Bibliografías temáticas / Collateralized debt obligations

Índice

  1. Artículos de revistas
  2. Tesis
  3. Libros
  4. Capítulos de libros
  5. Actas de conferencias
  6. Informes

Literatura académica sobre el tema "Collateralized debt obligations"

Autor: Grafiati
Publicado: 4 de junio de 2021
Última modificación: 25 de enero de 2023

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Artículos de revistas sobre el tema "Collateralized debt obligations"

1

Dragosavac, Milos. "Collateralized debt obligations (CDOs)." Skola biznisa, no. 3 (2012): 29–37. http://dx.doi.org/10.5937/skolbiz1203029d.

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2

Prince, Jeffrey T. "Investing in Collateralized Debt Obligations." CFA Institute Conference Proceedings 2005, no. 1 (2005): 52–61. http://dx.doi.org/10.2469/cp.v2005.n1.3456.

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3

Forrester, J. Paul. "Project Finance Collateralized Debt Obligations." Journal of Structured Finance 8, no. 3 (2002): 37–41. http://dx.doi.org/10.3905/jsf.2002.320286.

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4

Forrester, J. Paul. "Insurance Risk Collateralized Debt Obligations." Journal of Structured Finance 14, no. 1 (2008): 28–32. http://dx.doi.org/10.3905/jsf.2008.706230.

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5

Giesecke, Kay, and Baeho Kim. "Risk Analysis of Collateralized Debt Obligations." Operations Research 59, no. 1 (2011): 32–49. http://dx.doi.org/10.1287/opre.1100.0864.

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6

Goodman, Laurie S., and Frank J. Fabozzi. "Managing a Portfolio of Collateralized Debt Obligations." Journal of Investing 12, no. 4 (2003): 22–30. http://dx.doi.org/10.3905/joi.2003.319564.

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7

Wisialko, Susan. "Asset-Backed Securities and Collateralized Debt Obligations." AIMR Conference Proceedings 2004, no. 2 (2004): 85–97. http://dx.doi.org/10.2469/cp.v2004.n2.3383.

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8

Duffie, Darrell, and Nicolae Gârleanu. "Risk and Valuation of Collateralized Debt Obligations." Financial Analysts Journal 57, no. 1 (2001): 41–59. http://dx.doi.org/10.2469/faj.v57.n1.2418.

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9

Mehta, Kiran H., and Anthony R. G. Nolan. "Private Civil Litigation Involving Collateralized Debt Obligations." Journal of Structured Finance 15, no. 3 (2009): 37–43. http://dx.doi.org/10.3905/jsf.2009.15.3.037.

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10

Choudhry, Moorad, and Frank J. Fabozzi. "Originating Collateralized Debt Obligations for Balance Sheet Management." Journal of Structured Finance 9, no. 3 (2003): 32–52. http://dx.doi.org/10.3905/jsf.2003.320318.

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Más fuentes

Tesis sobre el tema "Collateralized debt obligations"

1

Brommundt, Bernd Michael. "Advances in the pricing of collateralized debt obligations /." lizenzfrei, 2009. http://www.gbv.de/dms/zbw/610285289.pdf.

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2

Kübler, Martin. "Collateralized Debt Obligations - are they attractive for investors?" [S.l. : s.n.], 2005. http://www.bsz-bw.de/cgi-bin/xvms.cgi?SWB11811280.

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3

Schiefer, Dirk. "Collateralized debt obligations : (CDOs) ; eine empirische Analyse der Bonitätsrisikoprämie auf Finanzmärkten /." Bad Soden/Ts. : Uhlenbruch, 2008. http://d-nb.info/988368781/04.

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4

Schaber, Albert. "Collateralized debt obligations : first loss piece retention, combination notes, and tranching /." Frankfurt, M. ; Berlin Bern Bruxelles New York, NY Oxford Wien : Lang, 2009. http://d-nb.info/996543309/04.

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5

Wallner, Naomi K. "Modelling correlated default and the valuation of collateralized debt obligations." Thesis, University of Oxford, 2004. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.413522.

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6

Jortzik, Stephan. "Semi-analytische und simulative Kreditrisikomessung synthetischer Collateralized Debt Obligations bei heterogenen Referenzportfolio /." [S.l. : s.n.], 2005. http://swbplus.bsz-bw.de/bsz261593773inh.pdf.

