Książki na temat „Markov Switching”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych książek naukowych na temat „Markov Switching”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj książki z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Krolzig, Hans-Martin. Markov-Switching Vector Autoregressions. Springer Berlin Heidelberg, 1997. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-51684-9.
Pełny tekst źródłaHamilton, James D., and Baldev Raj, eds. Advances in Markov-Switching Models. Physica-Verlag HD, 2002. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-51182-0.
Pełny tekst źródłaTimmermann, Allan. Moments of Markov switching models. London School of Economics, Financial Markets Group, 1999.
Znajdź pełny tekst źródłaGable, Jeff. Analytical derivatives of Markov switching models. Bank of Canada, 1995.
Znajdź pełny tekst źródłaGable, Jeff. Analytical derivatives for Markov switching models. Publications Distribution, Bank of Canada, 1995.
Znajdź pełny tekst źródłaChang-Jin, Kim. Dynamic linear models with Markov-switching. York University, Dept. of Economics, 1991.
Znajdź pełny tekst źródłaChauvet, Marcelle. Markov switching in disaggregate unemployment rates. Federal Reserve Bank of New York, 2001.
Znajdź pełny tekst źródłaCanada, Bank of. Switching between chartists and fundamentalists: A Markov Regime-Switching approach. Bank of Canada, 1996.
Znajdź pełny tekst źródłaVigfusson, Robert. Switching between chartists and fundamentalists: A Markov regime-switching approach. Bank of Canada, 1996.
Znajdź pełny tekst źródłaChang-Jin, Kim. Estimation of Markov regime-switching regression models with endogenous switching. Federal Reserve Bank of St. Louis, 2003.
Znajdź pełny tekst źródłaEngel, Charles. Can the Markov switching model forecast exchange rates? National Bureau of Economic Research, 1992.
Znajdź pełny tekst źródłaRubio-Ramírez, Juan Francisco. Markov-Switching structural vector autoregressions: Theory and application. Federal Reserve Bank of Atlanta, 2005.
Znajdź pełny tekst źródłaOwyang, Michael T. The economic performance of cities: A Markov-switching approach. Federal Reserve Bank of St. Louis, 2006.
Znajdź pełny tekst źródłaDueker, Michael. Can markov switching models predict excess foreign exchange returns? Federal Reserve Bank of St. Louis, 2001.
Znajdź pełny tekst źródłaGregoriou, Greg N., and Razvan Pascalau, eds. Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration. Palgrave Macmillan UK, 2011. http://dx.doi.org/10.1057/9780230295216.
Pełny tekst źródłaSims, Christopher A. Methods for inference in large multiple-equation Markov-switching models. Federal Reserve Bank of Atlanta, 2006.
Znajdź pełny tekst źródłaCelso, Brunetti, and Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S.), eds. Markov switching GARCH models of currency turmoil in Southeast Asia. Federal Reserve Board, 2007.
Znajdź pełny tekst źródłaClements, Michael P. Business cycles asymmetries: Characterisation and testing based on Markov-switching autoregressions. University of Warwick, Department of Economics, 1998.
Znajdź pełny tekst źródłaKontolemis, Zenon G. Analysis of the U.S. business cycle with a vector-Markov-switching model. International Monetary Fund, European I Department, 1999.
Znajdź pełny tekst źródłaYoshioka, Shinji. Is Indonesia a high inflation country?: A Markov regime switching model approach. National Development Planning Agency, 2003.
Znajdź pełny tekst źródłaFarmer, Roger E. A. Indeterminacy in a forward looking regime switching model. National Bureau of Economic Research, 2006.
Znajdź pełny tekst źródłaFarmer, Roger E. A. Indeterminacy in a forward-looking regime-switching model. Federal Reserve Bank of Atlanta, 2006.
Znajdź pełny tekst źródłaGuidolin, Massimo. Who tames the celtic tiger?: Portfolio implications from a multivariate Markov switching model. Federal Reserve Bank of St. Louis, 2006.
Znajdź pełny tekst źródłaDueker, Michael. Multivariate Markov switching with weighted regime determination: Giving France more weight than Finland. Federal Reserve Bank of St. Louis, 2008.
