Bibliographies thématiques / Valeur d'option

Sommaire

  1. Articles de revues
  2. Thèses
  3. Livres

Littérature scientifique sur le sujet « Valeur d'option »

Auteur : Grafiati
Publié le 25 juillet 2024
Mis à jour le 31 juillet 2025

Créez une référence correcte selon les styles APA, MLA, Chicago, Harvard et plusieurs autres

Choisissez une source :

Consultez les listes thématiques d’articles de revues, de livres, de thèses, de rapports de conférences et d’autres sources académiques sur le sujet « Valeur d'option ».

À côté de chaque source dans la liste de références il y a un bouton « Ajouter à la bibliographie ». Cliquez sur ce bouton, et nous générerons automatiquement la référence bibliographique pour la source choisie selon votre style de citation préféré : APA, MLA, Harvard, Vancouver, Chicago, etc.

Vous pouvez aussi télécharger le texte intégral de la publication scolaire au format pdf et consulter son résumé en ligne lorsque ces informations sont inclues dans les métadonnées.

Articles de revues sur le sujet "Valeur d'option"

1

Pinhas, Max. "Valeur maximale d'un droit d'option a prix ferme." Rivista di Matematica per le Scienze Economiche e Sociali 8, no. 2 (1985): 103–6. http://dx.doi.org/10.1007/bf02088767.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
2

Taverdet, Nathalie, Alban Richard, and Jean Cavailhès. "Des rentes classiques aux options de rentes. Une analyse de l'évolution du prix des terres en France." Revue économique 47, no. 4 (1996): 963–81. http://dx.doi.org/10.3917/reco.p1996.47n4.0963.

Texte intégral
Résumé :
Résumé Le prix des terres est généralement expliqué à partir de la valeur actualisée de leurs rentes. Cependant, de nombreux modèles statistiques ont montré des écarts élevés entre variables observées et calculées lors de la chute rapide du prix des terres dans les années soixante-dix. Dans cet article, un modèle adaptatif a été testé sur les données françaises pour la période 1961-1993. Si, dans l'ensemble, les tests statistiques sont bons, des résidus élevés apparaissent certaines années. Un modèle théorique, fondé sur les valeurs d'option des rentes alternati­ves anticipées, a été développé
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
3

Denant-Boèmont, Laurent, and Sabrina Hammiche. "Gains d'information du décideur public et valeur d'option des grands projets d'infrastructure." Économie & prévision 143, no. 2 (2000): 139–53. http://dx.doi.org/10.3406/ecop.2000.6097.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
4

De Paoli, Joachim. "Dupuit, Colson et les débuts de la SNCF : la voie vers le yield management." Revue d'économie financière N° 153, no. 1 (2024): 299–310. http://dx.doi.org/10.3917/ecofi.153.0299.

Texte intégral
Résumé :
Le yield management est la principale méthode utilisée de nos jours par les compagnies aériennes pour fixer leurs tarifs. Elle est souvent présentée comme une nouveauté développée à l'intérieur du secteur aérien aux États-Unis à la fin des années 1970. Cet article montre qu'elle présente pourtant d'importantes similitudes avec une théorie plus ancienne : la méthode de tarification des infrastructures exploitées en monopole proposée par Jules Dupuit en 1844, développée par Clément Colson à partir de 1890 et appliquée par la SNCF à sa création en 1937. On retrouve en effet dans le yield manageme
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
5

Côté, Gilles, and Jean-Philippe Waaub. "L’évaluation des impacts d’un projet routier : l’utilité de l’aide multicritère à la décision." Cahiers de géographie du Québec 44, no. 121 (2005): 43–64. http://dx.doi.org/10.7202/022881ar.

Texte intégral
Résumé :
Les méthodes traditionnellement utilisées pour comparer des variantes lors de la réalisation d'une étude d'impacts posent toutes le problème de l'agrégation des évaluations. Par ailleurs, les acteurs sociaux questionnent la transparence des méthodes et le nombre restreint d'options véritables analysées. Pour pallier ces carences et éviter les controverses, une approche multicritère d'aide à la décision a été conçue et appliquée à un projet ayant déjà fait l'objet de la procédure traditionnelle d'étude d'impacts et de médiation environnementale. L'accent a été mis sur l'élargissement des option
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
6

Quittard-Pinon, François M., and Rivo Randrianarivony. "Calibrage d'options pour trois modèles mixtes diffusions et sauts." October 22, 2019. https://doi.org/10.3917/fina.292.0103.

