Bibliografías temáticas / Chaînes de Markov branchantes

Índice

  1. Artículos de revistas
  2. Tesis
  3. Libros
  4. Capítulos de libros

Literatura académica sobre el tema "Chaînes de Markov branchantes"

Autor: Grafiati
Publicado: 14 de diciembre de 2024
Última modificación: 31 de julio de 2025

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Artículos de revistas sobre el tema "Chaînes de Markov branchantes"

1

Delmotte, Thierry. "Estimations pour les chaînes de Markov réversibles." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 324, no. 9 (1997): 1053–58. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(97)87885-8.

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2

Brossard, Jean, and Christophe Leuridan. "Chaînes de Markov Constructives Indexées par Z." Annals of Probability 35, no. 2 (2007): 715–31. http://dx.doi.org/10.1214/009117906000000430.

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3

Ladet, Sylvie, Marc Deconchat, Claude Monteil, Jean-Paul Lacombe, and Gérard Ballent. "Les chaînes de Markov spatialisées comme outil de simulation." Revue internationale de géomatique 15, no. 2 (2005): 159–73. http://dx.doi.org/10.3166/rig.15.159-173.

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4

Pieczynski, Wojciech. "Copules gaussiennes dans les chaînes triplet partiellement de Markov." Comptes Rendus Mathematique 341, no. 3 (2005): 189–94. http://dx.doi.org/10.1016/j.crma.2005.06.012.

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5

Pieczynski, Wojciech. "Fusion de Dempster–Shafer dans les chaînes triplet partiellement de Markov." Comptes Rendus Mathematique 339, no. 11 (2004): 797–802. http://dx.doi.org/10.1016/j.crma.2004.10.013.

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6

Ramahefy, Razefania Tiana, and Mahandrisoa Rivo RANDRIAMAROSON. "Fiabilisation du machine learning pour l’apprentissage de données déséquilibrées combinant la chaîne de Markov cachée et les techniques de rééchantillonnage - Application sur la prédiction d’anomalie." International Journal of Progressive Sciences and Technologies 46, no. 2 (2024): 294. https://doi.org/10.52155/ijpsat.v46.2.6572.

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Resumen
L'objectif de cet article est de concevoir un modèle capable de gérer des données déséquilibrées en utilisant le rééchantillonnage d'apprentissage automatique plus précisément synthetic over-sampling technique, combiné à des chaînes de Markov cachées pour la prédiction des anomalies. Le principe étant de construire une approche puissante pour améliorer les performances de prédiction, notamment dans des contextes comme la détection de fraude qui est considérée comme une sorte d’anomalie
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7

Miclo, Laurent. "Une variante de l'inégalité de Cheeger pour les chaînes de Markov finies." ESAIM: Probability and Statistics 2 (1998): 1–21. http://dx.doi.org/10.1051/ps:1998101.

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8

Diaconis, P. "Une nouvelle construction de champs Gaussiens à partir de chaînes de Markov." Annales de l'Institut Henri Poincare (B) Probability and Statistics 38, no. 6 (2002): 863–78. http://dx.doi.org/10.1016/s0246-0203(02)01123-8.

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9

Miclo, Laurent. "Relations entre isopérimétrie et trou spectral pour les chaînes de Markov finies." Probability Theory and Related Fields 114, no. 4 (1999): 431–85. http://dx.doi.org/10.1007/s004400050231.

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10

HERVE, L. "Théorème local pour chaînes de Markov de probabilité de transition quasi-compacte. Applications aux chaînes V-géométriquement ergodiques et aux modèles itératifs." Annales de l'Institut Henri Poincare (B) Probability and Statistics 41, no. 2 (2005): 179–96. http://dx.doi.org/10.1016/j.anihpb.2004.04.001.

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Más fuentes

Tesis sobre el tema "Chaînes de Markov branchantes"

1

Weibel, Julien. "Graphons de probabilités, limites de graphes pondérés aléatoires et chaînes de Markov branchantes cachées." Electronic Thesis or Diss., Orléans, 2024. http://www.theses.fr/2024ORLE1031.

