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Rozprawy doktorskie na temat „Estimation de fonction”

Autor: Grafiati
Data publikacji: 19 października 2024
Data aktualizacji: 31 lipca 2025

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1

Gardes, Laurent. "Estimation d'une fonction quantile extrême." Phd thesis, Université Montpellier II - Sciences et Techniques du Languedoc, 2003. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00005185.

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Streszczenie:
L'objectif de ce travail est l'estimation d'une fonction quantile extrême. Nous considérons n couples de variables aléatoires indépendants et de même loi qu'un couple (X,Y) à support borné du plan. Notre but est d'estimer le quantile extrême (i.e. d'ordre inférieur à 1/n) de la fonction de répartition conditionnelle de Y sachant que X=x. La fonction de x ainsi définie est appelée fonction quantile extrême. Pour ce faire, nous introduisons au préalable un estimateur de l'indice de valeur extreme et nous en déduisons un estimateur de quantile extrême. Ces estimateurs ont la particularité de n'ut
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AKOUCHE, MAHIEDINE. "Estimation de la fonction caracteristique." Paris 6, 1993. http://www.theses.fr/1993PA066005.

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Streszczenie:
Nous donnons un rappel des principaux resultats de convergence de la fonction caracteristique empirique. Nous etablissons une borne superieure pour la distribution limite du maximum du processus caracteristique empirique sur un intervalle fixe. Nous etablissons de meme une borne superieure et inferieure pour la distribution limite citee ci-dessus sur intervalle ou les bornes dependent de n. Nous determinons les vitesses de convergence uniforme dans quelques cas particuliers de lois stables, loi de cauchy, loi normale sur un intervalle fixe, pour les lois stables symetriques sur un voisinage de
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Birichinaga, Edurne. "Estimation spline de la moyenne d'une fonction aléatoire." Pau, 1987. http://www.theses.fr/1987PAUU3021.

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Streszczenie:
Estismation de la moyenne M(T) d'un processus stochastique réel du second ordre, à partir d'un échantillon observé à un nombre fini d'instants d'un intervalle borné de la droite réelle. Le processus est à trajectoires dans l'espace des fonctions réelles de carré intégrable et la moyenne M est supposée appartenir à un espace de Sobolev. Dans ces conditions, il semble naturel d'estimer par des fonctions spline. Trois estimateurs sont proposés et etudiés : fonction spline d'interpolation ou d'ajustement de la moyenne empirique obtenue à partir de l'échantillon et fonction spline dans un ensemble
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Birichinaga, Edurne. "Estimation spline de la moyenne d'une fonction aléatoire." Grenoble 2 : ANRT, 1987. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37603023r.

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5

Turcotte, Jean-Philippe. "Estimation par densités prédictives." Mémoire, Université de Sherbrooke, 2013. http://hdl.handle.net/11143/6606.

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Streszczenie:
L'inférence statistique est un domaine complexe et en constante évolution. Ce mémoire traitera de l'inférence sur la fonction de densité d'une variable aléatoire. Nous partirons de plusieurs résultats connus et développerons une analyse de ces résultats dans le cadre paramétrique avec une approche bayésienne. Nous nous aventurerons aussi dans les problèmes avec espace paramétrique restreint. L'objectif du travail est de trouver les meilleurs estimateurs possibles considérant l'information a priori et l'observation de variables tirées d'une densité faisant intervenir le paramètre. Le chapitre
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6

Poulin, Nicolas. "Estimation de la fonction des quantiles pour des données tronquées." Littoral, 2006. http://www.theses.fr/2006DUNK0159.

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Streszczenie:
Dans le modèle de troncature à gauche, deux variables aléatoires Y et T, de fonctions de répartition respectives F et G ne sont observables que si Y ≥ T. Considérons un échantillon observé (Yi, Ti) ; 1 ≤ i ≤ n de ce couple de variables aléatoires. La fonction des quantiles de F est estimée par la fonction des quantiles de l’estimateur de Lynden-Bell (1971). Après avoir présenté les principaux résultats de la littérature dans le cadre de données indépendantes, nous considérons le cas des données α-mélangeantes. Nous établissons la convergence forte ainsi qu’une représentation forte du quantile
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Degerine, Serge. "Fonction d'autocorrélation partielle et estimation autorégressive dans le domaine temporel." Grenoble 1, 1988. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00243761.

