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Rozprawy doktorskie na temat „Convergence de processus de Markov”

Autor: Grafiati
Data publikacji: 23 listopada 2024
Data aktualizacji: 31 lipca 2025

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Lachaud, Béatrice. "Détection de la convergence de processus de Markov." Phd thesis, Université René Descartes - Paris V, 2005. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00010473.

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Streszczenie:
Notre travail porte sur le phénomène de cutoff pour des n-échantillons de processus de Markov, dans le but de l'appliquer à la détection de la convergence d'algorithmes parallélisés. Dans un premier temps, le processus échantillonné est un processus d'Ornstein-Uhlenbeck. Nous mettons en évidence le phénomène de cutoff pour le n-échantillon, puis nous faisons le lien avec la convergence en loi du temps d'atteinte par le processus moyen d'un niveau fixé. Dans un second temps, nous traitons le cas général où le processus échantillonné converge à vitesse exponentielle vers sa loi stationnaire. Nou
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Wang, Xinyu. "Sur la convergence sous-exponentielle de processus de Markov." Phd thesis, Université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand II, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00840858.

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Streszczenie:
Ma thèse de doctorat se concentre principalement sur le comportement en temps long des processus de Markov, les inégalités fonctionnelles et les techniques relatives. Plus spécifiquement, Je vais présenter les taux de convergence sous-exponentielle explicites des processus de Markov dans deux approches : la méthode Meyn-Tweedie et l'hypocoercivité (faible). Le document se divise en trois parties. Dans la première partie, Je vais présenter quelques résultats importants et des connaissances connexes. D'abord, un aperçu de mon domaine de recherche sera donné. La convergence exponentielle (ou sous
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Hahn, Léo. "Interacting run-and-tumble particles as piecewise deterministic Markov processes : invariant distribution and convergence." Electronic Thesis or Diss., Université Clermont Auvergne (2021-...), 2024. http://www.theses.fr/2024UCFA0084.

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Streszczenie:
Cette thèse étudie le comportement en temps long des particules run-and-tumble (RTPs), un modèle pour les bactéries en physique statistique hors équilibre, en utilisant des processus de Markov déterministes par morceaux (PDMPs). La motivation est d'améliorer la compréhension au niveau particulaire des phénomènes actifs, en particulier la séparation de phase induite par la motilité (MIPS). La mesure invariante pour deux RTPs avec jamming sur un tore 1D est déterminée pour mécanismes de tumble et jamming généraux, révélant deux classes d'universalité hors équilibre. De plus, la dépendance du tem
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Bouguet, Florian. "Étude quantitative de processus de Markov déterministes par morceaux issus de la modélisation." Thesis, Rennes 1, 2016. http://www.theses.fr/2016REN1S040/document.

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L'objet de cette thèse est d'étudier une certaine classe de processus de Markov, dits déterministes par morceaux, ayant de très nombreuses applications en modélisation. Plus précisément, nous nous intéresserons à leur comportement en temps long et à leur vitesse de convergence à l'équilibre lorsqu'ils admettent une mesure de probabilité stationnaire. L'un des axes principaux de ce manuscrit de thèse est l'obtention de bornes quantitatives fines sur cette vitesse, obtenues principalement à l'aide de méthodes de couplage. Le lien sera régulièrement fait avec d'autres domaines des mathématiques d
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Rochet, Sophie. "Convergence des algorithmes génétiques : modèles stochastiques et épistasie." Aix-Marseille 1, 1998. http://www.theses.fr/1998AIX11032.

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Streszczenie:
Les algorithmes genetiques sont des algorithmes evolutifs introduits par john holland dans les annees 70. Ils sont utilises pour resoudre les problemes d'optimisation. Le travail realise dans cette these se concentre autour de l'idee de convergence dans ces algorithmes sur le plan theorique et pratique. Tout d'abord, deux modeles sont elabores dans le but d'acceder a une demonstration purement mathematique d'un theoreme enonce par holland, le theoreme des schemas, concernant les structures preservees lors d'un cycle de l'algorithme genetique. En ce qui concerne l'action de la selection, il fau
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Bertoncini, Olivier. "Convergence abrupte et métastabilité." Phd thesis, Rouen, 2007. http://www.theses.fr/2007ROUES038.

