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Thèses sur le sujet « Modélisation de la dépendance extrémale »

Auteur : Grafiati

Publié le 9 novembre 2024

Mis à jour le 31 juillet 2025

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1

Boulin, Alexis. "Partitionnement des variables de séries temporelles multivariées selon la dépendance de leurs extrêmes." Electronic Thesis or Diss., Université Côte d'Azur, 2024. http://www.theses.fr/2024COAZ5039.

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Résumé :

Dans un grand éventail d'applications allant des sciences du climat à la finance, des événements extrêmes avec une probabilité loin d'être négligeable peuvent se produire, entraînant des conséquences désastreuses. Les extrêmes d'évènements climatiques tels que le vent, la température et les précipitations peuvent profondément affecter les êtres humains et les écosystèmes, entraînant des événements tels que des inondations, des glissements de terrain ou des vagues de chaleur. Lorsque l'emphase est mise sur l'étude de variables mesurées dans le temps sur un grand nombre de stations ayant une loc

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2

Kacem, Manel. "Processus de risque : modélisation de la dépendance et évaluation du risque sous des contraintes de convexité." Thesis, Lyon 1, 2013. http://www.theses.fr/2013LYO10051/document.

Texte intégral

Résumé :

Ce travail de thèse porte principalement sur deux problématiques différentes mais qui ont pour point commun, la contribution à la modélisation et à la gestion du risque en actuariat. Dans le premier thème de recherche abordé dans cette thèse, on s'intéresse à la modélisation de la dépendance en assurance et en particulier, on propose une extension des modèles à facteurs communs qui sont utilisés en assurance. Dans le deuxième thème de recherche, on considère les distributions discrètes décroissantes et on s'intéresse à l'étude de l'effet de l'ajout de la contrainte de convexité sur les extrema

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3

Ben, Ghorbal Noomen. "Étude de certaines mesures d'association multivariées et d'un test de dépendance extrémale fondés sur les rangs." Thesis, Université Laval, 2010. http://www.theses.ulaval.ca/2010/27602/27602.pdf.

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4

Chatelain, Simon. "Modélisation de la dépendance entre pré-extrêmes." Thesis, Lyon, 2019. http://www.theses.fr/2019LYSE1267.

Texte intégral

Résumé :

Le comportement extrême joint entre variables aléatoires revêt un intérêt particulier dans de nombreuses applications des sciences de l’environnement, de la finance, de l’assurance ou encore de la gestion du risque. Par exemple, ce comportement joue un rôle central dans l’évaluation des risques de catastrophes naturelles. Une erreur de spécification de la dépendance entre des variables aléatoires peut engendrer une sous-estimation dangereuse du risque, en particulier au niveau extrême. Le premier objectif de cette thèse est de développer des techniques d’inférence pour les copules Archimax. Ce

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5

Lebrun, Régis. "Contributions à la modélisation de la dépendance stochastique." Phd thesis, Université Paris-Diderot - Paris VII, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00913510.

Texte intégral

Résumé :

Dans cette thèse, nous étudions la modélisation de la dépendance stochastique entre composantes d'un vecteur aléatoire sous l'angle des copules. La première partie des travaux consiste en une exploration numérique des notions de copule et de mesure de dépendance stochastique dans le contexte de la modélisation des incertitudes en simulation numérique. La seconde partie des travaux porte sur l'étude des transformations de Nataf et de Rosenblatt. Nous montrons que la transformation de Nataf consiste à supposer que le vecteur aléatoire est muni d'une copule Gaussienne. Nous généralisons cette tra

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6

Di, Bernardino Éléna. "Modélisation de la dépendance et mesures de risque multidimensionnelles." Phd thesis, Université Claude Bernard - Lyon I, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00838598.

Texte intégral

Résumé :

Cette thèse a pour but le développement de certains aspects de la modélisation de la dépendance dans la gestion des risques en dimension plus grande que un. Le premier chapitre est constitué d'une introduction générale. Le deuxième chapitre est constitué d'un article s'intitulant " Estimating Bivariate Tail : a copula based approach ", soumis pour publication. Il concerne la construction d'un estimateur de la queue d'une distribution bivariée. La construction de cet estimateur se fonde sur une méthode de dépassement de seuil (Peaks Over Threshold method) et donc sur une version bivariée du Thé

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7

Cuberos, Andres. "Modélisation de la dépendance et estimation du risque agrégé." Thesis, Lyon 1, 2015. http://www.theses.fr/2015LYO10321/document.