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Streszczenie:
Etude, dans un cadre probabiliste et statistique, de la fonction d'autocorrelation partielle d'un processus scalaire reel, a temps discret, stationnaire au second ordre et centre. Nous nous attachons, dans une premiere partie, a decrire de facon tres complete les differents aspects de cette fonction dans l'investigation, sur le plan probabiliste, de la structure du processus. Notre presentation est faite essentiellement dans le domaine temporel. Cependant le choix d'un langage geometrique, dans l'espace de hilbert engendre par les composantes du processus, facilite le lien avec le domaine spec
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Degerine, Serge. "Fonction d'autocorrélation partielle et estimation autorégressive dans le domaine temporel." Grenoble 2 : ANRT, 1988. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37613056x.

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Degerine, Serge Le Breton Alain Van Cutsem Bernard. "Fonction d'autocorrélation partielle et estimation autorégressive dans le domaine temporel." S.l. : Université Grenoble 1, 2008. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00243761.

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Nembé, Jocelyn. "Estimation de la fonction d'intensité d'un processus ponctuel par complexité minimale." Phd thesis, Université Joseph Fourier (Grenoble), 1996. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00346118.

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Streszczenie:
Soit un processus ponctuel observé sur un intervalle de temps fini, et admettant une intensité stochastique conforme au modèle de Aalen. La fonction d'intensité du processus est estimée à partir d'un échantillon indépendant et identiquement distribué de paires constituées par la réalisation du processus ponctuel et du processus prévisible associé, par la minimisation d'un critère qui représente la longueur d'un code variable pour les données observées. L'estimateur de complexité minimale est la fonction minimisant ce critère dans une famille de fonctions candidates. Un choix judicieux des fonc
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Attouch, Mohammed Kadi. "Estimation robuste de la fonction de régression pour des variables fonctionnelles." Littoral, 2009. http://www.theses.fr/2009DUNK0227.

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Streszczenie:
La régression robuste est une analyse de régression possédant la capacité d'être relativement insensible aux larges déviations dues à certaines observations aberrantes. Dans ce cadre, on se propose dans cette thèse d'étudier l'estimation robuste de la fonction de régression, dans le cas où les observations sont à la fois indépendantes, fortement mélangeantes et la co-variable est fonctionnelle. Dans un premier temps, on considère une suite d'observations indépendantes identiquement distribuées. Dans ce contexte, nous établissons la normalité asymptotique d'une famille d'estimateurs robuste de
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Nembé, Jocelyn Grègoire Gérard. "Estimation de la fonction d'intensité d'un processus ponctuel par complexité minimale." S.l. : Université Grenoble 1, 2008. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00346118.

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Ferrigno, Sandie. "Un test d'adéquation global pour la fonction de répartition conditionnelle." Montpellier 2, 2004. http://www.theses.fr/2004MON20110.

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Bahamonde, Natalia. "Estimation de séries chronologiques avec données manquantes." Paris 11, 2007. http://www.theses.fr/2007PA112115.

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Pambo, Bello Kowir. "Estimation à noyau de la fonction de hasard pour des variables censurées." Versailles-St Quentin en Yvelines, 2011. http://www.theses.fr/2011VERS0030.

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Streszczenie:
Cette thèse porte sur des estimations à noyau de la fonction de hasard (notée λ) dans le cas où les variables sont censurées. Elle est constituée de trois chapitres. Dans chacun des deux premiers chapitres, on construit un estimateur à noyau récursif en utilisant un algorithme stochastique à pas double, puis on établit sa convergence en loi. On compare ces estimateurs avec un estimateur à noyau non récursif. On montre que les vitesses asymptotiques de l’estimateur récursif λn et de l’estimateur non récursif sont du même ordre. Cependant, du point de vue de l’estimation par intervalle de confia
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Mint, El Mouvid Mariem. "Sur l'estimateur linéaire local de la fonction de répartition conditionnelle." Montpellier 2, 2000. http://www.theses.fr/2000MON20162.

