Artículos de revistas sobre el tema "Optimal policyholder"
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Frangos, Nicholas E. y Spyridon D. Vrontos. "Design of Optimal Bonus-Malus Systems With a Frequency and a Severity Component On an Individual Basis in Automobile Insurance". ASTIN Bulletin 31, n.º 1 (mayo de 2001): 1–22. http://dx.doi.org/10.2143/ast.31.1.991.
Texto completoBraun, Alexander, Marius Fischer y Hato Schmeiser. "How to derive optimal guarantee levels in participating life insurance contracts". Journal of Risk Finance 20, n.º 5 (18 de noviembre de 2019): 445–69. http://dx.doi.org/10.1108/jrf-07-2018-0099.
Texto completoAdisti, Rillifa Iris y Aceng Komarudin Mutaqin. "PERHITUNGAN PREMI MURNI PADA SISTEM BONUS MALUS UNTUK FREKUENSI KLAIM BERDISTRIBUSI BINOMIAL NEGATIF DAN BESAR KLAIM BERDISTRIBUSI WEIBULL PADA DATA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DI INDONESIA". Jurnal Gaussian 10, n.º 2 (31 de mayo de 2021): 170–79. http://dx.doi.org/10.14710/j.gauss.v10i2.30084.
Texto completoKalife, Aymeric, Gabriela López Ruiz, Saad Mouti y Xiaolu Tan. "Optimal behavior strategy in the GMIB product". Insurance Markets and Companies 9, n.º 1 (26 de septiembre de 2018): 41–69. http://dx.doi.org/10.21511/ins.09(1).2018.05.
Texto completoChen, An, Peter Hieber y Jakob K. Klein. "TONUITY: A NOVEL INDIVIDUAL-ORIENTED RETIREMENT PLAN". ASTIN Bulletin 49, n.º 1 (26 de diciembre de 2018): 5–30. http://dx.doi.org/10.1017/asb.2018.33.
Texto completoChen, An y Peter Hieber. "OPTIMAL ASSET ALLOCATION IN LIFE INSURANCE: THE IMPACT OF REGULATION". ASTIN Bulletin 46, n.º 3 (16 de mayo de 2016): 605–26. http://dx.doi.org/10.1017/asb.2016.12.
Texto completoTurgeon-Rhéaume, Maxime y Van Son Lai. "Analyse d’impact du moment de décaissement d’un produit avec garantie de rachat viager". Assurances et gestion des risques 87, n.º 3-4 (31 de marzo de 2021): 131–68. http://dx.doi.org/10.7202/1076121ar.
Texto completoGolubin, A. Yu y V. N. Gridin. "Optimal insurance strategies in a risk process with restrictions on policyholder risks". Automation and Remote Control 71, n.º 8 (agosto de 2010): 1578–89. http://dx.doi.org/10.1134/s0005117910080072.
Texto completoLin, Jyh-Horng, Xuelian Li y Fu-Wei Huang. "Insurer interest margin management, default risk, and life insurance policyholder protection". Journal of Modelling in Management 13, n.º 3 (13 de agosto de 2018): 718–35. http://dx.doi.org/10.1108/jm2-12-2017-0140.
Texto completoBauer, Daniel, Alexander Kling y Jochen Russ. "A Universal Pricing Framework for Guaranteed Minimum Benefits in Variable Annuities". ASTIN Bulletin 38, n.º 02 (noviembre de 2008): 621–51. http://dx.doi.org/10.2143/ast.38.2.2033356.
Texto completoBauer, Daniel, Alexander Kling y Jochen Russ. "A Universal Pricing Framework for Guaranteed Minimum Benefits in Variable Annuities". ASTIN Bulletin 38, n.º 2 (noviembre de 2008): 621–51. http://dx.doi.org/10.1017/s0515036100015312.
Texto completoMELNIKOV, ALEXANDER y YULIYA ROMANYUK. "EFFICIENT HEDGING AND PRICING OF EQUITY-LINKED LIFE INSURANCE CONTRACTS ON SEVERAL RISKY ASSETS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 11, n.º 03 (mayo de 2008): 295–323. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024908004816.
