Literatura académica sobre el tema "FIDCs"
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Artículos de revistas sobre el tema "FIDCs"
Budinger, Vernon. "Analyzing Brazilian ABS: FIDCs". Journal of Structured Finance 18, n.º 1 (30 de abril de 2012): 100–122. http://dx.doi.org/10.3905/jsf.2012.18.1.100.
Texto completoGarcia, Evelini Lauri Morri y Romildo De Oliveira Moraes. "Elementos subjacentes aos regulamentos e a divulgação do risco de crédito em fundos de investimento em direitos creditórios". Revista Contemporânea de Contabilidade 16, n.º 40 (23 de diciembre de 2019): 148–68. http://dx.doi.org/10.5007/2175-8069.2019v16n40p148.
Texto completoCamara, Gilberto Ataide y Fernando Caio Galdi. "SECURITIZAÇÃO COMO MECANISMO DE GERENCIAMENTO DE RESULTADOS EM BANCOS BRASILEIROS". Revista de Contabilidade e Organizações 7, n.º 18 (7 de agosto de 2013): 14. http://dx.doi.org/10.11606/rco.v7i18.55610.
Texto completoOzorowski, Edward. "Fides qua – fides quae". Rocznik Teologii Katolickiej 8 (2009): 33–40. http://dx.doi.org/10.15290/rtk.2009.08.03.
Texto completoValsan, Remus. "Fides, bona fides, and bonus vir". Journal of Law, Religion and State 5, n.º 1 (17 de noviembre de 2017): 48–85. http://dx.doi.org/10.1163/22124810-00501003.
Texto completoInoue, Hiroaki, Junji Sakai, Sunao Torii y Masato Edahiro. "FIDES". ACM Transactions on Embedded Computing Systems 8, n.º 1 (diciembre de 2008): 1–16. http://dx.doi.org/10.1145/1457246.1457247.
Texto completoLinley, Grant D., Patrick-Jean Guay y Michael A. Weston. "Are disturbance separation distances derived from single species applicable to mixed-species shorebird flocks?" Wildlife Research 46, n.º 8 (2019): 719. http://dx.doi.org/10.1071/wr18198.
Texto completoTest, Bayram ASLAN. "MADEN RUHSATLARININ HUKUKİ NİTELİĞİNE DAİR ÖĞRETİ VE YARGI KARARLARINA YANSIYAN KARMAŞANIN TESPİTİNE İLİŞKİN BİR İNCELEME". Fides Hukuk Dergisi 1, n.º 1 (2018): 1–6. http://dx.doi.org/10.29228/fides.1.552.
Texto completoTest, Nilüfer BORAN-GÜNEYSU. "BITCOIN VE İCRA HUKUKU". Fides Hukuk Dergisi 1, n.º 1 (2018): 7–16. http://dx.doi.org/10.29228/fides.1.553.
Texto completoTest, Azim ÖNCÜ. "ZMSS KAPSAMINDA SİGORTACININ SORUMLULUĞU". Fides Hukuk Dergisi 1, n.º 1 (2018): 55–83. http://dx.doi.org/10.29228/fides.1.554.
Texto completoTesis sobre el tema "FIDCs"
Lima, Fernando José Fernandes de. "Fundos de investimento em direitos creditórios: determinantes da taxa de captação dos FIDCs". reponame:Repositório Institucional do FGV, 2016. http://hdl.handle.net/10438/16245.
