Gotowa bibliografia na temat „Predicciones”

Tesis para optar al grado de Magíster en Finanzas<br>Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento<br>predictiva de Modelos Financieros y 2) Potenciales Leading Indicators para los Mercados Emergentes de Latinoamérica. Los modelos compiten en horizontes de 1d (diario), 5d (semanal) y 30d (mensual), y son evaluados fuera de muestra mediante el RMSE y el porcentaje de predicción del signo, PPS . Las series de tiempo utilizadas son retornos logartmicos diarios, y retornos en nivel semanales y mensuales. Por otra parte, los Leading Indicators son analizados mediante la composición de ndices CompositeIndex y a través de un Modelo de Relaciones basado en algoritmos de Data Mining. Los potenciales factores analizados son S &P500 , NASDAQ , FTSE100 , DAX , Nikkei . Los Mercados Emergentes analizados en este artculo son Chile, Colombia, Brasil, Perú y México. Los resultados muestran que se encuentra evidencia de una buena capacidad predictiva, pero no consistencia del desempeño de los modelos a través de distintos horizontes de predicción, es decir, que la jerarqua de los mismos cambia y no se puede determinar una dominancia absoluta de uno sobre otro. Por otra parte, se encuentra sustento para apoyar la idea de Leading Indicators para los Mercados Emergentes de Latinoamérica, principalmente a través de las reglas de asociació

Las predicciones del comportamiento futuro del caudal del río Vilcanota para la Central Hidroeléctrica Machupicchu, es una variable que puede ser analizada con fines de planificación energética. La serie histórica de caudales originadas por el comportamiento natural del río tienen un desarrollo particular, dado que posee tendencia y componente estacional propio. En la actualidad la predicción del comportamiento de caudales no se ajustan a análisis de de series temporales por métodos estocásticos que permiten predecir el futuro comportamiento de la serie basado en el conocimiento de eventos anteriores. Para nuestro caso se ha utilizado el análisis estocástico ARIMA que permitan el mejor ajuste posible a las características de la serie caudal, con un alto grado de validación estadística y correcta predicción del comportamiento futuro de dicha variable, que luego es comparado con modelo determinístico Winters. Se ha logrado obtener modelos ARIMA que representan el comportamiento de la serie que tiene un fuerte componente estacional, lográndose una predicción de su comportamiento a futuro en 36 meses, los mismos que sirven para confirmar y determinar los meses que dicho caudal no cubrirá las necesidades con fines de operación y generación como central de base, si se tiene en cuenta la futura ampliación de la Central Hidroeléctrica. La gran cuenca del río Vilcanota tiene posibilidad de ser regulada si se aprovecha las lagunas naturales como grandes reservorios anuales, hechos que pueden ser analizados a partir de los resultados encontrados en este trabajo de investigación<br>The forecast of the future Vilcanota River flow for the Hydroelectric Plant of Machupicchu, is a variable that can be analyzed for an adequate energetic planning. The historical series of fíows originated by the natural behavior of the river have a particular development, since possess trend and own seasonal component At present the prediction of the behavior of fíows behavior don't adjust to an time series analysis for stochastic process that allow to predict future events based on known past events. For our case have used the stochastic process ARIMA analysis that allow the best possible adjustment the characteristics ofthe flows series, with a high degree of statistical validation and correct prediction of the future behavior of the above mentioned variable, which then is compared whit the Winters model deterministic. It has been achieved obtained models ARIMA who represent the behavior of the series that has a strong seasonal component, there being achieved a prediction the behavior to future in 36 months, the same ones that serve to confírm and to determine the months that the above mentioned fíow will not cover the needs of operation and generation as base head hydroelectric central. The great basin of laughed Vilcanota has possibility of being regulated if it takes advantage of the natural lagoons as big annual reservoir that can be analyzed from the results found in this work of investigation

Dada su ubicación geográfica, México es propenso a registrar eventos geológicos e hidrometeorológicos que en muchas ocasiones causan efectos negativos sobre la población y daños económicos en los diferentes sectores productivos (FAO, 2014). Particularmente, las actividades del Sector Agropecuario son muy propensas a los eventos naturales porque ponen en riesgo la productividad, rentabilidad y patrimonio de los productores, y en casos extremos, la integridad física de los mismos. Ante la situación anterior, los seguros juegan un papel importante al mitigar los efectos financieros y coadyuvar en el uso y asignación óptima de los recursos; sin embargo, la falta de cultura e información sobre éstos, así como de políticas públicas y privadas que impulsen la oferta y demanda en el mercado, han propiciado que los productores muestren poco interés sobre este servicio, el cual podría mitigar las pérdidas económicas provocadas por siniestros (Arias, 2012). De manera particular, el sector más desprotegido es el de bajos recursos que tienen por objetivo desarrollar actividades agrícolas o ganaderas a pequeña escala, destinando la producción para autoconsumo o, en el mejor de los casos, para la comercialización en mercados locales en los cuales perciben bajos precios por concepto de venta de sus productos. Aunado a esta situación, un aspecto importante que incide sobre la contratación de seguros es el elevado costo que implica llegar a los pequeños productores e impartirles capacitación para hacer frente a los riesgos y prevenirlos; no obstante, de acuerdo con la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), en la medida que las aseguradoras cuente con mayor información sobre los riesgos que enfrenta el Sector Agropecuario en el país ante inundaciones, sequías, heladas, etc., mayores serán las solicitudes para contratar algún tipo de seguro por parte de los pequeños, medianos y grandes productores.