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7

Neier, Mark. "Pricing of collateralized debt obligations and credit default swaps using Monte Carlo simulation." Thesis, Manhattan, Kan. : Kansas State University, 2009. http://hdl.handle.net/2097/2308.

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8

Rajani, Asif Ali Kabiruddin. "Subprime Crisis, Systematic Risk and Arbitrage." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2011. http://hdl.handle.net/10400.5/4320.

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Resumen
Mestrado em Matemática Financeira<br>The financial market turmoil of 2007 and 2008 was the most severe recession seen after the Great Depression. The economic momentum, previous to the crisis, created a strong demand for AAA securities that was not available on single bond market. This motivated arrangers to issue high volumes of structured finance securities, collateralized by subprime Residential Mortgage-Backed Securities. Most of the AAA investors based their choices uniquely based on Credit Rating Agencies' assessment that taken into account Probabilities of Default or Expected Losses but
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9

Zapata, Ramirez Javier Andrés. "Análisis de Estabilidad de las Calificaciones de Riesgo Crediticio de CDOS Sintéticos." Tesis, Universidad de Chile, 2011. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/104016.

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Resumen
El objetivo de este trabajo es analizar la estabilidad de las calificaciones de riesgo crediticio (ratings) de un tipo de derivados de crédito conocido como synthetic Collateralized Debt Obligations (CDO sintéticos). Durante la crisis subprime gatillada el 2007, la mayoría de los derivados de crédito tipo CDO tuvo un muy mal desempeño. Debido a que cada CDO poseía una calificación de riesgo crediticio, este mal desempeño evidenció la falta de precisión de los ratings de las agencias calificadoras. En este contexto, este trabajo se enfoca en los CDO sintéticos, por dos motivos. Primero, pues
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10

Houdain, Julien. "Valorisation et gestion de dérivés de crédit : les CDOs synthétiques ou la croissance exponentielle des produits de corrélation." Cachan, Ecole normale supérieure, 2006. http://www.theses.fr/2006DENS0054.

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Resumen
Ce travail de thèse repose sur l'utilisation de méthodes quantitatives pour la valorisation et la gestion de structures de type CDOs synthétiques. Nous illustrons les limites des approches standards et développons une méthode de valorisation novatrice fondée sur l'utilisation de la distribution normale inverse gaussienne (NIG) et de niveaux de corrélation historiques. Nous comparons ces différentes approches et en étudions l'impact sur la gestion des tranches. Nous élargissons ensuite nos recherches aux tranches de CDO^2 et développons deux méthodes originales pour la valorisation de ces produ
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Más fuentes

Libros sobre el tema "Collateralized debt obligations"

1

Marcantoni, Enrico. Collateralized Debt Obligations. Springer Fachmedien Wiesbaden, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-04846-4.

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2

Fabozzi, Frank J. Collateralized Debt Obligations. John Wiley & Sons, Ltd., 2006.

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3

Fabozzi, Frank J. Developments in Collateralized Debt Obligations. John Wiley & Sons, Ltd., 2007.

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4

Lucas, Douglas J., Laurie S. Goodman, Frank J. Fabozzi, and Rebecca J. Manning, eds. Developments in Collateralized Debt Obligations. John Wiley & Sons, Inc., 2012. http://dx.doi.org/10.1002/9781119197768.

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5

Tavakoli, Janet M. Structured Finance and Collateralized Debt Obligations. John Wiley & Sons, Ltd., 2008.

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6

Tavakoli, Janet M. Collateralized Debt Obligations and Structured Finance. John Wiley & Sons, Ltd., 2004.

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7

Tavakoli, Janet M. Structured Finance and Collateralized Debt Obligations. John Wiley & Sons, Inc., 2008. http://dx.doi.org/10.1002/9781118268230.

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8

S, Goodman Laurie, and Fabozzi Frank J, eds. Collateralized debt obligations: Structures and analysis. 2nd ed. Wiley, 2006.

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9

Franke, Günter. Default risk sharing between banks and markets: The contribution of collateralized debt obligations. National Bureau of Economic Research, 2005.

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10

Franke, Guenter. Default risk sharing between banks and markets: The contribution of collateralized debt obligations. National Bureau of Economic Research, 2005.

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Más fuentes

Capítulos de libros sobre el tema "Collateralized debt obligations"

1

Marcantoni, Enrico. "Introduction." In Collateralized Debt Obligations. Springer Fachmedien Wiesbaden, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-04846-4_1.

