Bibliografías temáticas / Modelo DSGE

Índice

  1. Artículos de revistas
  2. Tesis
  3. Libros
  4. Capítulos de libros
  5. Actas de conferencias
  6. Informes

Literatura académica sobre el tema "Modelo DSGE"

Autor: Grafiati
Publicado: 4 de junio de 2021
Última modificación: 1 de febrero de 2022

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Artículos de revistas sobre el tema "Modelo DSGE"

1

Nunes, André Francisco Nunes de y Marcelo Savino Portugal. "Choques no Spread de Crédito Bancário e suas Implicações para a Condução da Política Monetária no Brasil". Economia Aplicada 22, n.º 2 (4 de junio de 2018): 81–114. http://dx.doi.org/10.11606/1980-5330/ea130574.

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Resumen
O trabalho busca analisar a transmissão dos choques no spread de crédito bancário para as demais variáveis da economia e suas implicações para a condução da política monetária no Brasil. Para isso, foi estimado um modelo DSGE com fricções financeiras. A inclusão do spread de crédito não altera a resposta do modelo DSGE em relação aos choques exógenos tradicionais. Porém, quando existem choques exógenos sobre o spread de crédito, o impacto sobre o ciclo econômico foi significativo e a adoção de uma regra de política monetária ajustada pelo spread pode estabilizar a economia mais rapidamente.
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2

Bonaldi, Pietro, Juan D. Prada, Andrés González, Diego Rodríguez y Luis E. Rojas. "Método numérico para la calibración de un modelo DSGE". Revista Desarrollo y Sociedad, n.º 68 (agosto de 2011): 119–56. http://dx.doi.org/10.13043/dys.68.4.

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3

Bezerra, Jocildo Fernandes y Igor Ézio Maciel Silva. "Estudo sobre rigidez de preços no Brasil: uma abordagem setorial com informações agregadas". Economia Aplicada 24, n.º 1 (1 de marzo de 2020): 101–26. http://dx.doi.org/10.11606/1980-5330/ea151245.

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Resumen
Utilizando os componentes não observados dos produtos real e nominal estima-se modelo DSGE semi-estrutural de rigidez de preços que varia entre os setores. Exercício Monte Carlo testa a similitude da estrutura de preços do Brasil versus Estados Unidos e um modelo de Markov analisa a estabilidade da política monetária no período de 1996:1 a 2015:4. Revelam-se distribuições de rigidez de preços e graus de complementaridade estratégica e comparam-se as persistências dos efeitos dos choques nominais no produto e na inflação entre os cenários de homogeneidade e heterogeneidade estrutural. Neste último caso há vantagem substancial para identificar as propriedades dinâmicas dessas variáveis.
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4

Bezerra, Jocildo Fernandes, Ricardo Chaves Lima y Igor Ézio Maciel Silva. "A study on bank credit channel in Brazil: The approach of impulse response functions matching". Economia Aplicada 20, n.º 2 (30 de junio de 2016): 245. http://dx.doi.org/10.11606/1413-8050/ea137674.

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Resumen
O presente estudo aborda a questão do canal de crédito bancário no Brasil considerando a sua operacionalidade e a identificação dos efeitos da oferta e da demanda de empréstimos. Para tanto,especifica-se um modelo estilizado que caracteriza o comportamento da oferta de crédito dos bancos,em um ambiente de incerteza quanto à política monetária futura. Em seguida, estimam-se funções impulso resposta empíricas, obtidas de um modelo VECM, e teóricas, originadas de um modelo DSGE. Usando-se a técnica de calibragem, obtêm-se os parâmetros que determinam a distância mínima (matching) entre os dois tipos de funções em presença de um choque de política monetária. A motivação para o uso dessa metodologia é a possibilidade de separarem os componentes de demanda e de oferta de empréstimos, uma questão recorrente em estudos desta natureza
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5

Botero García, Jesús y José García Guzmán. "Desarrollo, reestructuración del gasto público y alianzas público-privadas". Revista de Economía Institucional 20, n.º 38 (4 de abril de 2018): 185. http://dx.doi.org/10.18601/01245996.v20n38.08.

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Resumen
Este artículo analiza los efectos de bienestar de mejoras en la inversión en educación e infraestructura con participación público-privada, en un marco fiscal de economía pequeña y abierta para la economía colombiana. Se construye un modelo DSGE donde las familias toman decisiones de capital humano y el gobierno financia megaproyectos colocando bonos de infraestructura. Los resultados sugieren mayores efectos en el ajuste de largo plazo y mejoras del bienestar social cuando el gasto público se focaliza en sectores con mayores niveles de empleo y se introducen mejoras tecnológicas y de innovación.
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6

Besarria, Cássio Nóbrega, Nelson Leitão Paes y Marcelo Eduardo Alves da Silva. "Como o Banco Central tem reagido aos choques (bolhas) nos preços das habitações brasileiras? Uma análise por meio por meio do Modelo Dinâmico Estocástico de Equilíbrio Geral (DSGE)". Nova Economia 26, n.º 2 (agosto de 2016): 553–83. http://dx.doi.org/10.1590/0103-6351/2678.