Texto completoApproved for entry into archive by Ana Luiza Holme (ana.holme@fgv.br) on 2016-04-07T13:32:42Z (GMT) No. of bitstreams: 1 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - Determinantes da taxa de captacao dos FIDCs.pdf: 869940 bytes, checksum: 3cbd9a020e5ac895b3abd20352993f8d (MD5)
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The securitization market through Receivables Funds (FIDC) in Brazil is still not as developed as international markets. The development of this market would provide to banks and companies access to funding sources in addition to its cash generation or the issuance of new shares. Banks and companies should keep the search for alternative forms of financing, obtaining thus diversifying its sources of funding. The main purpose of this study is to assess how the characteristics of FIDCs affect the spread of their senior shares. To this were evaluated 151 series of senior shares, issued between 2002 and 2014. In the analysis were used multivariate analysis using multiple linear regression, using the method of Ordinary Least Squares (OLS), to evaluate the effect of the variables on the spread. The results showed that the volume of emissions affects how other variables affect the spread. The funds with bigger size have their spread influenced by characteristics of their originators and features of its structure, while smaller funds are priced by private negotiation between the issuer and investors
O mercado de securitização através de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) no Brasil ainda não é tão desenvolvido quando comparado aos mercados internacionais. O desenvolvimento desse mercado facultaria a bancos e empresas acesso a fontes de financiamento além da sua geração de caixa ou da emissão de novas ações. Bancos e empresas devem manter a busca por formas alternativas de financiamento, obtendo, assim, diversificação de suas fontes de recursos. O objetivo desse trabalho é avaliar como as características dos FIDCs afetam a taxa de captação de suas cotas sênior. Para isso foram avaliadas 151 séries de cotas, emitidas entre 2002 e 2014. Na análise foram usadas análises multivariadas através da regressão linear múltipla, usando o método de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), para avaliar o efeito das variáveis sobre o spread das cotas. Os resultados apontaram que o volume de emissão afeta a forma como outras variáveis afetam o spread. Os fundos com tamanho de oferta maior têm seu spread influenciado por características de seus cedentes e por características de sua estruturação, enquanto que fundos menores são apreçados por negociações entre emissor e investidores.
Zacchello, Daniel. "Determinantes de spread de fundos de investimento em direitos creditórios". reponame:Repositório Institucional do FGV, 2010. http://hdl.handle.net/10438/8329.
Texto completoApproved for entry into archive by Vera Lúcia Mourão(vera.mourao@fgv.br) on 2011-06-02T20:13:10Z (GMT) No. of bitstreams: 1 66080100240.pdf: 531933 bytes, checksum: 1949b5f6328018b30890063d38b4c352 (MD5)
Approved for entry into archive by Vera Lúcia Mourão(vera.mourao@fgv.br) on 2011-06-02T20:37:11Z (GMT) No. of bitstreams: 1 66080100240.pdf: 531933 bytes, checksum: 1949b5f6328018b30890063d38b4c352 (MD5)
Made available in DSpace on 2011-06-03T17:31:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 66080100240.pdf: 531933 bytes, checksum: 1949b5f6328018b30890063d38b4c352 (MD5) Previous issue date: 2010-12-13
The main purpose of this study is to identify the determinants of a Receivables Fund (FIDCs) spread. As the previously published papers were about debentures, this one is pioneer in terms of FIDCs. Indeed, understanding the determinants of a FIDCs’ issuance is mandatory for companies which access capital markets to obtain funds. Between 2002 and 2009, the study analyzed 113 public issuances indexed to CDI that had a pre-defined maturity and at least two investors. Those issuances were subject to four Ordinary Least Squares (OLS) regressions. The first regression focused on the variables that affected the rating. The second one excluded all rating related variables and had spread as the dependent variable, while all the others were independent variables. The third one tested a potential non-linearity relation between spread and rating, while the fourth regression tested the spread against all other variables, including those ones related to the rating. The results pointed out that rating is indeed a good determinant for the spread, as well as the issuance volume, the financial institution responsible for the FIDCs’ custody and the macroeconomic environment. These three variables also contributes to determine the rating, along with the number of investors and issuers and if the underlying assets were eventually delivered. The study also concluded that there is no evidence of linearity between spread and rating in FIDCs. The major contribution of this study is to present on first hand a thorough analysis on variables that affect a new type of fixed income investment, the FIDCs, such as the asset nature, credit risk diversification levels and quantity of issuers. The main purpose of this study is to identify the determinants of a Receivables Fund (FIDCs) spread. As the previously published papers were about debentures, this one is pioneer in terms of FIDCs. Indeed, understanding the determinants of a FIDCs’ issuance is mandatory for companies which access capital markets to obtain funds. Between 2002 and 2009, the study analyzed 113 public issuances indexed to CDI that had a pre-defined maturity and at least two investors. Those issuances were subject to four Ordinary Least Squares (OLS) regressions. The first regression focused on the variables that affected the rating. The second one excluded all rating related variables and had spread as the dependent variable, while all the others were independent variables. The third one tested a potential non-linearity relation between spread and rating, while the fourth regression tested the spread against all other variables, including those ones related to the rating. The results pointed out that rating is indeed a good determinant for the spread, as well as the issuance volume, the financial institution responsible for the FIDCs’ custody and the macroeconomic environment. These three variables also contributes to determine the rating, along with the number of investors and issuers and if the underlying assets were eventually delivered. The study also concluded that there is no evidence of linearity between spread and rating in FIDCs. The major contribution of this study is to present on first hand a thorough analysis on variables that affect a new type of fixed income investment, the FIDCs, such as the asset nature, credit risk diversification levels and quantity of issuers.
