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Tesis sobre el tema "Processus Markovien à sauts"

Autor: Grafiati
Publicado: 25 de mayo de 2024
Última modificación: 31 de julio de 2025

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Mariton, Michel. "Les systèmes linéaires à sauts markoviens." Paris 11, 1986. http://www.theses.fr/1986PA112288.

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Resumen
On étudie les propriétés de commandabilité / observabilité et stabilisabilité / détectabilité et la commande optimale sous contraintes de structures. On discute la robustesse, d'un système à sauts optimal ainsi que l'influence du bruit. On étend la théorie de base a des systèmes plus généraux avant de traiter deux applications = contrôle d'acces dans un réseau local multi-services et conception de systèmes de commande fiables
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LANEUVILLE, DANN. "Processus a sauts markoviens : apport des capteurs imageurs au pistage de cibles manuvrantes." Paris 11, 1998. http://www.theses.fr/1998PA112409.

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Resumen
La fonction pistage constitue le noyau algorithmique des applications de surveillance et de poursuite, tant civiles (controle du trafic aerien, ) que militaires (defense aerienne, systeme d'armes,), ou elle permet de convertir l'information extraite des capteurs en une information spatio-temporelle de plus haut niveau (chaine detection-pistage-classification). Les techniques a mettre en uvre pour realiser cette fonction reposent sur le filtrage de kalman et presentent donc aujourd'hui une reelle maturite meme si de nombreuses applications operationnelles continuent a utiliser des solutions anc
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3

Ait, Rami Mustapha. "Approche LMI pour l'analyse et la commande des systèmes à sauts markoviens." Paris 9, 1997. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1997PA090026.

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Resumen
Les systèmes soumis à des changements brusques de leurs paramètres ou de leur structure peuvent être modélisés par un ensemble de systèmes linéaires. Chaque système représente un mode de fonctionnement du système qui, suivant un processus markovien, peut sauter d'un mode a un autre. Ce processus markovien prend un nombre fini de valeurs (le nombre des modes). De tels modelés stochastiques portent le nom de système linéaires a sauts markoviens. Dans la littérature, on suppose une connaissance exacte des probabilités de transition du processus markovien. Toutefois, celles-ci sont difficiles à es
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Cauchemez, Simon. "Estimation des paramètres de transmission dans les modèles épidémiques par échantillonnage de Monte Carlo par chaine de Markov." Paris 6, 2005. http://www.theses.fr/2005PA066572.

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5

Abbassi, Noufel. "Chaînes de Markov triplets et filtrage optimal dans les systemes à sauts." Phd thesis, Institut National des Télécommunications, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00873630.

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Resumen
Cette thèse est consacrée à la restauration et l'estimation des paramètres par filtrage dans les modèles de chaîne de Markov cachée classique, couple et triplet à sauts Markoviens. Nous proposons deux nouvelles méthodes d'approximation dans le cas des systèmes linéaires gaussiens à sauts Markoviens. La première est fondée sur l'utilisation des chaînes de Markov cachées par du bruit à mémoire longue, on obtient alors une méthode " partiellement non supervisée" dans la quelle certains paramètres, peuvent être estimés en utilisant une version adaptative de l'algorithme EM ou ICE, les résultats ob
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6

Paroissin, Christian. "Résultats asymptotiques pour des grands systèmes réparables monotones." Phd thesis, Université Paris-Diderot - Paris VII, 2002. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00002101.

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Resumen
Nous présentons des résultats asymptotiques pour des systèmes monotones réparables, lorsque le nombre de composants est grand. On supposera que les composants sont indépendants, identiques, multi-états et markoviens. Les systèmes k-sur-n généralisés, pour lesquels le niveau k dépend de nombre n de composants, seront les principaux modèles étudiés. Nous montrerons un théorème central limite et une loi des grands nombres pour le premier instant de panne correspondant à un certain niveau k. Nous montrons également une loi du zéro-un pour la disponibilité d'une grande classe de systèmes.
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7

Tordeux, Antoine. "Étude de processus en temps continu modélisant l'écoulement de flux de trafic routier." Phd thesis, Université Paris-Est, 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00596941.