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Resumen
Resumo: Este artigo tem o propósito de analisar os efeitos do choque (bolha) nos preços dos imóveis sobre as variáveis macroeconômicas brasileiras (PIB, inflação e taxa de juro). Foram utilizados dois procedimentos metodológicos: inicialmente, serão obtidos os parâmetros estruturais do modelo Dinâmico Estocástico de Equilíbrio Geral (DSGE), por meio do Método Generalizado dos Momentos (GMM). Esses resultados dessa etapa serão utilizados na simulação dos efeitos dos choques nos preços das habitações na economia artificial. Posteriormente, será utilizado o modelo de Vetores Autorregressivos (VAR), no qual os choques serão identificados por meio de restrições de sinais, baseadas nas respostas obtidas pela calibração do modelo teórico. Os resultados mostraram queos efeitos da bolha no mercado habitacional brasileiro afetou positivamente os movimentos subsequentes no produto e na inflação; no entanto, o efeito desse choque se deu de forma transitória sobre essas variáveis, trazendo efeitos persistentes apenas sobre a taxa de juros.
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7

Divino, José Angelo y Alexandre Kornelius. "Monetary Policy and Reserve Requirement in a DSGE Model with Financial Frictions". Economia Aplicada 19, n.º 4 (9 de diciembre de 2015): 579. http://dx.doi.org/10.11606/1413-8050/ea126946.

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Resumen
Este artigo modifica o modelo DSGE de Gertler & Karadi (2011), que inclui fricção sobre o balanço dos intermediários financeiros, para introduzir a exigência de recolhimentos compulsórios pela Autoridade Monetária e um choque de confiança dos depositantes no sistema financeiro. Os impactos dessas mudanças sobre os canais de transmissão da política monetária são analisados. Os resultados indicam que a presença de compulsório amplifica a transmissão da política monetária pelo canal do crédito, aumentando a alavancagem dos bancos quando há uma queda nos juros e diminuindo caso contrário. A diminuição do crédito quando os juros aumentam pode ser contrabalanceada por uma política macroprudencial de ajuste do nível de compulsório baseada em uma regra que depende de desvios do crédito no estado estacionário. O compulsório não deve, porém, substituir a taxa de juros como o instrumento de política monetária mais adequada para estabilizar a inflação.
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8

Gil León, José Mauricio y Andrés Felipe Suárez Cante. "Implicaciones de los choques de prima de riesgo en una economía pequeña y abierta". Lecturas de Economía, n.º 92 (24 de enero de 2020): 133–72. http://dx.doi.org/10.17533/udea.le.n0a336434.

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Resumen
En este artículo se pretende identificar el canal de transmisión de los choques de prima de riesgo en las diferentes variables macroeconómicas. Por tanto, se formula un modelo DSGE para una economía pequeña y abierta, que considera el comportamiento de los hogares, las decisiones de inversión de parte de las empresas, la función de reacción del banco central y la dinámica de las diferentes variables externas, tales como la variación de los activos externos netos del país y el comercio exterior. El modelo se calibra con datos de la economía colombiana del periodo 2005-2017. En los resultados de la simulación se identifica la persistencia del shock de prima de riesgo en las variables endógenas que componen al modelo, y en especial se observan efectos sobresalientes del choque sobre el tipo de cambio, la tasa de interés y la inflación. Se concluye que el tamaño de la elasticidad de la prima de riesgo al endeudamiento externo domina la fuerza con la que inciden los shocks en la economía.
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9

Gil León, José Mauricio y Andrés Felipe Suárez Cante. "Implicaciones de los choques de prima de riesgo en una economía pequeña y abierta". Lecturas de Economía, n.º 92 (24 de enero de 2020): 133–72. http://dx.doi.org/10.17533/udea.le.n92a336434.

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En este artículo se pretende identificar el canal de transmisión de los choques de prima de riesgo en las diferentes variables macroeconómicas. Por tanto, se formula un modelo DSGE para una economía pequeña y abierta, que considera el comportamiento de los hogares, las decisiones de inversión de parte de las empresas, la función de reacción del banco central y la dinámica de las diferentes variables externas, tales como la variación de los activos externos netos del país y el comercio exterior. El modelo se calibra con datos de la economía colombiana del periodo 2005-2017. En los resultados de la simulación se identifica la persistencia del shock de prima de riesgo en las variables endógenas que componen al modelo, y en especial se observan efectos sobresalientes del choque sobre el tipo de cambio, la tasa de interés y la inflación. Se concluye que el tamaño de la elasticidad de la prima de riesgo al endeudamiento externo domina la fuerza con la que inciden los shocks en la economía.
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Silva, Igor Ézio Maciel, Nelson Leitão Paes y Jocildo Fernandes Bezerra. "Evidências de Pass-Through Incompleto da Taxa de Juros, Crédito Direcionado e Canal de Custo da Política Monetária no Brasil". Estudos Econômicos (São Paulo) 48, n.º 4 (diciembre de 2018): 559–95. http://dx.doi.org/10.1590/0101-41614841inj.

