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Tesi sul tema "Algorithmes de Newton stochastiques"

Autore: Grafiati
Pubblicato: 21 settembre 2024
Ultima modifica: 19 luglio 2025

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1

Lu, Wei. "Μéthοdes stοchastiques du secοnd οrdre pοur le traitement séquentiel de dοnnées massives". Electronic Thesis or Diss., Normandie, 2024. http://www.theses.fr/2024NORMIR13.

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Abstract (sommario):
Avec le développement rapide des technologies et l'acquisition de données de plus en plus massives, les méthodes capables de traiter les données de manière séquentielle (en ligne) sont devenues indispensables. Parmi ces méthodes, les algorithmes de gradient stochastique se sont imposés pour estimer le minimiseur d'une fonction exprimée comme l'espérance d'une fonction aléatoire. Bien qu'ils soient devenus incontournables, ces algorithmes rencontrent des difficultés lorsque le problème est mal conditionné. Dans cette thèse, nous nous intéressons sur les algorithmes stochastiques du second ordre
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Robert, Philippe. "Réseaux Stochastiques et Algorithmes." Habilitation à diriger des recherches, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2006. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00166813.

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Abstract (sommario):
Ce document présente plusieurs méthodes de renormalisation utilisées dans l'étude des réseaux stochastiques. En premier lieu il s'agit d'analyser les limites de processus markoviens de sauts renormalisés en temps et en espace suivant une échelle d'Euler (type loi fonctionnelle des grands nombres). Plusieurs aspects sont détaillés: la question des limites non déterministe et ses conséquences, ainsi que le cas de la dimension infinie intervenant pour les processus de Markov à valeurs dans<br />les chaînes de caractères. L'étude des réseaux avec un grand nombre de noeuds (limite thermodynamique)
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Aguech, Rafik. "Algorithmes stochastiques : etude asymptotique de l'erreur." Paris 6, 2000. http://www.theses.fr/2000PA066004.

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Abstract (sommario):
Cette these est composee de deux parties representant les etudes asymptotiques pour les deux classes d'algorithmes stochastiques (a pas decroissant et a pas constant). La premiere partie contient une etude asymptotique de second ordre des algorithmes stochastiques a pas decroissant et une comparaison des trois algorithmes : de newton, des moindres carres et de polyak (la moyennisation). La seconde partie presente des resultats sur les developpements en perturbations des algorithmes de poursuite a pas constant.
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4

Arouna, Bouhari. "Méthodes de Monté Carlo et algorithmes stochastiques." Marne-la-vallée, ENPC, 2004. https://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00001269.

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5

PELLETIER, MARIANE. "Sur le comportement asymptotique des algorithmes stochastiques." Paris 11, 1996. http://www.theses.fr/1996PA112380.

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Abstract (sommario):
Cette these est consacree a l'etude des vitesses de convergence en loi et presque sures des algorithmes stochastiques a pas decroissants utilises pour la recherche des zeros (ou des minima) d'une fonction. Dans le premier chapitre, on etablit la vitesse de convergence en loi d'un algorithme faiblement excite conditionnellement a l'ensemble des trajectoires qui convergent vers une cible attractive, ainsi que la vitesse de convergence en loi des algorithmes de recuit simule. Les chapitres deux et trois concernent les proprietes presque sures des algorithmes faiblement excites (loi du logarithme
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Touijar, Driss. "Algorithmes stochastiques et application à l'imagerie électromagnétique baysienne." Lille 1, 1994. http://www.theses.fr/1994LIL10123.

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Abstract (sommario):
Ce travail comporte deux aspects: theorique et pratique. L'aspect theorique consiste a etudier certains algorithmes stochastiques utilisables dans les techniques bayesiennes d'inversion. L'aspect pratique consiste a mettre en uvre ces algorithmes pour resoudre un probleme inverse en geomagnetisme. Le premier chapitre traite le probleme inverse dans le cas d'une plaque mince heterogene dans le sous-sol. Autrement dit, le probleme pose est d'essayer de retrouver les valeurs des conductances de cette plaque horizontale a l'aide des mesures de champs electrique et magnetique effectuees a la surfac
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Krueger, Martin. "Méthode d'analyse d'algorithmes d'optimisation stochastiques à l'aide d'algorithmes génétiques /." Paris : École nationale supérieure des télécommunications, 1994. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35707870b.

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Monmarché, Pierre. "Hypocoercivité : approches alternatives et applications aux algorithmes stochastiques." Toulouse 3, 2014. http://thesesups.ups-tlse.fr/2615/.