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Streszczenie:
Dans ce travail, nous nous interessons aux aspects theoriques de l'estimateur lineaire local de la fonction de repartition conditionnelle. Dans le chapitre 1, nous faisons un rappel de la theorie des u-statistiques. Au chapitre 2, nous presentons l'estimateur sous la forme d'un rapport de deux u-statistiques dont nous determinons les principales proprietes. Dans le chapitre 3, nous etablissons sa convergence presque complete ponctuelle et uniforme. Nous etudions au chapitre 4 son erreur quadratique moyenne et nous la comparons a celles d'autres estimateurs a noyaux. Nous etablissons egalement
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Belalia, Mohamed. "Estimation et inférence non paramétriques basées sur les polynômes de Bernstein." Thèse, Université de Sherbrooke, 2016. http://hdl.handle.net/11143/8558.

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Streszczenie:
Dans la première partie de cette thèse, nous avons proposé des tests non paramétriques d'indépendance entre des variables aléatoires continues. Les tests proposés sont basés sur la fonction de copule empirique de Bernstein et la fonction de densité de copule de Bernstein. La deuxième partie, nous avons abordé le problème de l’estimation non paramétrique de la fonction de densité de probabilité conditionnelle et la fonction de répartition conditionnelle basée sur une représentation polynomiale de Bernstein. Les estimateurs proposés ont été utilisés pour estimer la fonction de régression et la f
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Ouassou, Idir. "Estimation sous contraintes pour des lois à symétrie sphérique." Rouen, 1999. http://www.theses.fr/1999ROUES031.

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Streszczenie:
Cette thèse a pour cadre la famille des lois à symétrie sphérique dont le paramètre de position est inconnu mais est soumis à certaines contraintes. Le cas particulier où la loi est gaussienne est développé séparément. Dans le premier chapitre, nous étudions le problème de l'estimation de la moyenne d'une telle loi quand sa norme est égale à une constante positive connue. Nous montrons que, sous coût quadratique, il existe un estimateur optimal de la moyenne dans la classe des estimateurs de type de James-Stein paramétrés par une constante positive. Ensuite nous donnons une classe plus général
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Mahiou, Ramdane. "Sur l'estimation d'une fonction-frontière et l'enveloppe convexe d'un échantillon." Paris 6, 1988. http://www.theses.fr/1988PA066379.

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Streszczenie:
On étudie des problèmes d'estimation dans lesquels le paramètre prend ses valeurs dans un espace fonctionnel, en considérant des variables aléatoires de dimension deux. On applique la méthode de la fenêtre mobile à l'estimateur de Geoffroy et on étudie le comportement asymptotique du nouvel estimateur obtenu. Un algorithme pour déterminer l'enveloppe convexe d'une image de points repartis suivant une loi continue est établi.
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FERRIGNO, Sandie. "Un test d'adéquation global pour la fonction de répartition conditionnelle." Phd thesis, Université Montpellier II - Sciences et Techniques du Languedoc, 2004. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00008559.

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Streszczenie:
Soient X et Y , deux variables aléatoires. De nombreuses procédures statistiques permettent d'ajuster un modèle à ces données dans le but d'expliquer Y à partir de X. La mise en place d'un tel modèle fait généralement appel à diverses hypothèses que <br />l'on doit valider pour justifier son utilisation. Dans ce travail, on propose une approche globale où toutes les hypothèses faites pour asseoir ce modèle sont testées simultanément. <br />Plus précisément, on construit un test basé sur une quantité qui permet de canaliser toute l'information liant X à Y : la fonction de répartition conditionn
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Bourgey, Mathieu. "Estimation des risques de développer la maladie coeliaque en fonction d'informations génétiques et familiales." Paris 11, 2007. http://www.theses.fr/2007PA11T034.

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Hamrouni, Zouhir. "Inférence statistique par lissage linéaire local pour une fonction de régression présentant des dicontinuités." Université Joseph Fourier (Grenoble), 1999. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00004840.