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Streszczenie:
Le but de cette thèse est de relier deux phénomènes relatifs au comportement asymptotique des processus stochastiques, qui jusqu'à présent étaient restés dissociés. La convergence abrupte ou phénomène de cutoff d'une part, et la métastabilité d'autre part. Dans le cas du cutoff, une convergence abrupte vers la mesure d'équilibre du processus a lieu à un instant que l'on peut déterminer, alors que la métastabilité est liée à une grande incertitude sur l'instant où l'on va sortir d'un certain équilibre. On propose un cadre commun pour étudier et comparer les deux phénomènes : celui des chaînes d
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Bertoncini, Olivier. "Convergence abrupte et métastabilité." Phd thesis, Université de Rouen, 2007. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00218132.

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Streszczenie:
Le but de cette thèse est de relier deux phénomènes relatifs au comportement asymptotique des processus stochastiques, qui jusqu'à présent étaient restés dissociés. La convergence abrupte ou phénomène de cutoff d'une part, et la métastabilité d'autre part. Dans le cas du cutoff, une convergence abrupte vers la mesure d'équilibre du processus a lieu à un instant que l'on peut déterminer, alors que la métastabilité est liée à une grande incertitude sur l'instant où l'on va sortir d'un certain équilibre. On propose un cadre commun pour étudier et comparer les deux phénomènes : celui des chaînes d
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Gissler, Armand. "Linear convergence of evolution strategies with covariance matrix adaptation." Electronic Thesis or Diss., Institut polytechnique de Paris, 2024. http://www.theses.fr/2024IPPAX115.

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Streszczenie:
En tant que méthode à l’état de l’art parmis les stratégies d’évolution, CMA-ES un algorithme d’optimisation sans dérivées avec de nombreuses applications, mais dont la convergence est restée un problème ouvert depuis plus de 20 ans. Le but de cette thèse est d’apporter des garanties théoriques de convergence de CMA-ES. Ainsi, nous prouvons que CMA-ES approche le minimum de fonctions ellipsoïdes avec une erreur géometrique, et nous vérifions la conjecture de la matrice de covariance dans CMA-ES qui estime l’inverse de la Hessienne d’une fonction convexe-quadratique.Notre démonstration s’appuie
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Tagorti, Manel. "Sur les abstractions et les projections des processus décisionnels de Markov de grande taille." Thesis, Université de Lorraine, 2015. http://www.theses.fr/2015LORR0005/document.

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Streszczenie:
Les processus décisionnels de Markov (MDP) sont un formalisme mathématique des domaines de l'intelligence artificielle telle que la planification, l'apprentissage automatique, l'apprentissage par renforcement... Résoudre un MDP permet d'identifier la stratégie (politique) optimale d'un agent en interaction avec un environnement stochastique. Lorsque la taille de ce système est très grande il devient difficile de résoudre ces processus par les moyens classiques. Cette thèse porte sur la résolution des MDP de grande taille. Elle étudie certaines méthodes de résolutions: comme les abstractions et
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Tagorti, Manel. "Sur les abstractions et les projections des processus décisionnels de Markov de grande taille." Electronic Thesis or Diss., Université de Lorraine, 2015. http://www.theses.fr/2015LORR0005.

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Streszczenie:
Les processus décisionnels de Markov (MDP) sont un formalisme mathématique des domaines de l'intelligence artificielle telle que la planification, l'apprentissage automatique, l'apprentissage par renforcement... Résoudre un MDP permet d'identifier la stratégie (politique) optimale d'un agent en interaction avec un environnement stochastique. Lorsque la taille de ce système est très grande il devient difficile de résoudre ces processus par les moyens classiques. Cette thèse porte sur la résolution des MDP de grande taille. Elle étudie certaines méthodes de résolutions: comme les abstractions et
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Gavra, Iona Alexandra. "Algorithmes stochastiques d'optimisation sous incertitude sur des structures complexes : convergence et applications." Thesis, Toulouse 3, 2017. http://www.theses.fr/2017TOU30141/document.

