Gotowe bibliografie tematyczne / Algorithme de Robbins-Monro

Spis treści

  1. Artykuły w czasopismach
  2. Rozprawy doktorskie
  3. Streszczenia konferencji

Gotowa bibliografia na temat „Algorithme de Robbins-Monro”

Autor: Grafiati
Data publikacji: 21 września 2024
Data aktualizacji: 31 lipca 2025

Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych

Wybierz rodzaj źródła:

Zobacz listy aktualnych artykułów, książek, rozpraw, streszczeń i innych źródeł naukowych na temat „Algorithme de Robbins-Monro”.

Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.

Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.

Artykuły w czasopismach na temat "Algorithme de Robbins-Monro"

1

Moler, José A., Fernando Plo, and Miguel San Miguel. "Adaptive designs and Robbins–Monro algorithm." Journal of Statistical Planning and Inference 131, no. 1 (2005): 161–74. http://dx.doi.org/10.1016/j.jspi.2003.12.018.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
2

Arouna, Bouhari. "Robbins–Monro algorithms and variance reduction in finance." Journal of Computational Finance 7, no. 2 (2003): 35–61. http://dx.doi.org/10.21314/jcf.2003.111.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
3

XU, ZI, YINGYING LI, and XINGFANG ZHAO. "SIMULATION-BASED OPTIMIZATION BY NEW STOCHASTIC APPROXIMATION ALGORITHM." Asia-Pacific Journal of Operational Research 31, no. 04 (2014): 1450026. http://dx.doi.org/10.1142/s0217595914500262.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
This paper proposes one new stochastic approximation algorithm for solving simulation-based optimization problems. It employs a weighted combination of two independent current noisy gradient measurements as the iterative direction. It can be regarded as a stochastic approximation algorithm with a special matrix step size. The almost sure convergence and the asymptotic rate of convergence of the new algorithm are established. Our numerical experiments show that it outperforms the classical Robbins–Monro (RM) algorithm and several other existing algorithms for one noisy nonlinear function minimi
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
4

Wardi, Y. "On a proof of a Robbins-Monro algorithm." Journal of Optimization Theory and Applications 64, no. 1 (1990): 217. http://dx.doi.org/10.1007/bf00940033.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
5

Lin, Siming, and Jennie Si. "Weight-Value Convergence of the SOM Algorithm for Discrete Input." Neural Computation 10, no. 4 (1998): 807–14. http://dx.doi.org/10.1162/089976698300017485.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Some insights on the convergence of the weight values of the self-organizing map (SOM) to a stationary state in the case of discrete input are provided. The convergence result is obtained by applying the Robbins-Monro algorithm and is applicable to input-output maps of any dimension.
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
6

Moser, Barry Kurt, and Melinda H. McCann. "Algorithm AS 316: A Robbins-Monro-based Sequential Procedure." Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics) 46, no. 3 (1997): 388–99. http://dx.doi.org/10.1111/1467-9876.00078.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
7

El Moumen, AbdelKader, Salim Benslimane, and Samir Rahmani. "Robbins–Monro Algorithm with $$\boldsymbol{\psi}$$-Mixing Random Errors." Mathematical Methods of Statistics 31, no. 3 (2022): 105–19. http://dx.doi.org/10.3103/s1066530722030024.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
8

Cai, Li. "Metropolis-Hastings Robbins-Monro Algorithm for Confirmatory Item Factor Analysis." Journal of Educational and Behavioral Statistics 35, no. 3 (2010): 307–35. http://dx.doi.org/10.3102/1076998609353115.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
9

Chen, Han-Fu. "Stochastic approximation with non-additive measurement noise." Journal of Applied Probability 35, no. 2 (1998): 407–17. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1032192856.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
The Robbins–Monro algorithm with randomly varying truncations for measurements with non-additive noise is considered. Assuming that the function under observation is locally Lipschitz-continuous in its first argument and that the noise is a φ-mixing process, strong consistency of the estimate is shown. Neither growth rate restriction on the function, nor the decreasing rate of the mixing coefficients are required.
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
10