Texte intégral

Résumé :

Cette thèse porte sur l'étude de la modélisation et estimation de la dépendance des portefeuilles de risques et l'estimation du risque agrégé. Dans le Chapitre 2, nous proposons une nouvelle méthode pour estimer les quantiles de haut niveau pour une somme de risques. Elle est basée sur l'estimation du rapport entre la VaR de la somme et la VaR du maximum des risques. Nous utilisons des résultats sur les fonctions à variation régulière. Nous comparons l'efficacité de notre méthode avec quelques estimations basées sur la théorie des valeurs extrêmes, sur plusieurs modèles. Notre méthode donne de

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8

Sbai, Mohamed. "Modélisation de la dépendance et simulation de processus en finance." Phd thesis, Université Paris-Est, 2009. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00451008.

Texte intégral

Résumé :

La première partie de cette thèse est consacrée aux méthodes numériques pour la simulation de processus aléatoires définis par des équations différentielles stochastiques (EDS). Nous commençons par l'étude de l'algorithme de Beskos et al. [13] qui permet de simuler exactement les trajectoires d'un processus solution d'une EDS en dimension 1. Nous en proposons une extension à des fins de calcul exact d'espérances et nous étudions l'application de ces idées à l'évaluation du prix d'options asiatiques dans le modèle de Black & Scholes. Nous nous intéressons ensuite aux schémas numériques. Dans le

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9

Ahdida, Abdelkoddousse, and Abdelkoddousse Ahdida. "Processus matriciels : simulation et modélisation de la dépendance en finance." Phd thesis, Université Paris-Est, 2011. http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00674813.

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Résumé :

La première partie de cette thèse est consacrée à la simulation des équations différentielles stochastiques définies sur le cône des matrices symétriques positives. Nous présentons de nouveaux schémas de discrétisation d'ordre élevé pour ce type d'équations différentielles stochastiques, et étudions leur convergence faible. Nous nous intéressons tout particulièrement au processus de Wishart, souvent utilisé en modélisation financière. Pour ce processus nous proposons à la fois un schéma exact en loi et des discrétisations d'ordre élevé. A ce jour, cette méthode est la seule qui soit utilisable

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10

Ahdida, Abdelkoddousse. "Processus matriciels : simulation et modélisation de la dépendance en finance." Thesis, Paris Est, 2011. http://www.theses.fr/2011PEST1154/document.

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Résumé :

La première partie de cette thèse est consacrée à la simulation des équations différentielles stochastiques définies sur le cône des matrices symétriques positives. Nous présentons de nouveaux schémas de discrétisation d'ordre élevé pour ce type d'équations différentielles stochastiques, et étudions leur convergence faible. Nous nous intéressons tout particulièrement au processus de Wishart, souvent utilisé en modélisation financière. Pour ce processus nous proposons à la fois un schéma exact en loi et des discrétisations d'ordre élevé. A ce jour, cette méthode est la seule qui soit utilisable

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11

Dias, Neto David. "Modélisation de la dépendance dans l'analyse multivariée des séries financières." Paris 1, 2004. http://www.theses.fr/2004PA010013.

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Résumé :

Les séries financières sont connues pour présenter de nombreuses "anomalies" qui portent à mal l'inférence statistique traditionnelle basée sur la normalité des processus. Les faits stylisés observés dans l'analyse statistique univariée sont essentiellement l'hétéroscedasticité variable dans le temps et le caractère leptokurtique et asymétrique des distributions empiriques. En analyse multivariée vient s'ajouter à ces difficultés celle de la spécificité de la dépendance qui a pendant longtemps été absente de la littérature économétrique. Ce n'est que très récemment, avec la redécouverte des fo

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12

Sbaï, Mohamed. "Modélisation de la dépendance et simulation de processus en finance." Thesis, Paris Est, 2009. http://www.theses.fr/2009PEST1046/document.

Texte intégral

Résumé :

La première partie de cette thèse est consacrée aux méthodes numériques pour la simulation de processus aléatoires définis par des équations différentielles stochastiques (EDS). Nous commençons par l’étude de l’algorithme de Beskos et al. [13] qui permet de simuler exactement les trajectoires d’un processus solution d’une EDS en dimension 1. Nous en proposons une extension à des fins de calcul exact d’espérances et nous étudions l’application de ces idées à l’évaluation du prix d’options asiatiques dans le modèle de Black & Scholes. Nous nous intéressons ensuite aux schémas numériques. Dan

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Béranger, Boris. "Modélisation de la structure de dépendance d'extrêmes multivariés et spatiaux." Thesis, Paris 6, 2016. http://www.theses.fr/2016PA066004/document.

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Résumé :

La prédiction de futurs évènements extrêmes est d’un grand intérêt dans de nombreux domaines tels que l’environnement ou la gestion des risques. Alors que la théorie des valeurs extrêmes univariées est bien connue, la complexité s’accroît lorsque l’on s’intéresse au comportement joint d’extrêmes de plusieurs variables. Un intérêt particulier est porté aux évènements de nature spatiale, définissant le cadre d’un nombre infini de dimensions. Sous l’hypothèse que ces évènements soient marginalement extrêmes, nous focalisons sur la structure de dépendance qui les lie. Dans un premier temps, nous f

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14

Bosc, Damien. "Trois essais sur la modélisation de la dépendance entre actifs financiers." Phd thesis, Ecole Polytechnique X, 2012. http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00721674.

