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Rozprawy doktorskie na temat „Ausfallrisiko”

Autor: Grafiati
Data publikacji: 4 czerwca 2021
Data aktualizacji: 26 stycznia 2023

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1

Sünderhauf, Robert. "Bewertung des Ausfallrisikos deutscher Hypothekenbank-Pfandbriefe /". Berlin : BWV, Berliner Wiss.-Verl, 2006. http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=2883524&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm.

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2

Rohmann, Martin. "Risikoadjustierte Steuerung von Ausfallrisiken in Banken /". Bonn : VÖB-Service, 2000. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=009035993&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.

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3

Niethen, Susanne. "Korrelationskonzepte zur Quantifizierung von Kreditausfallrisiken /". Bad Soden/Ts. : Uhlenbruch, 2001. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=009538289&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.

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4

Hock, Florian. "Point-in-time vs. through-the-cycle : Berücksichtigung zyklischer Effekte in der Kreditrisikosteuerung". Hamburg Diplomica Verlag, 2008. http://www.wiso-net.de/r%5Febook/webcgi?START=A60&DOKV%5FDB=DIPL,ADIP&DOKV%5FNO=978383660749068&DOKV%5FHS=0&PP=1.

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5

Hock, Florian. "Point in time vs. through the cycle Berücksichtigung zyklischer Effekte in der Kreditrisikosteuerung". Hamburg Diplomica-Verl, 2005. http://d-nb.info/987474618/04.

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6

Müller, Thomas. "Dienste: Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Ausfallrisiken". Universitätsbibliothek Chemnitz, 2002. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-200201057.

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Streszczenie:
Gemeinsamer Workshop von Universitaetsrechenzentrum und Professur Rechnernetze und verteilte Systeme der Fakultaet fuer Informatik der TU Chemnitz. Ausgehend von allgemeinen Qualitätsmerkmalen von IT-Diensten widmet sich der Vortrag besonders den Aspekten Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Ausfallrisiken. Dabei steht die Darstellung von zwei Verfahren im Vordergrund, die der Beurteilung und Analyse von Risiken dienen: Ereignisbaumanalyse (event tree analysis) und Fehlerbaumanalyse (fault tree analysis). Beide Verfahren werden an Hand eines Beispielszenariums (Mail-Transport) vorgestellt.
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Pföstl, Georg von. "Messung und Modellierung der Ausfallwahrscheinlichkeit von Krediten : unter besonderer Berücksichtigung der Vorschläge der Neuen Baseler Eigenkapitalvereinbarung und der Vorgehensweise der Ratingagenturen /". Hamburg : Kovač, 2005. http://www.verlagdrkovac.de/3-8300-1944-0.htm.

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8

Höse, B. Steffi. "Statistische Genauigkeit bei der simultanen Schätzung von Abhängigkeitsstrukturen und Ausfallwahrscheinlichkeiten in Kreditportfolios". Aachen Shaker, 2007. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=016225647&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.

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9

Bassi, Tobias. "Credit Spread Änderungen bei Rating Downgrades". St. Gallen, 2006. http://www.biblio.unisg.ch/org/biblio/edoc.nsf/wwwDisplayIdentifier/01648450002/$FILE/01648450002.pdf.

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Voegele, Simon. "Shortfall-Minimierung Theorie und Monte Carlo Simulation /". St. Gallen, 2007. http://www.biblio.unisg.ch/org/biblio/edoc.nsf/wwwDisplayIdentifier/02922300001/$FILE/02922300001.pdf.

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11

Schulmerich, Marco. "Ausfallbasiertes Hedging von Finanzderivaten /". Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl, 2002. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=009777231&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.

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Wania, Robert. "Scoreverfahren für die Kreditrisikomessung unter Berücksichtigung der Abhängigkeit von Ausfallereignissen /". Dresden : TUDpress, 2007. http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=2988277&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm.

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Winterfeldt, Birker. "Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios". Duisburg Köln WiKu, 2007. http://d-nb.info/988522551/04.

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Wrede, Irmhild. "Ökonomische Auswirkungen von Schätzfehlern bei der bankinternen Bestimmung von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten". Wiesbaden Gabler, 2008. http://d-nb.info/995646317/04.

