Zaloguj się

Gotowe bibliografie tematyczne / Pricing Risk / Książki

Kliknij ten link, aby zobaczyć inne rodzaje publikacji na ten temat: Pricing Risk.

Książki na temat „Pricing Risk”

Autor: Grafiati

Data publikacji: 9 maja 2025

Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych

Wybierz rodzaj źródła:

Sprawdź 50 najlepszych książek naukowych na temat „Pricing Risk”.

Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.

Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.

Przeglądaj książki z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.

1

Ammann, Manuel. Pricing Derivative Credit Risk. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1999. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-22330-7.

Pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

2

Schmid, Bernd. Credit Risk Pricing Models. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2004. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-24716-6.

Pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

3

Ammann, Manuel. Pricing derivative credit risk. Berlin: Springer, 1999.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

4

Tapiero, Charles S. Risk Finance and Asset Pricing. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2010. http://dx.doi.org/10.1002/9781118268155.

Pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

5

Acharya, Viral V. Asset pricing with liquidity risk. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2004.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

6

Acharya, Viral V. Asset pricing with liquidity risk. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2004.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

7

Dewhirst, Susan. Pricing of risk on Eurocredits. Genève: Institut universitaire de hautes études internationales, 1986.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

8

Mella-Barral, Pierre. Default risk in asset pricing. London: London School of Economics, Financial Markets Group, 1996.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

9

Lane, Morton. Catastrophe risk pricing: An empirical analysis. [Washington, D.C: World Bank, 2008.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

10

Ammann, Manuel. Pricing derivative credit risk: Manuel Ammann. New York: Springer, 1999.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

11

Tarashev, Nikola A. The pricing of portfolio credit risk. Basel, Switzerland: Bank for International Settlements, 2006.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

12

Ed, Watson. Pricing credit derivatives and credit risk. Ottawa: National Library of Canada, 2000.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

13

Chris, Strickland, red. Energy derivatives: Pricing and risk management. London: Lacima Publications, 2000.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

14

Korajczyk, Robert A. "Equity risk premia and the pricing of foreign exchange risk". Fontainbleau: INSEAD, 1986.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

15

Korajczyk, Robert A. Equity risk premia and the pricing of foreign exchange risk. Fontainbleau: INSEAD, 1990.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

16

Friedman, Benjamin M. Time-varying risk perceptions and the pricing of risky assets. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1988.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

17

Schmid, B. Credit risk pricing models: Theory and practice. Wyd. 2. Berlin: Springer, 2004.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

18

Schlösser, Anna. Pricing and Risk Management of Synthetic CDOs. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-15609-0.

Pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

19

Jouini, E., J. Cvitanic i Marek Musiela, red. Option Pricing, Interest Rates and Risk Management. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. http://dx.doi.org/10.1017/cbo9780511569708.

Pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

20

Canabarro, Eduardo. Counterparty credit risk: Measurement, pricing and hedging. London: Risk Books, 2009.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

21

Giovannetti, Bruno Cara. Essays on Asset Pricing and Downside Risk. [New York, N.Y.?]: [publisher not identified], 2011.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

22

Balduzzi, Pierluigi. Asset-pricing models and economic risk premia. [Atlanta, Ga.]: Federal Reserve Bank of Atlanta, 2005.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

23

Schmid, Bernd. Credit risk pricing models: Theory and practice. Wyd. 2. Berlin: Springer, 2010.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

24

1965-, Jouini E., Cvitanić J. 1962- i Musiela Marek 1950-, red. Option pricing, interest rates and risk management. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

25

1970-, Schmid Bernd, red. Credit risk pricing models: Theory and practice. Wyd. 2. Berlin: Springer, 2004.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

26

Chen, Lin. Interest Rate Dynamics, Derivatives Pricing, and Risk Management. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1996. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-46825-4.

Pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

27

Boussabaine, Abdelhalim. Risk Pricing Strategies for Public-Private Partnerships Projects. Oxford: John Wiley & Sons, 2013. http://dx.doi.org/10.1002/9781118785812.

Pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

28

Mondher, Bellalah, Prigent Jean-Luc 1958- i Sahut Jean-Michel, red. Risk management and value: Valuation and asset pricing. Singapore: World Scientific, 2008.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

29

Cooper, Ian. Forward contracts: Pricing, default risk and optimal use. Cambridge, Mass: Massachusetts Institute of Technology, Sloan School of Management, 1990.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

30

Cooper, Ian. Forward contracts: Pricing, default risk and optimal use. Cambridge, Mass: Massachusetts Institute of Technology, Sloan School of Management, 1990.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

31

K, Antonis Alexandridis. Weather Derivatives: Modeling and Pricing Weather-Related Risk. New York, NY: Springer New York, 2013.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

32

Rosenberger, Werner. Risk-adjusted lending conditions: An option pricing approach. Chichester: John Wiley, 2003.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

33

Univariate Credit Risk Pricing. New York: McGraw-Hill, 2010.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

34

Ammann, Manuel. Pricing Derivative Credit Risk. Springer London, Limited, 2013.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

35

Fiordelisi, Franco, Corrado Meglio, Carlo Palego, Annalissa Richetto, Artem Danko, Maurizio Vallino, Pasqualina Porretta, Lorenzo Bocchi, Carlo Toffano i Andrea Favretti. Pricing and risk adjusted measures. AIFIRM, 2021. http://dx.doi.org/10.47473/2016ppa00027.

Pełny tekst źródła

Streszczenie:

The issue of risk-based pricing of credit loans has become crucial for banking companies, in a context characterized by severe restriction of profitability margins also in relation to a level of market interest rates which in the Euro area is at its lowest. historical, now firmly in the negative area. The same European Authorities urge the adoption of adequate and consistent adjusted pricing frameworks with respect to the business model, risk profile and overall risk governance of the bank. The methodological and organizational process for determining the risk-adjusted pricing is further complicated by the ongoing Covid19 pandemic which, through the highly asymmetrical impacts on customer segments and industrial sectors, makes the forward-looking and macroeconomic assessment of the sectors risk even more relevant.

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

36

Leasing - Risk, Pricing and Value. Emerald Publishing Limited, 2009.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

37

Tapiero, Charles S. Risk Finance and Asset Pricing. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2010.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

38

Counterparty Credit Risk Modelling: Risk Management Pricing and Regulation. Risk Books, 2005.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

39

Risk Pricing: Using Quantum Electrodynamics for Higher Order Risks. Harriman House Publishing, 2010.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

40

Tunaru, Radu S. Mortgage Securitization; Pricing and Risk Management. Oxford University Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780198742920.003.0004.

Pełny tekst źródła

Streszczenie:

This chapter captures an overview of how real-estate risk is transferred to investors through securitization channels. A large part is dedicated to a less known financial instrument called balance guaranteed swap, which is a type of multi-period derivative contingent on cash-flows generated by a pool of mortgage loans. Emphasis is placed on the problems arising from modelling cash-flows and also revealed is the difficult task of dynamically managing the risk of the balance guaranteed swaps.

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

41

Lane, Morton, i Olivier Mahul. Catastrophe Risk Pricing: An Empirical Analysis. The World Bank, 2008. http://dx.doi.org/10.1596/1813-9450-4765.

Pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

42

Risk Neutral Pricing and Financial Mathematics. Elsevier, 2015. http://dx.doi.org/10.1016/c2014-0-00295-x.

Pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

43

Overdahl, James A., i Robert W. Kolb. Financial Derivatives: Pricing and Risk Management. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2009.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

44

Overdahl, James A., i Robert W. Kolb. Financial Derivatives: Pricing and Risk Management. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2009.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

45

Singleton, Kenneth J., Darrell Duffie i Kenneth J. J. Singleton. Credit Risk: Pricing, Measurement, and Management. Princeton University Press, 2012.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

46

Overdahl, James A., i Robert W. Kolb. Financial Derivatives: Pricing and Risk Management. Wiley & Sons, Limited, John, 2011.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

47

Singleton, Kenneth J., i Darrell Duffie. Credit Risk: Pricing, Measurement, and Management. Princeton University Press, 2009.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

48

BOOK, RISK. MODEL RISK, Concepts, Calibration and Pricing. Risk Books, 2000.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

49

Overdahl, James A., i Robert W. Kolb. Financial Derivatives: Pricing and Risk Management. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2009.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

50

Friedman, Benjamin. Time-Varying Risk Perceptions and the Pricing of Risky Assets. Natl Bureau of Economic Res, 1988.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

Oferujemy zniżki na wszystkie plany premium dla autorów, których prace zostały uwzględnione w tematycznych zestawieniach literatury. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać unikalny kod promocyjny!