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Les principaux sujets étudiés dans cette thèse concernent le développement d'algorithmes stochastiques d'optimisation sous incertitude, l'étude de leurs propriétés théoriques et leurs applications. Les algorithmes proposés sont des variantes du recuit simulé qui n'utilisent que des estimations sans biais de la fonction de coût. On étudie leur convergence en utilisant des outils développés dans la théorie des processus de Markov : on utilise les propriétés du générateur infinitésimal et des inégalités fonctionnelles pour mesurer la distance entre leur distribution et une distribution cible. La
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Chotard, Alexandre. "Markov chain Analysis of Evolution Strategies." Thesis, Paris 11, 2015. http://www.theses.fr/2015PA112230/document.

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Streszczenie:
Cette thèse contient des preuves de convergence ou de divergence d'algorithmes d'optimisation appelés stratégies d'évolution (ESs), ainsi que le développement d'outils mathématiques permettant ces preuves.Les ESs sont des algorithmes d'optimisation stochastiques dits ``boîte noire'', i.e. où les informations sur la fonction optimisée se réduisent aux valeurs qu'elle associe à des points. En particulier, le gradient de la fonction est inconnu. Des preuves de convergence ou de divergence de ces algorithmes peuvent être obtenues via l'analyse de chaînes de Markov sous-jacentes à ces algorithmes.
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Copros, Guillaume. "Stationnarité forte sur des graphes discrets ou quantiques." Thesis, Toulouse 3, 2018. http://www.theses.fr/2018TOU30088/document.

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Dans cette thèse, on s'intéresse à la notion de temps fort de stationnarité et à celle, étroitement liée, de dual de stationnarité forte. Ces outils permettent d'étu- dier la convergence de processus ergodiques, en déterminant un instant aléatoire où l'équilibre est atteint. Les espaces d'état des processus considérés ici sont des graphes continus ou discrets. Dans la première partie, on considère le cas discret, et on dégage une condition nécessaire et suffisante à l'existence, pour n'importe quelle loi initiale, d'un temps fort de stationnarité fini. Pour cela, on construit explicitement un
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Ganidis-Cochard, Hélène. "Convergence de semi-groupes de diffusion : amplitude et problème de Skorokhod." Nancy 1, 1999. http://www.theses.fr/1999NAN10279.

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Streszczenie:
La thèse est constituée de trois parties indépendantes. Dans la première partie, nous déterminons la vitesse de convergence de certains semi-groupes associés à des processus de diffusion vers leur probabilité invariante. La deuxième partie est consacrée à la loi de l'amplitude pour des chaînes de Markov ultrasphériques ainsi que pour les processus de Bessel. Après avoir établi que les chaînes ultrasphériques, convenablement renormalisées, convergent en loi vers les processus de Bessel, nous explicitons la transformée de Laplace ainsi que le premier moment de l'inverse de l'amplitude ( i. E. Pr
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Lopusanschi, Olga. "Chemins rugueux issus de processus discrets." Thesis, Sorbonne université, 2018. http://www.theses.fr/2018SORUS074/document.

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Streszczenie:
Le présent travail se veut une contribution à l’extension du domaine des applications de la théorie des chemins rugueux à travers l’étude de la convergence des processus discrets, qui permet un nouveau regard sur plusieurs problèmes qui se posent dans le cadre du calcul stochastique classique. Nous étudions la convergence en topologie rugueuse, d’abord des chaînes de Markov sur graphes périodiques, ensuite des marches de Markov cachées, et ce changement de cadre permet d’apporter des informations supplémentaires sur la limite grâce à l’anomalie d’aire, invisible en topologie uniforme. Nous vou
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Selig, Thomas. "Convergence de cartes et tas de sable." Thesis, Bordeaux, 2014. http://www.theses.fr/2014BORD0286/document.

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Streszczenie:
Cette thèse est dédiée à l'étude de divers problèmes se situant à la frontière entre combinatoire et théorie des probabilités. Elle se compose de deux parties indépendantes : la première concerne l'étude asymptotique de certaines familles de \cartes" (en un sens non traditionnel), la seconde concerne l'étude d'une extension stochastique naturelle d'un processus dynamique classique sur un graphe appelé modèle du tas de sable. Même si ces deux parties sont a priori indépendantes, elles exploitent la même idée directrice, à savoir les interactions entre les probabilités et la combinatoire, et com
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Drozdenko, Myroslav. "Weak Convergence of First-Rare-Event Times for Semi-Markov Processes." Doctoral thesis, Västerås : Mälardalen University, 2007. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-394.