Texte intégral
Résumé :
Résumé Cet article propose d'étudier le calibrage d'options dans le cadre de processus sauts diffusions à partir d'un banc d'essai de données réelles. La méthode repose sur la minimisation d'écarts quadratiques pondérés entre les prix de marché et les valeurs théoriques d'options. Ces dernières sont obtenues par des approches de type Fourier généralisé, ce qui conduit à des temps de calculs courts. Ceci permet de calibrer une extension du modèle de Kou [2002] incluant des sauts multiples dans un temps qui reste raisonnable. Cet article est une incitation à utiliser des modèles non gaussiens, f
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

Thèses sur le sujet "Valeur d'option"

1

Llerena, Patrick. "Décision avec incertitude et irréversibilité : fondements de la théorie de la valeur d'option et application aux investissements productifs." Université Louis Pasteur (Strasbourg) (1971-2008), 1985. http://www.theses.fr/1985STR10006.

Texte intégral
Résumé :
La présence d’irréversibilité est un phénomène souvent ignoré dans la théorie de la décision avec incertitude. Dans une partie introductive, nous cherchons à cerner la notion d’irréversibilité à travers la littérature et à circonscrire les théories de la décision en incertitude susceptibles de l’accueillir. Le concept de valeur d’option se révèle comme le critère adéquat pour les décisions avec incertitude et irréversibilité, et tout particulièrement pour les choix d’investissement productifs. Une première partie est donc consacrée à la formulation statique du concept de valeur d’option ainsi
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
2

Guillaume, Tristan. "Résolution de quelques problèmes d'évaluation d'options dépendant des valeurs extrêmes atteintes par l'actif sous-jacent." Paris 9, 2002. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=2002PA090005.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
3

Panloup, Fabien. "Approximation récursive du régime stationnaire d'une équation différentielle stochastique avec sauts." Paris 6, 2006. http://www.theses.fr/2006PA066397.

Texte intégral
Résumé :
Cette thèse est dans sa majeure partie consacrée à la construction et l'étude de méthodes implémentables par ordinateur permettant d'approcher le régime stationnaire d'un processus ergordique multidimensionnel solution d'une EDS dirigée par un processus de Lévy. S'appuyant sur une approche développée par Lamberton&Pagès puis Lemaire dans le cadre des diffusions Browniennes, nos méthodes basées sur des schémas d'Euler à pas décroissant, « exacts » ou « approchés », permettent de simuler efficacement la probabilité invariante mais également la loi globale d'un tel processus en régime stationnair
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
4

Panloup, Fabien. "Approximation récursive du régime stationnaire d'une Equation Differentielle Stochastique avec sauts." Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2006. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00120508.

Texte intégral
Résumé :
La thématique principale de cette thèse est la construction et l'étude de méthodes implémentables par ordinateur permettant d'approcher le régime stationnaire d'un processus ergordique multidimensionnel solution d'une EDS dirigée par un processus de Lévy. S'appuyant sur une approche développée par Lamberton&Pagès puis Lemaire dans le cadre des diffusions Browniennes, nos méthodes basées sur des schémas <br />d'Euler à pas décroissant, « exacts » ou « approchés », permettent de simuler efficacement la probabilité invariante mais également la loi globale d'un tel processus en régime stationnaire
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
5

El, Ibrami Hassan. "Comparaison entre trois modèles structurels d'évaluation d'options : théorie et étude empirique exploratoire." Thèse, 2010. http://www.archipel.uqam.ca/3586/1/D1969.pdf.

Texte intégral
Résumé :
L'objectif de cette recherche est de comparer la capacité de trois modèles d'évaluation à estimer la valeur de l'avoir des actionnaires d'une compagnie ainsi que celle d'une option d'achat écrite sur cet avoir. Les modèles que nous comparons sont celui de H. Leland. (1994), celui de R. Goldstein, Ju. N., Leland. H. (2001) et celui de S. Sarkar et Zapatero. F. (2003). Le premier modèle part de la valeur aux livres des actifs comme variable d'état qui suit un processus log-normal, alors que les deux autres modèles considèrent comme variable d'état, le bénéfice avant impôt et intérêts. Toutefois,
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

Livres sur le sujet "Valeur d'option"

1

Crabbé, Philippe J. Valeurs d'option et de quasi-option des ressources naturelles. Groupe de recherche en économie de l'énergie et des ressources naturelles, Département d'économique, Faculté des sciences sociales, Université Laval, 1985.

Trouver le texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
2

Marteau, Didier, Jean-Pierre Gourlaouen, Marc Gaugain, and Benoît Migeot. Le Guide eska des marchés de capitaux: Comorendre et utiliser l'information financière. Ed. Eska, 1989.

Trouver le texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
3

Economic Benefits of Improved Water Quality: Public Perceptions of Option and Preservation Values. Taylor & Francis Group, 2020.

Trouver le texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
4

Economic Benefits of Improved Water Quality: Public Perceptions of Option and Preservation Values. Taylor & Francis Group, 2023.

Trouver le texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
Nous offrons des réductions sur tous les plans premium pour les auteurs dont les œuvres sont incluses dans des sélections littéraires thématiques. Contactez-nous pour obtenir un code promo unique!

Vers la bibliographie