Texto completoTzougas, George, Spyridon Vrontos y Nicholas Frangos. "OPTIMAL BONUS-MALUS SYSTEMS USING FINITE MIXTURE MODELS". ASTIN Bulletin 44, n.º 2 (10 de enero de 2014): 417–44. http://dx.doi.org/10.1017/asb.2013.31.
Texto completoMoenig, Thorsten y Daniel Bauer. "Revisiting the Risk-Neutral Approach to Optimal Policyholder Behavior: A Study of Withdrawal Guarantees in Variable Annuities *". Review of Finance 20, n.º 2 (25 de mayo de 2015): 759–94. http://dx.doi.org/10.1093/rof/rfv018.
Texto completoChiarolla, Maria B., Tiziano De Angelis y Gabriele Stabile. "An analytical study of participating policies with minimum rate guarantee and surrender option". Finance and Stochastics 26, n.º 2 (28 de enero de 2022): 173–216. http://dx.doi.org/10.1007/s00780-022-00471-0.
Texto completoAase, Knut K. "Equilibrium in a Reinsurance Syndicate; Existence, Uniqueness and Characterization". ASTIN Bulletin 23, n.º 2 (noviembre de 1993): 185–211. http://dx.doi.org/10.2143/ast.23.2.2005091.
Texto completoLuo, Xiaolin y Pavel V. Shevchenko. "Fast numerical method for pricing of variable annuities with guaranteed minimum withdrawal benefit under optimal withdrawal strategy". International Journal of Financial Engineering 02, n.º 03 (septiembre de 2015): 1550024. http://dx.doi.org/10.1142/s2424786315500243.
Texto completoAlemany, Ramon, Catalina Bolancé, Roberto Rodrigo y Raluca Vernic. "Bivariate Mixed Poisson and Normal Generalised Linear Models with Sarmanov Dependence—An Application to Model Claim Frequency and Optimal Transformed Average Severity". Mathematics 9, n.º 1 (31 de diciembre de 2020): 73. http://dx.doi.org/10.3390/math9010073.
Texto completoAfonso, Lourdes B., Rui M. R. Cardoso, Alfredo D. Egídio dos Reis y Gracinda Rita Guerreiro. "MEASURING THE IMPACT OF A BONUS-MALUS SYSTEM IN FINITE AND CONTINUOUS TIME RUIN PROBABILITIES FOR LARGE PORTFOLIOS IN MOTOR INSURANCE". ASTIN Bulletin 47, n.º 2 (21 de marzo de 2017): 417–35. http://dx.doi.org/10.1017/asb.2017.3.
Texto completoSASTRI, Ida I. Dewa Ayu Manik, Luh Kade DATRINI y Ni Putu PERTAMAWATI. "The Role of Tax Incentives During the Covid-19 Pandemic Period and Stable Sustainable Economic Growth". International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science 2, n.º 2 (30 de julio de 2021): 94–100. http://dx.doi.org/10.38142/ijesss.v2i2.79.
Texto completoLin, Jyh-Horng, Fu-Wei Huang y Shi Chen. "Sunflower management and life insurance: modeling the CEO’s utility function". Review of Behavioral Finance 11, n.º 3 (12 de agosto de 2019): 309–23. http://dx.doi.org/10.1108/rbf-05-2018-0053.
Texto completoChen, An, Manuel Rach y Thorsten Sehner. "ON THE OPTIMAL COMBINATION OF ANNUITIES AND TONTINES". ASTIN Bulletin 50, n.º 1 (enero de 2020): 95–129. http://dx.doi.org/10.1017/asb.2019.37.
Texto completoBernard, Carole, Fangda Liu y Steven Vanduffel. "Optimal insurance in the presence of multiple policyholders". Journal of Economic Behavior & Organization 180 (diciembre de 2020): 638–56. http://dx.doi.org/10.1016/j.jebo.2020.02.012.
