Bibliografías temáticas / Modélisation de la dépendance extrémale

Índice

  1. Artículos de revistas
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  3. Libros
  4. Actas de conferencias

Literatura académica sobre el tema "Modélisation de la dépendance extrémale"

Autor: Grafiati
Publicado: 9 de noviembre de 2024
Última modificación: 31 de julio de 2025

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Artículos de revistas sobre el tema "Modélisation de la dépendance extrémale"

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Esso, Loesse Jacques. "La dépendance démographique est-elle un obstacle à l’épargne et à la croissance en Côte d’Ivoire?" Articles 85, no. 4 (2010): 361–82. http://dx.doi.org/10.7202/045069ar.

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Cette étude analyse empiriquement l’influence de la dépendance démographique sur l’épargne et la croissance en Côte d’Ivoire. En utilisant des données de la Banque mondiale (2008) et de la Banque africaine de développement (2008) sur la Côte d’Ivoire entre 1960 et 2007, nous montrons à partir d’une modélisation à correction d’erreur que la dépendance démographique influence négativement le taux d’épargne et le PIB à long terme. À court terme, les variations du ratio de dépendance démographique influencent négativement les variations du taux d’épargne et le taux de croissance du PIB réel. Cepen
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Nicolet, Gilles, Nicolas Eckert, Samuel Morin, and Juliette Blanchet. "Inférence et modélisation de la dépendance spatiale des extrêmes neigeux dans les Alpes françaises par processus max-stables." La Houille Blanche, no. 5-6 (December 2019): 150–58. http://dx.doi.org/10.1051/lhb/2019047.

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Resumen
La gestion des risques dans les régions montagneuses nécessite une caractérisation des extrêmes neigeux. Nous utilisons le cadre des processus max-stables, qui relient statistique des valeurs extrêmes et géostatistique, pour étudier la dépendance spatiale des maxima hivernaux de chutes de neige cumulées sur 3 jours et de hauteurs de neige dans les Alpes françaises. Deux questions sont abordées : la sélection de modèle et la non-stationnarité temporelle. Nous commençons par introduire une procédure de validation-croisée que nous utilisons pour évaluer les capacités de plusieurs processus max-st
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3

Andrieux, P., M. Voltz, and A. Durbec. "Fonctionnement hydrologique d'un interfluve sédimentaire de la plaine côtière ancienne de Guyane Française." Revue des sciences de l'eau 9, no. 1 (2005): 51–74. http://dx.doi.org/10.7202/705242ar.

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Le fonctionnement hydrologique de la plaine côtière ancienne de Guyane française constitue une des contraintes majeures à sa mise en valeur agricole, du fait de l'existence de périodes d'excès d'eau prolongées. L'objectif de cet article est d'analyser, sur un interfluve caractéristique de la plaine côtière ancienne, la forme et la dynamique de la nappe et ses sources d'alimentation en relation avec la variabilité des propriétés physiques des sols. Sur le plan expérimental, le travail est conduit à partir d'un suivi hydrologique in situ des fluctuations de la nappe observées sur 21 stations et
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Favrichon, Vincent. "Modélisation en forêt naturelle. Les modèles à compartiments comme outils d'aide à l'aménagement forestier." BOIS & FORETS DES TROPIQUES 249 (September 1, 1996): 23–32. https://doi.org/10.19182/bft1996.249.a19869.

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Resumen
Un modèle matriciel déterministe en temps discret avec densité-dépendance est présenté ici. Il doit fournir un guide dans le choix de méthodes de gestion de la forêt tropicale humide (durée de rotation et intensité de coupe, impacts sur la diversité floristique).Ce modèle est calibré grâce aux données recueillies sur le dispositif du CIRAD-Forêt à Paracou en Guyane française. Le modèle, partiellement validé à court et moyen termes sur des données externes, permet de discuter de la stabilité d'un peuplement naturel et de sa réaction après une perturbation sylvicole en termes de structure diamét
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Lardic, Sandrine, and Valérie Mignon. "Essai de mesure du «degré» de mémoire longue des séries. L’exemple de la modélisation ARFIMA." Économie appliquée 50, no. 2 (1997): 161–95. http://dx.doi.org/10.3406/ecoap.1997.1635.

