ces individus. Dans le cas d'un graphe pondéré, chaque arête possède un poids ou une décoration pouvant modéliser une distance, une intensité d'interaction, une résistance. La modélisation de réseaux
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Lacour, Claire. "Estimation non paramétrique adaptative pour les chaînes de Markov et les chaînes de Markov cachées." Phd thesis, Université René Descartes - Paris V, 2007. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00180107.

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Resumen
Dans cette thèse, on considère une chaîne de Markov $(X_i)$ à espace d'états continu que l'on suppose récurrente positive et stationnaire. L'objectif est d'estimer la densité de transition $\Pi$ définie par $\Pi(x,y)dy=P(X_{i+1}\in dy|X_i=x)$. On utilise la sélection de modèles pour construire des estimateurs adaptatifs. On se place dans le cadre minimax sur $L^2$ et l'on s'intéresse aux vitesses de convergence obtenues lorsque la densité de transition est supposée régulière. Le risque intégré de nos estimateurs est majoré grâce au contrôle de processus empiriques par une inégalité de concentr
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De, Almeida Rui Manuel. "Décantation dans les chaînes de Markov." Lille 1, 1986. http://www.theses.fr/1986LIL10144.

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Resumen
X=(x(n)) étant une suite d'observations à valeurs respectivement dans (x(1), b(1)). . . De loi inconnue, h désignant l'hypothèse générale (sur l'espace produit infini correspondant) on désire estimer un paramètre donné f, application de h dans (e, d), espace métrique séparable. Dans ce travail, on se restreint au cas où pour toute loi possible, x est une chaîne de Markov homogène
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Faure, Mathieu. "Grandes déviations autonormalisées pour des chaînes de Markov." Phd thesis, Université de Marne la Vallée, 2002. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00572835.

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Resumen
L'objectif de cette thèse est l'obtention de principes de grandes déviations autonormalisés, essentiellement pour des modèles markoviens. L'autonormalisation permet d'affaiblir les hypothèses requises pour assurer l'existence d'un Principe de grandes déviations portant par exemple sur les moyennes empiriques d'une suite de variables aléatoires. La démarche suivie est la recherche d'un principe de grandes déviations partiel pour certains couples de variables aléatoires à partir d'un principe de grandes déviations vague et d'une propriété de tension exponentielle partielle. Des techniques de tra
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Noquet, Caroline. "Principe d'invariance local pour les chaînes de Markov." Lille 1, 1997. http://www.theses.fr/1997LIL10167.

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Resumen
Le point de depart de ce travail est une etude realisee par y. A. Davydov concernant un principe d'invariance local pour une suite de variables aleatoires independantes et identiquement distribuees. Le premier objectif a donc ete de generaliser ce resultat au cas des chaines de markov. La these comprend trois parties. Dans la premiere partie, il s'agit de majorer la distance en variation entre la loi d'une suite et la loi translatee. En particulier, nous traitons le cas des chaines de markov lorsque la translation est non aleatoire et aussi le cas d'une suite de variables aleatoires independan
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Thivierge, Sylvain. "Simulation de Monte-Carlo par les chaînes de Markov." Thesis, National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 1999. http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk1/tape10/PQDD_0004/MQ42024.pdf.

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Fernandes, Clément. "Chaînes de Markov triplets et segmentation non supervisée d'images." Electronic Thesis or Diss., Institut polytechnique de Paris, 2022. http://www.theses.fr/2022IPPAS019.

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Resumen
Les chaînes de Markov cachées (HMC) sont très utilisées pour la segmentation bayésienne non supervisée de données discrètes. Elles sont particulièrement robustes et, malgré leur simplicité, elles sont suffisamment efficaces dans de nombreuses situations. En particulier pour la segmentation d'image, malgré leur nature unidimensionnelle, elles sont capables, grâce à une transformation des images bidimensionnelles en séquences monodimensionnelles avec le balayage de Peano (PS), de produire des résultats satisfaisants. Cependant, dans certains cas, on peut préférer des modèles plus complexes tels
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Romaskevich, Olga. "Dynamique des systèmes physiques, formes normales et chaînes de Markov." Thesis, Lyon, 2016. http://www.theses.fr/2016LYSEN043/document.