Znajdź pełny tekst źródłaClements, Michael P. A comparison of the forecast performance of Markov-switching and threshold autoregressive models of US GNP. University of Warwick Department of Economics, 1997.
Znajdź pełny tekst źródłaAbel, Andrew B. Exact solutions for expected rates of return under Markov regime switching: Implications for the equity premium puzzle. National Bureau of Economic Research, 1992.
Znajdź pełny tekst źródłaFrancis, Neville. Monetary policy in a Markov-switching VECM: Implications for the cost of disinflation and the price puzzle. Federal Reserve Bank of St. Louis, 2003.
Znajdź pełny tekst źródłaFrench, Mark W. A nonlinear look at trend mfp grwoth and the business cycle: Result from a hybrid kalman/markov switching model. Federal Reserve Board, 2005.
Znajdź pełny tekst źródłaChang-Jin, Kim. Unobserved-component time-series models with Markov-switching heteroskedasticity: Changes in regime and the link between inflation rates and inflation uncertainty. York University, 1992.
Znajdź pełny tekst źródłaGong, Fangxiong. Testing under non-standard conditions in frequency domain: With applications to Markov regime switching models of exchange rates and the federal funds rate. Federal Reserve Bank of New York, 1997.
Znajdź pełny tekst źródłaGong, Fangxiong. Testing under non-standard conditions in frequency domain: With applications to Markov regime switching models of exchange rates and the federal funds rate. Federal Reserve Bank of New York, 1997.
Znajdź pełny tekst źródłaUnited States. National Aeronautics and Space Administration., ed. MMPP Traffic Generator for the testing of the SCAR 2 Fast Packet Switch. National Aeronautics and Space Administration, 1995.
Znajdź pełny tekst źródłaR, Nelson Charles, ed. State-space models with regime switching: Classical and Gibbs-sampling approaches with applications. MIT Press, 1999.
Znajdź pełny tekst źródłaCommunications/Information Systems Planning and Critical Path Planning Service., ed. Network switching. Yankee Group, 1986.
Znajdź pełny tekst źródłainc, International Resource Development, ed. Store & forward voice switching. IRD, 1985.
Znajdź pełny tekst źródłaRickwood, Sarah. European pharmaceuticals: Switching to OTC status. Financial Times Business Information, 1994.
Znajdź pełny tekst źródłainc, International Resource Development, ed. Packet switching services & equipment. International Resource Development, 1985.
Znajdź pełny tekst źródłainc, International Resource Development, ed. Computers & switching equipment for value-added carriers, worldwide. International Resource Development, 1991.
Znajdź pełny tekst źródłaUnited States. International Trade Administration. Office of Telecommunications., ed. A Competitive assessment of the U.S. digital central office switch industry. Dept. of Commerce, International Trade Administration, 1986.
Znajdź pełny tekst źródłainc, International Resource Development, ed. X.25 interface hardware markets. International Resource Development, 1985.
Znajdź pełny tekst źródłaFrost & Sullivan., ed. European Rx to OTC switching markets: Achievements, challenges, and the future. Frost & Sullivan, 1994.
Znajdź pełny tekst źródłainc, International Resource Development, ed. Secure LANs & red switches. International Resource Development, 1988.
Znajdź pełny tekst źródłaBrauer, Samuel. Markets and technologies for switchable ferroelectric, electrochromic, and optical materials. Business Communications Co., 2002.
Znajdź pełny tekst źródłaChiappa, Silvia. Explicit-Duration Markov Switching Models. Now Publishers, 2014.
Znajdź pełny tekst źródłaFrühwirth-Schnatter, Sylvia. Finite Mixture and Markov Switching Models. Springer New York, 2010.
Znajdź pełny tekst źródłaFinite Mixture and Markov Switching Models. Springer New York, 2006. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-35768-3.
Pełny tekst źródłaFinite Mixture and Markov Switching Models. Springer London, Limited, 2006.
Znajdź pełny tekst źródłaBao, Yun, Carl Chiarella, and Boda Kang. Particle Filters for Markov-Switching Stochastic Volatility Models. Edited by Shu-Heng Chen, Mak Kaboudan, and Ye-Rong Du. Oxford University Press, 2018. http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199844371.013.9.
Pełny tekst źródła