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Tesis sobre el tema "Validation-croisée"

Autor: Grafiati
Publicado: 4 de junio de 2021
Última modificación: 20 de julio de 2024

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Magalhães, Nelo. "Validation croisée et pénalisation pour l'estimation de densité." Thesis, Paris 11, 2015. http://www.theses.fr/2015PA112100/document.

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Resumen
Cette thèse s'inscrit dans le cadre de l'estimation d'une densité, considéré du point de vue non-paramétrique et non-asymptotique. Elle traite du problème de la sélection d'une méthode d'estimation à noyau. Celui-ci est une généralisation, entre autre, du problème de la sélection de modèle et de la sélection d'une fenêtre. Nous étudions des procédures classiques, par pénalisation et par rééchantillonnage (en particulier la validation croisée V-fold), qui évaluent la qualité d'une méthode en estimant son risque. Nous proposons, grâce à des inégalités de concentration, une méthode pour calibrer
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Deshpande, Lalita Narhar. "Des algorithmes rapides pour la validation croisée sur des problèmes d'approximation non linéaires." Grenoble 1, 1990. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00337860.

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Rachdi, Mustapha. "Choix de la largeur de fenêtre spectrale par validation croisée. Analyse spectrale p-adique." Rouen, 1998. http://www.theses.fr/1998ROUES002.

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Resumen
Dans ce travail, nous nous intéressons aux aspects théorique et pratique de l'estimation d'une densité spectrale par la méthode du noyau. Ce travail est constitué de deux parties. Dans la première partie, nous considérons les propriétés asymptotiques de l'estimateur à noyau. Ces propriétés dépendent essentiellement du paramètre de lissage et de la régularité de la densité spectrale. Nous montrons que, comme dans la plupart des problèmes d'estimation fonctionnelle, le choix du paramètre de lissage joue un rôle crucial dans le comportement asymptotique de l'estimateur. Dans un second temps, nous
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Celisse, Alain. "Sélection de modèle par validation-croisée en estimation de la densité, régression et détection de ruptures." Phd thesis, Université Paris Sud - Paris XI, 2008. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00346320.

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Resumen
L'objet de cette thèse est l'étude d'un certain type d'algorithmes de rééchantillonnage regroupés sous le nom de validation-croisée, et plus particulièrement parmi eux, du leave-p-out. Très utilisés en pratique, ces algorithmes sont encore mal compris d'un point de vue théorique, notamment sur un plan non-asymptotique. Notre analyse du leave-p-out s'effectue dans les cadres de l'estimation de densité et de la régression. Son objectif est de mieux comprendre la validation-croisée en fonction du cardinal $p$ de l'ensemble test dont elle dépend. D'un point de vue général, la validation-croisée es
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Pieugueu, Romanic. "Critère de validation croisée pour le choix des modèles des petits domaines au niveau des unités." Master's thesis, Université Laval, 2016. http://hdl.handle.net/20.500.11794/26952.

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Resumen
Ce mémoire s’intéresse à l’étude du critère de validation croisée pour le choix des modèles relatifs aux petits domaines. L’étude est limitée aux modèles de petits domaines au niveau des unités. Le modèle de base des petits domaines est introduit par Battese, Harter et Fuller en 1988. C’est un modèle de régression linéaire mixte avec une ordonnée à l’origine aléatoire. Il se compose d’un certain nombre de paramètres : le paramètre β de la partie fixe, la composante aléatoire et les variances relatives à l’erreur résiduelle. Le modèle de Battese et al. est utilisé pour prédire, lors d’un
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Celisse, Alain. "Model selection via cross-validation in density estimation, regression, and change-points detection." Paris 11, 2008. http://www.theses.fr/2008PA112221.

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Resumen
L'objet de cette thèse est l'étude d'un certain type d'algorithmes de rééchantillonnage regroupés sous le nom de validation-croisée, et plus particulièrement du leave-p-out. Ces algorithmes sont encore mal compris d'un point de vue théorique, notamment non-asymptotique. Notre analyse du leave-p-out s'effectue dans les cadres de l'estimation de densité et de la régression. Son objectif est de mieux comprendre la validation-croisée en fonction du cardinal p de l'ensemble test. D'un point de vue général, la validation-croisée est destinée à estimer le risque d'un estimateur. Dans notre cas, le le
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Bekara, Maïza. "Optimisation de critères de choix de modèles pour un faible nombre de données." Paris 11, 2004. http://www.theses.fr/2004PA112139.