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Resumen
Cette thèse porte sur le comportement asymptotique des systèmes dynamiques et contient cinq chapitres indépendants.Nous considérons dans la première partie de la thèse trois systèmes dynamiques concrets. Les deux premiers chapitres présentent deux modèles de systèmes physiques : dans le premier, nous étudions la structure géométrique des langues d'Arnold de l'équation modélisant le contact de Josephson; dans le deuxième, nous nous intéressons au problème de Lagrange de recherche de la vitesse angulaire asymptotique d'un bras articulé sur une surface. Dans le troisième chapitre nous étudions la
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RAFI, Selwa. "Chaînes de Markov cachées et séparation non supervisée de sources." Phd thesis, Institut National des Télécommunications, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00995414.

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Resumen
Le problème de la restauration est rencontré dans domaines très variés notamment en traitement de signal et de l'image. Il correspond à la récupération des données originales à partir de données observées. Dans le cas de données multidimensionnelles, la résolution de ce problème peut se faire par différentes approches selon la nature des données, l'opérateur de transformation et la présence ou non de bruit. Dans ce travail, nous avons traité ce problème, d'une part, dans le cas des données discrètes en présence de bruit. Dans ce cas, le problème de restauration est analogue à celui de la segme
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COT, CECILE. "Méthodes d'accélération pour les chaînes de Markov à transitions exponentielles." Paris 11, 1998. http://www.theses.fr/1998PA112325.

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Cette these presente quatre types d'acceleration pour les algorithmes d'optimisation stochastiques classiques tels que les dynamiques de metropolis ou de glauber. Toutes sont basees sur l'idee de reduire la taille de l'espace des etats actifs de chaque phase de l'algorithme. Dans la premiere partie, on s'interesse au recuit simule avec des schemas de temperature triangulaires geometriques decroissants, constants par paliers. On montre que de tels schemas permettent d'obtenir l'exposant optimal pour la vitesse de convergence. Dans la seconde partie, on construit un algorithme markovien potentie
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Lanchantin, Pierre. "Chaînes de Markov triplets et segmentation non supervisée de signaux." Evry, Institut national des télécommunications, 2006. http://www.theses.fr/2006TELE0012.

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L'objectif de cette thèse est de proposer des méthodes originales de segmentation non supervisées de signaux et d'images fondées sur les modèles de Markov triplets et couples partiellement de Markov. Nous décrivons dans un premier temps les différents modèles, de généralités croissantes et nous développons les algorithmes d'inférence et d'estimation des paramètres dans le cas de processus monodimensionnels ( chaînes). Dans un deuxième temps, nous proposons et étudions des cas particuliers de chaînes triplets partiellement de Markov en commençant par un modèle de chaînes couples partiellement d
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Thébaud, Olivier. "Emploi des chaînes de Markov dérivantes dans l'étude du génome." Paris 5, 2001. http://www.theses.fr/2001PA05S008.

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Ce travail de recherche consiste à décrire des modèles statistiques capables d'expliquer au mieux l'hétérogénéité et tenter d'identifier des régions distinctes du génome. Nous travaillons dans trois directions : statistique en utilisant des chaines de Markov, biologique puisque nous appliquons notre modèle à des données réelles et informatique car l'un de nos buts est de créer des outils informatiques à partir de nos modèles statistiques. Depuis quelques années, au sein du laboratoire de statistique médicale de Paris V, un travail de thèse a été poursuivi par le maître de conférence Florence M
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Rafi, Selwa. "Chaînes de Markov cachées et séparation non supervisée de sources." Thesis, Evry, Institut national des télécommunications, 2012. http://www.theses.fr/2012TELE0020/document.

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Resumen
Le problème de la restauration est rencontré dans domaines très variés notamment en traitement de signal et de l'image. Il correspond à la récupération des données originales à partir de données observées. Dans le cas de données multidimensionnelles, la résolution de ce problème peut se faire par différentes approches selon la nature des données, l'opérateur de transformation et la présence ou non de bruit. Dans ce travail, nous avons traité ce problème, d'une part, dans le cas des données discrètes en présence de bruit. Dans ce cas, le problème de restauration est analogue à celui de la segme
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El, Haddad Rami. "Méthodes quasi-Monte Carlo de simulation des chaînes de Markov." Chambéry, 2008. http://www.theses.fr/2008CHAMS062.