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Resumo O objetivo deste artigo é analisar a relevância do canal de custo da política monetária no Brasil, a possibilidade de pass-through incompleto da taxa de juros, e a relação entre o crédito direcionado e a política monetária. Para tanto, elaborou-se um modelo DSGE Novo-Keynesiano, no qual: o custo das firmas é diretamente influenciado pelo nível da taxa de juros cobrada pelos bancos; uma parcela dos bancos não é capaz de modificar as taxas de juros que cobram pelos empréstimos a cada período; e, uma parcela dos bancos opera linhas de crédito direcionado. O modelo foi estimado por meio do método da distância mínima (Matching). Os resultados indicam que (i) o canal de custo desempenha papel relevante na transmissão da política monetária (explicando o price-puzzle da política monetária); (ii) não há evidência de pass-through incompleto; e (iii) o crédito direcionado reduz a capacidade de a política monetária modificar as condições de crédito.
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Más fuentes

Tesis sobre el tema "Modelo DSGE"

1

Mosca, Felipe Cezar. "Análise do subsídio habitacional em um modelo DSGE". reponame:Repositório Institucional do FGV, 2017. http://hdl.handle.net/10438/18819.

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Submitted by Felipe Mosca (felipemosca@gmail.com) on 2017-09-21T03:28:51Z No. of bitstreams: 1 FelipeMoscaDissertacao.pdf: 1453772 bytes, checksum: df20ad2af6a37ee6726172ffffb00165 (MD5)
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The housing and credit sector in Brazil distinguishes from advanced economies in many ways. A specific one is the social transfer created by the government to offer housing subsidies to lower income families. However, the current general equilibrium stochastic models created for the local economy still have to advance in order to evaluate what impacts this kind of policies can cause in a financial friction environment with different fiscal rules. We propose and estimate a model for Brazil, based on Gerali et al. (2010), with a subsidized housing sector that receives resources from two fiscal policy rules: distortionary taxation (over consumption, labor and capital income) and lump-sum taxation . The results shows that: (i) over distortionary rules, a positive policy rate shock produces a lower government budget and affects negatively restricted families’ housing demand, decreasing collateral value. (ii) a positive technology shock increases patient families’ housing demand. Over distortionary taxation, the increase of consumption and income tax smooth this effect. (iii) a nonanticipated subsidy shock produces less welfare for the families and increases inflation, output and consumption. However, the high policy and bank rates produces a recession cycle and reduces the housing demand.
O setor de habitação e crédito no Brasil se distingue dos países desenvolvidos em diversos aspectos. Um deles é a existência de transferências sociais criadas pelo governo para oferecer subsídios no setor de habitação às classes mais baixas. No entanto, os modelos estocásticos de equilíbrio geral (DSGE) existentes na economia local precisam avançar na avaliação do impacto que essas políticas podem causar em um ambiente de fricção financeira com diferentes formas de tributação. Nós propomos e estimamos um modelo baseado em Gerali et al. (2010) para o Brasil com transferências para habitação subsidiada que são financiadas por duas regras fiscais distintas: tributo distorcivo (consumo, renda do trabalho e capital) e tributo lump-sum. Os resultados apontam que: (i) no modelo distorcivo, a combinação de aumento das taxas de juros e de empréstimos e a diminuição na receita do governo faz com que as famílias restritas demandem menos housing, depreciando o colateral. (ii) a aceleração da economia causada por um aumento de produtividade eleva a demanda por housing das famílias pacientes. Esse efeito é suavizado no modelo com tributação distorciva devido ao aumento da receita tributária que financia as famílias restritas. (iii) um aumento não antecipado de transferência para subsidio habitacional gera perda de bem-estar das famílias, inflação e aumento do produto e consumo. No entanto, o aumento das taxas de juros e bancárias produz um ciclo recessivo e reduz a demanda por housing.
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Beviláqua, Giovanni Silva. "Um modelo DSGE para análise de desigualdade de renda". reponame:Repositório Institucional da UnB, 2017. http://repositorio.unb.br/handle/10482/25227.

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Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, Brasília, 2017.
Submitted by Raquel Almeida (raquel.df13@gmail.com) on 2017-11-14T15:45:34Z No. of bitstreams: 2 2017_GiovanniSilvaBeviláqua_RESUMO.pdf: 8301 bytes, checksum: 0bf531e1a6c13889d425b54cf2f0cddf (MD5) 2017_GiovanniSilvaBeviláqua.pdf: 2235006 bytes, checksum: 1890e194a76ed8f80ca7377c454d6a5c (MD5)
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Esta tese de doutorado apresentada à Universidade de Brasília consiste na construção de um modelo Dinâmico de Equilíbrio Geral e Estocástico (DSGE) para analisar os efeitos da desigualdade de renda na economia brasileira. O modelo corresponde em uma aplicação para o Brasil do modelo desenvolvido por Kumhof and Ranciere (2010) e modificado por Troch (2014). O modelo irá caracterizar dois agentes heterogêneos que diferem entre si por suas preferências intertemporais e pela propriedade de capital na economia. Desta forma, empregamos a já consagrada modelagem DSGE par a análise de um dos problemas socioeconômicos mais relevantes de nosso tempo e pretendemos estudar como a desigualdade subjacente se manifesta em desigualdade de renda e consumo na economia e quais são os possíveis impactos sobre outras variáveis macroeconômicas e como a desigualdade de renda pode ser significativamente afetada pelas condições macroeconômicas. Adicionalmente, estaremos interessados no papel da política fiscal, empreendida pelo governo, em conter os possíveis efeitos negativos da desigualdade.
This doctoral thesis presented to the University of Brasília consists of the construction of a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model to analyze the effects of income inequality in the Brazilian economy. The model corresponds in an application to Brazil of the model developed by Kumhof and Ranciere (2010) and modified by Troch (2014). The model will characterize two heterogeneous agents that differ by their intertemporal preferences and the ownership of capital in the economy. In this way, we use the already established DSGE modeling to analyze one of the most relevant socioeconomic problems of our time and intend to study how the underlying inequality is manifested in income inequality and consumption in the economy and what are the possible impacts on other macroeconomic variables and As income inequality can be significantly affected by macroeconomic conditions. In addition, we will be interested in the role of fiscal policy, undertaken by the government, in containing the possible negative effects of inequality.
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3

