Дисертації з теми "Modèle de covariance"
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Perrin, Olivier. "Modèle de covariance d'un processus non-stationnaire par déformation de l'espace et statistique." Paris 1, 1997. http://www.theses.fr/1997PA010099.
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Valeyre, Sébastien. "Modélisation fine de la matrice de covariance/corrélation des actions." Thesis, Sorbonne Paris Cité, 2019. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03180258.
Анотація:
Une nouvelle méthode a été mise en place pour débruiter la matrice de corrélation des rendements des actions en se basant sur une analyse par composante principale sous contrainte enexploitant les données financières. Des portefeuilles, nommés "Fundamental Maximum variance portfolios", sont construits pour capturer de manière optimale un style de risque défini par un critère financier ("Book", "Capitalization",etc.). Les vecteurs propres sous contraintes de la matrice de corrélation, qui sont des combinaisons linéaires de ces portefeuilles, sont alors étudiés. Grâce à cette méthode, plusieurs faits stylisés de la matrice ont été mis en évidence dont: i) l'augmentation des premières valeurs propres avec l'échelle de temps de 1 minute à plusieurs mois semble suivre la même loi pour toutes les valeurs propres significatives avec deux régimes; ii) une loi _universelle_ semble gouverner la composition de tous les portefeuilles "Maximum variance". Ainsi selon cette loi, les poids optimaux seraient directement proportionnels au classement selon le critère financier étudié; iii) la volatilité de la volatilité des portefeuilles "Maximum Variance_" qui ne sont pas orthogonaux, su_rait à expliquer une grande partie de la diffusion de la matrice de corrélation; iv) l'effet de levier (augmentation de la première valeur propre avec la baisse du marché) n'existe que pour le premier mode et ne se généralise pas aux autres facteurs de risque. L'effet de levier sur les beta, sensibilité des actions avec le "market mode", rend les poids du premier vecteur propre variablesA new methodology has been introduced to clean the correlation matrix of single stocks returns based on a constrained principal component analysis using financial data. Portfolios were introduced, namely "Fundamental Maximum Variance Portfolios", to capture in an optimal way the risks defined by financial criteria ("Book", "Capitalization", etc.). The constrained eigenvectors of the correlation matrix, which are the linear combination of these portfolios, are then analyzed. Thanks to this methodology, several stylized patterns of the matrix were identified: i) the increase of the first eigenvalue with a time scale from 1 minute to several months seems to follow the same law for all the significant eigenvalues with 2 regimes; ii) a universal law seems to govern the weights of all the "Maximum variance" portfolios, so according to that law, the optimal weights should be proportional to the ranking based on the financial studied criteria; iii) the volatility of the volatility of the "Maximum Variance" portfolios, which are not orthogonal, could be enough to explain a large part of the diffusion of the correlation matrix; iv) the leverage effect (increase of the first eigenvalue with the decline of the stock market) occurs only for the first mode and cannot be generalized for other factors of risk. The leverage effect on the beta, which is the sensitivity of stocks with the market mode, makes variable theweights of the first eigenvector
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Muñiz, Alvarez Lilian. "Estimation nonparamétrique de la structure de covariance des processus stochastiques." Toulouse 3, 2010. http://thesesups.ups-tlse.fr/1089/.
Анотація:
L'objectif principal de cette thèse est le développement des méthodes nonparamétriques pour l'estimation de la covariance d'un processus stochastique. En supposant des conditions différentes sur le processus, des estimateurs de la fonction de covariance sont introduits, possédant la propriété d'être des fonctions définies positives. En outre, une méthode pour l'estimation de la matrice de covariance d'un processus stochastique dans un cadre de grande dimension est proposée. Nous avons choisi d'organiser la synthèse de nos travaux sous la forme suivante: une première partie d'introduction générale, le Chapitre 1, où nous présentons de façon succincte les notions à la base de notre travail ainsi que les définitions des différents objets qui nous intéressent. Ensuite, viennent trois chapitres où sont détaillées les nouvelles méthodes d'estimation proposées. Plus précisément, dans chaque chapitre nous avons développé des techniques d'estimation nonparamétrique différentes: approximation des fonctions par ondelettes avec seuillage dans le Chapitre 2, sélection des modèles dans le Chapitre 3, et estimation par une méthode de pénalisation de type Group-Lasso dans le Chapitre 4. Le comportement théorique des estimateurs est étudié dans tous les cas et ses bonnes performances pratiques sont montrées par quelques exemples numériquesThe main objective of this thesis is the development of nonparametric methods for estimating the covariance of a stochastic process. Assuming different conditions on the process, estimators of the covariance function are introduced, having the property of being non-negative definite functions. In addition, a method for estimating the covariance matrix of a stochastic process in a high dimensional setting is proposed. Our work is organized as follows: in Chapter 1 we give a general introduction, where we present briefly the concepts and definitions underlying our work. Then come three chapters, detailing the proposed new estimation methods. More precisely, in each chapter we have developed different nonparametric estimation techniques: function approximation by wavelet thresholding in Chapter 2, model selection in Chapter 3, and estimation by Group-Lasso penalization in Chapter 4. The theoretical behavior of the estimators is studied in all cases and its good practical performances are shown in some numerical examples
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Spinnato, Juliette. "Modèles de covariance pour l'analyse et la classification de signaux électroencéphalogrammes." Thesis, Aix-Marseille, 2015. http://www.theses.fr/2015AIXM4727/document.
Анотація:
Cette thèse s’inscrit dans le contexte de l’analyse et de la classification de signaux électroencéphalogrammes (EEG) par des méthodes d’analyse discriminante. Ces signaux multi-capteurs qui sont, par nature, très fortement corrélés spatialement et temporellement sont considérés dans le plan temps-fréquence. En particulier, nous nous intéressons à des signaux de type potentiels évoqués qui sont bien représentés dans l’espace des ondelettes. Par la suite, nous considérons donc les signaux représentés par des coefficients multi-échelles et qui ont une structure matricielle électrodes × coefficients. Les signaux EEG sont considérés comme un mélange entre l’activité d’intérêt que l’on souhaite extraire et l’activité spontanée (ou "bruit de fond"), qui est largement prépondérante. La problématique principale est ici de distinguer des signaux issus de différentes conditions expérimentales (classes). Dans le cas binaire, nous nous focalisons sur l’approche probabiliste de l’analyse discriminante et des modèles de mélange gaussien sont considérés, décrivant dans chaque classe les signaux en termes de composantes fixes (moyenne) et aléatoires. Cette dernière, caractérisée par sa matrice de covariance, permet de modéliser différentes sources de variabilité. Essentielle à la mise en oeuvre de l’analyse discriminante, l’estimation de cette matrice (et de son inverse) peut être dégradée dans le cas de grandes dimensions et/ou de faibles échantillons d’apprentissage, cadre applicatif de cette thèse. Nous nous intéressons aux alternatives qui se basent sur la définition de modèle(s) de covariance(s) particulier(s) et qui permettent de réduire le nombre de paramètres à estimerThe present thesis finds itself within the framework of analyzing and classifying electroencephalogram signals (EEG) using discriminant analysis. Those multi-sensor signals which are, by nature, highly correlated spatially and temporally are considered, in this work, in the timefrequency domain. In particular, we focus on low-frequency evoked-related potential-type signals (ERPs) that are well described in the wavelet domain. Thereafter, we will consider signals represented by multi-scale coefficients and that have a matrix structure electrodes × coefficients. Moreover, EEG signals are seen as a mixture between the signal of interest that we want to extract and spontaneous activity (also called "background noise") which is overriding. The main problematic is here to distinguish signals from different experimental conditions (class). In the binary case, we focus on the probabilistic approach of the discriminant analysis and Gaussian mixtures are used, describing in each class the signals in terms of fixed (mean) and random components. The latter, characterized by its covariance matrix, allow to model different variability sources. The estimation of this matrix (and of its inverse) is essential for the implementation of the discriminant analysis and can be deteriorated by high-dimensional data and/or by small learning samples, which is the application framework of this thesis. We are interested in alternatives that are based on specific covariance model(s) and that allow to decrease the number of parameters to estimate
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Ricci, Sophie. "Assimilation variationnelle océanique : modélisation multivariée de la matrice de covariance d'erreur d'ébauche." Toulouse 3, 2004. http://www.theses.fr/2004TOU30048.
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Lai, Chantal. "Les déterminants de la performance sur le marché des extensions de marque : modèle explicatif et validation empirique sur des produits de grande consommation." Paris 1, 2000. http://www.theses.fr/2000PA010003.
