Bibliografias temáticas / Non-asymptotic statistics / Teses / dissertações
Siga este link para ver outros tipos de publicações sobre o tema: Non-asymptotic statistics.

Teses / dissertações sobre o tema "Non-asymptotic statistics"

Autor: Grafiati
Publicado: 4 de junho de 2021
Última modificação: 17 de fevereiro de 2022

Crie uma referência precisa em APA, MLA, Chicago, Harvard, e outros estilos

Selecione um tipo de fonte:

Veja os 22 melhores trabalhos (teses / dissertações) para estudos sobre o assunto "Non-asymptotic statistics".

Ao lado de cada fonte na lista de referências, há um botão "Adicionar à bibliografia". Clique e geraremos automaticamente a citação bibliográfica do trabalho escolhido no estilo de citação de que você precisa: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

Você também pode baixar o texto completo da publicação científica em formato .pdf e ler o resumo do trabalho online se estiver presente nos metadados.

Veja as teses / dissertações das mais diversas áreas científicas e compile uma bibliografia correta.

1

Stattin, Oskar. "Large scale inference under sparse and weak alternatives: non-asymptotic phase diagram for CsCsHM statistics." Thesis, KTH, Matematisk statistik, 2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-209963.

Texto completo da fonte
Resumo:
High-throughput measurement technology allows to generate and store huge amounts of features, of which very few can be useful for any one single problem at hand. Examples include genomics, proteomics and astronomy, where massive multiple testing often needs to be per- formed, expecting a few significant effects and essentially a null back- ground. A number of new test procedures have been developed for detecting these, so-called sparse and weak effects, in large scale statistical inference. The most widely used is Higher Criticism, HC (see e.g. Donoho and Jin (2004)). A new class of goodness-o
Estilos ABNT, Harvard, Vancouver, APA, etc.
2

Ni, Ying. "Perturbed Renewal Equations with Non-Polynomial Perturbations." Licentiate thesis, Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, 2010. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-9354.

Texto completo da fonte
Resumo:
<p>This thesis deals with a model of nonlinearly perturbed continuous-time renewal equation with nonpolynomial perturbations. The characteristics, namely the defect and moments, of the distribution function generating the renewal equation are assumed to have expansions with respect to a non-polynomial asymptotic scale: $\{\varphi_{\nn} (\varepsilon) =\varepsilon^{\nn \cdot \w}, \nn \in \mathbf{N}_0^k\}$  as $\varepsilon \to 0$, where $\mathbf{N}_0$ is the set of non-negative integers, $\mathbf{N}_0^k \equiv \mathbf{N}_0 \times \cdots \times \mathbf{N}_0, 1\leq k <\infty$ with the product being
Estilos ABNT, Harvard, Vancouver, APA, etc.
3

Vernet, Elodie Edith. "Modèles de mélange et de Markov caché non-paramétriques : propriétés asymptotiques de la loi a posteriori et efficacité." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2016. http://www.theses.fr/2016SACLS418/document.

Texto completo da fonte
Resumo:
Les modèles latents sont très utilisés en pratique, comme en génomique, économétrie, reconnaissance de parole... Comme la modélisation paramétrique des densités d’émission, c’est-à-dire les lois d’une observation sachant l’état latent, peut conduire à de mauvais résultats en pratique, un récent intérêt pour les modèles latents non paramétriques est apparu dans les applications. Or ces modèles ont peu été étudiés en théorie. Dans cette thèse je me suis intéressée aux propriétés asymptotiques des estimateurs (dans le cas fréquentiste) et de la loi a posteriori (dans le cadre Bayésien) dans deux
Estilos ABNT, Harvard, Vancouver, APA, etc.
4

Rydén, Patrik. "Estimation of the reliability of systems described by the Daniels Load-Sharing Model." Licentiate thesis, Umeå universitet, Matematisk statistik, 1999. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-46724.

Texto completo da fonte
Resumo:
We consider the problem of estimating the failure stresses of bundles (i.e. the tensile forces that destroy the bundles), constructed of several statisti-cally similar fibres, given a particular kind of censored data. Each bundle consists of several fibres which have their own independent identically dis-tributed failure stresses, and where the force applied on a bundle at any moment is distributed equally between the unbroken fibres in the bundle. A bundle with these properties is an example of an equal load-sharing sys-tem, often referred to as the Daniels failure model. The testing of sever
Estilos ABNT, Harvard, Vancouver, APA, etc.
5

McNeney, William Bradley. "Asymptotic efficiency in semiparametric models with non-i.i.d. data /." Thesis, Connect to this title online; UW restricted, 1998. http://hdl.handle.net/1773/9604.

Texto completo da fonte
Estilos ABNT, Harvard, Vancouver, APA, etc.
6

Schorgen, Antoine. "Valeurs extrêmes : covariables et cadre bivarié." Phd thesis, Université de Strasbourg, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00814559.

