Książki na temat „Vector autoregression”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych książek naukowych na temat „Vector autoregression”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj książki z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Holden, K. Vector autoregression modelling and forecasting. Liverpool Business School, 1994.
Znajdź pełny tekst źródła1943-, Holden K., ed. Vector autoregression modelling and forecasting. John Wiley, 1995.
Znajdź pełny tekst źródłaKadiyala, K. R. Forecasting with Bayesian vector autoregressions. Institute for Research in the Behavioral, Economic, and Management Sciences, Krannert Graduate School of Management, Purdue University, 1989.
Znajdź pełny tekst źródłaRamaswamy, Ramana. Japan's stagnant nineties: A vector autoregression retrospective. International Monetary Fund, Asia and Pacific Department, 1999.
Znajdź pełny tekst źródłauniversitet, Uppsala, ed. Essays on vector autoregressions with cointegrating restrictions. Uppsala University, 1992.
Znajdź pełny tekst źródłaJohansen, Søren. Likelihood-based inference in cointegrated vector autoregressive models. Oxford University Press, 1995.
Znajdź pełny tekst źródłaCrone, Theodore M. Vector-autoregression forecast models for the third district states. Federal Reserve Bank of Philadelphia, Economic Research Division, 1992.
Znajdź pełny tekst źródłaGhatak, Anita. Vector autoregression modelling and forecasting growth of South Korea. De Montfort University, School of Social Sciences, 1997.
Znajdź pełny tekst źródłaWright, Jonathan H. Exact confidence intervals for impulse responses in a gaussian vector autoregression. Federal Reserve Board, 2000.
Znajdź pełny tekst źródłaElitzak, Howard. Quarterly forecasting of meat retail prices: A vector autoregression approach. U.S. Dept of Agriculture, Economic Research Service, Commodity Economics Division, 1989.
Znajdź pełny tekst źródłaBayoumi, Tamim A. Foreign entanglements: Estimating the source and size of spillovers across industrial countries. International Monetary Fund, Western Hemisphere Dept., 2007.
Znajdź pełny tekst źródłaJohansen, Søren. A small sample correction of the test for cointegrating rank in the vector autoregressive model. European University Institute, 2000.
Znajdź pełny tekst źródłaLove, Inessa. Financial development and dynamic investment behavior: Evidence from panel vector autoregression. World Bank, Finance, Development Research Group, 2002.
Znajdź pełny tekst źródłaJohansen, Søren. The asymptotic variance of the estimated roots in a cointegrated vector autoregressive model. European University Institute, Department of Economics, 2001.
Znajdź pełny tekst źródłaDerek, Deadman, ed. New directions in econometric practice: General to specific modelling, cointegration, and vector autoregression. 2nd ed. Edward Elgar Pub., 1997.
Znajdź pełny tekst źródłaCharemza, Wojciech. New directions in econometric practice: General to specific modelling, cointegration, and vector autoregression. E. Elgar, 1992.
Znajdź pełny tekst źródłaAng, Andrew. A no-arbitrage vector autoregression of term structure dynamics with macroeconomic and latent variables. National Bureau of Economic Research, 2001.
Znajdź pełny tekst źródłaFund, International Monetary, ed. Recession and recovery in the United Kingdom in the 1990s: A vector autoregression approach. International Monetary Fund, 1995.
Znajdź pełny tekst źródłaMocan, H. Naci. Business cycles and fertility dynamics in the U.S.: A vector-autoregressive model. National Bureau of Economic Research, 1989.
Znajdź pełny tekst źródłaFernández-Villaverde, Jesús. A, B, C's, (and D's) for understanding VARS. Federal Reserve Bank of Atlanta, 2005.
Znajdź pełny tekst źródłaFernández-Villaverde, Jesús. A, B, C's (and D)'s for understanding VARS. National Bureau of Economic Research, 2005.
Znajdź pełny tekst źródłaReimers, Hans-Eggert. Analyse kointegrierter Variablen mittels vektorautoregressiver Modelle. Physica-Verlag, 1991.
Znajdź pełny tekst źródłaCha, Baekin. The influence of the exchange rate on the U.S. wage process: A vector autoregression approach. City Polytechnic of Hong Kong, Department of Economics and Finance, 1993.
Znajdź pełny tekst źródłaFund, International Monetary, ed. Italian unemployment 1975-95: An analysis of macroeconomic shocks and policies using evidence from a structural vector autoregression. International Monetary Fund, 1996.
Znajdź pełny tekst źródłaKrolzig, Hans-Martin. Markov-Switching Vector Autoregressions. Springer Berlin Heidelberg, 1997. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-51684-9.