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Abstract (sommario):
Dans cette thèse, des dynamiques markoviennes alternatives à la diffusion réversible usuelle sont considérées pour échantillonner une mesure de Gibbs dans le cadre d'un algorithme de recuit simulé. Le problème de la convergence, à température fixée, de ces processus vers leur mesure invariante amène à des questions d'hypocoercivité. Dans la mesure où les résultats antérieurs dans le domaine ne donnent pas d'asymptotiques précises du taux de convergence à basse température, de nouvelles méthodes pour obtenir de tels taux explicites sont proposées et étudiées, notamment sur les processus de Mark
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Rochet, Sophie. "Convergence des algorithmes génétiques : modèles stochastiques et épistasie." Aix-Marseille 1, 1998. http://www.theses.fr/1998AIX11032.

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Abstract (sommario):
Les algorithmes genetiques sont des algorithmes evolutifs introduits par john holland dans les annees 70. Ils sont utilises pour resoudre les problemes d'optimisation. Le travail realise dans cette these se concentre autour de l'idee de convergence dans ces algorithmes sur le plan theorique et pratique. Tout d'abord, deux modeles sont elabores dans le but d'acceder a une demonstration purement mathematique d'un theoreme enonce par holland, le theoreme des schemas, concernant les structures preservees lors d'un cycle de l'algorithme genetique. En ce qui concerne l'action de la selection, il fau
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PREVOST, DONALD. "Retines artificielles stochastiques : algorithmes et mise en uvre." Paris 11, 1995. http://www.theses.fr/1995PA112505.

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Abstract (sommario):
Cette these traite de problemes de vision bas-niveau, lesquels entrent dans la classe des problemes inverses mal-poses au sens mathematique. Leur resolution est envisagee sous l'angle de l'approche bayesienne sur champ de markov. Specifiquement, nous etudions les algorithmes d'optimisation applicables a des fonctions d'energie semi-quadratiques, telles que rencontrees en vision bas-niveau (detection de contours, segmentation des textures, determination de mouvement ou stereovision). Ces energies sont definies sur un champ de markov couple. Notre premier objectif est de determiner des approches
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Godichon-Baggioni, Antoine. "Algorithmes stochastiques pour la statistique robuste en grande dimension." Thesis, Dijon, 2016. http://www.theses.fr/2016DIJOS053/document.

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Abstract (sommario):
Cette thèse porte sur l'étude d'algorithmes stochastiques en grande dimension ainsi qu'à leur application en statistique robuste. Dans la suite, l'expression grande dimension pourra aussi bien signifier que la taille des échantillons étudiés est grande ou encore que les variables considérées sont à valeurs dans des espaces de grande dimension (pas nécessairement finie). Afin d'analyser ce type de données, il peut être avantageux de considérer des algorithmes qui soient rapides, qui ne nécessitent pas de stocker toutes les données, et qui permettent de mettre à jour facilement les estimations.
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Tarrès, Pierre. "Pièges des algorithmes stochastiques et marches aléatoires renforcées par sommets." Cachan, Ecole normale supérieure, 2001. http://www.theses.fr/2001DENS0026.

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Abstract (sommario):
La première partie de cette thèse est consacrée aux algorithmes stochastiques. Nous présentons de nouveaux résultats de convergence et de non convergence vers certains ensembles instables du système dynamique associe. Nous étudions, en collaboration avec m. Benaim et s. Schreiber, la modélisation de dynamiques génétiques par des processus d'urnes de polya generalisees. La deuxième partie est consacrée a une conjecture de pemantle et volkov énonçant que les marches aléatoires renforcées par sommets sur les entiers restent p. S. Bloquées dans cinq points au bout d'un certain temps. Nous prouvons
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Saadane, Sofiane. "Algorithmes stochastiques pour l'apprentissage, l'optimisation et l'approximation du régime stationnaire." Thesis, Toulouse 3, 2016. http://www.theses.fr/2016TOU30203/document.

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Abstract (sommario):
Dans cette thèse, nous étudions des thématiques autour des algorithmes stochastiques et c'est pour cette raison que nous débuterons ce manuscrit par des éléments généraux sur ces algorithmes en donnant des résultats historiques pour poser les bases de nos travaux. Ensuite, nous étudierons un algorithme de bandit issu des travaux de N arendra et Shapiro dont l'objectif est de déterminer parmi un choix de plusieurs sources laquelle profite le plus à l'utilisateur en évitant toutefois de passer trop de temps à tester celles qui sont moins per­formantes. Notre but est dans un premier temps de comp
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Crespo, Navas Marelys. "Algorithmes stochastiques pour l'estimation bayésienne et les processus de diffusion." Electronic Thesis or Diss., Université de Toulouse (2023-....), 2024. http://www.theses.fr/2024TLSES267.

