Se connecter

Bibliographies thématiques / Financial Stress Testing / Thèses

Pour voir les autres types de publications sur ce sujet consultez le lien suivant : Financial Stress Testing.

Thèses sur le sujet « Financial Stress Testing »

Auteur : Grafiati

Publié le 7 juin 2025

Mis à jour le 2 août 2025

Créez une référence correcte selon les styles APA, MLA, Chicago, Harvard et plusieurs autres

Choisissez une source :

Consultez les 21 meilleures thèses pour votre recherche sur le sujet « Financial Stress Testing ».

À côté de chaque source dans la liste de références il y a un bouton « Ajouter à la bibliographie ». Cliquez sur ce bouton, et nous générerons automatiquement la référence bibliographique pour la source choisie selon votre style de citation préféré : APA, MLA, Harvard, Vancouver, Chicago, etc.

Vous pouvez aussi télécharger le texte intégral de la publication scolaire au format pdf et consulter son résumé en ligne lorsque ces informations sont inclues dans les métadonnées.

Parcourez les thèses sur diverses disciplines et organisez correctement votre bibliographie.

1

Koliai, Lyes. "Stress testing and financial risks." Thesis, Paris 9, 2014. http://www.theses.fr/2014PA090069/document.

Texte intégral

Résumé :

Cette thèse établit un cadre d’évaluation des stress tests financiers, en identifiant leurs principales limites. Trois approches ont été proposées pour améliorer les pratiques actuelles à chaque étape du processus. Elles incluent : (i) un modèle semi-paramétrique TVE–copules-paires pour les facteurs de risque financiers, avec un accent particulier sur les valeurs extrêmes, (ii) un modèle d'évaluation pour estimer l'impact de ces facteurs sur un système financier, via des effets directs, indirects et de contagion, en considérant les réactions endogènes publiques et privées, et (iii) une approch

Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

2

Nikoci, Besjana <1989&gt. "Stress Testing for Financial Risk Management." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2015. http://hdl.handle.net/10579/6935.

Texte intégral

Résumé :

The complexity and duration of the financial crisis has led many banks and authorities to question the adequacy of stress testing practices prior to the crisis and their efficiency to cope with rapidly changing circumstances. Stress testing is a process to identify and manage situations that could cause extraordinary losses and it is an important risk management tool that is used by banks as part of their internal risk management. Majority of models make assumptions that do not hold in abnormal markets. Therefore, stress tests are vital for a comprehensive picture of risk. In this thesis we

Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

3

Carraro, Andrea <1994&gt. "Bayesian Networks and Financial Stress Testing - Assessing the Probability of Default for a Credit Institution." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2019. http://hdl.handle.net/10579/14116.

Texte intégral

Résumé :

The thesis is focused on providing a view relative to Bayesian Networks as specific data analysis tools that may find application in the conduction of Financial Stress Testing exercises. These practices are mainly implemented by credit institutions to assess their current economic healthiness and possibly predict future trends relative to specific key performance indicators. In particular, with concern to the financial context, such exercises may be useful as for regulatory compliance purposes, other than being of guidance for the implementation of crisis-prevention actions. In order to adequa

Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

4

Arnould, Guillaume. "Stress testing the banking system : towards a more macroprudential approach." Thesis, Paris 1, 2017. http://www.theses.fr/2017PA01E018.

Texte intégral

Résumé :

Les tests de résistance, qui évaluent la capacité des banques à soutenir la détérioration de la situation économique et financière, sont devenus un outil qui aide les banques centrales à exercer leur nouveau pouvoir de supervision et à promouvoir un système financier stable. En outre, la récente crise financière mondiale a déplacé le centre d'attention de la supervision financière d'une perspective microprudentielle, basée sur la résilience des institutions individuelles, à une perspective plus macroprudentielle, qui englobe la résilience globale du système financier. Par conséquent, les tests

Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

5

Štefančíková, Michaela. "Význam a vývoj záťažových testov bank v ČR a EÚ." Master's thesis, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2013. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-199741.

