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Tesis sobre el tema "Crédit – Gestion – Modèles mathématiques"

Autor: Grafiati
Publicado: 10 de mayo de 2025
Última modificación: 31 de julio de 2025

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Fakih, Houssam. "Développement et essais de modélisation du risque de crédit." Université Robert Schuman (Strasbourg) (1971-2008), 2002. http://www.theses.fr/2002STR30002.

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Resumen
Dans les dernières années, des progrès énormes ont été faits dans l'art et la science de mesure et de gestion du risque de crédit. La raison essentielle de ce développement a résulté du mécontentement des approches traditionnelles de mesure du risque de crédit sous le modèle réglementaire en vigueur. Les nouveaux modèles du risque de crédit qui sont apparus par la suite cherchent à offrir des approches alternatives de "modèles internes" pour mesurer le risque de crédit d'un prêt ou d'un portefeuille de prêts. La thèse présente la motivation pour le développement récent des nouveaux modèles de
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Gagnon-April, Jérôme. "Trois essais sur les banques et le pouvoir de marché." Doctoral thesis, Université Laval, 2016. http://hdl.handle.net/20.500.11794/26944.

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Resumen
Cette thèse examine le rôle du pouvoir de marché dans le marché bancaire. L’emphase est mis sur la prise de risque, les économies d’échelle, l’efficacité économique du marché et la transmission des chocs. Le premier chapitre présente un modèle d’équilibre général dynamique stochastique en économie ouverte comprenant un marché bancaire en concurrence monopolistique. Suivant l’hypothèse de Krugman (1979, 1980) sur la relation entre les économies d’échelle et les exportations, les banques doivent défrayer un coût de transaction pour échanger à l’étranger qui diminue à mesure que le volume de leur
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Saurin, Sébastien. "Advanced credit risk analytics : Fairness, interpretability, homogeneity." Electronic Thesis or Diss., Orléans, 2024. http://www.theses.fr/2024ORLE1092.

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Resumen
Cette thèse propose des solutions innovantes pour répondre aux défis posés par l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) et du machine learning (ML) dans le domaine du scoring de crédit. L’IA révolutionne le monde à un rythme sans précédent, redéfinissant des industries entières et exerçant une influence profonde sur les employés, les manageurs, les clients, les fournisseurs et les régulateurs. En finance, et en particulier sur le marché du crédit, les modèles de ML influencent directement des décisions cruciales telles que l’octroi de crédits et la détermination des fonds propres régl
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Gueye, Djibril. "Some contributions to financial risk management." Thesis, Strasbourg, 2021. http://www.theses.fr/2021STRAD027.

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Resumen
Cette thèse traite différentes questions liées à la gestion quantitative des risques financiers. Nous nous intéressons, dans une première partie, aux modèles de temps de défaut en risque de crédit dans le cadre de la théorie de grossissement de filtrations. Nous proposons des modèles où le temps de défaut peut coïncider avec des instants de chocs économiques. D’abords, nous étendons le modèle de Jiao et Li (2018) dans le cas où les chocs ne sont pas prévisibles en étudiant les caractéristiques du temps de défaut. Nous présentons ensuite le modèle de Cox généralisé qui est une extention de celu
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Guo, Liang. "Facteurs macroéconomiques et risque de crédit." Paris 10, 2010. http://www.theses.fr/2010PA100024.

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Resumen
L’objectif de cette thèse est d’étudier l’impact des facteurs macroéconomiques sur le risque de crédit. Dans cette thèse, nous utilisons deux types de modèles qui permettent d'exploiter un grand nombre de séries. Le premier modèle utilisé fait référence au modèle GVAR (Global Vector AutoRegressive model) développé par Pesaran et al. (2004). Nous considérons un portefeuille fictif de 83 entreprises recouvrant 16 pays développés. Nous trouvons que les probabilités de défaut augmentent significativement en période de récession mais ne baissent pas pour autant en période de croissance. Nous confir
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Elouerkhaoui, Youssef. "Etude des problèmes de corrélation et d'incomplétude dans les marchés de crédit." Paris 9, 2006. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=2006PA090007.

