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Tesis sobre el tema "Modèles à valeurs booléennes"

Autor: Grafiati
Publicado: 1 de febrero de 2025
Última modificación: 31 de julio de 2025

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Santiago, Suárez Juan Manuel. "Infinitary logics and forcing." Electronic Thesis or Diss., Université Paris Cité, 2024. http://www.theses.fr/2024UNIP7024.

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Resumen
Les principaux résultats de cette thèse sont liés au forcing, mais notre présentation bénéficie de sa mise en relation avec un autre domaine de la logique: la théorie des modèles des logiques infinitaires. Une idée clé de notre travail, qui était plus ou moins implicite dans les recherches de nombreux auteurs, est que le forcing joue un rôle en logique infinitaire similaire à celui joué par le théorème de compacité en logique du premier ordre. Plus précisément, de la même manière que le théorème de compacité est l'outil clé pour produire des modèles de théories du premier ordre, le forcing peu
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You, Alexandre. "Théorie des valeurs extrêmes et modèles à seuils." Paris 6, 2009. http://www.theses.fr/2009PA066701.

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Kachour, Maher. "Une nouvelle classe de modèles autorégressifs à valeurs entières." Rennes 1, 2009. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00442146.

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Dans certaines situations il devient nécessaire de traiter les séries chronologiques à valeurs entières. Au premier regard, l'analyse de telle série peut présenter quelques difficultés, notamment si l'analyse est basée sur quelques modèles stochastiques. Ces modèles doivent refléter la particularité entière de la série observée. De nombreuses tentatives ont été faites pour définir des modèles qui peuvent être utilisés pour décrire les séries chronologiques à valeurs entières. La plupart des modèles proposés sont basés sur l'opérateur d'amincissement et possèdent les mêmes propriétés que les mo
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Kachour, Maher. "Une nouvelle classe de modèles auto-régressifs à valeurs entières." Phd thesis, Université Rennes 1, 2009. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00442146.

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Resumen
Dans certaines situations il devient nécessaire de traiter les séries chronologiques à valeurs entières. Au premier regard, l'analyse de telle série peut présenter quelques difficultés, notamment si l'analyse est basée sur quelques modèles stochastiques. Ces modèles doivent refléter la particularité entière de la série observée. De nombreuses tentatives ont été faites pour définir des modèles qui peuvent être utilisés pour décrire les séries chronologiques à valeurs entières. La plupart des modèles proposés sont basés sur l'opérateur d'amincissement et possèdent les mêmes propriétés que les mo
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Trouillon, Théo. "Modèles d'embeddings à valeurs complexes pour les graphes de connaissances." Thesis, Université Grenoble Alpes (ComUE), 2017. http://www.theses.fr/2017GREAM048/document.

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L'explosion de données relationnelles largement disponiblessous la forme de graphes de connaissances a permisle développement de multiples applications, dont les agents personnels automatiques,les systèmes de recommandation et l'amélioration desrésultats de recherche en ligne.La grande taille et l'incomplétude de ces bases de donnéesnécessite le développement de méthodes de complétionautomatiques pour rendre ces applications viables.La complétion de graphes de connaissances, aussi appeléeprédiction de liens, se doit de comprendre automatiquementla structure des larges graphes de connaissances
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Molay, Eric. "Modélisation empirique de la rentabilité : le modèle à trois facteurs, une alternative au modèle de marché ?" Aix-Marseille 3, 2001. http://www.theses.fr/2001AIX32064.

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Resumen
L'utilisation de plus en plus fréquente du modèle de Fama et French (1993) dans la littérature académique confirme l'intérêt des chercheurs pour ce modèle empirique. Cette recherche contribue à la validation empirique de modèles d'évaluation des actions sur le marché français et enrichit la connaissance du comportement des investisseurs français. Par ailleurs, le débat au sujet du modèle à trois facteurs n'est pas clos. La confirmation de son pouvoir descriptif de la rentabilité des titres sur un marché autre que celui des Etats-Unis répond partiellement aux critiques énoncées concernant la fi
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Laflamme, Josée. "Femmes et aire domestique, un mode de vie, modèles, valeurs et comportements." Thesis, National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 1998. http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp04/mq26225.pdf.

