Bibliografías temáticas / Indexfond

Índice

Artículos de revistas
Tesis
Libros
Capítulos de libros
Informes

Literatura académica sobre el tema "Indexfond"

Autor: Grafiati

Publicado: 4 de junio de 2021

Última modificación: 1 de febrero de 2022

Crea una cita precisa en los estilos APA, MLA, Chicago, Harvard y otros

Elija tipo de fuente:

Consulte las listas temáticas de artículos, libros, tesis, actas de conferencias y otras fuentes académicas sobre el tema "Indexfond".

Junto a cada fuente en la lista de referencias hay un botón "Agregar a la bibliografía". Pulsa este botón, y generaremos automáticamente la referencia bibliográfica para la obra elegida en el estilo de cita que necesites: APA, MLA, Harvard, Vancouver, Chicago, etc.

También puede descargar el texto completo de la publicación académica en formato pdf y leer en línea su resumen siempre que esté disponible en los metadatos.

Artículos de revistas sobre el tema "Indexfond"

Schlütz, Johannes y Rolf Beike. "Indexfonds versus Indexzertifikate". Bankmagazin 47, n.º 3 (marzo de 1998): 32–36. http://dx.doi.org/10.1007/bf03241006.

Texto completo

Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

Bohl, Martin T. "Treiben Indexfonds Agrarrohstoffpreise? Nein!" Perspektiven der Wirtschaftspolitik 17, n.º 2 (1 de julio de 2016): 155–71. http://dx.doi.org/10.1515/pwp-2016-0011.

Texto completo

Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

Peter, Gunther. "Indexfonds weiter im Aufwind". Bankfachklasse 32, n.º 10 (octubre de 2010): 16–17. http://dx.doi.org/10.1007/bf03256099.

Texto completo

Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

Stentzel, Achim. "Indexfonds: Preiswert und bequem investieren". Bankfachklasse 30, n.º 6 (junio de 2008): 16–19. http://dx.doi.org/10.1007/bf03255901.

Texto completo

Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

Starnawska, Sylwia E. "Investment Strategies of Constructing FTSE 100 IndexFunds with Exchange-Traded Derivative Instruments". Journal of Index Investing 1, n.º 3 (30 de noviembre de 2010): 24–38. http://dx.doi.org/10.3905/jii.2010.1.3.024.

Texto completo

Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

Maksum, Ali y Nur Azizah. "DISKURSUS MANAJEMEN KONFLIK BERBASIS ORGANISASI KEMASYARAKATANPERKOTAAN DI YOGYAKARTA". SPEKTA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat : Teknologi dan Aplikasi) 1, n.º 1 (24 de agosto de 2020): 1. http://dx.doi.org/10.12928/spekta.v1i1.2640.

Texto completo

Resumen

This article discusses the results of advocacy on conflict management based on urban community organizations, especially the organization 'Aisyiyah, Wirobrajan Branch, Yogyakarta City. This is important considering that the trend of conflict between religious organizations in Yogyakarta City shows serious concerns. This is because in a survey conducted in 2016, the conflict indexfor the City of Yogyakarta had the highest score, namely 1.4 compared to the other four districts. Thus, this dedication becomes important so that it is expected to reduce the level of conflict within the organization as an effort to self-retraint (restraint) in the Social Constructivism Theory initiated by Alexander Wendt. In this study, the authors conducted a survey which wasdivided into two periods, namely pre-test before mentoring and post-test after mentoring. As a result, an interesting trend emerged, namely an increase inunderstanding of governance before and after the material. The ability to internalize conflict management is influenced by several factors, one of which is urban locations that tend to have open discourses and attitudes in society

Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

Pandey, Anup y Alok Atreya. "Variations in the Facial Dimensions and Face Types Among the Students of A Medical College". Journal of Nepal Medical Association 56, n.º 209 (28 de febrero de 2018): 531–34. http://dx.doi.org/10.31729/jnma.3470.