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Abstract (sommario):
Cette thèse porte sur l'étude de deux algorithmes de type Langevin conçus pour l'échantillonnage d'une mesure de probabilité définie sur R et d. Le premier algorithme analysé est une version en temps continu du Stochastic Gradient Langevin Dynamics, qui incorpore une étape d'échantillonnage stochastique dans la diffusion de Langevin suramortie traditionnelle. Le second algorithme est l'algorithme de Langevin non-ajusté, qui correspond à la discrétisation d'Euler de la diffusion de Langevin suramortie. Ces deux méthodes sont largement utilisées pour l'échantillonnage de distributions postérieur
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LADELLI, LUCIA. "Theoremes limites pour les chaines de markov : application aux algorithmes stochastiques." Paris 6, 1989. http://www.theses.fr/1989PA066283.

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Abstract (sommario):
Cette these se compose de quatre articles et d'une note aux comptes rendus de l'academie des sciences concernant d'une part l'etude du comportement d'une classe d'algorithmes stochastiques, d'autre part un theoreme central limite pour des processus stochastiques markoviens intervenant dans certains problemes de statistique. En ce qui concerne les algorithmes, l'interet est centre sur les algorithmes adaptatifs a dynamique markovienne et les resultats obtenus se situent dans la lignee des travaux effectues par a. Benveniste, m. Metivier et p. Priouret. En ce qui concerne le comportement asympto
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Chèze, Guillaume. "Des méthodes symboliques-numériques et exactes pour la factorisation absolue des polynômes en deux variables." Nice, 2004. http://www.theses.fr/2004NICE4092.

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Abstract (sommario):
Cette thèse porte sur les algorithmes de factorisation absolue. Elle débute par un état de l'art (avant notre travail) puis présente nos contributions. Celles-ci sont organisées en deux parties. La première partie correspond à l'étude symbolique-numérique. Nous donnons une méthode permettant d'obtenir une factorisation absolue exacte à partir d'une factorisation absolue approchée. Ensuite cette méthode est utilisée pour obtenir un algorithme de factorisation absolue. Cet algorithme reprend des idées développées par A. Galligo, D. Rupprecht, et, M. An Hoeij. Grâce à l'utilisation de l'algorithm
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Lelong, Jérôme. "Étude asymptotique des algorithmes stochastiques et calcul du prix des options parisiennes." Phd thesis, Ecole des Ponts ParisTech, 2007. http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00003310.

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Abstract (sommario):
Cette thèse traite de deux sujets indépendants. La première partie est consacrée à l'étude des algorithmes stochastiques. Dans un premier chapitre introductif, je présente l'algorithme de [55] dans un parallèle avec l'algorithme de Newton pour l'optimisation déterministe. Ces quelques rappels permettent alors d'introduire les algorithmes stochastiques aléatoirement tronqués de [21] qui sont au cœur de cette thèse. La première étude de cet algorithme concerne sa convergence presque sûre qui est parfois établie sous des hypothèses assez changeantes. Ce premier chapitre est l'occasion de clarifie
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Lelong, Jérôme. "Etude asymptotique des algorithmes stochastiques et calcul des prix des options Parisiennes." Phd thesis, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 2007. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00201373.

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Abstract (sommario):
La première partie de cette thèse est consacrée à l'étude des algorithmes stochastiques aléatoirement tronqués de Chen et Zhu. La première étude de cet algorithme concerne sa convergence presque sûre. Dans le second chapitre, nous poursuivons l'étude de cet algorithme en nous intéressant à sa vitesse de convergence. Nous considérons également une version moyenne mobile de cet algorithme. Enfin nous terminons par quelques applications à la finance.<br />La seconde partie de cette thèse s'intéresse à l'évaluation des options parisiennes en s'appuyant sur les travaux de Chesney, Jeanblanc et Yor.
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Peel, Thomas. "Algorithmes de poursuite stochastiques et inégalités de concentration empiriques pour l'apprentissage statistique." Thesis, Aix-Marseille, 2013. http://www.theses.fr/2013AIXM4769/document.