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Les méthodes de Monte Carlo (MC) sont des méthodes probabilistes basées sur l'utilisation des nombres aléatoires dans des simulations répétées afin d'estimer un paramètre. Leurs analogues déterministes sont appelées méthodes Quasi-Monte Carlo (QMC). Leur principe consiste à remplacer les points pseudo-aléatoires par des points quasi-aléatoires déterministes (ou points à discrépance faible). Dans cette thèse, nous proposons et analysons des algorithmes du type QMC pour la simulation des chaînes de Markov multidimensionnelles. Après avoir rappelé le principe et les propriétés des méthodes MC et
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Clémençon, Stéphan. "Méthodes d'ondelettes pour la statistique non paramétrique des chaînes de Markov." Paris 7, 2000. http://www.theses.fr/2000PA077042.

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Ait, El Fquih Boujemaa. "Estimation bayésienne non supervisée dans les chaînes de Markov triplets continues." Evry, Institut national des télécommunications, 2007. http://www.theses.fr/2007TELE0014.

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Une chaîne de Markov triplet (CMT) est un modèle stochastique dynamique tel que l’état x, l’observation y, et un troisième processus r forment conjointement une chaîne de Markov vectorielle. Ce modèle constitue une généralisation du modèle de chaînes de Markov cachées (CMCa). Cette thèse est consacrée à la restauration et l’estimation des paramètres dans les CMT continues. Nous proposons des algorithmes de filtrage et de lissage Bayésiens à intervalle fixe. Dans le cas particulier de CMT Gaussiennes, certains de ces algorithmes étendent aux CMT des algorithmes de type filtrage et lissage de Ka
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Barbu, Vlad. "Estimation des chaînes semi-markoviennes et des chaînes semi-markoviennes cachées en vue d'applications en fiabilité et en biologie." Compiègne, 2005. http://www.theses.fr/2005COMP1568.

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Resumen
Dans la première partie de ma thèse je me suis intéressé au modèle semi-markovien à temps discret et à l'estimation non-paramétrique associée. Les résultats obtenus sont appliqués pour déduire des estimateurs de la fiabilité des systèmes et des mesures associées. Les propriétés asymptotiques des estimateurs sont étudiées. Un exemple illustre le calcul pratique des mesures de la fiabilité. La deuxième partie de ma thèse est consacrée à l'estimation des modèles semi-markoviens cachés. Les propriétés asymptotiques des estimateurs sont étudiées et un algorithme EM pour obtenir les estimateurs est
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Poly, Guillaume. "Formes de Dirichlet et applications en théorie ergodique des chaînes de Markov." Phd thesis, Université Paris-Est, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00690724.

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Resumen
En utilisant le calcul de Malliavin et la théorie des formes de Dirichlet à travers la propriété de densité de l'énergie image, nous menons une étude de la régularité des mesures invariantes. Les cas discret et continu sont traités. Nous en déduisons des vitesses de convergence à l'équilibre, grace à un renforcement "quantitatif" de la propriété de densité de l'énergie image, qui permet d'établir des convergences en variation totale de mesures. De nombreuses conséquences sont déduites de cette propriété, comme le caractère Rajchman des variables non dégénérées au sens de l'opérateur carré du c
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Abbassi, Noufel. "Chaînes de Markov triplets et filtrage optimal dans les systemes à sauts." Phd thesis, Institut National des Télécommunications, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00873630.

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Resumen
Cette thèse est consacrée à la restauration et l'estimation des paramètres par filtrage dans les modèles de chaîne de Markov cachée classique, couple et triplet à sauts Markoviens. Nous proposons deux nouvelles méthodes d'approximation dans le cas des systèmes linéaires gaussiens à sauts Markoviens. La première est fondée sur l'utilisation des chaînes de Markov cachées par du bruit à mémoire longue, on obtient alors une méthode " partiellement non supervisée" dans la quelle certains paramètres, peuvent être estimés en utilisant une version adaptative de l'algorithme EM ou ICE, les résultats ob
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Ben, Mabrouk Mohamed. "Modèles de Markov triplets en restauration des signaux." Phd thesis, Institut National des Télécommunications, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00694128.