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Streszczenie:
Nous nous intéressons dans cette thèse à l'estimation, dans un cadre non paramétrique, d'unis fonction de régression présentant des discontinuités et, plus précisément aux problèmes de dé tection de ruptures, d'estimation des paramètres de rupture (nombre, localisations, ainplitudesj et de segmentation de la fonction de régression (reconstitution de la fonction). La méthode utilisée est basée sur les propriétés du processsus de saut estimé, y(t), défini en tout i comme lt. Différence entre un estimateur à droite et un estimateur à gauche, ces estimateurs étant obtenus régression linéaire local
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Schmitz, Morgan A. "Euclid weak lensing : PSF field estimation." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2019. http://www.theses.fr/2019SACLS359/document.

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Streszczenie:
Le chemin parcouru par la lumière, lors de sa propagation dans l’Univers, est altéré par la présence d’objets massifs. Cela entraine une déformation des images de galaxies lointaines. La mesure de cet effet, dit de lentille gravitationnelle faible, nous permet de sonder la structure, aux grandes échelles, de notre Univers. En particulier, nous pouvons ainsi étudier la distribution de la matière noire et les propriétés de l’Energie Sombre, proposée comme origine de l’accélération de l’expansion de l’Univers. L’étude de l'effet de lentille gravitationnelle faible constitue l’un des objectifs sci
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Damon, Pierre-Marie. "Estimation pour le développement de systèmes d'aide à la conduite des véhicules à deux-roues motorisés." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2018. http://www.theses.fr/2018SACLE034/document.

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Streszczenie:
Les études d'accidentologie sont unanimes : les conducteurs de Véhicules à Deux-Roues Motorisés (V2RM) sont les usagers de la route les plus vulnérables. En France, pour un kilomètre parcouru, un motard a 24 fois plus de risque d'être tué qu'un automobiliste. En plus d'être des véhicules "non-carénés" fortement exposés aux dangers, les V2RM sont de nature instable avec un équilibre souvent précaire. C'est pourquoi la perte de contrôle du véhicule est clairement identifiée comme un facteur récurrent dans les causes des accidents. Par analogie avec les systèmes d'aide à la conduite développés po
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Jouvie, Camille. "Estimation de la fonction d'entrée en tomographie par émission de positons dynamique : application au fluorodesoxyglucose." Phd thesis, Université Paris Sud - Paris XI, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00966453.

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Streszczenie:
La tomographie par émission de positons (TEP) est une méthode d'imagerie fonctionnelle, utilisée en particulier lors du développement de nouveaux médicaments et pour imager les tumeurs. En TEP, l'estimation de la concentration plasmatique artérielle d'activité du traceur non métabolisé (nommée " fonction d'entrée ") est nécessaire pour l'extraction des paramètres pharmacocinétiques. Ceux-ci permettent de quantifier le comportement du traceur dans les tissus, ou plus précisément le traitement du traceur par les tissus. Cette thèse constitue une contribution à l'étude de la fonction d'entrée, par
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Jouvie, Camille. "Estimation de la fonction d’entrée en tomographie par émission de positons dynamique : application au fluorodesoxyglucose." Thesis, Paris 11, 2013. http://www.theses.fr/2013PA112303/document.

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Streszczenie:
La tomographie par émission de positons (TEP) est une méthode d’imagerie fonctionnelle, utilisée en particulier lors du développement de nouveaux médicaments et pour imager les tumeurs. En TEP, l’estimation de la concentration plasmatique artérielle d’activité du traceur non métabolisé (nommée « fonction d’entrée ») est nécessaire pour l’extraction des paramètres pharmacocinétiques. Ceux-ci permettent de quantifier le comportement du traceur dans les tissus, ou plus précisément le traitement du traceur par les tissus. Cette thèse constitue une contribution à l’étude de la fonction d’entrée, par
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Mohamed, Zain-Eddine. "Étude économétrique de la fonction d'investissement : estimation d'un modèle à plusieurs régimes sur données sectorielles." Toulouse 1, 1987. http://www.theses.fr/1987TOU10027.

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Streszczenie:
Les décisions d'investissement mettent en jeu quatre marchés (marché de biens et de produits, marché de biens d'équipement, marché financier, marché du travail). Les déséquilibres au niveau de ces marchés influencent la demande d'investissement. On distingue le modèle de demande walrassien et les modèles de demande effective qui prennent en compte différentes contraintes sur certains marchés. Notre objet dans ce travail est de distinguer l'influence de ces diverses contraintes à un niveau désagrégé de l'économie, par l'estimation d'un modèle à plusieurs régimes<br>Investment decisions concern
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Mohamed, Zain-Eddine. "Etude économétrique de la fonction d'investissement estimation d'un modèle à plusieurs régimes sur données sectorielles /." Grenoble 2 : ANRT, 1987. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37608115m.

