Literatura académica sobre el tema "Éventualité"
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Artículos de revistas sobre el tema "Éventualité"
YILMAZ, Selim. "Comment exprimer une éventualité en turc?" Turcica 40 (31 de diciembre de 2008): 361–80. http://dx.doi.org/10.2143/turc.40.0.2037144.
Texto completoThomas, Jean-François. "Ultériorité dans le passé et éventualité en latin". Faits de Langues 40, n.º 1 (2012): 13–20. http://dx.doi.org/10.1163/19589514-040-01-900000003.
Texto completoAšić, Tijana V. "LES DÉTERMINANTS DANS LES CIRCONSTANTS D’ÉTAT D’ATMOSPHÈRE CONSTRUITS AVEC LA PRÉPOSITION PAR". Nasledje Kragujevac XXI, n.º 59 (2024): 9–22. https://doi.org/10.46793/naskg2459.009a.
Texto completoMondonga, I. A. F., K. H. Guinhouya y K. Assogba. "Syndrome de Guillain-Barré et grossesse (à propos de 2 cas rapportés au CHU Sylvanus Olympio)". Journal de la Recherche Scientifique de l’Université de Lomé 26, n.º 2 (12 de noviembre de 2024): 133–36. http://dx.doi.org/10.4314/jrsul.v26i2.20.
Texto completoBoussinesq, Michel y Jacques Gardon. "La résistance de Onchocerca volvulus à livermectine: une éventualité à considérer". Annales de l'Institut Pasteur / Actualités 10, n.º 1 (enero de 1999): 81–91. http://dx.doi.org/10.1016/s0924-4204(99)80024-9.
Texto completoMounir, Radia, El Mostafa Chachi, Fatiha El Oufir, Nadia Safir, Mounya Bouabdellah y Laila Benchekroun. "La bisalbuminémie : à propos de trois cas". Revue de biologie médicale N° 376, n.º 1 (1 de enero de 2024): 27–30. http://dx.doi.org/10.3917/rbm.376.0027.
Texto completoAnne JANIN. "Un diagnostic clinique parfois difficile : ulcères de jambe et cancer". Les pathologies vasculaires (anciennement ANGEIOLOGIE) 71, n.º 02 (1 de febrero de 2019): 2. http://dx.doi.org/10.54695/mva.71.02.2190.
Texto completoGramme, AM, P. Gallien, I. Cordier-Ozouf, MP Le Bot-Le borgne, AC De Crouy y R. Brissot. "Les complications neurologiques des fractures du bassin: une éventualité à ne pas négliger". Annales de Réadaptation et de Médecine Physique 39, n.º 6 (enero de 1996): 417. http://dx.doi.org/10.1016/0168-6054(96)87063-2.
Texto completoD'Angelo, Biagio. "S'eloigner (et sortir) de Malbork: topographies de l'imagination moderne". Aletria: Revista de Estudos de Literatura 15 (30 de junio de 2007): 163. http://dx.doi.org/10.17851/2317-2096.15.0.163-177.
Texto completoVERGEZ-COURET, MARIANNE. "Le rôle de l'adverbe notamment dans la mise en oeuvre des relations de discours". Journal of French Language Studies 19, n.º 2 (julio de 2009): 249–68. http://dx.doi.org/10.1017/s0959269509003779.
Texto completoTesis sobre el tema "Éventualité"
Mayer, Maryse. "L'élaboration des planifications fiscales : une perspective relationnelle : des représentations médiatiques aux interactions du fiscaliste sur le terrain". Doctoral thesis, Université Laval, 2021. http://hdl.handle.net/20.500.11794/68408.
Texto completoBélanger, Stéphanie. "Choix en situation d'incertitude : distinction entre les méthodes de calculs utilisées par les individus lors d'ajout d'effet de corrélation". Master's thesis, Université Laval, 2016. http://hdl.handle.net/20.500.11794/27268.
Texto completoSossou, Kouamé Marius. "Essays on uncertainty, beliefs updating and portfolio choice". Doctoral thesis, Université Laval, 2019. http://hdl.handle.net/20.500.11794/35200.