Texto completo

Resumen

Introduction: Facial dimensions and the face types are the most variable factors in human community. These dimensions have practical implications for the anthropologist, forensic experts, anatomists and surgeons. The present study is aimed to determine the facial dimensions and face types among the medical and nursing students. Methods: A cross-sectional study was done among medical and nursing students of Devdaha Medical College and Devdaha College of Science and Technology from January 2017 to February 2018. There were 155 students of which 72 were males and 83 females. Facial height and width were measured and facial index was calculated. The collected data was entered and analyzed in SPSS 21 and differences in measurements among males and females were calculated. Results: The mean facial height among the total population was 10.83 ± 0.74 cm and facial width was 12.39 ± 0.67 cm with the mean facial index of 87.44 ± 4.82. The most prevalent was the mesoprosopic face (n= 59, 38.06%) followed by leptoprosopic (n=43, 27.74%). The least prevalent face type was hyperleptoprosopic (n= 7, 4.52%) which was observed only in male individuals. Conclusions: The present study depicts higher values of facial height, width and facial indexfor males when compared to the females. The present finding is based upon the indices and classification obtained from developed nation. Further studies with local data would help develop indices and classification for Nepalese population.

Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

Rikha, A. S., E. L. Widiastuti, N. Nurcahyani y M. Kanedi. "RECENT BIODIVERSITY IN ANAK KRAKATAU ISLAND". KnE Life Sciences 2, n.º 1 (20 de septiembre de 2015): 245. http://dx.doi.org/10.18502/kls.v2i1.151.

Texto completo

Resumen

Anak Krakatau Island is a volcanic island in the Krakatau preservation complex. With its regular explosions, ranging from2 80 times/day in the year 2013, it was expected that the biodiversity would experience many changes. In orderto determine the recent condition of the biodiversity, especially animal inhabitants, a survey was conducted within the island in June, 2013. The survey was made for mammal, bird, reptile, and invertebrate(ground, aerial, and arboreal) diversity. For mammals, 10 live traps were used along 100 m of line transect, birds and reptiles were adopted faced encountered method, while the invertebrate survey was conducted with visual techniques with a sweep net, pit-fall traps, and light traps. The result from the inventory (especially invertebrate) was followed by determining the diversity and dominance of species. Relative abundancewas also determined for mammals only. The survey indicated that there was 1 species of mammal with 20% of relativeabundance, 13 species of birds within 11 families, 2 species of reptiles, 58 species of insect, and 10 species of non-insect invertebrates, which consisted of 6 species of Araneae, 2 species of Scorpiones, 2 species of Chilopoda. The diversity indexfor insects was 4.011 with Bothriamyrmex sp. as subdominantin which its index of 2.86, and index for non-insects was 2.079. The result also was compared with the other 3 islands of the Krakatau complex and data collected in the last 10 years. Keywords: Anak Krakatau, volcanic, biodiversity

Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

Prehn, Sören, Thomas Glauben, Ingo Pies, Matthias Will y Jens-Peter Loy. "Betreiben Indexfonds Agrarspekulation? Erläuterungen zum Geschäftsmodell und zum weiteren Forschungsbedarf / Do Index Funds Speculate on Agricultural Futures Markets? Explanatory Notes on the Business Model and the Additional Need for Research". ORDO 64, n.º 1 (1 de enero de 2013). http://dx.doi.org/10.1515/ordo-2013-0120.

Texto completo

Resumen

ZusammenfassungIndexfonds sind aufgrund ihrer Terminmarktgeschäfte mit Agrarrohstoffen ins Zentrum öffentlicher Aufmerksamkeit und Kritik geraten. Hierzu kursieren in den Medien zahlreiche Falschinformationen über die Funktionsweise der Geschäftsmodelle passiver Indexfonds, deren Korrektur sich durch klar identifizierbare Forschungslücken der empirischen Literatur verzögert hat. Gleichwohl können folgende Erkenntnisse helfen, die Debatte zu versachlichen: Indexfonds folgen einer passiven Handelsstrategie. Sie zeichnen einen Markttrend nach. Hiervon geht eine preisstabilisierende Wirkung aus. Deshalb ist zu befürchten, dass regulatorische Einschränkungen der Geschäftsaktivität von Indexfonds in Form von strengen Positionslimits oder Preislimits der Funktionsweise von Terminmärkten nicht zuträglich, sondern abträglich sind.

Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

"Sehr breit diversifizierte Indexfonds". Versicherungsmagazin 49, n.º 8 (agosto de 2002): 10. http://dx.doi.org/10.1007/bf03244842.

Texto completo

Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

Más fuentes

Tesis sobre el tema "Indexfond"

Rosén, Frida y Christine Smestad. "Aktiv Förvaltning - Resulterar det i högre avkastning än index?" Thesis, Högskolan i Gävle, Avdelningen för ekonomi, 2010. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-7225.