Aranha, Marcel Zimmermann. "Um modelo DSGE com fricções financeiras aplicado ao Brasil". Universidade de São Paulo, 2012. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-30012013-175250/.

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Este trabalho procura avaliar a importância de fricções financeiras para a economia brasileira através da estimação de um modelo Dinâmico e Estocástico de Equilíbrio Geral que incorpora um setor bancário e de crédito para a economia brasileira. São feitas análises dos choques estruturais introduzidos no modelo especificado, permitindo saber a influência de cada variável nas flutuações do produto da economia brasileira, bem como o papel desempenhado pelo setor bancário nos ciclos. Desse modo conseguimos concluir que a redução das fricções a empréstimos para empreendedores teria um impacto positivo no aumento do investimento, consumo e produto. E que as fricções financeiras por um lado permitem a manutenção de spreads bancários elevados, impactando positivamente nos lucros dos bancos, mas por outro ajudam a conter os níveis de preços face a choques na economia brasileira.
This study tries to evaluates the importance of financial frictions for the Brazilian economy through the estimation of a Dynamic and Stochastic General Equilibrium model which incorporates a banking and credit sectors. We study the influence of different structural shocks on several variables of the Brazilian economy, as well as the role of the banking sector in the business cycles. In this regard, we conclude that the reduction of financial frictions for loans to the entrepreneurs would have a positive impact on investment, consumption and output of the Brazilian economy. And if, in one hand, financial frictions allow the maintenance of higher banking spreads, increasing banks\' profits, on the other hand, it helps in the contention of inflation when the Brazilian economy respond to different shocks.
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Niquito, Thais Waideman. "Uma estimativa do modelo DSGE para o Brasil com rigidez real e nominal". reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2010. http://hdl.handle.net/10183/30851.

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Conforme enfatizado por Dib (2003), recentemente tem sido observado um crescente interesse no desenvolvimento de modelos econômicos que destacam o papel da rigidez no preço nominal, pautados no comportamento otimizador de agentes racionais em um ambiente dinâmico, estocástico e de equilíbrio geral (DSGE). Entretanto, apesar das vantagens apresentadas por esta classe de modelos, observa-se que os choques de política monetária geram apenas fraca persistência nas variáveis reais e nominais, o que vai de encontro com a maior parte das evidências, que indicam que os efeitos destes choques duram vários trimestres. Desta forma, no presente trabalho foi feita, através de métodos bayesianos, a estimação para o Brasil do modelo DSGE desenvolvido por Dib (2003), que combina rigidez nominal na forma de custos de ajustamento de preços e rigidez real na forma de custos de ajustamento de capital e/ou emprego. O objetivo foi verificar se a inserção de rigidez real aumenta a rigidez nominal e, consequentemente, a persistência de choques de política monetária. Os resultados de estimação mostraram que a inserção de rigidez real contribuiu para o aumento da rigidez nominal, em especial quando aquela foi inserida na forma de custos de ajustamento de emprego. Ainda, exercícios de simulação mostraram que quando o modelo contém rigidez real, os choques de oferta de moeda, de demanda de moeda e de tecnologia têm impactos mais persistentes sobre algumas variáveis macroeconômicas.
According to the emphasis by Dib (2003), recently there has been a growing interest in the development of economic models that outline the role of rigidities in nominal price, based on the optimizing behavior of rational agents in a dynamic, stochastic, general-equilibrium (DSGE) environment. Although, there are advantages shown by these models, it was observed that the money supply shocks create only weak persistence of real and nominal variables, which conflicts with the majority of evidences, pointing that the effects of this shocks lasting for many quarters. Therefore, in this present work it was carried out, through Bayesian methods, the estimation of Dib’s (2003) model for the Brazilian economy, which combines the nominal rigidities in the form of costly price adjustment and real rigidities in the form of cost of adjusting capital and/or employment. The objective was to verify if the insertion of the real rigidities increases the nominal rigidities and, consequently, the persistence of monetary policy shocks. The results of this estimation showed that the insertion of real rigidities contributed to the increase of nominal rigidities, especially when the former is inserted in the form of employment adjusting costs. In addition, exercises of simulation demonstrated that when the real rigidities are present in the model, the money supply, the money demands and the technology shocks have impacts more persistent over some macroeconomic variables.
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5

Gonçalves, Caio César Soares. "Avaliando a dinâmica macroeconômica do Brasil através de um modelo DSGE Markov-Switching estimado". reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2014. http://hdl.handle.net/10183/103902.