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Viano, Marie-Claude. "Quelques problèmes de statistiques dans les processus." Paris 11, 1988. http://www.theses.fr/1988PA112331.

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Streszczenie:
La thèse est divisée en trois parties : Dans la première nous montrons la convergence faible vers un processus gaussien de la fonctionnelle du rapport de vraisemblance Zn (t). Nous nous plaçons dans le cas d'une dépendance markovienne. Successivement pour une chaine stationnaire puis pour une chaine Harris récurrente non stationnaire nous obtenons la convergence de Zn(. ) restreinte à une suite d'ensembles dont la probabilité tend vers 1. Enfin la convergence de Zn non restreinte est montrée sous les conditions de mélange. Dans la deuxième partie, à propos d'un échantillonnage selon un process
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Pötzelberger, Klaus. "On the Approximation of finite Markov-exchangeable processes by mixtures of Markov Processes." Department of Statistics and Mathematics, WU Vienna University of Economics and Business, 1991. http://epub.wu.ac.at/526/1/document.pdf.

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Streszczenie:
We give an upper bound for the norm distance of (0,1) -valued Markov-exchangeable random variables to mixtures of distributions of Markov processes. A Markov-exchangeable random variable has a distribution that depends only on the starting value and the number of transitions 0-0, 0-1, 1-0 and 1-1. We show that if, for increasing length of variables, the norm distance to mixtures of Markov processes goes to 0, the rate of this convergence may be arbitrarily slow. (author's abstract)<br>Series: Forschungsberichte / Institut für Statistik
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Arrar, Nawel Khadidja. "Problèmes de convergence, optimisation d'algorithmes et analyse stochastique de systèmes de files d'attente avec rappels." Paris 1, 2012. http://www.theses.fr/2012PA010067.

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Streszczenie:
Pour optimiser la gestion des réseaux de télécommunication, nous considérons le système de file d'attente MX/G/1 avec rappels et clients impatients. En utilisant la méthode des variables supplémentaires, nous obtenons les fonctions génératrices partielles de l'état stationnaire conjointe de l'état du serveur et du nombre de clients dans le groupe de rappels. Pour compléter l'analyse du modèle considéré, nous calculons la distribution stationnaire de la chaîne de Markov induite, grâce à laquelle nous présentons la propriété de la décomposition stochastique. Cependant, la fonction génératrice de
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Yuen, Wai Kong. "Application of geometric bounds to convergence rates of Markov chains and Markov processes on R[superscript]n." Thesis, National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 2001. http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk3/ftp04/NQ58619.pdf.

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Kaijser, Thomas. "Convergence in distribution for filtering processes associated to Hidden Markov Models with densities." Linköpings universitet, Matematik och tillämpad matematik, 2013. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-92590.

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Streszczenie:
A Hidden Markov Model generates two basic stochastic processes, a Markov chain, which is hidden, and an observation sequence. The filtering process of a Hidden Markov Model is, roughly speaking, the sequence of conditional distributions of the hidden Markov chain that is obtained as new observations are received. It is well-known, that the filtering process itself, is also a Markov chain. A classical, theoretical problem is to find conditions which implies that the distributions of the filtering process converge towards a unique limit measure. This problem goes back to a paper of D Blackwell f
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Fisher, Diana. "Convergence analysis of MCMC method in the study of genetic linkage with missing data." Huntington, WV : [Marshall University Libraries], 2005. http://www.marshall.edu/etd/descript.asp?ref=568.

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Papamichail, Chrysanthi. "Estimation of dynamical systems with application in mechanics." Thesis, Compiègne, 2016. http://www.theses.fr/2016COMP2284.

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Streszczenie:
Cette thèse porte sur inférence statistique, les méthodes bootstrap et l’analyse multivariée dans le cadre des processus semi-markoviens. Les applications principales concernent un problème de la mécanique de la rupture. Ce travail a une contribution double. La première partie concerne la modélisation stochastique du phénomène de la propagation de fissure de fatigue. Une équation différentielle stochastique décrit le mécanisme de la dégradation et le caractère aléatoire inné du phénomène est traité par un processus de perturbation. Sous l'hypothèse que ce processus soit un processus markovien
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Martinez, Aguilera Servet. "Description ergodique des processus de Markov qui convergent vers l'équilibre associés aux k-systèmes." Paris 6, 1986. http://www.theses.fr/1986PA066242.