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Laflamme, Josée. "Femmes et aire domestique, un mode de vie : modèles, valeurs et comportements." Master's thesis, Université Laval, 1997. http://hdl.handle.net/20.500.11794/28446.

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Rybalko, Volodymyr. "Effets de mémoire dans quelques modèles de milieux fortement hétérogènes." Paris 7, 2003. http://www.theses.fr/2003PA077109.

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Benouamer, Mohand Ourabah. "Opérations booléennes sur les polyèdres représentés par leurs frontières et imprécisions numériques." Phd thesis, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, 1993. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00834640.

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Resumen
Les progrès enregistrés en modélisation solide ont beaucoup contribué à l'essor des diverses applications de la CAO/FAO, de la robotique et de la synthèse d'images. Les systèmes de modélisation solide contemporains combinent souvent la représentation par arbre de construction et la représentation par frontière afin de mieux répondre aux besoins des applications. Dans cette thèse nous proposons une nouvelle méthode de calcul de la frontière d'un objet polyédrique décrit par un arbre de construction, qui traite uniformément les nombreux cas particuliers et qui résout le problème crucial des impr
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Mathieu, Claire. "Comparaison de modèles combinatoires et probabilistes : deux exemples en analyse d'algorithmes." Paris 11, 1988. http://www.theses.fr/1988PA112042.

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Resumen
Dans la première partie de cette thèse, la vérification de propriétés booléennes monotones de variables booléennes dans un environnement avec erreurs est étudiée. La deuxième partie concerne surtout le calcul de la taille maximale moyenne de structures de données dynamiques
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Hechme, Grace. "Analyse spectrale théorique et numérique de quelques modèles linéarisés de l'hydrodynamique." Brest, 2005. http://www.theses.fr/2005BRES2025.

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Cette thèse est une contribution à l'analyse de la stabilité, autour d'un point stationnaire, de quelques modèles issus de l'hydrodynamique. Suite à une discrétisation spatiale, l'analyse repose sur le calcul des valeurs propres de plus grande partie réelle et les vecteurs propres et sous-espaces invariants correspondants d'un problème généraliste. Le premier chapitre est consacré aux étapes nécessaires pour aboutir au problème de valeurs propres partant des modèles physiques. Le deuxième chapitre porte sur le calcul spectral. Une étude théorique est effectuée afin de déterminer les propriétés
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Gauthier, Claire. "Trois essais empiriques sur le risque de crédit : Modèles intensité, modèle multifactoriel, valeurs extrêmes." Nice, 2002. http://www.theses.fr/2002NICE0061.

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Resumen
Le risque de crédit se matérialise par le possible défaut d'une contrepartie, et par l'évolution du spread consécutive à une détérioration perçue par le marché de la qualité de crédit de l'émission. Dans le premier chapitre de cette thèse, un modèle de type " intensité ", c'est-à-dire considérant la faillite comme un événement imprévisible a été mis en œuvre. Le deuxième chapitre présente un modèle multifactoriel des spreads de crédit, basé sur une large gamme de variables explicatives, et utilisant l'économétrie des données de panel pour reconstituer des spreads théoriques fournissant ainsi u
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Ben, Ammou Saloua. "Comportement des valeurs propres en analyse des correspondances multiples sous certaines hypothèses de modèles." Paris 9, 1996. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1996PA090044.

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Resumen
L'analyse des correspondances multiples et le modèle log-linéaire sont deux techniques l'analyse des données multidimensionnelles ayant des problématiques et des champs d'application différents. Le modèle log-linéaire s'applique avec profit lorsque l'on dispose de peu de variables. L'analyse des correspondances multiples est plus efficace pour les gros tableaux. Cette efficacité est contrebalancée par le fait que l'ACM n'explicite que les liaisons entre les variables prises deux à deux et ne tient pas compte des liaisons d'ordre supérieur contrairement au modèle log-linéaire. Ce sont en fait d
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Loubeau, Vincent. "Sur un modèle de combustion solide-solide à énergie d'activation finie." Bordeaux 1, 1992. http://www.theses.fr/1992BOR10596.

