Gotowe bibliografie tematyczne / Black and Scholes options pricing model / Książki
Kliknij ten link, aby zobaczyć inne rodzaje publikacji na ten temat: Black and Scholes options pricing model.

Książki na temat „Black and Scholes options pricing model”

Autor: Grafiati
Data publikacji: 3 czerwca 2025
Data aktualizacji: 31 lipca 2025

Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych

Wybierz rodzaj źródła:

Sprawdź 27 najlepszych książek naukowych na temat „Black and Scholes options pricing model”.

Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.

Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.

Przeglądaj książki z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.

1

Chriss, Neil. Black-Scholes and beyond: Option pricing models. Irwin, 1997.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
2

Chriss, Neil. Black-Scholes and beyond: Option pricing models. McGraw-Hill, 1997.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
3

Dunphy, Christina. The pricing of options by method of the Black Scholes model. Oxford Brookes University, 1999.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
4

Park, Hun Y. A comparison of a random variance model and the Black-Scholes model of pricing long-term European options. College of Commerce and Business Administration, University of Illinois at Urbana-Champaign, 1991.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
5

Hallerbach, Winfried G. A simple approximation to the normal distribution function with an application to the Black & Scholes option pricing model. Rotterdam Institute for Business Economic Studies, Erasmus Universiteit, 1994.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
6

Chriss, Neil. The Black-Scholes and beyond interactive toolkit: A step-by-step guide to in-depth option pricing models. McGraw-Hill, 1997.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
7

Chappell, David. On the derivation and solution of the Black-Scholes option pricing model: A step by step guide. University of Sheffield. School of Management and Economic Studies, 1987.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
8

Capiński, Marek. The Black-Scholes model. Cambridge University Press, 2013.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
9

Nielsen, Lars Tyge. Understanding N(d1) and N(d2): Risk-adjusted probabilities in the Black-Scholes model. INSEAD, 1992.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
10

Ursone, Pierino. How to calculate options prices and their greeks: Exploring the black scholes model from delta to vega. Wiley, 2015.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
11

Schoutens, Wim. Lévy processes in finance: Pricing financial derivatives. J. Wiley, 2003.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
12

Butler, Cormac, Fairplace, and D. C. Black-Scholes Option Pricing Model. Financial Times Prentice Hall, 1998.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
13

Chriss, Neil. Black-Scholes and Beyond: Option Pricing Models. McGraw-Hill, 1996.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
14

Chesney, Marc. Pricing European currency options: A comparision of modified Black-Scholes model and a random variance model. 1989.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
15

Pricing the future: Finance, physics, and the 300-year journey to the Black-Scholes equation : a story of genius and discovery. Basic Books, 2011.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
16

Pricing the future: Finance, physics, and the 300-year journey to the Black-Scholes equation : a story of genius and discovery. Basic Books, 2011.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
17

Crack, Timothy Falcon. Basic Black-Scholes: Option Pricing and Trading. Timothy Crack, 2021.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
18

Gershon, David, Alexander Lipton, Mathieu Rosenbaum, and Zvi Wiener. Options — 45 years since the Publication of the Black–Scholes–Merton Model. WORLD SCIENTIFIC, 2022. http://dx.doi.org/10.1142/12822.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
19

Option pricing: Black-scholes made easy : a visual way to understand stock options, option prices, and stock-market volatility. Wiley, 2001.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
20

Ursone, Pierino. How to Calculate Options Prices and Their Greeks: Exploring the Black Scholes Model from Delta to Vega. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2015.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
21

Ursone, Pierino. How to Calculate Options Prices and Their Greeks: Exploring the Black Scholes Model from Delta to Vega. Wiley & Sons, Limited, John, 2015.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
22

Ursone, Pierino. How to Calculate Options Prices and Their Greeks: Exploring the Black Scholes Model from Delta to Vega. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2015.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
23

Lipton, Alexander, David Gershon, Zvi Wiener, and Mathieu Rosenbaum. Options - 45 Years since the Publication of the Black-Scholes-Merton Model: The Gershon Fintech Center Conference. World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 2022.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
24

Back, Kerry E. Option Pricing. Oxford University Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190241148.003.0016.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Options, option portfolios, put‐call parity, and option bounds are explained. Changes of numeraire (measure) are discussed, and the Black‐Scholes formula is derived. The fundamental PDE for an option value is explained. The option greeks are defined, and delta hedging is explained. The smooth pasting condition for valuing an American option is explained.
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
25

Schoutens, Wim. Lévy Processes in Finance: Pricing Financial Derivatives. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2003.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
26

Back, Kerry E. Forwards, Futures, and More Option Pricing. Oxford University Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190241148.003.0017.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Forward measures are defined. Forward and futures contracts are explained. The spot‐forward parity formula is derived. A forward price is a martingale under the forward measure. A futures price is a martingale under a risk neutral probability. Forward prices equal futures prices when interest rates are nonrandom. The expectations hypothesis is explained. The option pricing formulas of Margabe (exchange options), Black (options on forwards), and Merton (random interest rates) are derived. Implied volatilities and local volatility models are explained. Heston’s stochastic volatility model is der
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
27

Humphreys, Paul. Computational Economics. Edited by Don Ross and Harold Kincaid. Oxford University Press, 2009. http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195189254.003.0013.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Computational economics is a relatively new research technique in economics, but it is inexorably taking its place alongside the more traditional methods of general theory, abstract modeling, data analysis, and the more recent experimental economics. Perhaps because of its relative newness, the term computational economics currently has no determinate meaning. In contemporary use, it refers to a heterogeneous cluster of techniques implemented on concrete digital computers ranging from the numerical solution of the Black-Scholes partial differential equation for pricing options through automate
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
Możesz być także zainteresowany bibliografiami na temat „Black and Scholes options pricing model” dla innych typów źródeł:
Artykuły w czasopismach Rozprawy doktorskie
Oferujemy zniżki na wszystkie plany premium dla autorów, których prace zostały uwzględnione w tematycznych zestawieniach literatury. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać unikalny kod promocyjny!

Do bibliografii