Texto completo

Resumen

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur aktivt förvaltade fonder presterar jämfört med indexfonder, när avkastningen har justerats för förvaltningsavgiften. Indexfonden representeras av ett jämförelseindex och studien omfattar en tioårsperiod, 2000-2009. Det faktum att en apa vann aktie SM 1993, framför professionella placerare, visar att aktiekurser är slumpmässiga. Varför ska en investerare då lita på att en förvaltare är bättre på att utvärdera marknaden och dess placeringsmöjligheter än andra? Metod: En kvantitativ metod har använts i uppsatsen, där data har erhållits från Morningstar och SIX Telekurs. Det insamlade materialet har bearbetats i Microsoft Excel för att beräkna fondernas avkastning och prestationsmått. Resultatet har redovisats i tabeller och diagram i empirikapitlet, för att sedan analyseras och jämföras med den teoretiska referensramen. Resultat & slutsats: Endast en av tio aktivt förvaltade fonder överträffar index, därmed dras slutsatsen att indexfonder är ett bättre investeringsalternativ än aktivt förvaltade fonder. Resultatet visar därmed att den högre förvaltningsavgiften som fondbolagen kräver från sina kunder inte är berättigat. Förslag till fortsatt forskning: Baserat på de resultat som kommit fram i uppsatsen, voredet intressant att genomföra en kvalitativ studie där fondförvaltarens åsikter är i fokus. Hur motiveras den höga förvaltningsavgiften, när de inte överträffar index?
Aim: The fact that a monkey won the Swedish Championship in stocks in 1993, ahead of professional investors, shows that stock prices are random. Why should an investor trust that a professional manager is better on evaluating the market and its investment opportunities than others? The purpose with this thesis is to investigate how active managed funds perform compared to index funds, after subtraction of the management fee. The index fund is represented by a “comparison index” and the research covers a period of ten years, between 2000 and 2009. Method: A quantitative method has been used in this study, where the information has been received from Morningstar and SIX Telekurs. Microsoft Excel has been used to process the collected data in order to calculate the expected return and the risk measures. The result is presented in diagrams and charts in order to analyse and compare it with the theory. Result & Conclusions: Only one out of ten active managed funds outperform index,therefore draws the conclusion that index funds is a better investment option than active managed funds. The result shows that the higher management fee that stock exchange companies claims is not appropriate. Suggestions for future research: Based on the results in this thesis, it would be interesting to do a qualitative research where the focus is on the fund managers’ opinions. How can they motivate the high management fee, when they don’t outperform index?

Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

Mattias, Öhlén y Herold Christian. "Bransch- & Indexfonder". Thesis, Södertörn University College, School of Business Studies, 2009. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-2550.

Texto completo

Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

Jungbluth, Benjamin. "Exchange-traded-Fonds als Anlagealternative zu Indexfonds und Indexzertifikaten". Berlin mbv, Mensch-und-Buch-Verl, 2002. http://d-nb.info/997514442/04.

Texto completo

Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

Budinsky, Ralf. "Aktienindexfonds : Produktidee und Umsetzung /". Frankfurt am Main : Bankakademie-Verlag, 2002. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=009928791&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.

Texto completo

Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

Gantenbein, Christophe. "Drivers of the Exchange-Traded Funds (ETFs) Market - History, Analysis of the Current Market Situation and Future Development Is the traditional open-end indexed mutual Fund dead? /". St. Gallen, 2004. http://www.biblio.unisg.ch/org/biblio/edoc.nsf/wwwDisplayIdentifier/00637710001/$FILE/00637710001.pdf.

Texto completo

Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

Leise, Linus y Rasmus Jonsson. "Kostnader för indexfonder vid revidering av OMXS30? : en eventstudie". Thesis, Högskolan Kristianstad, Avdelningen för ekonomi, 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hkr:diva-20880.

