Bibliografías temáticas / Finanzmärkte

Índice

  1. Artículos de revistas
  2. Tesis
  3. Libros
  4. Capítulos de libros
  5. Informes

Literatura académica sobre el tema "Finanzmärkte"

Autor: Grafiati
Publicado: 4 de junio de 2021
Última modificación: 16 de febrero de 2022

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Artículos de revistas sobre el tema "Finanzmärkte"

1

Banse, Frauke. "Compact with Africa". PROKLA. Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft 49, n.º 194 (25 de marzo de 2019): 79–98. http://dx.doi.org/10.32387/prokla.v49i194.1770.

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Resumen
Der Artikel analysiert den im Rahmen der deutschen G20-Präsidentschaft ins Leben gerufenen Compact with Africa (CwA). Der CwA zielt zum einen darauf ab, so das Argument, so genannte WTOplus-Themen zu etablieren, die in den bilateralen Freihandelsabkommen mit afrikanischen Staaten (EPAs) bisher nicht durchsetzbar waren. Zum anderen geht der CwA über die Ambitionen dieser Freihandelsverträge hinaus. Er zielt auf strukturelle Veränderungen afrikanischer Finanzmärkte und afrikanischer staatlicher Finanzierungsmodi. Damit reiht sich der CwA in das von den G20 verfolgte Projekt, über eine Vertiefung von Finanzmärkten in der (Semi-)peripherie die ‚Resilienz‘ globaler Finanzmärkte zu stärken. In diesem Vorhaben der G20 spielt Deutschland eine führende Rolle. Entsprechend diskutiert der Beitrag das gesonderte Interesse Deutschlands in diesen Prozessen.
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2

Engel, Hans. "Finanzmärkte". Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen 69, n.º 9 (2021): 616. http://dx.doi.org/10.47782/oeba202109061601.

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3

Thomi, Walter y Jürgen Oßenbrügge. "Risikofaktor Finanzmärkte". Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie 55, n.º 1-2 (1 de enero de 2011): 1–4. http://dx.doi.org/10.1515/zfw.2011.0001.

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4

Bulmahn, Edelgard. "Regulierung der Finanzmärkte". Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung 82, n.º 4 (diciembre de 2013): 107–34. http://dx.doi.org/10.3790/vjh.82.4.107.

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5

Haas, Armin. "Klimawandel und Finanzmärkte". uwf UmweltWirtschaftsForum 18, n.º 1 (16 de febrero de 2010): 3–9. http://dx.doi.org/10.1007/s00550-010-0169-5.

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6

Kraemer, Klaus. "Propheten der Finanzmärkte". Berliner Journal für Soziologie 20, n.º 2 (junio de 2010): 179–201. http://dx.doi.org/10.1007/s11609-010-0125-9.

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7

Altvater, Elmar. "Nationale Wirtschaftspolitik unter Bedingungen globaler »finanzieller Instabilitäten«". PROKLA. Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft 18, n.º 72 (1 de septiembre de 1988): 121–36. http://dx.doi.org/10.32387/prokla.v18i72.1289.

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Resumen
Nach Fritz Scharpf sind die Zeiten des »hydraulischen« Keynesianismus angesichts internationalisierter Geld- und Finanzmärkte zu Ende. Nationale Wirtschaftspolitik kann nur noch auf externe Vorgaben reagieren und versuchen, über den Zugrtff auf die Lohnkosten die Profite der produktiven Kapitale zumindest auf das Niveau der Renditen auf den internationalen Geldmärkten anzuheben. Ziel dieses angebotsorientiert gewendeten Keynianismus ist die Verwirklichung des »Sozialismus in einer Klasse« (Scharpf). Der vorliegende Aufsatz kommt hingegen zu dem Ergebnis, daß nationalstaatliche Anpassungsversuche an die erratisch schwankenden Renditen auf den transnationalen Finanzmärkten die internationalen »financial instabilities« geradewegs in die nationalen Ökonomien transportieren. Der »neue« sozialdemokratische Weg aus der Krise kann der Größenordnung der aktuellen ökonomischen Problemlagen nicht gerecht werden.
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8

Sajnovits, Alexander. "Die MiFID II-Regulierung von Datenbereitstellungsdiensten in Deutschland". Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft 31, n.º 3 (18 de junio de 2019): 162–79. http://dx.doi.org/10.15375/zbb-2019-0304.