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Résumé :

Cette thèse porte sur deux aspects de la dépendance entre actifs financiers. La première partie concerne la dépendance entre vecteurs aléatoires. Le premier chapitre consiste en une comparaison d'algorithmes calculant l'application de transport optimal pour le coût quadratique entre deux probabilités sur R^n, éventuellement continues. Ces algorithmes permettent de calculer des couplages ayant une propriété de dépendance extrême, dits couplage de corrélation maximale, qui apparaissent naturellement dans la définition de mesures de risque multivariées. Le second chapitre propose une définition d

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15

Tankov, Peter. "Processus de Lévy en Finance : Problèmes Inverses et Modélisation de Dépendance." Phd thesis, Ecole Polytechnique X, 2004. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00007944.

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Résumé :

Cette thèse traite de la modélisation de prix boursiers par les exponentielles de processus de Lévy. La première partie développe une méthode non-paramétrique stable de calibration de modèles exponentielle-Lévy, c'est-à-dire de reconstruction de ces modèles à partir des prix d'options cotées sur un marché financier. J'étudie les propriétés de convergence et de stabilité de cette méthode de calibration, décris sa réalisation numérique et donne des exemples de son utilisation. L'approche adoptée ici consiste à reformuler le problème de calibration comme celui de trouver un modèle exponentielle-L

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Eksioglu, Kamil Murat. "Modélisation de la dépendance contextuelle des concepts flous la structure SFC." Thesis, National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 2000. http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk1/tape4/PQDD_0035/NQ67104.pdf.

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17

Vermette, Richard. "Modélisation de la dépendance entre les garanties applicables en assurance automobile." Thesis, Université Laval, 2011. http://www.theses.ulaval.ca/2011/28287/28287.pdf.

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Résumé :

Dans un portefeuille d’assurance automobile, différents types de réclamations peuvent survenir pour chaque police en vigueur. En cas de collision entre deux véhicules, l’assuré peut déposer une réclamation pour dommages corporels et matériels à luimême et à autrui. Traditionnellement, ces types de risques ont été considérés comme indépendants afin d’en faciliter la modélisation stochastique. Dans la pratique, on observe toutefois une dépendance entre les montants de ces réclamations dont il importe de tenir compte pour mieux quantifie

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Fischer, Richard. "Modélisation de la dépendance pour des statistiques d'ordre et estimation non-paramétrique." Thesis, Paris Est, 2016. http://www.theses.fr/2016PESC1039/document.

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Résumé :

Dans cette thèse, on considère la modélisation de la loi jointe des statistiques d'ordre, c.à.d. des vecteurs aléatoires avec des composantes ordonnées presque sûrement. La première partie est dédiée à la modélisation probabiliste des statistiques d'ordre d'entropie maximale à marginales fixées. Les marginales étant fixées, la caractérisation de la loi jointe revient à considérer la copule associée. Dans le Chapitre 2, on présente un résultat auxiliaire sur les copules d'entropie maximale à diagonale fixée. Une condition nécessaire et suffisante est donnée pour l'existence d'une telle copule,

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19

Mtalai, Itre. "Modélisation de la dépendance à l'aide des mélanges communs et applications en actuariat." Doctoral thesis, Université Laval, 2018. http://hdl.handle.net/20.500.11794/32983.

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Résumé :

Tableau d'honneur de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, 2018-2019<br>La modélisation de la dépendance entre les risques pour un portefeuille d’une assurance ou d’une entité financière est devenue de plus en plus importante pour la solvabilité des institutions financières et l’examen de solvabilité dynamique et l’analyse financière dynamique des compagnies d’assurance. L’hypothèse d’indépendance entre les risques est parfois réaliste et facilite l’évaluation, l’agrégation et l’allocation des risques. Cependant, dans la majorité des cas, les risques individuels sont influencés

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Kodia, Banzouzi Bernédy Nel Messie. "Mesures de dépendance pour une modélisation alpha-stable : application aux séries chronologiques stables." Toulouse 3, 2011. http://thesesups.ups-tlse.fr/1468/.

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Résumé :

Dans cette thèse, nous apportons une contribution à l'étude de la dépendance entre des variables aléatoires à queues lourdes, et en particulier symétriques a-stables, en introduisant un nouveau coefficient de dépendance : le coefficient de covariation symétrique signé. Nous utilisons ce coefficient ainsi que le paramètre d'association généralisé introduit par Paulauskas (1976), dans le contexte des séries chronologiques, à des fins d'identification des processus MA et AR stables. Dans le premier chapitre, nous donnons une vue d'ensemble des lois a-stables. Nous rappelons les concepts fondament

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Franchi, Guillaume. "Modélisation dynamique de données d’abondance en écologie." Electronic Thesis or Diss., Rennes, École Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information, 2024. https://genes.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=179081.