Texte intégral

Résumé :

This thesis deals with the stress testing of banks in Czech Republic and the EU. The first part discusses the financial stability. Attention is paid mainly to different opinions of financial institutions and other experts. The first part includes the financial stability assessment tools of two major financial institutions that deal with financial stability (IMF and ECB). The second part is devoted to one the specific assessment tool for financial stability - stress testing. Stress testing part targets to include the latest theoretical knowledge that are related to stress testing. The third par

Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

6

Dao, Hong Trang. "Essays on Accounting for Financial Stability in the Banking Industry." Doctoral thesis, Università degli studi di Padova, 2019. http://hdl.handle.net/11577/3424889.

Texte intégral

Résumé :

The dissertation at hand focuses on the role of accounting in the aftermath of the 2007-2009 financial crisis. Particularly, concerns were raised about the impact of accounting rules, accounting discretions, and dividend payouts on bank behaviour. Consequently, the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting Standards Board (FASB) set forth their revisions to accounting standards. Furthermore, there is an increased intervention by both the supervisors and regulators. The first working paper titled "Dividends, Loan Loss Provisions, Lending: Early Evidence fro

Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

7

Богма, С. Д., та М. В. Мішеніна. "Застосування стрес-тестування при управлінні ліквідністю банку в період фінансової кризи". Thesis, Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62281.

Texte intégral

Résumé :

У статті досліджено поняття ліквідності банку та фактори, що впливають на неї. Обгрунтовано важливість застосування стрес-тестування ліквідності банку в умовах фінансової кризи.<br>The definition of bank liquidity and liquidity factors are reviewed. The importance of using stress-testing of bank liquidity during the financial crisis is proved.

Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

8

Ткаченко, М. О. "Фінансова стійкість банку: методи оцінки". Thesis, Одеський національний економічний університет, 2021. http://local.lib/diploma/Tkachenko.pdf.

Texte intégral

Résumé :

Доступ до роботи тільки на території бібліотеки ОНЕУ, для переходу натисніть на посилання нижче<br>У роботі розглядаються теоретичні аспекти сутності фінансової стійкості банку та підходи до її визначення; досліджується необхідність оцінки та управління фінансовою стійкістю банків; визначаються методи оцінки та принципи, за якими проводиться оцінка фінансової стійкості. Проаналізовано основні фактори впливу на фінансову стійкість банку та визначено, які з них мають більший вплив. Проведено коефіцієнтний аналіз фінансової стійкості АТ «ПриватБанк» за допомогою аналізу балансу банку, оцінки фін

Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

9

Maťašová, Dominika. "Sekuritizace - analýza a dopady." Master's thesis, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2012. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-112709.

Texte intégral

Résumé :

In the present work we study the securitized products of ?financial markets with focus on collateralized debt obligations and the impact of fi?nancial crisis on the markets in the world. First part the thesis is focused on the methodology of the reasons behind launching these products, the portfolio, tranches and further on mechanisms how these structures are working. In the second part the thesis teoretically describes the valuation methods for which the Markov chains and copula functions are used. Further on follows the practical part with output from the quantitative analysis and at the end

Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

10

Стадник, А. С. "Механізм державного антикризового регулювання банківської системи". Thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74404.

Texte intégral

Résumé :

Дисертаційна робота присвячена розвитку теоретичних засад, науково-методичних підходів та розробленню практичних рекомендацій щодо формування й реалізації механізму ДАРБС. У дисертації вдосконалене визначення поняття "банківська криза"; розроблений підхід до класифікації банківських криз; обгрунтовано, що банківські кризи виникають унаслідок впливу некерованих факторів зовнішнього середовища та накопиченого внутрішнього деструктивного кризового потенціалу. Розвинено концептуальні засади формування механізму державного антикризового регулювання банківської системи; вдосконалено методичні засади

Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

11

Cartellier, Fanny. "Strategic interactions in the ecological transition : Quantitative approaches in climate finance." Electronic Thesis or Diss., Institut polytechnique de Paris, 2024. http://www.theses.fr/2024IPPAG001.