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Resumen
La restauration statistique non-supervisée de signaux admet d'innombrables applications dans les domaines les plus divers comme économie, santé, traitement du signal, ... Un des problèmes de base, qui est au coeur de cette thèse, est d'estimer une séquence cachée (Xn)1:N à partir d'une séquence observée (Yn)1:N. Ces séquences sont considérées comme réalisations, respectivement, des processus (Xn)1:N et (Yn)1:N. Plusieurs techniques ont été développées pour résoudre ce problème. Le modèle parmi le plus répandu pour le traiter est le modèle dit "modèle de Markov caché" (MMC). Plusieurs extension
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Vergne, Nicolas. "Chaînes de Markov régulées et approximation de Poisson pour l'analyse de séquences biologiques." Phd thesis, Université d'Evry-Val d'Essonne, 2008. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00322434.

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L'analyse statistique des séquences biologiques telles les séquences nucléotidiques (l'ADN et l'ARN) ou d'acides aminés (les protéines) nécessite la conception de différents modèles s'adaptant chacun à un ou plusieurs cas d'étude. Etant donnée la dépendance de la succession des nucléotides dans les séquences d'ADN, les modèles généralement utilisés sont des modèles de Markov. Le problème de ces modèles est de supposer l'homogénéité des séquences. Or, les séquences biologiques ne sont pas homogènes. Un exemple bien connu est la répartition en gc : le long d'une même séquence, alternent des régi
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Rouan, Lauriane. "Apports des chaînes de Markov cachées à l'analyse de données de capture-recapture." Montpellier 2, 2007. http://www.theses.fr/2007MON20188.

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Paris, Sébastien. "Extraction Automatique de Pistes Fréquentielles en Sonar Passif par Chaînes de Markov Cachées." Toulon, 2000. http://www.theses.fr/2000TOUL0013.

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Les raies de fréquences éventuellement présentes sur la représentation temps fréquence appelée lofar-gramme permettent à un opérateur sonar de classifier, voire de trajectographier partiellement, les sources d'intérêts. Pour la trajectographie, les raies de fréquences constantes mais décalées par effet Doppler sont utilisées. Pour la classification, c'est l'instabilité des raies fréquentielles qui est source d'information. Dans cette thèse, nous nous sommes intéressés à l'extraction de pistes fréquentielles instables (estimation des pistes présentes dans l'image). Les problèmes fondamentaux de
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Olmi, Christophe. "Contribution à l'évaluation de la fiabilité des chaînes polyphasées de conversion électromécanique d'énergie." Thesis, Paris, ENSAM, 2019. http://www.theses.fr/2019ENAM0013/document.

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Les machines électriques polyphasées présentent des avantages intrinsèques (fractionnement de la puissance, faible ondulation du couple) par rapport à leurs équivalents triphasés qui sont appréciés notamment pour la propulsion navale. Structurellement, ces machines disposent également de capacités de reconfiguration du fait des redondances offertes par leur grand nombre de phases. L'exploitation de ces capacités est susceptible d'augmenter leur sûreté de fonctionnement en adoptant des modes de marche dégradée. Les travaux présentés proposent une méthode permettant de quantifier la fiabilité de
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Royer, Alexandre. "Evaluation de performances de réseaux de communication à l'aide de chaînes de Markov hybrides." Phd thesis, Grenoble INPG, 2006. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00168342.

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Cette thèse est consacrée à l'évaluation de performances de réseaux de communication. On s'intéresse plus particulièrement à leur modélisation à l'aide de chaînes de Markov hybrides et à la résolution analytique de ces modèles. On caractérise les performances d'un réseau avec différents paramètres comme le débit ou les pertes. On peut les obtenir à l'aide de simulateurs, reposant sur un modèle discret pour la plupart. Mais ceci peut entraîner des temps de simulation très longs. C'est pour cela que nous développons une méthode analytique basée sur un modèle fluide du réseau. L'utilisation d'un
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Dridi, Noura. "Estimation aveugle de chaînes de Markov cachées simples et doubles : Application au décodage de codes graphiques." Thesis, Evry, Institut national des télécommunications, 2012. http://www.theses.fr/2012TELE0022.

