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Dissertationen zum Thema „Zeitreihenanalyse“

Autor: Grafiati
Veröffentlicht am 4. Juni 2021
Zuletzt aktualisiert am 27. Juli 2024

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1

Wenzel, Anne. "Komponentenzerlegung des Regelleistungsbedarfs mit Methoden der Zeitreihenanalyse." Master's thesis, Universitätsbibliothek Chemnitz, 2011. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-qucosa-66420.

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Im Rahmen der Arbeit wurden die minutengenauen Daten des Regelleistungsbedarfs (Summe aus Sekundärregelleistung und Minutenreserve) der Monate April bis Dezember des Jahres 2009 einer Regelzone einer Zeitreihenanalyse unterzogen und in Komponenten gemäß dem klassischen Komponentenmodell zerlegt. Diese sind die Trendkomponente, ermittelt durch einen gleitenden Durchschnitt mit der Länge einer Stunde, weiterhin zwei periodische Komponenten mit der Periodenlänge einer Stunde sowie der Periodenlänge eines Tages und die Restkomponente, welche mit einem ARIMA(2,1,5)-Prozess modelliert wurde. In der
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2

Weiss, Christian H. "Categorical time series analysis and applications in statistical quality control." Berlin dissertation.de, 2009. http://d-nb.info/995083134/04.

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3

Merkwirth, Christian. "Nächste-Nachbar-basierte Methoden in der nichtlinearen Zeitreihenanalyse." [S.l.] : [s.n.], 2000. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=962906425.

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4

Baus, Andreas [Verfasser]. "Anwendung der Nichtlinearen Zeitreihenanalyse auf Schleifprozesse / Andreas Baus." Aachen : Shaker, 2003. http://d-nb.info/1179035763/34.

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5

Botsch, Michael-Felix. "Machine learning techniques for time series classification." Göttingen Cuvillier, 2009. http://d-nb.info/994721455/04.

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6

Panyaworayan, Witthaya. "Prädiktion von chaotischen Zeitreihen mit rekursiver genetischer Programmierung und Konstantenoptimierung." [S.l.] : [s.n.], 2002. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=965197891.

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7

Sarishvili, Alex. "Neural network based lag selection for multivariate time series." [S.l. : s.n.], 2002. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=966609611.

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8

Höppner, Frank. "Knowledge discovery from sequential data." [S.l. : s.n.], 2003. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=96728421X.

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9

Lange, Oliver. "MRT-Bildverarbeitung durch intelligente Mustererkennungsalgorithmen: Zeitreihenanalyse durch selbstorganisierende Clustersegmentierung." Diss., lmu, 2004. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:19-32878.

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10

Kröh, Peer Andreas. "Chaotische Zeitpfade und deren Bedeutung im Bereich der Wirtschaftswissenschaften." Berlin Logos-Verl, 2007. http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=2938412&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm.

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11

Hammoudeh, Ismail. "Qualitative nichtlineare Zeitreihenanalyse mit Anwendung auf das Problem der Polbewegung." Phd thesis, [S.l. : s.n.], 2002. http://pub.ub.uni-potsdam.de/2003/0003/hammoud.pdf.

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12

Bock, Christian [Verfasser], Stefan [Gutachter] Conrad, and Martin [Gutachter] Mauve. "Zeitreihenanalyse von Energieverbrauchsdaten / Christian Bock ; Gutachter: Stefan Conrad, Martin Mauve." Düsseldorf : Universitäts- und Landesbibliothek der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, 2020. http://d-nb.info/1202603807/34.

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13

Vogt, Oliver. "Prognosen in Produkthierarchien." Lohmar Köln Eul, 2006. http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=2906164&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm.

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14

Tadjuidje, Kamgaing Joseph. "Competing neural networks as models for non stationary financial time series changepoint analysis /." [S.l. : s.n.], 2005. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=974108014.

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15

Kempkensteffen, Jürgen. "Multiphasische Komponenten-Analyse (MKA) ; ein Verfahrensweg zur Analyse von nicht stationären Zeitreihen." Hamburg Kovač, 2007. http://d-nb.info/988941899/04.

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16

Bartsch, Ronny. "Waveletbasierte Fluktuationsanalysen von Langzeit-EKG-Aufzeichnungen zur Unterscheidung Herzkranker von gesunden Patienten." [S.l. : s.n.], 2003. http://www.bsz-bw.de/cgi-bin/xvms.cgi?SWB10806365.

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17

Kurscheid, Eva Marie, and Dana Uhlig-Düvelmeyer. "Zur Anwendbarkeit von Zeitreihenanalyse auf die Modellierung der Inanspruchnahme positiver Minutenreserve." Universitätsbibliothek Chemnitz, 2008. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-200801222.