Анотація:
L'objectif de la recherche est de cerner les déterminants de la performance sur le marché des extensions de marque. L'étude s'appuie sur une double approche : une analyse de la littérature d'une part et une étude exploratoire qualitative d'autre part, réalisée auprès de fabricants, d'instituts d'études et de consommatrices, pour déterminer les variables influant sur la performance sur le marché des extensions de marque. L'étude exploratoire permet en outre de proposer une définition cognitive de l'extension de marque. Par ailleurs, sur la base de la confrontation de la revue de la littérature et de l'étude exploratoire, un modèle explicatif de la performance sur le marché des extensions de marque est proposé. Il est composé de deux sous-modèles : un modèle consommateur et un modèle stratégique. Le modèle consommateur identifie les variables de perception qui concourent à la formation de l'attitude envers les extensions de marque. Il identifie ainsi les variables qui permettent de maximiser l'attitude envers une extension de marque. Le modèle stratégique identifie les variables de stratégie marketing d'entrée et de marché qui permettent, en plus de l'attitude moyenne envers une extension de marque, de maximiser la performance sur le marché des extensions de marque. Le modèle consommateur est valide empiriquement sur cinq extensions de marques réelles présentées sous la forme de mix complet (3 en France, 2 en Italie), auprès de 1364 consommateurs de la cible des extensions, en utilisant la procédure statistique d'analyse des structures de covariance. La base de données a été constituée en administrant à la fin du questionnaire standard de la méthodologie de marche-test simule de la société novaction, la méthodologie designor dérivée de la méthodologie assessor, un questionnaire spécifique sur cinq projets d'extensions de marque testés en termes de potentiel par cette société.
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Passemier, Damien. "Inférence statistique dans un modèle à variances isolées de grande dimension." Phd thesis, Université Rennes 1, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00780492.
Анотація:
Cette thèse s'intéresse à l'estimation statistique dans un modèle à variances isolées (modèle spike) de grande dimension. La théorie des matrices aléatoires permet de prendre en compte cette spécificité, puisque la plupart des résultats limites s'appliquent aux matrices dont la taille tend vers l'infini. Une part importante de ces résultats concerne la matrice de covariance empirique. Dans un premier temps, nous nous intéressons à l'estimation du nombre de facteurs/spikes. La différence de comportement des valeurs propres de la matrice de covariance empirique, selon que l'on considère celles correspondant aux spikes ou non, nous permet de construire un estimateur. Ce dernier correspond à la différence de deux valeurs propres consécutives ordonnées. Nous établissons la consistance de l'estimateur dans le cas où toutes les spikes sont distinctes, et le comparons à deux méthodes existantes à travers des simulations. L'estimateur dépend d'un seuil qui doit remplir certaines conditions. Dans la suite, nous étendons le résultat de consistance au cas d'égalité et améliorons l'estimateur en changeant de seuil. Dans un second temps, nous considérons les estimateurs du maximum de vraisemblance d'un modèle à facteurs strict à variance homoscédastique. En utilisant un théorème limite pour les statistiques spectrales linéaires, nous corrigeons l'estimateur de la variance commune en grande dimension en donnant l'expression de son biais et en établissant sa loi limite. Nous présentons une version corrigée du test du rapport de vraisemblance d'adéquation à un modèle à facteurs. Finalement, nous construisons un test d'égalité de deux spikes.
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Bachoc, François. "Estimation paramétrique de la fonction de covariance dans le modèle de Krigeage par processus Gaussiens : application à la quantification des incertitudes en simulation numérique." Phd thesis, Université Paris-Diderot - Paris VII, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00881002.
Анотація:
L'estimation paramétrique de la fonction de covariance d'un processus Gaussien est étudiée, dans le cadre du modèle de Krigeage. Les estimateurs par Maximum de Vraisemblance et Validation Croisée sont considérés. Le cas correctement spécifié, dans lequel la fonction de covariance du processus Gaussien appartient à l'ensemble paramétrique de fonctions de covariance, est d'abord traité dans un cadre asymptotique par expansion. Le plan d'expériences considéré est une grille régulière multidimensionnelle perturbée aléatoirement. Un résultat de consistance et de normalité asymptotique est montré pour les deux estimateurs. Il est ensuite mis en évidence que des amplitudes de perturbation importantes sont toujours préférables pour l'estimation par Maximum de Vraisemblance. Le cas incorrectement spécifié, dans lequel l'ensemble paramétrique utilisé pour l'estimation ne contient pas la fonction de covariance du processus Gaussien, est ensuite étudié. Il est montré que la Validation Croisée est alors plus robuste que le Maximum de Vraisemblance. Enfin, deux applications du modèle de Krigeage par processus Gaussiens sont effectuées sur des données industrielles. Pour un problème de validation du modèle de frottement pariétal du code de thermohydraulique FLICA 4, en présence de résultats expérimentaux, il est montré que la modélisation par processus Gaussiens de l'erreur de modèle du code FLICA 4 permet d'améliorer considérablement ses prédictions. Enfin, pour un problème de métamodélisation du code de thermomécanique GERMINAL, l'intérêt du modèle de Krigeage par processus Gaussiens, par rapport à des méthodes par réseaux de neurones, est montré
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Bouayed, Mohamed Amine. "Modélisation stochastique par éléments finis en géomécanique." Vandoeuvre-les-Nancy, INPL, 1997. http://www.theses.fr/1997INPL087N.
Анотація:
Ce travail porte sur l'application de la méthode des éléments finis stochastiques aux problèmes géomécaniques et sur l'évaluation de son utilité pour l'ingénieur. Nous présentons tout d'abord divers rappels sur la théorie des probabilités et nous essayons d'éclaircir certains points particuliers concernant la description des milieux géotechniques au moyen de variables aléatoires et de champs stochastiques. Après un bref rappel sur la méthode des éléments finis traditionnelle, nous analysons deux aspects de la méthode des éléments finis stochastiques (MEFS). Le premier traite des techniques de discrétisation des champs aléatoires et le second des techniques probabilistes utilisées pour formuler la MEFS. Quatre méthodes sont présentées (Monte-Carlo, Rosenblueth, perturbations et premier ordre-seconds moments avec ses variantes : les méthodes numériques d'Evans et des rapports polynomiaux). Nous donnons ensuite une description des logiciels développés dans le cadre de cette thèse. Des exemples allant des plus simples (solides élémentaires) aux plus complexes (barrages) sont traités à l'aide de ces logiciels afin d'illustrer les résultats typiques donnés par la méthode. L'interprétation de ces résultats est discutée. Nous abordons dans la dernière partie l'application de la MEFS aux analyses non linéaires. Cette application est illustrée par l'analyse de deux ouvrages géotechniques dont les matériaux suivent la loi rhéologique de Duncan-Kondner. On montre que la MEFS permet l'évaluation systématique de l'importance des différents paramètres du modèle de comportement retenu. Nous présentons finalement nos conclusions concernant l'interprétation, toujours délicate, des résultats donnés par la méthode et sur son utilité pour l'ingénieur.
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Geraets, David. "Modélisation stochastique de champs de vitesse géophysique en exploration pétrolière." Phd thesis, École Nationale Supérieure des Mines de Paris, 2002. http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00001236.
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Benhmida, Saïd. "Robustesse et comportement asymptotique d'un TRA-estimateur des coefficients d'un processus ARMA (p,q)." Nancy 1, 1995. http://www.theses.fr/1995NAN10035.
Анотація:
Le but essentiel de ce travail est de définir et étudier un estimateur robuste des coefficients d'un modèle moyenne mobile, d'ordre q entier supérieur ou égal a un. Nous commençons par établir la définition d'un estimateur (basé sur les autocovariances des résidus tronqué) pour les coefficients d'un modèle moyenne mobile d'ordre q et ses liens avec d'autres estimateurs. Après avoir introduit la notion de robustesse dans le cadre des séries chronologiques, nous étudions la robustesse de cet estimateur, ou nous montrons que sa fonction d'influence est bornée. Nous nous intéressons aussi au comportement asymptotique de cet estimateur, ou nous montrons sa convergence presque sure et sa normalité asymptotique. Puis nous montrons que les résultats obtenus pour un modèle moyenne mobile se généralisent à un modèle autorégressif moyenne mobile d'ordre p et q. à la fin nous nous donnons une application numérique, qui a pour but d'illustrer les résultats théoriques obtenus pour un modèle moyenne mobile d'ordre deux et de généraliser les algorithmes d'estimation à des modèles moyenne mobile d'ordre q supérieur ou égal à deux
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Zitouna-Chebbi, Rim. "Observations et caractérisation des échanges d'eau et d'énergie dans le continuum sol-plante-atmosphère en condition de relief collinaire : cas du bassin versant Kamech, Cap Bon, Tunisie." Montpellier SupAgro, 2009. http://www.theses.fr/2009NSAM0027.