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Depuis leur création, les codes graphiques constituent un outil d'identification automatique largement exploité en industrie. Cependant, les performances de lecture sont limitées par un flou optique et un flou de mouvement. L'objectif de la thèse est l'optimisation de lecture des codes 1D et 2D en exploitant des modèles de Markov cachés simples et doubles, et des méthodes d'estimation aveugles. En premier lieu, le système de lecture de codes graphiques est modélisé par une chaîne de Markov cachée, et des nouveaux algorithmes pour l'estimation du canal et la détection des symboles sont développ
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Maillard, Grégory. "Chaînes à liaisons complètes et mesures de Gibbs unidimensionnelles." Rouen, 2003. http://www.theses.fr/2003ROUES015.

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On introduit un formalisme de mécanique statistique pour l'étude des processus stochastiques discrets(chaînes) pour lesquels on prouve : (i) des propriétés générales de chaînes extrémales, incluant la trivialité de la tribu queue, les corrélations à courtes portées, la réalisation via des limites à volumes infinis et l'ergodicité, (ii) deux nouvelles conditions pour l'unicité de la chaîne cohérente, (iii) des résultats de perte de mémoire et des propriétés de mélange pour des chaînes sous le régime de Dobrushin. On considère des systèmes à alphabet fini, pouvant avoir une grammaire. On établit
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Nunzi, Francois. "Autour de quelques chaines de Markov combinatoires." Thesis, Sorbonne Paris Cité, 2016. http://www.theses.fr/2016USPCC270/document.

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On s'intéresse à deux classes de chaînes de Markov combinatoires. On commence avec les chaînes de Markov de Jonglage, inspirées du modèle de jonglage introduit par Warrington, pour lesquelles on définit des généralisations multivariées des modèles existants. On en calcule les mesures stationnaires et les facteurs de normalisation que l'on exprime par des formules explicites. On s'intéresse également au cas limite où la hauteur maximale à laquelle le jongleur peut lancer ses balles tend vers l'infini. On propose alors une reformulation de la chaîne de Markov en termes de partitions d'entiers, c
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Guibourg, Denis. "Théorèmes de renouvellement pour des fonctionnelles additives associées à des chaînes de Markov fortement ergodiques." Phd thesis, Université Rennes 1, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00583175.

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L'objectif de cette thèse s?inscrit dans une perspective d?extension des théorèmes de renouvellement du cas indépendant au cas de fonctionnelles additives markoviennes. Cette thèse prolonge les travaux de Yves Guivarc'h en dimension 1 et de Martine Babillot en dimension supérieure. Comme dans ces travaux, la chaîne de Markov qui génère la fonctionnelle additive est supposée fortement ergodique. Les preuves s?appuient sur la méthode spectrale de Nagaev-Guivarc'h, qui met en jeu des techniques de transformée de Fourier et de théorie de perturbation d'opérateurs. L'analyse de Fourier (Chapitre 2)
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Lapuyade-Lahorgue, Jérôme. "Sur diverses extensions des chaînes de Markov cachées avec application au traitement des signaux radar." Phd thesis, Institut National des Télécommunications, 2008. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00473711.

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L'objectif de cette thèse est de proposer différents modèles généralisant le modèle classique des chaînes de Markov cachées à bruit indépendant couramment utilisé en inférence bayésienne de signaux. Les diverses extensions de ce modèle visent à l'enrichir et à prendre en compte différentes propriétés du signal, comme le caractère non gaussien du bruit, ou la nature semi-markovienne du signal caché. Dans un problème d'inférence bayésienne, nous disposons de deux processus aléatoires X et Y , on observe la réalisation y de Y et nous estimons la réalisation cachée x de X. Le lien existant entre l
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Nicolas, Pierre. "Mise au point et utilisation de modèles de chaînes de Markov cachées pour l'étude des séquences d'ADN." Evry-Val d'Essonne, 2003. http://www.theses.fr/2003EVRY0017.

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Trois domaines d'application des modèles de chaînes de Markov cachées (HMM) pour l'interprétation des génomes bactériens ont été abordés dans cette thèse sous l'angle de l'utilisation d'approches d'estimation non supervisée. Tout d'abord, l'utilisation d'une méthode de segmentation des séquences d'ADN en régions de composition homogène a permis l'identification de transferts génétiques horizontaux chez Bacillus subtilis ainsi que d'autres niveaux d'hétérogénéités liés aux propriétés biologiques des gènes. Ensuite, un logiciel de prédiction de gènes a été développé. Une attention particulière a
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Garivier, Aurélien. "Modèles contextuels et alphabets infinis en théorie de l'information." Paris 11, 2006. http://www.theses.fr/2006PA112192.