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Resumen
Nous étudions des questions liées à l'évaluation et à la couverture des dérivés de crédit sur panier. En particulier, nous nous intéressons, d'une part, à la modélisation de la corrélation de défaut, et d'autre part, à l'incomplétude de marché introduite par le risque de corrélation. Cette thèse contribue également à la littérature sur les méthodes numériques d'évaluation des produits sur panier. Dans le premier chapitre, on étudie l'approche des diffusions à sauts conditionnels et l'impact du grossissement de filtrations sur la dynamique des processus d'intensité. Le deuxième chapitre est con
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Gauthier, Claire. "Trois essais empiriques sur le risque de crédit : Modèles intensité, modèle multifactoriel, valeurs extrêmes." Nice, 2002. http://www.theses.fr/2002NICE0061.

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Resumen
Le risque de crédit se matérialise par le possible défaut d'une contrepartie, et par l'évolution du spread consécutive à une détérioration perçue par le marché de la qualité de crédit de l'émission. Dans le premier chapitre de cette thèse, un modèle de type " intensité ", c'est-à-dire considérant la faillite comme un événement imprévisible a été mis en œuvre. Le deuxième chapitre présente un modèle multifactoriel des spreads de crédit, basé sur une large gamme de variables explicatives, et utilisant l'économétrie des données de panel pour reconstituer des spreads théoriques fournissant ainsi u
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Deschamps, Jean-Christophe. "Gestion hiérarchisée de cellules flexibles d'assemblage : concepts, modèles et simulation¨." Toulouse 3, 1994. http://www.theses.fr/1994TOU30269.

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Resumen
Ce travail porte sur l'analyse, la formalisation et la resolution des problemes de gestion specifiques a l'assemblage, dans le cadre de l'etude de cellules flexibles. La complexite de ces problemes, liee a l'aspect arborescent des gammes de fabrication et aux particularites de la structure physique etudiee, nous amene a presenter une approche hierarchisee de la gestion. La decomposition retenue s'appuie sur une structuration des differentes fonctions compte tenu de leur dynamique. Le systeme decisionnel est ainsi constitue de deux niveaux. Le niveau superieur construit un ordonnancement previs
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Zargari, Behnaz. "Le risque de crédit et les produits dérivés de crédit : modélisation mathématique et numérique." Thesis, Evry-Val d'Essonne, 2011. http://www.theses.fr/2011EVRY0004.

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Resumen
Cette thèse traite de la modélisation des dérivés de crédit et se compose de deux parties: La première partie concerne le modèle à densité, récemment proposé par El Karoui et al. où on fait l'hypothèse que la loi conditionnelle de temps de défaut sachant la filtration référence est équivalente à sa loi (non-conditionnelle). Sous cette hypothèse, nous donnons des démonstrations différentes (et plus simples) aux résultats déjà existant dans la théorie du grossissement initial et progressif des filtrations. En outre, nous présentons de nouveaux résultats comme par exemple le théorème de représent
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Straub, Stéphane. "Essays on incentives, institutions and development." Toulouse 1, 2002. http://www.theses.fr/2002TOU10076.

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Resumen
Le premier chapitre modélise les limites de la firme multinationale à travers l' arbitrage entre investissement direct (expansion interne avec droits de contrôle) et cession de technologie (expansion sans droits de contrôle). On analyse les effets de l' incomplétude des contrats liée au problème de l' engagement limité du pays hôte et on introduit la possibilité de corruption due à une asymétrie d' information sur la valeur du projet. Une plus faible capacité d' engagement du pays hôte renforce la préférence des firmes pour l' investissement direct, alors que plus de corruption a l' effet inve
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Flandrin-Le, Maire Gwénaëlle. "Les facteurs financiers dans le cycle économique : l'importance des effets de patrimoine pour les ménages et pour les entreprises." Paris 1, 2004. http://www.theses.fr/2004PA010012.

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Resumen
Cette thèse a pour objet d'approfondir la compréhension du rôle des facteurs financiers dans le cycle économique en France. Il s'agit en particulier d'étudier l'importance des effets de patrimoine pour les ménages et de tester l'existence d'un canal du crédit pour l'investissement en stocks. Le chapitre 1 propose, au préalable, une revue de la littérature sur les stocks. Il fait état des principales conclusions fournies par la théorie et les études empiriques au sujet des déterminants des fluctuations macroéconomiques des stocks. Le chapitre 2 de la thèse est consacré à l'estimation d'une équa
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Touzeau, Suzanne. "Modèle de contrôle en gestion des pêches." Nice, 1997. http://www.theses.fr/1997NICE5051.

