Готові списки джерел за темами / Filtrations à temps discret

Зміст

  1. Статті в журналах
  2. Дисертації
  3. Книги
  4. Частини книг

Добірка наукової літератури з теми "Filtrations à temps discret"

Автор: Grafiati
Опубліковано: 14 вересня 2023

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Статті в журналах з теми "Filtrations à temps discret"

1

Benoit, Anne, Brigitte Plateau, and William J. Stewart. "Réseaux d'automates stochastiques à temps discret." Techniques et sciences informatiques 24, no. 2-3 (2005): 229–48. http://dx.doi.org/10.3166/tsi.24.229-248.

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2

Mancini, Francesco. "Un diplomate discret pour des temps difficiles." Chronique ONU 48, no. 4 (2011): 14–17. http://dx.doi.org/10.18356/515bf8b9-fr.

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3

Hébuterne, Gérard. "Systèmes à temps discret et réseaux ATM." RAIRO - Operations Research 32, no. 3 (1998): 211–25. http://dx.doi.org/10.1051/ro/1998320302111.

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4

Naja, Dania. "Convergence faible du recuit simulé généralisé à temps discret." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 328, no. 12 (1999): 1213–18. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(99)80442-x.

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5

de Sury, Ghislaine. "Usage et usure du temps dans un groupe de femmes en formation en milieu rural." Note de recherche 1, no. 1 (2005): 105–12. http://dx.doi.org/10.7202/057502ar.

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Анотація:
L'analyse de formations des femmes en milieu rural met en évidence des difficultés relatives au temps, difficultés spécifiques de ce public. Une pré-enquête fait apparaître certaines constatations au niveau des pratiques, des représentations et des normes structurant le temps de ces femmes. Leurs rythmes de vie, organisés traditionnellement autour des enfants et d'activités de production familiale, sont confrontés à une autre organisation du temps : celle du travail salarié. Il s'ensuit un processus dans lequel le temps de ces femmes est fortement dévalorisé. Au niveau des normes, l'exigence d
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6

Souchet, S. "Estimation de Yule–Walker d'un CAR(p) observé à temps discret." Annales de l'Institut Henri Poincare (B) Probability and Statistics 38, no. 6 (2002): 1093–100. http://dx.doi.org/10.1016/s0246-0203(02)01135-4.

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7

Bhaduri, Amit. "Chaotic targeting on the market clearing price." Économie appliquée 47, no. 1 (1994): 197–200. http://dx.doi.org/10.3406/ecoap.1994.1060.

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Анотація:
Supposant une information incomplète sur la demande et un flux constant de l'offre, l'article montre comment un ajustement chaotique par les prix peut résulter d’un effort d’égaliser la demande avec l'offre. Dans un modèle en temps discret la révision du prix en pourcentage de chaque période est supposée être déterminere par la variation non planifiée des stocks en proprtion de l'offre totale dans un état d’échange hors de l’équilibre.
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8

Décamps. "Valorisation de produits obligataires dans un modèle d'équilibre général en temps discret." Annales d'Économie et de Statistique, no. 31 (1993): 73. http://dx.doi.org/10.2307/20075917.

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9

Picard, Philippe, and Claude Lefèvre. "Probabilité de ruine éventuelle dans un modèle de risque à temps discret." Journal of Applied Probability 40, no. 3 (2003): 543–56. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1059060887.

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Анотація:
We continue the study of the discrete-time risk model introduced by Picard et al. (2003). The cumulative loss process (St)t∊ℕ has independent and stationary increments, the increments per unit of time having nonnegative integer values with distribution {ai, i ∊ ℕ and mean ā. The premium receipt process (ck)k∊ℕ is deterministic, nonnegative and nonuniform; in addition, we assume it to be regular in order for there to exist a constant c > ā such that the deviation is bounded as the time t varies. We are interested in whether or not ruin occurs within a finite time. If T is the time of ruin, w
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10

Picard, Philippe, and Claude Lefèvre. "Probabilité de ruine éventuelle dans un modèle de risque à temps discret." Journal of Applied Probability 40, no. 03 (2003): 543–56. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200019550.

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Анотація:
We continue the study of the discrete-time risk model introduced by Picard et al. (2003). The cumulative loss process (S t ) t∊ℕ has independent and stationary increments, the increments per unit of time having nonnegative integer values with distribution {a i , i ∊ ℕ and mean ā. The premium receipt process (c k ) k∊ℕ is deterministic, nonnegative and nonuniform; in addition, we assume it to be regular in order for there to exist a constant c > ā such that the deviation is bounded as the time t varies. We are interested in whether or not ruin occurs within a finite time. If T is the tim
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Дисертації з теми "Filtrations à temps discret"

1

Ceillier, Gaël. "Filtrations à temps discret." Grenoble, 2010. http://www.theses.fr/2010GRENM087.