Memoria para optar al título de Ingeniero Civil Mecánico<br>El plasma térmico es esencial en tecnologías como la soldadura, herramientas de corte y cortacircuitos, pero a pesar de su importancia hoy en día faltan muchas fórmulas y datos tabulados que permitan un mayor manejo de las tecnologías asociadas a este fenómeno. Teniendo lo anterior en mente el presente trabajo tiene por objetivo desarrollar una fórmula para presión en el cátodo y en base a esto obtener una ecuación de la velocidad a lo largo del eje de simetría del arco de plasma. Para lograr esta meta se extiende la formula de presión electromagnética de Maecker al caso de corriente parabólica, esta se utiliza en la ecuación de Bernoulli con el fin de obtener la velocidad máxima del plasma en la zona del cátodo y luego se anexa el modelo de Landau/Squire con el propósito predecir las velocidades del plasma en la columna utilizando un offset, generando así un modelo simplificado. Estas ecuaciones son evaluadas utilizando datos obtenidos por un modelo numérico generado por José Alfredo Delgado de la Universidad UNAM y luego se obtienen una serie de gráficos de velocidad que son comparados con los gráficos de velocidad obtenidos por el modelo numérico realizando un `post-processing' de estos datos. Esto se realiza mediante un código de Matlab que procesa los datos y evalúa las ecuaciones generando los gráficos mencionados. Se concluye que estas ecuaciones pueden ser utilizadas para predecir la velocidad a lo largo del arco de plasma sin embargo, aun se necesitan ajustes para disminuir el error asociado a los resultados de estas ecuaciones, sin embargo no esta claro si estos errores provienen del modelo numérico o de las simplificaciones realizadas en este trabajo. También se analiza la distancia z_a la cual es una buena aproximación para el limite de la zona del cátodo en argón pero para el caso del helio se necesitan modificaciones que permitan estimar esta altura de mejor manera. Se ocupa como recurso la beca proporcionada por el gobierno de Canadá a través de la Universidad de Alberta,Canada por lo cual el estudiante realiza una estadía por 4 meses en donde lleva a cabo la investigación del trabajo de tesis.<br>Gobierno de Canadá y el programa Emerging Leaders in Americas Program

Ingeniero Civil Industrial<br>Durante los últimos 20 años se ha observado un incremento en el interés por aplicar analytics (análisis de datos) en la toma de decisiones en deporte. Un ejemplo reciente es la planificación del fixture para las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 en la Conmebol en la que se utilizaron modelos de optimización. En la presente memoria se analizan dos casos a la toma de decisiones vinculadas al fútbol: (1) predicciones de resultados si se cuenta con información secuencial y (2) orden de partidos en el fixture de un torneo y su impacto en la posición final de un equipo. Es por ello que se realizan dos experimentos, en el primero, a través de una plataforma online de crowdsourcing, se invita por medio de incentivos a un grupo de personas a que participen en el pronóstico de partidos para la Eurocopa realizada en Francia. Se contrastan dos grupos: uno solo tiene una instancia para hacer las predicciones de todos los partidos a considerar, mientras que el otro grupo debe efectuar predicciones todos los días. Por lo tanto, en este escenario, se examina cómo la presencia o ausencia de decisiones secuenciales afecta la certeza en predicciones de partidos de fútbol. En el segundo experimento, se aprovecha el orden aleatorio de la secuencia de partidos que se da en ciertos campeonatos de fútbol, con el objetivo de medir el impacto de la dificultad del equipo rival a comienzos del torneo (experimento natural). Se utiliza los datos recogidos de los partidos de la Liga Inglesa de fútbol en un período de 10 años (2005-2015). A través de técnicas econométricas se evalúa el efecto de la dificultad inicial, controlando por factores inherentes a cada equipo y temporada. En término de conclusiones, en el primer experimento se encuentra que no existen diferencias significativas entre los dos grupos, aun cuando un grupo tenía mayor información al momento de hacer predicciones. En el segundo experimento, se infiere que la dificultad de los primeros partidos de una temporada, medida a partir de las posiciones de los equipos rivales en temporadas pasadas, afecta significativamente la posición final de un equipo, es decir, los equipos que enfrentan mayor dificultad en estos partidos tienen más chances de ver afectada negativamente su posición final. Además, al analizar la heterogeneidad de este efecto, no se encuentran diferencias dependiendo si la dificultad inicial del rival es asignada a mejores o peores equipos, según sus posiciones en temporadas pasadas. Finalmente, para investigaciones futuras se propone expandir el estudio con muestras de mayor tamaño, para el primer experimento, y al mismo tiempo, buscar formas de evitar sesgos de selección entre grupos experimentales. En el segundo experimento se sugiere incluir más temporadas y realizar comparaciones con otras ligas de fútbol.<br>Este trabajo ha sido parcialmente financiado por Corporación ISCI