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Die Bewertung der Eignung dezentraler Klein-KWK-Anlagen zur Bereitstellung positiver Minutenreserve erfordert Kenntnisse über die Charakteristik der Reserve-Inanspruchnahme. Eine Option zur Modellierung ist eine Zerlegung der Inanspruchnahme in Einflusskomponenten mittels Zeitreihenanalyse. Das verfügbare Datenmaterial verspricht belastbare Ergebnisse<br>For evaluating small decentralized co-generation plants as positive tertiary reserve energy supply, detailed knowledge about the characteristic of using positive tertiary reserve power is necessary. One option to model the use of positive tert
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Choi, Woong Yong. "Panik als dynamische Krankheit : lineare und nichtlineare Zeitreihenanalyse bei therapieinduzierten Verläufen /." Marburg : Görich & Weiershäuser, 1998. http://www.gbv.de/dms/ilmenau/toc/265941407choi.PDF.

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19

Schöller, Helmut [Verfasser], and Günter [Akademischer Betreuer] Schiepek. "Modellierung und nichtlineare Zeitreihenanalyse psychotherapeutischer Prozesse / Helmut Schöller ; Betreuer: Günter Schiepek." München : Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität, 2019. http://d-nb.info/1188200216/34.

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20

Güttler, Stefan. "Theoretische Konzepte der Zeitreihenanalyse und Anwendungen auf die Signalklassifikation in technischen Systemen." [S.l. : s.n.], 1999. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=957235542.

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21

Wildi, Marc. "Signal extraction : efficient estmation, 'unit-root'-tests and early detection of turning-points /." [St. Gallen], 2002. http://aleph.unisg.ch/hsgscan/hm00131369.pdf.

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22

Thiemann, Michael. "Chaos auf Kapitalmärkten : Untersuchung des DAX, DOW und FTSE anhand moderener Verfahren auf deterministisches Chaos /." Stuttgart : WiKu-Verlag Verlag für Wissenschaft und Kultur, 2004. http://aleph.unisg.ch/hsgscan/hm00094264.pdf.

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23

Mergner, Sascha. "Applications of state space models in finance an empirical analysis of the time-varying relationship between macroeconomics, fundamentals and pan-European industry portfolios." Göttingen Univ.-Verl. Göttingen, 2008. http://d-nb.info/999977679/04.

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Zugl.: Göttingen, Univ., Diss., 2008 u. d. T.: Mergner, Sascha: Applications of advanced time series models to analyze the time-varying relationship between macroeconomics, fundamentals and pan-European industry portfolios<br>Zusätzliches Online-Angebot unter http://www.sub.uni-goettingen.de
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Simon, Thilo. "Beiträge zur Steuerung und Analyse von technischen Bearbeitungssystemen mit Methoden der nichtlinearen Zeitreihenanalyse." [S.l. : s.n.], 1999. http://ArchiMeD.uni-mainz.de/pub/2000/0009/diss.pdf.

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25

Woisetschläger, David. "Markenwirkung von Sponsoring : eine Zeitreihenanalyse am Beispiel des Formel 1-Engagements eines Automobilherstellers /." Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl, 2006. http://www.gbv.de/dms/ilmenau/toc/521618193.PDF.

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26

Scheithauer, Jan. "On interest rate dynamics and change in persistence /." Aachen : Shaker, 2008. http://d-nb.info/991378970/04.

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27

Möller, Ingo. "Nichtlineare Abhängigkeiten bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen : aktuelle Testverfahren am Beispiel einer Wechselkursanalyse /." Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl, 2003. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=013169357&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.

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28

Schoberth, Thomas. "Eine Längsschnittstudie der Kommunikationsaktivität in virtuellen Gemeinschaften /." Frankfurt a.M. [u.a.] : Lang, 2010. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=018907735&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.

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29

Schmitz, Andreas. "Erkennung von Nichtlinearitäten und wechselseitigen Abhängigkeiten in Zeitreihen." [S.l.] : [s.n.], 2000. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=963452649.

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30

Schoberth, Thomas. "Eine Längsschnittstudie der Kommunikationsaktivität in virtuellen Gemeinschaften." Frankfurt, M. Berlin Bern Bruxelles New York, NY Oxford Wien Lang, 2008. http://d-nb.info/998697982/04.

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31

Bos, Charles Steven. "Time varying parameter models for inflation and exchange rates = Tijdsvariërende parameter modellen voor inflatie en wisselkoersen /." Rotterdam, 2001. http://aleph.unisg.ch/hsgscan/hm00065297.pdf.

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Weichert, Andreas. "Zeitreihenanalyse natürlicher Systeme mit neuronalen Netzen und Methoden der statistischen Physik sowie der nichtlinearen Dynamik." [S.l. : s.n.], 1998. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=958432643.

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Haar, Benjamin [Verfasser], and Wilfried [Akademischer Betreuer] Alt. "Analyse und Prognose von Trainingswirkungen : multivariate Zeitreihenanalyse mit künstlichen neuronalen Netzen / Benjamin Haar. Betreuer: Wilfried Alt." Stuttgart : Universitätsbibliothek der Universität Stuttgart, 2012. http://d-nb.info/1018653805/34.

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Bell, Michael. "Metrische Regressoren in exponentiellen Glättungsmodellen /." Lohmar : Eul Verlag, 2003. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=010569381&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.

