Bibliografías temáticas / Vecteur Autorégressif

Índice

  1. Artículos de revistas
  2. Tesis
  3. Informes

Literatura académica sobre el tema "Vecteur Autorégressif"

Autor: Grafiati
Publicado: 22 de febrero de 2025
Última modificación: 31 de julio de 2025

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Artículos de revistas sobre el tema "Vecteur Autorégressif"

1

Dufour, Jean-Marie, and Malika Neifar. "Méthodes d’inférence exactes pour des processus autorégressifs : une approche fondée sur des tests induits." Articles 78, no. 1 (2004): 19–40. http://dx.doi.org/10.7202/007243ar.

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Resumen
Résumé Dans ce texte, nous considérons un modèle autorégressif d’ordre p (où p ≥ 1) gaussien, possiblement non stationnaire, avec un terme constant (tendance). Nous développons des méthodes d’inférence exactes pour les coefficients de ce modèle. Nous proposons une méthode qui permet de tester n’importe quelle hypothèse qui fixe le vecteur complet des coefficients autorégressifs du modèle puis, en « inversant » ces tests, de construire une région de confiance conjointe pour les coefficients du vecteur. Chaque hypothèse est testée en transformant d’abord les observations de façon à faire dispara
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Dufour, Jean-Marie, and Malika Neifar. "Méthodes d’inférence exactes pour un modèle de régression avec erreurs AR(2) gaussiennes." Articles 80, no. 4 (2006): 593–618. http://dx.doi.org/10.7202/012129ar.

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Resumen
Résumé Ce texte propose des méthodes d’inférence exactes (tests et régions de confiance) sur des modèles de régression linéaires avec erreurs autocorrélées suivant un processus autorégressif d’ordre deux [AR(2)], qui peut être non stationnaire. L’approche proposée est une généralisation de celle décrite dans Dufour (1990) pour un modèle de régression avec erreurs AR(1) et comporte trois étapes. Premièrement, on construit une région de confiance exacte pour le vecteur des coefficients du processus autorégressif (φ). Cette région est obtenue par inversion de tests d’indépendance des erreurs sur
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3

Smith, Herbert L. "Application de l’analyse des séries chronologiques à la projection d’effectifs de population scolaire par la méthode des composantes." Articles 38, no. 1 (2010): 145–70. http://dx.doi.org/10.7202/039991ar.

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Resumen
Cet article veut montrer qu’on peut réécrire des modèles démographiques en vue de réaliser des projections par cohorte, en les transposant dans un modèle économétrique vecteur autorégressif (VAR). De cette façon, la méthode des composantes se dote d’un cadre stochastique qui étend son envergure. Le potentiel de cette perspective est illustré à travers l’exemple d’une projection d’effectifs de population scolaire. Il met en valeur une série d’équations qui permet de vérifier la validité de plusieurs choix de modélisations habituellement utilisées dans le domaine de la prévision.
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4

Tchouassi, Gérard, and Thomas Gahamanyi Niyonzima. "Effet de dynamique des prix et participation des pays Africains aux chaines de valeurs mondiales." Revue Management & Innovation N° 9, no. 3 (2024): 165–91. http://dx.doi.org/10.3917/rmi.209.0165.

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Resumen
Cet article utilise la spécification du Vecteur Autorégressif en Panel (P-VAR) développée par Love et Zicchino (2006) pour mesurer la participation aux CVM dans 42 pays africains et analyser empiriquement l’influence de la dynamique des prix sur leur participation aux CVM. Les données ont été collectées à partir de différents rapports de la Banque Mondiale. Au cours de la période d’échantillonnage, que nous avons choisie de 1990 à 2018, les résultats de notre étude montrent que premièrement les CVM dans la plupart des pays africains suit une tendance à la hausse, deuxièmement la distribution s
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5

Rheault, Ludovic. "Corporate Lobbying and Immigration Policies in Canada." Canadian Journal of Political Science 46, no. 3 (2013): 691–722. http://dx.doi.org/10.1017/s0008423913000644.

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Resumen
Abstract. This study examines the enduring claim that firms exert influence on immigration policies, prompting governments to open the doors to foreign labour. Although intuitively appealing, this claim has received little empirical support so far, the actual channels of influence from special interests to policy makers being usually opaque to public scrutiny. To address this problem, I rely upon the vector autoregression methodology and make use of fine-grained quarterly data on lobbying, skills-based immigration and temporary workers in Canada, between 1996 and 2011. A key result is the posi
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6

Bensafta, Kamel Malik, and Gervasio Semedo. "De la transmission de la volatilité à la contagion entre marchés boursiers : l’éclairage d’un modèle VAR non linéaire avec bris structurels en variance." Articles 85, no. 1 (2010): 13–76. http://dx.doi.org/10.7202/039734ar.