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Ce travail de thèse explore quelques aspects contemporains de la théorie de l'information allant de la théorie du codage à certains problèmes de choix de modèles. Nous y considérons d'abord le problème du codage de sources sans mémoire émettant dans un alphabet infini dénombrable. Comme il est impossible d' y apporter une solution générale, deux approches sont utilisées : nous établissons d'abord des conditions sous lesquelles le taux entropique peut être approché, et proposons alors un algorihme. Dans un second temps, il n'est posé aucune restriction sur la source, il est possible de fournir
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Prabhu, Balakrishna J. "Chaînes de Markov et processus de décision markoviens pour le contrôle de congestion et de puissance." Phd thesis, Université de Nice Sophia-Antipolis, 2005. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00328111.

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Cette thèse contient quelques applications des chaînes de Markov et des processus de décision markoviens pour la contrôle de congestion et de puissance. D´abord nous étudions le comportement de la taille de la fenêtre d´une source qui utilise l´algorithme MIMD. Nous montrons que le logarithme de la taille de la fenêtre suit une récurrence stochastique additive, et est une chaîne de Markov. Nous montrons aussi que le débit obtenu par une source est proportionnel à l´inverse de la probabilité de perte d´un paquet. Ensuite, nous analysons le processus de la taille de la fenêtre d´un algorithme de
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Gbedo, Yémalin Gabin. "Les techniques Monte Carlo par chaînes de Markov appliquées à la détermination des distributions de partons." Thesis, Université Grenoble Alpes (ComUE), 2017. http://www.theses.fr/2017GREAY059/document.

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Nous avons développé une nouvelle approche basée sur les méthodes Monte Carlo par chaînes de Markov pour déterminer les distributions de Partons et quantifier leurs incertitudes expérimentales. L’intérêt principal d’une telle étude repose sur la possibilité de remplacer la minimisation standard avec MINUIT de la fonction χ 2 par des procédures fondées sur les méthodes Statistiques et sur l’inférence Bayésienne en particulier,offrant ainsi une meilleure compréhension de la détermination des distributions de partons. Après avoir examiné ces techniques Monte Carlo par chaînes de Markov, nous intr
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Vandekerkhove, Pierre. "Identification de l'ordre des processus ARMA stables : contribution à l'étude statistique des chaînes de Markov cachées." Montpellier 2, 1997. http://www.theses.fr/1997MON20115.

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La premiere partie de cette these est consacree a l'etude du critere odq (order determination quantity) intervenant dans le probleme du choix des ordres d'un processus arma vectoriel stable. La deuxieme partie est consacree a l'etude statistique des chaines de markov cachees (cmc). Nous generalisons l'etude statistique des cmc a espace fini d'etats de baum et petrie au cas non stationnaire. Nous proposons d'autre part un algorithme d'estimation des parametres d'une cmc a espace d'etats quelconque base sur la methode du recuit simule dont nous montrons la convergence p. S. En loi. Nous donnons
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Richard, Hugues. "Prédiction de la localisation cellulaire des protéines à l'aide de leurs séquences biologiques." Phd thesis, Université d'Evry-Val d'Essonne, 2005. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00011707.

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Les compartiments cellulaires, de par les frontières membranaires qui les définissent, permettent l'accomplissement de taches métaboliques diverses au sein de la cellule. Cette spécialisation en domaines intracellulaires induit donc une différentiation dans la fonction des protéines qui les composent. Le grand nombre de gènes orphelins produits ces dernières années par les projets de séquençage motive la mise au point de méthodes efficaces pour la prédiction ab-initio de la localisation cellulaire des protéines.<br /><br />Ainsi la majorité de ce travail de thèse s'intéresse au problème de la
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Boudaren, Mohamed El Yazid. "Modèles graphiques évidentiels." Phd thesis, Institut National des Télécommunications, 2014. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01004504.