Анотація:
Sur la rive sud de la Méditerranée, les zones de relief sont le siège d’une intensification des activités agricoles, leurs structurations permettant la captation des eaux de ruissellement. Les enjeux sont l’adaptation à une demande alimentaire croissante et le maintien des populations locales. Au regard de ces pressions anthropiques, conjuguées avec les changements climatiques attendus, il est nécessaire de développer des outils d’aide à la décision pour une gestion optimale de ces agrosystèmes. Dans ce contexte, la quantification des échanges d’énergie et d’eau à l’interface sol - végétation - atmosphère est primordiale, car ils sont étroitement liés aux rendements agricoles, et ils représentent les deux tiers du bilan hydrologique en région semi-arides. Cependant, peu de travaux ont été menés sur ce type de relief caractérisé par des structurations collinaires. La présente étude vise à observer et caractériser les échanges d’énergie et de masse à l’interface sol - végétation - atmosphère, à l’intérieur d’un petit bassin versant agricole à structuration collinaire. Afin de s’assurer de la cohérence des observations mises en œuvre, nous avons recours à deux méthodes indépendantes qui sont le bilan d’énergie et le bilan hydrique, et dont la comparaison à différentes échelles spatiotemporelles se fait via l’évapotranspiration réelle. Pour le bilan d’énergie, nous considérons des techniques de mesures éprouvées en conditions de relief montagneux : les mesures par covariances turbulentes et par scintillométrie. L’analyse des conditions environnementales a montré que le site d’étude est soumis à un forçage de vent externe, avec deux directions de vent dominantes qui induisent des écoulements ascendant et descendant sur les deux versants face au vent. Par suite, les plans d’écoulements capturés par covariances turbulentes sont fortement corrélés à l’inclinaison topographique capturée par MNT, avec des tendances à l’horizontalité selon les conditions de couverture végétale et d’écoulement (ascendant ou descendant). Dans un troisième temps, les corrections d’inclinaison sur les mesures par covariances turbulentes sont significatives, et les flux convectifs sont très variables selon l’écoulement. Cette dernière tendance s’observe aussi pour le rayonnement net, les analyses des variables intermédiaires suggérant une variation de la température de surface en lien avec une variation de la chaleur sensible. Par suite, nous avons comparé les estimations locales par covariances turbulentes et celles intégrées par scintillométrie. Les résultats montrent une surestimation par scintillométrie, expliquée par une caractérisation inadéquate de la hauteur de mesure. Pour finir, la comparaison entre bilan d’énergie et bilan hydrique suggère qu’il est nécessaire d’affiner ce dernier. Estimations énergétiques et hydriques permettent néanmoins de caractériser la dynamique saisonnière de l’état hydrique des cultures, avec des apports en eau suffisants en début de cycle, mais de possibles stress en pleine croissance ou en fin de cycle. L’ensemble de ces travaux montre la cohérence des mesures de flux collectées dans des conditions environnementales particulières, ces mesures pouvant être utilisées pour des travaux ultérieurs de modélisation. Au regard des résultats obtenus, en particulier des variations de flux convectifs selon les conditions d’écoulement, il s’avère en effet nécessaire de reconsidérer les paramétrages actuels des coefficients d’échanges turbulents, afin de les adapter aux effets de couplage entre topographie et direction du vent
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Allez, Romain. "Chaos multiplicatif Gaussien, matrices aléatoires et applications." Phd thesis, Université Paris Dauphine - Paris IX, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00780270.
Анотація:
Dans ce travail, nous nous sommes intéressés d'une part à la théorie du chaos multiplicatif Gaussien introduite par Kahane en 1985 et d'autre part à la théorie des matrices aléatoires dont les pionniers sont Wigner, Wishart et Dyson. La première partie de ce manuscrit contient une brève introduction à ces deux théories ainsi que les contributions personnelles de ce manuscrit expliquées rapidement. Les parties suivantes contiennent les textes des articles publiés [1], [2], [3], [4], [5] et pré-publiés [6], [7], [8] sur ces résultats dans lesquels le lecteur pourra trouver des développements plus détaillés
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Brender, Pierre. "Modélisation des flux de carbone, d'énergie et d'eau entre l'atmosphère et des écosystèmes de steppe sahélienne avec un modèle de végétation global." Phd thesis, AgroParisTech, 2012. http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00826115.
Анотація:
Compte tenu de la vulnérabilité de la population rurale de la région sahélienne aux aléas pluviométriques, et devant les ambitions de certains acteurs d'utiliser le levier de l'usage des terres pour contribuer à l'atténuation du changement climatique, il est important de comprendre les facteurs contribuant à la variabilité de la couverture végétale au Sahel. Une synthèse de la littérature expliquant l'évolution récente de la végétation au Sahel est donc d'abord présentée. Les études s'intéressant au paradigme qui souligne l'impact de l'usage des terres sur les précipitations en Afrique de l'Ouest évaluent principalement ces effets par le couplage de modèles dynamiques globaux de végétation - DGVM - avec des modèles de circulation générale. C'est à l'amélioration d'un tel DGVM, ORCHIDEE, développé à l'Institut Pierre Simon Laplace, que le reste du travail cherche à contribuer.Comme d'autres études ont montré qu'il était possible d'utiliser en première approximation les steppes pâturées et les jachères pour décrire le comportement global de la surface sahélienne, les écarts entre modèle et mesures sont caractérisés pour une jachère située à proximité de Wankama (Niger). Plus précisément, les forces et faiblesses de la paramétrisation et de la structure par défaut du modèle sont diagnostiquées, et l'importance de la réduction d'erreur permise par l'optimisation de certains des paramètres est donnée. En particulier, l'emploi d'une résolution aux différences finies de la diffusion de l'eau dans la colonne de sol est évalué, dans la mesure où cela permet de mieux simuler la réponse rapide du flux évaporatoire aux événements pluvieux que le schéma conceptuel utilisé par défaut dans ORCHIDEE. Le réalisme du modèle est également mesuré à l'échelle régionale, par la comparaison d'observations de NDVI GIMMS_3G à la couverture végétale simulée par le modèle en réponse à différents forçages climatiques. Si les modifications introduites au cours du travail ne permettent pas de mieux décrire les tendances de la végétation au cours des dernières décennies, tirer partie des leçons du présent travail pourra se révéler utile. Il en est de même des conclusions de l'étude de la transitivité des biais conditionnels du modèle réalisée avec Tao Wang et présentée en annexe B.
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Ducasse, Quentin. "Etude de la méthode de substitution à partir de la mesure simultanée des probabilités de fission et d'émission gamma des actinides 236U, 238U, 237Np et 238Np." Thesis, Bordeaux, 2015. http://www.theses.fr/2015BORD0109/document.
Анотація:
Les sections efficaces induites par neutrons des noyaux de courte durée de vie jouent un rôle important dans des domaines variés parmi la physique fondamentale, l'astrophysique ou l'énergie nucléaire. Malheureusement de nombreuses contraintes liées à la radiotoxicité des cibles rendent la mesure de ces sections efficaces souvent très difficiles. La méthode de substitution est une technique de mesure indirecte de sections efficaces neutroniques de noyaux radioactifs qui à l'avantage de s'affranchir de ces contraintes. Pour la première fois dans ce type d'expérience,les probabilités de fission et d'émission gamma sont mesurées simultanément, pour les actinides236U, 238U, 237Np et 238Np dans le but d'étudier la validité de la méthode. Une des difficultés provient de la soustraction des gammas des fragments de fission et cette mesure constitue en cela un véritable défi. Cette expérience de mesure simultanée a été effectuée au cyclotron d'Oslo.A une énergie d'excitation fixée du noyau formé, les résultats montrent que les probabilités de fission de substitution sont en bon accord avec celles induites par neutron alors que les probabilités d'émission gamma mesurées sont plusieurs fois plus élevées. Ces écarts sont liés à la différence distribution spin peuplée par le noyau entre les deux méthodes. Des calculs de modèles statistiques avec des paramètres standards n'ont pas permis de reproduire cette insensibilité de la probabilité de fission vis à vis du spin du noyau. La reproduction des observations expérimentales devient possible en considérant un moment d'inertie du noyau fissionnant qui augmente plus rapidement avec la déformation du noyau que ne le préconisent les paramètres standards. De nouveaux efforts théoriques sont à fournir pour améliorer la compréhension de nos résultatsNeutron-induced cross sections of short-lived nuclei are important in various fields such as fundamental physics, astrophysics or nuclear energy. However, these cross sections are often extremely difficult to measure due to high radioactivity of the targets involved. The surrogate-reaction method is an indirect way to determine neutron-induced cross sections of short-lived nuclei. In order to study the validity of the method, we have measured for the very first time in a surrogate-reaction experiment simultaneously fission and gamma-decay probabilities for the actinides 236U, 238U, 237Np and 238Np. This is challenging because one has to remove the gamma rays emitted by the fission fragments. The measurement was performed at the Oslocyclotron.Our results show that for a given excitation energy, our gamma-decay probabilities are several times higher than neutron-induced probabilities, which can be attributed to differences in spin distribution between the two types of reactions. On the other hand, our fission probabilities are in good agreement with neutron-induced data. Statistical-model calculations applied with standardparameters cannot reproduce the weak spin sensibility to variations of the angular momentum observed for the fission probabilities. However, it is possible to reproduce the experimental observations by considering a stronger increase of the moment of inertia of the fissionning nucleus with deformation. Further theoretical efforts are needed to improve the understanding of our results
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Shtuka, Arben. "Simulation, traitement et visualisation des images numériques : apport du codage par indicatrice en géostatistique." Vandoeuvre-les-Nancy, INPL, 1994. http://www.theses.fr/1994INPL139N.