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Resumen
Zusammenfassung Die Finanzkrise hat nach Überzeugung des Europäischen Gesetzgebers erhebliche Transparenzdefizite der Finanzmärkte zutage treten lassen. Die Steigerung der Transparenz auf den Finanzmärkten ist daher eines der tragenden Prinzipien bei der Stärkung des Finanzsystems durch das MiFID II/MiFIR-Regulierungspaket. Im Fokus der Transparenzstärkung stehen dabei nicht nur sog. dark trades, die nicht in die Vorhandelstransparenz des MIFID I-Regimes einbezogen waren. Defizite wurden vielmehr auch bei der Datenqualität und der Art und Weise der Zugänglichmachung von Daten identifiziert. Mit den Datenbereitstellungsdiensten tritt ein neuer regulierter Marktteilnehmer neben Marktbetreiber und Wertpapierfirmen, der wesentlich dabei helfen soll, Transparenzdefizite künftig einzudämmen und damit eine effizientere Preisbildung zu befördern.
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9

Schäfer, Dorothea. "Regulierung der EU-Finanzmärkte". Wirtschaftsdienst 96, n.º 8 (agosto de 2016): 563–70. http://dx.doi.org/10.1007/s10273-016-2016-y.

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Pillay, Vella. "Der Börsenkrach und sein Nachspiel". PROKLA. Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft 18, n.º 71 (1 de junio de 1988): 66–75. http://dx.doi.org/10.32387/prokla.v18i71.1295.

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Resumen
Gängigen Erklärungen, die den Börsenkrach auf bestimmte Techniken, wie den Programmhandel, zurückführen, wird die Auffassung gegenübergestellt, daß die Globalisierung und Verzahnung der Finanzmärkte wesentlichfür deren Instabilität verantwortlich ist, und daß daher auch alle Regulierungsbemühungen, die vonji·agmentierten Märkten ausgehen, ins Leere laufen müssen. Die Strukturveränderungen der Finanzmärkte werden als Ausdruck von tiefgreifenden Verschiebungen der Weltwirtschaft interpretiert.
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Más fuentes

Tesis sobre el tema "Finanzmärkte"

1

Bittner, Jan y Markus Lederer. "Finanzmärkte und Sicherheit : die Bekämpfung der Finanzquellen des Terrorismus". Universität Potsdam, 2005. http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2006/973/.

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Resumen
Since 9/11, the fight against the financial sources of terrorism has become a major arena for international co-operation.
In the first part, the paper highlights the borderline between security studies and international political economy. The second part of the paper asks how successful the international community is in this fight.
The authors show that the idea of seizing terrorist funds and denying access to the international financial system is not a very promising one. They conclude that, so far, results have been mixed and that only a political approach to the problem promises a solution.
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2

Mügge, Daniel. "Es ist doch Politik! : Liberalisierung und Integration der Finanzmärkte als politischer Prozess". Universität Potsdam, 2005. http://opus.kobv.de/ubp/texte_eingeschraenkt_welttrends/2010/4753/.

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Resumen
This article examines the liberalization and cross-border integration of European financial markets from a political-economic perspective. Three features particularly come to the fore: First, national liberalization and European integration have been two sides of one integrated political process that owes its specific dynamics to the conflicts of interest between different groups of actors. Second, not only effective liberalization, but also market integration relies on an extension and formalization of public financial market regulation – and thus seemingly on ‘more state’. Third, the established distinction between ‘state’ and ‘market’ and their respective roles is insufficient for a proper understanding for the politics of financial market regulation.
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3

Börsch, Alexander. "Konvergenz, Divergenz oder Hybridisierung? : Globalisierung der Finanzmärkte und Corporate Governance". Universität Potsdam, 2005. http://opus.kobv.de/ubp/texte_eingeschraenkt_welttrends/2010/4754/.

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Resumen
The paper analyzes the impact of financial globalization on corporate governance systems. While shareholder systems are relatively unaffected by globalization pressures, the burden of adjustment rests primarily on stakeholder systems, owing to their dominant non-market forms of coordination. Convergence theory therefore expects a transformation of stakeholder systems towards shareholder systems, whereas the ‘hybridization thesis’ argues for a combination of elements from shareholder and stakeholder systems as a result of globalization. The ‘Varieties of Capitalism’ approach expects stability in corporate governance systems and a continuation of differences between them.
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4

Gesley, Jenny Winnie [Verfasser]. "Die Aufsicht über die Finanzmärkte in den USA / Jenny Winnie Gesley". Frankfurt : Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2016. http://d-nb.info/1105292843/34.