Texto completoEmms, Paul y Steven Haberman. "Pricing General Insurance Using Optimal Control Theory". ASTIN Bulletin 35, n.º 02 (noviembre de 2005): 427–53. http://dx.doi.org/10.2143/ast.35.2.2003461.
Texto completoEmms, Paul y Steven Haberman. "Pricing General Insurance Using Optimal Control Theory". ASTIN Bulletin 35, n.º 2 (noviembre de 2005): 427–53. http://dx.doi.org/10.1017/s051503610001432x.
Texto completoMüller, Katja, Hato Schmeiser y Joël Wagner. "The impact of auditing strategies on insurers’ profitability". Journal of Risk Finance 17, n.º 1 (18 de enero de 2016): 46–79. http://dx.doi.org/10.1108/jrf-05-2015-0045.
Texto completoHofmann, Annette, Ole V. Häfen y Martin Nell. "Optimal Insurance Policy Indemnity Schedules With Policyholders’ Limited Liability and Background Risk". Journal of Risk and Insurance 86, n.º 4 (23 de marzo de 2018): 973–88. http://dx.doi.org/10.1111/jori.12247.
Texto completoJacob, Azaare y Zhao Wu. "An Alternative Pricing System through Bayesian Estimates and Method of Moments in a Bonus-Malus Framework for the Ghanaian Auto Insurance Market". Journal of Risk and Financial Management 13, n.º 7 (3 de julio de 2020): 143. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm13070143.
Texto completoSun, Jin, Pavel Shevchenko y Man Fung. "The Impact of Management Fees on the Pricing of Variable Annuity Guarantees". Risks 6, n.º 3 (19 de septiembre de 2018): 103. http://dx.doi.org/10.3390/risks6030103.
Texto completoBourgeon, Jean-Marc y Pierre Picard. "Fraudulent Claims and Nitpicky Insurers". American Economic Review 104, n.º 9 (1 de septiembre de 2014): 2900–2917. http://dx.doi.org/10.1257/aer.104.9.2900.
Texto completoKhan, Hayat. "A Nontechnical Guide on Optimal Incentives for Islamic Insurance Operators". Journal of Risk and Financial Management 12, n.º 3 (25 de julio de 2019): 127. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm12030127.
Texto completoBaione, Fabio, Susanna Levantesi y Massimiliano Menzietti. "The Development of an Optimal Bonus-Malus System in a Competitive Market". ASTIN Bulletin 32, n.º 1 (mayo de 2002): 159–70. http://dx.doi.org/10.2143/ast.32.1.1021.
Texto completoZaks, Yaniv, Esther Frostig y Benny Levikson. "Optimal Pricing of a Heterogeneous Portfolio for a Given Risk Level". ASTIN Bulletin 36, n.º 01 (mayo de 2006): 161–85. http://dx.doi.org/10.2143/ast.36.1.2014148.
Texto completoZaks, Yaniv, Esther Frostig y Benny Levikson. "Optimal Pricing of a Heterogeneous Portfolio for a Given Risk Level". ASTIN Bulletin 36, n.º 1 (mayo de 2006): 161–85. http://dx.doi.org/10.1017/s0515036100014446.
Texto completoGuerreiro, Gracinda Rita, João Tiago Mexia y Maria de Fátima Miguens. "STATISTICAL APPROACH FOR OPEN BONUS MALUS". ASTIN Bulletin 44, n.º 1 (18 de octubre de 2013): 63–83. http://dx.doi.org/10.1017/asb.2013.26.
Texto completoGoffard, Pierre-Olivier y Xavier Guerrault. "Is it optimal to group policyholders by age, gender, and seniority for BEL computations based on model points?" European Actuarial Journal 5, n.º 1 (17 de abril de 2015): 165–80. http://dx.doi.org/10.1007/s13385-015-0106-7.
Texto completoEngsner, Hampus, Kristoffer Lindensjö y Filip Lindskog. "The value of a liability cash flow in discrete time subject to capital requirements". Finance and Stochastics 24, n.º 1 (27 de septiembre de 2019): 125–67. http://dx.doi.org/10.1007/s00780-019-00408-0.
