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Literatura académica sobre el tema "Estudio de mercados"
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Artículos de revistas sobre el tema "Estudio de mercados"
1
Orozco Álvarez, Jorge Eduardo, and Breyner David Ramírez López. "Análisis comparativo de los mercados bursátiles que integran el MILA." Contexto 5 (December 27, 2016): 53. http://dx.doi.org/10.18634/ctxj.5v.0i.382.
Texto completoResumen
<p class="Text">El siguiente artículo estudia el comportamiento de los mercados bursátiles que componen el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), durante el periodo comprendido entre los años 2008 y 2013. Lo anterior, con el fin de dilucidar el efecto que ha tenido la integración en el desarrollo de los mercados. Así mismo, este artículo estudia el comportamiento del MILA y de tres mercados de América; Estados Unidos, México y Brasil. Dicho lo anterior, se establece la posición del MILA respecto a estos. Se hace uso de información histórica de carácter público, comprendida entre enero 15 de 2008 y diciembre 31 de 2013, proveniente de fuentes objetivas y reconocidas por los mercados. Se desarrolla un análisis comparativo entre las series de retornos de los índices bursátiles correspondientes para cada mercado. Lo anterior, en base a cinco indicadores de comportamiento en los mercados: crecimiento, tamaño, liquidez, riesgo y concentración de mercado. El principal aporte de este trabajo, es servir de herramienta en la comprensión del MILA y su impacto en los mercados que lo componen. Adicionalmente, aporta a la comprensión de los mercados objeto de estudio, con el fin de realizar una aproximación a la inserción de la Bolsa Mexicana de Valores al MILA.</p><p> </p>
2
De Jesús Gutiérrez, Raúl. "¿Ocurrió efecto contagio en los mercados de acciones de América Latina durante la crisis financiera global?" Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa 29 (April 23, 2020): 237–58. http://dx.doi.org/10.46661/revmetodoscuanteconempresa.3312.
Texto completoResumen
Este trabajo prueba la existencia de contagio financiero entre los mercados de acciones de la región de América Latina y el mercado de acciones de Estados Unidos basado en el análisis del comportamiento de las correlaciones en periodos de estabilidad y crisis. El estudio emplea un modelo GARCH de correlaciones condicionales dinámicas multivariado para estimar las correlaciones cambiantes en el tiempo, y utiliza la prueba estadística-t bajo un procedimiento bootstrap para analizar los posibles canales de efectos de contagio financiero en los mercados de acciones emergentes. Los resultados muestran que las correlaciones estimadas se incrementaron en el periodo de la turbulencia financiera, como consecuencia de la presencia de cambios estructurales fuertes. Asimismo, el estudio proporciona evidencia de que los mercados de acciones de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú son fuertemente contagiados durante la crisis financiera global. Sin embargo, el mercado de acciones de Argentina muestra evidencia de interdependencia con respecto al mercado de acciones de Estados Unidos. Los hallazgos tienen importantes implicaciones para los inversionistas y diseñadores de la política económica que buscan apropiados mecanismos para evitar los efectos negativos del contagio financiero en los mercados de acciones emergentes.
3
Sanchez Trujillo, Magda Gabriela. "Estudio del comportamiento del Índice de Precios y Cotizaciones y Emisoras en México." TEPEXI Boletín Científico de la Escuela Superior Tepeji del Río 6, no. 11 (2019): 6–8. http://dx.doi.org/10.29057/estr.v6i11.3818.
Texto completoResumen
El mercado bursátil es uno de los más importantes mercados financieros, cuyo comportamiento refleja las fluctuaciones del mercado accionario. Es por ello que estudiar su dinámica lo vuelve obligado para toma de decisiones de analistas o asesores financieros que buscan realizar transacciones de compra venta de valores con base en los rendimientos del índice de precios y cotizaciones de las emisoras que participan
4
Valencia-Calvo, Johnny, Carlos Jaime Franco-Cardona, Gerard Olivar-Tost, and Isaac Dyner-Rezonzew. "Enfoque metodológico para el estudio y representación de comportamientos complejos en mercados de electricidad." Ingeniería y Ciencia 12, no. 24 (2016): 195–220. http://dx.doi.org/10.17230/ingciencia.12.24.9.
Texto completoResumen
En el siguiente documento se propone un enfoque de análisis cualitativo y con este una síntesis metodológica para definir y comprender el comportamiento complejo de un mercado de electricidad nacional. Para tal fin, se presenta una propuesta metodológica que rescata el conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias, para un modelo basado en dinámica de sistemas, cuyo propósito es reunir las principales características de un mercado de electricidad nacional fundamentado en la estrategia económica de oferta y demanda. Como se mostrará a lo largo del artículo, el propósito del mismo se fundamenta en el aprovechamiento y la manera en que para mercados de electricidad es posible utilizar la dinámica de sistemas y los sistemas dinámicos con un solo propósito, la formulación de elementos de política energética entendidos como un marco regulatorio. De esta manera, se logró demostrar la pertinencia metodológica e incuso reconocer para un mercado de electricidad nacional, los puntos de apalancamiento y las variables auxiliares que cambian el comportamiento del mercado de acuerdo a sus efectos directos en las ecuaciones que lo describen. Finalmente, se concluye acerca de la relevancia y complementariedad existente entre la dinámica de sistemas y los sistemas dinámicos para fortalecer el análisis de mercados de electricidad.