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Resumen
L’objet de cet article est d’étudier les modalités de détection et de mesure de la mémoire longue en économie. D’un point de vue économique, on retrouve dans nombre d’analyses théoriques comme empiriques des inerties, des délais d’ajustement, des rigidités témoignant de l’intérêt de la quantification de la structure de dépendance des séries. Les modèles fractionnairement intégrés sont des inventions statistiques visant à être de bonnes approximations de cette persistance. A cet égard, nous proposons d’appliquer les méthodes d’estimation les plus puissantes (méthode de Geweke et Porter-Hudak et
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Amahzoune, Issam, and Mouna Elmousadik. "L'Addiction au Smartphone : Frein ou Moteur ? Une Modélisation par Équations Structurelles (PLS-SEM) de son Impact sur l'Engagement Cognitif et Comportemental des Adolescents." Journal of Quality in Education 15, no. 25 (2025): 202–17. https://doi.org/10.37870/joqie.v15i25.476.

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Resumen
Cette étude visait à examiner comment la dépendance aux applications pour smartphone affecte l'engagement cognitif et comportemental des adolescents. À l’aide de la méthodologie PLS-SEM, un échantillon de 236 adolescents du secondaire a été analysé pour tester la relation hypothétique entre l’utilisation d’un smartphone et deux aspects de l’engagement scolaire. Les résultats ont montré qu'une utilisation excessive du smartphone avait un impact négatif et significatif sur l'engagement cognitif (β = -0,14, t = -4,71, p < 0,001), confirmant ainsi l'hypothèse selon laquelle cette dépendance nui
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El Adlouni, Salaheddine, and Taha B. M. J. Ouarda. "Étude de la loi conjointe débit-niveau par les copules : Cas de la rivière Châteauguay." Canadian Journal of Civil Engineering 35, no. 10 (2008): 1128–37. http://dx.doi.org/10.1139/l08-054.

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Resumen
Plusieurs catastrophes naturelles sont le résultat de l’occurrence simultanée de deux ou plusieurs événements extrêmes. L’évaluation du risque d’apparition de ces catastrophes repose sur une bonne estimation de la probabilité conjointe de ces événements. Le présent travail étudie l’effet combiné des débits extrêmes à l’embouchure de la rivière Châteauguay avec le niveau au Lac Saint-Louis. La modélisation de la loi conjointe de ces deux variables est basée sur la notion de copule qui permet de séparer le choix des lois marginales de la structure de dépendance. Les résultats montrent que le fai
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GARGOURI-ELLOUZE, EMNA, and ASSIA CHEBCHOUB. "Modélisation de la structure de dépendance hauteur—durée d'événements pluvieux par la copule de Gumbel." Hydrological Sciences Journal 53, no. 4 (2008): 802–17. http://dx.doi.org/10.1623/hysj.53.4.802.

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Namer, Fiammetta, and Paul Schmidt. "Support verb constructions in a typed feature structure framework." Verbum 19, no. 4 (1997): 405–17. https://doi.org/10.3406/verbu.1997.1548.

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Resumen
Dans cet article nous proposons un traitement lexicaliste des constructions à verbe support (connues également sous le nom de prédicats complexes). La représentation des données choisie (i.e.les structures de trait typées) est inspirée du modèle syntaxique théorique HPSG que nous supposons connu du lecteur. La modélisation que nous proposons est à la fois indépendante de la langue, compatible avec les principes de HPSG et réutilisable dans une application informatique. Après avoir rappelé la définition et les propriétés des éléments manipulés dans le travail exposé, et justifié leur représenta
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Hoarau, Jean-François. "L’évolution de la fréquentation touristique de La Réunion au regard de la détection de ruptures structurelles." Revue française d'économie Vol. XXXVIII, no. 3 (2024): 155–96. http://dx.doi.org/10.3917/rfe.233.0155.