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Resumen
Ce travail présente des modèles d'écoulement en temps continu de flux de trafic routier. En premier lieu, il s'agit de modèles microscopiques de poursuite. Un modèle par systèmes d'équations différentielles couplées est proposé, basé sur le temps inter-véhiculaire. Ce modèle intègre un temps de réaction et des possibilités d'anticipation pour chaque véhicule. Les paramètres sont estimés par maximum de vraisemblance dans un modèle statistique à deux niveaux. Des simulations permettent de caractériser le comportement d'une file de véhicules. Dans une approche stochastique, un modèle d'évolution
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8

Nguyen, Thi Thu Tam. "Learning techniques for the load forecasting of parcel pick-up points." Electronic Thesis or Diss., université Paris-Saclay, 2023. http://www.theses.fr/2023UPASG034.

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Resumen
La livraison de colis en points relais (PR) ou en consigne automatique est une alternative intéressante à la livraison à domicile, que ce soit pour des achats auprès de commerçants en ligne (B2C) ou sur des plateformes de vente entre particuliers (C2C). Un colis peut être livré en PR à un coût réduit et reste plusieurs jours à disposition du client avant d'être retourné au vendeur. Cependant, lorsque le PR choisi est saturé, le colis peut être refusé par le gestionnaire du PR et livré à un autre PR sur la tournée du transporteur. Ceci engendre une perte de temps pour le client et donc du mécon
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Nguyen, Thi Thu Huong. "Estimation de processus de sauts." Thesis, Paris Est, 2018. http://www.theses.fr/2018PESC1124/document.

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Resumen
Dans cette thèse, on considère une équation différentielle stochastique gouvernée par un processus de Lévy de saut pur dont l’indice d’activité des sauts α ∈ (0, 2) et on observe des données haute fréquence de ce processus sur un intervalle de temps fixé. Cette thèse est consacrée tout d’abord à l’étude du comportement de la densité du processus en temps petit. Ces résultats permettent ensuite de montrer la propriété LAMN (Local Asymptotic Mixed Normality) pour les paramètres de dérive et d’échelle. Enfin, on étudie des estimateurs de l’indice α du processus.La première
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Blanchet-Scalliet, Christophette. "Processus à sauts et risque de défaut." Phd thesis, Université d'Evry-Val d'Essonne, 2001. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00192209.

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Resumen
Cette thèse est constitué de deux partie : dans la première partie, nous etudions un marché complet dont l'actif risqué est un processus discontinu. <br />La seconde est consacrée à une modélisation du risque de défaut. Nous insistons sur la différence entre l'information liée au défaut de celle du marché sans défaut. Nous établissons des théorèmes de représentation prévisibles pour les martingales dans la filtration élargie.
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Dinetan, Lee. "Ruine et investissement en environnement markovien." Thesis, Toulouse 3, 2015. http://www.theses.fr/2015TOU30141/document.

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Resumen
L'objet de cette thèse est de modéliser et optimiser les stratégies d'investissement d'un agent soumis à un environnement markovien, et à un risque de liquidité se déclarant quand il ne peut plus faire face à une sortie d'argent faute d'actifs liquides. Durant cette étude, nous supposerons que son objectif est d'éviter la faillite ; il dispose pour cela d'opportunités d'investissement, lui permettant d'accroître ses gains futurs en échange d'une dépense immédiate, risquant ainsi une ruine prématurée puisque l'investissement est supposé illiquide : le but du travail est de déterminer les condit
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Joulin, Aldéric. "Concentration et fluctuations de processus stochastiques avec sauts." Phd thesis, Université de La Rochelle, 2006. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00115724.

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Resumen
Cette thèse est constituée de deux parties indépendantes, le premier thème traitant du phénomène de concentration de la mesure pour des processus de naissance et de mort, tandis que le second est consacré aux fluctuations des intégrales stochastiques dirigées par des processus stables. <br />Dans la première partie de la thèse, nous explorons le<br />phénomène de concentration des processus de naissance et de mort. Les différentes approches considérées sont d'une part les inégalités fonctionnelles ainsi que la méthode de<br />Herbst, et d'autre part l'étude des propriétés du semigroupe associé
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Joulin, Aldéric Privault Nicolas. "Concentration et fluctuations de processus stochastiques avec sauts." [S. l.] : [s. n.], 2006. http://tel.archives-ouvertes.fr.

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Nicaise, Florent. "Calcul stochastique anticipant pour des processus avec sauts." Clermont-Ferrand 2, 2001. http://www.theses.fr/2001CLF2A003.

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Profeta, Christophe. "Pénalisations, pseudo-inverses et peacocks dans un cadre markovien." Electronic Thesis or Diss., Nancy 1, 2010. http://www.theses.fr/2010NAN10088.