Texto completo

Resumen

This study make use of event study methodology to investigate effects on stock price derived from inclusion or exclusion in the index OMXS30. Effects on price derived from revision of indexes are difficult to theoretically explain. The purpose of this study is to investigate whether inclusion or exclusion from the index OMXS30 creates abnormal returns, and if the abnormal returns itself creates a cost for index funds which are tracking OMXS30. To calculate abnormal returns we calculate the actual returns for each stock, and compare the actual returns with expected returns calculated with the Fama and French Model. The event window extends from 15 days before the revision of the OMXS30 to 15 days after the revision of OMXS30. The result shows that no significant abnormal returns can be observed on the day the revision takes place. When stocks are included into OMXS30 they show significant negative average abnormal return for the period T+1 to T+15. When stock are excluded from OMXS30 they show significant negative average abnormal return for the period T-15 to T-1. This study provides brief support for the downward sloping theory and the price-pressure hypothesis explanatory power when analyzing abnormal returns related to revisions in OMXS30. This study does also carefully link the abnormal returns to special costs for index funds, driven by the mechanical and predictable behavior from the index funds themselves.
Den här studien använder sig av eventstudiemetodologi för att undersöka priseffekter som uppstår för aktier i samband med inkludering eller exkludering ur indexet OMXS30. Priseffekter som uppstår i samband med revideringar i index är teoretiskt svårförklarade fenomen. Syftet med den här studien är att undersöka om inkludering eller exkludering ur indexet OMXS30 driver någon abnormal avkastning, samt om den abnormala avkastningen innebär en kostnad för indexfonder som skuggar OMXS30. För att beräkna abnormal avkastning jämförs aktiernas faktiska avkastning med aktiernas förväntade avkastning beräknad med Fama och French Model. Eventfönstret som används sträcker sig mellan intervallet 15 handelsdagar före revidering i OMXS30 till 15 handelsdagar efter revidering i OMXS30. Resultatet visar att ingen signifikant abnormal avkastning kan observeras för dagen då revideringen genomförs. Vid inkluderingar i OMXS30 kan signifikant negativ genomsnittlig abnormal avkastning observeras för perioden T+1 till perioden T+15. Vid exkludering ur OMXS30 kan signifikant negativ genomsnittlig abnormal avkastning observeras för perioden T-15 till T-1. Studien ger visst stöd för att både neråtlutande efterfrågahypotesen och prispresshypotesen kan förklara priseffekter för aktier som är föremål för revidering i OMXS30. Studien kan även försiktigt påvisa att indexfonder drabbas av en särskild indexkostnad, som är driven av indexfondernas förutsägbara och mekaniska handel.

Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

Tzvetkova, Rossitza. "The implementation of exchange traded funds in the European market /". [S.l. : s.n.], 2005. http://www.gbv.de/dms/zbw/503121339.pdf.

Texto completo

Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

Boström, Jonas y Claes Edberg. "Indexfonder på den svenska marknaden – en lämplig sparform för framtiden?" Thesis, Uppsala University, Department of Business Studies, 2008. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-9378.

Texto completo

Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

Lundgren, Mikael y Bahr Felix Von. "Aktiv fondförvaltning : Ger aktivt förvaltade fonder en bättre riskjusterad avkastning än indexfonder?" Thesis, Umeå University, Umeå School of Business, 2009. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-24547.

Texto completo

Resumen

Fondsparande är något som berör alla svenskar, vare sig vi vill det eller inte. Vårt pensionssystem gör varje svensk per automatik till fondsparare och idag har 98 % av den vuxna befolkningen tillgångar i fonder. Den totala summan som svenskarna sparar i fonder har ökat under de senaste åren från 660 miljarder år 1998 till 1660 miljarder år 2007. Antalet fonder har tredubblats under samma period från 1200 till 3300 fonder. De flesta svenskar har idag sina pengar i aktivt förvaltade fonder vars uppgift är att ge en bättre avkastning än marknaden. Många forskare menar dock att det är omöjligt för en aktivt förvaltad fond att slå marknaden vilket medför att många svenskar i så fall inte får någonting extra för de höga avgifter som de aktivt förvaltade fonderna medför. Forskarna menar istället att det är bättre att investera i indexfonder som har en lägre avgift och ger samma avkastning som marknaden fonden investerar på. Svenskarna verkar dock inte lyssna till forskarvärlden då 92% av dem investerar i aktivt förvaltade fonder medan endast 8% investerar i indexfonder. Med detta som grund har vi i detta arbete valt att undersöka huruvida de aktivt förvaltade fondernas avgifter är motiverade genom att undersöka deras prestationer i förhållande till index under två utvalda år.

Syftet med vår studie är att fastställa hur aktivt förvaltade svenska aktiefonder presterar i förhållande till sitt jämförelseindex under en uppåtgående respektive en nedåtgående marknad i ett försök att utreda om de höga avgifter som tas ut i aktivt förvaltade fonder är motiverade eller om det istället är bättre att investera i betydligt billigare indexfonder.