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Abstract (sommario):
La première partie de cette thèse introduit de nouveaux algorithmes de décomposition parcimonieuse de signaux. Basés sur Matching Pursuit (MP) ils répondent au problème suivant : comment réduire le temps de calcul de l'étape de sélection de MP, souvent très coûteuse. En réponse, nous sous-échantillonnons le dictionnaire à chaque itération, en lignes et en colonnes. Nous montrons que cette approche fondée théoriquement affiche de bons résultats en pratique. Nous proposons ensuite un algorithme itératif de descente de gradient par blocs de coordonnées pour sélectionner des caractéristiques en cl
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Gavra, Iona Alexandra. "Algorithmes stochastiques d'optimisation sous incertitude sur des structures complexes : convergence et applications." Thesis, Toulouse 3, 2017. http://www.theses.fr/2017TOU30141/document.

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Abstract (sommario):
Les principaux sujets étudiés dans cette thèse concernent le développement d'algorithmes stochastiques d'optimisation sous incertitude, l'étude de leurs propriétés théoriques et leurs applications. Les algorithmes proposés sont des variantes du recuit simulé qui n'utilisent que des estimations sans biais de la fonction de coût. On étudie leur convergence en utilisant des outils développés dans la théorie des processus de Markov : on utilise les propriétés du générateur infinitésimal et des inégalités fonctionnelles pour mesurer la distance entre leur distribution et une distribution cible. La
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Le, Coz Mathieu. "Evaluation de performances des algorithmes liés aux télécommunications." Versailles-St Quentin en Yvelines, 2004. http://www.theses.fr/2004VERS0017.

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Abstract (sommario):
Une approche classique en évaluation de performances consiste à calculer des indices de performances sur un système donné. Une démarche possible consiste à modéliser le système, calculer sa distribution stationnaire (étape de résolution) et évaluer sur cette distribution les indices de performances souhaités. La résolution consiste à trouver la solution à un système d'équations linéaires de la dimension de l'espace d'états du modèle étudié. La difficultée vient alors de la dimension de ce système qui peut être très élevée (jusqu'à plusieurs dizaines de millions d'états). Le travail de cette th
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Naja, Dania. "Convergence d'algorithmes stochastiques : 1-recuit simulé sans potentiel. 2-quelques algorithmes d'auto-organisation." Nancy 1, 1998. http://www.theses.fr/1998NAN10261.

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Abstract (sommario):
Cette thèse comporte deux parties différentes : dans la première, nous étudions la convergence des algorithmes stochastiques avec perturbation exogène. Nous distinguons deux vitesses de décroissance de la variance : rapidement décroissante et vitesse du recuit simulé. Le principal résultat est la caractérisation des valeurs d'adhérence en loi du recuit simulé à temps discret pour un bruit exogène gaussien et dont la dérive n'est pas un gradient. Nous étendons ensuite ce résultat au cas d'un bruit exogène non gaussien. La seconde partie est consacrée à l'étude de deux algorithmes d'auto-organis
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Huang, Lorick. "EDS dirigées par des processus stables : Méthode paramétrix pour des estimées de densités et application aux algorithmes stochastiques." Sorbonne Paris Cité, 2015. https://theses.hal.science/tel-01180708.

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Abstract (sommario):
Premièrement, nous étudions une classe d'équations différentielles stochastiques dirigées par des processus stables (possiblement tempérés), sous des hypothèses de régularité Wilder sur les coefficients. Nous prouvons que le problème de martingale associé est bien posé, établissant ainsi l'unicité faible pour l'EDS. Nous donnons aussi un encadrement de la densité de la solution par celle d'un processus stable (possiblement tempéré). Notre approche est basée sur la méthode parametrix. Dans un second temps, nous considérons une équation différentielle stochastique dégénérée dirigée par un proces
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Abbas, Boushra. "Méthode de Newton régularisée pour les inclusions monotones structurées : étude des dynamiques et algorithmes associés." Thesis, Montpellier, 2015. http://www.theses.fr/2015MONTS250/document.

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Abstract (sommario):
Cette thèse est consacrée à la recherche des zéros d'un opérateur maximal monotone structuré, à l'aide de systèmes dynamiques dissipatifs continus et discrets. Les solutions sont obtenues comme limites des trajectoires lorsque le temps t tend vers l'infini. On s'intéressera principalement aux dynamiques obtenues par régularisation de type Levenberg-Marquardt de la méthode de Newton. On décrira aussi les approches basées sur des dynamiques voisines.Dans un cadre Hilbertien, on s'intéresse à la recherche des zéros de l'opérateur maximal monotone structuré M = A + B, où A est un opérateur maximal
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Nsiri, Saïd. "L'utilisation des représentations markoviennes dans l'identification des processus stochastiques ARMA vectoriels." Paris 7, 1985. http://www.theses.fr/1985PA07F134.