Establece las diferencias entre estos dos índices en su capacidad predictiva de mortalidad al año de hospitalización de la unidad de agudos del servicio de Geriatría del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. El estudio es descriptivo, transversal, analítico. Se revisaron historias clínicas de los hospitalizados del 1 de enero al 31 de diciembre del 2006. Se obtuvieron datos como edad, sexo, deterioro cognitivo según Pheiffer y deterioro funcional según Katz. Mediante Análisis ROC se estableció la capacidad predictiva de ambos índices. Se usó pruebas paramétricas para establecer diferencias en las variables en función al sexo. Se realizó análisis univariado para establecer variables influyentes y las resultantes pasaron análisis multivariado para establecer su habilidad predictiva independiente. Se obtuvieron 128 historias.. El promedio de edad fue de 75.84±8.11. La enfermedad índice más frecuente: la enfermedad renal con 19.5%. 46% tuvieron deterioro cognitivo. El deterioro funcional fue de 38.3%, 27.4% y 34.4% para ausencia de deterioro, con deterior previo y deterior por la hospitalización. La mortalidad al año de hospitalización fue de 41%(53). El CIRS-G presentó mejor sensibilidad, especificidad, valores predictivos y cocientes de probabilidad. En el análisis de regresión logística solo el CIRS-G total, Índice de gravedad y N° de categorías con gravedad nivel 3 mostraron habilidad predictiva independiente siendo los OR: 1.27 IC al 95%(1.1-1.47), 11.78 IC al 95%( 4.69-25.6), 5.13 IC al 95% (2.67-9.8) respectivamente. Se concluye que el Índice CIRS-G posee mejor habilidad predictiva de mortalidad que el IC. Solo el CIRS-G total, Índice de gravedad y el N° de categorías con gravedad nivel 3 poseen habilidad predictiva independiente de mortalidad al año de hospitalización.<br>Trabajo académico

El presente trabajo tuvo como objetivo generar modelos que permitieran realizar recomendaciones de inversión de corto plazo en instrumentos de renta fija. Se planteó un modelo de reversión a la media para las diferencias entre precios de mercado de bonos y precios dados por modelos de precios de bonos. A partir de este modelo se generó un mecanismo de inversión a partir de las diferencias de precios, planteando un problema de optimización que permite determinar, dado un horizonte de inversión, un portafolio de bonos inmunizado a los cambios de tasas de interés y que maximiza el retorno esperado. Además, a partir del modelo para las diferencias se determinó que para medir las diferencias de precios los modelos más adecuados para el caso de los bonos del Banco Central de Chile son el de Nelson y Siegel para el caso de los bonos en UF y el de Vasicek para el caso de los bonos en pesos. Se planteó un modelo VAR(1) general a partir de los parámetros beta del modelo de Nelson y Siegel, y un conjunto dado de variables macroeconómicas. Si de este modelo se obtiene algún modelo estable, es posible conocer el efecto de shocks de variables macroeconómicas en la curva de rendimientos. Considerando como variables macroeconómicas la tasa de política monetaria (TPM) y la compensación inflacionaria (CI) se obtuvo un modelo estable a partir del cual se determinó el efecto de shocks en las curvas de rendimientos nominal y real construidas a partir de los bonos del Banco Central de Chile. En general, luego de un shock positivo de TPM deberían incrementarse las tasas de corto plazo y luego de un shock positivo de CI deberían incrementarse las tasas de mediano y corto plazo en el caso nominal y disminuir las tasas de mediano y corto plazo en el caso real. Shocks negativos determinan un efecto contrario al de shocks positivos. Se plantearon modelos de predicción de la curva de rendimientos a partir de distintos modelamientos de la evolución en el tiempo de los parámetros beta del modelo de Nelson y Siegel. Definiendo una función de medición para cada modelo de predicción, se comparó su capacidad predictiva para el caso de las curvas de rendimientos nominal y real construidas a partir de los bonos del Banco Central de Chile, concluyendo que la determinación del modelo de mejor capacidad predictiva dependerá del tiempo a vencimiento y del horizonte de predicción. Luego, dado un modelo de predicción y un horizonte de inversión, se generó un mecanismo de inversión planteando un problema de optimización que permite obtener un portafolio de bonos, de mínima varianza, para un retorno dado. Este mecanismo puede utilizar cualquiera de los modelos de predicción, siempre que la función de medición del modelo no sea divergente. Para el caso de los modelos comparados, puede utilizarse cualquier modelo, con excepción del modelo VAR(1) ya mencionado, que considera la TPM y la CI, pues su función de medición diverge. Con la realización del presente trabajo se ha contribuido a ampliar las posibilidades de inversión en renta fija y a ampliar el conocimiento del comportamiento del mercado de renta fija.