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Resumen
Comme son titre l'indique, cette thèse comporte 3 parties.- La première partie est consacrée à la pénalisation de diffusions linéaires régulières récurrentes. Plus précisément, nous étudions, dans un premier temps, la pénalisation de diffusions récurrentes nulles, et nous présentons une large classe de fonctionnelles pour lesquelles le principe de pénalisation est satisfait. Cette étude repose sur la construction d'une mesure sigma-finie W similaire à celle de Najnudel-Roynette-Yor. Nous traitons également, dans un second temps, le cas de la pénalisation d'une diffusion récurrente positive réf
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Profeta, Christophe. "Pénalisations, pseudo-inverses et peacocks dans un cadre markovien." Thesis, Nancy 1, 2010. http://www.theses.fr/2010NAN10088/document.

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Resumen
Comme son titre l'indique, cette thèse comporte 3 parties.- La première partie est consacrée à la pénalisation de diffusions linéaires régulières récurrentes. Plus précisément, nous étudions, dans un premier temps, la pénalisation de diffusions récurrentes nulles, et nous présentons une large classe de fonctionnelles pour lesquelles le principe de pénalisation est satisfait. Cette étude repose sur la construction d'une mesure sigma-finie W similaire à celle de Najnudel-Roynette-Yor. Nous traitons également, dans un second temps, le cas de la pénalisation d'une diffusion récurrente positive réf
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Barbot, Nelly. "Files d'attente fluides en environnement markovien." Rennes 1, 2002. http://www.theses.fr/2002REN10094.

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On considère une file d'attente fluide dont les taux d'arrivées et de service sont controlés par une chaîne de Markov en temps continu. On étudie les distributions du niveau et de la période d'occupation de la file fluide en régimes transitoire et stationnaire. En régime transitoire, on résoud pour cela un système infini d'équations aux dérivées partielles hyperbolique à coefficients constants. Les solutions sont exprimées sous forme d'une série entière. Le calcul des coefficients associés est très stable et précis. Pour une file fluide pilotée par une file d'attente M/M/1, la convergence des
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Azaïs, Romain. "Estimation non paramétrique pour les processus markoviens déterministes par morceaux." Phd thesis, Université Sciences et Technologies - Bordeaux I, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00844395.

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Resumen
M.H.A. Davis a introduit les processus markoviens déterministes par morceaux (PDMP) comme une classe générale de modèles stochastiques non diffusifs, donnant lieu à des trajectoires déterministes ponctuées, à des instants aléatoires, par des sauts aléatoires. Dans cette thèse, nous présentons et analysons des estimateurs non paramétriques des lois conditionnelles des deux aléas intervenant dans la dynamique de tels processus. Plus précisément, dans le cadre d'une observation en temps long de la trajectoire d'un PDMP, nous présentons des estimateurs de la densité conditionnelle des temps inter-
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Saint, Pierre Philippe. "Modèles multi-états de type Markovien et application à l'asthme." Phd thesis, Université Montpellier I, 2005. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00010146.

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Resumen
Dans de nombreux domaines, décrire l'évolution des phénomènes dans le temps est d'un intérêt capital, en particulier pour aborder les problématiques de la prédiction et de la recherche de facteurs causaux. En épidémiologie, on dispose de données de cohorte qui renseignent sur un groupe de patients suivis dans le temps. Les modèles multi-états de type Markovien proposent un outil intéressant qui permet d'étudier l'évolution d'un patient à travers les différents stades d'une maladie. Dans ce manuscrit, nous rappelons tout d'abord la méthodologie relative au modèle de Markov homogène. Ce modèle e
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Bilodeau, Jean-François. "Analyse de processus de sauts dans le prix du pétrole brut." Thesis, National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 2000. http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk1/tape3/PQDD_0019/MQ47169.pdf.

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Mourragui, Mustapha. "Comportement hydrodynamique des processus de sauts, de naissances et de morts." Rouen, 1993. http://www.theses.fr/1993ROUES002.

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Resumen
Dans cette thèse, nous étudions la limite hydrodynamique des processus de sauts, de naissances et de morts qui décrivent l'évolution de particules indistingables sur le tore. Dans ces systèmes, les particules sautent indépendamment les unes des autres, elles sont créées et détruites selon des taux non linéaires. En utilisant différentes méthodes : la méthode de l'estimation surexponentielle de C. Kipnis, S. Olla et S. R. S. Varadhan, la méthode de production d'entropie de M. Z. Guo, G. C. Papanicolaou et S. R. S. Varadhan et la méthode d'entropie relative de H. T. Yau, nous démontrons que sous
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Yang, Xiaochuan. "Etude dimensionnelle de la régularité de processus de diffusion à sauts." Thesis, Paris Est, 2016. http://www.theses.fr/2016PESC1073/document.