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Résumé :

Dans cette thèse, on s'intéresse à la modélisation de la dynamique des séries d'abondances en écologie, en particulier des processus d'abondance relative et d'absence-présence. Pour ce faire, on y développe des méthodes générales de construction de processus stationnaires et ergodiques à valeurs dans un espace compact, en particulier dans le simplexe et {0,1}^k, k ∈N^*. Une attention particulière est apportée à l'interprétation des paramètres de ces modèles.L'inférence statistique de ces paramètres est délicate de par la non-linéarité de ces modèles multivariées et de la non-convexité de la lo

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Limam, Mohamed-Ali. "Modélisation de la dynamique des rentabilités des hedge funds : dépendance, effets de persistance et problèmes d’illiquidité." Thesis, Montpellier, 2015. http://www.theses.fr/2015MONTD031/document.

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Résumé :

Dans cette thèse nous combinons les processus à mémoire longue ainsi que les modèles à changement de régime markovien afin d’étudier la dynamique non linéaire des rentabilités des hedge funds et leur exposition au risque de marché. L’attractivité des hedge funds réside dans leur capacité à générer des rentabilités décorrélées avec celles des actifs traditionnels tout en permettant d’améliorer les rentabilités et/ou de réduire le risque, indépendamment des conditions de marché. Cependant, certaines spécificités des rentabilités des hedge funds (non linéarité, asymétrie et présence d’une forte a

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Keiflin, Ronald. "La rechute chez le toxicomane et sa modélisation chez l'animal : analyse des processus comportementaux élémentaires." Bordeaux 2, 2008. http://www.theses.fr/2008BOR21528.

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Résumé :

L'addiction est une pathologie chronique caractérisée par de fréquentes rechutes même après des périodes prolongées d'abstinence. Chez le toxicomane, il a été démontré que la réexposition à la drogue contribue à précipiter le rétablissement d'une consommation compulsive. Chez l'animal de laboratoire, la réexposition à la drogue induit la réinstallation d'un comportement éteint de recherche de drogue. Pourtant, les mécanismes intimes par lesquels la réexpositionà la drogue entraîne cette réinstallation restent mal connus. L'objectif de ce trévail était de déterminer les processus comportementau

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Bourhis, Yoann. "Dynamique de population et dépendance multi-échelle au paysage - modélisation mécaniste appliquée à la protection des cultures." Thesis, Rennes, Agrocampus Ouest, 2016. http://www.theses.fr/2016NSARA079/document.

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Résumé :

Dans un objectif de réduction de l'utilisation des pesticides, des méthodes alternatives doivent assurer la protection des cultures. Les dégâts causés par les insectes ravageurs sont les manifestations de dynamiques de population dont certains déterminants paysagers sont des éléments structuraux potentiellement relocalisables. Nous explorons ici, par la simulation numérique, la modification du paysage comme stratégie de protection des cultures.Les éléments paysagers peuvent impacter les populations d'insectes par leur influence sur les comportements individuels. Nous avons développé un modèle

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Araichi, Sawssen. "Modélisation de la dépendance temporelle des sinistres en assurance non vie et enjeux de l’évaluation du Passif." Thesis, Lyon 1, 2015. http://www.theses.fr/2015LYO10170/document.

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Résumé :

Initialement, la modélisation des risques en assurance non vie, supposait l'indépendance entre les différentes variables des modèles actuariels. De nos jours, cette hypothèse d'indépendance est souvent relâchée afin de tenir compte de possibles interactions entre les différents éléments. Cette thèse a pour but de contribuer à la littérature existante de la modélisation de la dépendance en assurance non vie. Concrètement, nous introduisons une nouvelle méthodologie d'analyse des risques en assurance à travers le développement des modèles de dépendance, principalement dans un cadre dynamique. Da

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Zequeira, Alfonso Romulo Isbel. "Modélisation stochastique pour l'évalusation de politiques d'inspection et de maintenance des systèmes de sécurité." Troyes, 2005. http://www.theses.fr/2005TROY0008.

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Résumé :

Les systèmes de sécurité ont un rôle important pour la maîtrise des risques dans l’exploitation des systèmes industriels. Fréquemment, on ne peut diagnostiquer la panne de ces systèmes qu’au moyen d’inspections périodiques. De plus, on peut supposer qu’ils vieillissent. Donc, il peut s’avérer efficace de les remplacer périodiquement. On s’intéresse à la détermination de politiques d’inspection et de maintenance des systèmes de sécurité. On considère des aspects pratiques importants : la qualité des inspections, la qualité de la maintenance et la prise en considération d’actions de maintenance

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Guicharnaud, Chloé. "Dynamiques éco-évolutives de la densité-dépendance au sein des fronts d'expansion poussés." Electronic Thesis or Diss., Université Côte d'Azur, 2023. http://www.theses.fr/2023COAZ6041.