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O objetivo desta dissertação é avaliar o comportamento dos principais parâmetros da economia brasileira através da estimação de um modelo DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) de economia aberta usando métodos bayesianos e permitindo mudanças de regime markovianas de determinados parâmetros. Utilizando o modelo DSGE desenvolvido por Justiniano e Preston (2010) e o método de solução do modelo Markov Switching DSGE (MS-DSGE) proposto por Farmer et al. (2008), este trabalho encontrou superioridade nos ajustes dos dados dos modelos que incorporaram mudanças markovianas, rejeitando a hipótese de parâmetros constantes em modelos DSGE para a economia brasileira.
The goal of this dissertation is to evaluate the behaviour of the main parameters of the Brazilian economy through the estimation of a DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) model of open economy using Bayesian methods and allowing Markov switching of certain parameters. Using the DSGE model developed by Justiniano and Preston (2010) and the method of solution of the Markov Switching DSGE (MS-DSGE) model proposed by Farmer et al. (2008), this work found superiority in the settings of the data of the models that incorporated Markov switching, rejecting the hypothesis of constant parameters in DSGE models for the Brazilian economy.
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6

Morais, Débora Itagiba de. "Estimando a taxa de juros real neutra brasileira via modelo DSGE". reponame:Repositório Institucional do FGV, 2012. http://hdl.handle.net/10438/10147.

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This study aims to estimate a natural real rate of interest quarterly series for Brazil through a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model, from 2000´s first quarter to 2011´s fourth. The model represents a closed economy with households maximizing CRRA, profit maximizing firms in imperfect competition and a government with a balanced budget fiscal policy and a Taylor type monetary policy rule, in a context of price rigidity. In this framework, the neutral real interest rate was calculated based on productivity and government spending shocks, which were considered the most appropriate ones for the Brazilian economy. Moreover, we analyze the responses of the natural rate to productivity and government spending shocks, its behavior thru the estimated period and its sensibility to alternative calibrations. Finally, by comparing the behavior of the interest rate gap and inflation, we found negative correlations of 56% and 83% for the full period estimated and for a latter-day sample (from 2006´s first quarter to 2011´s last), respectively, indicating some reliability in the obtained series.
Este trabalho objetiva estimar uma série trimestral para a taxa de juros real neutra brasileira via modelo de Equilíbrio Geral Dinâmico Estocástico (DSGE), para o período compreendido entre o primeiro trimestre de 2000 e o último de 2011. O modelo representa uma economia fechada, com famílias maximizando utilidade do tipo CRRA, firmas maximizando lucro em um mercado de concorrência imperfeita e um governo com política fiscal de orçamento equilibrado e regra de política monetária à la Taylor, em um contexto de rigidez de preços. Neste arcabouço, a taxa de juros real neutra foi calculada com base nos choques de produtividade e de gastos de governo, que foram considerados os mais relevantes para a economia brasileira. Adicionalmente, analisou-se o impacto dos choques de produtividade e gastos do governo sobre a taxa neutra, assim como seu comportamento ao longo do período estimado e sua sensibilidade a calibragens alternativas. Por fim, ao comparar o comportamento do hiato de taxa de juros vis-à-vis à inflação, encontramos correlações negativas de 56% e 83% para todo o período estimado e para uma amostra mais recente (do primeiro trimestre de 2006 até o último de 2011), respectivamente, indicando certa consistência na série obtida.
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7

Santin, Rodrigo Ribeiro Martins. "Análise da política de crédito do BNDES em um modelo DSGE". reponame:Repositório Institucional do FGV, 2013. http://hdl.handle.net/10438/10577.

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Resumen
Submitted by Rodrigo Ribeiro Martins Santin (rrmsantin@gmail.com) on 2013-03-01T20:51:37Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_RodrigoSantin_2012.pdf: 816914 bytes, checksum: 541c67c450eee2706710e9d6d80f47db (MD5)
Rejected by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br), reason: Prezado Rodrigo, Na ata não tem informação da alteração do título para alterar é necessário o orientador informar e assinar a ata. Ano de apresentação 2013 e não 2012. titulo da ata: ANÁLISE DA POLÍTICA DE CRÉDITO DO BNDES EM UM MODELO DSGE. Att. Suzi 3799-7876 on 2013-03-04T13:17:20Z (GMT)
Submitted by Rodrigo Ribeiro Martins Santin (rrmsantin@gmail.com) on 2013-03-04T14:28:06Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_RodrigoSantin_2013.pdf: 816940 bytes, checksum: 6bf6c34d8a94d8c852d468d55c08d3f0 (MD5)
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This paper presents a DSGE model that contemplates three instances of monetary policy, conventional and unconventional, used by the Brazilian government to combat the effects of the global crisis started by the collapse of the american subprime. Monetary policy via interest rule a la Taylor, control of reserve requirements and credit policy of the government, in the figure of BNDES, are analyzed. The conclusion is that using various policies ultimately builds economic variables more stable and monetary policy does lose power.
Este trabalho apresenta um modelo DSGE que comtempla três instâncias de politica monetária, convencional e não convencional, utilizadas pelo governo brasileiro para combater os efeitos da crise mundial iniciada pelo colapso dos créditos subprime americanos. Politica monetária via regra de juros a la Taylor, política de controle dos depósitos compulsórios e política de crédito governamental, na figura do BNDES, são analisados. A conclusão que fica é que a utilização de diversas politicas acaba por deixar as variáveis econômicas mais estáveis e faz a política monetária perder potência.
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Silva, Márcio Francisco da. "Modelo DSGE com fricção financeira : o caso de uma pequena economia aberta". reponame:Repositório Institucional da UnB, 2015. http://dx.doi.org/10.26512/2015.03.T.19150.