Анотація:
La thèse se compose de trois parties. La première partie est consacrée à une nouvelle méthode d'interpolation des champs vectoriels utilisant les moindres carrés a l'aide des polynômes orthogonaux. Cette méthode a été appliquée à la modélisation des trajectoires de forage de deux gisements en Albanie. La seconde partie concerne les méthodes géostatistiques d'estimation à l'aide des indicatrices. Les méthodes conventionnelles d'interpolation (krigeage des indicatrices) sont difficilement utilisables et nécessitent une connaissance préalable des fonctions de covariances pour chaque valeur de coupure. Étant donné ces difficultés, deux stratégies ont été suivies. La première consiste à construire un modèle général des fonctions de covariances des indicatrices en s'appuyant sur les propriétés spectrales. La seconde stratégie consiste a utiliser une autre méthode d'interpolation des indicatrices à l'aide de DSI(discrete smooth interpolation). Cette méthode a beaucoup d'avantages par rapport aux méthodes classiques: rapidité, simplicité et surtout respect des contraintes nécessaires pour que les indicatrices interpolées soient une estimation de la répartition locale. La dernière partie est consacrée aux traitements et a l'analyse d'images numériques. L'utilisation de plus en plus fréquente d'images numériques en géosciences a conduit au développement d'un logiciel spécifique IMEGEO (images géologiques). Le logiciel a été conçu selon les principes suivants: portabilité, interactivité, modularité et configuration systeme minimal. Dans sa version initiale, IMGEO était un outil de visualisation des images en deux dimensions, actuellement il représente un logiciel plus complet contenant des modules d'analyse
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Dellagi, Hatem. "Estimations paramétrique et non paramétrique des données manquantes : application à l'agro-climatologie." Paris 6, 1994. http://www.theses.fr/1994PA066546.
Анотація:
Dans ce travail nous proposons deux méthodes d'estimation des données manquantes. Dans le cas de l'estimation paramétrique et afin de résoudre le problème par la prévision, nous exploitons l'estimateur décale (E. D) de la partie autorégressive d'un modèle ARMA scalaire pour estimer la matrice de covariance In dont la consistance forte est prouvée sous des conditions ayant l'avantage de s'exprimer en fonction des trajectoires et identifier les coefficients de la partie moyenne mobile et la variance du bruit blanc. En analyse des correspondances et afin d'estimer les données manquantes d'un tableau de correspondance, le problème se résout complètement dans le cas d'une seule donnée manquante. L'existence est prouvée dans le cas où il y en a plusieurs, par contre l'unicité étant délicate, une combinaison linéaire entre les données manquantes est obtenue à partir de la formule de la trace dont la minimisation assure l'homogénéité du tableau de correspondance, nous établirons sous le même critère la reconstitution d'une donnée d'origine à partir du codage linéaire par morceaux
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Wegelin, Jacob A. "Latent models for cross-covariance /." Thesis, Connect to this title online; UW restricted, 2001. http://hdl.handle.net/1773/8982.
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Kessedjian, Grégoire. "Mesures de sections efficaces d'actinides mineurs d'intérêts pour la transmutation." Phd thesis, Université Sciences et Technologies - Bordeaux I, 2008. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00404445.
Анотація:
Les réacteurs actuels produisent deux types de déchets dont la gestion et le devenir soulèvent des problèmes. Il s'agit d'abord de certains produits de fission et de noyaux lourds (isotopes de l'Américium et du Curium) au-delà de l'uranium appelés actinides mineurs. Deux options sont envisagées : le stockage en site géologique profond et/ou l'incinération de ces déchets dans un flux de neutrons rapides, c'est-à-dire, la transmutation par fission. Ces études font appel à de nombreuses données neutroniques. Malheureusement, les bases de données présentent encore de nombreuses insuffisances pour parvenir à des résultats fiables. L'objectif de ce travail est ici d'actualiser des données nucléaires et de les compléter. Nous avons ainsi mesuré la section efficace de fission de l'243Am (7370 ans) en référence à la diffusion élastique (n,p) afin de fournir des données indépendantes des mesures existantes dans la gamme des neutrons rapides (1 - 8 MeV). La réaction 243Am(n,f) a été analysée en utilisant un modèle statistique décrivant les voies de désexcitation du noyau composé d'244Am. Ainsi les sections efficaces de capture radiative (n,) et de diffusion inélastique (n,n') ont pu être évaluées. La mesure directe des sections efficaces neutroniques d'actinides mineurs constitue très souvent un véritable défi compte tenu de la forte activité des actinides mineurs. Pour cela, une méthode indirecte a été développée utilisant les réactions de transfert dans le but d'étudier certains isotopes du curium. Les réactions 243Am(3He,d)244Cm, 243Am(3He,t)243Cm et 243Am(3He,alpha)242Am nous ont permis de mesurer les probabilités de fission des noyaux de 243,244Cm et de l'242Am. Les sections efficaces de fission des curiums 242,243Cm(162,9 j, 28,5 ans) et de l'américium 241Am sont obtenues en multipliant ces probabilités par les sections efficaces calculées de formation des noyaux composés. Pour chaque mesure, une évaluation précise des erreurs a été réalisée à travers une étude des variances-covariances des résultats présentés. Pour les mesures de la réaction 243Am(n,f), une analyse des corrélations d'erreurs a permis d'interpréter la portée de ces mesures au sein des mesures existantes.
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Fevrier, Maxime. "Liberté infinitésimale et modèles matriciels déformés." Phd thesis, Université Paul Sabatier - Toulouse III, 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00567800.
Анотація:
Le travail effectué dans cette thèse concerne les domaines de la théorie des matrices aléatoires et des probabilités libres, dont on connaît les riches connexions depuis le début des années 90. Les résultats s'organisent principalement en deux parties : la première porte sur la liberté infinitésimale, la seconde sur les matrices aléatoires déformées. Plus précisément, on jette les bases d'une théorie combinatoire de la liberté infinitésimale, au premier ordre d'abord, telle que récemment introduite par Belinschi et Shlyakhtenko, puis aux ordres supérieurs. On en donne un cadre simple et général, et on introduit des fonctionnelles de cumulants non-croisés, caractérisant la liberté infinitésimale. L'accent est mis sur la combinatoire et les idées d'essence différentielle qui sous-tendent cette notion. La seconde partie poursuit l'étude des déformations de modèles matriciels, qui a été ces dernières années un champ de recherche très actif. Les résultats présentés sont originaux en ce qu'ils concernent des perturbations déterministes Hermitiennes de rang non nécessairement fini de matrices de Wigner et de Wishart. En outre, un apport de ce travail est la mise en lumière du lien entre la convergence des valeurs propres de ces modèles et les probabilités libres, plus particulièrement le phénomène de subordination pour la convolution libre. Ce lien donne une illustration de la puissance des idées des probabilités libres dans les problèmes de matrices aléatoires.
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Février, Maxime. "Liberté infinitésimale et modèles matriciels déformés." Toulouse 3, 2010. http://thesesups.ups-tlse.fr/1252/.