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Resumen
Résumé Nous développons dans cet article une modélisation vectorielle autorégressive non linéaire pour l’étude des interdépendances entre les marchés boursiers. Parmi les innovations de ce travail, nous introduisons un bris structurel dans la matrice des variances-covariances conditionnelle d’un processus GARCH multivarié. Dans cet ordre d’idée, nous considérons une spécification BEKK de cette matrice augmentée avec des régresseurs de transmission des chocs de volatilité entre les marchés. L’objectif de cette modification est de répondre à plusieurs biais importants dans la mesure des volatili
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7

Dufour, Jean-Marie, and David Tessier. "La causalité entre la monnaie et le revenu : une analyse fondée sur un modèle VARMA-échelon." L’économétrie de la politique économique 73, no. 1-2-3 (2009): 351–66. http://dx.doi.org/10.7202/602232ar.

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Resumen
RÉSUMÉLes analyses de causalité, au sens de Wiener-Granger, sont habituellement fondées sur une spécification autorégressive (VAR) du processus générateur des données. C’est le cas, en particulier, pour les nombreuses études de causalité entre la monnaie et le revenu au niveau macroéconomique. Comme la spécification VAR ne constitue qu’une approximation et surtout n’est pas robuste à la désagrégation en sous-vecteurs, nous étudions ici la causalité entre monnaie et revenu à partir du cadre plus général et logiquement cohérent des modèles ARMA multivariés (VARMA). Pour résoudre les problèmes d’
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8

Siham, AMEZIANE HASSANI, and EL OMARI Kaoutara. "Le chômage des jeunes diplômés au Maroc entre la Relance économique et l'investissement en capital humain : Analyse économétrique par le modèle vecteur autorégressif (VAR)." International Journal of Strategic Management and Economic Studies (IJSMES) - ISSN: 2791-299X 2, no. 1 (2023). https://doi.org/10.5281/zenodo.7648902.

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Resumen
La prise en compte de l’importance du capital humain comme vecteur de croissance économique est devenue de plus en plus une urgence mondiale et nationale. Les politiques économiques de relance ne peuvent aboutir à une insertion des jeunes diplômés dans le marché de travail que s’il y a un investissement dans ce capital humain. Ce constat a été longtemps abordé par les théories du capital humain et pris en compte dans les modèles de développement adoptés par certains pays où richesse hum
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9

BENGEYA, MACHOZI Déo, and MUPIPI Jonathan KUBUYA. "CONTRIBUTION DE L'INTEGRATION ECONOMIQUE DES PAYS MEMBRES DU COMESA DANS L'ECONOMIE DE LA RD CONGO." January 28, 2022. https://doi.org/10.5281/zenodo.5915021.

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Resumen
La présente étude rétrospective se veut une réponse à l’égard du bien-fondé de l’intégration économique, dans le sens où elle tente d’expliquer la contribution du solde de la balance commerciale des pays membres du COMESA sur l’économie de la RD Congo. Pour y arriver, nous avons fait recours à l’approche de la modélisation VAR (vecteur autorégressif). Il a été question d’analyser leurs différents échanges et proposer des pistes de solutions pouvant faciliter le commerce entre la RD CONGO et les pays de la zone. Aussi, les données ont permis de construire un
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ABDOULKARIM, Mana, and EZE Donatien EZE. "Les dépenses publiques d'investissement et l'investissement privé domestique au Cameroun: Une Analyse vectorielle Autorégressive." International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics, July 4, 2024. https://doi.org/10.5281/zenodo.12638874.

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Resumen
<strong>R&eacute;sum&eacute;&nbsp;: </strong> <em>&nbsp;</em><em>The economy of Cameroon has witnessed double digit trend of economic growth before 1986,</em>Ce travail tente d'&eacute;tudier l'effet des d&eacute;penses publiques d&rsquo;investissement sur l'investissement priv&eacute; domestique&nbsp; au Cameroun au cours de la p&eacute;riode 1982-2021. La question centrale de cette &eacute;tude porte sur les relations qui existent entre les d&eacute;penses publiques d&rsquo;investissement et l&rsquo;investissement priv&eacute; domestique au Cameroun. Pour atteindre nos objectifs, nous avons
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Tesis sobre el tema "Vecteur Autorégressif"

1

Duong, Thithuy Nga. "Ciblage de l'inflation et politique monétaire au Vietnam." Thesis, Lyon 2, 2012. http://www.theses.fr/2012LYO22020.