Texto completoCette Thèse, structurée en trois essais, étudie de façon expérimentale l’effet de l’incertitude sur la prise de décision avec des applications aux choix de portefeuille. Le premier essai étudie les règles que les agents économiques utilisent pour, d’une part, rapporter des distributions de probabilités sur des événements futurs en présence de l’incertitude et d’autre part, mettre à jour cette incertitude lorsque de nouvelles informations sont disponibles. Plusieurs règles de rapport de distribution de probabilité et de mise à jour de l’incertitude sont présentées et notre analyse empirique se focalise sur la caractérisation de l’hétérogénéité de ces règles dans la population considérée. Les résultats révèlent que deux règles sont principalement utilisées pour rapporter des distributions de probabilités: 65% des individus rapportent des distributions en pondérant correctement les distributions possibles par leur incertitude exprimée, alors que 22% rapportent des distributions proches de la distribution qu’ils perçoivent comme la plus probable. Par contre, nous observons une hétérogénéité considérable dans la façon dont les individus mettent à jour leur incertitude. En général, les individus ont tendance à attribuer un poids relativement faible aux nouvelles informations, entrainant une persistance de l’incertitude pour un nombre important d’individus. Des analyses contrefactuelles suggèrent que cette persistance pourrait être présente dans des contextes non couverts par notre étude. Le deuxième essai étudie la fréquence optimale d’évaluation de portefeuille en présence d’incertitude. Cet essai met en évidence que l’ambiguïté et l’aversion à la perte ont des effets opposés sur les marchés financiers et peuvent coexister en présence d’incertitude. Nous présentons un design expérimental dans lequel les investisseurs font des choix répétés de portefeuille en faisant initialement face à l’incertitude concernant la distribution des rendements de l’un des actifs disponibles. Nous exploitons des variations exogènes de la fréquence d’évaluation ainsi que les variations temporelles des anticipations probabilistes par rapport aux distributions possibles de rendements pour identifier conjointement les préférences des investisseurs envers l’ambiguïté, la perte et le risque, ainsi que les règles qu’ils utilisent pour mettre à jour leur incertitude. Les résultats obtenus de l’estimation d’un modèle économétrique structurel suggèrent sept différentes catégories d’investisseurs. En général, nous observons que les investisseurs sont averses à l’ambiguïté, averses à la perte, averses au risque dans le domaine des gains, mais ils aiment prendre du risque dans le domaine des pertes. Nous concluons notre analyse en utilisant nos estimations pour prédire la distribution des périodes d’évaluation optimales dans notre échantillon. Nos résultats suggèrent qu’environ 70% des investisseurs préfèrent une fréquence d’évaluation plus élevée, reflétant l’effet dominant de l’ambiguïté sur l’aversion à la perte. Le troisième et dernier essai examine si les préférences temporelles expliquent les décisions financières prises par les personnes âgées. Nous développons dans un premier temps un modèle structurel de prise de décision inter-temporelle en tenant compte de l’incertitude de fin de vie à laquelle font face ces personnes. Ensuite, nous estimons les préférences temporelles en utilisant les données expérimentales de choix inter-temporelles auprès d’un échantillon représentatif de séniors américains. Enfin, nous examinons comment les paramètres estimés sont liés à la composition réelle de portefeuille de ces aînés. Nos résultats indiquent que les préférences temporelles des personnes âgées sont très hétérogènes et que seule une petite partie de cette hétérogénéité peut être expliquée par les caractéristiques sociodémographiques standard telles que l’âge, le sexe, l’éducation, l’état matrimonial, le revenu, la richesse, etc. Nous observons que les personnes âgées qui ont un facteur d’escompte plus élevé sont plus susceptibles de posséder des comptes de retraite et des actifs risqués. De même, ces personnes réduisent la part de leur richesse allouée aux actifs sûrs et augmentent celle allouée aux actifs risqués. Ces résultats suggèrent que les préférences temporelles affectent les choix d’investissement des actifs sûrs vers d’autres actifs financiers.
This Thesis, consisting of three chapters, studies the effects of uncertainty on decision-making with portfolio choice applications. Chapter 1 studies how experimental subjects report subjective probability distributions in the presence of ambiguity characterized by uncertainty over a fixed set of possible probability distributions generating future outcomes. The level of distribution uncertainty varies according to the observed outcomes and the rules used by the subjects to update the distribution uncertainty. This chapter introduces several reporting and updating rules and our empirical analysis focuses on estimating the sample distribution of these rules. Two dominant reporting rules emerge from our analysis: we find that 65% of subjects report distributions by properly weighting the possible distributions using their expressed uncertainty, while 22% of subjects report distributions close to the distribution they perceive as most likely. Further, we find significant heterogeneity in how subjects update their expressed uncertainty. On average, subjects tend to overweight the importance of their prior uncertainty relative to new information, leading to ambiguity that is substantially more persistent than would be predicted using Bayes’ rule. Counterfactual simulations suggest that this persistence will likely hold in settings not covered by our experiment. Uncertainty in financial markets is a natural consequence of investors being unaware of objective probabilities of asset returns. Chapter 2 highlights that ambiguity and loss aversion have opposite effects on financial markets and can coexist in the presence of uncertainty. This chapter addresses the normative question of the optimal portfolio evaluation frequency for an investor in order to minimize the effect of myopia, but to learn about the investment opportunities in the market. Towards this end, we present a new experimental design in which investors are asked to make repeated portfolio choices facing initial ambiguity concerning the distribution of returns of one of the available assets. We exploit exogenous variations in evaluation frequency along with time variation of probabilistic beliefs over the possible return distributions to jointly identify ambiguity, loss, and risk aversion along with rules investors use to update their ambiguity. Estimates from a structural model suggest seven different classes of investors. Investor class membership depends on loss aversion, ambiguity aversion as well as risk aversion preferences. Further, we find that at the aggregated level, investors are loss averse, ambiguity averse and they display risk aversion over gains and risk seeking over losses. We conclude our analysis by using our model estimates to predict the distribution of optimal evaluation periods for our sample. Our predictions suggest that approximatively 70% of investors prefer the highest possible evaluation period frequency. Finally, Chapter 3 investigates whether or not the discount factor of the elderly affects their portfolio choices. We estimate time preferences using inter-temporal choice data from a hypothetical experiment in a representative sample of American elders and a structural model of decision-making accounting for lifetime uncertainty. Our results indicate considerable heterogeneity in the elderly population. Moreover, we find that older people who display a higher discount factor are more likely to own retirement accounts and risky assets. These older people also tend to decrease the share of financial wealth held in safe assets and increase the share of financial wealth held in risky assets. These findings suggest that time preferences affect investment choices from safe assets toward other financial assets, all else being equal.