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Resumen
Le but de cette thèse est d'appliquer des outils issus de l'automatique pour résoudre des problèmes associes a la gestion de pêcherie. Elle s'articule selon deux axes: la modélisation et le contrôle. Nous avons établi et étudié un modèle de population halieutique structure en stades. L'accent a été mis sur le bouclage d'un tel modèle, de la reproduction au recrutement dans la phase exploitable. Ce bouclage est réalisé soit explicitement, en modélisant la ponte et le développement des pré-recrutes ; soit grâce a une fonction non autonome très générale entre le stock fécond et le recrutement. No
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Alfonsi, Aurélien. "Modélisation en risque crédit : calibration et discrétisation de modèles financiers." Phd thesis, Ecole des Ponts ParisTech, 2006. http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00001859.

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Resumen
Le premier volet de cette thèse traite du marché du risque de crédit. Après un bref chapitre introductif à ce marché et à sa modélisation, nous introduisons un modèle à intensité de défaut baptisé SSRD pour Shifted Square-Root Diffusion. Ce modèle a pour qualité principale de pouvoir être automatiquement calibré aux prix des Credit Default Swaps observés sur le marché. En outre, il permet d'avoir une intensité de défaut et un taux d'intérêt dépendants entre eux. Ensuite, nous présentons une nouvelle classe de fonctions copules appelées "copules périodiques" car leur construction est basée sur
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Dorn, Jochen. "Évaluation, modélisation et couverture des produits structurés de crédit." Paris 1, 2008. http://www.theses.fr/2008PA010059.

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Resumen
Ce travail de thèse initié en novembre 2005 au sein du laboratoire PRISM se place dans le cadre de la conduite du processus d'évaluation d'un nouveau type de classe d'actif financier : les dérivés de crédit. A la fin des années 90 et comme conséquence cie la réglementation Bâle, les institutions financières cherchaient des solutions pour transférer le risque de crédit en dehors de leur bilan afin de pouvoir se refinancer à moindre coût. En même temps les investisseurs recherchaient des produits financiers de plus en plus complexes dans le but d'améliorer le rendement. Ainsi la classe d'actifs
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Alary, David. "Antisélection et sanction : application aux marchés du crédit et de l'assurance." Toulouse 1, 2000. http://www.theses.fr/2000TOU10047.

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Resumen
L'objet de cette thèse est de fournir une étude des effets des mécanismes de lutte contre les comportements criminels appliqués à des problèmes d'anti sélection sur les marchés de l'assurance et du crédit. La première partie de cette thèse analyse le problème de l'antisélection sur le marché de l'assurance. Les assurés disposent d'informations sur le risque à assurer qui sont inconnues des assureurs. Ceux-ci peuvent, après la réalisation du risque, réaliser un audit coûteux mais parfait du type de chaque assuré. Dans le premier chapitre, nous présentons un modèle de marché d'assurance concurre
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Kurpiel, Adam. "Valorisation et gestion d'options : modèles à volatilité stochastique." Bordeaux 4, 2000. http://www.theses.fr/2000BOR40048.

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Resumen
Nous etudions les consequences du caractere aleatoire de la volatilite des actifs financiers sur la valorisation des options, sur l'efficacite des strategies usuelles de couverture d'options europeennes et sur la politique d'exercice optimal d'options americaines. Nous considerons une classe de modeles standards a volatilite stochastique (modeles sv stan♭ dards) qui est une generalisation directedu modele de black et scholes [1973] et merton [1973]. La dynamique de l'actif risque est definie par un processus de diffusion continu. La volatilite de l'actif suit egalement un processus de diffusio
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Rhin, Christophe. "Modélisation et gestion de données géographiques multi-sources." Versailles-St Quentin en Yvelines, 1997. http://www.theses.fr/1997VERS0010.

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Resumen
Le nombre de données géographiques disponibles augmente très rapidement à cause de la multiplication des sources de production et de distribution. Les logiciels dédiés à la gestion des données géographiques doivent donc manipuler de gros volumes de données, dont les structures et les représentations sont différentes. Ces logiciels doivent aussi garantir les mêmes fonctionnalités que les systèmes de gestion de bases de données : sûreté de fonctionnement et accès concurrents. Après avoir montré pourquoi les solutions existantes ne peuvent assurer l'ensemble de ces fonctionnalités, nous proposons
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Villeminot, Alexandre. "Modélisation et simulation de la logistique d'approvisionnement dans l'industrie automobile : application pour un grand constructeur." Nancy 1, 2004. http://docnum.univ-lorraine.fr/public/SCD_T_2004_0232_VILLEMINOT.pdf.