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Abstract (sommario):
On a souligné dans ce travail l'intérêt de l'utilisation des représentations markoviennes dans l'étude des processus stochastiques ARMA et on a étudié une procédure d'identification de ces processus basée sur l'application d'un algorithme de réalisation matricielle. Cet algorithme, à l'inverse de celui de Ho, s'applique à des variables aléatoires matricielles dont les éléments se distribuent asymptôtiquement selon une loi normale. . . .
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Mesghouni, Khaled. "Application des algorithmes évolutionnistes dans les problèmes d'optimisation en ordonnancement de la production." Lille 1, 1999. https://pepite-depot.univ-lille.fr/LIBRE/Th_Num/1999/50376-1999-19.pdf.

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Abstract (sommario):
Le problème d'ordonnancement des ateliers constitue sûrement pour les entreprises une des difficultés importantes de leur système de gestion et de conduite. En effet, c'est à ce niveau que doivent être prises en compte les caractéristiques réelles multiples et complexes des ateliers. Nous nous intéresserons dans ce travail aux problèmes d'ordonnancement de type job-shop flexible, ce sont des problèmes extrêmement difficiles à résoudre, ils appartiennent à la classe dite NP difficile, ils demandent un espace de recherche combinatoire et un traitement particulièrement complexe. Les méthodes exac
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Stazhynski, Uladzislau. "Discrétisation de processus à des temps d’arrêt et Quantification d'incertitude pour des algorithmes stochastiques." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2018. http://www.theses.fr/2018SACLX088/document.

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Abstract (sommario):
Cette thèse contient deux parties qui étudient deux sujets différents. Les Chapitres 1-4 sont consacrés aux problèmes de discrétisation de processus à des temps d’arrêt. Dans le Chapitre 1 on étudie l'erreur de discrétisation optimale pour des intégrales stochastiques par rapport à une semimartingale brownienne multidimensionnelle continue. Dans ce cadre on établit une borne inférieure trajectorielle pour la variation quadratique renormalisée de l'erreur. On fournit une suite de temps d’arrêt qui donne une discrétisation asymptotiquement optimale. Cette suite est définie comme temps de sortie
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Segalat, Philippe. "Méthodes de points intérieurs et de quasi-Newton." Limoges, 2002. http://www.theses.fr/2002LIMO0041.

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Abstract (sommario):
Cette thèse s' intéresse à des méthodes de ponts intérieurs et de quasi-Newton en optimisation non linéaire et à leurs mises en oeuvre. On présente le code NOPTIQ utilisant les formules de BFGS à mémoire limitée pour résoudre des problèmes de grande taille. L' originalité de cette approche est l' emploi de ces formules dans le cadre des méthodes de points intérieurs. L' espace mémoire et le coût en opérations du calcul d' une itération sont alors faibles. Le code NOPTIQ est robuste et a des performances comparables avec les codes de références 1-BFGS-B et LANCELOT. On présente aussi un algorit
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Terrier, Pierre. "Algorithmes stochastiques pour simuler l'évolution microstructurale d'alliages ferritiques : une étude de la dynamique d'amas." Thesis, Paris Est, 2018. http://www.theses.fr/2018PESC1135/document.

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Abstract (sommario):
Cette thèse s'intéresse au vieillissement des métaux au niveau microstructural. On étudie en particulier les défauts (amas de lacunes, interstitiels ou solutés) via un modèle de dynamique d'amas (DA), qui permet de prédire l'évolution des concentrations de défauts sur des temps longs (plusieurs dizaines d'années). Ce modèle est décrit par un système d'équations différentielles ordinaires (EDOs) de très grande taille, pouvant excéder la centaine de milliards d'équations. Les méthodes numériques classiques de simulation d'EDOs ne sont alors pas efficaces pour de tels systèmes. On montre dans un
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Huang, Junbo. "Théorème de Berry-Esseen pour martingales normalisées et algorithmes stochastiques : application en contrôle stochastique." Paris 6, 2009. http://www.theses.fr/2009PA066174.

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Bouttier, Clément. "Optimisation globale sous incertitude : algorithmes stochastiques et bandits continus avec application aux performances avion." Thesis, Toulouse 3, 2017. http://www.theses.fr/2017TOU30176.

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Abstract (sommario):
Cette thèse est consacrée à l'étude théorique et numérique d'algorithmes d'optimisation stochastiques adaptés au traitement du problème de planification des trajectoires d'avions en environnement incertain. L'optimisation des temps de vol et de la consommation de carburant est un élément central de la compétitivité des compagnies aériennes. Elles sont à la recherche d'outils permettant d'optimiser le choix de leurs routes aériennes avec toujours plus de précision. Pourtant, les méthodes actuellement disponibles pour l'optimisation de ces routes aériennes requièrent l'utilisation de représentat
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Hajji, Omessaad Brochet Pascal. "Contribution au développement de méthodes d'optimisation stochastiques application à la conception des dispositifs électrotechniques /." [S.l.] : [s.n.], 2003. http://www.univ-lille1.fr/bustl-grisemine/pdf/extheses/50376-2003-237-238.pdf.