Texte intégral

Résumé :

Cette thèse modélise le comportement et les interactions stratégiques d'acteurs clés dans la transition bas-carbone ainsi que l'impact qu'ils ont sur son déroulement. Elle porte notamment une attention spécifique au rôle des acteurs financiers dans l'atténuation du changement climatique. Le Chapitre 1 effectue une revue des méthodologies de stress tests climatiques pratiqués par les superviseurs financiers et proposés dans des articles académiques. Il propose des pistes de réflexion pour améliorer leur capacité à évaluer l'ensemble des risques physiques et de transition qui pourraient menacer

Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

12

Dhima, Julien. "Evolution des méthodes de gestion des risques dans les banques sous la réglementation de Bale III : une étude sur les stress tests macro-prudentiels en Europe." Thesis, Paris 1, 2019. http://www.theses.fr/2019PA01E042/document.

Texte intégral

Résumé :

Notre thèse consiste à expliquer, en apportant quelques éléments théoriques, les imperfections des stress tests macro-prudentiels d’EBA/BCE, et de proposer une nouvelle méthodologie de leur application ainsi que deux stress tests spécifiques en complément. Nous montrons que les stress tests macro-prudentiels peuvent être non pertinents lorsque les deux hypothèses fondamentales du modèle de base de Gordy-Vasicek utilisé pour évaluer le capital réglementaire des banques en méthodes internes (IRB) dans le cadre du risque de crédit (portefeuille de crédit asymptotiquement granulaire et présence d’

Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

13

Messina, Jacopo. "Stress Testing the Italian Banking System during the Global Financial Crisis." Master's thesis, 2011. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-312480.

Texte intégral

Résumé :

This study performs a stress testing exercise on the Italian banking system in view of the 2007 financial crisis which was triggered by the crash of subprime mortgages. At the base of the global financial crisis was a failure of finan- cial regulators to quantify the accumulation of endogenous risks. Following the crisis, stress testing has acquired particular emphasis in the field of risk measurement under the Basel II supervisory framework. An econometric rela- tionship between the probability of default and the macroeconomic indicators is modeled according to the Merton approach for structu

Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

14

Vukić, Igor. "Macro Stress Testing on Credit Risk of banking sectors in PIIGS countries." Master's thesis, 2014. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-341197.

Texte intégral

Résumé :

In this paper we stress test the banking sectors of the PIIGS countries. We focus in particular on modeling the credit risk and estimating the impact of changes in macroeconomic variables on the level of capital adequacy. We develop two scenarios - a baseline stress testing scenario and an adverse scenario. The results indicate that under both scenarios, the analyzed banking systems have some capital adequacy issues. We find that the Portuguese banking sector is facing biggest capitalization problems. Number of undercapitalized banks under the adverse scenario is bigger than in baseline scenar

Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

15

Barroso, Miguel Oliveira dos Reis. "Reverse stress testing: Identifying weaknesses to prevent failures." Master's thesis, 2020. http://hdl.handle.net/10071/22236.

Texte intégral

Résumé :

This dissertation uses a methodology for attributing a stock portfolio most likely negative scenarios given a pre-defined loss. Using an extensive dataset spanning from 2007 through 2019, we calculated stock returns and their sample covariance matrix is estimated to obtain the portfolio Value at Risk (VaR). Due to idiosyncratic risk, we aggregate the returns into their corresponding indices to obtain the systematic component (the one explained by the market) and, afterwards, the Systematic Value at Risk was determined. Backward induction is then applied. Considering that returns follow a mul

Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

16

Yu, Wan-Ting, and 游婉婷. "The Application of Value-at-Risk Model and Stress Testing Approaches-the case for Financial Tsunami." Thesis, 2009. http://ndltd.ncl.edu.tw/handle/58813304341022753229.