Texto completo da fonte
Resumo:
Cette thèse aborde deux sujets peu traités dans la littérature concernant le théorie des valeurs extrêmes : celui des observations en présence de covariables et celui des mesures de dépendance pour des paires d'observations. Dans la première partie de cette thèse, nous avons considéré le cas où la variable d'intérêt est observée simultanément avec une covariable, pouvant être fixe ou aléatoire. Dans ce contexte, l'indice de queue dépend de la covariable et nous avons proposé des estimateurs de ce paramètre dont nous avons étudié les propriétés asymptotiques. Leurs comportements à distance fini
Estilos ABNT, Harvard, Vancouver, APA, etc.
7

Ottobre, Michela. "Asymptotic analysis for Markovian models in non-equilibrium statistical mechanics." Thesis, Imperial College London, 2012. http://hdl.handle.net/10044/1/9797.

Texto completo da fonte
Resumo:
This thesis is mainly concerned with the problem of exponential convergence to equilibrium for open classical systems. We consider a model of a small Hamiltonian system coupled to a heat reservoir, which is described by the Generalized Langevin Equation (GLE) and we focus on a class of Markovian approximations to the GLE. The generator of these Markovian dynamics is an hypoelliptic non-selfadjoint operator. We look at the problem of exponential convergence to equilibrium by using and comparing three different approaches: classic ergodic theory, hypocoercivity theory and semiclassical analysis
Estilos ABNT, Harvard, Vancouver, APA, etc.
8

Ben, elouefi Rim. "Inférence statistique dans le modèle de mélange à risques proportionnels." Thesis, Rennes, INSA, 2017. http://www.theses.fr/2017ISAR0011/document.

Texto completo da fonte
Resumo:
Dans ce travail, nous nous intéressons à l'inférence statistique dans deux modèles semi-paramétrique et non-paramétrique stratifiés de durées de vie censurées. Nous proposons tout d'abord une statistique de test d'ajustement pour le modèle de régression stratifié à risques proportionnels. Nous établissons sa distribution asymptotique sous l'hypothèse nulle d'un ajustement correct du modèle aux données. Nous étudions les propriétés numériques de ce test (niveau, puissance sous différentes alternatives) au moyen de simulations. Nous proposons ensuite une procédure permettant de stratifier le mod
Estilos ABNT, Harvard, Vancouver, APA, etc.
9

Sart, Mathieu. "Estimation par tests." Phd thesis, Université Nice Sophia Antipolis, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00931868.

Texto completo da fonte
Resumo:
Cette thèse porte sur l'estimation de fonctions à l'aide de tests dans trois cadres statistiques différents. Nous commençons par étudier le problème de l'estimation des intensités de processus de Poisson avec covariables. Nous démontrons un théorème général de sélection de modèles et en déduisons des bornes de risque non-asymptotiques sous des hypothèses variées sur la fonction à estimer. Nous estimons ensuite la densité de transition d'une chaîne de Markov homogène et proposons pour cela deux procédures. La première, basée sur la sélection d'estimateurs constants par morceaux, permet d'établi
Estilos ABNT, Harvard, Vancouver, APA, etc.
10

Bussy, Simon. "Introduction of high-dimensional interpretable machine learning models and their applications." Thesis, Sorbonne université, 2019. http://www.theses.fr/2019SORUS488.

Texto completo da fonte
Resumo:
Dans ce manuscrit sont introduites de nouvelles méthodes interprétables de machine learning dans un contexte de grande dimension. Différentes procédures sont alors proposées : d'abord le C-mix, un modèle de mélange de durées qui détecte automatiquement des sous-groupes suivant le risque d'apparition rapide de l'événement temporel étudié; puis la pénalité binarsity, une combinaison entre variation totale pondérée et contrainte linéaire par bloc qui s'applique sur l'encodage "one-hot'' de covariables continues ; et enfin la méthode binacox qui applique la pénalité précédente dans un modèle de Co
Estilos ABNT, Harvard, Vancouver, APA, etc.
11

Ni, Ying. "Nonlinearly Perturbed Renewal Equations : asymptotic Results and Applications." Doctoral thesis, Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, 2011. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-12953.

Texto completo da fonte
Resumo:
In this thesis we investigate a model of nonlinearly perturbed continuous-time renewal equation. Some characteristics of the renewal equation are assumed to have non-polynomial perturbations, more specifically they can be expanded with respect to a non-polynomial asymptotic scale. The main result of the present study is exponential asymptotic expansions for the solution of the perturbed renewal equation. These asymptotic results are also applied to various applied probability models like perturbed risk processes, perturbed M/G/1 queues and perturbed dam/storage processes. The thesis is based o
Estilos ABNT, Harvard, Vancouver, APA, etc.
12

Rydén, Patrik. "Statistical analysis and simulation methods related to load-sharing models." Doctoral thesis, Umeå universitet, Matematisk statistik, 2000. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-46772.