5
Ponce P., Nathaly, Juan Rondón E., Manuel De la Torre V., and Yamili Mendoza Q. "Determinación del pH y recuento de mesófilos en carne de boquichico (Prochilodus nigricans) proveniente de los mercados de la ciudad de Pucallpa, Ucayali." Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú 32, no. 2 (2021): e20008. http://dx.doi.org/10.15381/rivep.v32i2.20008.
Texto completoResumen
El objetivo del estudio fue determinar el pH y el recuento de mesófilos en carne de boquichico (Prochidolus nigricans), proveniente de los mercados de la ciudad de Pucallpa, Ucayali. Se recolectaron 115 muestras de ejemplares de boquichico de los 23 puestos de venta distribuidos en los 5 mercados de la ciudad (5 muestras por puesto, considerando al puesto de venta como un lote), mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. El procesamiento se realizó mediante la medición del pH de la carne y el análisis para el recuento de mesófilos con el método SPC (conteo de placas aeróbicas). Los promedios de los valores de pH en la carne de boquichico por mercado estuvieron por debajo del valor neutro (pH = 7.0), pero fueron mayores en las muestras procedentes de los mercados 3 y 5; asimismo, los recuentos de mesófilos en la carne sobrepasaron a los Límites Máximos Permisibles en 4 de los 23 puestos de venta (dos del mercado N.° 1, uno del mercado N.° 2 y uno del mercado N.° 3). Se concluye que la carne de boquichico comercializada en los mercados de la ciudad de Pucallpa no es apta para su consumo en tres puestos en dos mercados de Callería y en un puesto de un mercado en Manantay.
6
Chávez V., Carolina, Néstor Falcón P., Daphne León, and Daniel Sánchez R. "Canes Vagabundos en el Interior y Alrededores de Mercados Formales de Villa El Salvador, Lima, Perú." Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú 27, no. 1 (2016): 176. http://dx.doi.org/10.15381/rivep.v27i1.11456.
Texto completoResumen
El objetivo del estudio fue estimar la población de canes vagabundos en el interior y exterior de 21 mercados formales del distrito de Villa el Salvador, Lima, Perú. Se elaboró una ficha epidemiológica y se registró el número de canes por mercado, características de los canes (sexo, tamaño, número de hembras lactantes, alteraciones de su condición física o salud) y su proximidad a puestos de expendio de alimentos. Se contabilizaron 518 y 568 canes en el interior y exterior de los mercados, respectivamente (24.6 ± 4.9 y 27.1 ± 7.7 canes por mercado, respectivamente). Los resultados muestran la necesidad de aplicar las normas correspondientes que regulan la presencia de canes vagabundos en los mercados a fin de prevenir potenciales problemas que pudieran afectar la salud pública.
7
Chambi Condori, Pedro Pablo. "LA VOLATILIDAD DE LOS MERCADOS FINANCIEROS GLOBALIZADOS: IMPACTO EN LA BOLSA DE VALORES DE LIMA – PERU." Quipukamayoc 25, no. 47 (2017): 103. http://dx.doi.org/10.15381/quipu.v25i47.13808.
Texto completoResumen
El estudio de la volatilidad de la rentabilidad de los mercados financieros internacionales y su incidencia en la rentabilidad de la Bolsa de Valores de Lima es muy importante para los agentes que toman parte en los mercados: Los inversionistas del mercado de acciones. El estudio de la verificación de la estacionariedad de la rentabilidad de los diferentes mercados bursátiles, el estudio de la volatilidad condicionada es tan igual de importante para los inversionistas. Que según el comportamiento que se visualizan a través de los indicadores, los inversionistas tienen una herramienta para cualificar sus decisiones en la conformación de sus carteras de inversión en activos financieros riesgosos. El objetivo de la investigación consiste en determinar el tipo de volatilidad de la rentabilidad de la BVL, y las incidencias que recibe de los otros mercados financieros globales. Para lo que se ha recogido la data diaria de la cotización en INDICES para luego a partir de las series, obtener la rentabilidad diaria, y mediante el procesamiento estadístico de los datos recogidos, se desarrollan las pruebas que se han utilizado para determinar el proceso autoregresivo y la heterocedasticidad condicionada mediante el modelado ARCH(1) y GARCH(1,1) y la prueba de raíz unitaria de Dickey – Fuller para calificar la estacionariedad de la serie y por otro lado en modo gráfico y mediante la matriz de correlación mostrar la incidencias que existen entre diversos mercados financieros globales.