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Si les modèles de combustion en phase gazeuse ont fait l'objet de nombreuses études, la combustion solide-solide reste largement un domaine nouveau, surtout dans le cas des énergies d'activation finies. On considère ici un système parabolique-hyperbolique avec un terme de réaction correspondant à une cinétique d'Arrhenius. On montre l'existence d'une solution onde stationnaire, et la convergence vers un modèle asymptotique. La question de la stabilité est formulée mathématiquement et conduit à un problème d'évolution abstrait formel. Les valeurs propres de l'opérateur linéarise sont étudiées n
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Ben, Othman Leila. "Conception et validation d'une méthode de complétion des valeurs manquantes fondée sur leurs modèles d'apparition." Phd thesis, Université de Caen, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01017941.

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Resumen
L'extraction de connaissances à partir de données incomplètes constitue un axe de recherche en plein essor. Dans cette thèse, nous y contribuons par la proposition d'une méthode de complétion des valeurs manquantes. Nous commençons par aborder cette problématique par la définition de modèles d'apparition des valeurs manquantes. Nous en proposons une nouvelle typologie en fonction des données connues et nous les caractérisons de façon non redondante grâce à la base d'implications propres. Un algorithme de calcul de cette base de règles, formalisé à partir de la théorie des hypergraphes, est éga
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Ben, Othman Amroussi Leila. "Conception et validation d’une méthode de complétion des valeurs manquantes fondée sur leurs modèles d’apparition." Caen, 2011. http://www.theses.fr/2011CAEN2067.

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Resumen
L'extraction de connaissances à partir de données incomplètes constitue un axe de recherche en plein essor. Dans cette thèse, nous y contribuons par la proposition d'une méthode de complétion des valeurs manquantes. Nous commençons par aborder cette problématique par la définition de modèles d'apparition des valeurs manquantes. Nous en proposons une nouvelle typologie en fonction des données connues et nous les caractérisons de façon non redondante grâce à la base d'implications propres. Un algorithme de calcul de cette base de règles, formalisé à partir de la théorie des hypergraphes, est éga
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Thuillier, Kerian. "Méthodes de satisfiabilité hybrides pour l'inférence de régulations booléennes contrôlant des réseaux métaboliques." Electronic Thesis or Diss., Université de Rennes (2023-....), 2024. http://www.theses.fr/2024URENS032.

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Resumen
Les systèmes biologiques sont des systèmes multi-échelles complexes composés de nombreux mécanismes biologiques interconnectés. Parmi ces échelles, il y a le métabolisme, qui transforme les nutriments en énergie et en biomasse, et le système de régulation, qui agit comme un contrôleur de l’activité métabolique. Modéliser le couplage du métabolisme et de la régulation est difficile et nécessite d'intégrer les formalismes algébriques différentiels modélisant le métabolisme avec les formalismes discrets modélisant la régulation. Bien qu'il existe des formalismes de simulation de la dynamique hybr
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Aboura, Sofiane. "L' étude du comportement de la volatilité implicite." Aix-Marseille 3, 2003. http://www.theses.fr/2003AIX32037.

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Cette thèse porte sur l'étude du comportement de la volatilité implicite. La première partie présente et simule les principaux modèles de volatilité implicite et d'options. L'objet est de mettre en relief le rôle des paramètres caractérisant le processus de volatilité sur la d"formation du smile. La seconde partie est dédiée à l'étude du pouvoir prédictif et à la transmission de volatilité implicite, dans un cadre international, des indices de volatilité des marchés français, allemands et américains (VX1, VDAX et VIX). La finalité étant de mesurer les interactions entre volatilités et de quant
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Veber, Philippe. "Modélisation grande échelle de réseaux biologiques : vérification par contraintes booléennes de la cohérence des données." Phd thesis, Université Rennes 1, 2007. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00185895.

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Resumen
Les techniques de biologie moléculaire dites haut-débit permettent de mesurer un grand nombre de variables simultanément. Elles sont aujourd'hui couramment utilisées et produisent des masses importantes de données. Leur exploitation est compliquée par le bruit généralement observé dans les mesures, et ce d'autant plus que ces dernières sont en général trop onéreuses pour être suffisamment reproduites. La question abordée dans cette thèse porte sur l'intégration et l'exploitation des données haut-débit : chaque source de données mesurant un aspect du fonctionnement cellulaire, comment les combi
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Barrault, Valérie. "Les protéines kinases C : mise au point du dosage et valeurs basales dans divers modèles expérimentaux." Paris 5, 1992. http://www.theses.fr/1992PA05P083.