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Les modélisations par chaînes de Markov cachées permettent de résoudre un grand nombre de problèmes inverses se posant en traitement d'images ou de signaux. En particulier, le problème de segmentation figure parmi les problèmes où ces modèles ont été le plus sollicités. Selon ces modèles, la donnée observable est considérée comme une version bruitée de la segmentation recherchée qui peut être modélisée à travers une chaîne de Markov à états finis. Des techniques bayésiennes permettent ensuite d'estimer cette segmentation même dans le contexte non-supervisé grâce à des algorithmes qui permetten
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Ait, Salaht Farah. "Chaînes de Markov Incomplètement spécifiées : analyse par comparaison stochastique et application à l'évaluation de performance des réseaux." Thesis, Versailles-St Quentin en Yvelines, 2014. http://www.theses.fr/2014VERS0018.

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Dans cette thèse, nous étudions les problèmes d'incertitudes dans les modèles probabilistes et tentons de déterminer leur impact sur l'analyse de performances et le dimensionnement des systèmes. Nous considérons deux aspects du problème d'imprécision. Le premier, consiste à étudier des chaînes en temps discret dont les probabilités ou taux de transition ne sont pas parfaitement connus. Nous construisons de nouveaux algorithmes de calcul de bornes par éléments sur les vecteurs de distribution stationnaires de chaînes partiellement spécifiées. Ces algorithmes permettent de déterminer des bornes
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Muraro, Anthony. "Processus de Hawkes en temps discret avec inhibition." Electronic Thesis or Diss., Université de Toulouse (2023-....), 2024. http://www.theses.fr/2024TLSES103.

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Resumen
Cette thèse porte sur les processus de Hawkes, qui sont des processus stochastiques à temps continu dont l'intensité est aléatoire et dépend de l'historique complet du processus. Ces processus ont été introduits par Hawkes (1971) pour modéliser une dynamique auto-excitante. Une généralisation de ces processus consiste à intégrer un effet d'auto-inhibition, pour laquelle la littérature est plus réduite et souffre notamment de l'absence d'un critère nécessaire et suffisant d'existence d'une version stationnaire prenant véritablement en compte l'effet inhibiteur du modèle. Dans un premier chapitr
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Bercu, Sophie. "Modélisation stochastique du signal écrit par chaînes de Markov cachées : application à la reconnaissance automatique de l'écriture manuscrite." Rennes 1, 1994. http://www.theses.fr/1994REN10115.

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Avec le développement récent du multi-media et le désir de rendre la communication homme-machine plus naturelle et plus conviviale, de nouvelles interfaces orientées stylo sont apparues. L'acquisition des données se fait alors par l'intermédiaire d'un papier électronique et d'un stylo. Dans le cadre de l'interface entre la tablette et l'ordinateur, nous présentons dans cette thèse un système de reconnaissance en-ligne de mots dans un vocabulaire limité. La difficulté de la reconnaissance de l'écriture cursive manuscrite provient du degré important de variabilité inter- et intra-scripteur. Notr
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Suparman, Suparman. "Problèmes de choix de modèles par simulation de type Monte Carlo par chaînes de Markov à sauts réversibles." Toulouse 3, 2003. http://www.theses.fr/2003TOU30005.

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Adam, Etienne. "Persistance et vitesse d'extinction pour des modèles de populations stochastiques multitypes en temps discret." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2016. http://www.theses.fr/2016SACLX019/document.

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Cette thèse porte sur l'étude mathématique de modèles stochastiques de dynamique de populations structurées.Dans le premier chapitre, nous introduisons un modèle stochastique à temps discret prenant en compte les diverses interactions possibles entre les individus, que ce soit de la compétition, de la migration, des mutations, ou bien de la prédation. Nous montrons d'abord un résultat de type ``loi des grands nombres'', où on montre que si la population initiale tend vers l'infini, alors sur un intervalle de temps fini, le processus stochastique converge en probabilité vers un processus déterm
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Brunel, Nicolas. "Sur quelques extensions des chaînes de Markov cachées et couples : application à la segmentation non supervisée de signaux radar." Paris 6, 2005. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00011302.

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Lièvre, Agnès. "Mortalité aux grands âges et espérance de vie en santé mesurée à partir des enquêtes transverso-longitudinales." Paris 7, 2004. http://www.theses.fr/2004PA077118.