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Resumen
Dans cette thèse, on étudie diverses propriétés dimensionnelles de la régularité de processus de difusions à sauts, solution d’une classe d’équations différentielles stochastiques à sauts. En particulier, on décrit la fluctuation de la régularité höldérienne de ces processus et celle de la dimension locale pour la mesure d’occupation qui leur est associée en calculant leur spectre multifractal. La dimension de Hausdorff de l’image et du graphe de ces processus ont aussi étudiées.Dans le dernier chapitre, on applique une nouvelle notion de dimension de grande échelle pour décrire l’asymptote à
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Jiménez, Oviedo Byron. "Processus d’exclusion avec des sauts longs en contact avec des réservoirs." Thesis, Université Côte d'Azur (ComUE), 2018. http://www.theses.fr/2018AZUR4000/document.

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Simon, Thomas. "Subordination au sens faible de processus de levy petites deviations et support de processus a sauts." Evry-Val d'Essonne, 1999. http://www.theses.fr/1999EVRY0012.

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Etendant un resultat de bertoin nous montrons comment, pour deux processus de levy transients et conservatifs sur r#d, l'inclusion s(x) s(y) (ou s designe le cone des fonctions excessives) peut etre caracterisee par une relation de subordination au sens faible de y a x. Un resultat analogue peut etre obtenu pour deux processus de feller transients, sans renseignements precis sur le changement de temps. Nous nous interessons ensuite au support dans l'espace de skorohod de la solution d'une equation differentielle stochastique avec sauts. Sous des hypotheses sur la mesure de sauts, ce support es
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Bouhlel, Nizar. "Caractérisation de texture d'écographie RF par champ markovien." Paris 5, 2006. http://www.theses.fr/2006PA05S014.

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Resumen
L’échographie est un outil d’imagerie médicale qui s’impose pour le diagnostic de nombreuses pathologies. En conséquence, une large littérature du domaine de l’image s’intéresse à ces images pour fournir des outils d’analyse et de caractérisation tissulaire. L’objectif de cette thèse est de modéliser la texture échographique par des champs markoviens pour en extraire des paramètres susceptibles de caractériser l’organisation des tissus. Dans une première partie, nous évaluons l’habilité des lois de distribution proposées dans la littérature (Gamma, K et Nakagami) à modéliser les niveaux de l’e
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Bavouzet, Marie-Pierre. "Minoration de densité pour les diffusions à sauts : calcul de Malliavin pour processus de sauts purs, applications à la finance." Paris 9, 2006. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=2006PA090041.

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Resumen
Cette thèse donne deux applications du calcul de Malliavin pour les processus de sauts. Dans la première partie, nous traitons la minoration de la densité des diffusions à sauts dont la partie continue est dirigée par un mouvement Brownien. Pour cela, nous utilisons une formule d'intégration par parties conditionnelle basée sur le mouvement Brownien uniquement. Nous traitons ensuite le calcul d'options financières dont le prix du sous-jacent est un processus à sauts pur. Dans la deuxième partie, nous développons un calcul abstrait du type Malliavin basé sur des variables aléatoires non indépen
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Ye, Yinna. "PROBABILITÉ DE SURVIE D'UN PROCESSUS DE BRANCHEMENT DANS UN ENVIRONNEMENT ALÉATOIRE MARKOVIEN." Phd thesis, Université François Rabelais - Tours, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00605751.

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Resumen
L'objet de cette thèse est d'étudier la probabilité de survie d'un processus de branchement en environnement aléatoire markovien et d'étendre dans ce cadre les résultats connus en milieu aléatoire indépendant et identiquement distribué. Le coeur de l'étude repose sur l'utilisation des théorèmes limites locaux pour une marche aléatoire centrée (Sn)n 0 sur R à pas markoviens et pour (mn)n 0, où mn = min (0; S1; ; Sn). Pour traiter le cas d'un environnement aléatoire markovien, nous développons dans un premier temps une étude des théorèmes locaux pour une chaîne semi-markovienne à valeurs réelles
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Dao, Thi Thanh Binh. "Approche structurelle du risque de crédit avec des processus mixtes diffusion-sauts." Paris 9, 2005. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=2005PA090006.

