Książki na temat „Brownian motion processes”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych książek naukowych na temat „Brownian motion processes”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj książki z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
1972-, Dolgopyat Dmitry, ed. Brownian Brownian motion-I. Providence, R.I: American Mathematical Society, 2009.
Znajdź pełny tekst źródłaWiersema, Ubbo F. Brownian motion calculus. Chichester: John Wiley & Sons, 2008.
Znajdź pełny tekst źródłaWiersema, Ubbo F. Brownian Motion Calculus. New York: John Wiley & Sons, Ltd., 2008.
Znajdź pełny tekst źródłaSchilling, René L. Brownian motion: An introduction to stochastic processes. Berlin: De Gruyter, 2012.
Znajdź pełny tekst źródłaLindstrøm, Tom. Brownian motion on nested fractals. Providence, R.I., USA: American Mathematical Society, 1990.
Znajdź pełny tekst źródłaEarnshaw, Robert C., and Elizabeth M. Riley. Brownian motion: Theory, modelling and applications. Hauppauge, N.Y: Nova Science Publishers, 2011.
Znajdź pełny tekst źródłaBass, Richard F. Cutting Brownian paths. Providence, R.I: American Mathematical Society, 1999.
Znajdź pełny tekst źródłaKaratzas, Ioannis. Brownian motion and stochastic calculus. 2nd ed. New York: Springer, 1996.
Znajdź pełny tekst źródłaE, Shreve Steven, ed. Brownian motion and stochastic calculus. New York: Springer-Verlag, 1988.
Znajdź pełny tekst źródłaE, Shreve Steven, ed. Brownian motion and stochastic calculus. 2nd ed. New York: Springer-Verlag, 1991.
Znajdź pełny tekst źródłaChung, Kai Lai. From Brownian motion to Schrodinger's Equation. Berlin: Springer-Verlag, 1995.
Znajdź pełny tekst źródłaChung, Kai Lai, and John B. Walsh. Markov Processes, Brownian Motion, and Time Symmetry. New York, NY: Springer New York, 2005. http://dx.doi.org/10.1007/0-387-28696-9.
Pełny tekst źródłaRevuz, D. Continuous martingales and Brownian motion. 2nd ed. Berlin: Springer, 2001.
Znajdź pełny tekst źródłaRevuz, D. Continuous martingales and Brownian motion. Berlin: Springer-Verlag, 1991.
Znajdź pełny tekst źródłaNourdin, Ivan. Selected Aspects of Fractional Brownian Motion. Milano: Springer Milan, 2012.
Znajdź pełny tekst źródłaYor, Marc. Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2001. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-56634-9.
Pełny tekst źródłaMarc, Yor, ed. Continuous martingales and Brownian motion. 3rd ed. Berlin: Springer, 1999.
Znajdź pełny tekst źródłaMarc, Yor, ed. Continuous martingales and Brownian motion. 2nd ed. Berlin: Springer-Verlag, 1994.
Znajdź pełny tekst źródłaCorte, Julio César García. Tiempos locales y excursiones del movimiento browniano. México, D.F: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, 2002.
Znajdź pełny tekst źródłaLeón, José Rafael. Paseo al azar y movimiento browniano. Caracas: Escuela Venezolana de Matemáticas, Centro de Estudios Avanzados, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, 1989.
Znajdź pełny tekst źródłaNajnudel, J. A global view of Brownian penalisations. Tokyo: Mathematical Society of Japan, 2009.
Znajdź pełny tekst źródłaMishura, Yuliya S. Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Related Processes. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2008. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-75873-0.
Pełny tekst źródłaMarinucci, D. Weak convergence of multivariate fractional processes. London: Suntory Centre, 1998.
Znajdź pełny tekst źródłaSchertzer, Emmanuel. Stochastic flows in the Brownian web and net. Providence, Rhode Island: American Mathematical Society, 2014.
Znajdź pełny tekst źródłaFrancesca, Biagini, ed. Stochastic calculus for fractional Brownian motion and applications. London: Springer, 2008.
Znajdź pełny tekst źródłaTaira, Kazuaki. Brownian motion and index formulas for the de Rham complex. Berlin: Wiley-VCH, 1998.