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Streszczenie:
On donne une description ergodique des processus de Markov canoniques qui convergent vers l'équilibre associés aux k-systèmes. On montre que leur probabilité de transition est concentrée sur la variété stable du point transforme et que le domaine d'attraction de la mesure invariante est le même que pour le k-système. On caractérise la propriété de convergence vers l'équilibre par une entropie de non équilibre. Utilisant une formule d'entropie généralisée de Rokhlein on trouve des conditions pour qu'elle soit préservée pour de tels processus et quand le système de départ est la transformation d
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Charlot, François. "Systèmes de files d'attente : stabilité, récurrence, convergence en loi et intégrabilité." Rouen, 1988. http://www.theses.fr/1988ROUES033.

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Lesquoy-de, Turckheim Élisabeth. "Tests non paramétriques et rééchantillonnage : le modèle de Cox périodique." Paris 11, 1987. http://www.theses.fr/1987PA112474.

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Streszczenie:
Cette thèse comporte trois parties. La première est l'étude de deux tests non­ paramétriques définis par rééchantillonnage. Leur puissance est estimée de façon fortement consistante, par simulation. L'un permet de comparer deux distributions dans un dispositif en blocs 2 x 2, l'autre de tester l'indépendance de deux temps de survie censurés. La deuxième partie adapte le modèle de régression de Cox à un processus ponctuel dont l'intensité de base est périodique et les régresseurs des processus prévisibles, ergodiques et <br>The first part proposes two nonparametric test defined by a simulation.
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Durmus, Alain. "High dimensional Markov chain Monte Carlo methods : theory, methods and applications." Electronic Thesis or Diss., Université Paris-Saclay (ComUE), 2016. http://www.theses.fr/2016SACLT001.

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Streszczenie:
L'objet de cette thèse est l'analyse fine de méthodes de Monte Carlopar chaînes de Markov (MCMC) et la proposition de méthodologies nouvelles pour échantillonner une mesure de probabilité en grande dimension. Nos travaux s'articulent autour de trois grands sujets.Le premier thème que nous abordons est la convergence de chaînes de Markov en distance de Wasserstein. Nous établissons des bornes explicites de convergence géométrique et sous-géométrique. Nous appliquons ensuite ces résultats à l'étude d'algorithmes MCMC. Nous nous intéressons à une variante de l'algorithme de Metropolis-Langevin aj
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Durmus, Alain. "High dimensional Markov chain Monte Carlo methods : theory, methods and applications." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2016. http://www.theses.fr/2016SACLT001/document.

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L'objet de cette thèse est l'analyse fine de méthodes de Monte Carlopar chaînes de Markov (MCMC) et la proposition de méthodologies nouvelles pour échantillonner une mesure de probabilité en grande dimension. Nos travaux s'articulent autour de trois grands sujets.Le premier thème que nous abordons est la convergence de chaînes de Markov en distance de Wasserstein. Nous établissons des bornes explicites de convergence géométrique et sous-géométrique. Nous appliquons ensuite ces résultats à l'étude d'algorithmes MCMC. Nous nous intéressons à une variante de l'algorithme de Metropolis-Langevin aj
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Fritsch, Coralie. "Approches probabilistes et numériques de modèles individus-centrés du chemostat." Thesis, Montpellier 2, 2014. http://www.theses.fr/2014MON20062/document.

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Streszczenie:
Dans une première partie, nous proposons un nouveau modèle de chemostat dans lequel la population bactérienne est représentée de manière individu-centrée, structurée en masse, et la dynamique du substrat est modélisée par une équation différentielle ordinaire. Nous obtenons un processus markovien que nous décrivons à l'aide de mesures aléatoires. Nous déterminons, sous une certaine renormalisation du processus, un résultat de convergence en loi de ce modèle individu-centré hybride vers la solution d'un système d'équations intégro-différentielles. Dans une seconde partie, nous nous intéressons
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Izri, Nora. "Evaluation de performances des réseaux tout optiques à topologie en anneau." Versailles-St Quentin en Yvelines, 2012. http://www.theses.fr/2012VERS0014.