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Resumen
Cette thèse traite, en trois essais, de la modélisation de la valeur des actifs de l'entreprise par des processus mixtes diffusion-sauts au sein de l'approche structurelle du risque de crédit avec barrière de défaut endogène. Le premier est consacré à la modélisation de dette payant un coupon perpétuel avec deux processus de diffusion à sauts de loi exponentielle double et uniforme. Le deuxième modélise une structure de dette roll-over perpétuel de coupon et principal, avec un processus diffusion-sauts de loi exponentielle double. Le troisième essai traite de dette zéro-coupon et introduit un
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Cloez, Bertrand. "Comportement asymptotique de processus avec sauts et applications pour des modèles avec branchement." Phd thesis, Université Paris-Est, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00862913.

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Resumen
L'objectif de ce travail est d'étudier le comportement en temps long d'un modèle de particules avec une interaction de type branchement. Plus précisément, les particules se déplacent indépendamment suivant une dynamique markovienne jusqu'au temps de branchement, où elles donnent naissance à de nouvelles particules dont la position dépend de celle de leur mère et de son nombre d'enfants. Dans la première partie de ce mémoire nous omettons le branchement et nous étudions le comportement d'une seule lignée. Celle-ci est modélisée via un processus de Markov qui peut admettre des sauts, des parties
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FAR, HADDA. "Proprietes asymptotiques de modeles parametriques associes a l'observation discretisee de processus de sauts." Paris 6, 2001. http://www.theses.fr/2001PA066299.

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Resumen
Dans cette these nous etudions les proprietes asymptotiques de certains modeles parametriques issus de l'observation d'un processus discontinu dont la loi depend d'un parametre reel inconnu. Dans le but d'estimer ce parametre, nous observons ce processus aux instants i/n pour i compris entre 1 et n et nous interessons a la convergence en loi des rapports de vraisemblance restreints a la tribu des observations quand n tend vers l'infini. Plus precisement nous cherchons a prouver l'une des proprietes lan (normalite asymptotique locale), lamn (normalite mixte asymptotique locale) ou un autre resu
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Bailey, Ian. "Planification heuristique avec les processus de décision markovien et création d'un environnement de programmation." Mémoire, Université de Sherbrooke, 2005. http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/4630.

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Dans ce mémoire, nous présentons un environnement de programmation nommé JIP pour «Java Intelligent Planning» et l’implémentation de l’algorithme LAO* que nous avons appelé LAOPlan. LAO* est un algorithme de planification conçu pour supporter la recherche guidée par heuristique dans un graphe non déterministe possédant des cycles. Ce mémoire explique le fonctionnement de LAO* et présente des tests de performance faits avec LAOPlan en le comparant au planificateur non déterministe et non probabiliste MBP. Nous exposons aussi des extensions intéressantes à intégrer dans JIP ou LAOPlan. Dans ce c
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Samuélidès, Yann. "Estimations par macrotiles et modele de marche a sauts." Palaiseau, Ecole polytechnique, 2001. http://www.theses.fr/2001EPXX0014.

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Ce travail comporte une partie de traitement statistique du signal, et une partie de mathematiques financieres. Dans la premiere partie, nous presentons la methode d'estimation penalisee par macrotiles. Il s'agit d'une methode d'estimation statistique adaptative basee sur un critere empirique penalise, ou la famille de modeles est structuree de maniere a pouvoir utiliser des algorithmes rapides de type meilleure base. La methode macrotile permet en particulier de prouver la consistance de l'estimation de covariances localement stationnaires a partir d'un petit nombre de realisations ; l'algori
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Bastide, Paul. "Modèles de processus stochastiques avec sauts sur arbres : application à l'évolution adaptative sur des phylogénies." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2017. http://www.theses.fr/2017SACLS370/document.

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Le projet s'inscrit dans la dynamique de systématisation statistique qui s'opère aujourd'hui dans le champ de l'écologie comparative. Les différents traits quantitatifs d'un jeu d'espèces échantillonné peuvent être vus comme le résultat d'un processus stochastique courant le long d'un arbre phylogénétique, ce qui permet de prendre en compte des corrélations issues d'histoires évolutives communes. Certains changements environnementaux peuvent produire un déplacement de niches évolutive, qui se traduisent par un saut dans la valeur du processus stochastique décrivant l'évolution au cours du temp
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Rabiet, Victor. "Une équation stochastique avec sauts censurés liée à des PDMP à plusieurs régimes." Thesis, Paris Est, 2015. http://www.theses.fr/2015PESC1031/document.