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Jawadi, Fredj. "Ajustements non linéaires des cours boursiers dans les pays du G7 : essai de modélisation." Paris 10, 2006. http://www.theses.fr/2006PA100041.

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Resumen
Cette thèse est centrée sur la spécification et la modélisation de la dynamique d'ajustement des cours boursiers vers les fondamentaux dans un cadre non linéaire. Parmi les nombreux processus non linéaires, nous mobilisons la classe des modèles à changement de régime avec transition lisse. Le chapitre 1 introduit les insuffisances économiques et économétriques de la modélisation linéaire, justifiant ainsi l'utilisation des modèles à changement de régime pour étudier les dynamiques boursières. Ces justifications tiennent essentiellement à la présence de coûts de transaction hétérogènes et d'ant
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Stojanovic, Alexandre. "Sur la distribution limite des valeurs propres dans des matrices aléatoires." Paris 7, 2003. http://www.theses.fr/2003PA077184.

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Fernandez, Miguel Angel. "Modèles simplifiés d'interaction fluide-structure." Phd thesis, Université Paris Dauphine - Paris IX, 2001. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00001954.

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Dans cette thèse nous nous sommes intéressés à la stabilité linéaire d'un système mécanique en interaction fluide-structure. Nous avons mis au point une méthode de linéarisation permettant de justifier mathématiquement les conditions d'interface de transpiration, ainsi que de définir un problème linéaire d'interaction fluide-structure avec ce type de conditions. Cette technique a été ensuite appliquée à la démarche du ``Principe de linéarisation''. L'analyse de stabilité linéaire se réduit alors à l'étude des valeurs propres d'un problème spectral couplé. Ces valeurs propres sont définies à pa
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Depire, Alexandre. "Modélisation Markovienne – Modèles de régression de copules et valeurs extrêmes – Application aux systèmes d’aide à la conduite." Reims, 2008. http://theses.univ-reims.fr/exl-doc/GED00000749.pdf.

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Cette thèse s'organise en deux grandes parties. La première partie porte sur le système d'aide à la conduite ACC. Nous étudions les stratégies de conduite et confirmons une hypothèse de F. Saad dans le premier chapitre. Le second chapitre aborde les automates cellulaires. Le troisième chapitre propose la validation d'une hypothèse dans le domaine de la psychologie de la conduite par l'utilisation de la modélisation markovienne. Le dernier chapitre porte sur la modélisation markovienne avec exogènes. Nous comparons avec une modélisation classique. Un cadre théorique est présente. L'étude d'outi
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Collet, Jérôme. "Les Processus Longue Mémoire : Prévisions, Estimations et Valeurs Extrêmes." Reims, 2003. http://www.theses.fr/2003REIMS010.

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Ce travail concerne l'étude de processus Longue mémoire (LM dans la suite). Après avoir rappelé le concept de LM, nous présentons, Chapitre 1, les processus LM du type Gegenbauer. Des propriétés sont rappelées, ainsi que des méthodes d'estimations et de prévisions de séries au moyen de ces processus. Chapitre 2, nous nous intéressons aux processus LM non gaussiens. Une méthode permettant de construire ces processus est développée et utilisée ensuite en vue d'estimations et de prévisions de séries temporelles. Chapitre 3, nous étudions différents problèmes intervenant lors de la modélisation de
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Ahmad, Ali. "Contribution à l'économétrie des séries temporelles à valeurs entières." Thesis, Lille 3, 2016. http://www.theses.fr/2016LIL30059/document.

