Bücher zum Thema „Discretization of stochastic integrals“
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von Weizsäcker, Heinrich, und Gerhard Winkler. Stochastic Integrals. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag, 1990. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-663-13923-2.
Der volle Inhalt der QuelleStochastic integrals. Providence, R.I: AMS Chelsea Pub., 2005.
Den vollen Inhalt der Quelle findenE, Protter Philip, und SpringerLink (Online service), Hrsg. Discretization of Processes. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012.
Den vollen Inhalt der Quelle findenWeizsäcker, Heinrich Von. Stochastic integrals: An introduction. Braunschweig: F. Vieweg, 1990.
Den vollen Inhalt der Quelle findenInstytut Matematyczny (Polska Akademia Nauk), Hrsg. Bilinear random integrals. Warszawa: Państwowe Wydawn. Naukowe, 1987.
Den vollen Inhalt der Quelle findenKisielewicz, Michał. Set-Valued Stochastic Integrals and Applications. Cham: Springer International Publishing, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-40329-4.
Der volle Inhalt der QuelleBell, Denis. The Malliavin calculus. Harlow: Longman Scientific and Technical, 1987.
Den vollen Inhalt der Quelle findenMedvegyev, Peter. Stochastic integration theory. New York: Oxford University Press, 2007.
Den vollen Inhalt der Quelle findenKuznet︠s︡ov, D. F. Strong approximation of multiple Ito and Stratonovich stochastic integrals: Multple Fourier series approach. Saint-Peterburg: Politechnical University Publishing House, 2011.
Den vollen Inhalt der Quelle findenKoning, A. J. Stochastic integrals and goodness-of-fit tests. Amsterdam, The Netherlands: Centrum voor Wiskunde en Informatica, 1993.
Den vollen Inhalt der Quelle findenIntroduction to stochastic analysis, integrals, and differential equations. London: ISTE Ltd ; Hoboken, NJ : John Wiley, 2011.
Den vollen Inhalt der Quelle findenKwapień, Stanisław, und Wojbor A. Woyczyński. Random Series and Stochastic Integrals: Single and Multiple. Boston, MA: Birkhäuser Boston, 1992. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4612-0425-1.
Der volle Inhalt der Quelle1943-, Woyczyński W. A., Hrsg. Random series and stochastic integrals: Single and multiple. Boston: Birkhäuser, 1992.
Den vollen Inhalt der Quelle findenSchäffler, Stefan. Global optimization using stochastic integration. Regensburg: S. Roderer, 1995.
Den vollen Inhalt der Quelle finden1953-, Breitung Karl Wilhelm, Hrsg. Asymptotic approximations for probability integrals. Berlin: Springer-Verlag, 1994.
Den vollen Inhalt der Quelle findenLévy processes and stochastic calculus. 2. Aufl. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
Den vollen Inhalt der Quelle findenApplebaum, David. Lévy processes and stochastic calculus. 2. Aufl. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
Den vollen Inhalt der Quelle findenMasujima, Michio. Path integral quantization and stochastic quantization. 2. Aufl. Berlin: Springer, 2008.
Den vollen Inhalt der Quelle findenPath integral quantization and stochastic quantization. 2. Aufl. Berlin: Springer, 2008.
Den vollen Inhalt der Quelle findenThe extended stochastic integral in linear spaces with differentiable measures and related topics. Singapore: World Scientific, 1996.
Den vollen Inhalt der Quelle findenContinuous time Markov processes: An introduction. Providence, R.I: American Mathematical Society, 2010.
Den vollen Inhalt der Quelle findenLiggett, Thomas M. Continuous time Markov processes: An introduction. Providence, R.I: American Mathematical Society, 2010.
Den vollen Inhalt der Quelle findenD, Elsworthy K., und Zambrini J. -C, Hrsg. Stochastic analysis, path integration and dynamics: Emanations from "Summer stochastics", Warwick 1987. Harlow: Longman Scientific & Technical, 1989.
Den vollen Inhalt der Quelle findenCarmona, R. Nonlinear stochastic integrators, equations, and flows. New York: Gordon and Breach Science Publishers, 1990.
Den vollen Inhalt der Quelle findenStochastic integration and differential equations: A new approach. 2. Aufl. Berlin: Springer-Verlag, 1992.
Den vollen Inhalt der Quelle findenIntroduction to stochastic integration. New York, NY: Springer Science+Business Media, 2006.