Pełny tekst źródłaCampbell, John Y. A variance decomposition for stock returns. LSE Financial Markets Group, 1990.
Znajdź pełny tekst źródłaCampbell, John Y. A variance decomposition for stock returns. National Bureau of Economic Research, 1990.
Znajdź pełny tekst źródłaOoms, Marius. Empirical Vector Autoregressive Modeling. Springer Berlin Heidelberg, 1994. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-48792-7.
Pełny tekst źródłaZang, Pengfei. Modeling Strategies for Large Dimensional Vector Autoregressions. [publisher not identified], 2012.
Znajdź pełny tekst źródłaMills, Terence C. Recent developments in modelling nonstationary vector autoregressions. Loughborough University, Department of Economics, 1996.
Znajdź pełny tekst źródłaLitterman, Robert B. A Bayesian procedure for forecasting with vector autoregressions and forecasting with bayesian vector autoregressions--four years of experience. Federal Reserve Bank of Minneapolis, 1985.
Znajdź pełny tekst źródłaBrüggemann, Ralf. Model Reduction Methods for Vector Autoregressive Processes. Springer Berlin Heidelberg, 2004. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-17029-4.
Pełny tekst źródłaAggarwal, Shalini, Sunita Arora, and Arvinder Kaur. How to Use Vector Autoregressive (VAR) Models. SAGE Publications Ltd, 2025. https://doi.org/10.4135/9781036213596.
Pełny tekst źródłaRubio-Ramírez, Juan Francisco. Markov-Switching structural vector autoregressions: Theory and application. Federal Reserve Bank of Atlanta, 2005.
Znajdź pełny tekst źródłaCharemza, W. Forecasting, causality and cointegration: Analysis using vector autoregressions. University of Leicester, Department of Economics, 1991.
Znajdź pełny tekst źródłaBrännström, Tomas. Bias approximation and reduction in vector autoregressive models. typescript, 1995.
Znajdź pełny tekst źródłaJohansen, Søren. A small sample correction for tests of hypotheses on the cointegrating vectors. European University Institute, 1999.
Znajdź pełny tekst źródłaChristiano, Lawrence J. Alternative procedures for estimating vector autoregressions identified with long-run restrictions. Federal Reserve Board, 2005.
Znajdź pełny tekst źródłaArmour, Jamie. Overnight rate innovations as a measure of monetary policy shocks in vector autoregressions. Bank of Canada, 1996.
Znajdź pełny tekst źródłaEckstein, Zvi. Agricultural supply response using vector autoregressions (VAR) with panel data: Some evidence from India. David Horowitz Institute for the Research of Developing Countries, Tel-Aviv University, 1985.
Znajdź pełny tekst źródłaBernanke, Ben S. Measuring the effects of monetary policy: A factor-augmented vector autoregressive (FAVAR) approach. National Bureau of Economic Research, 2004.
Znajdź pełny tekst źródłaHasan, Mohammad S. Monetary policy, fiscal policy, and aggregate economic activity in a vector autoregressive model. University of Northumbria at Newcastle, 1995.
Znajdź pełny tekst źródłaJohansen, Søren. Controlling inflation in a cointegrated vector autoregressive model with an application to US data. European University Institute, Department of Economics, 2001.
Znajdź pełny tekst źródłaKobler, Alexander E. Sources and dynamics of macroeconomic fluctuations in Switzerland: Evidence from a structural vector autoregressive approach. Peter Lang, 2000.
Znajdź pełny tekst źródłaJohansen, Søren. A small sample correction of the test for cointegrating rank in the vector autoregressive model. European University Institute, 2000.
Znajdź pełny tekst źródłaBabeshko, Lyudmila, and Irina Orlova. Econometrics and econometric modeling in Excel and R. INFRA-M Academic Publishing LLC., 2020. http://dx.doi.org/10.12737/1079837.
Pełny tekst źródłaSkinner, David. Can vector autoregressive modelling with leading indicators serve as a useful supplement to mainstream modellers?: Astudy in the light of forecasting failures since the mid 1980s. typescript, 1992.
Znajdź pełny tekst źródłaRendu, Christel, and Ramana Ramaswamy. Japan's Stagnant Nineties - a Vector Autoregression Retrospective. International Monetary Fund, 1999.
Znajdź pełny tekst źródłaRendu, Christel, and Ramana Ramaswamy. Japan's Stagnant Nineties - a Vector Autoregression Retrospective. International Monetary Fund, 1999.
Znajdź pełny tekst źródłaRendu, Christel, and Ramana Ramaswamy. Japan's Stagnant Nineties - A Vector Autoregression Retrospective. International Monetary Fund, 1999.
Znajdź pełny tekst źródła