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Bossy, Mireille. "Vitesse de convergence d'algorithmes particulaires stochastiques et application à l'équation de Burgers." Aix-Marseille 1, 1995. http://www.theses.fr/1995AIX11007.

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Abstract (sommario):
La convergence de la methode de vortex aleatoires pour l'equation de navier-stokes n'a pas encore ete etablie dans un sens pleinement satisfaisant. Ce probleme a fortement motive l'etude d'algorithmes particulaires pour certaines e. D. P. Non lineaires, en particulier, l'equation de burgers que nous presentons dans ce memoire. L'objectif de ce travail est de donner de nouveaux resultats de vitesse de convergence de methodes particulaires stochastiques, a l'aide de l'interpretation probabiliste d'e. D. P non lineaires en terme de systeme de particules en interaction. La theorie des processus st
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Sidaner, Alain. "Contribution à l'étude de l'algorithme de recherche locale stochastique WalkSAT sur des instances SAT aléatoires." Dijon, 2003. http://www.theses.fr/2003DIJOS044.

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Xayaphoummine, Alain. "Simulations et expériences sur le repliement de l'ARN : prédictions statistiques des pseudonœuds in silico et réalisation de commutateurs ARN par transcription in vitro." Université Louis Pasteur (Strasbourg) (1971-2008), 2004. https://publication-theses.unistra.fr/public/theses_doctorat/2004/XAYAPHOUMMINE_Alain_2004.pdf.

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Tong, Dinh Quy. "Méthodes d'estimation de paramètres de modèles autorégressifs multivariés." Grenoble 1, 1991. http://www.theses.fr/1991GRE10141.

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Abstract (sommario):
Cette thèse est consacrée à l'étude des méthodes d'estimation pour un modèle autorégressif multivarié et spécialement à la construction d'algorithmes pour la mise en œuvre de la méthode du maximum de vraisemblance. On présente dans les deux premiers chapitres les différents notions et algorithmes utilisés dans le domaine de l'estimation autorégressive multivariée. On y étudie les aspects algorithmiques de la méthode de Yule-Walker, des méthodes de Burg généralisées, des méthodes basées sur les corrélations partielles. . . La méthode du maximum de vraisemblance est l'objet des trois derniers ch
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SEGALAT, Philippe. "Méthodes de Points Intérieurs et de quasi-Newton." Phd thesis, Université de Limoges, 2002. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00005478.

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Abstract (sommario):
Cette thèse s'intéresse à des méthodes de points intérieurs et de quasi-Newton en optimisation non linéaire et à leurs mises en oeuvre. On présente le code NOPTIQ utilisant les formules de BFGS à mémoire limitée pour résoudre des problèmes de grande taille. L'originalité de cette approche est l'emploi de ces formules dans le cadre des méthodes de points intérieurs. L'espace mémoire et le coût en opérations du calcul d'une itération sont alors faibles. Le code NOPTIQ est robuste et a des performances comparables avec les codes de références l-BFGS-B et LANCELOT. On présente aussi un algorithme
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Fijany, Amir. "Algorithmes et architectures parallèles en robotique." Paris 11, 1988. http://www.theses.fr/1988PA112258.

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Abstract (sommario):
La simulation et le contrôle des mouvements d'un robot manipulateur nécessitent la résolution des problèmes cinématiques et dynamiques. Une capacité de calcul insuffisante a toujours constitué l'obstacle majeur de la simulation et du contrôle en temps réel des mouvements d'un robot manipulateur. Il est unanimement reconnu que l'utilisation d'architectures informatiques parallèles est un facteur clé pour surmonter cet obstacle. L'objectif de ce travail est de déduire les caractéristiques essentielles puis de mettre en oeuvre une architecture hautement parallèle qui procure les améliorations sig
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De, Carvalho Gomes Fernando. "Utilisation d'algorithmes stochastiques en apprentissage." Montpellier 2, 1992. http://www.theses.fr/1992MON20254.