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Resumen
Les graphes sont des objets mathématiques qui servent à modéliser tout type de réseaux, comme les réseaux électriques, les réseaux de communications et les réseaux sociaux. Formellement un graphe est composé d'un ensemble de sommets et d'un ensemble d'arêtes reliant des paires de sommets. Les sommets représentent par exemple des individus, tandis que les arêtes représentent les interactions entre ces individus. Dans le cas d'un graphe pondéré, chaque arête possède un poids ou une décoration pouvant modéliser une distance, une intensité d'interaction, une résistance. La modélisation de réseaux
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2

Lacour, Claire. "Estimation non paramétrique adaptative pour les chaînes de Markov et les chaînes de Markov cachées." Phd thesis, Université René Descartes - Paris V, 2007. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00180107.

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Resumen
Dans cette thèse, on considère une chaîne de Markov $(X_i)$ à espace d'états continu que l'on suppose récurrente positive et stationnaire. L'objectif est d'estimer la densité de transition $\Pi$ définie par $\Pi(x,y)dy=P(X_{i+1}\in dy|X_i=x)$. On utilise la sélection de modèles pour construire des estimateurs adaptatifs. On se place dans le cadre minimax sur $L^2$ et l'on s'intéresse aux vitesses de convergence obtenues lorsque la densité de transition est supposée régulière. Le risque intégré de nos estimateurs est majoré grâce au contrôle de processus empiriques par une inégalité de concentr
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3

De, Almeida Rui Manuel. "Décantation dans les chaînes de Markov." Lille 1, 1986. http://www.theses.fr/1986LIL10144.

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Resumen
X=(x(n)) étant une suite d'observations à valeurs respectivement dans (x(1), b(1)). . . De loi inconnue, h désignant l'hypothèse générale (sur l'espace produit infini correspondant) on désire estimer un paramètre donné f, application de h dans (e, d), espace métrique séparable. Dans ce travail, on se restreint au cas où pour toute loi possible, x est une chaîne de Markov homogène
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4

Faure, Mathieu. "Grandes déviations autonormalisées pour des chaînes de Markov." Phd thesis, Université de Marne la Vallée, 2002. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00572835.

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Resumen
L'objectif de cette thèse est l'obtention de principes de grandes déviations autonormalisés, essentiellement pour des modèles markoviens. L'autonormalisation permet d'affaiblir les hypothèses requises pour assurer l'existence d'un Principe de grandes déviations portant par exemple sur les moyennes empiriques d'une suite de variables aléatoires. La démarche suivie est la recherche d'un principe de grandes déviations partiel pour certains couples de variables aléatoires à partir d'un principe de grandes déviations vague et d'une propriété de tension exponentielle partielle. Des techniques de tra
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5

Noquet, Caroline. "Principe d'invariance local pour les chaînes de Markov." Lille 1, 1997. http://www.theses.fr/1997LIL10167.

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Resumen
Le point de depart de ce travail est une etude realisee par y. A. Davydov concernant un principe d'invariance local pour une suite de variables aleatoires independantes et identiquement distribuees. Le premier objectif a donc ete de generaliser ce resultat au cas des chaines de markov. La these comprend trois parties. Dans la premiere partie, il s'agit de majorer la distance en variation entre la loi d'une suite et la loi translatee. En particulier, nous traitons le cas des chaines de markov lorsque la translation est non aleatoire et aussi le cas d'une suite de variables aleatoires independan
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6

Thivierge, Sylvain. "Simulation de Monte-Carlo par les chaînes de Markov." Thesis, National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 1999. http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk1/tape10/PQDD_0004/MQ42024.pdf.

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7

Fernandes, Clément. "Chaînes de Markov triplets et segmentation non supervisée d'images." Electronic Thesis or Diss., Institut polytechnique de Paris, 2022. http://www.theses.fr/2022IPPAS019.

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Resumen
Les chaînes de Markov cachées (HMC) sont très utilisées pour la segmentation bayésienne non supervisée de données discrètes. Elles sont particulièrement robustes et, malgré leur simplicité, elles sont suffisamment efficaces dans de nombreuses situations. En particulier pour la segmentation d'image, malgré leur nature unidimensionnelle, elles sont capables, grâce à une transformation des images bidimensionnelles en séquences monodimensionnelles avec le balayage de Peano (PS), de produire des résultats satisfaisants. Cependant, dans certains cas, on peut préférer des modèles plus complexes tels
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8

Romaskevich, Olga. "Dynamique des systèmes physiques, formes normales et chaînes de Markov." Thesis, Lyon, 2016. http://www.theses.fr/2016LYSEN043/document.