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Streszczenie:
L'augmentation du trafic Internet associée à une forte émergence des demandes de QoS (Quality of Service) par les applications clientes, crée de nouvelles contraintes sur les réseaux. Ces facteurs engendrent un besoin de plus en plus élevé en bande passante, et une nécessité de gestion des ressources disponibles plus efficace. Durant cette thèse, nous avons évalué des mécanismes de gestion des ressources dans un anneau tout optique utilisant des composants OPADM (Optical Packet ADD/Drop Multiplexer), en offrant une garantie de QoS au niveau des sous-longueurs d'onde. Cet anneau permet de trans
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Martinez, Aguilera Servet. "Description ergodique des processus de Markov qui convergent vers l'équilibre associés aux K-systèmes." Grenoble 2 : ANRT, 1986. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37599488k.

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Castiel, Eyal. "Study of QB-CSMA algorithms." Thesis, Toulouse, ISAE, 2019. http://www.theses.fr/2019ESAE0038.

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Streszczenie:
La performance des réseaux sans fil où les utilisateurs partagent l'air comme moyen de communication est fortement limitée par le phénomène d'interférence électromagnétique. En effet, deux utilisateurs proches qui communiquent sur la même fréquence verront leurs ondes interférer, ce qui peut entraîner la perte de l'information transmise. Ainsi, il est indispensable de mettre en place des protocoles d'accès visant à limiter l'interférence en choisissant de manière efficace les utilisateurs autorisés à émettre à chaque instant. D'un point de vue scientifique, il s'agit d'un problème difficile qu
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Jan, Christophe. "Vitesse de convergence dans le TCL pour des processus associés à des systèmes dynamiques et aux produits de matrices aléatoires." Rennes 1, 2001. http://www.theses.fr/2001REN10073.

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Streszczenie:
La question de la vitesse de convergence dans le TCL a fait l'objet de nombreux travaux. Dans cette thèse, nous nous intéressons à différents types de situations liées d'une part à des processus et d'autre part au comportement limite de produits de matrices aléatoires. Dans une première partie, nous établissons quelques résultats de vitesses concernant des processus à accroissement de martingale de moments finis de tout ordre, puis des processus bornés. Dans une seconde partie, nous étudions le comportement asymptotique de produits de matrices aléatoires. Dans ce domaine, nous établissons des
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Doignon, Yoann. "Le vieillissement démographique en Méditerranée : convergences territoriales et spatiales." Thesis, Aix-Marseille, 2016. http://www.theses.fr/2016AIXM3097.

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Streszczenie:
La transition démographique bouleverse les équilibres de population du monde. Si la croissance des populations a été soulignée par les démographes durant la seconde moitié du XXe siècle, le vieillissement est également une conséquence de ce changement de régime démographique. Néanmoins, les études démographiques et géoprospectives ne sont pas si nombreuses sur le sujet. Il semble pertinent de dépasser les cadres nationaux pour adopter une échelle infranationale pour comprendre les évolutions observées. Nous étudions ici le futur du vieillissement démographique des sociétés méditerranéennes dan
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Collingwood, Jesse. "Path Properties of Rare Events." Thesis, Université d'Ottawa / University of Ottawa, 2015. http://hdl.handle.net/10393/31948.

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Streszczenie:
Simulation of rare events can be costly with respect to time and computational resources. For certain processes it may be more efficient to begin at the rare event and simulate a kind of reversal of the process. This approach is particularly well suited to reversible Markov processes, but holds much more generally. This more general result is formulated precisely in the language of stationary point processes, proven, and applied to some examples. An interesting question is whether this technique can be applied to Markov processes which are substochastic, i.e. processes which may die if a grave
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Ribeiro, Thaís Saes Giuliani. "Processos de Markov discretos : exemplos voltados para o ensino médio /." Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2017. http://hdl.handle.net/11449/152301.