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Resumen
Face à un contexte de production en constante évolution, les constructeurs automobiles doivent maîtriser leur logistique d'approvisionnement. Aujourd'hui, sa complexité rend difficile l'évaluation globale de sa performance, de la commande d'un véhicule jusqu'à sa livraison au client. Nos travaux v. Eulent contribuer à l'amélioration globale de la flexibilité de la logistique et de la réactivité face aux aléas d'approvisionnements. Nous proposons alors une modélisation des flux logistiques à des fins d'évaluation. Dans le cadre d'une approche systémique un méta-modèle UML des flux est proposé p
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Astic, Fabian. "Quelques contributions à la finance et à la gestion mathématiques." Paris 9, 2006. https://bu.dauphine.psl.eu/fileviewer/index.php?doc=2006PA090026.

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Resumen
Dans une première partie, nous généralisons des résultats de la théorie de l’arbitrage au cas d’échanges non-linéaires. Nous montrons l’équivalence entre deux notions d’absence d’arbitrage et l'existence de systèmes de prix consistants, et nous considérons le problème de sur-réplication. La deuxième partie présente deux principes de randes déviations conditionnels originaux, issus de problèmes financiers. Nous donnons une approximation, de type grandes déviations, de la loi d’un couple de processus non-observables conditionnellement à une fonction observée. Nous montrons aussi un principe de g
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Sestier, Michael. "Analyse des sensibilités des modèles internes de crédit pour l'étude de la variabilité des RWA." Thesis, Paris 1, 2017. http://www.theses.fr/2017PA01E010.

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Resumen
Suite à la crise de 2007-2009, des études menées par le Comité de Bâle ont montré une grande dispersion des actifs pondérés du risque (RWA) entre les banques, dont une part significative proviendrait des hypothèses des modèles internes. De nouvelles réglementations visant à trouver un équilibre entre bonne représentation des risques, simplicité des approches et comparabilité ont dès lors été développées. Celles-ci proposent notamment l'ajout de contraintes sur les modèles/paramètres pour l'évaluation interne des RWA de crédit des portefeuilles bancaire et de négociation. Dans ce contexte, ces
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Guillard, Stephane. "Modélisation et stratégies auto-organisatrices pour les ateliers de production modernes." Lyon, INSA, 1992. http://www.theses.fr/1992ISAL0012.

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Les contraintes de marché pesant sur les entreprises de production manufacturière aujourd'hui poussent ces dernières, enquête de réactivité, à se tourner vers des organisations nouvelles, tant pour les systèmes de production que pour leurs méthodes de pilotage ; nous proposons un modèle capable de représenter précisément la partie physique et la partie commande de certaines de ces nouvelles organisations, tournées vers le pilotage dynamique. Nous proposons, en nous appuyant sur ce modèle, l'introduction à plusieurs niveaux d'une politique de répartition de la décision, dérivée de techniques in
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Hurson, Christian. "La gestion de portefeuilles boursiers et l'aide multicritère à la décision." Aix-Marseille 2, 1996. http://www.theses.fr/1996AIX24002.

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Djafri, Mohamed Tahar. "Remboursement anticipé et gestion du risque de taux d'intérêt." Paris 9, 1998. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1998PA090013.

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Dans cette thèse, nous proposons un modèle d'évaluation de l'option de remboursement anticipé d'un emprunt long terme lorsque les taux baissent sur le marché. Il y a deux modélisations, la première consiste en la mise au point d'un programme informatique qui permet d'évaluer l'option de remboursement anticipé en prenant, le modèle de Black-Derman-Toy comme modèle de structure par terme des taux d'intérêt; dans la deuxième modélisation on propose un prolongement du modèle d'évaluation stochastique de l'option de remboursement anticipé, en prenant comme modèle de structure de taux le modèle de V
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Lioui, Abraham. "Quatre essais sur la théorie de la délégation de la gestion de portefeuille." Paris 1, 1994. http://www.theses.fr/1994PA010072.