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Анотація:
Le caractère standard ou non standard est un invariant important dans la théorie des filtrations à temps discret négatif. Le but principal de cette thèse est de determiner si certaines filtrations sont standard ou non. Nous nous intéressons tout d'abord aux filtrations des processus des mots découpés, introduits et étudiés par Smorodinsky et par Laurent. Nous montrons que la condition suffisante de non standardité donnée par Laurent est aussi une condition nécessaire. Il en découle un critère simple de standardité, qui nous permet de donner un exemple de filtration non standard qui devient sta
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2

Laurent, Stéphane. "Filtrations à temps discret négatif." Université Louis Pasteur (Strasbourg) (1971-2008), 2004. https://publication-theses.unistra.fr/public/theses_doctorat/2004/LAURENT_Stephane_2004.pdf.

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3

Nikeghbali, Cisakht Ashkan. "Temps aléatoires, filtrations et sousmartingales : quelques développements récents." Paris 6, 2005. http://www.theses.fr/2005PA066341.

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4

Kchia, Younes. "Semimartingales et Problématiques Récentes en Finance Quantitative." Phd thesis, Ecole Polytechnique X, 2011. http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00635436.

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Анотація:
Dans cette thèse, nous étudions différentes problématiques d'actualité en finance quantitative. Le premier chapitre est dédié à la stabilité de la propriété de semimartingale après grossissement de la filtration de base. Nous étudions d'abord le grossissement progressif d'une filtration avec des temps aléatoires et montrons comment la décomposition de la semimartingale dans la filtration grossie est obtenue en utilisant un lien naturel entre la filtration grossie initiallement et celle grossie progressivement. Intuitivement, ce lien se résume au fait que ces deux filtrations coincident après l
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5

Magnin, Morgan. "Réseaux de Petri à chronomètres : temps dense et temps discret." Nantes, 2007. http://archive.bu.univ-nantes.fr/pollux/show.action?id=006a7b1c-26bd-451f-a65a-1ee889ff0f4c.

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Анотація:
Dans cette thèse, nous comparons les approches en temps dense et en temps discret pour la vérification de systèmes temps réel via une extension des réseaux de Petri temporels, appelée réseaux de Petri à chronomètres. Le temps dense consiste à considérer le temps comme une grandeur dense tandis que le temps discret l'assimile à une grandeur discrète. Les applications physiques évoluent par rapport au temps physique qui est continu ; toutefois, l'évolution du procédé n'est en général observée par le système informatique qui le pilote qu'à des instants particuliers (échantillonnage ou observation
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6

Dauphin, Gabriel. "Application des représentations diffusives à temps discret." Phd thesis, Télécom ParisTech, 2001. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00005780.

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Анотація:
Ce travail s'inscrit dans une thématique de recherche sur l'étude des opérateurs pseudo-différentiels sous représentations diffusives ; l'intégration fractionnaire est un exemple devenu classique d'opérateurs diffusifs.<br />Le première partie consiste en la mise en place des représentations diffusives à temps discret. Certains filtres non-relationnels, notamment les différences frationnaires, sont une agrégation continue de dynamiques purement amorties. Les représentations diffusives s'appliquent à toutes les discrétisations de l'intégration fractionnaire y compris celles pour lesquelles la f
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7

Bracquemond, Cyril. "Modélisation stochastique du vieillissement en temps discret." Phd thesis, Grenoble INPG, 2001. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00004670.

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Анотація:
Dans les études de fiabilité, il est possible que les durées de vie s'expriment par des valeurs entières. C'est le cas par exemple pour des appareils fonctionnant à la sollicitation. Le but de cette thèse est de revisiter les concepts classiques de la fiabilité des systèmes non réparables, quand on suppose que le temps est discret. Les grandeurs usuelles de la fiabilité en temps discret sont définies, ainsi que les principales notions de vieillissement. Nous passons ensuite en revue les principaux modèles de fiabilité que nous avons classés en trois familles à la suite de notre étude bibliogra
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8

Harnpanichpun, Niruhn. "Reseaux de files d'attente a temps discret." Paris 6, 1994. http://www.theses.fr/1994PA066147.