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5

Schöckel, Thomas. "Aspekte unendlichdimensionaler Martingaltheorie und ihre Anwendung in der Theorie der Finanzmärkte". Doctoral thesis, Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I, 2004. http://dx.doi.org/10.18452/15138.

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Resumen
Wir modellieren einen Finanzmarkt mit unendlich vielen Wertpapieren als stochastischen Prozeß X in stetiger Zeit mit Werten in einem separablen Hilbertraum H. In diesem Rahmen zeigen wir die Äquivalenz von Vollständigkeit des Marktes und der Eindeutigkeit des äquivalenten Martingalmaßes unter der Bedingung, daß X stetige Pfade besitzt. Weiter zeigen wir, daß (unter gewissen technischen Bedingungen) für X die Abwesenheit von asymptotischer Arbitrage der ersten/zweiten Art (im Sinne von Kabanov/Kramkov) äquivalent zur Absolutstetigkeit des Referenzmaßes zu einem eindeutigen, lokal äquivalenten Martingalmaß ist. Hat X stetige Pfade, so ist die Abwesenheit von allgemeiner asymptotischer Arbitrage äquivalent zur Existenz eines äquivalenten lokalen Martingalmaßes. Außerdem geben wir ein Kriterium für die Existenz einer optionalen Zerlegung von X an. Dies wenden wir auf das Problem der Risikominimierung bei vorgegebener Investitionsobergrenze (effizientes Hedgen (Föllmer/Leukert)) an, um dieses im unendlichdimensionalen Kontext zu behandeln. Außerdem stellen wir eine unendlichdimensionale Erweiterung des Heath-Jarrow-Morton-Modells vor und nutzen den Potentialansatz nach Rodgers, um zwei weitere Zinsstrukturmodelle zu konstruieren. Als Beitrag zur allgemeinen stochastischen Analysis in Hilberträumen beweisen wir eine pfadweise Version der Itoformel für stochastische Prozesse mit stetigen Pfaden in einem separablen Hilbertraum. Daraus läßt sich eine pfadweise Version des Satzes über die Vertauschbarkeit von stochastischem und Lebesgue-Integral ableiten. Außerdem zeigen wir eine Version der Clark-Formel für eine Brownsche Bewegung mit Werten in einem Hilbertraum.
We model a financial market with infinitely many assets as a stochastic process X with values in a separable Hilbert space H. In this setting we show the equivalence of market completeness and the uniqueness of the equivalent martingale measure, if X has continuous paths. Another result for our model is, that under some technical conditions, the absence of asymptotic arbitrage of the first/second kind (in the sense of Kabanov/Kramkov) is equivalent to the absolute continuity of the reference measure to a unique, locally equivalent, martingale measure. If X has continuous paths, the absence of general asymptotic arbitrage is equivalent to the existence of an equivalent local martingale measure. Furthermore, we give a sufficient condition for the existence of the optional decomposition of X. We apply this result to the problem of risk minimization with given upper limit for investion (efficient hedging (Föllmer/Leukert)). This allows us to solve this optimization problem in our infinite dimensional context. Another result is an infinite dimensional extension of the Heath-Jarrow-Morton term structure model. Two further term structure models are constructed, using the Markov potential approach developed by Rodgers. As a contribution to the theory of stochastic analysis in Hilbert spaces, we proof a pathwise version of the Ito formula for stochastic processes with continuous paths in a separable Hilbert space. This leads to a pathwise version of the interchangability theorem for stochastic and Lebesgue integrals. We also show a version of the Clark formula for Hilbert space valued Brownian motion.
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6

Käsmeier, Josef H. [Verfasser]. "Euromärkte und nationale Finanzmärkte: Eine Analyse ihrer Interdependenz. / Josef H. Käsmeier". Berlin : Duncker & Humblot, 2020. http://d-nb.info/1237970652/34.