Анотація:
Le travail effectué dans cette thèse concerne les domaines de la théorie des matrices aléatoires et des probabilités libres, dont on connaît les riches connexions depuis le début des années 90. Les résultats s'organisent principalement en deux parties : la première porte sur la liberté infinitésimale, la seconde sur les matrices aléatoires déformées. Plus précisément, on jette les bases d'une théorie combinatoire de la liberté infinitésimale, au premier ordre d'abord, telle que récemment introduite par Belinschi et Shlyakhtenko, puis aux ordres supérieurs. On en donne un cadre simple et général, et on introduit des fonctionnelles de cumulants non-croisés, caractérisant la liberté infinitésimale. L'accent est mis sur la combinatoire et les idées d'essence différentielle qui sous-tendent cette notion. La seconde partie poursuit l'étude des déformations de modèles matriciels, qui a été ces dernières années un champ de recherche très actif. Les résultats présentés sont originaux en ce qu'ils concernent des perturbations déterministes Hermitiennes de rang non nécessairement fini de matrices de Wigner et de Wishart. En outre, un apport de ce travail est la mise en lumière du lien entre la convergence des valeurs propres de ces modèles et les probabilités libres, plus particulièrement le phénomène de subordination pour la convolution libre. Ce lien donne une illustration de la puissance des idées des probabilités libres dans les problèmes de matrices aléatoiresThis thesis is about Random Matrix Theory and Free Probability whose strong relation is known since the early nineties. The results mainly organize in two parts : one on infinitesimal freeness, the other on deformed matrix models. More precisely, a combinatorial theory of first order infinitesimal freeness, as introduced by Belinschi and Shlyakhtenko, is developed and generalized to higher order. We give a simple and general framework and we introduce infinitesimal non-crossing cumulant functionals, providing a characterization of infinitesimal freeness. The emphasis is put on combinatorics and on the essentially differential ideas underlying this notion. The second part carries further the study of deformations of matrix models, which has been a very active field of research these past years. The results we present are original in the sense they deal with non-necessarily finite rank deterministic Hermitian perturbations of Wigner and Wishart matrices. Moreover, these results shed light on the link between convergence of eigenvalues of deformed matrix models and free probability, particularly the subordination phenomenon related to free convolution. This link gives an illustration of the power of free probability ideas in random matrix problems
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Porteous, B. T. "Properties of log linear and covariance selection models." Thesis, University of Cambridge, 1985. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.372900.
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Wong, Kevin Kin Foon. "An efficient sampler for decomposable covariance selection models /." View Abstract or Full-Text, 2002. http://library.ust.hk/cgi/db/thesis.pl?ISMT%202002%20WONG.
Анотація:
Thesis (M. Phil.)--Hong Kong University of Science and Technology, 2002.Includes bibliographical references (leaves 35-36). Also available in electronic version. Access restricted to campus users.
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Orchard, Peter Raymond. "Sparse inverse covariance estimation in Gaussian graphical models." Thesis, University of Edinburgh, 2014. http://hdl.handle.net/1842/9955.
Анотація:
One of the fundamental tasks in science is to find explainable relationships between observed phenomena. Recent work has addressed this problem by attempting to learn the structure of graphical models - especially Gaussian models - by the imposition of sparsity constraints. The graphical lasso is a popular method for learning the structure of a Gaussian model. It uses regularisation to impose sparsity. In real-world problems, there may be latent variables that confound the relationships between the observed variables. Ignoring these latents, and imposing sparsity in the space of the visibles, may lead to the pruning of important structural relationships. We address this problem by introducing an expectation maximisation (EM) method for learning a Gaussian model that is sparse in the joint space of visible and latent variables. By extending this to a conditional mixture, we introduce multiple structures, and allow side information to be used to predict which structure is most appropriate for each data point. Finally, we handle non-Gaussian data by extending each sparse latent Gaussian to a Gaussian copula. We train these models on a financial data set; we find the structures to be interpretable, and the new models to perform better than their existing competitors. A potential problem with the mixture model is that it does not require the structure to persist in time, whereas this may be expected in practice. So we construct an input-output HMM with sparse Gaussian emissions. But the main result is that, provided the side information is rich enough, the temporal component of the model provides little benefit, and reduces efficiency considerably. The GWishart distribution may be used as the basis for a Bayesian approach to learning a sparse Gaussian. However, sampling from this distribution often limits the efficiency of inference in these models. We make a small change to the state-of-the-art block Gibbs sampler to improve its efficiency. We then introduce a Hamiltonian Monte Carlo sampler that is much more efficient than block Gibbs, especially in high dimensions. We use these samplers to compare a Bayesian approach to learning a sparse Gaussian with the (non-Bayesian) graphical lasso. We find that, even when limited to the same time budget, the Bayesian method can perform better. In summary, this thesis introduces practically useful advances in structure learning for Gaussian graphical models and their extensions. The contributions include the addition of latent variables, a non-Gaussian extension, (temporal) conditional mixtures, and methods for efficient inference in a Bayesian formulation.
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Kim, Myung Geun. "Models for the covariance matrices of several groups /." The Ohio State University, 1991. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1487758680162533.
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Marin, Jean-Michel. "Statistiques des modèles à structure de covariance bande-diagonale linéaire." Toulouse 3, 2001. http://www.theses.fr/2001TOU30123.
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Kessedjian, Grégoire. "Mesures de sections efficaces d'actinides mineurs d'intérêt pour la transmutation." Thesis, Bordeaux 1, 2008. http://www.theses.fr/2008BOR13672/document.
Анотація:
Les réacteurs actuels produisent deux types de déchets dont la gestion et le devenir soulèvent des problèmes. Il s’agit d’abord de certains produits de fission et de noyaux lourds (isotopes de l’Américium et du Curium) au-delà de l’uranium appelés actinides mineurs. Deux options sont envisagées : le stockage en site géologique profond et/ou l’incinération de ces déchets dans un flux de neutrons rapides, c’est-à-dire, la transmutation par fission. Ces études font appel à de nombreuses données neutroniques. Malheureusement, les bases de données présentent encore de nombreuses insuffisances pour parvenir à des résultats fiables. L’objectif de ce travail est ici d’actualiser des données nucléaires et de les compléter. Nous avons ainsi mesuré la section efficace de fission de l’243Am (7370 ans) en référence à la diffusion élastique (n,p) afin de fournir des données indépendantes des mesures existantes dans la gamme des neutrons rapides (1 - 8 MeV). La réaction 243Am(n,f) a été analysée en utilisant un modèle statistique décrivant les voies de désexcitation du noyau composé d’244Am. Ainsi les sections efficaces de capture radiative (n,?) et de diffusion inélastique (n,n’) ont pu être évaluées. La mesure directe des sections efficaces neutroniques d’actinides mineurs constitue très souvent un véritable défi compte tenu de la forte activité des actinides mineurs. Pour cela, une méthode indirecte a été développée utilisant les réactions de transfert dans le but d’étudier certains isotopes du curium. Les réactions 243Am(3He,d)244Cm, 243Am(3He,t)243Cm et 243Am(3He,alpha)242Am nous ont permis de mesurer les probabilités de fission des noyaux de 243,244Cm et de l’242Am. Les sections efficaces de fission des curiums 242,243Cm(162,9 j, 28,5 ans) et de l’américium 241Am sont obtenues en multipliant ces probabilités par les sections efficaces calculées de formation des noyaux composés. Pour chaque mesure, une évaluation précise des erreurs a été réalisée à travers une étude des variances-covariances des résultats présentés. Pour les mesures de la réaction 243Am(n,f), une analyse des corrélations d’erreurs a permis d’interpréter la portée de ces mesures au sein des mesures existantesThe existing reactors produce two kinds of nuclear waste : the fission products and heavy nuclei beyond uranium called minor actinides (Americium and Curium isotopes). Two options are considered: storage in deep geological site and/or transmutation by fast neutron induced fission. These studies involve many neutron data. Unfortunately, these data bases have still many shortcomings to achieve reliable results. The aim of these measurements is to update nuclear data and complement them. We have measured the fission cross section of 243Am (7370y) in reference to the (n,p) elastic scattering to provide new data in a range of fast neutrons (1 - 8 MeV). A statistical model has been developed to describe the reaction 243Am(n,f). Moreover, the cross sections from the following reactions have been be extracted from these calculations: inelastic scattering 243Am(n,n’) and radiative capture 243Am(n,?) cross sections. The direct measurements of neutron cross sections are often a challenge considering the short half-lives of minor actinides. To overcome this problem, a surrogate method using transfer reactions has been used to study few isotopes of curium. The reactions 243Am(3He, d)244cm, 243Am(3He, t)243cm and 243Am(3He, alpha)242Am allowed to measure the fission probabilities of 243,244Cm and 242Am. The fission cross sections of 242,243Cm(162,9d, 28,5y) and 241Am(431y) have been obtained by multiplying these fission probabilities by the calculated compound nuclear neutron cross section relative to each channel. For each measurement, an accurate assessment of the errors was realized through variance-covariance studies. For measurements of the reaction 243Am(n,f), the analysis of error correlations allowed to interpret the scope of these measures within the existing measurements
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Raynaud, Laure. "Application, validation et réglage d'une assimilation d'ensemble." Toulouse 3, 2010. http://thesesups.ups-tlse.fr/4310/.