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Анотація:
Cette these traite des reseaux de files d'attente avec des transitions en batch. Elle comporte trois grandes parties, chacune a pour objectif de definir un modele de reseaux de files d'attente a forme produit. Dans ces trois modeles, la discipline late arrival est appliquee sur les transitions d'etat. Le premier modele represente des reseaux de files d'attente en serie avec des arrivees geometriques en batch et des services en batch dont le nombre de clients suit une loi de distribution geometrique tronquee. Les sorties s'effectuent au debut du slot suivant. Le second modele decrit des reseaux
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9

Nguenamadji, Orntangar. "Dynamique walrasienne en temps discret avec myopie." Paris 1, 2011. http://www.theses.fr/2011PA010071.

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Анотація:
Cette thèse a pour objet de proposer un cadre théorique inspiré des travaux autour du non-tâtonnement dans la ligne Smale (1976), Champsaur et Cornet (1990), Bottazzi (1994), Giraud(2010). Au delà de la tentative de résolution du problème de la description des processus d'échanges, elle vise aussi à proposer un modèle finalement macroéconomique qui prenne en compte de manière explicite la micro-structure des échanges. Elle est composée de quatre chapitres dont le premier est un rappel des principaux travaux sur le non-tâtonnement, suivi d'une présentation de l'approche que nous proposons pour
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10

Dauphin, Gabriel. "Application des représentations diffusives au temps discret." Paris, ENST, 2001. https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-00005780.

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Книги з теми "Filtrations à temps discret"

1

Granjon, Yves. Automatique: Systèmes linéaires, non linéaires, à temps continu, à temps discret, représentation d'état : cours et exercices corrigés. 2nd ed. Dunod, 2010.

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2

Le calendrier chinois: structure et calculs (104 av. J.-C. - 1644): Indétermination céleste et réforme permanente ; la construction chinoise officielle du temps quotidien discret à partir d'un temps mathématique caché, linéaire et continu. Champion, 2009.

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3

Discrete event systems: Modeling and performance analysis. Aksen, 1993.

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4

Guegan, Dominique. Séries chronologiques non linéaires à temps discret. Economica, 1994.

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5

SAPORTA, Zili. Martingales et Mathematiques Financier: Martingales et Mathematiques Financieres en Temps Discret. ISTE Editions Ltd., 2022.

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6

MURET. Electronique Fondamentale 3: Signaux et Systemes a Temps Discret et a Niveaux Quantifies. ISTE Editions Ltd., 2019.

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7

Discrete Event Simulations. Sciyo, 2010.

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Частини книг з теми "Filtrations à temps discret"

1

Del Moral, Pierre, and Christelle Vergé. "Du Temps Discret au Temps Continu." In Mathématiques et Applications. Springer Berlin Heidelberg, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-54616-7_5.

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2

Méléard, Sylvie. "Populations spatiales et temps discret." In Modèles aléatoires en Ecologie et Evolution. Springer Berlin Heidelberg, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-49455-4_2.

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3

Méléard, Sylvie. "Dynamique de population en temps discret." In Modèles aléatoires en Ecologie et Evolution. Springer Berlin Heidelberg, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-49455-4_3.

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4

Yor, M. "Inegalités de martingales continues arretées à un temps quelconque." In Grossissements de filtrations: exemples et applications. Springer Berlin Heidelberg, 1985. http://dx.doi.org/10.1007/bfb0075772.

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5

Jeulin, T. "Application de la theorie du grossissement a l'etude des temps locaux Browniens." In Grossissements de filtrations: exemples et applications. Springer Berlin Heidelberg, 1985. http://dx.doi.org/10.1007/bfb0075775.

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6

Yor, Marc. "Inegalites de martingales continues arretees a un temps quelconque: Le role de certains espaces BMO." In Grossissements de filtrations: exemples et applications. Springer Berlin Heidelberg, 1985. http://dx.doi.org/10.1007/bfb0075773.

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7

Neyran, B., and D. Thomasset. "Identification et Commande Optimale. En Temps Discret et par Modeles a Etat-affine, D’un Procede Chimique de Neutralisation." In Analysis and Optimization of Systems. Springer Berlin Heidelberg, 1986. http://dx.doi.org/10.1007/bfb0007602.

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8

"VII Martingales (à temps discret)." In Probabilité. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0181-7-008.

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9

"VII. Martingales (à temps discret)." In Probabilité. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0106-0-008.

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10

"VII. Martingales (à temps discret)." In Probabilité. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0106-0.c008.

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