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15

Simon, Sarah. "Asset Allocation und Zeithorizonteffekte". St. Gallen, 2005. http://www.biblio.unisg.ch/org/biblio/edoc.nsf/wwwDisplayIdentifier/01654235001/$FILE/01654235001.pdf.

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16

Lerner, Matthias. "Marktorientierte Bewertung von Kreditrisiken /". Duisburg [u.a.] : WiKu, 2007. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=015522046&line_number=0002&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.

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17

Gertsch, Stefan. "Shortfall Risks of Pension Funds Advantages and Disadvantages of Portfolio Insurance /". St. Gallen, 2005. http://www.biblio.unisg.ch/org/biblio/edoc.nsf/wwwDisplayIdentifier/01650381001/$FILE/01650381001.pdf.

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18

Posch, Peter N. "On the dynamics of credit risk : an econometric analysis /". Berlin : Dissertation.de, 2007. http://www.dissertation.de/buch.php3?buch=5090.

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Vievers, Matthias Claudius. "Kreditausfallrisiken in Banken : eine Analyse zur Duplizierung und Bewertung von Krediten und Kreditbestandteilen mit Optionsansätzen /". Lohmar ; Köln : Eul, 2001. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=009303898&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.

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20

Lubig, Beena. "Bedeutung von sovereign credit ratings für die internationalen Finanzmärkte eine ökonometrische Bewertung des Informationsgehaltes von sovereign credit ratings". Frankfurt, M. Berlin Bern Bruxelles New York, NY Oxford Wien Lang, 2008. http://d-nb.info/994166907/04.

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21

Schmid, Christian. "Endogene Einflussfafktoren im CreditRiskManagement - dargestellt an der Schätzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten im kommerziellen Kreditgeschäft /". [S.l.] : [s.n.], 2003. http://aleph.unisg.ch/hsgscan/hm00066491.pdf.

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Trustorff, Jan-Henning. "Der Einsatz von Support Vector Machines zur Kreditwürdigkeitsbeurteilung von Unternehmen". Berlin Logos, 2009. http://d-nb.info/1001990765/04.

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Hanisch, Jendrik. "Risikomessung mit dem Conditional Value-at-Risk Implikationen für das Entscheidungsverhalten". Hamburg Kovač, 2004. http://www.verlagdrkovac.de/3-8300-2201-8.htm.

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Rosenberger, Werner. "Risikoadäquate Kreditkonditionen /". [S.l.] : [s.n.], 2000. http://aleph.unisg.ch/hsgscan/hm00018376.pdf.

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25

Link, Andreas. "Rating und Kreditentscheidungsmodell für Immobilien-Projektentwicklungen /". Frankfurt/Main : Bankakad.-Verl, 2006. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=014842268&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.

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Zitzmann, Vera. "Kreditrisiko : Modellierung der Abhängigkeit, Analyse des Ratingprozesses und Verlustverteilung eines Portfolios /". Hamburg : Kovač, 2007. http://www.verlagdrkovac.de/978-3-8300-3347-9-htm.

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Schiffel, Simon. "Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen : eine empirische Analyse in unterschiedlichen Währungen auf Basis von Zinsstrukturkurven /". Wiesbaden : Gabler, 2009. http://d-nb.info/99739725X/04.

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Schwarz, Alexandra. "Lokale Scoring-Modelle". Lohmar Köln Eul, 2008. http://d-nb.info/990622835/04.

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Andritzky, Jochen. "Sovereign default risk valuation /". [S.l. : s.n.], 2006. http://swbplus.bsz-bw.de/bsz259897175inh.pdf.

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Scholl, Almuth. "Essays in international macroeconomics /". Aachen : Shaker, 2006. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=014942668&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.

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Mönke, Reinhard. "Ausfallrisiken gewerblicher Immobilienfinanzierungen /". Lohmar [u.a.] : Eul, 2002. http://www.gbv.de/dms/zbw/358295017.pdf.

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Schlecker, Matthias. "Credit Spreads Einflussfaktoren, Berechnung und langfristige Gleichgewichtsmodellierung". Lohmar Köln Eul, 2009. http://d-nb.info/996002022/04.

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Čumova, Denisa. "Asset Allocation Based on Shortfall Risk". Doctoral thesis, Universitätsbibliothek Chemnitz, 2005. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:swb:ch1-200500848.