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Resumen
L’objectif de cet article est de faire un état des lieux sur l’évolution de l’attractivité de l’économie réunionnaise en matière de tourisme international. Pour ce faire, nous nous appuyons sur l’observation et la modélisation économétrique en séries temporelles pour détecter des régimes de croissance potentiels dans la dynamique des entrées touristiques internationales de La Réunion sur la période 1981-2019. Nos résultats montrent que la destination ultramarine française est bloquée depuis le début des années 2000 dans un régime structurel de stagnation, trouvant de multiples explications à l
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Tesis sobre el tema "Modélisation de la dépendance extrémale"

1

Boulin, Alexis. "Partitionnement des variables de séries temporelles multivariées selon la dépendance de leurs extrêmes." Electronic Thesis or Diss., Université Côte d'Azur, 2024. http://www.theses.fr/2024COAZ5039.

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Resumen
Dans un grand éventail d'applications allant des sciences du climat à la finance, des événements extrêmes avec une probabilité loin d'être négligeable peuvent se produire, entraînant des conséquences désastreuses. Les extrêmes d'évènements climatiques tels que le vent, la température et les précipitations peuvent profondément affecter les êtres humains et les écosystèmes, entraînant des événements tels que des inondations, des glissements de terrain ou des vagues de chaleur. Lorsque l'emphase est mise sur l'étude de variables mesurées dans le temps sur un grand nombre de stations ayant une loc
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Kacem, Manel. "Processus de risque : modélisation de la dépendance et évaluation du risque sous des contraintes de convexité." Thesis, Lyon 1, 2013. http://www.theses.fr/2013LYO10051/document.

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Ce travail de thèse porte principalement sur deux problématiques différentes mais qui ont pour point commun, la contribution à la modélisation et à la gestion du risque en actuariat. Dans le premier thème de recherche abordé dans cette thèse, on s'intéresse à la modélisation de la dépendance en assurance et en particulier, on propose une extension des modèles à facteurs communs qui sont utilisés en assurance. Dans le deuxième thème de recherche, on considère les distributions discrètes décroissantes et on s'intéresse à l'étude de l'effet de l'ajout de la contrainte de convexité sur les extrema
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Ben, Ghorbal Noomen. "Étude de certaines mesures d'association multivariées et d'un test de dépendance extrémale fondés sur les rangs." Thesis, Université Laval, 2010. http://www.theses.ulaval.ca/2010/27602/27602.pdf.

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Chatelain, Simon. "Modélisation de la dépendance entre pré-extrêmes." Thesis, Lyon, 2019. http://www.theses.fr/2019LYSE1267.

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Resumen
Le comportement extrême joint entre variables aléatoires revêt un intérêt particulier dans de nombreuses applications des sciences de l’environnement, de la finance, de l’assurance ou encore de la gestion du risque. Par exemple, ce comportement joue un rôle central dans l’évaluation des risques de catastrophes naturelles. Une erreur de spécification de la dépendance entre des variables aléatoires peut engendrer une sous-estimation dangereuse du risque, en particulier au niveau extrême. Le premier objectif de cette thèse est de développer des techniques d’inférence pour les copules Archimax. Ce
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Lebrun, Régis. "Contributions à la modélisation de la dépendance stochastique." Phd thesis, Université Paris-Diderot - Paris VII, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00913510.

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Resumen
Dans cette thèse, nous étudions la modélisation de la dépendance stochastique entre composantes d'un vecteur aléatoire sous l'angle des copules. La première partie des travaux consiste en une exploration numérique des notions de copule et de mesure de dépendance stochastique dans le contexte de la modélisation des incertitudes en simulation numérique. La seconde partie des travaux porte sur l'étude des transformations de Nataf et de Rosenblatt. Nous montrons que la transformation de Nataf consiste à supposer que le vecteur aléatoire est muni d'une copule Gaussienne. Nous généralisons cette tra
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Di, Bernardino Éléna. "Modélisation de la dépendance et mesures de risque multidimensionnelles." Phd thesis, Université Claude Bernard - Lyon I, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00838598.