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L'ensemble de ce travail est dédié à l'étude de certaines propriétés concernant les processus de sauts d-dimensionnels X = (Xt) dont le générateur est donné par Lψ(x) = 1/2 ∑ aᵤᵥ(x)∂²ψ(x)/∂xᵤ∂xᵥ + g(x)∇ψ(x) + ∫ (ψ(x + c(z, x)) − ψ(x))γ(z, x)µ(dz) où µ est de masse totale infinie. Si γ ne dépendait pas de x, nous nous trouverions dans une situation classique où le processus X pourrait être représenté comme une solution d'une équation stochastique comportant une mesure ponctuelle de Poisson de mesure d'intensité γ(z)µ(dz) ; lorsque γ dépend de x, on peut s'en représenter l'heuristique en imagina
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Guerrero, Guillaume. "Implications des changements de régime markovien dans des modèles à anticipations rationnelles : une exploration empirique." Paris 1, 2004. http://www.theses.fr/2004PA010038.

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Cette thèse a pour objet d'évaluer les implications des changements de régime markovien dans quatre modèles macroéconomiques à anticipations rationnelles. Dans le premier chapitre, la théorie du revenu permanent est étudié. Nous comparons la volatilité théorique de la variation de la consommation, sous l'hypothèse d'une décomposition Markov Switching (MS) tendance/cycle stationnaire du logarithme du revenu, avec sa contre partie empirique. Nous montrons que la consommation est trop lisse pour être compatible avec les données. Dans le deuxième chapitre, nous proposons une nouvelle méthode d'éva
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Panloup, Fabien. "Approximation récursive du régime stationnaire d'une équation différentielle stochastique avec sauts." Paris 6, 2006. http://www.theses.fr/2006PA066397.

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Cette thèse est dans sa majeure partie consacrée à la construction et l'étude de méthodes implémentables par ordinateur permettant d'approcher le régime stationnaire d'un processus ergordique multidimensionnel solution d'une EDS dirigée par un processus de Lévy. S'appuyant sur une approche développée par Lamberton&Pagès puis Lemaire dans le cadre des diffusions Browniennes, nos méthodes basées sur des schémas d'Euler à pas décroissant, « exacts » ou « approchés », permettent de simuler efficacement la probabilité invariante mais également la loi globale d'un tel processus en régime stationnair
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Crudu, Alina. "Approximations hybrides de processus de Markov à sauts multi-échelles : applications aux modèles de réseaux de gènes en biologie moléculaire." Phd thesis, Université Rennes 1, 2009. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00454886.

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L'objectif principal de cette thèse a été de développer des nouveaux outils mathématiques pour l'étude des phénomènes stochastiques en biologique moléculaire. Les modèles mathématiques pour la dynamique stochastique des réseaux de réactions biochimiques sont basés sur les processus de Markov à sauts. On propose des approximations hybrides pour les processus de Markov à sauts multi-échelles. En utilisant comme argument heuristique un développement limité du générateur du processus à sauts (procédé connu en chimie et en physique sous le nom de développement de Kramers-Moyal) nous identifions plu
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Panloup, Fabien. "Approximation récursive du régime stationnaire d'une Equation Differentielle Stochastique avec sauts." Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2006. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00120508.

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Resumen
La thématique principale de cette thèse est la construction et l'étude de méthodes implémentables par ordinateur permettant d'approcher le régime stationnaire d'un processus ergordique multidimensionnel solution d'une EDS dirigée par un processus de Lévy. S'appuyant sur une approche développée par Lamberton&Pagès puis Lemaire dans le cadre des diffusions Browniennes, nos méthodes basées sur des schémas <br />d'Euler à pas décroissant, « exacts » ou « approchés », permettent de simuler efficacement la probabilité invariante mais également la loi globale d'un tel processus en régime stationnaire
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Chancelier, Jean-Philippe. "Identification de processus de diffusion avec sauts et mise en œuvre dans le cadre d'un système expert." Paris 9, 1989. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1989PA090029.