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Diack, Cheikh Ahmed Tidiane. "Test de convexité pour une fonction de régression." Toulouse 3, 1997. http://www.theses.fr/1997TOU30165.

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Streszczenie:
Le cadre de cette these est la construction de tests de convexite pour une fonction de regression dans un modele non-parametrique. Dans un premier temps, nous rappellons quelques proprietes geometriques sur les cones convexes polyhedriques, suivies de generalites sur les tests d'hypotheses lineaires sur la moyenne d'un vecteur gaussien, et sur les splines. Nous definissons par la suite deux tests (de convexite et non-convexite) bases sur des estimateurs splines cubiques de la regression. Nous etudions leurs proprietes asymptotiques. Nous etablissons notamment la convergence des tests, etudions
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Corbier, Christophe. "Contribution à l’estimation robuste de modèles dynamiques : Application à la commande de systèmes dynamiques complexes." Thesis, Paris, ENSAM, 2012. http://www.theses.fr/2012ENAM0041/document.

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Streszczenie:
L'identification des systèmes dynamiques complexes reste une préoccupation lorsque les erreurs de prédictions contiennent des outliers d'innovation. Ils ont pour effet de détériorer le modèle estimé, si le critère d'estimation est mal choisi et mal adapté. Cela a pour conséquences de contaminer la distribution de ces erreurs, laquelle présente des queues épaisses et s'écarte de la distribution normale. Pour résoudre ce problème, il existe une classe d'estimateurs, dits robustes, moins sensibles aux outliers, qui traitent d'une manière plus « douce » la transition entre résidus de niveaux très
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Bouatou, Mohamed. "Estimation non linéaire par ondelettes : régression et survie." Phd thesis, Université Joseph Fourier (Grenoble), 1997. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00004921.

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Streszczenie:
Dans ce travail, nous proposons de nouvelles approches d'estimation fonctionnelle pour des problèmes de régression et d'analyse de données de survie, et ce par l'utilisation de techniques adaptatives et non linéaires, fondées sur des décompositions en ondelettes. Les estimateurs qui en découlent, combinent les techniques d'estimation par projection orthogonale et celles de seuillage ou arbre de régression. Tout au long de ce travail, l'accent est mis sur l'importance que revêt le choix de la base optimale parmi une famille de bases d'ondelettes ou de paquets d'ondelettes exploitant au mieux la
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Marjani, Mohammed. "Interpolation linéaire associée à un générateur de semi-groupe intégré et estimation de la fonction K." Besançon, 1990. http://www.theses.fr/1990BESA2014.

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Streszczenie:
Cette thèse comporte trois parties : Dans la première et la deuxième parties, on donne des estimations de la fonction K de Peetre, utile en théorie de l'interpolation, pour quelques couples d'espaces de Banach. Dans la troisième et dernière partie on étudie de deux façons différentes certaines classes intermédiaires entre le domaine d'un opérateur linéaire fermé et l'espace de Banach sur lequel il est défini. D'une part on suppose que la résolvante satisfait une certaine majoration et d'autre part on suppose que l'opérateur engendre un semigroupe intégré avec une certaine majoration. Dans chac
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Klein, Etienne. "Estimation de la fonction de dispersion du pollen. Application a la dissemination de transgenes dans l'environnement." Paris 11, 2000. http://www.theses.fr/2000PA112027.

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Streszczenie:
Cette these est centree sur l'etude de la fonction individuelle de dispersion de pollen. Celle-ci est la fonction de densite de probabilite sur ir 2 qui decrit la probabilite pour qu'un grain de pollen emis par une plante localisee au point (0,0) tombe et feconde un ovule un point (x,y) du plan. C'est une mesure robuste de la dispersion qui depend peu du dispositif experimental dans lequel on l'observe. Nous avons construit pour cette fonction des modeles mecanistes pour la dispersion anemophile en se placant a l'echelle du grain de pollen, considere comme une particule dans un ecoulement. Les
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Grimaud, Agnès. "Modélisation et estimation de la dispersion du pollen de maïs : estimation dans des modèles à volatilité stochastique." Paris 7, 2005. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00011584.