Este trabalho tem por objetivo identificar fatores que influenciam o spread de cotas seniores de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). Trata-se de um estudo pioneiro no segmento de renda fixa, uma vez que os anteriores focaram o spread para debêntures. Entender componentes do spread em FIDCs é muito importante para as empresas que captam recursos no mercado de capitais por meio deste novo instrumento. A análise contemplou 113 ofertas públicas indexadas ao CDI entre 2002 e 2009 que tinham prazo determinado e pelo menos 02 investidores adquirentes das cotas. Foram elaboradas quatro regressões múltiplas pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). A primeira visava identificar quais variáveis afetavam o rating. A segunda tinha como variável dependente o spread e as independentes eram todas, excluindo as que afetavam o rating. A terceira equação testou uma possível relação de não-linearidade entre spread e rating, enquanto a quarta testou o spread contra todas as demais variáveis, incluindo as que afetavam o rating. Os resultados apontaram que o rating é sim um bom determinante para o spread, assim como o volume da emissão, ambiente econômico e instituição financeira que faz a custódia do fundo. Da mesma forma, são fatores que explicam o rating: ambiente econômico, quem são o administrador e o custodiante do fundo, o número de investidores, volume, se o fundo é multi ou mono-cedente e se os ativos são performados ou não. Não há linearidade entre spread e rating em FIDCs. A maior contribuição deste estudo foi apresentar pela primeira vez variáveis que afetam um novo tipo de investimento em renda fixa, os FIDCs, tais como tipo de ativo, níveis de concentração e fundos mono e multi-cedentes. Tudo isto por meio de um cuidadoso tratamento da base de dados.
Silva, Renata Rosada da. "Os fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCS) como uma alternativa ao financiamento de micro e pequenas empresas: uma análise do mercado brasileiro de crédito". Universidade de São Paulo, 2006. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012007-160651/.
Texto completoThe purpose of the present study is to evaluate the possibility of financing micro and small enterprises by means of accounts receivables investment funds. The study starts with a review of the asymmetric information problem and makes a review of the Brazilian credit market, with a special emphasis on micro and small enterprises. Analyzing the legislation of those funds, it can be noted that there is no legal impediment to constitute funds with a focus on fomenting micro and small businesses. At the end of 2005, five funds to finance micro and small enterprises were constituted in Brazil. Analyzing the performance of those funds in activity, it can be stated that this new modality of financing is a viable and promising one. It allows the access of this segment to the credit market at smaller rates than those practiced by conventional financial institutions.
Pulino, Marcos Vinicius Zanlorenzi. "O custo de capital em operações de securitização de recebíveis de empresas não-financeiras por meio da emissão de quotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDCs". reponame:Repositório Institucional do FGV, 2008. http://hdl.handle.net/10438/5730.
Texto completoEsta dissertação investiga, em caráter exploratório, se há evidência de que o custo de capital proporcionado a empresas brasileiras não-financeiras em operações de securitização por meio da estruturação de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios – FIDCs (espécie de fundo de investimento regulamentada em 2001 pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM) pode ser inferior ao custo de capital associado a operações de crédito tradicionais. A investigação baseia-se em comparação das notas de rating atribuídas a FIDCs estruturados para adquirir direitos creditórios de empresas não-financeiras e ao endividamento de longo prazo dessas mesmas empresas. A comparação entre notas de rating é estruturada a partir da premissa de que há forte correlação entre rating e spread (principal componente do custo de capital de terceiros), conforme documentado em diversos estudos empíricos precedentes. Foram selecionadas 23 operações de emissão de cotas de FIDCs, desde sua regulamentação até 2007, que atendem aos seguintes critérios: terem sido objeto de distribuição pública registrada na Comissão de Valores Mobiliários; terem mais de 5 cotistas seniores; e terem sido constituídos para adquirir recebíveis de uma única empresa não-financeira. A análise das 23 ocorrências fornece evidência de que a estruturação de FIDCs pode resultar na emissão de títulos securitizados com risco de crédito inferior àquele associado ao endividamento de longo prazo da empresa cedente. A redução do risco de crédito é observada por meio do diferencial de notas de rating em 8 das 23 operações analisadas. A ocorrência de 5 operações em que não há diferencial sugere, porém, que a redução do custo de capital não é a única razão pela qual os FIDCs vêm sendo estruturados. As limitações do rating como índice do custo de capital e as limitações numérica e temporal da amostra inviabilizam afirmações conclusivas acerca do impacto potencial do FIDC sobre o custo de capital. Não obstante, a análise sugere novas linhas de pesquisa que podem lançar mais luz sobre o assunto.