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Abstract (sommario):
Dans le cadre de l'apprentissage inductif, les données sont souvent mal décrites et bruitées. Dans ce cas, la génération de procédures de classification présentant une parfaite adéquation aux données, produit des résultats de taille (ou complexité) importante. Les performances sont excellentes sur les données ayant servi à apprendre, mais mauvaises sur un ensemble test. On cherche alors des procédures présentant un bon compromis complexité adéquation aux données et la tache se rapproche de l'optimisation. Plusieurs approches gloutonnes ont été proposées. L'objet de cette thèse est de proposer
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Reutenauer, Victor. "Algorithmes stochastiques pour la gestion du risque et l'indexation de bases de données de média." Thesis, Université Côte d'Azur (ComUE), 2017. http://www.theses.fr/2017AZUR4018/document.

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Abstract (sommario):
Cette thèse s’intéresse à différents problèmes de contrôle et d’optimisation dont il n’existe à ce jour que des solutions approchées. D’une part nous nous intéressons à des techniques visant à réduire ou supprimer les approximations pour obtenir des solutions plus précises voire exactes. D’autre part nous développons de nouvelles méthodes d’approximation pour traiter plus rapidement des problèmes à plus grande échelle. Nous étudions des méthodes numériques de simulation d’équation différentielle stochastique et d’amélioration de calculs d’espérance. Nous mettons en œuvre des techniques de type
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Arouna, Bouhari. "Algotithmes stochastiques et méthodes de Monte Carlo." Phd thesis, Ecole des Ponts ParisTech, 2004. http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00001269.

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Abstract (sommario):
Dans cette thèse,nous proposons de nouvelles techniques de réduction de variance, pourles simultions Monté Carlo. Par un simple changement de variable, nous modifions la loi de simulation de façon paramétrique. L'idée consiste ensuite à utiliser une version convenablement projetée des algorithmes de Robbins-Monro pour déterminer le paramètre optimal qui "minimise" la variance de l'estimation. Nous avons d'abord développé une implémentation séquentielle dans laquelle la variance est réduite dynamiquement au cours des itératons Monte Carlo. Enfin, dans la dernière partie de notre travail, l'idée
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Guo, Chaomei. "Amélioration des propriétés de convergence des algorithmes de simulation des circuits non linéaires microondes." Limoges, 1995. http://www.theses.fr/1995LIMO0024.

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Abstract (sommario):
Ce travail propose une etude des methodes d'analyse numerique dans le domaine des circuits non lineaires microondes, basee sur l'amelioration des proprietes de convergence des algorithmes. La principale methode classique de la resolution des equations d'equilibrage harmonique est presentee. Elle est suivie par les descriptions des methodes abs, quasi-newton et de relaxation. Les methodes de type abs sont des methodes iteratives de resolution dont les proprietes de convergence peuvent apporter une amelioration du temps de calcul global. A partir de l'application d'equilibrage harmonique, il est
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Ho, Zhen Wai Olivier. "Contributions aux algorithmes stochastiques pour le Big Data et à la théorie des valeurs extrèmes multivariés." Thesis, Bourgogne Franche-Comté, 2018. http://www.theses.fr/2018UBFCD025/document.

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Abstract (sommario):
La thèse comporte deux parties distinctes. La première partie concerne des modèles pour les extrêmes multivariés.On donne une construction de vecteurs aléatoires multivariés à variations régulières. La construction se base sur une extension multivariée d'un lemme de Breiman établissant la propriété de variation régulière d'un produit $RZ$ de variable aléatoire avec $R$ positive à variation régulière et $Z$ positive suffisamment intégrable. En prenant $mathbf{Z}$ multivarié et suffisamment intégrable, on montre que $Rmathbf{Z}$ est un vecteur aléatoire à variations régulières et on caractérise
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Kosuch, Stefanie. "Stochastic Optimization Problems with Knapsack Constraint." Paris 11, 2010. http://www.theses.fr/2010PA112154.

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Abstract (sommario):
Etant donné un ensemble d'objets, chacun ayant un poids et une valeur. Le problème de sac-à-dos consiste à choisir un sous-ensemble d'objets qui (i) respecte une certaine restriction du poids (la capacité du sac-à-dos) et (ii) dont la valeur totale est maximisée. Dans cette thèse nous étudions quatre problèmes d'optimisation stochastique avec contrainte de sac-à-dos: le problème de sac-à-dos avec recours simple, le problème de sac-à-dos avec contrainte probabiliste, le problème de sac-à-dos avec recours et un problème bi-niveau stochastique avec contrainte de sac-à-dos probabiliste. Les problè
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Cénac, Peggy. "Récursivité au carrefour de la modélisation de séquences, des arbres aléatoires, des algorithmes stochastiques et des martingales." Habilitation à diriger des recherches, Université de Bourgogne, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00954528.