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Resumen
Le ciblage de l’inflation est le cadre le plus récent de la politique monétaire dans le monde. Il est désormais largement choisi par les pays avancés ainsi que par les pays émergents. Cependant, deux questions principales sont encore en débat particulièrement dans les pays émergent et en développement. Ils s’agissent des avantages du ciblage d’inflation et du respect de conditions préalables afin d’assurer le succès de ce régime. Empiriquement, on conclut que le ciblage d’inflation est un cadre de politique monétaire réussie pour les pays émergents. En plus, il n'est pas nécessaire pour ces pa
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2

Ba, Amadou Samba. "Le marché international de la dette souveraine et son impact sur les risques financiers dans les pays émergents : analyse dynamique sur la période pre et post crise des subprimes." Electronic Thesis or Diss., Université Côte d'Azur, 2024. http://www.theses.fr/2024COAZ0027.

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Resumen
Le plan Brady de restructuration de la dette dans les pays d'Amérique latine et d'Asie du Sud pendant les années 80 a marqué un tournant pour l'émergence d'un marché actif de la dette dans les pays émergents. Les vagues de libéralisation financière et les réformes structurelles entreprises dans le cadre de ce plan Brady ont accru l'ouverture de ces économies émergentes aux flux de capitaux internationaux. Par la suite, dans les économies émergentes, les obligations sont devenues la source de capital la plus importante pour ces pays. En 2007, les économies émergentes ont émis des obligations d'
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3

Lim, Néhémy. "Estimation de modèles autorégressifs vectoriels à noyaux à valeur opérateur : Application à l'inférence de réseaux." Thesis, Evry-Val d'Essonne, 2015. http://www.theses.fr/2015EVRY0007/document.

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Resumen
Dans l’analyse des séries temporelles multivariées, la plupart des modèles existants sont utilisés à des fins de prévision, c’est-à-dire pour estimer les valeurs futures du système étudié à partir d’un historique de valeurs observées dans le passé. Une autre tâche consiste à extraire des causalités entre les variables d’un système dynamique. C’est pour ce dernier problème à visée explicative que nous développons une série d’outils. À cette fin, nous définissons dans cette thèse une nouvelle famille de modèles autorégressifs vectoriels non paramétriques construits à partir de noyaux à valeur op
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4

Odjoumani, Nestor. "Essais sur les impacts macroéconomiques de l'incertitude mondiale." Thesis, Paris 10, 2020. http://www.theses.fr/2020PA100041.

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Resumen
Cette thèse contribue à la littérature sur l'incertitude mondiale, à travers trois essais. Le premier essai fait une analyse comparative de l'effet des chocs de l'incertitude mondiale sur les conditions économiques d'un groupe de 20 pays développés et d'un autre groupe de 96 pays en développement et émergents, en utilisant un modèle vectoriel autorégressif en panel. Le deuxième essai approfondit l'analyse en se focalisant sur le rôle de l'ouverture commerciale et financière et du développement financier dans la transmission des chocs de l'incertitude mondiale. Cette deuxième contribution est m
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5

Khouas, Leila. "Visualisation de champs de vecteurs 2D et 3D par modélisation autorégressive bidimensionnelle d'une texture de type fourrure." Lyon, INSA, 1998. http://www.theses.fr/1998ISAL0081.

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Resumen
Dans de nombreux domaines tels que la mécanique des fluides ou l'imagerie cardiaque, les données manipulées consistent en des champs denses de vecteurs 2D ou 3D représentant par exemple une vitesse de déplacement. Le volume important que représentent ces données ainsi que leur complexité rendent leur visualisation particulièrement difficile. Leur interprétation et leur compréhension nécessite l'élaboration de techniques de visualisation efficaces. Dans ce cadre, nous proposons une nouvelle représentation de champs de vecteurs basée sur une texture de type fourrure. Nous considérons qu'une tell
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6

Lemus, Antonio. "Les effets des chocs internes et externes sur une petite économie ouverte : le cas du Chili." Thesis, Paris 10, 2016. http://www.theses.fr/2016PA100141/document.