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Carpentier, Florence. "Modélisations de la dispersion du pollen et estimation à partir de marqueurs génétiques." Thesis, Montpellier 2, 2010. http://www.theses.fr/2010MON20101.

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La dispersion du pollen est une composante majeure des flux de gènes chez les plantes, contribuant à la diversité génétique et à sa structure spatiale. Son étude à l'échelle d'un épisode de reproduction permet de comprendre l'impact des changements actuels (fragmentation, anthropisation....) et de proposer des politiques de conservation. Deux types de méthodes basées sur les marqueurs microsatellites estiment la fonction de dispersion du pollen: (i) les méthodes directes (e.g. mating model) basées sur l'assignation de paternité et nécessitant un échantillonnage exhaustif (position et génotype
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Muñiz, Alvarez Lilian. "Estimation nonparamétrique de la structure de covariance des processus stochastiques." Toulouse 3, 2010. http://thesesups.ups-tlse.fr/1089/.

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L'objectif principal de cette thèse est le développement des méthodes nonparamétriques pour l'estimation de la covariance d'un processus stochastique. En supposant des conditions différentes sur le processus, des estimateurs de la fonction de covariance sont introduits, possédant la propriété d'être des fonctions définies positives. En outre, une méthode pour l'estimation de la matrice de covariance d'un processus stochastique dans un cadre de grande dimension est proposée. Nous avons choisi d'organiser la synthèse de nos travaux sous la forme suivante: une première partie d'introduction génér
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Borla, Andreea. "Estimation non paramétrique de la dérivée fractionnaire de la fonction de répartition : avec une application statistique aux tests d'ajustement." Aix-Marseille 2, 2010. http://www.theses.fr/2010AIX24005.

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Nous proposons un estimateur pour la dérivée fractionnaire d'ordre (a) de la fonction de répartition. L'estimateur est basé sur des différences finies de la fonction de répartition empirique. Le biais, la variance et la convergence de cet estimateur seront étudiés. Cet estimateur dépend d'un paramètre (b) qui a un comportement similaire à celui de la fenêtre de lissage d'un estimateur non paramétrique par noyau. Nous discutons ensuite la mise en oeuvre d'une version tronquée de l'estimateur, en remarquant qu'une troncature endogène peut être définie d'une manière naturelle. Ceci permettra d'ét
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NEGRI, ILIA. "Efficacite globale de la fonction de repartition empirique dans le cas d'un processus de diffusion ergodique." Le Mans, 1998. http://www.theses.fr/1998LEMA1007.

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Streszczenie:
Nous considerons le probleme de l'estimation non parametrique de la fonction de repartition de la loi invariante d'un processus de diffusion ergodique. L'efficacite asymptotique de la fonction de repartition empirique est etudiee avec deux metriques differentes : la norme uniforme et la norme l#2. Dans les deux cas, nous etablissons sur l'ensemble des estimateurs une borne minimax de type locale du risque en utilisant deux techniques differentes. La premiere technique est basee sur une version generalisee du theoreme de hajek-le cam et sur la convergence des experiences d'un espace de wiener a
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Geffray, Ségolen. "Estimation non-paramétrique de données censurées dans un cadre multi-états." Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2006. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00138280.

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Streszczenie:
Cette thèse porte sur le modèle des risques concurrents et sur le modèle des évènements <br />récurrents.<br />Dans le cadre des risques concurrents, on s'intéresse aux fonctions <br />d'incidences cumulées : elles correspondent à la probabilité qu'un évènement d'un certain type se <br />produise avant un instant donné. Ces fonctions sont estimées de façon non-paramétrique au moyen <br />de l'estimateur de Aalen-Johansen. Des résultats d'approximation forte, de loi du logarithme <br />itéré et de convergence faible pour des processus basés sur l'estimateur de Aalen-Johansen sont <br />établis.
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Bouhadjera, Feriel. "Estimation non paramétrique de la fonction de régression pour des données censurées : méthodes locale linéaire et erreur relative." Thesis, Littoral, 2020. http://www.theses.fr/2020DUNK0561.