Chen, Han-Fu. "Stochastic approximation with non-additive measurement noise." Journal of Applied Probability 35, no. 02 (1998): 407–17. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200015035.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
The Robbins–Monro algorithm with randomly varying truncations for measurements with non-additive noise is considered. Assuming that the function under observation is locally Lipschitz-continuous in its first argument and that the noise is a φ-mixing process, strong consistency of the estimate is shown. Neither growth rate restriction on the function, nor the decreasing rate of the mixing coefficients are required.
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
Więcej źródeł

Rozprawy doktorskie na temat "Algorithme de Robbins-Monro"

1

Lu, Wei. "Μéthοdes stοchastiques du secοnd οrdre pοur le traitement séquentiel de dοnnées massives". Electronic Thesis or Diss., Normandie, 2024. http://www.theses.fr/2024NORMIR13.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Avec le développement rapide des technologies et l'acquisition de données de plus en plus massives, les méthodes capables de traiter les données de manière séquentielle (en ligne) sont devenues indispensables. Parmi ces méthodes, les algorithmes de gradient stochastique se sont imposés pour estimer le minimiseur d'une fonction exprimée comme l'espérance d'une fonction aléatoire. Bien qu'ils soient devenus incontournables, ces algorithmes rencontrent des difficultés lorsque le problème est mal conditionné. Dans cette thèse, nous nous intéressons sur les algorithmes stochastiques du second ordre
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
2

Arouna, Bouhari. "Méthodes de Monté Carlo et algorithmes stochastiques." Marne-la-vallée, ENPC, 2004. https://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00001269.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
3

Hajji, Kaouther. "Accélération de la méthode de Monte Carlo pour des processus de diffusions et applications en Finance." Thesis, Paris 13, 2014. http://www.theses.fr/2014PA132054/document.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Dans cette thèse, on s’intéresse à la combinaison des méthodes de réduction de variance et de réduction de la complexité de la méthode Monte Carlo. Dans une première partie de cette thèse, nous considérons un modèle de diffusion continu pour lequel on construit un algorithme adaptatif en appliquant l’importance sampling à la méthode de Romberg Statistique Nous démontrons un théorème central limite de type Lindeberg Feller pour cet algorithme. Dans ce même cadre et dans le même esprit, on applique l’importance sampling à la méthode de Multilevel Monte Carlo et on démontre également un théorème
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
4

Stanley, Leanne M. "Flexible Multidimensional Item Response Theory Models Incorporating Response Styles." The Ohio State University, 2017. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1494316298549437.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

Streszczenia konferencji na temat "Algorithme de Robbins-Monro"

1

Ram, S. Sundhar, V. V. Veeravalli, and A. Nedic. "Incremental Robbins-Monro Gradient Algorithm for Regression in Sensor Networks." In 2007 2nd IEEE International Workshop on Computational Advances in Multi-Sensor Adaptive Processing. IEEE, 2007. http://dx.doi.org/10.1109/camsap.2007.4498027.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
2

Iooss, Bertrand, and Jérôme Lonchampt. "Robust Tuning of Robbins-Monro Algorithm for Quantile Estimation -- Application to Wind-Farm Asset Management." In Proceedings of the 31st European Safety and Reliability Conference. Research Publishing Services, 2021. http://dx.doi.org/10.3850/978-981-18-2016-8_084-cd.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
Możesz być także zainteresowany rozszerzonymi bibliografiami na temat „Algorithme de Robbins-Monro” dla poszczególnych typów źródeł:
Artykuły w czasopismach
Oferujemy zniżki na wszystkie plany premium dla autorów, których prace zostały uwzględnione w tematycznych zestawieniach literatury. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać unikalny kod promocyjny!

Do bibliografii