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Dans cette thèse, nous étudions des modèles de moyennes conditionnelles de séries temporelles à valeurs entières. Tout d’abord, nous proposons l’estimateur de quasi maximum de vraisemblance de Poisson (EQMVP) pour les paramètres de la moyenne conditionnelle. Nous montrons que, sous des conditions générales de régularité, cet estimateur est consistant et asymptotiquement normal pour une grande classe de modèles. Étant donné que les paramètres de la moyenne conditionnelle de certains modèles sont positivement contraints, comme par exemple dans les modèles INAR (INteger-valued AutoRegressive) et
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Bouayad, Abdelali. "Étude comparative de méthodes d'analyse de systèmes à échelles de temps multiples : contribution à l'élaboration d'un processus d'aide à la simplification de modèles." Lille 1, 1990. http://www.theses.fr/1990LIL10058.

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Resumen
Dans le cadre d'un projet de réalisation d'un système à base de connaissances, d'aide à la simplification de modèles, utilisant des techniques d'intelligence artificielle (IA) associées à un langage de représentation centrée objet, les travaux présentés dans ce mémoire constituent une contribution à la définition de l'expertise au point de vue de la simplification de modèles et du développement des outils de synthèse nécessaires à l'élaboration de la base de connaissances. Ce mémoire comporte, dans la première partie, une synthèse bibliographique des différentes techniques de réduction des sys
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Sid-Ali, Ahmed. "Un processus empirique à valeurs mesures pour un système de particules en interaction appliqué aux réseaux complexes." Doctoral thesis, Université Laval, 2019. http://hdl.handle.net/20.500.11794/33730.

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Resumen
Tableau d’honneur de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, 2018-2019<br>On propose dans cette thèse une modélisation des réseaux sociaux par des processus aléatoires à valeurs mesures. Notre démarche se base sur une approche par espace latent. Cette dernière a été utilisée dans la littérature dans le but de décrire des interactions non-observées ou latentes dans la dynamique des réseaux complexes. On caractérise les individus du réseau par des mesures de Dirac représentant leurs positions dans l’espace latent. On obtient ainsi une caractérisation du réseau en temps continu par u
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Dufour, Marianne. "Sur la façon d'approcher les solutions de modèles algébriques du problème à N corps." Université Louis Pasteur (Strasbourg) (1971-2008), 1986. http://www.theses.fr/1986STR13130.

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Nous avons étudié une classe de problèmes algébriques en valeurs propres qui donne lieu à un type de matrice tridiagonale, en choisissant comme modèle représentatif, le modèle de Lipkin. Trois méthodes ont été mises en oeuvre, qui permettent un généralisation à des problèmes à plusieurs corps plus généraux. 1) La théorie dégénérée des amas liés (LCT) qui ignore les symétries des Hamiltoniens et définit une hiérarchie d'approximations dans un espace modèle à nombre fixé d'excitations élémentaires (particule-trou) de l'Hamiltonien non perturbé. La méthode est bonne pour des faibles perturbations
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Chaulet, Nicolas. "Modèles d'impédance généralisée en diffraction inverse." Phd thesis, Palaiseau, Ecole polytechnique, 2012. https://pastel.hal.science/docs/00/76/16/42/PDF/chaulet.pdf56).

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Resumen
Le but général de cette thèse est d'exploiter des modélisations asymptotiques pour la résolution de problèmes de diffraction inverse en électromagnétisme. Nous nous intéressons plus particulièrement au cas des conditions d'impédance généralisée qui modélisent notamment des matériaux fortement absorbants ou des revêtements de faible épaisseur. L'expression "impédance généralisée" signifie que la condition au bord fait intervenir un opérateur surfacique. Les conditions dites d'impédance classique entrent dans cette famille de conditions aux bord, dans ce cas, l'opérateur surfacique se réduit à l
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Chaulet, Nicolas. "Modèles d'impédance généralisée en diffraction inverse." Phd thesis, Ecole Polytechnique X, 2012. http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00761642.

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Le but général de cette thèse est d'exploiter des modélisations asymptotiques pour la résolution de problèmes de diffraction inverse en électromagnétisme. Nous nous intéressons plus particulièrement au cas des conditions d'impédance généralisée qui modélisent notamment des matériaux fortement absorbants ou des revêtements de faible épaisseur. L'expression "impédance généralisée" signifie que la condition au bord fait intervenir un opérateur surfacique. Les conditions dites d'impédance classique entrent dans cette famille de conditions aux bord, dans ce cas, l'opérateur surfacique se réduit à l
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Preget, Raphaële. "Les adjudications des valeurs du Trésor : enchères discriminatoires versus enchères à prix uniforme : contributions théoriques et empiriques." Paris 1, 2001. http://www.theses.fr/2001PA010043.