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Resumen
Cette thèse a pour but le développement de certains aspects de la modélisation de la dépendance dans la gestion des risques en dimension plus grande que un. Le premier chapitre est constitué d'une introduction générale. Le deuxième chapitre est constitué d'un article s'intitulant " Estimating Bivariate Tail : a copula based approach ", soumis pour publication. Il concerne la construction d'un estimateur de la queue d'une distribution bivariée. La construction de cet estimateur se fonde sur une méthode de dépassement de seuil (Peaks Over Threshold method) et donc sur une version bivariée du Thé
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7

Cuberos, Andres. "Modélisation de la dépendance et estimation du risque agrégé." Thesis, Lyon 1, 2015. http://www.theses.fr/2015LYO10321/document.

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Resumen
Cette thèse porte sur l'étude de la modélisation et estimation de la dépendance des portefeuilles de risques et l'estimation du risque agrégé. Dans le Chapitre 2, nous proposons une nouvelle méthode pour estimer les quantiles de haut niveau pour une somme de risques. Elle est basée sur l'estimation du rapport entre la VaR de la somme et la VaR du maximum des risques. Nous utilisons des résultats sur les fonctions à variation régulière. Nous comparons l'efficacité de notre méthode avec quelques estimations basées sur la théorie des valeurs extrêmes, sur plusieurs modèles. Notre méthode donne de
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Sbai, Mohamed. "Modélisation de la dépendance et simulation de processus en finance." Phd thesis, Université Paris-Est, 2009. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00451008.

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Resumen
La première partie de cette thèse est consacrée aux méthodes numériques pour la simulation de processus aléatoires définis par des équations différentielles stochastiques (EDS). Nous commençons par l'étude de l'algorithme de Beskos et al. [13] qui permet de simuler exactement les trajectoires d'un processus solution d'une EDS en dimension 1. Nous en proposons une extension à des fins de calcul exact d'espérances et nous étudions l'application de ces idées à l'évaluation du prix d'options asiatiques dans le modèle de Black & Scholes. Nous nous intéressons ensuite aux schémas numériques. Dans le
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Ahdida, Abdelkoddousse, and Abdelkoddousse Ahdida. "Processus matriciels : simulation et modélisation de la dépendance en finance." Phd thesis, Université Paris-Est, 2011. http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00674813.

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Resumen
La première partie de cette thèse est consacrée à la simulation des équations différentielles stochastiques définies sur le cône des matrices symétriques positives. Nous présentons de nouveaux schémas de discrétisation d'ordre élevé pour ce type d'équations différentielles stochastiques, et étudions leur convergence faible. Nous nous intéressons tout particulièrement au processus de Wishart, souvent utilisé en modélisation financière. Pour ce processus nous proposons à la fois un schéma exact en loi et des discrétisations d'ordre élevé. A ce jour, cette méthode est la seule qui soit utilisable
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Ahdida, Abdelkoddousse. "Processus matriciels : simulation et modélisation de la dépendance en finance." Thesis, Paris Est, 2011. http://www.theses.fr/2011PEST1154/document.

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Resumen
La première partie de cette thèse est consacrée à la simulation des équations différentielles stochastiques définies sur le cône des matrices symétriques positives. Nous présentons de nouveaux schémas de discrétisation d'ordre élevé pour ce type d'équations différentielles stochastiques, et étudions leur convergence faible. Nous nous intéressons tout particulièrement au processus de Wishart, souvent utilisé en modélisation financière. Pour ce processus nous proposons à la fois un schéma exact en loi et des discrétisations d'ordre élevé. A ce jour, cette méthode est la seule qui soit utilisable
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Libros sobre el tema "Modélisation de la dépendance extrémale"

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Cristau, Cécile. Définition, mesure et modélisation de l'attachement à une marque avec deux composantes: La dépendance et l'amitié vis-a-vis d'une marque. A.N.R.T, Université Pierre Mendes France (Grenoble II), 2001.

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Actas de conferencias sobre el tema "Modélisation de la dépendance extrémale"

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Fischer, R., A. Dutfoy, C. Butucea, and J.-F. Delmas. "Modélisation de la dépendance sous contrainte déterministe." In Congrès Lambda Mu 19 de Maîtrise des Risques et Sûreté de Fonctionnement, Dijon, 21-23 Octobre 2014. IMdR, 2015. http://dx.doi.org/10.4267/2042/56165.

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