Texte intégral

Résumé :

碩士<br>國立高雄第一科技大學<br>金融理財研究所<br>97<br>This paper takes Financial Tsunami in 2008, Asia Financial Crisis and none of pressure events periods as examples to compare the performance of Value-at-Risk(VaR) model and Stress testing approaches. First, we use four VaR methods：the variance-covariance method, the historical simulation method, Monte Carlo simulation method and T-copula method to estimate the VaR values. Then, we employ accuracy, expected shortfall and conservatism in the backtesting of VaR models as criteria to choose the best one. Last, we find the pressure events and examine whether str

Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

17

Šimečková, Jana. "Macroeconomic stress-testing of banking systems: survey of methodologies and empirical application." Master's thesis, 2011. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-298350.

Texte intégral

Résumé :

This thesis deals with stress testing as a process that helps to assess the impact of potential adverse shocks on the soundness of a financial system. First section is dedicated to non-technical discussion about stress testing and to some methodological issues. The main focus lies on the system-wide macroeconomic stress testing. The empirical part of the thesis is a contribution to macroprudential analysis of the quality of the aggregate loan portfolio in the Czech Republic. This study adopts a vector autoregression model applied to the Czech banking sector in order to judge its stability and

Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

18

Visser, Dirk. "A comprehensive stress testing model to evaluate systemic contagion and market illiquidity in banks / Dirk Visser." Thesis, 2013. http://hdl.handle.net/10394/12216.

Texte intégral

Résumé :

This dissertation presents a liquidity stress-testing model for evaluating liquidity and systemic risk in banks from developed and emerging economies respectively. The model further relies on simulations to generate liquidity buffer losses for both a non-crisis and crisis period as well. The emerging economy is represented by South Africa (SA) and the developed economy by the United Kingdom (henceforth UK). The Liquidity Stress Tester model (LST) has been successfully applied to both the Dutch and UK markets in previous research. The model's flexibility and adaptability allows it to assess dif

Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

19

Marcolino, Beatriz Simões. "Métodos de avaliação completa para medir o risco de mercado: comparação das perspetivas forward looking vs backward looking." Master's thesis, 2021. http://hdl.handle.net/10071/24219.

Texte intégral

Résumé :

A presente dissertação apresenta um estudo comparativo sobre a qualidade da estimação do risco de mercado proporcionada pelos métodos não paramétricos, tanto em condições normais como em condições extremas do mercado. O estudo salienta assim as vantagens e limitações dos métodos mais usados pelas instituições financeiras para estimarem a sua exposição a este tipo de risco. Para o efeito, é simulado um investimento numa carteira composta por três índices bolsistas representativos, nomeadamente o S&P 500, o FTSE 100 e o DAX 30. O método de Simulação Histórica Híbrida, um dos métodos que permite

Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

20

Литвиненко, А. М. "Антикризове управління банком в сучасних умовах". Thesis, 2015. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4089.

Texte intégral

Résumé :

Метою дипломної роботи є теоретичне обґрунтування сутності антикризового управління, виявлення причин та факторів, які мають негативний вплив на банківський сектор та розробка практичних рекомендацій щодо виходу банків із кризи.<br>Целью дипломной работы является теоретическое обоснование сущности антикризисного управления, выявления причин и факторов, которые имеют негативное влияние на банковский сектор и разработка практических рекомендаций по выходу банков из кризиса.<br>The aim of the thesis is theoretical substantiation of the essence crisis management, identify the causes and factors

Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

21

Мєль, Д. О. "Моніторинг фінансової стабільності банків України". Thesis, 2019. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11069.

Texte intégral

Résumé :

У роботі розглядаються теоретичні підходи до визначення сутності та оцінки фінансової стабільності банків; сформульоване організаційно-економічне забезпечення фінансової стабільності банків; визначено особливості реалізації моніторингу фінансової стабільності банків; проаналізовано основні тенденції розвитку вітчизняних банків у розкритті фінансової стабільності їх функціонування; проведено моніторинг платоспроможності та капітальної стійкості банків; проаналізовано рівень ділової активності банків України; удосконалено науково-методичний підхід до визначення інтегрального показника фінансової

Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

Nous offrons des réductions sur tous les plans premium pour les auteurs dont les œuvres sont incluses dans des sélections littéraires thématiques. Contactez-nous pour obtenir un code promo unique!