Då vi vill fokusera på den vanlige svenskens fondsparande så har vi valt att skriva vår studie ur ett privatkundsperspektiv. För att svara på vår frågeställning och vårt syfte genomför vi en kvantitativ undersökning där vi jämför nio stycken aktivt förvaltade svenska aktiefonders prestationer mot ett jämförelseindex under 2006 och 2008. Fondernas prestationer jämförs med hjälp av ett antal prestationsmått och statistiska mått som vi beräknar för de olika fonderna. Vår undersökning är baserad på teorier inom portföljteorin, prestationsmått och den Effektiva Marknadshypotesen. Vi beskriver hur dessa teorier har utvecklats från deras grundkällor till den senaste utvecklingen inom varje teori för att visa att vi har en gedigen grund att basera vårt arbete på.

Vi redogör för våra undersökningsresultat genom att presentera dessa i tabeller och i ett flertal diagram. Varje prestationsmått redovisas och diskuteras utifrån fondernas resultat. Vi diskuterar och analyserar varje resultat och sammanfattar vad de visar på i stort. Avslutningsvis så sammankopplar vi våra undersökningsresultat med våra två delsyften i en avslutande analys som lägger grunden för våra slutsatser. Dessa slutsatser presenteras därefter i vårt sista kapitel där vi även ger ett svar till vår frågeställning och vårt syfte.

Vår undersökning visar att de högre avgifter som våra undersökta fonder tar ut i jämförelse med indexfonder inte gav någon bättre riskjusterad avkastning i förhållande till index under åren 2006 och 2008. Detta konstaterande grundar sig på att endast en av våra nio undersökta fonder gav en bättre riskjusterad avkastning i förhållande till index under dessa två år.

Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

Svensson, Joakim y Kelly Hall. "Aktieindexobligationer : Är det dyrt att fega?" Thesis, Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande, 2011. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-9023.

Texto completo

Resumen

Idag sparar nästan hela Sveriges befolkning i fonder och den totala fondförmögenheten steg år 2010 med ca 270 miljarder kronor och uppgick vid årets slut till totalt 1928 miljarder kronor. Många tidigare studier och artiklar har visat att indexfonder oftast är ett bra fondalternativ för en sparare, författarna undrade dock om det fanns något bättre alternativ. Därför har författar-na valt att se på en strukturerad produkt; kallad aktieindexobligation. En aktieindexobligation är uppbyggd med hjälp av en obligation samt en eller flera optioner. De har ofta ett kapitalskydd som gör att spararen får sitt nominella belopp tillbaks efter löpti-den. Avkastningen kommer ifrån optionen, dock varierar den beroende på spararens deltagan-degrad. Vissa aktieindexobligationer har t.o.m. en hävstångseffekt vilket gör att spararen kan få en mycket hög avkastning. Den största nackdelen med en aktieindexobligation är att de har ganska höga avgifter. Syftet med uppsatsen är att se om aktieindexobligationer är ett bättre alternativ än indexfonder och hur mycket det egentligen är värt att betala för kapitalskydd. För detta har författarna valt att se på både indexfonder och aktieindexobligationer under en 5 års-period (2006-2011). Till författarnas hjälp används prestationsmåtten Treynorkvot, Sharpekvot samt Jensens Alfa. Författarna kommer bl.a. fram till att aktieindexobligationer är överlägset vid nedgång på bör-sen då det är kapitalskyddat, men ofta mycket sämre än indexfonder vid uppgång. En av de aktieindexobligationer som studerats förlorade till och med spararen på trots att det underlig-gande indexet steg. Dock fick författarna tyvärr inte se effekten av någon aktieindexobligation med hävstång då alla dessa gick dåligt och endast det nominella beloppet betalades tillbaks. Författarna ser även att aktieindexobligationerna har mycket högre lägsta belopp för invester-ing samt var mycket dyra i jämförelse med indexfonderna.

Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

Más fuentes

Libros sobre el tema "Indexfond"

The exchange-traded funds manual. New York: J. Wiley, 2002.

Buscar texto completo

Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

Richards, Jr Archie. Understanding Exchange-Traded Funds. New York: McGraw-Hill, 2007.

Buscar texto completo

Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

Kommer, Gerd. Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs: Wie Privatanleger das Spiel gegen die Finanzbranche gewinnen, plus E-Book inside. Campus Verlag GmbH, 2018.

Buscar texto completo

Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

Jr, Archie Richards. Understanding Exchange-Traded Funds. McGraw-Hill, 2007.

Buscar texto completo

Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

Understanding Exchange-Traded Funds. McGraw-Hill, 2007.

Buscar texto completo

Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

Atasoyi, Orhan. Passives Einkommen I Vermögen Aufbauen Mit ETFs und Dividenden und Schrittweise Finanzielle Unabhängigkeit Erreichen: I Geld Verdienen Mit Aktien I Indexfonds I Sparplan I Geld Anlegen I Geldanlage. Independently Published, 2020.