Texto completo da fonte
Resumo:
We consider the problem of estimating the reliability of bundles constructed of several fibres, given a particular kind of censored data. The bundles consist of several fibres which have their own independent identically dis-tributed failure stresses (i.e.the forces that destroy the fibres). The force applied to a bundle is distributed between the fibres in the bundle, accord-ing to a load-sharing model. A bundle with these properties is an example of a load-sharing system. Ropes constructed of twisted threads, compos-ite materials constructed of parallel carbon fibres, and suspension cables c
Estilos ABNT, Harvard, Vancouver, APA, etc.
13

Servien, Rémi. "Estimation de régularité locale." Phd thesis, Université Montpellier II - Sciences et Techniques du Languedoc, 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00730491.

Texto completo da fonte
Resumo:
L'objectif de cette thèse est d'étudier le comportement local d'une mesure de probabilité, notamment au travers d'un indice de régularité locale. Dans la première partie, nous établissons la normalité asymptotique de l'estimateur des kn plus proches voisins de la densité et de l'histogramme. Dans la deuxième, nous définissons un estimateur du mode sous des hypothèses affaiblies. Nous montrons que l'indice de régularité intervient dans ces deux problèmes. Enfin, nous construisons dans une troisième partie différents estimateurs pour l'indice de régularité à partir d'estimateurs de la fonction d
Estilos ABNT, Harvard, Vancouver, APA, etc.
14

Hadiji, Hédi. "On some adaptivity questions in stochastic multi-armed bandits." Thesis, université Paris-Saclay, 2020. http://www.theses.fr/2020UPASM021.

Texto completo da fonte
Resumo:
Cette thèse s'inscrit dans le domaine des statistiques séquentielles. Le cadre principal étudié est celui des bandits stochastiques à plusieurs bras, cadre idéal qui modélise le dilemme exploration-exploitation face à des choix répétés. La thèse est composée de quatre chapitres, précédés d'une introduction. Dans la première partie du corps de la thèse, on présente un nouvel algorithme capable d'atteindre des garanties optimales à la fois d'un point de vue distribution-dépendent et distribution-free. Les deux chapitres suivants sont consacrés à des questions dites d'adaptation. D'abord, on prop
Estilos ABNT, Harvard, Vancouver, APA, etc.
15

Bassene, Aladji. "Contribution à la modélisation spatiale des événements extrêmes." Thesis, Lille 3, 2016. http://www.theses.fr/2016LIL30039/document.

Texto completo da fonte
Resumo:
Dans cette de thèse, nous nous intéressons à la modélisation non paramétrique de données extrêmes spatiales. Nos résultats sont basés sur un cadre principal de la théorie des valeurs extrêmes, permettant ainsi d’englober les lois de type Pareto. Ce cadre permet aujourd’hui d’étendre l’étude des événements extrêmes au cas spatial à condition que les propriétés asymptotiques des estimateurs étudiés vérifient les conditions classiques de la Théorie des Valeurs Extrêmes (TVE) en plus des conditions locales sur la structure des données proprement dites. Dans la littérature, il existe un vaste panor
Estilos ABNT, Harvard, Vancouver, APA, etc.
16

Yang, Lin. "Tests d'hypothèses pour les processus de Poisson dans les cas non réguliers." Phd thesis, Université du Maine, 2014. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00954892.

Texto completo da fonte
Resumo:
Ce travail est consacré aux problèmes de testd'hypothèses pour les processus de Poisson nonhomogènes.L'objectif principal de ce travail est l'étude decomportement des différents tests dans le cas desmodèles statistiques singuliers. L'évolution de lasingularité de la fonction d'intensité est comme suit :régulière (l'information de Fisher finie), continue maisnon différentiable (singularité de type "cusp"),discontinue (singularité de type saut) et discontinueavec un saut de taille variable. Dans tous les cas ondécrit analytiquement les tests. Dans le cas d'un saut detaille variable, on présente
Estilos ABNT, Harvard, Vancouver, APA, etc.
17

El, Korso Mohammed Nabil. "Analyse de performances en traitement d'antenne : bornes inférieures de l'erreur quadratique moyenne et seuil de résolution limite." Thesis, Paris 11, 2011. http://www.theses.fr/2011PA112074/document.