Den vollen Inhalt der Quelle findenDinculeanu, N. Vector integration and stochastic integration in banach spaces. New York: Wiley, 2000.
Den vollen Inhalt der Quelle findenD, Elworthy K., und Zambrini Jean-Claude, Hrsg. Stochastic analysis, path integration, and dynamics: Emanations from "Summer Stochastics", Warwick 1987. Harlow, Essex, England: Longman Scientific & Technical, 1989.
Den vollen Inhalt der Quelle finden1949-, Jeulin Th, und Yor Marc, Hrsg. Grossissements de filtrations: Exemples et applications. Berlin: Springer-Verlag, 1985.
Den vollen Inhalt der Quelle findenMarkov processes from K. Itô's perspective. Princeton, N.J: Princeton University Press, 2003.
Den vollen Inhalt der Quelle findenP, Demichev A., Hrsg. Path integrals in physics. Bristol: Institute of Physics, 2001.
Den vollen Inhalt der Quelle findenKrishnan, Venkatarama. Nonlinear Filtering and Smoothing: An Introduction to Martingales, Stochastic Integrals and Estimation. Mineola, NY: Dover Publications, Inc., 2005.
Den vollen Inhalt der Quelle findenChristian, Houdré, Pérez-Abreu Víctor und Workshop on Multiple Wiener-Itô and Their Applications (1992 : Centro de Investigación en Matemáticas), Hrsg. Chaos expansions, multiple Wiener-Itô integrals and their applications. Boca Raton, FL: CRC Press, 1994.
Den vollen Inhalt der Quelle findenMilstein, G. N. Numerical Integration of Stochastic Differential Equations. Dordrecht: Springer Netherlands, 1995.
Den vollen Inhalt der Quelle findenKrishnan, Venkatarama. Nonlinear filtering and smoothing: An introduction to martingales, stochastic integrals, and estimation. Mineola, NY: Dover Publications, 2005.
Den vollen Inhalt der Quelle findenMichael, Evans. An algorithm for the approximation of integrals with exact error bounds. Toronto: University of Toronto, Dept. of Statistics, 1997.
Den vollen Inhalt der Quelle findenL, Woodruff David, Hrsg. Network interdiction and stochastic integer programming. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2003.
Den vollen Inhalt der Quelle findenMilʹshteĭn, G. N. Numerical integration of stochastic differential equations. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1995.
Den vollen Inhalt der Quelle findenMilʹshteĭn, G. N. Chislennoe integrirovanie stokhasticheskikh different͡s︡ialʹnykh uravneniĭ. Sverdlovsk: Izd-vo Uralʹskogo universiteta, 1988.
Den vollen Inhalt der Quelle findenChung, Kai Lai. Introduction to stochastic integration. 2. Aufl. Boston: Birkhäuser, 1990.
Den vollen Inhalt der Quelle findenMcKean, H. P., E. Lukacs und Z. W. Birnbaum. Stochastic Integrals. Elsevier Science & Technology Books, 2014.
Den vollen Inhalt der Quelle findenDiscretization Of Processes. Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH &, 2013.
Den vollen Inhalt der Quelle findenJacod, Jean, und Philip Protter. Discretization of Processes. Springer, 2011.
Den vollen Inhalt der Quelle findenWeizsäcker, Heinrich Von. Stochastic Integrals: An Introduction. Vieweg Verlag, Friedr, & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, 2013.
Den vollen Inhalt der Quelle findenKopp, P. E. Martingales and Stochastic Integrals. Cambridge University Press, 2011.
Den vollen Inhalt der Quelle findenKopp, P. E. Martingales and Stochastic Integrals. Cambridge University Press, 2008.
Den vollen Inhalt der Quelle findenMeyer, Paul-Andre. Martingales and Stochastic Integrals I. Springer London, Limited, 2006.
Den vollen Inhalt der Quelle findenKisielewicz, Michał. Set-Valued Stochastic Integrals and Applications. Springer, 2020.
Den vollen Inhalt der Quelle findenKisielewicz, Michał. Set-Valued Stochastic Integrals and Applications. Springer International Publishing AG, 2021.
Den vollen Inhalt der Quelle findenPellaumail, J., Michel Metivier, E. Lukacs und Z. W. Birnbaum. Stochastic Integration. Elsevier Science & Technology Books, 2014.
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