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Streszczenie:
In der Dissertation wurde ein innovatives Portfoliomodell entwickelt, welches den Präferenzen einer großen Gruppe von Investoren entspricht, die mit der traditionellen Portfolio Selektion auf Basis von Mittelwertrendite und Varianz nicht zufrieden sind. Vor allem bezieht sich die Unzufriedenheit auf eine sehr spezifische Definition der Risiko- und Wertmaße, die angenommene Nutzenfunktion, die Risikodiversifizierung sowie die Beschränkung des Assetuniversums. Dies erschwert vor allem die Optimierung der modernen Finanzprodukte. Das im Modell verwendete Risikomaß-Ausfallrisiko drückt die Präferenzen der Investoren im Bereich unterhalb der Renditebenchmark aus. Die Renditenabweichung von der Benchmark nach oben werden nicht, wie im Falle des Mittelwertrendite-Varianz-Portfoliomodells, minimiert oder als risikoneutral, wie bei dem Mittelwertrendite-Ausfallrisiko-Portfoliomodell, betrachtet. Stattdessen wird ein Wertmaß, das Chance-Potenzial (Upper Partial Moment), verwendet, mit welchem verschiedene Investorenwünsche in diesem Bereich darstellbar sind. Die Eliminierung der Annahme der normalverteilten Renditen in diesem Chance-Potenzial-Ausfallrisiko-Portfoliomodell erlaubt eine korrekte Asset Allokation auch im Falle der nicht normalverteilten Renditen, die z. B. Finanzderivate, Aktien, Renten und Immobilien zu finden sind. Bei diesen tendiert das traditionelle Mittelwertrendite-Varianz-Portfoliomodell zu suboptimalen Entscheidungen. Die praktische Anwendung des Chance-Potenzial-Ausfallrisiko-Portfoliomodells wurde am Assetuniversum von Covered Calls, Protective Puts und Aktien gezeigt
This thesis presents an innovative portfolio model appropriate for a large group of investors which are not content with the asset allocation with the traditional, mean return-variance based portfolio model above all in term of its rather specific definition of the risk and value decision parameters, risk diversification, related utility function and its restrictions imposed on the asset universe. Its modifiable risk measure – shortfall risk – expresses variable risk preferences below the return benchmark. The upside return deviations from the benchmark are not minimized as in case of the mean return-variance portfolio model or considered risk neutral as in the mean return-shortfall risk portfolio model, but employs variable degrees of the chance potential (upper partial moments) in order to provide investors with broader range of utility choices and so reflect arbitrary preferences. The elimination of the assumption of normally distributed returns in the chance potential-shortfall risk model allows correct allocation of assets with non-normally distributed returns as e.g. financial derivatives, equities, real estates, fixed return assets, commodities where the mean-variance portfolio model tends to inferior asset allocation decisions. The computational issues of the optimization algorithm developed for the mean-variance, mean-shortfall risk and chance potential-shortfall risk portfolio selection are described to ease their practical application. Additionally, the application of the chance potential-shortfall risk model is shown on the asset universe containing stocks, covered calls and protective puts
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Hanisch, Jendrik. "Risikomessung mit dem Conditional Value-at-Risk : Implikationen für das Entscheidungsverhalten /". Hamburg : Kovač, 2006. http://www.verlagdrkovac.de/3-8300-2201-8.htm.

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Jobst, Rainer. "Modellierung von mehrjährigen Kreditausfallrisiken /". Duisburg : WiKu-Verl, 2008. http://www.gbv.de/dms/zbw/558704840.pdf.

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Schön, Thomas [Verfasser], i Christian [Akademischer Betreuer] Koziol. "Analyse von Ausfallrisiken / Thomas Schön ; Betreuer: Christian Koziol". Tübingen : Universitätsbibliothek Tübingen, 2016. http://d-nb.info/1163665096/34.

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Klusmann, Boris. "Self-selection als Möglichkeit der Bank zur Beurteilung des Ausfallrisikos im Firmenkreditgeschäft /". Herzogenrath : Shaker, 2004. http://www.gbv.de/dms/zbw/383082404.pdf.

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Aubel, Peter van. "Anleiherating und Bonitätsrisiko". Doctoral thesis, Saechsische Landesbibliothek- Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden, 2001. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:swb:14-994662373031-66218.