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Resumen
Dans ce travail, nous proposons un critère de choix de modèles fondé sur la divergence symétrique de Kullback. Le critère proposé, noté KICc, est une version améliorée du critère asymptotique KIC (Cavanaugh, Statistics and Probability Letters, vol. 42, 1999) pour un faible nombre de données. KICc est un estimateur exactement non biaisé pour les modèles de régression linéaires et approximativement non biaisé pour les modèles autorégressives et les modèles de régression non linéaires. Les deux critères KIC et KICc sont développés sous l'hypothèse que le modèle générateur est correctement spécifi
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Monari, Gaétan. "Sélection de modèles non linéaires par "leave-one-out": étude théorique et application des réseaux de neurones au procédé de soudage par points." Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 1999. http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00000676.

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Resumen
Le soudage par points est la principale technique d'assemblage des tôles de carrosserie automobile. Cependant, la variabilité de ce procédé, et en particulier de l'état des électrodes de soudage, pose deux problèmes non résolus à ce jour: le contrôle non destructif de la qualité des soudures et la commande des paramètres de soudage. Utilisé fréquemment dans le domaine des réseaux de neurones, et réputé pour donner de bons résultats avec peu d'exemples, le leave-one-out conduit en réalité souvent à la sélection de modèles surajustés. Or, par un développement de Taylor, nous pouvons calculer l'e
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Valeyre, Thomas. "Réaménagement des friches industrielles en milieu urbain : approche communicationnelle systémique pour une amélioration de la décision des maîtres d'ouvrage." Thesis, Lille 1, 2014. http://www.theses.fr/2014LIL10217/document.

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Resumen
Les friches industrielles en milieu urbain représentent un grand potentiel de redéveloppement urbain mais l’aménagement sur les sites et sols polluées complexifie la prise de décision. Ces décisions sont basées sur des informations fournies par un grand nombre d’acteurs. Une méthode d’étude par la systémique communicationnelle a été retenue. Afin de modéliser ce système pour le réaménagement des friches industrielles, une méthodologie basée sur le retour d’expérience a été mise au point. Une grille a été construite dans le but de recueillir, pour chacune des sept phases des projets de réaménag
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Cornec, Matthieu. "Inégalités probabilistes pour l'estimateur de validation croisée dans le cadre de l'apprentissage statistique et Modèles statistiques appliqués à l'économie et à la finance." Phd thesis, Université de Nanterre - Paris X, 2009. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00530876.

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Resumen
L'objectif initial de la première partie de cette thèse est d'éclairer par la théorie une pratique communément répandue au sein des practiciens pour l'audit (ou risk assessment en anglais) de méthodes prédictives (ou prédicteurs) : la validation croisée (ou cross-validation en anglais). La seconde partie s'inscrit principalement dans la théorie des processus et son apport concerne essentiellement les applications à des données économiques et financières. Le chapitre 1 s'intéresse au cas classique de prédicteurs de Vapnik-Chernovenkis dimension (VC-dimension dans la suite) finie obtenus par min
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Maillard, Guillaume. "Hold-out and Aggregated hold-out Aggregated Hold-Out Aggregated hold-out for sparse linear regression with a robust loss function." Thesis, université Paris-Saclay, 2020. http://www.theses.fr/2020UPASM005.

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Resumen
En statistiques, il est fréquent d'avoir à choisir entre plusieurs estimateurs (sélection d'estimateurs) ou à les combiner. Cela permet notamment d'adapter la complexité d'un modèle statistique en fonction des données (compromis biais-variance). Pour les problèmes de minimisation de risque, une méthode simple et générale, la validation ou hold-out, consiste à consacrer une partie de l'échantillon à l'estimation du risque des estimateurs, dans le but de choisir celui de risque minimal. Cette procédure nécessite de choisir arbitrairement un sous-échantillon "de validation". Afin de réduire l'inf
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Hoang, Thi Thu Huong. "MODELISATION DE SERIES CHRONOLOGIQUES NON STATIONNAIRES, NON LINEAIRES Application à la définition des tendances sur la moyenne, la variabilité et les extrêmes de la température de l'air en Europe." Phd thesis, Université Paris Sud - Paris XI, 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00531549.