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Resumen
Des résultats d'existence et de convergence d'estimateurs du maximum de vraisemblance dans le cas de l'observation complète d'un processus de diffusion avec sauts sont données et étendus au cas où les sauts du processus peuvent être en nombre infini dans tout intervalle de temps fini. Nous montrons d'autre part l'utilisation de calcul de p-variations pour identifier le terme de diffusion et surtout la forme de la mesure duale des sauts du processus au voisinage de zéro, inaccessible par une méthode de maximum de vraisemblance. Enfin nous introduisons une fonction de vraisemblance compensée don
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Tran, Ngoc Khue. "Propriété LAN pour des processus de diffusion avec sauts avec observations discrètes via le calcul de Malliavin." Thesis, Paris 13, 2014. http://www.theses.fr/2014PA132008/document.

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Resumen
Dans cette thèse nous appliquons le calcul de Malliavin afin d’obtenir la propriété de normalité asymptotique locale (LAN) à partir d’observations discrètes de certains processus de diffusion uniformément elliptique avec sauts. Dans le Chapitre 2 nous révisons la preuve de la propriété de normalité mixte asymptotique locale (LAMN) pour des processus de diffusion avec sauts à partir d’observations continues, et comme conséquence nous obtenons la propriété LAN en supposant l’ergodicité du processus. Dans le Chapitre 3 nous établissons la propriété LAN pour un processus de Lévy simple dont les pa
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Chiquet, Julien. "Modélisation et estimation des processus de dégradation avec application en fiabilité des structures." Phd thesis, Université de Technologie de Compiègne, 2007. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00165782.

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Resumen
Nous décrivons le niveau de dégradation caractéristique d'une structure à l'aide d'un processus stochastique appelé processus de dégradation. La dynamique de ce processus est modélisée par un système différentiel à environnement markovien.<br /><br />Nous étudions la fiabilité du système en considérant la défaillance de la structure lorsque le processus de dégradation dépasse un seuil fixe. Nous obtenons la fiabilité théorique à l'aide de la théorie du renouvellement markovien.<br /><br />Puis, nous proposons une procédure d'estimation des paramètres des processus aléatoires du système différe
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Poisson, Émilie. "Architecture et apprentissage d'un système hybride neuro-markovien pour la reconnaissance de l'écriture manuscrite en-ligne." Nantes, 2005. http://www.theses.fr/2005NANT2082.

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Resumen
Les travaux présentés dans le cadre de cette thèse portent sur l'étude, la conception, le développement et le test d'un système de reconnaissance de mots manuscrits non contraints en-ligne pour une application omni-scripteurs. Le système proposé repose sur une architecture hybride neuro-markovienne comportant d'une part, un réseau de neurones à convolution (TDNN et/ou SDNN), et d'autre part des modèles de Markov à états cachés (MMC). Le réseau de neurones a une vision globale et travaille au niveau caractère, tandis que le MMC s'appuie sur une description plus locale et permet le passage du ca
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Pchelintsev, Evgeny. "Estimation paramétrique améliorée pour des modèles régressifs observés sous un bruit avec sauts." Rouen, 2012. http://www.theses.fr/2012ROUES041.

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Resumen
Cette thèse est consacrée à l'estimation paramétrique des paramètres inconnus des modèles régressifs en temps discret et continu qui sont conditionnellement gaussiens par rapport au processus de bruit non observé. Sur la base d'observations de ces modèles, nous développons des méthodes améliorées par rapport aux estimateurs des moindres carrés classiques pour l'estimation de ces paramètres. Pour les modèles de régression avec les bruits de Lévy et d'Ornstein -- Uhlenbeck, nous obtenons des formules explicites pour le gain minimal dans la précision en moyenne quadratique lors de l'utilisation d
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Degris, Thomas. "Apprentissage par renforcement dans les processus de décision Markoviens factorisés." Paris 6, 2007. http://www.theses.fr/2007PA066594.

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Resumen
Les méthodes classiques d'apprentissage par renforcement ne sont pas applicables aux problèmes de grande taille. Les Processus de Décision Markovien Factorisés (FMDPs) permettent de représenter de tels problèmes de façon compacte en spécifiant leur structure. Des méthodes de planification adaptées aux FMDPs obtiennent de bons résultats mais nécessitent que cette structure soit spécifiée manuellement. Cette thèse étudie l'apprentissage de la structure d'un problème représenté par un FMDP en utilisant l'induction d'arbres de décision et propose une adaptation des méthodes de planification dans l
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Bavouzet, Marie-Pierre. "Minoration de densité pour les diffusions à sauts.Calcul de Malliavin pour processus de sauts purs, applications à la finance." Phd thesis, Université Paris Dauphine - Paris IX, 2006. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00144486.