Fernandes, Maurício Palmada. "O mercado de securitização no Brasil e suas fontes de valor". reponame:Repositório Institucional do FGV, 2010. http://hdl.handle.net/10438/8333.
Texto completoApproved for entry into archive by Vera Lúcia Mourão(vera.mourao@fgv.br) on 2011-06-03T16:58:22Z (GMT) No. of bitstreams: 1 66080100253.pdf: 329789 bytes, checksum: c3439e3a0ed91b11125a608ae7104c30 (MD5)
Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia(suzinei.garcia@fgv.br) on 2011-06-03T17:02:51Z (GMT) No. of bitstreams: 1 66080100253.pdf: 329789 bytes, checksum: c3439e3a0ed91b11125a608ae7104c30 (MD5)
Made available in DSpace on 2011-06-03T18:11:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 66080100253.pdf: 329789 bytes, checksum: c3439e3a0ed91b11125a608ae7104c30 (MD5) Previous issue date: 2011-08-08
This study aims to examine empirically some of the main characteristics of securitization structures in the Brazilian market. Based on the Gorton and Souleles (2005) article and analyzing characteristics of companies that use securitization in Brazil, we test whether firms with higher credit risk tend to securitize more and, assessing the characteristics that make these structures feasible, if there is evidence of an implicit contract between the sponsor companies and investors. The database used in the empirical tests was built using 59 FIDCs emissions recorded from January 2005 through July 2010 and a base with the accounting data from 86 banks in 8 semesters. The methods used in the empirical tests were panel data regressions including estimators for fixed and random effects. In the empirical tests we have found evidence that the rating of the sponsor companies has influence in the spread charged in FIDCs, which can be understood as a evidence of the existence of an implied contract. We also find evidence, albeit less convincingly, that companies with worse ratings securitize more. These results are aligned with those found in the paper by Gorton and Souleles (2005).
Este trabalho tem por objetivo analisar algumas das características principais das estruturas de securitização no mercado brasileiro. Utilizando como principal referência o artigo de Gorton e Souleles (2005) e, através da análise das características das empresas que utilizam securitização no Brasil, testamos se empresas com maior risco de crédito tendem a securitizar mais. Avaliando as características que fazem com que tais estruturas sejam viáveis, testamos também se há evidências de um contrato implícito entre as empresas cedentes e os investidores. Na base de dados utilizada para os testes foram consideradas 59 emissões de FIDCs registradas de janeiro de 2005 a julho de 2010 e uma base com dados contábeis de 86 bancos em 8 semestres. Devido à estrutura dos dados, foram utilizados métodos para regressão com dados em painel utilizando estimadores para efeitos fixos e aleatórios. Nos testes empíricos foram encontradas evidências de que o rating das empresas cedentes influencia o spread cobrado nos FIDCs, o que pode ser entendido como uma forma de evidenciação da existência de um contrato implícito. Também evidenciamos, embora de forma menos contundente, que empresas com piores ratings securitizam mais.Tais resultados mostram-se alinhados com os encontrados no artigo de Gorton e Souleles (2005) .
Houglum, Daniel Patrick. "Sola fides sufficit: Concerto for violin and ensemble". Diss., University of Iowa, 2015. https://ir.uiowa.edu/etd/1633.
Texto completoAvery, Hajnal Vass. "Balancing act showcasing women's history in Fides et historia /". Online full text .pdf document, available to Fuller patrons only, 2002. http://www.tren.com.
Texto completoDi, Somma Emilio. "Fides and secularity : an analysis of Charles Taylor and beyond". Thesis, University of Aberdeen, 2016. http://digitool.abdn.ac.uk:80/webclient/DeliveryManager?pid=231636.