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7

Gesley, Jenny W. [Verfasser]. "Die Aufsicht über die Finanzmärkte in den USA / Jenny Winnie Gesley". Frankfurt : Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2016. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-201607033771.

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8

Keßler, Oliver. "Nichtwissen und die Etablierung von Governance-Regimen". Universität Potsdam, 2005. http://opus.kobv.de/ubp/texte_eingeschraenkt_welttrends/2010/4755/.

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Resumen
This article analyzes to what extend new knowledge and ignorance-structures within financial markets challenge basic assumptions in scientific discourse. ‘Ignorance’ is seen as an inherent part of governance-regimes. It is argued that the self-fulfilling prophecy of a bank run as the dominant metaphor for systemic risks is insufficient to capture today’s dynamics and categorical changes. Therefore, the paper seeks to show that ‘science’ has not sufficiently attempted to fully come to terms with issues of uncertainty and self-reference.
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9

Eckrot, Alexander [Verfasser] y Ingo [Akademischer Betreuer] Morgenstern. "Dynamisches Spin-Modell für Finanzmärkte mit korrelierten Ertragszeitreihen / Alexander Eckrot ; Betreuer: Ingo Morgenstern". Regensburg : Universitätsbibliothek Regensburg, 2018. http://d-nb.info/1168009405/34.

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10

Walter, Norbert y Bernhard Speyer. "Zwischen Governance und Polymorphie". Universität Potsdam, 2005. http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2006/803/.

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Resumen
The authors analyze the reasons for the establishment of a regulatory regime for international financial markets in accordance with the ideas of liberal internationalism. They argue that the system of international markets is affected by polymorphy, indicating the existence of different forms of regulation. Five factors produce this polymorphy: the non-existence of a homogenous object of steering, the dynamic nature of these objects, the fact that the purpose of governance is not clearly defined, the dominance of governance by the USA and Great Britain, and governance as a result of a multi-level game with various coalitions.
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Más fuentes

Libros sobre el tema "Finanzmärkte"

1

Thießen, Friedrich. Opportunismus und Finanzmärkte. Wiesbaden: Gabler, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-8349-6404-5.

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2

Weeber, Joachim. Klimawandel und Finanzmärkte. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-28925-6.

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3

Jöstingmeier, Marco. Governance der Finanzmärkte. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-25821-4.

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4

Soziologie der Finanzmärkte. Bielefeld: Transcript, 2012.

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5

Europa - Ideen statt Finanzmärkte. Berlin: Lit, 2011.

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6

Emunds, Bernhard. Politische Wirtschaftsethik globaler Finanzmärkte. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-04712-2.

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7

Oberender, Peter y Wolfgang Artopoeus. Finanzdienstleistungen und Finanzmärkte im Umbruch. Berlin: Duncker & Humblot, 2001.

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8

Bischoff, Joachim. Europa im Schlepptau der Finanzmärkte. Hamburg: VSA, 2011.

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9

Britzelmaier, Bernd, Stephan Geberl, Hans-Rüdiger Kaufmann y Marco Menichetti, eds. Regulierung oder Deregulierung der Finanzmärkte. Heidelberg: Physica-Verlag HD, 2002. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-57492-4.

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10

Mazzoni, Claudio. Die Integration der Schweizer Finanzmärkte. Heidelberg: Physica-Verlag HD, 1998. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-47025-7.

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Más fuentes

Capítulos de libros sobre el tema "Finanzmärkte"

1

Lütz, Susanne. "Finanzmärkte". En Handbuch der Wirtschaftssoziologie, 385–413. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-19907-8_20.

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2

Preis, Tobias. "Finanzmärkte". En Ökonophysik, 17–42. Wiesbaden: Gabler, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-8349-6395-6_2.

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3

Büschgen, Hans E. "Finanzmärkte". En Bankbetriebslehre, 187–252. Wiesbaden: Gabler Verlag, 1998. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-89531-8_3.

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4

Conrad, Christian A. "Internationale Finanzmärkte". En Angewandte Makroökonomie, 291–317. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-14501-9_8.

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5

Bäuerle, Nicole y Ulrich Rieder. "Endliche Finanzmärkte". En Finanzmathematik in diskreter Zeit, 7–19. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-53531-8_2.

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6

Conrad, Christian A. "Internationale Finanzmärkte". En Angewandte Makroökonomie, 315–41. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-30055-5_8.

