Książki na temat „Convergence de processus de Markov”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych książek naukowych na temat „Convergence de processus de Markov”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj książki z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
G, Kurtz Thomas, ed. Markov processes: Characterization and convergence. Wiley, 1986.
Znajdź pełny tekst źródłaRoberts, Gareth O. Convergence of slice sampler Markov chains. University of Toronto, 1997.
Znajdź pełny tekst źródłaBaxter, John Robert. Rates of convergence for everywhere-positive markov chains. University of Toronto, Dept. of Statistics, 1994.
Znajdź pełny tekst źródłaRoberts, Gareth O. Quantitative bounds for convergence rates of continuous time Markov processes. University of Toronto, Dept. of Statistics, 1996.
Znajdź pełny tekst źródłaRoberts, Gareth O. On convergence rates of Gibbs samplers for uniform distributions. University of Toronto, 1997.
Znajdź pełny tekst źródłaCowles, Mary Kathryn. Possible biases induced by MCMC convergence diagnostics. University of Toronto, Dept. of Statistics, 1997.
Znajdź pełny tekst źródłaYuen, Wai Kong. Applications of Cheeger's constant to the convergence rate of Markov chains on Rn. University of Toronto, Dept. of Statistics, 1997.
Znajdź pełny tekst źródłaCowles, Mary Kathryn. A simulation approach to convergence rates for Markov chain Monte Carlo algorithms. University of Toronto, Dept. of Statistics, 1996.
Znajdź pełny tekst źródłaWirsching, Günther J. The dynamical system generated by the 3n + 1 function. Springer, 1998.
Znajdź pełny tekst źródłaPetrone, Sonia. A note on convergence rates of Gibbs sampling for nonparametric mixtures. University of Toronto, Dept. of Statistics, 1998.
Znajdź pełny tekst źródłaAguilera, Servet Martinez. Description ergodique des processus de Markov qui convergent vers l'équilibre associés aux K-systèmes. A.N.R.T. Université Pierre Mendès France Grenoble 2, 1986.
Znajdź pełny tekst źródłaGibbs, Alison. Bounding convergence time of the Gibbs sampler in Bayesian image restoration. University of Toronto, Dept. of Statistics, 1998.
Znajdź pełny tekst źródłaPawar, Akhilesh. Probability And Statistics. Campus Books International, 2011.
Znajdź pełny tekst źródłaPrigent, Jean-Luc. Weak Convergence of Financial Markets. Springer Berlin Heidelberg, 2003.
Znajdź pełny tekst źródłaFoata, Dominique. Processus stochastiques: Processus de Poisson, chaînes de Markov et martingales : cours et exercices corrigeś. Dunod, 2004.
Znajdź pełny tekst źródłaJ, Anderson William. Continuous-time Markov chains: An applications-oriented approach. Springer-Verlag, 1991.
Znajdź pełny tekst źródłaPrigent, Jean-Luc. Weak convergence of financial markets: Jean-Luc Prigent. Springer, 2003.
Znajdź pełny tekst źródła1938-, Williams D., ed. Diffusions, Markov processes, and martingales. 2nd ed. Cambridge University Press, 2000.
Znajdź pełny tekst źródłaDavid, Williams, ed. Diffusions, Markov processes, and martingales: Foundations. Cambridge University Press, 2003.
Znajdź pełny tekst źródłaR, Gilks W., Richardson S, and Spiegelhalter D. J, eds. Markov chain Monte Carlo in practice. Chapman & Hall, 1996.
Znajdź pełny tekst źródłaR, Gilks W., Richardson S, and Spiegelhalter D. J, eds. Markov chain Monte Carlo in practice. Chapman & Hall, 1998.
Znajdź pełny tekst źródłaPrabhu, N. U. (Narahari Umanath), 1924- and Tang Loon Ching, eds. Markov-modulated processes & semiregenerative phenomena. World Scientific, 2009.
Znajdź pełny tekst źródłaGwynne, Ewain. Percolation on uniform quadrangulations and SLE6 on √8/3-Liouville quantum gravity. Société mathématique de France, 2021.
Znajdź pełny tekst źródłaN, Limnios, ed. Semi-Markov chains and hidden semi-Markov models toward applications: Their use in reliability and DNA analysis. Springer, 2008.
Znajdź pełny tekst źródłaKurtz, Thomas G., and Stewart N. Ethier. Markov Processes: Characterization and Convergence. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2008.
Znajdź pełny tekst źródłaKurtz, Thomas G., and Stewart N. Ethier. Markov Processes: Characterization and Convergence. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2009.
Znajdź pełny tekst źródłaEthier, Stewart N., and Thomas G. Kurtz. Markov Processes: Characterization and Convergence (Wiley Series in Probability and Statistics). Wiley-Interscience, 2005.
Znajdź pełny tekst źródłaWitkowski, Bartosz, Michał Bernardelli, and Mariusz Próchniak. Economic Growth and Convergence: Global Analysis Through Econometric and Hidden Markov Models. Taylor & Francis Group, 2021.
Znajdź pełny tekst źródłaBernardelli, Michal. Economic Growth and Convergence: Global Analysis Through Econometric and Hidden Markov Models. Routledge, Chapman & Hall, Incorporated, 2023.
Znajdź pełny tekst źródłaEconomic Growth and Convergence: Global Analysis Through Econometric and Hidden Markov Models. Taylor & Francis Group, 2021.
Znajdź pełny tekst źródłaYuen, Wai Kong. Application of geometric bounds to convergence rates of Markov chains and Markov processes on Rn. 2001.
Znajdź pełny tekst źródłaFoata, Dominique, and Aimé Fuchs. Processus stochastiques, processus de poisson: Chaines de Markov et Martingales. Dunod, 2002.
Znajdź pełny tekst źródłaInitiation Aux Mathématiques des Processus de Diffusion, Contagion et Propagation. De Gruyter, Inc., 2020.
Znajdź pełny tekst źródłaMeyer, Paul-Andre. Processus de Markov: La Frontiere de Martin. Springer London, Limited, 2007.
Znajdź pełny tekst źródłaCont Markov Chains (Pitman Research Notes in Mathematics). Chapman & Hall/CRC, 1991.
Znajdź pełny tekst źródłaCoelho, João Paulo, Tatiana M. Pinho, and José Boaventura-Cunha. Hidden Markov Models. Taylor & Francis Group, 2021.
Znajdź pełny tekst źródłaWalsh, John B., and Kai Lai Chung. Markov Processes, Brownian Motion, and Time Symmetry. Springer London, Limited, 2006.
Znajdź pełny tekst źródłaWeak convergence of financial markets: Jean-Luc Prigent. Springer, 2003.
Znajdź pełny tekst źródłaAltman, Eitan. Constrained Markov Decision Processes. CRC Press LLC, 2021.
Znajdź pełny tekst źródłaAltman, Eitan. Constrained Markov Decision Processes. CRC Press LLC, 2021.
Znajdź pełny tekst źródłaAltman, Eitan. Constrained Markov Decision Processes. CRC Press LLC, 2021.
Znajdź pełny tekst źródła