Texto completoEdwards, J. Andrew. "Fides ex auditu : dogmatic theology and the ecclesial practice of music /". St Andrews, 2008. http://hdl.handle.net/10023/496.
Texto completoSchneider, Nicole. "Uberrima fides : Treu und Glauben und vorvertragliche Aufklärungspflichten im englischen Recht /". Berlin : Duncker & Humblot, 2004. http://www.gbv.de/dms/spk/sbb/recht/toc/381000044.pdf.
Texto completoLibros sobre el tema "FIDCs"
Rose, Miriam y Miriam Rose. Fides caritate formata. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2007. http://dx.doi.org/10.13109/9783666563423.
Texto completoHerrero, Amelia Castresana. Fides, bona fides: Un concepto para la creación del derecho. Madrid: Tecnos, 1991.
Buscar texto completoBernardus. Liber miraculorum sancte Fidis. Spoleto: Centro italiano di studi sull'Alto medioevo, 1994.
Buscar texto completo(France), Bibliothèque humaniste de Sélestat. Liber miraculorum Sancte Fidis. Sélestat: Société des Amis de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat, 1994.
Buscar texto completoAugoustakis, Antony, Emma Buckley y Claire Stocks, eds. Fides in Flavian Literature. Toronto: University of Toronto Press, 2019. http://dx.doi.org/10.3138/9781487532253.
Texto completoNotter, Catherine y Maud Pfaff-Reydellet, eds. Segetis certa fides meae. Turnhout, Belgium: Brepols Publishers, 2021. http://dx.doi.org/10.1484/m.rrr-eb.5.126665.
Texto completoO'Callaghan, Paul. Fides Christi: The justification debate. Dublin, Ireland: Four Courts Press, 1997.
Buscar texto completoNörr, Dietrich. Die fides im römischen Völkerrecht. Heidelberg: C.F. Müller, 1991.
Buscar texto completoElisabeth Caballero de del Sastre y Alicia Schniebs, eds. La fides en Roma: Aproximaciones. Buenos Aires, Argentina: Instituto de Filología Clásica, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 2001.
Buscar texto completoCapítulos de libros sobre el tema "FIDCs"
Nörr, Dieter. "Mandatum, fides, amicitia". En Mandatum und Verwandtes, 13–37. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-77957-2_2.
Texto completoDavis, Philip J. "Bona Fides Established". En Thomas Gray in Copenhagen, 165–68. New York, NY: Springer New York, 1995. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4757-4366-1_22.
Texto completoDinur, Itai y Jérémy Jean. "Cryptanalysis of FIDES". En Fast Software Encryption, 224–40. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-46706-0_12.
Texto completoBusch, Werner y Martin Geck. "Fidus Beethoven, Tempelbild 1903". En Beethoven-Bilder, 109–18. Stuttgart: J.B. Metzler, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-476-04972-8_11.
Texto completoAugoustakis, Antony, Emma Buckley y Claire Stocks. "1. Introduction". En Fides in Flavian Literature, editado por Antony Augoustakis, Emma Buckley y Claire Stocks, 1–18. Toronto: University of Toronto Press, 2019. http://dx.doi.org/10.3138/9781487532253-004.
Texto completoStocks, Claire. "2. Broken Bonds: Perfidy and the Discourse of Civil War". En Fides in Flavian Literature, editado por Antony Augoustakis, Emma Buckley y Claire Stocks, 21–44. Toronto: University of Toronto Press, 2019. http://dx.doi.org/10.3138/9781487532253-005.
Texto completoMason, Steve. "3. The Fides of Flavius Josephus". En Fides in Flavian Literature, editado por Antony Augoustakis, Emma Buckley y Claire Stocks, 45–67. Toronto: University of Toronto Press, 2019. http://dx.doi.org/10.3138/9781487532253-006.
Texto completoBernstein, Neil W. "4. “A Greater Love”: Fides in Statius’ Silvae". En Fides in Flavian Literature, editado por Antony Augoustakis, Emma Buckley y Claire Stocks, 68–82. Toronto: University of Toronto Press, 2019. http://dx.doi.org/10.3138/9781487532253-007.