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Streszczenie:
Die Arbeit ANLEIHERATING UND BONITÄTSRISIKO untersucht die Zusammenhänge zwischen dem Rating von Anleihen, dem Risiko dieser Anleihen sowie ihren Risikoprämien (Spreads). Dazu wird in einem ersten Schritt - auf analytischer Ebene - untersucht, wie Ratings vergeben werden und welchen Einschränkungen sie unterliegen. Die wichtigsten Einschränkungen für den Kapitalmarkt hinsichtlich der Ableitung von quantitativen Risikogrößen (Ausfallwahrscheinlichkeit und ggf. Ausfallschwere) sind: Ordinalität und Relativität der verwendeten Skalen; die Zeitverzögerungen bei Ratingänderungen; die Intransparenz, Subjektivität und Urteilsunabhängigkeit des Ratingverfahrens bzw. der Ratingagenturen; die Erstellung von auftragslosen Ratings; die mangelnde Vergleichbarkeit von Ratings (zeitlich, zwischen Emissionen und zwischen Agenturen); die fehlende Äquidistanz von Ratings; das Risiko fehlerhafter Ratings. In einem zweiten Schritt wird empirisch untersucht, in welcher Höhe vom Markt Spreads (Überrenditen gegenüber den als risikolos geltenden Bundesanleihen) - je nach Rating - für bestimmte Anleihen gefordert werden. Datenbasis sind Kupon-Anleihen (ohne Sonderrechte) des DM-Euromarktes mit täglichen Kursen im Zeitraum Januar 1990 bis Dezember 1995. Die Untersuchungen bestätigen die Relativität: Ratings definieren nur im langfristigen Durchschnitt die Renditeabstände zwischen den verschiedenen Klassen. Kurzfristige Veränderungen der Spreads hingegen hängen von Veränderungen des allgemeinen Zinsniveaus und dem Verlauf der Zinsstrukturkurve ab. Diese beiden Größen weisen dabei einen negativen Einfluß auf, d.h. Zinserhöhungen führen zu Verringerungen der Spreads. Grundsätzlich gilt dabei aber, dass diese Effekte umso stärker ausfallen, je geringer die Bonität der Anleihen ist. Zusätzlich hängen die Spreadänderungen auch (positiv) von Veränderungen der Spreads der jeweils anderen Klassen ab. Als mögliche Erklärungsansätze bieten sich für diese Beobachtung auch an, dass der Markt Schwankungen der erwarteten Ausfallwahrscheinlichkeiten antizipiert und/oder Veränderungen der allgemeinen Risikoeinstellung vorliegen.
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Frey, Rüdiger, i Lars Rösler. "Contagion Effects and Collateralized Credit Value Adjustments for Credit Default Swaps". WU Vienna University of Economics and Business, 2013. http://epub.wu.ac.at/3770/1/preprint_freyroesler.pdf.

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Streszczenie:
The paper is concerned with counterparty credit risk management for credit default swaps in the presence of default contagion. In particular, we study the impact of default contagion on credit value adjustments such as the BCCVA (Bilateral Collateralized Credit Value Adjustment) of Brigo et al. 2012 and on the performance of various collateralization strategies. We use the incomplete-information model of Frey and Schmidt (2012) as vehicle for our analysis. We find that taking contagion effects into account is important for the effectiveness of the strategy and we derive refined collateralization strategies to account for contagion effects. (authors' abstract)
Series: Research Report Series / Department of Statistics and Mathematics
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Feunou, Victor Nzengang. "Essays on Utility maximization and Optimal Stopping Problems in the Presence of Default Risk". Doctoral thesis, Humboldt-Universität zu Berlin, 2018. http://dx.doi.org/10.18452/19323.