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7

Glogowski, Erhard y Manfred Münch. "Öffnung der Finanzmärkte". En Neue Finanzdienstleistungen, 19–23. Wiesbaden: Gabler Verlag, 1986. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-85980-8_2.

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8

Wienkamp, Heribert. "Finanzmärkte und Finanzkrisen". En Anreiz, Risiko, Ruin – Finanzpsychologie für jedermann!, 209–17. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-58273-2_16.

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9

Diaz-Bone, Rainer. "Geld und Finanzmärkte". En Die "Economie des conventions", 241–71. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-21062-5_7.

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10

Mattern, Conrad. "Psychologie der Finanzmärkte". En Psychologie der Wirtschaft, 863–82. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-18957-4_42.

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Informes sobre el tema "Finanzmärkte"

1

Scheier, Johannes. Verbesserung von Konjunkturprognosen mittels des OECD Composite Leading Indicators und den Ergebnissen der ifo World Economic Survey - eine empirische Untersuchung für die G7-Staaten. Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse, 2011. http://dx.doi.org/10.46850/sofia.9783941627093.

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An Konjunkturprognosen werden die verschiedensten Forderungen gestellt. Die Hauptforderung ist zunächst einmal eine gute Qualität, damit Sie als Planungsgrundlage für Staaten, Unternehmen und Akteure an den Finanzmärkten dienen können. Der Fokus liegt bei dieser Untersuchung auf Frühindikatoren mit einem hohen qualitativen Anteil. Einen frühen Hinweis auf ihren Nutzen liefert Kirchgässner (1982), der die Ergebnisse der Neujahrsumfrage des Allensbach-Instituts für die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland mit der Konjunkturprognose des Sachverständigenrats der Bundesregierung vergleicht. Die Umfrageergebnisse weisen dabei einen stärkeren Zusammenhang zur Wirtschaftsentwicklung des Folgejahres auf als die professionellen Konjunkturprognosen. Der Nutzen qualitativer Frühindikatoren wird vor allem für die rechtzeitige Erkennung konjunktureller Wendepunkte immer wieder festgestellt (Fritsche 1999, Hüfner / Schröder 2002, Kunkel 2003, Abberger / Nierhaus 2007, Seiler 2009, Ziegler 2009). Claveria, Pons und Ramos (2007) testen die Verwendung solcher Indikatoren in ökonometrischen Prognosemodellen. Ein Vergleich mit tatsächlich abgegebenen Konjunkturprognosen für die Wirtschaftsentwicklung auf Jahresbasis liegt jedoch nicht vor. Ein solcher Vergleich erfolgt in dieser Studie mittels zweier Datenreihen, die auf ihre Relevanz für die Konjunkturprognosen hin untersucht werden. Zum einen erfolgt eine Betrachtung des monatlich von der OECD veröffentlichten Composite Leading Indicators (CLI). Dieser wird für jede Volkswirtschaft individuell konstruiert und beinhaltet sowohl quantitative als auch qualitative Frühindikatoren. Zum anderen erfolgt eine Überprüfung einer weltweiten Umfrage des Münchener ifo-Instituts, der World Economic Survey (WES). Dabei werden weltweit Wirtschaftsexperten unter anderem hinsichtlich ihrer Einschätzung zur Lage der Weltkonjunktur in den nächsten 6 Monaten befragt. Stellvertretend für die Konjunkturprognosen werden Konsensprognosen der britischen Fachzeitschrift Consensus Forecasts als Datenbasis verwendet. Ihre Veröffentlichung erfolgt monatlich, wobei sich je eine Prognose auf das laufende und eine auf das kommende Jahr bezieht. Für jedes Jahr liegen also 24 separate Prognosen vor. Die Untersuchung erstreckt sich auf den Zeitraum 1991 – 2009 und umfasst die G7-Staaten. Der 2. Abschnitt dieser Untersuchung dient der Beurteilung der Qualität der untersuchten Konjunkturprognosen. Im 3. Abschnitt erfolgt ein Vergleich des Zukunftsbezugs der Prognosen mit den Zeitreihen der OECD und des ifoInstituts. Der 4. Abschnitt zeigt schließlich, dass die Berücksichtigung dieser Zusatzinformationen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Verbesserung der Konjunkturprognosen beigetragen hätte.
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