Texto completo da fonte
Resumo:
Ce manuscrit est dédié à l’analyse de performances en traitement d’antenne pour l’estimation des paramètres d’intérêt à l’aide d’un réseau de capteurs. Il est divisé en deux parties :– Tout d’abord, nous présentons l’étude de certaines bornes inférieures de l’erreur quadratique moyenne liées à la localisation de sources dans le contexte champ proche. Nous utilisons la borne de Cramér-Rao pour l’étude de la zone asymptotique (notamment en terme de rapport signal à bruit avec un nombre fini d’observations). Puis, nous étudions d’autres bornes inférieures de l’erreur quadratique moyenne qui perme
Estilos ABNT, Harvard, Vancouver, APA, etc.
18

Li, Boyu. "Asymptotic Distributions for Block Statistics on Non-crossing Partitions." Thesis, 2014. http://hdl.handle.net/10012/8179.

Texto completo da fonte
Resumo:
The set of non-crossing partitions was first studied by Kreweras in 1972 and was known to play an important role in combinatorics, geometric group theory, and free probability. In particular, it has a natural embedding into the symmetric group, and there is an extensive literature on the asymptotic cycle structures of random permutations. This motivates our study on analogous results regarding the asymptotic block structure of random non-crossing partitions. We first investigate an analogous result of the asymptotic distribution for the total number of cycles of random permutations due to
Estilos ABNT, Harvard, Vancouver, APA, etc.
19

Huguet, Guillaume. "Étude d’algorithmes de simulation par chaînes de Markov non réversibles." Thesis, 2020. http://hdl.handle.net/1866/24345.

Texto completo da fonte
Resumo:
Les méthodes de Monte Carlo par chaînes de Markov (MCMC) utilisent généralement des chaînes de Markov réversibles. Jusqu’à récemment, une grande partie de la recherche théorique sur les chaînes de Markov concernait ce type de chaînes, notamment les théorèmes de Peskun (1973) et de Tierney (1998) qui permettent d’ordonner les variances asymptotiques de deux estimateurs issus de chaînes réversibles différentes. Dans ce mémoire nous analysons des algorithmes simulants des chaînes qui ne respectent pas cette condition. Nous parlons alors de chaînes non réversibles. Expérimentalement, ces ch
Estilos ABNT, Harvard, Vancouver, APA, etc.
20

Tchouake, Tchuiguep Hervé. "Estimation utilisant les polynômes de Bernstein." Thèse, 2013. http://hdl.handle.net/1866/9662.

Texto completo da fonte
Resumo:
Ce mémoire porte sur la présentation des estimateurs de Bernstein qui sont des alternatives récentes aux différents estimateurs classiques de fonctions de répartition et de densité. Plus précisément, nous étudions leurs différentes propriétés et les comparons à celles de la fonction de répartition empirique et à celles de l'estimateur par la méthode du noyau. Nous déterminons une expression asymptotique des deux premiers moments de l'estimateur de Bernstein pour la fonction de répartition. Comme pour les estimateurs classiques, nous montrons que cet estimateur vérifie la propriété de Chung-Sm
Estilos ABNT, Harvard, Vancouver, APA, etc.
21

(6629942), Anna N. Tatara. "Rate Estimators for Non-stationary Point Processes." Thesis, 2019.

Encontre o texto completo da fonte
Resumo:
<div>Non-stationary point processes are often used to model systems whose rates vary over time. Estimating underlying rate functions is important for input to a discrete-event simulation along with various statistical analyses. We study nonparametric estimators to the marked point process, the infinite-server queueing model, and the transitory queueing model. We conduct statistical inference for these estimators by establishing a number of asymptotic results.</div><div><br></div><div>For the marked point process, we consider estimating the offered load to the system over time. With direct obse
Estilos ABNT, Harvard, Vancouver, APA, etc.
22

Chuchel, Karel. "Úplně nejmenší čtverce a jejich asymptotické vlastnosti." Master's thesis, 2020. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-415856.

Texto completo da fonte
Resumo:
Tato práce se zabývá metodou úplně nejmenších čtverc·, která slouží pro odhad parametr· v lineárních modelech. V práci je uveden základní popis metody a její asymptotické vlastnosti. Je vysvětleno, jakým zp·sobem lze v konceptu metody využít neparametrický bootstrap pro hledání odhadu. Vlastnosti bootstrap od- had· jsou pak simulovány na pseudo náhodně vygenerovaných datech. Simulace jsou prováděny pro dvourozměrný parametr v r·zných nastaveních základního modelu. Jednotlivé bootstrap odhady jsou v rovině řazeny pomocí Mahalanobis a Tukey statistical depth function. Simulace potvrzují, že boot
Estilos ABNT, Harvard, Vancouver, APA, etc.
Você também pode estar interessado em listas de outros tipos de fontes sobre o assunto "Non-asymptotic statistics":
Artigos de revistas
Oferecemos descontos em todos os planos premium para autores cujas obras estão incluídas em seleções literárias temáticas. Contate-nos para obter um código promocional único!

Vá para a bibliografia