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Streszczenie:
Gegenstand der vorliegenden Dissertation sind stochastische Kontrollprobleme, denen sich Agenten im Zusammenhang mit Entscheidungen auf Finanzmärkten gegenübersehen. Der erste Teil der Arbeit behandelt die Maximierung des erwarteten Nutzens des Endvermögens eines Finanzmarktinvestors. Für den Investor ist eine Beschreibung der optimalen Handelsstrategie, die zur numerischen Approximation geeignet ist sowie eine Stabilitätsanalyse der optimalen Handelsstrategie bzgl. kleinerer Fehlspezifikationen in Nutzenfunktion und Anfangsvermögen, von höchstem Interesse. In stetigen Marktmodellen beweisen wir Stabilitätsresultate für die optimale Handeslsstrategie in geeigneten Topologien. Für hinreichend differenzierbare Nutzenfunktionen und zeitstetige Marktmodelle erhalten wir eine Beschreibung der optimalen Handelsstrategie durch die Lösung eines Systems von stochastischen Vorwärts-Rückwärts-Differentialgleichungen (FBSDEs). Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich mit optimalen Stopproblemen für einen Agenten, dessen Ertragsprozess von einem Ausfallsereignis abhängt. Unser Hauptinteresse gilt der Beschreibung der Lösungen vor und nach dem Ausfallsereignis und damit dem besseren Verständnis des Verhaltens des Agenten bei Auftreten eines Ausfallsereignisses. Wir zeigen wie sich das optimale Stopproblem in zwei einzelne Teilprobleme zerlegen lässt: eines, für das der zugrunde liegende Informationsfluss das Ausfallereignis nicht beinhaltet, und eines, in welchem der Informationsfluss das Ausfallereignis berücksichtigt. Aufbauend auf der Zerlegung des Stopproblems und der Verbindung zwischen der Optimalen Stoptheorie und der Theorie von reflektierenden stochastischen Rückwärts-Differentialgleichungen (RBSDEs), leiten wir einen entsprechenden Zerlegungsansatz her, um RBSDEs mit genau einem Sprung zu lösen. Wir beweisen neue Existenz- und Eindeutigkeitsresultate von RBSDEs mit quadratischem Wachstum.
This thesis studies stochastic control problems faced by agents in financial markets when making decisions. The first part focuses on the maximization of expected utility from terminal wealth for an investor trading in a financial market. Of utmost concern to the investor is a description of optimal trading strategy that is amenable to numerical approximation, and the stability analysis of the optimal trading strategy w.r.t. "small" misspecification in his utility function and initial capital. In the setting of a continuous market model, we prove stability results for the optimal wealth process in the Emery topology and the uniform topology on semimartingales, and stability results for the optimal trading strategy in suitable topologies. For sufficiently differentiable utility functions, we obtain a description of the optimal trading strategy in terms of the solution of a system of forward-backward stochastic differential equations (FBSDEs). The second part of the thesis deals with the optimal stopping problem for an agent with a reward process exposed to a default event. Our main concern is to give a description of the solutions before and after the default event and thereby better understand the behavior of the agent in the presence of default. We show how the stopping problem can be decomposed into two individual stopping problems: one with information flow for which the default event is not visible, and another one with information flow which captures the default event. We build on the decomposition of the optimal stopping problem, and the link between the theories of optimal stopping and reflected backward stochastic differential equations (RBSDEs) to derive a corresponding decomposition approach to solve RBSDEs with a single jump. This decomposition allows us to establish existence and uniqueness results for RBSDEs with drivers of quadratic growth.
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Miskowiec, Peter. "Schaltungsbezogene Modellierung der Ausbeute und des Ausfallrisikos mikroelektronischer Schaltkreise unter Berücksichtigung defektinduzierter Ausfallmechanismen". [S.l. : s.n.], 2000. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=960292780.

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Klusmann, Boris [Verfasser]. "Self-selection als Möglichkeit der Bank zur Beurteilung des Ausfallrisikos im Firmenkreditgeschäft / Boris Klusmann". Aachen : Shaker, 2004. http://d-nb.info/1172609543/34.

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Aubel, Peter van. "Anleiherating und Bonitätsrisiko: eine empirische Untersuchung der Renditespreads am deutschen Markt". Doctoral thesis, Technische Universität Dresden, 2000. https://tud.qucosa.de/id/qucosa%3A24750.