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Streszczenie:
Submitted by Thaís Saes Giuliani null (thais_saes@hotmail.com) on 2017-12-13T20:19:43Z No. of bitstreams: 1 Dissertação Thaís Saes Giuliani Ribeiro.pdf: 1429513 bytes, checksum: 6145616464ae520fc8e8d6211d5e63d2 (MD5)<br>Submitted by Thaís Saes Giuliani Ribeiro (thais_saes@hotmail.com) on 2017-12-14T11:25:03Z No. of bitstreams: 1 Dissertação Thaís Saes Giuliani Ribeiro.pdf: 1429513 bytes, checksum: 6145616464ae520fc8e8d6211d5e63d2 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Elza Mitiko Sato null (elzasato@ibilce.unesp.br) on 2017-12-14T12:31:48Z (GMT) No. of bitstreams: 1 ribeiro_tsg_me_sj
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Valois, Isabela da Silva. "PATHS OF CONVERGENCE OF AGRICULTURAL INCOME IN BRAZIL - AN ANALYSIS FROM MARKOV PROCESS OF FIRST ORDER FOR THE PERIOD 1996 TO 2009." Universidade Federal do CearÃ, 2012. http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=8110.

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Streszczenie:
Conselho Nacional de Desenvolvimento CientÃfico e TecnolÃgico<br>The Brazilian agricultural sector has made in the period of stabilization after the Real Plan (1996-2009) a satisfactory economic dynamics, in which the level of agricultural products began an upward trend and virtually uninterrupted growth. This performance suggests that state economies are undergoing a process of catching up, which in the long run there would be a tendency for poorer economies achieve the same level of economic growth (in terms of per capita agricultural GDP) of the richest economies, setting a process of conve
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Helali, Amine. "Vitesse de convergence de l'échantillonneur de Gibbs appliqué à des modèles de la physique statistique." Thesis, Brest, 2019. http://www.theses.fr/2019BRES0002/document.

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Les méthodes de Monte Carlo par chaines de Markov MCMC sont des outils mathématiques utilisés pour simuler des mesures de probabilités π définies sur des espaces de grandes dimensions. Une des questions les plus importantes dans ce contexte est de savoir à quelle vitesse converge la chaine de Markov P vers la mesure invariante π. Pour mesurer la vitesse de convergence de la chaine de Markov P vers sa mesure invariante π nous utilisons la distance de la variation totale. Il est bien connu que la vitesse de convergence d’une chaine de Markov réversible P dépend de la deuxième plus grande valeur
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Bounebache, Said Karim. "Équations aux dérivées partielles stochastiques avec un potentiel singulier." Phd thesis, Paris 6, 2012. http://www.theses.fr/2012PA066149.

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Nous nous intéressons dans cette thèse a l’étude de trois dynamiques en dimension infinie, liées à des problèmes d'interface aléatoire. Il s'agira de résoudre uneéquation aux dérivées partielles stochastiques paraboliques avec différents potentiels singuliers. Trois types de potentiel sont étudiés, dans un premier temps nousconsidérons l'équation de la chaleur stochastique avec un potentiel convexe sur R^d, correspondant à l'évolution d'une corde aléatoire dans un ensemble convexeO inclus dans R^d et se réfléchissant sur le bord de O. La mesure de réflexion , vue comme la fonctionnelle additiv
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Gonzalez, Karen. "Contribution à l’étude des processus markoviens déterministes par morceaux : étude d’un cas-test de la sûreté de fonctionnement et problème d’arrêt optimal à horizon aléatoire." Thesis, Bordeaux 1, 2010. http://www.theses.fr/2010BOR14139/document.

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Les Processus Markoviens Déterministes par Morceaux (PDMP) ont été introduits dans la littérature par M.H.A Davis comme une classe générale de modèles stochastiques. Les PDMP forment une famille de processus markoviens qui décrivent une trajectoire déterministe ponctuée par des sauts aléatoires. Dans une première partie, les PDMP sont utilisés pour calculer des probabilités d'événements redoutés pour un cas-test de la fiabilité dynamique (le réservoir chauffé) par deux méthodes numériques différentes : la première est basée sur la résolution du système différentieldécrivant l'évolution physiqu
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Atamna, Asma. "Analysis of Randomized Adaptive Algorithms for Black-Box Continuous Constrained Optimization." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2017. http://www.theses.fr/2017SACLS010/document.

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On s'intéresse à l'étude d'algorithmes stochastiques pour l'optimisation numérique boîte-noire. Dans la première partie de cette thèse, on présente une méthodologie pour évaluer efficacement des stratégies d'adaptation du step-size dans le cas de l'optimisation boîte-noire sans contraintes. Le step-size est un paramètre important dans les algorithmes évolutionnaires tels que les stratégies d'évolution; il contrôle la diversité de la population et, de ce fait, joue un rôle déterminant dans la convergence de l'algorithme. On présente aussi les résultats empiriques de la comparaison de trois méth
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Wehbe, Diala. "Simulations and applications of large-scale k-determinantal point processes." Thesis, Lille 1, 2019. http://www.theses.fr/2019LIL1I012/document.