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L'objectif de cette thèse est de proposer une nouvelle approche de la délégation de la gestion de portefeuille s'inscrivant dans le cadre de la théorie moderne (l'approche martingale) de l'évaluation des actifs financiers et de choix de portefeuille. Une typologie de la delegation est proposée à savoir une distinction entre la délégation active et la délégation passive en fonction des objectifs de l'investiseur. L'un des apports de la thèse, en ce qui concerne la problématique, est l'utilisation systématique d'un portefeuille, le portefeuille étalon, contrôlé par l'investisseur et specifié ex
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Piazza, Chifflet Adriana. "Modèles mathématiques pour la gestion optimale des ressources renouvelables : une application à la gestion soutenable d'une forêt mélangée." Montpellier 2, 2007. http://www.theses.fr/2007MON20095.

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Tran, Duc Quynh. "Optimisation non convexe en finance et en gestion de production : modèles et méthodes." Electronic Thesis or Diss., Metz, 2011. http://www.theses.fr/2011METZ019S.

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Cette thèse porte sur la recherche des techniques d’optimisation pour la résolution de certains problèmes importants en deux domaines : gestion de production. Il s’agit des problèmes d’optimisation non convexe de grande dimension. Notre travail est basé sur la programmation DC (Différence de fonctions convexes), DCA (DC algorithmes), la méthode par séparation et évaluation (SE). Cette démarche est motivée par la robustesse et la performance DC et DCA comparée aux autres méthodes. La thèse comprend trois parties : dans la première partie, nous présentons les outils fondamentaux et les technique
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Blancard, Stéphane. "Contraintes financières et développement des exploitations agricoles." La Réunion, 2003. http://elgebar.univ-reunion.fr/login?url=http://thesesenligne.univ.run/03_17_Blancard.pdf.

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Resumen
Les contraintes financières sont particulièrement sévères en agriculture. Cela s'explique par la nature même de l'activité agricole ou encore par les spécificités des exploitations. L'objet de cette thèse est précisément d'analyser l'impact des contraintes financières sur les potentiels de développement des exploitations. Après une étude descriptive de l'expansion de l'agriculture française et de ses besoins croissants en matière de crédit, elle développe trois approches microéconomiques formalisées analysant respectivement : l'interaction entre l'investissement et le crédit, l'effet des contr
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Giribone, Vincent. "Contribution à l'étude et à la mise en oeuvre d'un système d'information pour l'assistance à la gestion immobilière." Aix-Marseille 3, 1997. http://www.theses.fr/1997AIX30084.

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Resumen
Nous presentons dans cette these un systeme d'information destine a assister l'activite de gestion technique immobiliere, c'est-a-dire la gestion de l'exploitation et de la maintenance d'un ensemble de batiments. Le principe de notre systeme repose sur la valorisation, grace a un ensemble d'outils methodologiques dedies, de l'importante masse d'informations brutes qui caracterise l'activite du gestionnaire et son environnement. L'objectif du systeme est la production d'informations synthetiques, dont le contenu est pertinent pour guider les choix strategiques du gestionnaire. Cette operation e
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Omerani, Driss. "Le monopole d'une ressource non-renouvelable en situation d'incertitude." Toulouse 1, 1991. http://www.theses.fr/1991TOU10011.

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Le comportement d'un monopole, effectuant l'extraction d'un stock de ressource épuisable, est examiné sous différentes situations comportant des incertitudes. De cet examen, nous soulignons : tout d'abord, l'impact de l'incertitude sur la façon dont le monopole gère son stock et pratique la discrimination par les prix lorsque la ressource a deux usages distincts. Ensuite, le rôle joué par le stock restant en tant que variable influençant la décision d'autres firmes à offrir un substitut. Enfin, le rôle de l'apprentissage dans les stratégies du monopole<br>The behaviour of a monopoly, carrying
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Koehl, Pierre François. "Optimisation de portefeuille et prix d'équilibre en présence de frictions." Toulouse 1, 1994. http://www.theses.fr/1994TOU10005.

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Le but de ce travail est de mesurer la conséquence de l'introduction de frictions dans les modèles classiques de choix de portefeuille. Dans le premier chapitre, on rappelle les principaux résultats déjà obtenus dans le cas particulier où les frictions correspondent à l'existence de couts de transaction. Ensuite, nous introduisons des coûts de transaction proportionnels dans le camp de Sharpe et Lintner. Nous calculons les choix de portefeuille optimaux et en déduisons une estimation de l'erreur induite dans les beta-relations. Nous nous plaçons dans un modèle où l'on peut investir de façon dy
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Baâbaâ, Jihène. "Modèle dynamique d'équilibre général (MDEG) caractérisé par une gestion déléguée et par des rigidités nominales." Thesis, Université Laval, 2007. http://www.theses.ulaval.ca/2007/24884/24884.pdf.