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Bertsch, Marina. "Das Phänomen der Volatilität die Beurteilung der Informationseffizienz des europäischen Optionsmarktes." Berlin dissertation.de, 2007. http://d-nb.info/989281744/04.

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Trapletti, Adrian, Friedrich Leisch, and Kurt Hornik. "Stationary and integrated autoregressive neural network processes." SFB Adaptive Information Systems and Modelling in Economics and Management Science, WU Vienna University of Economics and Business, 1998. http://epub.wu.ac.at/302/1/document.pdf.

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We consider autoregressive neural network (ARNN) processes driven by additive noise. Sufficient conditions on the network weights (parameters) are derived for the ergodicity and stationarity of the process. It is shown that essentially the linear part of the ARNN process determines whether the overall process is stationary. A generalization to the case of integrated ARNN processes is given. Least squares training (estimation) of the stationary models and testing for non-stationarity are discussed. The estimators are shown to be consistent and expressions on the limiting distributions are given
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Gleißner, Thomas. "X-ray and radio variability of Cygnus X-1." [S.l. : s.n.], 2004. http://www.bsz-bw.de/cgi-bin/xvms.cgi?SWB11259576.

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Feiler, Stefanie. "Parameter Estimation in Panels of Intercorrelated Time Series." [S.l. : s.n.], 2005. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:16-opus-61708.

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Brosig, Burkhard. "Haut-Psyche-Immunsystem : ein multivariates zeitreihenanalytisches Modell zum psychosomatischen Prozess bei Neurodermitis /." Aachen : Shaker, 2003. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=010295237&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.

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Schmid, Frank. "Essays on the large dimensional approximate dynamic factor model." Berlin dissertation.de, 2008. http://d-nb.info/999361538/04.

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Göhler, Andreas. "Einheitswurzeltests : (A)DF-versus Cauchyverfahren ; ein Gütevergleich unter Berücksichtigung verschiedener Trendbereinigungsverfahren /." Aachen : Shaker, 2006. http://www.gbv.de/dms/zbw/509082149.pdf.

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Grothe, Oliver. "Contributions to short-term financial risk management : volatility in high frequency data, Lévy processes and the dependence of jumps /." Münster : Verl.-Haus Monsenstein und Vannerdat, 2008. http://d-nb.info/991504089/04.

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Trosky, Frank Tietzel Manfred Anker Peter Cassel Dieter Cox Helmut Heiduk Günter Heilemann Ullrich Herrmann-Pillath Carsten Kath Dietmar Pascha Werner Paffenholz Hans-Joachim Schira Josef Taube Markus Tiepelmann Klaus. "Heterogene Erwartungen auf dem Geldmarkt." Berlin Duncker & Humblot GmbH, 2006. http://www.wiso-net.de/r%5Febook/webcgi?START=A60&DOKV%5FDB=DUHU,ADUH&DOKV%5FNO=9783428120147257&DOKV%5FHS=0&PP=1.

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Hafner, Michael. "Klassifikation und Analyse finanzwirtschaftlicher Zeitreihen mit Hilfe von fraktalen Brownschen Bewegungen /." Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2005. http://www.gbv.de/dms/zbw/478524765.pdf.

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Kunze, Karl-Kuno. "Persistenz und Antipersistenz im deutschen Aktienmarkt eine empirische Untersuchung." Lohmar Köln Eul, 2009. http://d-nb.info/995271216/04.

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Benkwitz, Alexander. "The software JMulTi." Doctoral thesis, Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, 2002. http://dx.doi.org/10.18452/14861.

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Die Dissertation entwickelt und untersucht Methoden für die Analyse dynamischer Mehrgleichungsmodelle (VAR Modelle). Zuerst wird ein allgemeines Konzept für die Einbindung statistischer Prozeduren in eine menügesteuerte Software entwickelt. Die resultierende Java--Bibliothek besteht aus konfigurierbaren Oberflächenkomponenten und Funktionen, die die Kommunikation zum statistischen Softwarepaket GAUSS ermöglichen. Diese Bibliothek ist die Grundlage für die Software JMulTi, einem menügeführten Programm zur Analyse univariater und multivariater Zeitreihen. Der Einsatz von JMulTi bei der Analyse v
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Kaufmann, Sylvia. "Permanente Komponenten makroökonomischer Variablen in der Schweiz /." Bern ; Stuttgart [etc.] : P. Haupt, 1994. http://www.ub.unibe.ch/content/bibliotheken_sammlungen/sondersammlungen/dissen_bestellformular/index_ger.html.

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Wollny, Gert. "Analysis of changes in temproral series of medical images /." Leipzig : MPI for Human Cognitive and Brain Sciences, 2004. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=013183661&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.

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Haas, Markus. "Dynamic mixture models for financial time series /." Berlin : Pro Business, 2004. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=012999049&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.

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Krätzig, Markus. "A software framework for data based analysis requirements analysis, architecture and usage of a powerful open source framework for data centric software development in Java." Saarbrücken VDM Verlag Dr. Müller, 2005. http://d-nb.info/98882356X/04.

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