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Dans cette thèse, nous considérons plusieurs problèmes statistiques liés au réchauffement climatique. Le travail est donc centré sur la compréhension et la modélidation de récentes évolutions des caractéristiques de la température come moyenne, variance, extrêmes et des liens entre ces quantités. Par ailleurs nous poursuivions deux objectifs particuliers liés aux risques importants : donner une méthodologie pour calculer les niveaux de retour en situation non stationnaire (risques économiques, sanitaires et industriels) et fabriquer un modèle réaliste de simulation permettant de calculer certa
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Barrier, Alain. "Prédiction du pronostic des cancers coliques non métastatiques par les profils d'expression génique." Paris 6, 2006. http://www.theses.fr/2006PA066440.

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Le but de ce travail était d’évaluer les possibilités d’utiliser les profils d’expression génique fournis par les puces à ADN pour prédire le pronostic des malades opérés d’un cancer du côlon de stade II. Quatre études, incluant des prélèvements (tissu tumoral, muqueuse colique saine) effectués chez des malades opérés d’un cancer du côlon, ont été réalisées. L’hybridation était réalisée sur des oligochips Affymetrix HGU133A. Les méthodes d’analyse incluaient la construction d’un prédicteur pronostique (gènes informatifs sélectionnés selon leur t-statistics, méthode de classification : techniqu
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Carozzo, Claude. "Réparation des lésions d'axonotmésis et de neurotmésis du plexus brachial sur des modèles animaux par neurotisation croisée de C8 par apport de facteurs neurotrophiques après validation d'un modèle d'axonotmésis /." Paris 11, 2006. http://www.theses.fr/2006PA11T017.

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Le, Rest Kévin. "Méthodes statistiques pour la modélisation des facteurs influençant la distribution et l’abondance de populations : application aux rapaces diurnes nichant en France." Thesis, Poitiers, 2013. http://www.theses.fr/2013POIT2330/document.

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Resumen
Face au déclin global de la biodiversité, de nombreux suivis de populations animales et végétales sont réalisés sur de grandes zones géographiques et durant une longue période afin de comprendre les facteurs déterminant la distribution, l’abondance et les tendances des populations. Ces suivis à larges échelles permettent de statuer quantitativement sur l’état des populations et de mettre en place des plans de gestion appropriés en accord avec les échelles biologiques. L’analyse statistique de ce type de données n’est cependant pas sans poser un certain nombre de problèmes. Classiquement, on ut
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Jemai, Asma. "Estimation fonctionnelle non paramétrique au voisinage du bord." Thesis, Poitiers, 2018. http://www.theses.fr/2018POIT2257/document.

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L’objectif de cette thèse est de construire des estimateurs non-paramétriques d’une fonction de distribution, d’une densité de probabilité et d’une fonction de régression en utilisant les méthodes d’approximation stochastiques afin de corriger l’effet du bord créé par les estimateurs à noyaux continus classiques. Dans le premier chapitre, on donne quelques propriétés asymptotiques des estimateurs continus à noyaux. Puis, on présente l’algorithme stochastique de Robbins-Monro qui permet d’introduire les estimateurs récursifs. Enfin, on rappelle les méthodes utilisées par Vitale, Leblanc et Kaki
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Zheng, Wenjing. "Apprentissage ciblé et Big Data : contribution à la réconciliation de l'estimation adaptative et de l’inférence statistique." Thesis, Sorbonne Paris Cité, 2016. http://www.theses.fr/2016USPCB044/document.

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Cette thèse porte sur le développement de méthodes semi-paramétriques robustes pour l'inférence de paramètres complexes émergeant à l'interface de l'inférence causale et la biostatistique. Ses motivations sont les applications à la recherche épidémiologique et médicale à l'ère des Big Data. Nous abordons plus particulièrement deux défis statistiques pour réconcilier, dans chaque contexte, estimation adaptative et inférence statistique. Le premier défi concerne la maximisation de l'information tirée d'essais contrôlés randomisés (ECRs) grâce à la conception d'essais adaptatifs. Nous présentons
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Gonzalez, Ignacio. "Analyse canonique régularisée pour des données fortement multidimensionnelles." Toulouse 3, 2007. http://thesesups.ups-tlse.fr/99/.

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Motivé par la mise en évidence des relations entre l'expression de gènes et d'autres variables biologiques, notre travail consiste à présenter et développer une méthodologie répondant à ce problème. Parmi les méthodes statistiques abordant ce sujet, l'Analyse Canonique (AC) semblait bien appropriée, mais la haute dimensionalité est actuellement l'un des obstacles majeurs pour les techniques statistiques d'analyse de données issues de biopuces. Naturellement l'axe de ce travail a été la recherche de solutions tenant compte de cet aspect crucial dans la mise en oeuvre de l'AC. Parmi les approche
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Tran, Anh-Tuan. "Ensemble learning-based approach for the global minimum variance portfolio." Electronic Thesis or Diss., Université Paris sciences et lettres, 2024. http://www.theses.fr/2024UPSLP010.