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Resumen
Cette thèse porte sur le comportement asymptotique des systèmes dynamiques et contient cinq chapitres indépendants.Nous considérons dans la première partie de la thèse trois systèmes dynamiques concrets. Les deux premiers chapitres présentent deux modèles de systèmes physiques : dans le premier, nous étudions la structure géométrique des langues d'Arnold de l'équation modélisant le contact de Josephson; dans le deuxième, nous nous intéressons au problème de Lagrange de recherche de la vitesse angulaire asymptotique d'un bras articulé sur une surface. Dans le troisième chapitre nous étudions la
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9

RAFI, Selwa. "Chaînes de Markov cachées et séparation non supervisée de sources." Phd thesis, Institut National des Télécommunications, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00995414.

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Resumen
Le problème de la restauration est rencontré dans domaines très variés notamment en traitement de signal et de l'image. Il correspond à la récupération des données originales à partir de données observées. Dans le cas de données multidimensionnelles, la résolution de ce problème peut se faire par différentes approches selon la nature des données, l'opérateur de transformation et la présence ou non de bruit. Dans ce travail, nous avons traité ce problème, d'une part, dans le cas des données discrètes en présence de bruit. Dans ce cas, le problème de restauration est analogue à celui de la segme
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10

COT, CECILE. "Méthodes d'accélération pour les chaînes de Markov à transitions exponentielles." Paris 11, 1998. http://www.theses.fr/1998PA112325.

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Resumen
Cette these presente quatre types d'acceleration pour les algorithmes d'optimisation stochastiques classiques tels que les dynamiques de metropolis ou de glauber. Toutes sont basees sur l'idee de reduire la taille de l'espace des etats actifs de chaque phase de l'algorithme. Dans la premiere partie, on s'interesse au recuit simule avec des schemas de temperature triangulaires geometriques decroissants, constants par paliers. On montre que de tels schemas permettent d'obtenir l'exposant optimal pour la vitesse de convergence. Dans la seconde partie, on construit un algorithme markovien potentie
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Más fuentes

Libros sobre el tema "Chaînes de Markov branchantes"

1

Foata, Dominique. Processus stochastiques: Processus de Poisson, chaînes de Markov et martingales : cours et exercices corrigeś. Dunod, 2004.

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2

Robert, Christian. Méthodes de Monte Carlo par chaînes de Markov. Economica, 1996.

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Capítulos de libros sobre el tema "Chaînes de Markov branchantes"

1

Jedrzejewski, Franck. "Chaînes de Markov." In Modèles aléatoires et physique probabiliste. Springer Paris, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-2-287-99308-4_4.

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2

Caumel, Yves. "Chaînes de Markov discrètes." In Probabilités et processus stochastiques. Springer Paris, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-2-8178-0163-6_7.

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3

Chafaï, Djalil, and Florent Malrieu. "Chaînes de Markov cachées." In Recueil de Modèles Aléatoires. Springer Berlin Heidelberg, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-49768-5_7.

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4

Del Moral, Pierre, and Christelle Vergé. "Chaînes de Markov Discrètes." In Mathématiques et Applications. Springer Berlin Heidelberg, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-54616-7_1.

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5

Del Moral, Pierre, and Christelle Vergé. "Chaînes de Markov Abstraites." In Mathématiques et Applications. Springer Berlin Heidelberg, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-54616-7_2.

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6

Del Moral, Pierre, and Christelle Vergé. "Chaînes de Markov Non Linéaires." In Mathématiques et Applications. Springer Berlin Heidelberg, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-54616-7_3.

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7

Del Moral, Pierre, and Christelle Vergé. "Chaînes de Markov en Auto-Interaction." In Mathématiques et Applications. Springer Berlin Heidelberg, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-54616-7_4.

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8

Chafaï, Djalil, and Florent Malrieu. "Des chaînes de Markov aux processus de diffusion." In Recueil de Modèles Aléatoires. Springer Berlin Heidelberg, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-49768-5_27.

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9

Caumel, Yves. "Chaînes de Markov à temps continu et files d’attente." In Probabilités et processus stochastiques. Springer Paris, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-2-8178-0163-6_9.

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10

Del Moral, Pierre, and Christelle Vergé. "Méthodes de Monte Carlo par Chaînes de Markov (MCMC)." In Mathématiques et Applications. Springer Berlin Heidelberg, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-54616-7_6.

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