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Resumen
Cette thèse donne deux applications du calcul de Malliavin pour les processus de sauts.<br />Dans la première partie, nous traitons la minoration de la densité des diffusions à sauts dont la partie continue est dirigée par un mouvement Brownien. Pour cela, nous utilisons une formule d'intégration par parties conditionnelle basée sur le mouvement Brownien uniquement.<br />Nous traitons ensuite le calcul d'options financières dont le prix du sous-jacent est un processus à sauts pur.<br />Dans la deuxième partie, nous développons un calcul abstrait du type Malliavin basé sur des variables aléatoi
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Brandejsky, Adrien. "Méthodes numériques pour les processus markoviens déterministes par morceaux." Phd thesis, Bordeaux 1, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00733731.

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Resumen
Les processus markoviens déterministes par morceaux (PMDM) ont été introduits dans la littérature par M.H.A. Davis en tant que classe générale de modèles stochastiques non-diffusifs. Les PMDM sont des processus hybrides caractérisés par des trajectoires déterministes entrecoupées de sauts aléatoires. Dans cette thèse, nous développons des méthodes numériques adaptées aux PMDM en nous basant sur la quantification d'une chaîne de Markov sous-jacente au PMDM. Nous abordons successivement trois problèmes : l'approximation d'espérances de fonctionnelles d'un PMDM, l'approximation des moments et de
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Boussarsar, Riadh. "Contribution des mesures floues et d'un modèle markovien à la segmentation d'images couleur." Rouen, 1997. http://www.theses.fr/1997ROUES036.

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La segmentation d'image couleur consiste à partager l'image en différentes régions ayant des caractéristiques homogènes selon certains critères. La base de représentation couleur utilisée est la base RGB afin de ne pas perdre l'information couleur de l'image. Tenant compte de la corrélation des données des trois plans de l'image dans cette base, une segmentation grossière hybride suivie d'une segmentation fine sont développées. La segmentation grossière est une classification itérative. Elle utilise des mesures floues telles que l'index ou l'entropie floue afin de minimiser de manière optimale
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Corsi, Marco. "Evaluation et optimisation de portefeuille dans un modèle de diffusion avec sauts en observations partielles : aspects théoriques et numériques." Paris 7, 2007. http://www.theses.fr/2007PA077038.

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Cette thèse porte sur l'optimisation de portefeuille en observations partielles. Le travail est organisé en trois parties qui analysent les sujets suivants: Partie 1. Optimisation de portefeuille en observations partielles dans un modèle de diffusion avec sauts. Part 2. Prix d'indifférence en observations partielles dans un modèle de diffusion avec sauts. Part 3. Approximation numérique par quantification de problèmes de contrôle en temps discret et observations partielles et applications en finance. Dans les deux premières parties on considère le cas des observations en temps continu alors qu
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Bandini, Elena. "Représentation probabiliste d'équations HJB pour le contrôle optimal de processus à sauts, EDSR (équations différentielles stochastiques rétrogrades) et calcul stochastique." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2016. http://www.theses.fr/2016SACLY005/document.

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Resumen
Dans le présent document on aborde trois divers thèmes liés au contrôle et au calcul stochastiques, qui s'appuient sur la notion d'équation différentielle stochastique rétrograde (EDSR) dirigée par une mesure aléatoire. Les trois premiers chapitres de la thèse traitent des problèmes de contrôle optimal pour différentes catégories de processus markoviens non-diffusifs, à horizon fini ou infini. Dans chaque cas, la fonction valeur, qui est l'unique solution d'une équation intégro-différentielle de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB), est représentée comme l'unique solution d'une EDSR appropriée. Dans
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Bandini, Elena. "Représentation probabiliste d'équations HJB pour le contrôle optimal de processus à sauts, EDSR (équations différentielles stochastiques rétrogrades) et calcul stochastique." Electronic Thesis or Diss., Université Paris-Saclay (ComUE), 2016. http://www.theses.fr/2016SACLY005.

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Resumen
Dans le présent document on aborde trois divers thèmes liés au contrôle et au calcul stochastiques, qui s'appuient sur la notion d'équation différentielle stochastique rétrograde (EDSR) dirigée par une mesure aléatoire. Les trois premiers chapitres de la thèse traitent des problèmes de contrôle optimal pour différentes catégories de processus markoviens non-diffusifs, à horizon fini ou infini. Dans chaque cas, la fonction valeur, qui est l'unique solution d'une équation intégro-différentielle de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB), est représentée comme l'unique solution d'une EDSR appropriée. Dans
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