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L'objectif de cette thèse est d'apporter des éléments de réponse au débat persistant qui oppose les deux procédures d'adjudications les plus couramment utilisées dans le monde pour le placement des titres publics: l'enchère discriminatoire et l'enchère à prix uniforme. Du point de vue du Trésor, quelle est la procédure d'enchère qui permet de minimiser le coût de financement de la dette publique ? La réponse à cette question est difficile à double titre. D'une part, les adjudications du Trésor sont des enchères d'un bien divisible. D'autre part, l'environnement dans lequel se déroule ces enchè
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Dias, Neto David. "Modélisation de la dépendance dans l'analyse multivariée des séries financières." Paris 1, 2004. http://www.theses.fr/2004PA010013.

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Les séries financières sont connues pour présenter de nombreuses "anomalies" qui portent à mal l'inférence statistique traditionnelle basée sur la normalité des processus. Les faits stylisés observés dans l'analyse statistique univariée sont essentiellement l'hétéroscedasticité variable dans le temps et le caractère leptokurtique et asymétrique des distributions empiriques. En analyse multivariée vient s'ajouter à ces difficultés celle de la spécificité de la dépendance qui a pendant longtemps été absente de la littérature économétrique. Ce n'est que très récemment, avec la redécouverte des fo
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Michel, Philippe. "Principe d'entropie relative généralisée et dynamique de populations structurées." Paris 9, 2005. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=2005PA090032.

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Dans cette thèse, nous nous intéressons à l'étude et au contrôle de la dynamique de populations structurées, en âge (Mc Kendrick), en taille (modèle de division cellulaire-DVC) ou autres. Pour cela, nous exhibons une famille d'entropies relatives (Entropie Relative Généralisée-GRE) pour des modèles n'ayant pas de loi de conservation simple (masse, taille. . . ). L'existence d'une telle famille et l'étude fine du comportement asymptotique sont conditionnées par l'existence et l'unicité de la solution à un problème aux valeurs propres. L'étude de ce problème dans le cas d'un modèle DVC nous a pe
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Biane, Célia. "Reprogrammation comportementale : modèles, algorithmes et application aux maladies complexes." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2018. http://www.theses.fr/2018SACLE050.

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Les maladies complexes comme le Cancer et la maladie d'Alzheimer sont causées par des perturbations moléculaires multiples responsables d'un comportement cellulaire pathologique.Un enjeu majeur de la médecine de précision est l'identification des perturbations moléculaires induites par les maladies complexes et les thérapies à partir de leurs conséquences sur les phénotypes cellulaire.Nous définissons un modèle des maladies complexes,appelé la reprogrammation comportementale,assimilant les perturbations moléculaires à des altérations des fonctions dynamiques locales de systèmes dynamiques disc
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Kourouma, Lancine. "Mesure du capital réglementaire par des modèles de risque de marché." Phd thesis, Université de Grenoble, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00864121.

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Suite à la crise financière et économique de 2008, il a été constaté sur le portefeuille de négociation des banques un montant de capital réglementaire significativement inférieur aux pertes réelles. Pour comprendre les causes de cette insuffisance de capital réglementaire, il nous a paru important d'évaluer la fiabilité des modèles de mesure de risque de marché et de proposer des méthodologies de stress test pour la gestion des risques extrêmes. L'objectif est de mesurer le capital réglementaire sur un portefeuille de négociation composé d'actions et de matières premières par la mesure de la
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Karam, Margot. "Génération de test de circuits intégrés fondée sur des modèles fonctionnels." Phd thesis, Grenoble INPG, 1991. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00339935.