Texto completoBoyer, M. M. y C. M. Nyce. "Insuring catastrophes and the role of governments". Natural Hazards and Earth System Sciences 13, n.º 8 (16 de agosto de 2013): 2053–63. http://dx.doi.org/10.5194/nhess-13-2053-2013.
Texto completoSERRANO, RAFAEL. "PORTFOLIO ALLOCATION IN A LEVY-TYPE JUMP-DIFFUSION MODEL WITH NONLIFE INSURANCE RISK". International Journal of Theoretical and Applied Finance 24, n.º 01 (febrero de 2021): 2150005. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024921500059.
Texto completoLoisel, Stéphane, Pierrick Piette y Cheng-Hsien Jason Tsai. "APPLYING ECONOMIC MEASURES TO LAPSE RISK MANAGEMENT WITH MACHINE LEARNING APPROACHES". ASTIN Bulletin 51, n.º 3 (4 de junio de 2021): 839–71. http://dx.doi.org/10.1017/asb.2021.10.
Texto completoYin, Shuang, Guojun Gan, Emiliano A. Valdez y Jeyaraj Vadiveloo. "Applications of Clustering with Mixed Type Data in Life Insurance". Risks 9, n.º 3 (3 de marzo de 2021): 47. http://dx.doi.org/10.3390/risks9030047.
Texto completoRao T, VSRNR, Sakshi Dua y Priya Saha. "Identifying Black Rice Cultivated Area Using Sentinel2". Journal of Scientific Research 66, n.º 02 (2022): 214–19. http://dx.doi.org/10.37398/jsr.2022.660228.
Texto completoWahono, Tri, Endang Puji Astuti, Andri Ruliansyah, Mara Ipa y Muhammad Umar Riandi. "Studi Kualitatif Implementasi Kebijakan Eliminasi Malaria di Wilayah Endemis Rendah Kabupaten Pangandaran dan Pandeglang". ASPIRATOR - Journal of Vector-borne Disease Studies 13, n.º 1 (29 de junio de 2021): 55–68. http://dx.doi.org/10.22435/asp.v13i1.4683.
Texto completoTkachenko, K. y I. Paska. "Methodical approaches to optimizing the insurance company portfolio of services". Ekonomìka ta upravlìnnâ APK, n.º 2 (169) (9 de diciembre de 2021): 164–72. http://dx.doi.org/10.33245/2310-9262-2021-169-2-164-172.
Texto completoPetrenko, Olga. "Institutional Support of Agricultural Market Development". Modern Economics 28, n.º 1 (20 de agosto de 2021): 113–18. http://dx.doi.org/10.31521/modecon.v28(2021)-16.
Texto completoJeon, Junkee y Minsuk Kwak. "A variational inequality arising from optimal surrender of variable annuity with lookback benefit". Journal of Inequalities and Applications 2022, n.º 1 (4 de enero de 2022). http://dx.doi.org/10.1186/s13660-021-02743-3.
Texto completoPayandeh Najafabadi, Amir T. y Saeed MohammadPour. "A k-Inflated Negative Binomial Mixture Regression Model: Application to Rate–Making Systems". Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance 12, n.º 2 (7 de abril de 2018). http://dx.doi.org/10.1515/apjri-2017-0014.
Texto completoMoenig, Thorsten y Daniel Bauer. "Revisiting the Risk-Neutral Approach to Optimal Policyholder Behavior: A Study of Withdrawal Guarantees in Variable Annuities". SSRN Electronic Journal, 2021. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3797995.
Texto completoQu, Shaojian, Shan Jiang y Can Feng. "A new robust insurance model considering the time of accident". Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 3 de junio de 2022, 1–20. http://dx.doi.org/10.3233/jifs-212391.
Texto completoBernard, Carole, Fangda Liu y Steven Vanduffel. "Impact of Preferences on Optimal Insurance in the Presence of Multiple Policyholders". SSRN Electronic Journal, 2018. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3270247.
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