Анотація:
Une spécification précise des variances-covariances d'erreur d'ébauche est essentielle pour la réussite du processus d'assimilation des données. Des travaux récents proposent d'estimer ces statistiques à partir d'un ensemble d'assimilations perturbées. Cette approche, héritée des méthodes de Monte Carlo, offre la possibilité de calculer des statistiques relatives à la situation météorologique du jour, et de s'affranchir des hypothèses et contraintes des méthodes d'estimation et de modélisation utilisées jusqu'à présent. Une difficulté majeure de cette approche, liée à la taille réduite de l'ensemble disponible, concerne le niveau de bruit d'échantillonnage relativement élevé qui affecte l'estimation des statistiques. Des méthodes de filtrage doivent donc être développées, afin de réduire ce bruit et d'améliorer la précision des estimations. Une première partie du travail est consacrée à la mise en oeuvre théorique puis pratique d'un filtrage spatial objectif des variances d'erreur ensemblistes, qui s'appuie sur le calcul du ratio bruit/signal de l'estimation. L'application de ce filtrage dans le cadre de l'assimilation variationnelle d'ensemble du modèle Arpège montre qu'il permet d'extraire des estimations bruitées une information riche et robuste, fortement liée aux processus dynamiques et physiques en cours. L'impact d'une extension des variances ensemblistes "du jour" à toutes les variables du système d'assimilation du modèle Arpège est ensuite examiné. Celui-ci s'avère globalement neutre à positif en termes de scores moyens de prévision. Des améliorations significatives sont par ailleurs obtenues pour la prévision d'évènements intenses. Une dernière étape s'intéresse à la représentation de l'erreur de modèle au sein de l'assimilation d'ensemble. Des diagnostics a posteriori sont utilisés pour estimer objectivement un coefficient d'inflation à appliquer aux perturbations d'ébauche de manière à simuler les effets de l'erreur de modélisationA precise specification of background-error variances and covariances is essential to the success of the data assimilation process. Recent works suggest to estimate these statistics within an ensemble of perturbed assimilations. This approach, derived from Monte Carlo methods, offers the possibility to estimate flow-dependent statistics, and to get free of hypotheses and constraints related to estimation and modeling methods used so far. A major difficulty of this approach, induced by the finite ensemble size, is the relatively high level of sampling noise that affects the estimated statistics. Some filtering tools must then be developed, in order to reduce the noise and to improve the estimates accuracy. First investigations aim to design, from both theoretical and technical points of view, an objective spatial filtering of the ensemble-based error variances, which relies on a calculation of the noise/signal ratio of the estimation. The application of this filtering to the Arpège model ensemble variational assimilation shows its ability to extract from the noisy estimates a rich and robust information, closely linked to occurring dynamic and physical processes. The impact of extending the use of ensemble variances "of the day" to all variables in the assimilation system of the Arpège model is then examined. It turns out to be globally neutral to positive in terms of space and time-averaged forecast scores. On the other hand, significant improvements are obtained for the prediction of severe weather events. Finally, the representation of model error within the ensemble assimilation is considered. A posteriori diagnostics are used to objectively estimate an inflation coefficient, which is then applied to background perturbations in order to simulate the effects of model error
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Nzabanita, Joseph. "Bilinear and Trilinear Regression Models with Structured Covariance Matrices." Doctoral thesis, Linköpings universitet, Matematisk statistik, 2015. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-118089.
Анотація:
This thesis focuses on the problem of estimating parameters in bilinear and trilinear regression models in which random errors are normally distributed. In these models the covariance matrix has a Kronecker product structure and some factor matrices may be linearly structured. The interest of considering various structures for the covariance matrices in different statistical models is partly driven by the idea that altering the covariance structure of a parametric model alters the variances of the model’s estimated mean parameters. Firstly, the extended growth curve model with a linearly structured covariance matrix is considered. The main theme is to find explicit estimators for the mean and for the linearly structured covariance matrix. We show how to decompose the residual space, the orthogonal complement to the mean space, into appropriate orthogonal subspaces and how to derive explicit estimators of the covariance matrix from the sum of squared residuals obtained by projecting observations on those subspaces. Also an explicit estimator of the mean is derived and some properties of the proposed estimators are studied. Secondly, we study a bilinear regression model with matrix normally distributed random errors. For those models, the dispersion matrix follows a Kronecker product structure and it can be used, for example, to model data with spatio-temporal relationships. The aim is to estimate the parameters of the model when, in addition, one covariance matrix is assumed to be linearly structured. On the basis of n independent observations from a matrix normal distribution, estimating equations, a flip-flop relation, are established. At last, the models based on normally distributed random third order tensors are studied. These models are useful in analyzing 3-dimensional data arrays. In some studies the analysis is done using the tensor normal model, where the focus is on the estimation of the variance-covariance matrix which has a Kronecker structure. Little attention is paid to the structure of the mean, however, there is a potential to improve the analysis by assuming a structured mean. We formally introduce a 2-fold growth curve model by assuming a trilinear structure for the mean in the tensor normal model and propose an estimation algorithm for parameters. Also some extensions are discussed.
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Frühwirth-Schnatter, Sylvia, and Regina Tüchler. "Bayesian parsimonious covariance estimation for hierarchical linear mixed models." Institut für Statistik und Mathematik, WU Vienna University of Economics and Business, 2004. http://epub.wu.ac.at/774/1/document.pdf.
Анотація:
We considered a non-centered parameterization of the standard random-effects model, which is based on the Cholesky decomposition of the variance-covariance matrix. The regression type structure of the non-centered parameterization allows to choose a simple, conditionally conjugate normal prior on the Cholesky factor. Based on the non-centered parameterization, we search for a parsimonious variance-covariance matrix by identifying the non-zero elements of the Cholesky factors using Bayesian variable selection methods. With this method we are able to learn from the data for each effect, whether it is random or not, and whether covariances among random effects are zero or not. An application in marketing shows a substantial reduction of the number of free elements of the variance-covariance matrix. (author's abstract)Series: Research Report Series / Department of Statistics and Mathematics
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Mook, Daniel Joseph. "Measurement covariance-constrained estimation for poorly modeled dynamic systems." Diss., Virginia Polytechnic Institute and State University, 1985. http://hdl.handle.net/10919/49776.
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Kalaitzis, Alfredo. "Learning with structured covariance matrices in linear Gaussian models." Thesis, University of Sheffield, 2013. http://etheses.whiterose.ac.uk/4038/.
Анотація:
We study structured covariance matrices in a Gaussian setting for a variety of data analysis scenarios. Despite its simplistic nature, we argue for the broad applicability of the Gaussian family through its second order statistics. We focus on three types of common structures in the machine learning literature: covariance functions, low-rank and sparse inverse covariances. Our contributions boil down to combin- ing these structures and designing algorithms for maximum-likelihood or MAP fitting: for instance, we use covariance functions in Gaus- sian processes to encode the temporal structure in a gene-expression time-series, with any residual structure generating iid noise. More generally, for a low-rank residual structure (correlated residuals) we introduce the residual component analysis framework: based on a generalised eigenvalue problem, it decomposes the residual low-rank term given a partial explanation of the covariance. In this example the explained covariance would be an RBF kernel, but it can be any positive-definite matrix. Another example is the low-rank plus sparse- inverse composition for structure learning of GMRFs in the presence of confounding latent variables. We also study RCA as a novel link between classical low-rank methods and modern probabilistic counter- parts: the geometry of oblique projections shows how PCA, CCA and linear discriminant analysis reduce to RCA. Also inter-battery factor analysis, a precursor of multi-view learning, is reduced to an itera- tive application of RCA. Finally, we touch on structured precisions of matrix-normal models based on the Cartesian factorisation of graphs, with appealing properties for regression problems and interpretabil- ity. In all cases, experimental results and simulations demonstrate the performance of the different methods proposed.
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Jensen, Tracy. "Modelling conditional covariances with orthogonal factor models." Master's thesis, University of Cape Town, 2011. http://hdl.handle.net/11427/10951.
Анотація:
The recent sub prime crisis has resulted in an increased focus on risk management and monitoring in the financial industry. One of the essential components of risk management and monitoring is a reliable ex-ante covariance matrix of various financial time series. Therefore a reliable model which can handle a large number of time series is required to calculate an ex-ante or conditional covariance matrix.
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Lardin, Pauline. "Estimation de synchrones de consommation électrique par sondage et prise en compte d'information auxiliaire." Phd thesis, Université de Bourgogne, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00842199.