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Abstract (sommario):
Ce mémoire est une synthèse de plusieurs études à l'intersection des systèmes dynamiques dans l'analyse statistique de séquences, de l'analyse d'algorithmes dans des arbres aléatoires et des processus stochastiques discrets. Les résultats établis ont des applications dans des domaines variés allant des séquences biologiques aux modèles de régression linéaire, processus de branchement, en passant par la statistique fonctionnelle et les estimations d'indicateurs de risque appliqués à l'assurance. Tous les résultats établis utilisent d'une façon ou d'une autre le caractère récursif de la structur
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Lèbre, Sophie. "Analyse de processus stochastiques pour la génomique : étude du modèle MTD et inférence de réseaux bayésiens dynamiques." Evry-Val d'Essonne, 2007. http://www.biblio.univ-evry.fr/theses/2007/interne/2007EVRY0017.pdf.

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Abstract (sommario):
Cette thèse porte sur l'analyse de séquences d'ADN et de données temporelles d'expression de gènes. Nous étudions tout d'abord un modèle parcimonieux de mélange de transition markoviennes (MTD) et introduisons un algorithme EM pour son estimation. Nous présentons ensuite deux approches pour la reconstruction de réseaux génétiques utilisant des réseaux bayésiens dynamiques (DBN). Les dépendances sont décrites par un graphe orienté dont on cherche à estimer la topologie malgré le très faible nombre de mesures par rapport au nombre de gènes observés. Nous supposons d'abord une topologie fixe au c
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Xu, Jian. "Modèles stochastiques évolutionnaires pour la gestion de tournées de véhicules avec fenêtres de temps souples et demandes floues." Artois, 2007. http://www.theses.fr/2007ARTO0202.

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Abstract (sommario):
Le travail réalisé dans cette thèse traite le problème de la gestion de tournées de véhicules avec fenêtres de temps et demandes floues (VRPTWFD : Vehicle Routing Problem with Time Windows and Fuzzy Demands). Ce problème consiste à trouver des chemins avec un coût minimum pour que les véhicules puissent visiter exactement une fois chaque client en respectant des contraintes. Les clients spécifient leur demande à l’aide d’un nombre flou pour une plus grande souplesse. Le VRPTWFD est étudié dans un contexte aussi bien statique que dynamique. La théorie des possibilités nous a permis d’exprimer l
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Gratton, Serge. "Outils théoriques d'analyse du calcul à précision finie." Toulouse, INPT, 1998. http://www.theses.fr/1998INPT015H.

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Abstract (sommario):
Nous présentons une théorie générale pour l'étude de la qualité du calcul en précision finie qui s'appuie sur la notion clé de calculabilité en précision finie. Une fois la calculabilité démontrée, se pose alors la question cruciale de la qualité des solutions obtenues par un calcul à précision finie. Pour y répondre, on utilise les notions d'erreur inverses et de conditionnement qui font partie de l'analyse inverse des erreurs introduite par Wilkinson. Nous appliquons cette théorie sur différents exemples issus de l'Algèbre Linéaire et de l'Optimisation. Nous présentons des formules explicite
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Rey, Christian. "Développement d'algorithmes parallèles de résolution en calcul non-linéaire de structures hétérogènes : application au cas d'une butée acier élastomère." Cachan, Ecole normale supérieure, 1994. http://www.theses.fr/1994DENS0025.

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Abstract (sommario):
La simulation numérique de structures telles que les supports élastiques (structures multicouches acier élastomère) constitue une étape essentielle d'aide à la conception et à l'optimisation de pièces industrielles. Pour ce faire, nous avons envisagé deux familles de méthodes. La première, la plus classique, consiste à résoudre le problème issu d'une formulation variationnelle en déplacement par des techniques de type newton. La deuxième, peut-être la plus mécanique, résulte d'une formulation lagrangienne augmentée induite par un découplage déplacement/déformation dans la densité d'énergie de
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Pourzandi, Makan. "Etude de l'impact des recouvrements calcul-communication sur des algorithmes parallèles de calcul matriciel." Lyon 1, 1995. http://www.theses.fr/1995LYO19001.

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Abstract (sommario):
Dans cette these, nous nous interessons au probleme du recouvrement calcul/communication sur les algorithmes paralleles et ce que cette approche peut apporter a une amelioration des performances des algorithmes paralleles. Les codes paralleles ont souvent ete consideres comme des phases de calcul entrecoupees de phases de communication. Dans cette perspective, toute amelioration du code passait par la diminution separee du cout des communications ou de celui des calculs. Nous entendons par une diminution separee que les programmeurs travaillaient soit uniquement sur la partie communications ou
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