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Résumé :

La densité de population, c'est-à-dire le nombre d'individus présents dans un espace donné, a une grande influence sur les performances des individus et populations. La présence générale de densité-dépendance et de traits densité-dépendants au sein de l'arbre du vivant fait qu'il est important d'en savoir plus sur comment cette densité-dépendance peut évoluer et influencer les dynamiques de populations. Quand une population se propage dans l'espace, la densité de population peut dramatiquement varier sur une courte échelle spatiale, allant d'un cœur déjà occupé et parfois densément peuplé, aux

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Nicolet, Gilles. "Inférence et modélisation de la dépendance spatiale des extrêmes neigeux dans les Alpes françaises par processus max-stables." Thesis, Université Grenoble Alpes (ComUE), 2017. http://www.theses.fr/2017GREAU017/document.

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Résumé :

Les extrêmes neigeux sont parmi les risques naturels les plus dangereux dans les régions montagneuses. Les processus max-stables, qui relient statistique des valeurs extrêmes et géostatistique, offrent un cadre approprié pour les étudier. Deux questions importantes concernant la dépendance spatiale des extrêmes sont traitées dans cette thèse à travers les cas des chutes et des hauteurs de neige dans les Alpes françaises : la sélection de modèle et la non-stationnarité temporelle. Nous utilisons pour cela deux jeux de données de maxima hivernaux de chutes de neige (90 stations de 1958 à 2013) e

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Bubák, Vít. "Chapitres en modélisation économétrique appliquée des marchés financiers d'Europe centrale." Paris 1, 2010. http://www.theses.fr/2010PA010033.

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Résumé :

Cette thèse de doctorat se compose de trois chapitres sur la modélisation économétrique appliquée des marchés financiers d'Europe centrale (EC). Dans le premier chapitre, nous étudions le comportement des taux de change EC (EURlCZK, EURIHUF et EUR/PLN) dans la période allant de 2002 à 2008 en utilisant les données intra-quotidiennes de 5 minutes. Nous estimons également un modèle simple de trois équations pour les rentabilités quotidiennes, la variance réalisée et la volatilité de la variance réalisée qui saisit très bien toutes les caractéristiques principales des données et peut alors servir

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Owusu, Patrick Asante. "Modélisation de dépendances dans des séries temporelles co-évolutives." Electronic Thesis or Diss., Université de Lorraine, 2024. http://www.theses.fr/2024LORR0104.

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Résumé :

Les recherches actuelles en analyse des séries temporelles montrent qu'il existe des approches formelles insuffisantes pour modéliser les dépendances de plusieurs séries temporelles ou de séries temporelles co-évolutives à mesure qu'elles changent au fil du temps. Dans cette thèse, nous développons une approche formelle pour analyser la temporalité et l'évolution des dépendances via les définitions de sous-séries temporelles, où une sous-série temporelle est un segment des données de la série temporelle originale. Nous concevons une approche basée sur le principe des fenêtres glissantes pour a

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Rapicault, Pascal. "Modèles et techniques pour spécifier, développer et utiliser un framework : une approche par méta-modélisation." Phd thesis, Université de Nice Sophia-Antipolis, 2002. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00505470.

Texte intégral

Résumé :

L'utilisation d'un framework pose des problèmes liés au respect de la structure et du comportement de celui-ci. Ces problèmes sont la conséquence de la perte des informations de conception lors de l'implémentation, ce qui se traduit par l'absence d'une documentation pertinente lors de l'utilisation. Ainsi le but de cette thèse est de fournir un modèle d'expression des dépendances structurelles et comportementales. Ces modèles sont intégrés au cycle de vie du framework, de la spécification jusqu'à la finalisation. Le modèle de dépendances structurelles propose une expression explicite des dépen

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CHAOUCHE, Keltoum. "Approche multifractale de la modélisation stochastique en hydrologie." Phd thesis, ENGREF (AgroParisTech), 2001. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00005781.

Texte intégral

Résumé :

La plupart des séries d'observations hydrologiques possèdent des caractéristiques peu communes (grande variabilité sur une large gamme d'échelles spatiales et temporelles, périodicité, corrélation temporelle à faible décroissance), difficiles à mesurer (séries tronquées et intégrées sur des pas de temps qui ne respectent pas la nature du phénomène) et compliquées à intégrer dans un modèle stochastique classique (ARMA, Markov). Le modélisateur doit aussi faire face aux problèmes liés à l'échelle : en hydrologie (et en météorologie) où les données sont issues de pas de temps très divers, il est

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Cristau, Cécile. "Définition, mesure et modélisation de l'attachement à une marque avec deux composantes : la dépendance et l'amitié vis-à-vis d'une marque." Aix-Marseille 3, 2001. http://www.theses.fr/2001AIX32060.