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Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Programa de Pós-Graduação, 2015.
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Neste trabalho foram analisadas duas extensões do modelo proposto por (2010). Na primeira versão são introduzidos um setor produtor de imóveis e uma modalidade de empréstimos às famílias impacientes com base no salário esperado. Estas mudanças têm como objetivo mimetizar duas características importantes da economia brasileira: a importância do setor de construção civil e do empréstimo consignado para o ciclo de negócios brasileiro. Na segunda versão do modelo foram incluidas as transações da economia doméstica com o exterior nos setores de bens (importando insumos e exportando bens finais) e financeiro (captação de poupança externa por meio dos bancos). Isto possibilita analisar a importância dos choques externos -a- os choques originados do setor financeiro para a economia brasileira.
This study analyzes two extensions of the model proposed by (2010). In the first one, a housing producing sector was introduced. In addition to that a different form of loans to impatient households is considered that is based on the expected wage of households. When the family takes new loans, her ability of borrowing depends on their expected wage. These changes are intended to mimic two important characteristics of the Brazilian economy: the role of housing sector in the business cycle and the supply of payroll loans. In the second extension of the model, the environment was changed to a small open economy where the transactions of goods (importing raw materials and exporting finished goods) and financial sector (foreign savings funding through banks) to the rest of the world is taken into account. This makes it possible to analyze the importance of external shocks -- the shocks arising from the financial sector to the Brazilian economy.
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Silva, Felipi Bruno da. "Uma análise de políticas fiscais: modelo DSGE novo-keynesiano com armadilha da liquidez". reponame:Repositório Institucional do FGV, 2013. http://hdl.handle.net/10438/10989.

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Neste artigo, é analisado, por meio de um modelo DSGE novo-keynesiano, o efeito da redução do imposto sobre o consumo, tal como os impactos das elevações da tarifa incidente sobre a renda do trabalho e dos gastos do governo, sobre o produto e o déficit público em uma economia com armadilha da liquidez. Ao permitir que a duração da armadilha da liquidez seja determinada endogenamente é possível concluir que os efeitos marginais dependem da magnitude do choque dado e de quais instrumentos de política fiscal estão sendo usados. Desta forma, para avaliar o impacto desses instrumentos torna-se necessário observar os seus efeitos médios. Com base nessa medida e na economia em questão, uma política fiscal pode apresentar os maiores efeitos marginais para cada duração da armadilha da liquidez, mas não necessariamente será aquela que causará os maiores impactos sobre o produto e o déficit público.
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Taveira, Marília Angelo. "Análise do papel da política macroprudencial e sua inserção em um modelo DSGE". reponame:Repositório Institucional do FGV, 2012. http://hdl.handle.net/10438/10458.

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Submitted by Marilia Taveira (marilia.taveira@gmail.com) on 2012-11-06T15:02:22Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_Marilia_Final_PosDefesa.pdf: 823265 bytes, checksum: 5a33364964aaba850db6b89019c42d01 (MD5)
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Este estudo tem dois objetivos principais. O primeiro, discutir o propósito da popularização das políticas macroprudenciais no pós-crise – que surgiram como uma das soluções para a complexa relação entre estabilidade de preços e estabilidade financeira – suas vantagens em relação à abordagem anteriormente predominante – as políticas microprudenciais – e formas de interação com a tradicional política monetária. O segundo grande objetivo reproduzir um modelo da geração novo-keynesiana que contempla um sistema bancário e características que permitem replicar a condução de uma política macroprudencial (colaterais, depósitos compulsórios, requerimentos mínimos de capital) a fim de analisar a resposta de variáveis macroeconômicas a mudanças nestes parâmetros.
This study has two main goals. The first one is to discuss the popularization of macroprudential policies in the after crisis, as a solution for the complex linkage between financial stability and price stability, its benefits compared to the previous approach – the microprudential regulation – and the interaction between macroprudential and conventional monetary policies. The second main goal is to simulate a DSGE model with a banking system and subject to reserve requirements and collateral requirements that allow one to assess the effects of macroprudential tools utilization over macroeconomic variables.
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Más fuentes

Libros sobre el tema "Modelo DSGE"

1

Mora, Camilo Ernesto Tovar. DSGE models and central banks. Basel, Switzerland: Bank for International Settlements, 2008.

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2

Christiano, Lawrence J. DSGE models for monetary policy analysis. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2010.

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3

Jean, Boivin. DSGE models in a data-rich environment. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2006.

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4

DiCecio, Riccardo. An estimated DSGE model for the United Kingdom. [St. Louis, Mo.]: Federal Reserve Bank of St. Louis, 2007.

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5

Schorfheide, Frank. Estimation and evaluation of DSGE models: Progress and challenges. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2011.

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6

Gorodnichenko, Yuriy. Estimation of dsge models when the data are persistent. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2009.

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7

Engel, Charles. Portfolio choice in a monetary open-economy dsge model. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2006.

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8

Engel, Charles. Portfolio choice in a monetary open-economy DSGE model. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2006.