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Streszczenie:
Dans cette thèse, nous nous intéressons à développer des méthodes robustes et efficaces dans l’estimation non paramétrique de la fonction de régression. Le modèle considéré ici est le modèle censuré aléatoirement à droite qui est le plus utilisé dans différents domaines pratiques. Dans un premier temps, nous proposons un nouvel estimateur de la fonction de régression en utilisant la méthode linéaire locale. Nous étudions sa convergence uniforme presque sûre avec vitesse. Enfin, nous comparons ses performances avec celles de l’estimateur de la régression à noyau classique à l’aide de simulation
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Geffray, Segolen. "Estimation non-paramétrique de données censurées dans un cadre multi-états." Paris 6, 2006. http://www.theses.fr/2006PA066264.

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Cette thèse porte sur le modèle des risques concurrents et sur le modèle des évènements récurrents. Dans le cadre des risques concurrents, on s'intéresse aux fonctions d'incidences cumulées : elles correspondent à la probabilité qu'un évènement d'un certain type se produise avant un instant donné. Ces fonctions sont estimées de façon non-paramétrique au moyen de l'estimateur de Aalen-Johansen. Des résultats d'approximation forte, de loi du logarithme itéré et de convergence faible pour des processus basés sur l'estimateur de Aalen-Johansen sont établis. Des bandes de confiance sont construites
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Méziani, Katia. "Estimations et tests non paramétriques en tomographie quantique homodyne." Phd thesis, Université Paris-Diderot - Paris VII, 2008. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00351294.

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En optique quantique, la reconstruction de l'état quantique (fonction de Wigner ou matrice de densité infini-dimensionnelle) d'un faisceau de lumière correspond en statistique à un problème inverse trés mal posé. Premièrement, nous proposons des estimateurs de la matrice de densité basés sur les fonctions \textit{pattern} et des estimateurs à noyau de la fonction de Wigner. Nous faisons l'hypothèse que la matrice de densité inconnue appartient à une classe non paramétrique définie en accord avec les exemples étudiés par les physiciens. Nous en déduisons pour la fonction de Wigner associée à ce
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St, Fleur Sadrac. "Estimation des mouvements sismiques à Port-au-Prince (Haïti) : mesures des amplifications locales et simulations numériques." Thesis, Université Côte d'Azur (ComUE), 2016. http://www.theses.fr/2016AZUR4099/document.

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Afin de fournir une meilleure prévision du mouvement du sol attendu dans la région de Port-au-Prince, ce travail de thèse propose de détecter et de quantifier les effets de site, d’analyser les caractéristiques des ondes sismiques piégées dans la couche meuble du bassin, et de simuler des accélérogrammes synthétiques réalistes que produirait un séisme futur. A cette fin, nous proposons d’analyser les signaux de 78 séismes qui ont eu lieu entre mars 2010 et février 2013 en appliquant les méthodes de rapports spectraux H/V séisme et SSR. Cette étude met en évidence une forte variabilité spatiale
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Alarcon, Flora. "Estimation des risques de maladies dues à des mutations génétique à partir de données familiales." Phd thesis, Université Paris Sud - Paris XI, 2009. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00765543.

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Certaines maladies à âge de début variable sont dues à la présence de mutation(s) d'un gène. Pour ces maladies, l'estimation précise du risque cumulé d'être atteint à un certain âge chez les porteurs de la mutation (appelé fonction de pénétrance) permet une meilleure compréhension des mécanismes sous-jacents de la maladie et permet également de développer et d'améliorer des stratégies de prévention. L'estimation de la pénétrance se fait à partir de données familiales recensées sur certains critères plus ou moins complexes. Cependant, la plupart des études utilisent des méthodes d'estimation qu
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Diop, Khadim. "Estimation de la fiabilité d'un palier fluide." Thesis, Angers, 2015. http://www.theses.fr/2015ANGE0029/document.