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Streszczenie:
Die Arbeit ANLEIHERATING UND BONITÄTSRISIKO untersucht die Zusammenhänge zwischen dem Rating von Anleihen, dem Risiko dieser Anleihen sowie ihren Risikoprämien (Spreads). Dazu wird in einem ersten Schritt - auf analytischer Ebene - untersucht, wie Ratings vergeben werden und welchen Einschränkungen sie unterliegen. Die wichtigsten Einschränkungen für den Kapitalmarkt hinsichtlich der Ableitung von quantitativen Risikogrößen (Ausfallwahrscheinlichkeit und ggf. Ausfallschwere) sind: Ordinalität und Relativität der verwendeten Skalen; die Zeitverzögerungen bei Ratingänderungen; die Intransparenz, Subjektivität und Urteilsunabhängigkeit des Ratingverfahrens bzw. der Ratingagenturen; die Erstellung von auftragslosen Ratings; die mangelnde Vergleichbarkeit von Ratings (zeitlich, zwischen Emissionen und zwischen Agenturen); die fehlende Äquidistanz von Ratings; das Risiko fehlerhafter Ratings. In einem zweiten Schritt wird empirisch untersucht, in welcher Höhe vom Markt Spreads (Überrenditen gegenüber den als risikolos geltenden Bundesanleihen) - je nach Rating - für bestimmte Anleihen gefordert werden. Datenbasis sind Kupon-Anleihen (ohne Sonderrechte) des DM-Euromarktes mit täglichen Kursen im Zeitraum Januar 1990 bis Dezember 1995. Die Untersuchungen bestätigen die Relativität: Ratings definieren nur im langfristigen Durchschnitt die Renditeabstände zwischen den verschiedenen Klassen. Kurzfristige Veränderungen der Spreads hingegen hängen von Veränderungen des allgemeinen Zinsniveaus und dem Verlauf der Zinsstrukturkurve ab. Diese beiden Größen weisen dabei einen negativen Einfluß auf, d.h. Zinserhöhungen führen zu Verringerungen der Spreads. Grundsätzlich gilt dabei aber, dass diese Effekte umso stärker ausfallen, je geringer die Bonität der Anleihen ist. Zusätzlich hängen die Spreadänderungen auch (positiv) von Veränderungen der Spreads der jeweils anderen Klassen ab. Als mögliche Erklärungsansätze bieten sich für diese Beobachtung auch an, dass der Markt Schwankungen der erwarteten Ausfallwahrscheinlichkeiten antizipiert und/oder Veränderungen der allgemeinen Risikoeinstellung vorliegen.
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Eichler, Stefan, i Jannik A. Nauerth. "Bilateral investment treaties and sovereign default risk". Technische Universität Dresden, 2021. https://tud.qucosa.de/id/qucosa%3A75267.

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Streszczenie:
This paper analyzes the impact of bilateral investment treaties (BITs) on sovereign bond returns of 25 emerging markets from 1993 to 2016. Under a BIT, foreign investors can use an international arbitration scheme to enforce compensation claims against the domestic government in case of direct or indirect expropriation. We focus on the so far unexplored effects of legal risk associated with BITs on sovereign creditworthiness. We find small unconditional effects of BITs on sovereign bond returns. Taking the heterogeneity of BITs and political regimes into account, we find robust and strong negative effects. In countries with high political risk of expropriation (measured by low executive constraints), we find that the implementation of investor-friendly BITs is associated with a significantly negative impact on sovereign bond returns, accounting for roughly 15% of bond returns’ standard deviation.
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Wolter, Marcus [Verfasser]. "Analyse von Ausfallrisiken und Heilungschancen eines Bankportfolios aus deutschen mittelständischen Unternehmen / Marcus Wolter". Hannover : Technische Informationsbibliothek und Universitätsbibliothek Hannover (TIB), 2013. http://d-nb.info/1034032399/34.

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Miskowiec, Peter. "Schaltungsbezogene Modellierung der Ausbeute und des Ausfallrisikos mikroelektronischer Schaltkreise unter Berücksichtigung defektinduzierter Ausfallmechanismen - Layout and defect related yield and lifetime modeling of microelectronic circuits". Gerhard-Mercator-Universitaet Duisburg, 2001. http://www.ub.uni-duisburg.de/ETD-db/theses/available/duett-05222001-121707/.