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Résumé :

La critique de la rentabilité des investissements publicitaires replace la fidélité aux marques au centre des préoccupations du marketing. Les comportements de résistances aux changements de marques en magasin (rupture de stock, hausse/baisse de prix, promotions. . . ) se sont avérés insuffisants pour capter durablement la véritable fidélité active. L'engagement, souvent défini comme la forte propension à vouloir maintenir la ligne d'acahts, associe la force des croyances à la pérennité et un certain degré d'exclusivité des achats. Mais les panels démontrent l'existence durable de plusieurs ma

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Lenuzza, Natacha. "Modélisation de la réplications des Prions : Implication de la dépendance en taille des agrégats de PrP et de l'hétérogénéité des populations cellulaires." Phd thesis, Ecole Centrale Paris, 2009. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00453321.

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Résumé :

Les maladies à Prions sont des maladies neurodégénératives fatales, touchant l'homme et l'animal. Même si le risque de transmission de la maladie de la vache folle à l'homme semble maîtrisé, il persiste actuellement un risque de santé publique lié à la transmission iatrogène de cette forme, notamment par transfusion sanguine. Pour contrôler cette transmission, il est donc essentiel de mieux comprendre les mécanismes moléculaires et cellulaires de réplication et de dissémination des Prions. Ces mécanismes de réplication se produisent à des échelles de temps et de taille difficilement accessible

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Ardon, Jean. "Modélisation probabiliste de la dépendance spatiale et temporelle appliquée à l’étude du péril sécheresse dans le cadre du régime français d’indemnisation des catastrophes naturelles." Thesis, La Rochelle, 2014. http://www.theses.fr/2014LAROS002.

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Résumé :

Les travaux présentés s’inscrivent dans le cadre des études menées par la Caisse centrale de réassurance (CCR) pour modéliser les événements catastrophes naturelles et en particulier le péril sécheresse. La sécheresse est le nom utilisé couramment pour désigner les dommages aux bâtiments causés par le phénomène de retrait-gonflement des argiles. Les recherches effectuées sont en lien avec un modèle d’estimation du coût annuel d’un événement sécheresse conçu en interne à CCR. Celui-ci croise des données assurantielles et des données d’humidité du sol pour estimer le coût d’un événement survenu.

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Alhadad, Nagham. "Bridging the gap between social and digital works : system modeling and trust evaluation)." Nantes, 2014. http://archive.bu.univ-nantes.fr/pollux/show.action?id=9f95fd53-f840-42e5-aef8-42fe66c89199.

Texte intégral

Résumé :

Aujourd’hui, les systèmes numériques sont interconnectés au travers d’architectures complexes. Les participants à ces systèmes réalisent activités telles que communiquer ou partager des données. Humains, matériels et logiciels sont impliqués dans ces activités, de sorte qu’un système peut être décrit comme la représentation de deux mondes, le monde social et le monde numérique et leurs relations. L’évaluation de ces systèmes est limitée aux aspects techniques. Aujourd’hui, la confiance envers les est devenue un facteur important dans les procédures d’évaluation. Dans ce contexte, nous soulevon

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Jridi, Nidhal. "Contribution à la modélisation du comportement dynamique d'un dispositif élastomérique." Thesis, Lyon, 2017. http://www.theses.fr/2017LYSEC032/document.

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Résumé :

Ce travail s’inscrit dans le cadre d’un partenariat international Airbus Safran Launchers ", " Ecole Centrale de Lyon " et " Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis ". Les composés élastomériques sont largement utilisés dans l’industrie pour leurs déformabilité et leurs capacités d’amortissement. Soumis aux combinaisons complexes de fabrication et de charges de service, les élastomères montrent la capacité de subir des conditions de chargement sévères et le cas de pré-déformation statique superposée par une excitation dynamique de petite amplitude est couramment utilisé pour des applications ind

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Essabbar, Driss. "Modélisation et analyse du déséquilibre décisionnel dans les réseaux d'entreprises et son impact sur les relations de collaboration." Thesis, Bordeaux, 2015. http://www.theses.fr/2015BORD0097.

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Résumé :

Etre membre d'un réseau offre à l'entreprise un lieu, un espace d'échanges et de progression. C'est un moyen de valoriser ses savoir-faire et se différencier de ses concurrents. Une collaboration efficace mise en place entre les entreprises est avant tout fondée sur la confiance mutuelle. Selon les termes contractualisés du partenariat, les bénéfices voire les risques peuvent alors être partagés aboutissant à une relation gagnant-gagnant. Si au contraire les parties prenantes n'ont pas pris toute la mesure des conséquences de ces collaborations, elles peuvent se trouver dans des situations peu

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Ouachene, Naomi. "Évaluation des dépendances entre variables décrivant les performances des fermes laitières à partir d’approches de modélisation par copules." Electronic Thesis or Diss., Rennes, Agrocampus Ouest, 2024. http://www.theses.fr/2024NSARD109.