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Jabbour, Daas. "Etude expérimentale et modélisation de la dispersion en champ lointain suite à un rejet accidentel d'un polluant miscible dans un cours d'eau : application à la gestion de crise." Aix-Marseille 1, 2006. http://www.theses.fr/2006AIX11003.

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Les rejets de matières dangereuses dans l'environnement induisent souvent des pollutions accidentelles des cours d'eau qui s'étendent sur plusieurs kilomètres en aval de la source du rejet. Dans l'objectif de proposer un modèle qui prévoit l'étendue de la pollution, une maquette de cours d'eau est conçue spécifiquement en ce sens à partir d'une étude de similitude pour évaluer la dispersion de polluant en champ lointain et valider le modèle unidimensionnel adopté (Equation d'Advection-Dispersion). Les conclusions issues des études menées à petite et à grande échelle, nous ont amené à développe
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Hemila, Mohammed Laïd. "Hydrogéologie, modélisation et gestion des ressources en eau de la plaine alluviale du bassin de l'oued de la Meskiana-Haut Mellegue (Est algérien)." Besançon, 1988. http://www.theses.fr/1988BESA2021.

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Trouillet, Benoît. "Sur l'évaluation du comportement logique des systèmes de production manufacturière par méthodes exactes." Lille 1, 2003. http://www.theses.fr/2003LIL10021.

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Le problème considéré est celui de l'ordonnancement cyclique pour les systèmes de production manufacturière avec le respect de contraintes de fonctionnement. Cette problématique se traduit par l'étude de réseaux de Pétri dont les indéterminismes sont liés aux partages de ressources et des spécifications de fonctionnement imposées. L'idée consiste à considérer le comportement logique afin de garantir le fait que le réseau de Pétri sous-jacent respecte les contraintes de fonctionnement initialement imposées. Dans ce sens, une étude des partages de ressources s'impose afin de rendre déterministe
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Kamsu-Foguem, Bernard. "Modélisation et vérification des propriétés de systèmes complexes : Application aux processus d'entreprise." Montpellier 2, 2004. http://www.theses.fr/2004MON20050.

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Messaoudene, Zahir. "Formalisation des contradictions pour la conception des systèmes physiques de production : Application au lean manufacturing." Strasbourg 1, 2003. http://www.theses.fr/2003STR13152.

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Dans un contexte industriel difficile, le système de production doit évoluer afin d'être en adéquation avec son environnement. Le système de production est un système complexe composé de ressources interconnectées pour transformer, déplacer, stocker et contrôler les produits. La finalité de tout système de production est de s'améliorer en permanence afin de survivre et de croître. L'une des réponses pour que les systèmes de production s'améliorent est l'implémentation du Lean Manufacturing. Afin d'implémenter le Lean Manufacturing, une modélisation détaillée du système de production est nécess
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Maggion, Sylvie. "Etude de l'estimation des paramètres d'un modèle de réflectance bidirectionnelle et planification optimale des observations depuis l'espace." Toulouse 3, 1995. http://www.theses.fr/1995TOU30265.

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Resumen
La teledetection passive dans le domaine optique s'interesse a la part de rayonnement solaire reflechie par la surface observee et atteignant le capteur. Les mesures fournies sont des caracteristiques exclusivement radiatives des processus conduisant a la formation de l'onde reflechie. Leur exploitation repose sur l'etablissement d'un modele explicatif des observations, connexion entre les processus physiques a l'origine du signal mesure et les proprietes radiatives du milieu. Se pose alors le probleme de l'estimation des parametres physiques caracterisant ces proprietes. Sous certaines hypoth
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Rasamoely, Florian. "Modélisation de carnet d’ordres et gestion de risque de liquidité." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2018. http://www.theses.fr/2018SACLE030/document.

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Resumen
Cette thèse porte sur l'étude de modélisation stochastique de carnet d'ordres, et de deux problèmes de contrôle stochastique dans un contexte de risque de liquidité et d'impact sur le prix des actifs. La thèse est constituée de deux parties distinctes.Dans la première partie, nous traitons, sous différents aspects, un modèle markovien de carnet d'ordres.En particulier, dans le chapitre 2, nous introduisons un modèle de représentation par profondeur cumulée. Nous considérons différents types d'arrivées d'évènements avec une dépendance de l'état courant.Le chapitre 3 traite le problème de stabil
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Agbemebia, Kokouvi. "Gestion de portefeuille des titres non cotés par analyse multicritère et constructive." Bordeaux 4, 2004. http://www.theses.fr/2004BOR40030.