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Ensemble Learning a une idée simple selon laquelle la combinaison de plusieurs algorithmes d'apprentissage a tendance à donner un meilleur résultat que n'importe quel algorithme d'apprentissage unique. Empiriquement, la méthode d'ensemble est meilleure si ses modèles de base sont diversifiés même s'il s'agit d'algorithmes aléatoires non intuitifs tels que des arbres de décision aléatoires. En raison de ses avantages, Ensemble Learning est utilisé dans diverses applications telles que les problèmes de détection de fraude. Plus en détail, les avantages d'Ensemble Learning tiennent à deux points
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Arlot, Sylvain. "Rééchantillonnage et Sélection de modèles." Phd thesis, Université Paris Sud - Paris XI, 2007. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00198803.

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Cette thèse s'inscrit dans les domaines de la statistique non-paramétrique et de la théorie statistique de l'apprentissage. Son objet est la compréhension fine de certaines méthodes de rééchantillonnage ou de sélection de modèles, du point de vue non-asymptotique. <br /><br />La majeure partie de ce travail de thèse consiste dans la calibration précise de méthodes de sélection de modèles optimales en pratique, pour le problème de la prédiction. Nous étudions la validation croisée V-fold (très couramment utilisée, mais mal comprise en théorie, notamment pour ce qui est de choisir V) et plusieur
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Laqrichi, Safae. "Approche pour la construction de modèles d'estimation réaliste de l'effort/coût de projet dans un environnement incertain : application au domaine du développement logiciel." Thesis, Ecole nationale des Mines d'Albi-Carmaux, 2015. http://www.theses.fr/2015EMAC0013/document.

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L'estimation de l'effort de développement logiciel est l'une des tâches les plus importantes dans le management de projets logiciels. Elle constitue la base pour la planification, le contrôle et la prise de décision. La réalisation d'estimations fiables en phase amont des projets est une activité complexe et difficile du fait, entre autres, d'un manque d'informations sur le projet et son avenir, de changements rapides dans les méthodes et technologies liées au domaine logiciel et d'un manque d'expérience avec des projets similaires. De nombreux modèles d'estimation existent, mais il est diffic
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Durand, Jean-Baptiste. "Modèles à structure cachée : inférence, estimation, sélection de modèles et applications." Phd thesis, Université Joseph Fourier (Grenoble), 2003. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00002754v3.

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Schaeffer, Eric. "Modèles régularisés locaux pour l'analyse de scènes dynamiques : application au traitement d'images et à la mécanique des fluides." Toulouse, ENSAE, 1997. http://www.theses.fr/1997ESAE0017.

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Suivre l'évolution de phénomènes physiques particuliers au cours du temps et en fournir une interprétation visuelle est une étape cruciale dans de nombreux domaines techniques. Il peut aussi bien s'agir de vouloir comparer deux images aériennes prises à des temps différents dans un but de photo-interprétation, que de vouloir restituer un champ de vitesse à partir d'images sucessives d'écoulement pour caractériser un écoulement turbulent en mécanique des fluides. Le problème est d'autant plus ardu dans ce type d'applications, qu'aucunes hypothèses sur la conservation de la luminance, sur la con
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Liquet, benoit. "Sélection de modèles semi-paramétriques." Phd thesis, Université Victor Segalen - Bordeaux II, 2002. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00002430.

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Cette thèse développe des méthodes de sélection de modèles pour des applications en Biostatistique et plus particulièrement dans le domaine médical. Dans la première partie, nous proposons une méthode et un programme de correction du niveau de signification d'un test lorsque plusieurs codages d'une variable explicative sont essayés. Ce travail est réalisé dans le cadre d'une régression logistique et appliqué à des données sur la relation entre cholestérol et démence. La deuxième partie de la thèse est consacrée au développement d'un critère d'information général permettant de sélectionner un e
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Senga, Kiessé Tristan. "Approche non-paramétrique par noyaux associés discrets des données de dénombrement." Phd thesis, Université de Pau et des Pays de l'Adour, 2008. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00372180.