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9

Engel, Charles. Portfolio choice in a monetary open-economy DSGE model. Washington, D.C: International Monetary Fund, Research Dept., 2005.

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10

Adolfson, Malin. Optimal monetary policy in an operational medium-sized DSGE model. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2008.

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Más fuentes

Capítulos de libros sobre el tema "Modelo DSGE"

1

Jia, Daniel Lukui. "Solving DSGE Models". En Dynamic Macroeconomic Models in Emerging Market Economies, 155–63. Singapore: Springer Singapore, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-15-4588-7_9.

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2

Iacoviello, Matteo. "Housing in DSGE Models: Findings and New Directions". En Housing Markets in Europe, 3–16. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-15340-2_1.

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3

Mansour, Nadia, Salha Ben Salem y Haykal Haj Salem. "Banking Stability and Prudential Regulation Interactions in DSGE Model for Tunisia". En The Importance of New Technologies and Entrepreneurship in Business Development: In The Context of Economic Diversity in Developing Countries, 1881–901. Cham: Springer International Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-69221-6_136.

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4

Tu, Junming. "SOEs’ Investment and China’s New Characteristics of Business Cycle—Analysis with DSGE Model". En Proceedings of the Third International Forum on Decision Sciences, 59–65. Singapore: Springer Singapore, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-0209-0_6.

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5

Gabriel, Vasco, Paul Levine y Bo Yang. "An Estimated DSGE Open Economy Model of the Indian Economy with Financial Frictions". En Monetary Policy in India, 455–506. New Delhi: Springer India, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-81-322-2840-0_15.

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6

Mukhamediyev, Bulat y Azimzhan Khitakhunov. "Interdependence of Real, Financial and Export Import Indicators in a DSGE Model of Multiple Countries". En Country Experiences in Economic Development, Management and Entrepreneurship, 63–87. Cham: Springer International Publishing, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-46319-3_4.

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7

Babilla, Thierry Kame. "A DSGE Model of Trade and Risk-Sharing Effects of Currency Union on Economic Integration of the CFA Zone". En Regional Integration and Trade in Africa, 197–217. London: Palgrave Macmillan UK, 2015. http://dx.doi.org/10.1057/9781137462053_11.

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8

Herbst, Edward P. y Frank Schorfheide. "DSGE Modeling". En Bayesian Estimation of DSGE Models. Princeton University Press, 2015. http://dx.doi.org/10.23943/princeton/9780691161082.003.0001.

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This chapter discusses how dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models are now widely used by academics to conduct empirical research macroeconomics, as well as by central banks to interpret the current state of the economy, to analyze the impact of changes in monetary or fiscal policy, and to generate predictions for key macroeconomic aggregates. With particular emphasis on the Bayesian estimation of DSGE models, the chapter shows how the DSGE model generates a likelihood function—a joint probability distribution for the endogenous model variables such as output, consumption, investment, and inflation that depends on the structural parameters of the model. These structural parameters characterize agents' preferences, production technologies, and the law of motion of the exogenous shocks.
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9

Herbst, Edward P. y Frank Schorfheide. "Turning a DSGE Model into a Bayesian Model". En Bayesian Estimation of DSGE Models. Princeton University Press, 2015. http://dx.doi.org/10.23943/princeton/9780691161082.003.0002.

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Resumen
This chapter considers the turning of DSGE models into Bayesian versions by specifying a probability distribution for the innovations of the exogenous shock processes. There exists a wide variety of numerical techniques to solve DSGE models, but the chapter elaborates on a technique that involves the log-linearization of the equilibrium conditions and the solution of the resulting linear rational expectations difference equations. The approximate solution takes the form of a vector autoregressive process for the model variables, which is driven by the innovations to the exogenous shock processes, and is used as a set of state-transition equations in the state–space representation of the DSGE model. Under the assumption that these innovations are normally distributed, the log-linearized DSGE model takes the form of a linear Gaussian state–space model.
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10

Herbst, Edward P. y Frank Schorfheide. "From Linear to Nonlinear DSGE Models". En Bayesian Estimation of DSGE Models. Princeton University Press, 2015. http://dx.doi.org/10.23943/princeton/9780691161082.003.0007.

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Resumen
This chapter presents computational techniques that can be used to estimate DSGE models that have been solved with nonlinear techniques, such as higher-order perturbation methods or projection methods. From the perspective of Bayesian estimation, the key difference between DSGE models that have been solved with a linearization technique and models that have been solved nonlinearly is that in the former case, the resulting state–space representation is linear, whereas in the latter case, it takes the general nonlinear form. The chapter also highlights some of the features that researchers have introduced into DSGE models to capture important nonlinearities in the data, wherein it uses the small-scale New Keynesian DSGE model as illustrative example.
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Actas de conferencias sobre el tema "Modelo DSGE"

1

Lian-Sheng Yang, Shu-Heng Chen, Chia-Ling Chang y Yi-Heng Tseng. "Aggregation problem in DSGE model". En 2015 International Conference on Behavioral, Economic and Socio-cultural Computing (BESC). IEEE, 2015. http://dx.doi.org/10.1109/besc.2015.7365969.