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L'investissement dans les titres des sociétés non cotées soulève la question de l'inapplicabilité des modèles financiers traditionnels à l'évaluation et à la constitution de portefeuille des titres non cotés. Le problème provient d'une part de l'absence de prix et des normes de marché, et d'autre part de l'inefficience des marchés des titres non cotés. Compte tenu des spécificités des sociétés non cotées et du comportement des investisseurs s'intéressant aux titres de ces sociétés, une approche multicritère et constructive semble adaptée à l'évaluation et à la sélection de ces titres spécifiqu
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Ezzili, Mohamed Chekib. "Essais sur les fonds alternatifs et la délégation de portefeuille en présence d'un différentiel d'information." Paris 1, 2009. http://www.theses.fr/2009PA010004.

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Resumen
Dans cette thèse nous développons un modèle de l'industrie des fonds alternatifs dans lequel les différents frais chargés (frais de gestion et de rachat) sont déterminés de façon endogène dans un marché compétitif. Nous explorons empiriquement une première implication du modèle qui est que la skewness détériorée est causée par l'investissement dans des actifs illiquides. Nous étudions ensuite empiriquement deux autres implications du modèle qui sont que la taille d'un fonds alternatif est décroissante avec la volatilité des retraits de liquidité, puis que le rendement réalisé par un fonds alte
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Dhima, Julien. "Evolution des méthodes de gestion des risques dans les banques sous la réglementation de Bale III : une étude sur les stress tests macro-prudentiels en Europe." Thesis, Paris 1, 2019. http://www.theses.fr/2019PA01E042/document.

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Notre thèse consiste à expliquer, en apportant quelques éléments théoriques, les imperfections des stress tests macro-prudentiels d’EBA/BCE, et de proposer une nouvelle méthodologie de leur application ainsi que deux stress tests spécifiques en complément. Nous montrons que les stress tests macro-prudentiels peuvent être non pertinents lorsque les deux hypothèses fondamentales du modèle de base de Gordy-Vasicek utilisé pour évaluer le capital réglementaire des banques en méthodes internes (IRB) dans le cadre du risque de crédit (portefeuille de crédit asymptotiquement granulaire et présence d’
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Labrousse, Michel. "Proposition d'un modèle conceptuel unifié pour la gestion dynamique des connaissances d'entreprise." Nantes, 2004. http://www.theses.fr/2004NANT2065.

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L'analyse des processus du cycle de vie produit est au cœur des problématiques industrielles. Elle met en évidence le rôle de la capitalisation et de la valorisation des connaissances. Dans ce travail, un modèle plus générique que les approches usuelles de la littérature est proposé : le modèle FBS-PPRE (Fonction, Comportement, Structure - Processus, Produit, Ressource, Effet externe). L'apport scientifique principal réside en l'unification conceptuelle permettant d'accroître l'homogénéité des objets représentés ainsi que la complétude de la modélisation. Pour permettre une description des dif
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Tran, Duc Quynh. "Optimisation non convexe en finance et en gestion de production : modèles et méthodes." Thesis, Metz, 2011. http://www.theses.fr/2011METZ019S/document.

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Cette thèse porte sur la recherche des techniques d’optimisation pour la résolution de certains problèmes importants en deux domaines : gestion de production. Il s’agit des problèmes d’optimisation non convexe de grande dimension. Notre travail est basé sur la programmation DC (Différence de fonctions convexes), DCA (DC algorithmes), la méthode par séparation et évaluation (SE). Cette démarche est motivée par la robustesse et la performance DC et DCA comparée aux autres méthodes. La thèse comprend trois parties : dans la première partie, nous présentons les outils fondamentaux et les technique
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Casamatta, Catherine. "Une étude de la structure financière des entreprises fondée sur les problèmes d'aléa moral : thèse pour le doctorat en Sciences de Gestion." Toulouse 1, 1999. http://www.theses.fr/1999TOU10011.