Анотація:
Dans cette thèse, nous nous intéressons à l'estimation de la synchrone de consommation électrique (courbe moyenne). Etant donné que les variables étudiées sont fonctionnelles et que les capacités de stockage sont limitées et les coûts de transmission élevés, nous nous sommes intéressés à des méthodes d'estimation par sondage, alternatives intéressantes aux techniques de compression du signal. Nous étendons au cadre fonctionnel des méthodes d'estimation qui prennent en compte l'information auxiliaire disponible afin d'améliorer la précision de l'estimateur de Horvitz-Thompson de la courbe moyenne de consommation électrique. La première méthode fait intervenir l'information auxiliaire au niveau de l'estimation, la courbe moyenne est estimée à l'aide d'un estimateur basé sur un modèle de régression fonctionnelle. La deuxième l'utilise au niveau du plan de sondage, nous utilisons un plan à probabilités inégales à forte entropie puis l'estimateur de Horvitz-Thompson fonctionnel. Une estimation de la fonction de covariance est donnée par l'extension au cadre fonctionnel de l'approximation de la covariance donnée par Hájek. Nous justifions de manière rigoureuse leur utilisation par une étude asymptotique. Pour chacune de ces méthodes, nous donnons, sous de faibles hypothèses sur les probabilités d'inclusion et sur la régularité des trajectoires, les propriétés de convergence de l'estimateur de la courbe moyenne ainsi que de sa fonction de covariance. Nous établissons également un théorème central limite fonctionnel. Afin de contrôler la qualité de nos estimateurs, nous comparons deux méthodes de construction de bande de confiance sur un jeu de données de courbes de charge réelles. La première repose sur la simulation de processus gaussiens. Une justification asymptotique de cette méthode sera donnée pour chacun des estimateurs proposés. La deuxième utilise des techniques de bootstrap qui ont été adaptées afin de tenir compte du caractère fonctionnel des données
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Lynch, Andrew Graeme. "Covariate models for size distributions." Thesis, University of Sheffield, 2001. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.251220.
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Wu, Yue. "Bayesian dynamic covariance models with applications to finance and econometrics." Thesis, University of Cambridge, 2014. https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.708037.
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Nzabanita, Joseph. "Estimation in Multivariate Linear Models with Linearly Structured Covariance Matrices." Licentiate thesis, Linköpings universitet, Matematiska institutionen, 2012. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-78845.
Анотація:
This thesis focuses on the problem of estimating parameters in multivariate linear models where particularly the mean has a bilinear structure and the covariance matrix has a linear structure. Most of techniques in statistical modeling rely on the assumption that data were generated from the normal distribution. Whereas real data may not be exactly normal, the normal distributions serve as a useful approximation to the true distribution. The modeling of normally distributed data relies heavily on the estimation of the mean and the covariance matrix. The interest of considering various structures for the covariance matrices in different statistical models is partly driven by the idea that altering the covariance structure of a parametric model alters the variances of the model’s estimated mean parameters. The extended growth curve model with two terms and a linearly structured covariance matrix is considered. In general there is no problem to estimate the covariance matrix when it is completely unknown. However, problems arise when one has to take into account that there exists a structure generated by a few number of parameters. An estimation procedure that handles linear structured covariance matrices is proposed. The idea is first to estimate the covariance matrix when it should be used to define an inner product in a regression space and thereafter reestimate it when it should be interpreted as a dispersion matrix. This idea is exploited by decomposing the residual space, the orthogonal complement to the design space, into three orthogonal subspaces. Studying residuals obtained from projections of observations on these subspaces yields explicit consistent estimators of the covariance matrix. An explicit consistent estimator of the mean is also proposed and numerical examples are given. The models based on normally distributed random matrix are also studied in this thesis. For these models, the dispersion matrix has the so called Kronecker product structure and they can be used for example to model data with spatio-temporal relationships. The aim is to estimate the parameters of the model when, in addition, one covariance matrix is assumed to be linearly structured. On the basis of n independent observations from a matrix normal distribution, estimation equations in a flip-flop relation are presented and numerical examples are given.
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Papasouliotis, Orestis. "Statistical methods for the analysis of covariance and spatio-temporal models." Thesis, University of Edinburgh, 2000. http://hdl.handle.net/1842/12757.
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Sáenz, Egúsquiza Miguel Angel. "Extensión al modelo DINA reparametrizado con covariable." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020. http://hdl.handle.net/20.500.12404/17324.
Анотація:
En el campo educacional, cuando los estudiantes resuelven problemas su habilidad en un tema particular puede influir en el desempeño de los mismos en un área de estudio similar pero diferente. Por ejemplo, la habilidad en ciencias podría tener un efecto en su dominio sobre las matemáticas, lo que a su vez afectará la forma en que los evaluados responden a las preguntas o ítems sobre matemáticas de una prueba. Por tanto, resulta natural examinar la relación entre el rendimiento en un área particular de estudio y el dominio de los atributos en un tema relacionado. Los modelos de diagnóstico cognitivo (CDM) proporcionan un marco ideal para realizar un análisis de este tipo, ya que clasifican a los examinados en perfiles de atributos que indican su dominio en las habilidades delimitadas permitiendo obtener información más específica con respecto a sus fortalezas y debilidades. Los CDM resuelven varias limitaciones de los métodos clásicos y los modelos de teoría de respuesta a ítems unidimensionales (TRI).
Para este estudio se amplía el marco de DINA al incorporar una covariable en un modelo de DINA reparametrizado. La covariable se puede especificar en dos niveles: en el nivel inferior, afectando la forma en que los evaluados resuelven los ítems (es decir, la probabilidad de respuesta), y en el nivel superior, influenciando en el dominio de los atributos (es decir, la clasificación latente). En esta tesis, se desarrolla teóricamente el modelo indicado desde el enfoque clásico. Para la estimación desarrollaremos el método de máxima verosimilitud y el método de la moda a posteriori vía el algoritmo de Esperanza-Maximización (EM) y de Newton-Raphson. Para tal fin, se realiza 4 estudios de simulación con la finalidad de observar en primer lugar el efecto de la covariable cuando afecta simultáneamente a los ítems y a los atributos, luego cuando la covariable afecta por separado a ambos, y también cuando la covariable no los afecta. Finalmente, se muestra su aplicación en la evaluación de la prueba de admisión a una Universidad.Tesis
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Liang, Yuli. "Contributions to Estimation and Testing Block Covariance Structures in Multivariate Normal Models." Doctoral thesis, Stockholms universitet, Statistiska institutionen, 2015. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-115347.
Анотація:
This thesis concerns inference problems in balanced random effects models with a so-called block circular Toeplitz covariance structure. This class of covariance structures describes the dependency of some specific multivariate two-level data when both compound symmetry and circular symmetry appear simultaneously. We derive two covariance structures under two different invariance restrictions. The obtained covariance structures reflect both circularity and exchangeability present in the data. In particular, estimation in the balanced random effects with block circular covariance matrices is considered. The spectral properties of such patterned covariance matrices are provided. Maximum likelihood estimation is performed through the spectral decomposition of the patterned covariance matrices. Existence of the explicit maximum likelihood estimators is discussed and sufficient conditions for obtaining explicit and unique estimators for the variance-covariance components are derived. Different restricted models are discussed and the corresponding maximum likelihood estimators are presented. This thesis also deals with hypothesis testing of block covariance structures, especially block circular Toeplitz covariance matrices. We consider both so-called external tests and internal tests. In the external tests, various hypotheses about testing block covariance structures, as well as mean structures, are considered, and the internal tests are concerned with testing specific covariance parameters given the block circular Toeplitz structure. Likelihood ratio tests are constructed, and the null distributions of the corresponding test statistics are derived.
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BRITO, DIEGO SIEBRA DE. "FORECASTING LARGE REALIZED COVARIANCE MATRICES: THE BENEFITS OF FACTOR MODELS AND SHRINKAGE." PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO, 2018. http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=35140@1.
Анотація:
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIROEste trabalho propõe um modelo de previsão de matrizes de covariância realizada de altíssima dimensão, com aplicação para os componentes do índice S e P 500. Para lidar com o altíssimo número de parâmetros (maldição da dimensionalidade), propõe-se a decomposição da matriz de covariância de retornos por meio do uso de um modelo de fatores padrão (e.g. tamanho, valor, investimento) e uso de restrições setoriais na matriz de covariância residual. O modelo restrito é estimado usando uma especificação de vetores auto regressivos heterogêneos (VHAR) estimados com LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator). O uso da metodologia proposta melhora a precisão de previsão em relação a benchmarks padrões e leva a melhores estimativas de portfólios de menor variância.
We propose a model to forecast very large realized covariance matrices of returns, applying it to the constituents of the S and P 500 on a daily basis. To deal with the curse of dimensionality, we decompose the return covariance matrix using standard firm-level factors (e.g. size, value, profitability) and use sectoral restrictions in the residual covariance matrix. This restricted model is then estimated using Vector Heterogeneous Autoregressive (VHAR) models estimated with the Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (LASSO). Our methodology improves forecasting precision relative to standard benchmarks and leads to better estimates of the minimum variance portfolios.