Znajdź pełny tekst źródłaGoldman, André. Mouvement brownien à plusieurs paramètres: Mesure de Hausdorff des trajectoires. Paris: Société mathématique de France, 1988.
Znajdź pełny tekst źródłaHélyette, Geman, ed. Mathematical finance--Bachelier Congress 2000: Selected papers from the First World Congress of the Bachelier Finance Society, Paris, June 29-July 1, 2000. Berlin: Springer, 2002.
Znajdź pełny tekst źródłaT͡Sit͡siashvili, G. Sh. Kommutat͡sionnye ėffekty v zadache diffuzii s pogloshcheniem. Vladivostok: In-t prikladnoĭ matematiki DVO RAN, 1992.
Znajdź pełny tekst źródłaNeuenschwander, Daniel. Probabilities on the Heisenberg group: Limit theorems and Brownian motion. Berlin: Springer, 1996.
Znajdź pełny tekst źródłaP, McKean Henry, ed. Diffusion processes and their sample paths. Berlin: Springer, 1996.
Znajdź pełny tekst źródłaBarik, Debashis. Quantum Brownian motion in C-numbers: Theory and applications. New York: Nova Science Publishers, 2005.
Znajdź pełny tekst źródłaSrivastava, M. S. Dynamic sampling plan in CUSUM procedure for detecting a change in the drift of Brownian motion. Toronto: University of Toronto, Dept. of Statistics, 1991.
Znajdź pełny tekst źródłaP, Kalmykov Yu, and Waldron J. T, eds. The Langevin equation: With applications in physics, chemistry, and electrical engineering. Singapore: World Scientific, 1996.
Znajdź pełny tekst źródłaP, Kalmykov Yu, and Waldron J. T, eds. The Langevin equation: With applications to stochastic problems in physics, chemistry, and electrical engineering. 2nd ed. Singapore: World Scientific, 2004.
Znajdź pełny tekst źródłaDzhigardzh͡ian, O. L. Modeli upravleni͡ia zapasami s vinerovskim sprosom. Moskva: Vychislitelʹnyĭ ͡tsentr AN SSSR, 1988.
Znajdź pełny tekst źródłaWalsh, John B., and Kai Lai Chung. Markov Processes, Brownian Motion, and Time Symmetry. Springer London, Limited, 2006.
Znajdź pełny tekst źródłaPeres, Y., and Peter Mörters. Brownian Motion. Cambridge University Press, 2010.
Znajdź pełny tekst źródłaMörters, Peter, and Yuval Peres. Brownian Motion. Cambridge University Press, 2010.
Znajdź pełny tekst źródłaMörters, Peter, and Yuval Peres. Brownian Motion. Cambridge University Press, 2012.
Znajdź pełny tekst źródłaMörters, Peter, and Yuval Peres. Brownian Motion. Cambridge University Press, 2010.
Znajdź pełny tekst źródłaMörters, Peter, and Yuval Peres. Brownian Motion. Cambridge University Press, 2010.
Znajdź pełny tekst źródłaMarkov Processes, Brownian Motion, and Time Symmetry (Grundlehren der mathematischen Wissenschaften). Springer, 2005.
Znajdź pełny tekst źródłaSchilling, René L., Bjö Böttcher, and Lothar Partzsch. Brownian Motion: An Introduction to Stochastic Processes. de Gruyter GmbH, Walter, 2014.
Znajdź pełny tekst źródłaSchilling, René L., Bjö Böttcher, and Lothar Partzsch. Brownian Motion: An Introduction to Stochastic Processes. de Gruyter GmbH, Walter, 2014.
Znajdź pełny tekst źródłaBaikie, Grant. Relativistic Brownian Motion and Diffusion Processes. Independently Published, 2018.
Znajdź pełny tekst źródłaGeneralized Functionals of Brownian Motion and Their Appliations. World Scientific Publishing Company, 2011.
Znajdź pełny tekst źródłaKaratzas, Ioannis, and Steven Shreve. Brownian Motion and Stochastic Calculus. Springer London, Limited, 2014.
Znajdź pełny tekst źródłaKaratzas, Ioannis, and Steven Shreve. Brownian Motion and Stochastic Calculus. Springer London, Limited, 2012.
Znajdź pełny tekst źródła