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Nous introduisons une nouvelle approche non-paramétrique, par noyaux associés discrets, pour les données de dénombrement. Pour cela, nous définissons la notion de noyaux associés discrets à partir d'une loi de probabilité discrète donnée et nous étudions leurs propriétés. De là, nous construisons l'estimateur à noyau discret lequel est l'analogue de certains estimateurs à noyau continu de cette dernière décennie. Nous examinons ses propriétés fondamentales ; en particulier, nous montrons la convergence ponctuelle en moyenne quadratique de l'estimateur. Le choix de fenêtre du lissage discret s'
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Bachoc, François. "Estimation paramétrique de la fonction de covariance dans le modèle de Krigeage par processus Gaussiens : application à la quantification des incertitudes en simulation numérique." Phd thesis, Paris 7, 2013. http://www.theses.fr/2013PA077111.

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L'estimation paramétrique de la fonction de covariance d'un processus Gaussien est étudiée, dans le cadre du modèle de Krigeage. Les estimateurs par Maximum de Vraisemblance et Validation Croisée sont considérés. Le cas correctement spécifié, dans lequel la fonction de covariance du processus Gaussien appartient à l'ensemble paramétrique de fonctions de covariance, est d'abord traité dans un cadre asymptotique par expansion. Le plan d'expériences considéré est une grille régulière multidimensionnelle perturbée aléatoirement. Un résultat de consistance et de normalité asymptotique est montré po
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Bachoc, François. "Estimation paramétrique de la fonction de covariance dans le modèle de Krigeage par processus Gaussiens : application à la quantification des incertitudes en simulation numérique." Phd thesis, Université Paris-Diderot - Paris VII, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00881002.

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Resumen
L'estimation paramétrique de la fonction de covariance d'un processus Gaussien est étudiée, dans le cadre du modèle de Krigeage. Les estimateurs par Maximum de Vraisemblance et Validation Croisée sont considérés. Le cas correctement spécifié, dans lequel la fonction de covariance du processus Gaussien appartient à l'ensemble paramétrique de fonctions de covariance, est d'abord traité dans un cadre asymptotique par expansion. Le plan d'expériences considéré est une grille régulière multidimensionnelle perturbée aléatoirement. Un résultat de consistance et de normalité asymptotique est montré po
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Libengue, Dobele-kpoka Francial Giscard Baudin. "Méthode non-paramétrique des noyaux associés mixtes et applications." Thesis, Besançon, 2013. http://www.theses.fr/2013BESA2007/document.

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Nous présentons dans cette thèse, l'approche non-paramétrique par noyaux associés mixtes, pour les densités àsupports partiellement continus et discrets. Nous commençons par rappeler d'abord les notions essentielles d'estimationpar noyaux continus (classiques) et noyaux associés discrets. Nous donnons la définition et les caractéristiques desestimateurs à noyaux continus (classiques) puis discrets. Nous rappelons aussi les différentes techniques de choix deparamètres de lissage et nous revisitons les problèmes de supports ainsi qu'une résolution des effets de bord dans le casdiscret. Ensuite,
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Youndje, Elie. "Estimation non paramétrique de la densité conditionnelle par la méthode du noyau." Rouen, 1993. http://www.theses.fr/1993ROUES011.

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Dans ce travail nous nous intéressons aux aspects théorique et pratique de l'estimation d'une densité conditionnelle par la méthode du noyau. Dans un premier temps nous considérons les propriétés asymptotiques de l'estimateur à noyau. Ces propriétés dépendent essentiellement du paramètre de lissage et de la régularité de la densité conditionnelle. Nous montrons que, comme dans la plupart des problèmes d'estimation fonctionnelle, le choix du paramètre de lissage joue un rôle crucial dans le comportement asymptotique de l'estimateur. Dans un second temps, nous abordons dans le cadre d'un échanti
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Dinh, Thi Lan Anh. "Crop yield simulation using statistical and machine learning models. From the monitoring to the seasonal and climate forecasting." Electronic Thesis or Diss., Sorbonne université, 2022. http://www.theses.fr/2022SORUS425.

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La météo et le climat ont un impact important sur les rendements agricoles. De nombreuses études basées sur différentes approches ont été réalisées pour mesurer cet impact. Cette thèse se concentre sur les modèles statistiques pour mesurer la sensibilité des cultures aux conditions météorologiques sur la base des enregistrements historiques. Lors de l'utilisation d'un modèle statistique, une difficulté critique survient lorsque les données sont rares, ce qui est souvent le cas pour la modélisation des cultures. Il y a un risque élevé de sur-apprentissage si le modèle n'est pas développé avec c
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Connault, Pierre. "Calibration d'algorithmes de type Lasso et analyse statistique de données métallurgiques en aéronautique." Thesis, Paris 11, 2011. http://www.theses.fr/2011PA112041.