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2

Chin, Kuo-Hsuan y Xue Li. "BAYESIAN FORECAST COMBINATION IN VAR-DSGE MODELS". En 32nd International Academic Conference, Geneva. International Institute of Social and Economic Sciences, 2017. http://dx.doi.org/10.20472/iac.2017.032.008.

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3

Zhao, Wei. "Heterogeneous Expectations in An Estimated Medium-Scale DSGE Model". En 3rd Annual International Conference on Social Science and Contemporary Humanity Development (SSCHD 2017). Paris, France: Atlantis Press, 2017. http://dx.doi.org/10.2991/sschd-17.2017.98.

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4

Eder, Johannes, Sergey Zverlov, Sebastian Voss, Maged Khalil y Alexandru Ipatiov. "Bringing DSE to Life: Exploring the Design Space of an Industrial Automotive Use Case". En 2017 ACM/IEEE 20th International Conference on Model-Driven Engineering Languages and Systems (MODELS). IEEE, 2017. http://dx.doi.org/10.1109/models.2017.36.

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5

Gawthorpe, Kateřina. "Potential of Local Currencies in the Czech Republic: DSGE model". En Applications of Mathematics and Statistics in Economics. International Scientific Conference: Szklarska Poręba, 30 August- 3 September 2017. Publishing House of Wroclaw University of Economics, 2017. http://dx.doi.org/10.15611/amse.2017.20.12.

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6

Chaouche, Saloua y Rachid Toumache. "CONSTRUCTION OF A NEW KEYNESIAN DSGE MODEL ( ALGERIA'S MONETARY POLICY APPROACH)". En 33rd International Academic Conference, Vienna. International Institute of Social and Economic Sciences, 2017. http://dx.doi.org/10.20472/iac.2017.33.006.

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7

Liang, Bin, Yiwei Lian y Xiaoyi Ji. "Resource Boom, Industrial Structure and Economic Growth in a DSGE Model". En 2016 5th International Conference on Social Science, Education and Humanities Research. Paris, France: Atlantis Press, 2016. http://dx.doi.org/10.2991/ssehr-16.2016.29.

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8

Xiaolian, Peng. "The Influence of Chinese Government Expenditure on Resident Consumption: Research Based on DSGE Model". En 2012 International Conference on Business Computing and Global Informatization (BCGIN). IEEE, 2012. http://dx.doi.org/10.1109/bcgin.2012.67.

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9

Tan, Wenyi, Ruifeng Bian, Weixiong Yang y Yichen Hou. "Analysis of 2019-nCoV epidemic situation based on modified SEIR model and DSGE algorithm". En 2020 5th International Conference on Information Science, Computer Technology and Transportation (ISCTT). IEEE, 2020. http://dx.doi.org/10.1109/isctt51595.2020.00070.

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10

Taniguchi, Tadanari y Michio Sugeno. "Nonlinear Model Predictive Control Using Discrete-Time Piecewise Multilinear Models". En DSDE '21: 2021 4th International Conference on Data Storage and Data Engineering. New York, NY, USA: ACM, 2021. http://dx.doi.org/10.1145/3456146.3456166.

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Informes sobre el tema "Modelo DSGE"

1

Bonaldi-Varón, Jean Pietro, Andrés González-Gómez, Juan David Prada-Sarmiento y Diego Arturo Rodríguez-Guzmán. Método numérico para la calibración de un modelo DSGE. Bogotá, Colombia: Banco de la República, enero de 2009. http://dx.doi.org/10.32468/be.548.

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2

Parra-Alvarez, Juan Carlos. Hechos estilizados de la economía colombiana: fundamentos empíricos para la construcción y evaluación de un modelo DSGE. Bogotá, Colombia: Banco de la República, abril de 2008. http://dx.doi.org/10.32468/be.509.

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3

Christiano, Lawrence, Martin Eichenbaum y Mathias Trabandt. On DSGE Models. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, julio de 2018. http://dx.doi.org/10.3386/w24811.

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4

Aruoba, S. Borağan, Luigi Bocola y Frank Schorfheide. Assessing DSGE Model Nonlinearities. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, diciembre de 2013. http://dx.doi.org/10.3386/w19693.

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5

Fernández-Villaverde, Jesús. The Econometrics of DSGE Models. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, enero de 2009. http://dx.doi.org/10.3386/w14677.

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6

Cai, Michael, Marco Del Negro, Edward Herbst, Ethan Matlin, Reca Sarfati y Frank Schorfheide. Online Estimation of DSGE Models. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, marzo de 2020. http://dx.doi.org/10.3386/w26826.

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7

Farmer, Roger E. A., Vadim Khramov y Giovanni Nicolò. Solving and Estimating Indeterminate DSGE Models. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, septiembre de 2013. http://dx.doi.org/10.3386/w19457.

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8

Christiano, Lawrence, Mathias Trabandt y Karl Walentin. DSGE Models for Monetary Policy Analysis. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, junio de 2010. http://dx.doi.org/10.3386/w16074.

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9

Caldara, Dario, Jesús Fernández-Villaverde, Juan Rubio-Ramírez y Wen Yao. Computing DSGE Models with Recursive Preferences. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, junio de 2009. http://dx.doi.org/10.3386/w15026.

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10

Hassan, Tarek y Thomas Mertens. Information Aggregation in a DSGE Model. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, junio de 2014. http://dx.doi.org/10.3386/w20193.

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