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Resumen
La globalisation est probablement la caractéristique principale de l'économie mondiale du 21e siècle. Elle se traduit notamment par l'intégration par les canaux commerciaux, financiers et les marchés de matières premières. Si un tel contexte affecte de manière très significative tous les types d'économies, il convient de souligner que les petites économies ouvertes dépendantes des exportations de matières premières, et ouvertes aux marchés financiers globaux, sont en général les plus exposées. L'économie chilienne possède toutes ces caractéristiques. C’est dans ce contexte que cette thèse expl
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7

Bonilla, Bolanos Andrea. "A step further in the theory of regional economic integration : a look at the Unasur's integration strategy." Thesis, Lyon 2, 2015. http://www.theses.fr/2015LYO22009.

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Resumen
La nouvelle stratégie d'intégration adoptée en 2000 par les pays Sud-Américains, après trois décennies d'instabilité économique et de crises récurrentes, est un jalon de l'histoire économique de la région. En effet, la volatilité du cycle économique de ces pays s'est réduite significativement à partir de cette date, atteignant son niveau le plus bas depuis 1950. L'analyse d'un tel phénomène est particulièrement intéressante en particulier lorsque l'on se place dans le contexte de turbulences et de crises des années 2000, à savoir, la crise financière mondiale (2008-2009) et, dans son sillage,
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8

Amvouna, Anatolie Marie. "Commerce international, capital humain et croissance économique : l'expérience de la Corée, de la Malaisie et du Cameroun." Clermont-Ferrand 1, 1999. http://www.theses.fr/1999CLF10199.

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Resumen
Dans cette thèse, on se pose principalement la question de savoir comment le capital humain contribue à la croissance économique des pays qui participent à l’échange international et quels enseignements le Cameroun peut tirer de l’expérience de la Corée ou de la Malaisie (qui sont aujourd’hui une référence en matière de développement rapide) pour son propre développement. La théorie de la croissance endogène demeure le principal fil conducteur de cette analyse. La thèse comporte deux parties : une descriptive et l’autre analytique. La partie descriptive propose une revue de la littérature théo
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Mètoiolè, Somé Dommèbèiwin Juste. "Essays on oil price fluctuations and macroeconomic activity." Thèse, 2014. http://hdl.handle.net/1866/11604.

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Resumen
Dans cette thèse, je me suis intéressé aux effets des fluctuations du prix de pétrole sur l'activité macroéconomique selon la cause sous-jacente ces fluctuations. Les modèles économiques utilisés dans cette thèse sont principalement les modèles d'équilibre général dynamique stochastique (de l'anglais Dynamic Stochastic General Equilibrium, DSGE) et les modèles Vecteurs Autorégressifs, VAR. Plusieurs études ont examiné les effets des fluctuations du prix de pétrole sur les principaux variables macroéconomiques, mais très peu d'entre elles ont fait spécifiquement le lien entre les effets des
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Informes sobre el tema "Vecteur Autorégressif"

1

Moran, Kevin, Dalibor Stevanovic, and Stéphane Stevanovic. Scénarios de risque et prévisions macroéconomiques. CIRANO, 2024. http://dx.doi.org/10.54932/lsoy2617.

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Resumen
Nous utilisons une approche par vecteurs autorégressifs (VAR) pour produire des prévisions macroéconomiques conditionnelles à quatre scénarios de risque : un prix du pétrole élevé, une récession américaine, un marché d’emploi tendu et une politique monétaire restrictive. Les résultats montrent que ces scénarios représentent des facteurs de risque importants pour l’évolution de l’économie canadienne. En particulier, le scénario de prix de pétrole élevé est plutôt bénéfique pour l’économie canadienne tandis qu’une récession américaine nous plonge dans une récession. Un marché d’emploi très tendu
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Martin, Julien, Kevin Moran, and Dalibor Stevanovic. Impacts macroéconomiques d’une guerre tarifaire Canada–États-Unis. CIRANO, 2025. https://doi.org/10.54932/geic9270.

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Resumen
Nous utilisons un modèle à vecteurs autorégressifs (VAR) pour produire des prévisions macroéconomiques conditionnelles à deux scénarios de guerre tarifaire entre les États-Unis et le Canada. Le premier scénario examine l’impact de l’imposition de tarifs douaniers sur les exportations canadiennes vers les États-Unis, tandis que le second ajoute l’effet de contre-tarifs canadiens sur les importations en provenance des États-Unis. Nos résultats montrent que ces tensions commerciales auraient des conséquences significatives sur l’économie canadienne, avec des baisses notables du PIB et de l’emploi
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