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Resumen
Notre thèse comprend deux parties : l’une méthodologique, l’autre appliquée.La partie méthodologique porte sur le Lasso et une variante de cet algorithme, le Lasso projeté, en vue de leur calibration par pente. Notre méthode tire parti des propriétés de parcimonie du Lasso, en envisageant le problème de sa calibration comme un problème de sélection de modèles, permettant l’emploi de critères pénalisés nécessitant le réglage d’une constante. Pour déterminer la forme de la pénalité et la valeur de la constante, nous adaptons les approches classiques de Birgé et Massart. Ceci permet de dégager la
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Somé, Sobom Matthieu. "Estimations non paramétriques par noyaux associés multivariés et applications." Thesis, Besançon, 2015. http://www.theses.fr/2015BESA2030/document.

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Dans ce travail, l'approche non-paramétrique par noyaux associés mixtes multivariés est présentée pour les fonctions de densités, de masse de probabilité et de régressions à supports partiellement ou totalement discrets et continus. Pour cela, quelques aspects essentiels des notions d'estimation par noyaux continus (dits classiques) multivariés et par noyaux associés univariés (discrets et continus) sont d'abord rappelés. Les problèmes de supports sont alors révisés ainsi qu'une résolution des effets de bords dans les cas des noyaux associés univariés. Le noyau associé multivarié est ensuite d
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Comte, Jean-Christophe. "Apport de la tomographie électrique à la modélisation des écoulements densitaires dans les aquifères côtiers - Application à trois contextes climatiques contrastés (Canada, Nouvelle-Calédonie, Sénégal)." Phd thesis, Université d'Avignon, 2008. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00381767.

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L'équilibre densitaire entre l'eau douce et l'eau salée dans les aquifères côtiers est un phénomène instable difficile à caractériser. La validation des modèles hydrogéologiques 2D/3D reste alors délicate sur la seule base de données ponctuelles d'observation en forages. Dans ce but, la tomographie de résistivité électrique (ERT) constitue une technique d'investigation pertinente pour la caractérisation haute résolution de la distribution 2D/3D du sel au sein de l'aquifère.<br />Une méthodologie de validation croisée entre les modèles géo-électriques et les modèles d'écoulement densitaire a ét
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Charlebois, Joanne. "Choix des poids de l'estimateur de vraisemblance pondérée par rééchantillonnage." Thèse, 2007. http://hdl.handle.net/1866/18131.

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Deshpande, Lalita-Narhar. "Des algorithmes rapides pour la validation croisée sur des problèmes d'approximation non linéaires." Phd thesis, 1990. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00337860.

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Zhou, Yan. "MODELING HETEROTACHY IN PHYLOGENETICS." Thèse, 2009. http://hdl.handle.net/1866/3127.

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Resumen
Il a été démontré que l’hétérotachie, variation du taux de substitutions au cours du temps et entre les sites, est un phénomène fréquent au sein de données réelles. Échouer à modéliser l’hétérotachie peut potentiellement causer des artéfacts phylogénétiques. Actuellement, plusieurs modèles traitent l’hétérotachie : le modèle à mélange des longueurs de branche (MLB) ainsi que diverses formes du modèle covarion. Dans ce projet, notre but est de trouver un modèle qui prenne efficacement en compte les signaux hétérotaches présents dans les données, et ainsi améliorer l’inférence phylogénétique. Po
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Djogbenou, Antoine A. "Méthodes de Bootstrap pour les modèles à facteurs." Thèse, 2016. http://hdl.handle.net/1866/16017.

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Resumen
Cette thèse développe des méthodes bootstrap pour les modèles à facteurs qui sont couram- ment utilisés pour générer des prévisions depuis l'article pionnier de Stock et Watson (2002) sur les indices de diffusion. Ces modèles tolèrent l'inclusion d'un grand nombre de variables macroéconomiques et financières comme prédicteurs, une caractéristique utile pour inclure di- verses informations disponibles aux agents économiques. Ma thèse propose donc des outils éco- nométriques qui améliorent l'inférence dans les modèles à facteurs utilisant des facteurs latents extraits d'un large panel de p
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