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Résumé :

Une bonne compréhension des interactions au sein des systèmes d’élevage est nécessaire à la mise en place de pratiques de gestion efficaces dans l’amélioration de leurs performances environnementales. La thèse explore ainsi l’approche statistique des copules permettant de formaliser les structures de dépendances complexes entre les multiples variables décrivant les élevages et leur contexte. Ce travail s’est appuyé sur des données d’enquêtes menées par l’Institut de l’Élevage concernant les caractéristiques d’une diversité d’élevages français. La thèse se divise en trois travaux complémentaire

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Teymoori, Fariba. "Evaluation du poids médico-social de la dépendance liée au vieillissement de la population Iranienne par une enquête prospective sur le terrain et une modélisation démographique. Proposition d'organisation du système de prise en charge sanitaire et sociale." Phd thesis, Université de Grenoble, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00583407.

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Résumé :

Alors que le nombre et la proportion de personnes âgées de 60 ans et plus vont continuer de s'accroître dans les pays en voie de développent comme l'Iran au cours des prochaines décennies, l'augmentation de la demande et des dépenses de santé et particulièrement les soins de longue durée poseront les mêmes problèmes de santé publique auxquels les pays développées sont confrontés aujourd'hui.Face au vieillissement de la population marquée par la transition démographique, face à l'augmentation de la longévité et du nombre de personnes en situation de dépendance, de fragilité et de handicap, face

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Bajeux, Nicolas. "Modélisation de stratégies d'introduction de populations, effets Allee et stochasticité." Thesis, Université Côte d'Azur (ComUE), 2017. http://www.theses.fr/2017AZUR4056/document.

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Résumé :

Cette thèse s'intéresse à l'étude des stratégies d'introduction de populations dans l'environnement. Les deux principaux contextes présentés sont la lutte biologique et la réintroduction d'espèces. Si ces deux types d'introduction diffèrent, des processus biotiques et abiotiques les influencent de manière similaire. En particulier les populations introduites, souvent de petite taille, peuvent être sensibles à diverses formes de stochasticité, voire subir une baisse de leur taux de croissance à faible effectif, ce qu'on appelle « effet Allee ». Ces processus peuvent interagir avec les stratégie

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Bègue, Boris. "Transports et urbanisation à La Réunion : le rôle de l’accessibilité dans les phénomènes de périurbanisation et de dépendance automobile, modélisation systémique sur la région Est-Nord-Est." Thesis, La Réunion, 2013. http://www.theses.fr/2013LARE0023/document.

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Résumé :

À l'instar des États-Unis et de l'Australie, l'urbanisation à La Réunion s'est développée autour de l'automobile à partir de la Départementalisation en 1946. On est passé en moins de 20 ans d'une « urbanisation pédestre et ferroviaire » à une « urbanisation automobile ». La ville est étalée et la ségrégation fonctionnelle des espaces urbains les rend dépendants les uns des autres.C'est le cas des espaces périurbains résidentiels qui sont fonctionnellement dépendants de leurs zones d'emplois. Les flux engendrés se caractérisent par des déplacements qui se font à 86% en automobile. Ces phénomèn

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Marot, Guillemette. "Modélisation statistique pour la recherche de gènes différentiellement exprimés: modèles de variance-covariance, analyse séquentielle et méta-analyse." Phd thesis, AgroParisTech, 2009. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00458988.

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Résumé :

Les puces à ADN permettent d'étudier simultanément l'expression de plusieurs milliers de gènes à partir de peu d'individus biologiques. Trois approches sont considérées dans cette thèse pour résoudre les problèmes de sensibilité dans la recherche de gènes différentiellement exprimés: la modélisation des variances-covariances, l'analyse séquentielle et la méta-analyse. La première et la troisième partie reposent principalement sur des approches dites de 'shrinkage' qui estiment les valeurs de chaque gène à partir de l'information provenant de l'ensemble des gènes. En diminuant le nombre de para

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Guennery, Sophie. "L'hébergement de la personne âgée dépendante – Modélisation prospective : exemple de la région Poitou-Charentes." Thesis, Paris, CNAM, 2014. http://www.theses.fr/2015CNAM0962/document.

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Résumé :

Face au vieillissement démographique, l’adéquation de l’offre et de la demande de la prise en charge de la dépendance est au cœur des politiques de santé publique. L’objectif de ce travail est d’estimer la consommation d’hébergement des personnes âgées dépendantes pour un horizon de 5 à 10 ans en intégrant l’origine géographique des résidents. En effet, ces derniers ne cherchent pas nécessairement une réponse d’hébergement à proximité de leur lieu de résidence. On peut ainsi bâtir un « scénario moyen » pour mesurer la consommation d’hébergement actuelle, construire des bassins gérontologiques

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Pannekoucke, Olivier. "Modélisation des structures locales de covariance des erreurs de prévision à l'aide des ondelettes." Phd thesis, Université Paul Sabatier - Toulouse III, 2008. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00285515.