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Streszczenie:
A procedure for yield prediction and reliability estimation for microlectronic circuit manufacturing was developed in this thesis. Therefore the interaction between defects distributed randomly and chip layout structures was investigated mainly. At first a new method for the optical defect measurement has been introduced considering the real defect outline which is unavoidable to extract the correct defect size distribution. The simulation tool CALYPSO was created to detect the sensitivity of the layout on defects of various types and sizes. The code benefits from a novel combination of well known simulation principles to reach a very high speed of the numerical runs. Not only yield relevant defects can be considered but latent and build-in reliability defects leading to lifetime shortening too. For this two additional special modules have been implemented. So CALYPSO can not only predict the reachable yield of any microelectronic circuit manufacturing but can also be used for IC lifetime estimation.
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Schmid, Christian. "Endogene Einflussfaktoren im CreditRiskManagement : dargestellt an der Schätzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten im kommerziellen Kreditgeschäft /". 2003. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=010305831&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.

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Buberl, Thomas. "Kreditrisikobezogene Determinanten von Bond Spreads : eine empirische Untersuchung am US Bondmarkt /". 2002. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=009781264&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.

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Čumova, Denisa. "Asset Allocation Based on Shortfall Risk". Doctoral thesis, 2004. https://monarch.qucosa.de/id/qucosa%3A17284.

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Streszczenie:
In der Dissertation wurde ein innovatives Portfoliomodell entwickelt, welches den Präferenzen einer großen Gruppe von Investoren entspricht, die mit der traditionellen Portfolio Selektion auf Basis von Mittelwertrendite und Varianz nicht zufrieden sind. Vor allem bezieht sich die Unzufriedenheit auf eine sehr spezifische Definition der Risiko- und Wertmaße, die angenommene Nutzenfunktion, die Risikodiversifizierung sowie die Beschränkung des Assetuniversums. Dies erschwert vor allem die Optimierung der modernen Finanzprodukte. Das im Modell verwendete Risikomaß-Ausfallrisiko drückt die Präferenzen der Investoren im Bereich unterhalb der Renditebenchmark aus. Die Renditenabweichung von der Benchmark nach oben werden nicht, wie im Falle des Mittelwertrendite-Varianz-Portfoliomodells, minimiert oder als risikoneutral, wie bei dem Mittelwertrendite-Ausfallrisiko-Portfoliomodell, betrachtet. Stattdessen wird ein Wertmaß, das Chance-Potenzial (Upper Partial Moment), verwendet, mit welchem verschiedene Investorenwünsche in diesem Bereich darstellbar sind. Die Eliminierung der Annahme der normalverteilten Renditen in diesem Chance-Potenzial-Ausfallrisiko-Portfoliomodell erlaubt eine korrekte Asset Allokation auch im Falle der nicht normalverteilten Renditen, die z. B. Finanzderivate, Aktien, Renten und Immobilien zu finden sind. Bei diesen tendiert das traditionelle Mittelwertrendite-Varianz-Portfoliomodell zu suboptimalen Entscheidungen. Die praktische Anwendung des Chance-Potenzial-Ausfallrisiko-Portfoliomodells wurde am Assetuniversum von Covered Calls, Protective Puts und Aktien gezeigt.
This thesis presents an innovative portfolio model appropriate for a large group of investors which are not content with the asset allocation with the traditional, mean return-variance based portfolio model above all in term of its rather specific definition of the risk and value decision parameters, risk diversification, related utility function and its restrictions imposed on the asset universe. Its modifiable risk measure ─ shortfall risk ─ expresses variable risk preferences below the return benchmark. The upside return deviations from the benchmark are not minimized as in case of the mean return-variance portfolio model or considered risk neutral as in the mean return-shortfall risk portfolio model, but employs variable degrees of the chance potential (upper partial moments) in order to provide investors with broader range of utility choices and so reflect arbitrary preferences. The elimination of the assumption of normally distributed returns in the chance potential-shortfall risk model allows correct allocation of assets with non-normally distributed returns as e.g. financial derivatives, equities, real estates, fixed return assets, commodities where the mean-variance portfolio model tends to inferior asset allocation decisions. The computational issues of the optimization algorithm developed for the mean-variance, mean-shortfall risk and chance potential-shortfall risk portfolio selection are described to ease their practical application. Additionally, the application of the chance potential-shortfall risk model is shown on the asset universe containing stocks, covered calls and protective puts.
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Miskowiec, Peter [Verfasser]. "Schaltungsbezogene Modellierung der Ausbeute und des Ausfallrisikos mikroelektronischer Schaltkreise unter Berücksichtigung defektinduzierter Ausfallmechanismen / von Peter Miskowiec". 2000. http://d-nb.info/960292780/34.

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