Lefeuvre, Anais. "Sémantique des temps du français : une formalisation compositionnelle". Thesis, Bordeaux, 2014. http://www.theses.fr/2014BORD0065/document.
Texto completoThis work has been lead in the frame of the ITIPY project which goal was to automatically extract itineraries from travel novels from the XIX th century and from the beginning of the XX th. Our thesis work is close to the text understanding task in the information retrieval field and we aim at building a representation of meaning of linguistic utterances, leaning on the compositionnality principle. More precisely, the itinerary extraction supposes to temporally represent displacement and localization events or states (that we actually call eventualities) of a traveler as far as we understand it through discourse. Working on an automatic parser for syntax (in categorial grammars) and semantics (in λ-DRT), we focused on the building of an semantic lexicon for tense in French. We actually characterized our corpora as a sample of French language, by the means of a quantitative and qualitative analysis as well as a study of the internal structure of this genre. The main contribution of this work deals with tense and aspect semantic processing of the event expressed by tensed verbs, and with its modelling. In this respect, we propose an adaptation and an extension for French from XIX th century to nowadays of a lexicon originally produced to deal with English verbs. This formalisation is operational, for it is defined in λ-calculus which composition and réduction, already implemented, calculate automatically semantics représentations, high order logic formulas. Transition from a single event uterrance to a whole discourse which contains a complex referential network is discussed and allows us to define the limits of this hereby work
Dias, Rodrigues Andréia. "L’expression de l’hypothèse en français et en portugais (L1 et L2) : erreurs et développements". Electronic Thesis or Diss., Paris 3, 2025. http://www.theses.fr/2025PA030008.
Texto completoThis thesis is in the field of research on foreign language acquisition. It aims to study the acquisition of the expression of hypothesis in two groups of learners: French speakers learning Portuguese, the Brazilian variety, and Portuguese speakers (Brazilians) learning French. Our research focuses in particular on the means of expression most used to express a virtual causal relationship (what we'll call the hypothesis) in L1 and in two different levels of L2. The data are examined from a formal and functional perspective, based on a functionalist method. We are interested in the role of the mother tongue in the acquisition of hypothesis expression in the target language. Oral data were collected from 90 participants, 45 French and 45 Brazilian. For each language, we had a control group, a less advanced group (CEFR B1) and a more advanced group (CEFR C1). A pseudo-longitudinal (oral) corpus was used to record the progressive development of hypothesis expression in L2. The results of the analyses not only facilitate the comparative study of learners at different levels in two different languages, but also their confrontation with learners from other research carried out in different source and target languages. The main aim is to highlight ongoing phenomena in the acquisition of hypothesis expression in L2
Capítulos de libros sobre el tema "Éventualité"
Menecier, Pascal. "Psychoalcoologie fondamentale et théorique". En Psychoalcoologie fondamentale et théorique, 81–90. In Press, 2020. http://dx.doi.org/10.3917/pres.menec.2020.02.0082.
Texto completoMesguich, Virginie. "Mettre fin à sa thèse : une éventualité à ne pas négliger". En La thèse, 287–301. Les Presses de l’Université de Montréal, 2016. http://dx.doi.org/10.1515/9782760636859-023.
Texto completoStahl, Gerold. "Événements et éventualités". En L’événement en perspective, 251–55. Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 1991. http://dx.doi.org/10.4000/books.editionsehess.9666.
Texto completoMeunier, Hubert. "L'empreinte des dirigeants". En L'empreinte des dirigeants, 55–72. Presses de l’EHESP, 2011. http://dx.doi.org/10.3917/ehesp.dumon.2011.01.0055.
Texto completoOgien, Albert. "Les dispositions comme éventualités". En La régularité, 111–34. Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2002. http://dx.doi.org/10.4000/books.editionsehess.10990.
Texto completoCARFANTAN, C., L. QUIRIN-CESARI, S. BERGZOLL, R. DUPONT y M. GEHANT. "Soutien médical d’un meeting aérien". En Médecine et Armées Vol. 45 No.2, 245–52. Editions des archives contemporaines, 2017. http://dx.doi.org/10.17184/eac.7440.
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