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Resumen
Cette thèse concerne l'utilisation de modèles fonctionnels dans le test de circuits intégrés complexes. Dans la première partie, des vecteurs de test sont générés pour les automates d'états finis a partir de leurs spécifications de synthèse. Un premier ensemble de vecteurs de test est calcule en parcourant tous les arcs du graphe de contrôle. Les valeurs d'entrées non spécifiées sur les transitions sont fixées afin d'accroitre la couverture. Il est montre que ce test a une excellente couverture par rapport a sa longueur. Les fautes résiduelles sont détectées par une methode de distinction sur
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Liberge, Erwan. "Modèles réduits obtenus par la méthode de POD-Galerkin pour les problèmes d'interaction fluide structure." Phd thesis, Université de La Rochelle, 2008. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00348432.

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Motivés par la construction de modèles réduits en interaction fluide structure, nous avons étudié l'application de la POD dans ce domaine. Cette méthode a été choisie suite à son utilisation en mécanique des fluides, domaine dans lequel elle a largement fait ses preuves.<br /><br />Nous avons donc dans un premier temps présenté et rappelé les principaux résultats de la POD. Ces résultats ont été illustrés sur l'équation de Burgers monodimensionnelle et un écoulement à faible Reynolds autour d'un cylindre. La décomposition Bi-orthogonale (BOD) a également été testée pour ces deux cas, celle-ci
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Bui, Dung. "Modèles d'ordre réduit pour les problèmes aux dérivées partielles paramétrés : approche couplée POD-ISAT et chainage temporel par algorithme pararéel." Thesis, Châtenay-Malabry, Ecole centrale de Paris, 2014. http://www.theses.fr/2014ECAP0021/document.

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Cette thèse porte sur la conception des méthodes robustes de réduction d’ordre de modèles numériques de type Éléments Finis (EF) avec contrôle de la précision. La réduction d’ordre est en général nécessaire pour réduire drastiquement les temps de calcul et permettre ainsi une analyse paramétrique, une étude de faisabilité ou de performance de système (avion, unité de production, procédé complexe, etc). Dans cette étude, la technique de décomposition orthogonale aux valeurs propres (POD) sera utilisée pour construire des modèles réduits locaux. Informatiquement parlant, le “modèle” sera considé
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Bargès, Mathieu. "Modèles de dépendance dans la théorie du risque." Phd thesis, Université Claude Bernard - Lyon I, 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00736207.

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Resumen
Initialement, la théorie du risque supposait l'indépendance entre les différentes variables aléatoires et autres paramètres intervenant dans la modélisation actuarielle. De nos jours, cette hypothèse d'indépendance est souvent relâchée afin de tenir compte de possibles interactions entre les différents éléments des modèles. Dans cette thèse, nous proposons d'introduire des modèles de dépendance pour différents aspects de la théorie du risque. Dans un premier temps, nous suggérons l'emploi des copules comme structure de dépendance. Nous abordons tout d'abord un problème d'allocation de capital
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Battisti, Beatrice. "Modélisation multi-échelle et multi-fidélité pour des extracteurs d'énergie marine." Electronic Thesis or Diss., Bordeaux, 2024. http://www.theses.fr/2024BORD0072.

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Le secteur maritime s’oriente de plus en plus vers les convertisseurs d’énergie des vagues (WECs), en particulier vers des fermes de WECs. Cependant, les simulations numériques sont complexes, et bien que les modèles haute fidélité assurent la précision, leurs exigences computationnelles ont stimulé l’intérêt pour les techniques de réduction de modèles. Les modèles à ordre réduit basés sur la Décomposition Orthogonale aux valeurs Propres (POD) sont efficaces dans les écoulements monophasiques, mais rencontrent des problèmes de stabilité avec les écoulements multiphasiques. Un modèle multifidél
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Jbili, Walid. "Modélisation asymétrique de titres financiers." Thesis, Université Laval, 2008. http://www.theses.ulaval.ca/2008/25558/25558.pdf.

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Février, Maxime. "Liberté infinitésimale et modèles matriciels déformés." Toulouse 3, 2010. http://thesesups.ups-tlse.fr/1252/.

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Le travail effectué dans cette thèse concerne les domaines de la théorie des matrices aléatoires et des probabilités libres, dont on connaît les riches connexions depuis le début des années 90. Les résultats s'organisent principalement en deux parties : la première porte sur la liberté infinitésimale, la seconde sur les matrices aléatoires déformées. Plus précisément, on jette les bases d'une théorie combinatoire de la liberté infinitésimale, au premier ordre d'abord, telle que récemment introduite par Belinschi et Shlyakhtenko, puis aux ordres supérieurs. On en donne un cadre simple et généra
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Hoayek, Anis. "Estimation des paramètres pour des modèles adaptés aux séries de records." Thesis, Montpellier, 2016. http://www.theses.fr/2016MONTT336/document.