Texto completoLovatt, Helen. "5. Faith in Fate: Plot, Gods, and Metapoetic Morality in Valerius Flaccus". En Fides in Flavian Literature, editado por Antony Augoustakis, Emma Buckley y Claire Stocks, 85–108. Toronto: University of Toronto Press, 2019. http://dx.doi.org/10.3138/9781487532253-008.
Texto completoKeith, Alison. "6. Women’s Fides in Statius’ Thebaid". En Fides in Flavian Literature, editado por Antony Augoustakis, Emma Buckley y Claire Stocks, 109–31. Toronto: University of Toronto Press, 2019. http://dx.doi.org/10.3138/9781487532253-009.
Texto completoActas de conferencias sobre el tema "FIDCs"
Strackx, Raoul y Frank Piessens. "Fides". En the 2012 ACM conference. New York, New York, USA: ACM Press, 2012. http://dx.doi.org/10.1145/2382196.2382200.
Texto completoKaiser, Edward, Wu-chang Feng y Travis Schluessler. "Fides". En the 16th ACM conference. New York, New York, USA: ACM Press, 2009. http://dx.doi.org/10.1145/1653662.1653695.
Texto completoInoue, Hiroaki, Akihisa Ikeno, Masaki Kondo, Junji Sakai y Masato Edahiro. "FIDES". En the 3rd IEEE/ACM/IFIP international conference. New York, New York, USA: ACM Press, 2005. http://dx.doi.org/10.1145/1084834.1084882.
Texto completoStoyanovich, Julia, Bill Howe, Serge Abiteboul, Gerome Miklau, Arnaud Sahuguet y Gerhard Weikum. "Fides". En SSDBM '17: 29th International Conference on Scientific and Statistical Database Management. New York, NY, USA: ACM, 2017. http://dx.doi.org/10.1145/3085504.3085530.
Texto completoCarton, Patrick, Michel Giraudeau y Franck Davenel. "New FIDES models for emerging technologies". En 2017 Annual Reliability and Maintainability Symposium (RAMS). IEEE, 2017. http://dx.doi.org/10.1109/ram.2017.7889686.
Texto completoBonarini, Andrea y Matteo Matteucci. "FIXCS: a Fuzzy Implementation of XCS". En 2007 IEEE International Fuzzy Systems Conference. IEEE, 2007. http://dx.doi.org/10.1109/fuzzy.2007.4295648.
Texto completoMaiyya, Sujaya, Danny Hyun Bum Cho, Divyakant Agrawal y Amr El Abbadi. "Fides: Managing Data on Untrusted Infrastructure". En 2020 IEEE 40th International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS). IEEE, 2020. http://dx.doi.org/10.1109/icdcs47774.2020.00053.
Texto completoFardella, R., Claudine Barruet y Charles Grenouilloux. "Cyclage en température des profils complexes FIDES". En Congrès Lambda Mu 20 de Maîtrise des Risques et de Sûreté de Fonctionnement, 11-13 Octobre 2016, Saint Malo, France. IMdR, 2016. http://dx.doi.org/10.4267/2042/61790.
Texto completoRomano, R., R. Canonico, F. Acernese, G. Giordano y F. Barone. "Biological NMR FIDs and spectra normalization". En SPIE Smart Structures and Materials + Nondestructive Evaluation and Health Monitoring, editado por Tribikram Kundu. SPIE, 2014. http://dx.doi.org/10.1117/12.2044069.
Texto completoTourtelier, D. y K. Zurbuch. "Mise en oeuvre interactive de l’outil FIDES ExperTool". En Congrès Lambda Mu 19 de Maîtrise des Risques et Sûreté de Fonctionnement, Dijon, 21-23 Octobre 2014. IMdR, 2015. http://dx.doi.org/10.4267/2042/56140.
Texto completoInformes sobre el tema "FIDCs"
Ajemian, Chris K., Mike Hazel, Carol E. Kessler, Carrie E. Mathews, Fred A. Morris, Amy M. Seward, Danielle J. Peterson y Brian W. Smith. Peaceful Uses Bona Fides: Criteria for Evaluation and Case Studies. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), junio de 2007. http://dx.doi.org/10.2172/967014.
Texto completoFall, Kelsey, David Perkey y S. Smith. Characterization of eroded mud aggregates with the Flume Imaging Camera System (FICS) and its added value to sediment management projects. Engineer Research and Development Center (U.S.), mayo de 2020. http://dx.doi.org/10.21079/11681/36519.
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