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Résumé :

La représentation des variations spatio-temporelles des fonctions de covariance d'erreur d'ébauche reste un problème majeur dans les algorithmes d'assimilation. Dans cette thèse le diagnostic des variations géographiques des corrélations locales est introduit via le diagnostic de la portée locale. L'estimation de cette portée ainsi que les propriétés de l'estimation sont étudiés en détail. Ce travail utilise des ondelettes sphériques, suivant la formulation introduite par Mike Fisher (ECMWF), pour modéliser les fonctions de corrélation locale "du jour". Il est montré que cette formulation moye

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Fick, Rutger. "Modélisation avancée du signal dMRI pour la caractérisation de la microstructure tissulaire." Thesis, Université Côte d'Azur (ComUE), 2017. http://www.theses.fr/2017AZUR4006/document.

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Résumé :

Cette thèse est dédiée à améliorer la compréhension neuro-scientifique à l'aide d'imagerie par résonance magnétique de diffusion (IRMd). Nous nous concentrons sur la modélisation du signal de diffusion et l'estimation par IRMd des biomarqueurs liés à la microstructure, appelé «Microstructure Imaging». Cette thèse est organisée en trois parties. Dans partie I nous commençons par la base de l'IRMd et un aperçu de l'anisotropie en diffusion. Puis nous examinons la plupart des modèles de microstructure utilisant PGSE, en mettant l'accent sur leurs hypothèses et limites, suivi par une validation pa

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Rolland, Chloé. "Modèles orientés objet pour une meilleure prédiction du trafic internet." Paris 6, 2008. http://www.theses.fr/2008PA066657.

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Résumé :

Cette thèse s’intéresse à la modélisation du trafic Internet. Elle propose une approche dont le but est de dépasser les limites des modèles traditionnels et des modèles de type boîte noire, afin de concevoir des modèles de trafic structurels, alliant précision et simplicité d'utilisation. Elle s'intéresse en premier lieu à un modèle hiérarchique, Basic LiTGen, orienté utilisateur et application, où les entités de trafic considérées sont les sessions, les pages, les objets et les paquets. Une analyse en ondelettes permet d'aiguiller l'analyse sur l'organisation des paquets dans les objets et de

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Chen, Youbin. "Modélisation de la rupture ductile par approche locale : simulation robuste de la déchirure." Thesis, Paris Sciences et Lettres (ComUE), 2019. http://www.theses.fr/2019PSLEM038/document.

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Cette étude a pour objectif principal d’établir une stratégie de modélisation robuste, fiable et performante pour décrire des propagations de fissures d’échelle centimétrique en régime ductile dans des composants industriels. Le modèle d’endommagement de GTN écrit en grandes déformations est utilisé pour modéliser l’endommagement ductile. Ce modèle conduit généralement à une localisation de la déformation, conformément à l’expérience. L’échelle caractéristique de ce phénomène est introduite dans les équations de comportement via l’adoption d’une formulation non locale.Sur le plan numérique, ce

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Akoussan, Komlan. "Modélisation et conception de structures composites viscoélastiques à haut pouvoir amortissant." Thesis, Université de Lorraine, 2015. http://www.theses.fr/2015LORR0188/document.

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Résumé :

L’objectif de ce travail est de développer des outils numériques utilisables dans la détermination de manière exacte des propriétés modales des structures sandwichs viscoélastiques composites au vue de la conception des structures sandwichs viscoélastiques légères mais à haut pouvoir amortissant. Pour cela nous avons tout d’abord développé un outil générique implémenté en Matlab pour la détermination des propriétés modales en vibration libre des plaques sandwichs viscoélastiques dont les faces sont en stratifié de plusieurs couches orientées dans diverses directions. L’intérêt de cet outil, ba

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Pacoureau, Nathan. "Influence de la variabilité climatique, de l’abondance de proies, de la densité-dépendance et de l'hétérogénéité individuelle chez des prédateurs supérieurs longévifs : de l’individu à la population." Thesis, La Rochelle, 2018. http://www.theses.fr/2018LAROS026/document.

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Résumé :

Une question fondamentale en écologie des populations est l’identification des facteurs influençant la dynamique d’une population. L’objectif principal de cette thèse est de déterminer quelles sont les réponses démographiques et populationnelles de prédateurs marins supérieurs face aux fluctuations d’abondance de leurs proies, aux variations climatiques, à la densité-dépendance tout en tenant compte de l’hétérogénéité inter et intra-individuelle (âge, expérience, sexe, qualité ou stratégie). Pour ce faire, nous nous baserons sur l’analyse de suivis à long-terme individuels et populationnels d’

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