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Cette these propose une etude theorique de la structure financiere optimale des entreprises, dans le cadre de modeles principal-agent avec alea moral. En ce sens, elle fait partie des developpements theoriques recents de la theorie de l'agence. Le premier chapitre propose une revue de la litterature expliquant le choix d'une structure financiere par les problemes d'alea moral (green (1984), innes (1990), gale et hellwig (1985), bolton et sharfstein (1990). . . ). Ces resultats theoriques sont confrontes aux observations empiriques (bradley, jarell et kim (1984), long et malitz (1985) et barcla
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Marcotte, François. "Contribution à la modélisation des systèmes de production : extension du modèle GRAI." Bordeaux 1, 1995. http://www.theses.fr/1995BOR10675.

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L'objectif de nos travaux de recherche est de contribuer au developpement du modele grai et des methodes associees, en vue de concevoir, developper et implanter les systemes de production. Nous proposons une adaptation des concepts afin de prendre en compte le nouveau contexte industriel. La necessite de piloter de facon precise le systeme de production nous a conduit a completer les regles relatives a la coordination dans les structures decisionnelles, a definir un modele de reference des systemes decisionnels de production, ainsi qu'une extension du modele grai a la gestion industrielle, pre
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Fortilus, Jeanne Marie Rose. "Modélisation bioéconomique des pêcheries thonières : mise en place d'aires marines protégées en haute mer de l'Océan indien." Nantes, 2012. http://www.theses.fr/2012NANT4023.

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In this current work, to introduce, the biological and economic stakes in the fishery management have been outlined, then the marines protected areas (MPAs) issues notably in high seas has been presented. In its second part, the network structure of the bioeconomic system, from tuna stocks to markets, has been illustrated. It shows how to homogenize catch data extracted from Sardara database and markets data from Fishstat database taking into account the network structure drawn. A detailed analysis of data already homogenized is hence suggested. In the last part, a bioeconomic model of the glo
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Kauark, Leite Luiz Augusto. "Réflexions sur l'utilité des modèles mathématiques dans la gestion de la pollution diffuse d'origine agricole." Phd thesis, Marne-la-vallée, ENPC, 1990. http://www.theses.fr/1990ENPC9030.

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Cette étude comporte deux objectifs principaux. Le premier est de contribuer à l’évaluation des deux approches, empirique et conceptuelle, de modélisation du transport de polluants diffus d’origine agricole quant à leur capacité à représenter l’évolution temporelle des concentrations et des flux des matières en suspension, des nitrates et du phosphore, à l’exutoire d’un petit bassin versant agricole. Nous avons validé deux modèles représentatifs de chacune des approches : le premier modèle est inspiré des modèles CREAMS et SWRRB et le deuxième est le modèle HSPF. Le deuxième objectif est d’ana
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Kauark, Leite Luiz Augusto. "Réflexions sur l'utilité des modèles mathématiques dans la gestion de la pollution diffuse d'origine agricole." Phd thesis, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 1990. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00529963.

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Cette étude comporte deux objectifs principaux. Le premier est de contribuer à l'évaluation des deux approches, empirique et conceptuelle, de modélisation du transport de polluants diffus d'origine agricole quant à leur capacité à représenter l'évolution temporelle des concentrations et des flux des matières en suspension, des nitrates et du phosphore, à l'exutoire d'un petit bassin versant agricole. Nous avons validé deux modèles représentatifs de chacune des approches ; le premier modèle est inspiré des modèles CREAMS et SWRRB et le deuxième est modèle le HSPF. Le deuxième objectif est d'ana
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Barbu, Noël. "La modélisation par activités et processus support de l'instrumentation de gestion : quelle pertinence pour une PME de service ?" Nantes, 2005. http://www.theses.fr/2005NANT4025.

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Le besoin d'outillage de gestion des PME se fait d'autant plus pressant que la compétition se durcit. Dans le domaine du contrôle, la boîte à outils du gestionnaire de PME demeure rudimentaire. Il est à noter que les recherches consacrées à cette problématique restent l'exception. Cette thèse, s'appuyant sur une démarche de recherche ingénierique, vise à développer un modèle et des outils à base d'activités et de processus pour une petite entreprise de service. La recherche s'est fixée pour objectif l'exploration de plusieurs axes : la formalisation du problème de gestion exprimé par les dirig
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Deguest, Romain. "Incertitude de modèle en finance : mesures de risque et calibration de modèle." Palaiseau, Ecole polytechnique, 2009. http://www.theses.fr/2009EPXX0062.

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