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Derouault, Anne-Marie. "Modélisation d'une langue naturelle pour la désambiguation des chaînes phonétiques." Paris 7, 1985. http://www.theses.fr/1985PA077028.

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Etude des problèmes de décodage linguistique à partir d'une entrée phonétique de bonne qualité. Elaboration de modèles généraux. Description des principes de la sténotypie. Etude du dictionnaires stenotypie français sur lequel s'appuie la transcription.
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Varloot, Rémi. "Dynamic network formation." Thesis, Paris Sciences et Lettres (ComUE), 2018. http://www.theses.fr/2018PSLEE048/document.

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Cette thèse porte sur la rapidité du temps de mélange de chaînes de Markov sur des graphes. La contribution principale concerne les graphes avec des dynamiques locales sur les arêtes, la topologie du graphe évoluant au fur et à mesure que les arêtes glissent les unes le long des autres. Nous proposons une classification des différents modèles existants de graphes dynamiques, tout en illustrant l’importance des transitions le long d’une structure mouvante pour améliorer la vitesse de convergence. Cette étude est complétée par la preuve, pour l’une de ces dynamiques, d’un temps de mélange rapide
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Brunel, Nicolas. "Sur quelques extensions des chaînes de Markov cachées et couples. Applications à la segmentation non-supervisée de signaux radar." Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2005. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00011302.

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Nous nous intéressons à l'extension des méthodes de segmentation bayésienne reposant sur le modèle de chaîne de Markov cachée, utilisé classiquement en traitement du signal. Nos travaux se sont développés selon trois axes : la remise en cause de la structure du modèle classique par l'utilisation des modèles de chaînes de Markov couple, et la recherche de familles de lois pertinentes pour les données multidimensionnelles afin de traiter les observations complexes obtenues par les radars modernes, notamment à l'aide des copules. Un troisième axe consiste en l'estimation de ces modèles. Nous prop
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Muri, Florence. "Comparaison d'algorithmes d'identification de chaînes de Markov cachées et application a la détection de régions homogènes dans les séquences d'ADN." Paris 5, 1997. http://www.theses.fr/1997PA05S008.

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Avec les rapides projets de séquençage de génomes d'organismes divers, les biologistes disposent d'un nombre croissant de séquences d’ADN et sont à la recherche d'outils statistiques leur permettant d'analyser toute cette information. L'un des problèmes concerne la non prise en compte dans la modélisation de l'hétérogénéité observée dans une séquence d’ADN. Notre but est d'utiliser un modèle, expliquant au mieux cette hétérogénéité, pour délimiter les régions homogènes de la séquence étudiée. La détection de ces régions est importante d'un point de vue biologique car elle est susceptible de ré
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Boudaren, Mohamed El Yazid. "Modèles graphiques évidentiels." Electronic Thesis or Diss., Evry, Institut national des télécommunications, 2014. http://www.theses.fr/2014TELE0001.

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Les modélisations par chaînes de Markov cachées permettent de résoudre un grand nombre de problèmes inverses se posant en traitement d’images ou de signaux. En particulier, le problème de segmentation figure parmi les problèmes où ces modèles ont été le plus sollicités. Selon ces modèles, la donnée observable est considérée comme une version bruitée de la segmentation recherchée qui peut être modélisée à travers une chaîne de Markov à états finis. Des techniques bayésiennes permettent ensuite d’estimer cette segmentation même dans le contexte non-supervisé grâce à des algorithmes qui permetten
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Lefaucheux, Engel. "Controlling information in probalistic systems." Thesis, Rennes 1, 2018. http://www.theses.fr/2018REN1S057/document.

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Le contrôle de l'information émise par un système a vu son utilité grandir avec la multiplication des systèmes communicants. Ce contrôle peut être réalisé par exemple pour révéler une information du système, ou au contraire pour en dissimuler une. Le diagnostic notamment cherche à déterminer, grâce à l'observation du système, si une faute a eu lieu au sein de celui-ci. Dans cette thèse, nous établissons des bases formelles à l'analyse des problèmes du diagnostic pour des modèles stochastiques. Nous étudions ensuite ces problèmes dans plusieurs cadres (fini/infini, passif/actif)<br>The control
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