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Dans une série chronologique, une observation est appelée record au temps «t» si sa valeur est supérieure à toutes les valeurs précédentes. Suivant l’augmentation de «t», considérons la suite des valeurs des records et la suite des indices d’occurrence des records. Les propriétés stochastiques des suites de valeurs des records ont été largement étudiées dans le cas où les observations sont des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées (iid). Il se trouve que beaucoup de ces propriétés sont universelles, c’est-à-dire tiennent pour n’importe quelle loi de probabilité commun
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Maïzi, Nadia. "Réduction au sens de la norme de Hankel de modèles dynamiques de dimension infinie." Phd thesis, École Nationale Supérieure des Mines de Paris, 1992. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00410522.

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L'objet de cette thèse est d'étudier l'applicabilité de la méthode d'approximation rationnelle en norme de Hankel à des systèmes dynamiques linéaires de dimension d'état infinie. On illustre par trois exemples concrets les possibilités d'utilisation des techniques d'approximation développées ces dernières années, notamment par Curtain, Glover et Partington. Les exemples choisis représentent des phénomènes d'évolution décrits par des équations aux dérivées partielles, par rapport au temps et aux variables d'espace. Il s'agit: d'un problème de diffusion de chaleur, de type parabolique, pour lequ
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Dor, Frédéric. "Validation de modèles d'estimation de l'exposition humaine aux polluants des sols : étude Solex : contribution à l'analyse de l'exposition professionnelle aux sols pollués." Université Joseph Fourier (Grenoble), 1999. http://www.theses.fr/1999GRE18006.

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Cloez, Bertrand. "Comportement asymptotique de processus avec sauts et applications pour des modèles avec branchement." Phd thesis, Université Paris-Est, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00862913.

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L'objectif de ce travail est d'étudier le comportement en temps long d'un modèle de particules avec une interaction de type branchement. Plus précisément, les particules se déplacent indépendamment suivant une dynamique markovienne jusqu'au temps de branchement, où elles donnent naissance à de nouvelles particules dont la position dépend de celle de leur mère et de son nombre d'enfants. Dans la première partie de ce mémoire nous omettons le branchement et nous étudions le comportement d'une seule lignée. Celle-ci est modélisée via un processus de Markov qui peut admettre des sauts, des parties
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Loum, Mor Absa. "Modèle de mélange et modèles linéaires généralisés, application aux données de co-infection (arbovirus & paludisme)." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2018. http://www.theses.fr/2018SACLS299/document.

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Nous nous intéressons, dans cette thèse, à l'étude des modèles de mélange et des modèles linéaires généralisés, avec une application aux données de co-infection entre les arbovirus et les parasites du paludisme. Après une première partie consacrée à l'étude de la co-infection par un modèle logistique multinomial, nous proposons dans une deuxième partie l'étude des mélanges de modèles linéaires généralisés. La méthode proposée pour estimer les paramètres du mélange est une combinaison d'une méthode des moments et d'une méthode spectrale. Nous proposons à la fin une dernière partie consacrée aux
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Tallet, Alexandra. "Contrôle des écoulements par modèles d'ordre réduit, en vue de l'application à la ventilation naturelle des bâtiments." Phd thesis, Université de La Rochelle, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01071576.

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Afin d'élaborer des stratégies de contrôle des écoulements en temps réel, il est nécessaire d'avoir recours à des modèles d'ordre réduit (ROMs), car la résolution des équations complètes est trop coûteuse en temps de calcul (des jours, des semaines) et en espace mémoire. Dans cette thèse, les modèles réduits ont été construits avec la méthode POD (Proper Orthogonal Decomposition). Une méthode de projection basée sur la minimisation des résidus, initiée par les travaux de Leblond et al. [134] a été proposée. Dans certaines configurations, la précision des résultats est significativement augment
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