8
Correa, Alexander. "Empaquetamiento e incentivos para mejoras en calidad." Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa 30 (December 1, 2020): 163–95. http://dx.doi.org/10.46661/revmetodoscuanteconempresa.3624.
Texto completoResumen
Este estudio presenta la competencia más allá de un solo mercado producto donde una firma multiproducto compite con rivales monoproducto mediante el uso de diferentes estrategias de empaquetamiento que impactan los incentivos de las firmas por realizar mejoras de calidad en diferentes modos. La estrategia de empaquetamiento puro puede hacer que la firma multiproducto invierta en mejoras de calidad cuando los costos asociados son comparativamente bajos y la utilidad adicional de la mejora de calidad es relativamente alta, pero desalienta a las firmas monoproducto a mejorar la calidad. En el caso de empaquetamiento mixto, este resultado inevitablemente sucede en el mercado más competitivo y probablemente se encuentra en el mercado menos competitivo cuando los mercados no son tan diferentes en intensidad competitiva. Por lo tanto, ambas estrategias de empaquetamiento afectan el excedente del consumidor cuando los dos mercados son significativamente diferentes en la intensidad de la competencia debido a la influencia negativa de las distorsiones del mercado después de interrelacionar los dos mercados.
9
Cruz Piñeiro, Rodolfo. "Inestabilidad y volatilidad en el empleo de la fuerza de trabajo fronteriza." Estudios Demográficos y Urbanos 10, no. 3 (1995): 523. http://dx.doi.org/10.24201/edu.v10i3.953.
Texto completoResumen
En los mercados laborales de las áreas urbanas de México existe una gran interacción entre los empleos y los individuos. La movilidad de las personas en lo que se refiere a sus entradas y salidas del mercado de trabajo representa el movimiento laboral más general que puede realizar la población activa. El trabajo tiene como objetivo principal el estudio de la inestabilidad en la participación económica mediante el análisis de las entradas y salidas de la fuerza de trabajo del mercado laboral. Para ello se propone primero una metodología para el análisis de movilidad laboral en los merados de trabajo urbanos, tomando como base la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU). En segundo lugar se estudia la inestabilidad en la participación económica, sugiriendo el uso de la volatilidad en el empleo y, por último, se analizan algunas de los principales características de la fuerza de trabajo inestable. Con la información de la ENEU es posible llevar a cabo estudios de tipo longitudinal, aunque en un periodo corto. Finalmente se concluye que existe una alta proporción de fuerza de trabajo femenina que labora de manera intermitente en los mercados de trabajo y que son mujeres jóvenes o mayores de 40 años, casadas o unidas.
10
Agudelo, David, Diego A. Agudelo, and Julián Peláez. "Determinantes y pronóstico de la actividad bursátil del mercado accionario colombiano." Journal of Economics, Finance and Administrative Science 23, no. 44 (2018): 4–28. http://dx.doi.org/10.1108/jefas-06-2017-0068.
Texto completoResumen
Propósito Se estudian los determinantes y la evolución de la actividad bursátil mensual en el mercado accionario colombiano de 2007 a 2016. Diseño/metodología/enfoque Para ello se emplean modelos de series de tiempo tipo ARIMAX y GARCH, incluyendo variables exógenas, recomendadas por la literatura previa. Hallazgos Encontramos que la actividad bursátil puede ser pronosticada en buena parte por el valor rezagado a un mes y las innovaciones de cinco y 12 meses. También contribuyen a predecirla, como variables exógenas, una dummy de rendimientos positivos en los últimos tres meses, la presencia de emisiones primarias y el índice VIX de volatilidad del SP500. Estos resultados se mantienen en un alto grado al emplear medidas alternativas de actividad bursátil, el número total de operaciones y la rotación. Implicaciones prácticas Se propone un modelo de predicción de la actividad bursátil que puede servir de modelo para otros mercados accionarios de Latinoamérica. El modelo obtenido es altamente predictivo del valor transado total del mercado al siguiente mes. La estimación de la actividad bursátil es de utilidad para instituciones como la Bolsa de Valores de Colombia, reguladores de los mercados financieros, así como para grandes inversionistas institucionales. Implicaciones sociales El propósito central de los mercados financieros secundarios consiste en facilitar la transacción de activos financieros, lo que debe reflejarse en alta actividad bursátil, tanto en número de operaciones como en valor transado total. La posibilidad de transar altos montos es una medida importante del desarrollo de un mercado financiero. De esta manera, el modelo aquí propuesto puede usarse para monitorizar y explicar el desarrollo del mercado. En particular, se evidencia el nocivo efecto de la debacle de Interbolsa a finales de 2012 y el positivo efecto de las emisiones primarias. Originalidad/valor Este es el primer paper en estudiar la actividad bursátil del mercado accionario colombiano en años recientes. Sirve como modelo para el estudio y seguimiento de esta variable en otros mercados accionarios latinoamericanos.