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2

Marcantoni, Enrico. "CDO: general characteristics." In Collateralized Debt Obligations. Springer Fachmedien Wiesbaden, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-04846-4_2.

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3

Marcantoni, Enrico. "Credit Risk Modeling." In Collateralized Debt Obligations. Springer Fachmedien Wiesbaden, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-04846-4_3.

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4

Marcantoni, Enrico. "Copula functions and dependency concepts." In Collateralized Debt Obligations. Springer Fachmedien Wiesbaden, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-04846-4_4.

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5

Marcantoni, Enrico. "Moment Matching Approximation." In Collateralized Debt Obligations. Springer Fachmedien Wiesbaden, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-04846-4_5.

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6

Marcantoni, Enrico. "Extensions to the Model." In Collateralized Debt Obligations. Springer Fachmedien Wiesbaden, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-04846-4_6.

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7

Marcantoni, Enrico. "Implementation." In Collateralized Debt Obligations. Springer Fachmedien Wiesbaden, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-04846-4_7.

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8

Manning, Rebecca, Douglas J. Lucas, Laurie S. Goodman, and Frank J. Fabozzi. "Municipal Collateralized Debt Obligations." In The Handbook of Municipal Bonds. John Wiley & Sons, Inc., 2015. http://dx.doi.org/10.1002/9781119198093.ch41.

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9

Forrester, J. Paul. "Project Finance Collateralized Debt Obligations: What? Why? Now?" In Structured Finance and Insurance. John Wiley & Sons, Inc., 2015. http://dx.doi.org/10.1002/9781119201243.ch32.

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10

Zügel, Christian, and Christian Behring. "Innovative Zinsinstrumente — Eine Einführung in die Instrumentenklasse der Collateralized Debt Obligations." In Innovative Kapitalanlagekonzepte. Gabler Verlag, 2000. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-82278-9_16.

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Actas de conferencias sobre el tema "Collateralized debt obligations"

1

Sun, Yunpeng, Rafael Mendoza-Arriaga, and Vadim Linetsky. "Valuation of collateralized debt obligations in a multivariate subordinator model." In 2011 Winter Simulation Conference - (WSC 2011). IEEE, 2011. http://dx.doi.org/10.1109/wsc.2011.6148067.

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2

Zhang, Biyuan, and Shenghong Li. "Collateralized Debt Obligation Pricing with an Alpha-stable Copula." In 2011 International Conference on Business Computing and Global Informatization (BCGIn). IEEE, 2011. http://dx.doi.org/10.1109/bcgin.2011.38.

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3

Ye, Zhongxing, and Lizhen Sun. "Modified Pricing Model for Synthetic Collateralized Debt Obligation (SCDO)." In 2010 3rd International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering (BIFE). IEEE, 2010. http://dx.doi.org/10.1109/bife.2010.44.

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4

Gupta, Dharmendra P., and Paul Chow. "Acceleration of an analytical approach to collateralized debt obligation pricing." In the 18th annual ACM/SIGDA international symposium. ACM Press, 2010. http://dx.doi.org/10.1145/1723112.1723130.

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5

Chang, Yi-Ping, Ming-Chin Hung, and Che-Cheng Liu. "Analytical Approximation Method of Collateralized Debt Obligation Pricing in One-Factor Models." In 2007 International Conference on Convergence Information Technology (ICCIT 2007). IEEE, 2007. http://dx.doi.org/10.1109/iccit.2007.336.

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6

Chang, Yi-Ping, Ming-Chin Hung, and Che-Cheng Liu. "Analytical Approximation Method of Collateralized Debt Obligation Pricing in One-Factor Models." In 2007 International Conference on Convergence Information Technology (ICCIT 2007). IEEE, 2007. http://dx.doi.org/10.1109/iccit.2007.4420337.

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Informes sobre el tema "Collateralized debt obligations"

1

Longstaff, Francis, and Arvind Rajan. An Empirical Analysis of the Pricing of Collateralized Debt Obligations. National Bureau of Economic Research, 2006. http://dx.doi.org/10.3386/w12210.

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2

Franke, Guenter, and Jan Pieter Krahnen. Default Risk Sharing Between Banks and Markets: The Contribution of Collateralized Debt Obligations. National Bureau of Economic Research, 2005. http://dx.doi.org/10.3386/w11741.

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