Buscar texto completo

Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

Capítulos de libros sobre el tema "Indexfond"

Müller, Sigrid y Stefan Schöne. "ETFs vs. Indexfonds". En Investmentfonds – eine Branche positioniert sich, 115–33. Wiesbaden: Gabler, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-8349-6650-6_5.

Texto completo

Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

Heda, Klaudius, Klaus Heine y Erich Oltmanns. "Indexfonds: Zur Leistungsfähigkeit eines innovativen Finanzprodukts". En Regulierung oder Deregulierung der Finanzmärkte, 153–67. Heidelberg: Physica-Verlag HD, 2002. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-57492-4_12.

Texto completo

Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

Koch, Jens. "Grundpfeiler eines nachhaltigen Investmentansatzes auf der Basis von börsengehandelten Indexfonds". En Nachhaltiger Konsum, 953–75. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-33353-9_57.

Texto completo

Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

Prehn, Söven, Thomas Glauben, Ingo Pies, Matthias Will y Jens-Peter Loy. "Betreiben Indexfonds Agrarspekulation? Erläuterungen zum Geschäftsmodell und zum weiteren Forschungsbedarf". En ORDO 64, 421–42. De Gruyter, 2013. http://dx.doi.org/10.1515/9783828260207-019.

Texto completo

Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

Informes sobre el tema "Indexfond"

Nahmer, Thomas. Die Investition in Fine Wine unter Diversifikations- und Kostengesichtspunkten. Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse, 2018. http://dx.doi.org/10.46850/sofia.9783941627710.

Texto completo

Resumen

Dieses Papier untersucht die Sinnhaftigkeit von Fine Wine als Alternatives Investment unter besonderer Berücksichtigung der Kosten eines Fine Wine Investments. Ist Fine Wine zur weiteren Diversifizierung und damit zur Verbesserung des Risikio-Return-Profils von global in Aktien und Anleihen investierenden Portfolios geeignet? Die Analyse erfolgt in einem ersten Schritt auf Indexbasis und in einem zweiten Schritt auf Basis von realen Investitions-möglichkeiten. Die Referenzwährungen sind der US-Dollar und der Euro. Für die Indexbetrachtung werden auf der Aktienseite der MSCI-World-Index und für die Anleihen der JPM-World-Government-Bond-Index verwendet. Bei den Daten für die Investition in Fine Wine liegt der Fokus auf dem Liv-ex-50-Index der im Jahre 1999 gegründeten Londoner Weinbörse Liv-ex. Bei der realen Investition werden für die Datenanalyse bei Aktien und Anleihen Indexfonds verwendet. Da es für die Investition in Fine Wine keinen Indexfonds gibt, wird der Liv-ex-50-Index inklusive aller Kosten einer realen Investition berechnet. Es werden verschiedene Portfoliozusammensetzungen verglichen. Zum einen wird ein Portfolio aus 50% Aktien und 50% Anleihen einem Portfolio aus 45% Aktien, 45% Anleihen und 10% Fine Wine gegenübergestellt. Zum an-deren wird ein Portfolio aus 25% Aktien und 75% Anleihen gegen ein Portfolio aus 20% Aktien, 70% Anleihen und 10% Fine Wine gemessen. Als Vergleichsmaßstab werden die annualisierte Rendite, die Standardabweichung sowie das Sharpe-Ratio der jeweiligen Portfolios berechnet. Die Ergebnisse für die genannten Zeiträume sind ernüchternd. Die Beimischung von Fine Wine führt auf Indexebene lediglich zu einer leichten Verbesserung der annualisierten Rendite aber zu einer markanten Erhöhung des Risi-kos. Bei der Betrachtung der realen Investition kommen die hohen Kosten eines Investments in Fine Wine zum Tragen. Die annualisierte Rendite ist im Vergleich zu den Portfolios ohne Beimischung von Fine Wine niedriger bei gleichzeitig höheren Risikowerten. Lediglich bei der Betrachtung auf Indexbasis in Euro kann bei einem Portfolio eine leichte Verbesserung der Sharpe-Ratio verzeichnet werden. Bei der Betrachtung nach Kosten führt in allen Fällen die Beimischung von Fine Wine zu einer Verschlechterung der Sharpe-Ratios.

Los estilos APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.

Ofrecemos descuentos en todos los planes premium para autores cuyas obras están incluidas en selecciones literarias temáticas. ¡Contáctenos para obtener un código promocional único!