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Les travaux de recherche constituent une contribution au développement de la théorie de la fiabilité en mécanique des fluides. Pour la conception de machines et de systèmes mécatroniques complexes, de nombreux composants fluides, difficiles à dimensionner, sont utilisés. Ces derniers ont des caractéristiques intrinsèques statiques et dynamiques sensibles et ont donc une grande importance sur la fiabilité et la durée de vie de la plupart des machines et des systèmes.Le développement effectué se concentre spécialement sur l'évaluation de la fiabilité d’un palier fluide grâce à un couplage « méca
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Lemaire, Vincent. "Estimation récursive de la mesure invariante d'un processus de diffusion." Phd thesis, Université de Marne la Vallée, 2005. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00011281.

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L'objet de la thèse est l'étude d'un algorithme, simple d'implémentation et récursif, permettant de calculer l'intégrale d'une fonction par rapport à la probabilité invariante d'un processus solution d'une équation différentielle stochastique de dimension finie. <br /> La principale hypothèse sur ces solutions (diffusions) est l'existence d'une fonction de Lyapounov garantissant une condition de stabilité. Par le théorème ergodique on sait que les mesures empiriques de la diffusion convergent vers une mesure invariante. Nous étudions une convergence similaire lorsque la diffusion est discrétis
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El, Heda Khadijetou. "Choix optimal du paramètre de lissage dans l'estimation non paramétrique de la fonction de densité pour des processus stationnaires à temps continu." Thesis, Littoral, 2018. http://www.theses.fr/2018DUNK0484/document.

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Les travaux de cette thèse portent sur le choix du paramètre de lissage dans le problème de l'estimation non paramétrique de la fonction de densité associée à des processus stationnaires ergodiques à temps continus. La précision de cette estimation dépend du choix de ce paramètre. La motivation essentielle est de construire une procédure de sélection automatique de la fenêtre et d'établir des propriétés asymptotiques de cette dernière en considérant un cadre de dépendance des données assez général qui puisse être facilement utilisé en pratique. Cette contribution se compose de trois parties. L
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Garnier, Aurélie. "Dynamiques neuro-gliales locales et réseaux complexes pour l'étude de la relation entre structure et fonction cérébrales." Electronic Thesis or Diss., Paris 6, 2015. http://www.theses.fr/2015PA066562.

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L'un des enjeux majeurs actuellement en neurosciences est l'élaboration de modèles computationnels capables de reproduire les données obtenues expérimentalement par des méthodes d'imagerie et permettant l'étude de la relation structure-fonction dans le cerveau. Les travaux de modélisation dans cette thèse se situent à deux échelles et l'analyse des modèles a nécessité le développement d'outils théoriques et numériques dédiés. À l'échelle locale, nous avons proposé un nouveau modèle d'équations différentielles ordinaires générant des activités neuronales, caractérisé et classifié l'ensemble des
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Huynh, Quoc Vu. "ESTIMATION DES PROPRIETES POROMECANIQUES EFFECTIVES DES ARGILITES: APPORT DES METHODES D'HOMOGENEISATION." Phd thesis, Institut National Polytechnique de Lorraine - INPL, 2006. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00180319.

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Cette thèse apporte une contribution à l'analyse des effets d'anisotropie dans la détermination des propriétés poroélastiques des roches poreuses. Après une étude bibliographique, l'influence de la forme et de la distribution en orientation des pores sur l'anisotropie des roches a été étudiée. Le schéma d'estimation pris en compte est celui de Mori-Tanaka.<br /><br />En utilisant la solution analytique d'une inclusion sphérique isolée dans une matrice isotrope transverse infinie, l'estimation des coefficients poroélastiques effectifs des matériaux hétérogènes de type roches-composites a été ré
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Diallo, Sara. "Interférence statistique par lissage pour la fonction de vie résiduelle moyenne présentant des discontinuités." Le Havre, 2008. http://www.theses.fr/2008LEHA0001.

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Lorsqu'on observe un phénomène sur une longue période on peut se demander s'il est stable sur toute la période étudiée. Il peut arriver que certaines circonstances provoquent une altération du modèle à partir d'une certaine date t : Il peut s'agir pour une fonction de régression d'un saut de cette fonction ou d'une pente. Lorsqu'on s'intéresse à un processus aléatoire cela peut être un changement de valeurs des paramètres décrivant la loi de la variable d'état ou un changement dans les paramètres définissant la covariance etc. . . La façon dont l'altération se traduit dépend de l'objet étudié
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