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Avec la croissance exponentielle de la quantité de données, l’échantillonnage est une méthode pertinente pour étudier les populations. Parfois, nous avons besoin d’échantillonner un grand nombre d’objets d’une part pour exclure la possibilité d’un manque d’informations clés et d’autre part pour générer des résultats plus précis. Le problème réside dans le fait que l’échantillonnage d’un trop grand nombre d’individus peut constituer une perte de temps.Dans cette thèse, notre objectif est de chercher à établir des ponts entre la statistique et le k-processus ponctuel déterminantal(k-DPP) qui est
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Cloez, Bertrand. "Comportement asymptotique de processus avec sauts et applications pour des modèles avec branchement." Phd thesis, Université Paris-Est, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00862913.

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L'objectif de ce travail est d'étudier le comportement en temps long d'un modèle de particules avec une interaction de type branchement. Plus précisément, les particules se déplacent indépendamment suivant une dynamique markovienne jusqu'au temps de branchement, où elles donnent naissance à de nouvelles particules dont la position dépend de celle de leur mère et de son nombre d'enfants. Dans la première partie de ce mémoire nous omettons le branchement et nous étudions le comportement d'une seule lignée. Celle-ci est modélisée via un processus de Markov qui peut admettre des sauts, des parties
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Barois, Brice. "Créativité, attractivité et développement économique des territoires européens." Electronic Thesis or Diss., Toulon, 2019. http://www.theses.fr/2019TOUL2001.

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Cette thèse propose une analyse comparative de la richesse, de la créativité, de la connectivité et de l’attractivité résidentielle des territoires. Dans un premier chapitre, la hiérarchie des richesses régionales dans l’Union Européenne sur la période 2000-2015 est analysée, en se focalisant sur la dynamique de la distribution des PIB par habitant des 276 régions européennes identifiées au niveau NUTS 2. À l’aide de modèles économétriques, ce chapitre montre que les mécanismes structurels européens ne conduisent pas à un processus de convergence des PIB par habitant. Les mécanismes de rattrap
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Barois, Brice. "Créativité, attractivité et développement économique des territoires européens." Thesis, Toulon, 2019. http://www.theses.fr/2019TOUL2001/document.

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Cette thèse propose une analyse comparative de la richesse, de la créativité, de la connectivité et de l’attractivité résidentielle des territoires. Dans un premier chapitre, la hiérarchie des richesses régionales dans l’Union Européenne sur la période 2000-2015 est analysée, en se focalisant sur la dynamique de la distribution des PIB par habitant des 276 régions européennes identifiées au niveau NUTS 2. À l’aide de modèles économétriques, ce chapitre montre que les mécanismes structurels européens ne conduisent pas à un processus de convergence des PIB par habitant. Les mécanismes de rattrap
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Brooks, Stephen Peter. "Convergence diagnostics for Markov Chain Monte Carlo." Thesis, University of Cambridge, 1996. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.363913.

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Pan-Yu, Yiyan. "Spectres de processus de Markov." Phd thesis, Université Joseph Fourier (Grenoble), 1997. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00004959.

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Ben, Alaya Mohamed. "Les théorèmes ergodiques en simulation." Phd thesis, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 1992. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00523186.

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Streszczenie:
Ce travail se compose de deux parties indépendantes. La première est consacrée à l'étude de la méthode du décalage, dite aussi méthode du Shift, pour le calcul d'espérances mathématiques en dimension grande ou infinie. Pour l'essentiel, la méthode du décalage est la mise en oeuvre informatique du théorème ergodique ponctuel de Birkhoff pour l'opérateur de décalage (à gauche ou, à défaut, à droite). La deuxième partie s'attache au problème de l'approximation des mesures invariantes pour les chaînes de Markov.
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Backåker, Fredrik. "The Google Markov Chain: convergence speed and eigenvalues." Thesis, Uppsala universitet, Matematisk statistik, 2012. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-176610.

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