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Li, Fan. "Estimating and distinguishing between moderator and quadratic models in covariance structure modeling /." The Ohio State University, 1992. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1487778663287862.
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Briglia, Johan. "De l'énactivisme appliqué à la mémoire humaine : Athena, un modèle fractal de covariances sensorimotrices." Thesis, Montpellier 3, 2017. http://www.theses.fr/2017MON30076/document.
Анотація:
Depuis la révolution cogniviste des années 50, le paradigme cognitiviste a été accepté par la grande majorité des chercheurs, en particulier dans le domaine de la mémoire. Le connexionnisme est venu remettre en cause son organisation modulariste en mettant en avant son caractère émergent. Cependant, la question de la référence restait posée en ce sens qu'elle reposait sur l'existence de représentations internes d'un monde externe au sujet. Le paradigme énactiviste qui reprend les principes du constructivisme propose que la cognition ne soit plus considérée comme la représentation d'un monde préexistant mais comme le produit de nos expériences sensori-motrices. Dans ce travail, nous présentons ATHENA : un modèle de mémoire énactiviste sans représentations inspiré de MINERVA2 mais prenant en compte les apports du modèle Act-In. La mémoire se construit ici par une contextualisation fractale des covariances sensorimotrices. Une série de simulations expérimentales nous permet de rendre compte de nombreux phénomènes mnésiques de manière plus efficace que ce que permet le représentationnalisme : l'émergence, l'apprentissage et manipulation d'abstractions sans représentations ; mais aussi d'autres phénomène cognitifs tels que la construction temporelle subjective (sans représentations temporelles apprises)Since the cognitive revolution of the 1950s, the cognitive paradigm has been accepted by the great majority of researchers, especially in the domain of memory. Connectionism has come to question its modular organization by emphasizing its emergent character. However, the question of reference remained posed in the sense it was based on the existence of internal representations of a world external to the subject. The enactivist paradigm, that takes up the principles of constructivism, proposes that cognition should no longer be seen as the representation of a pre-existing world but as the product of our sensorimotor experiences. In this work, we present ATHENA: an enactivist model of memory without representations inspired by MINERVA2, but taking into account the contributions of the Act-In model. Memory is built by a fractal contextualization of sensorimotor covariances. A series of experimental simulations allows us to account for many memory phenomena in a more effective way than what is possible within representationalism: the emergence, learning and manipulation of abstractions without representations; but also other cognitive phenomena such as a subjective time construction (without temporal representations learned)
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Langohr, Klaus. "Regression models with an interval-censored covariate." Doctoral thesis, Universitat Politècnica de Catalunya, 2004. http://hdl.handle.net/10803/6508.
Анотація:
El análisis de supervivencia trata de la evaluación estadística de variables que miden el tiempo transcurrido hasta un evento de interés. Una particularidad que ha de considerar el análisis de supervivencia son datos censurados. Éstos aparecen cuando el tiempo de interés no puede ser observado exactamente y la información al respecto es parcial. Se distinguen diferentes tipos de censura: un tiempo censurado por la derecha está presente si el tiempo de supervivencia es sabido mayor a un tiempo observado; censura por izquierda está dada si la supervivencia es menor que un tiempo observado. En el caso de censura en un intervalo, el tiempo está en un intervalo de tiempo observado, y el caso de doble censura aparece cuando, también, el origen del tiempo de supervivencia está censurado.La primera parte del Capítulo 1 contiene un resumen de la metodología estadística para datos censurados en un intervalo, incluyendo tanto métodos paramétricos como no-paramétricos. En la Sección 1.2 abordamos el tema de censura noinformativa que se supone cumplida para todos los métodos presentados. Dada la importancia de métodos de optimización en los demás capítulos, la Sección 1.3 trata de la teoría de optimización. Esto incluye varios algoritmos de optimización y la presentación de herramientas de optimización. Se ha utilizado el lenguaje de programación matemática AMPL para resolver los problemas de maximización que han surgido. Una de las características más importantes de AMPL es la posibilidad de enviar problemas de optimización al servidor 'NEOS: Server for Optimization' en Internet para que sean solucionados por ese servidor.
En el Capítulo 2, se presentan los conjuntos de datos que han sido analizados. El primer estudio es sobre la supervivencia de pacientes de tuberculosis co-infectados por el VIH en Barcelona, mientras el siguiente, también del área de VIH/SIDA, trata de usuarios de drogas intra-venosas de Badalona y alrededores que fueron admitidos a la unidad de desintoxicación del Hospital Trias i Pujol. Un área completamente diferente son los estudios sobre la vida útil de alimentos. Se presenta la aplicación de la metodología para datos censurados en un intervalo en esta área.
El Capítulo 3 trata del marco teórico de un modelo de vida acelerada con una covariante censurada en un intervalo. Puntos importantes a tratar son el desarrollo de la función de verosimilitud y el procedimiento de estimación de parámetros con métodos del área de optimización. Su uso puede ser una herramienta importante en la estadística. Estos métodos se aplican también a otros modelos con una covariante censurada en un intervalo como se demuestra en el Capítulo 4.
Otros métodos que se podrían aplicar son descritos en el Capítulo 5. Se trata sobre todo de métodos basados en técnicas de imputación para datos censurados en un intervalo. Consisten en dos pasos: primero, se imputa el valor desconocido de la covariante, después, se pueden estimar los parámetros con procedimientos estadísticos estándares disponibles en cualquier paquete de software estadístico.
El método de maximización simultánea ha sido implementado por el autor con el código de AMPL y ha sido aplicado al conjunto de datos de Badalona. Presentamos los resultados de diferentes modelos y sus respectivas interpretaciones en el Capítulo 6.
Se ha llevado a cabo un estudio de simulación cuyos resultados se dan en el Capítulo 7. Ha sido el objetivo comparar la maximización simultánea con dos procedimientos basados en la imputación para el modelo de vida acelerada. Finalmente, en el último capítulo se resumen los resultados y se abordan diferentes aspectos que aún permanecen sin ser resueltos o podrían ser aproximados de manera diferente.
Survival analysis deals with the evaluation of variables which measure the elapsed time until an event of interest. One particularity survival analysis has to account for are censored data, which arise whenever the time of interest cannot be measured exactly, but partial information is available. Four types of censoring are distinguished: right-censoring occurs when the unobserved survival time is bigger, left-censoring when it is less than an observed time, and in case of interval-censoring, the survival time is observed within a time interval. We speak of doubly-censored data if also the time origin is censored.
In Chapter 1 of the thesis, we first give a survey on statistical methods for interval-censored data, including both parametric and nonparametric approaches. In the second part of Chapter 1, we address the important issue of noninformative censoring, which is assumed in all the methods presented. Given the importance of optimization procedures in the further chapters of the thesis, the final section of Chapter 1 is about optimization theory. This includes some optimization algorithms, as well as the presentation of optimization tools, which have played an important role in the elaboration of this work. We have used the mathematical programming language AMPL to solve the maximization problems arisen. One of its main features is that optimization problems written in the AMPL code can be sent to the internet facility 'NEOS: Server for Optimization' and be solved by its available solvers.
In Chapter 2, we present the three data sets analyzed for the elaboration of this dissertation. Two correspond to studies on HIV/AIDS: one is on the survival of Tuberculosis patients co-infected with HIV in Barcelona, the other on injecting drug users from Badalona and surroundings, most of whom became infected with HIV as a result of their drug addiction. The complex censoring patterns in the variables of interest of the latter study have motivated the development of estimation procedures for regression models with interval-censored covariates. The third data set comes from a study on the shelf life of yogurt. We present a new approach to estimate the shelf lives of food products taking advantage of the existing methodology for interval-censored data.
Chapter 3 deals with the theoretical background of an accelerated failure time model with an interval-censored covariate, putting emphasize on the development of the likelihood functions and the estimation procedure by means of optimization techniques and tools. Their use in statistics can be an attractive alternative to established methods such as the EM algorithm. In Chapter 4 we present further regression models such as linear and logistic regression with the same type of covariate, for the parameter estimation of which the same techniques are applied as in Chapter 3.
Other possible estimation procedures are described in Chapter 5. These comprise mainly imputation methods, which consist of two steps: first, the observed intervals of the covariate are replaced by an imputed value, for example, the interval midpoint, then, standard procedures are applied to estimate the parameters.
The application of the proposed estimation procedure for the accelerated failure time model with an interval-censored covariate to the data set on injecting drug users is addressed in Chapter 6. Different distributions and covariates are considered and the corresponding results are presented and discussed.
To compare the estimation procedure with the imputation based methods of Chapter 5, a simulation study is carried out, whose design and results are the contents of Chapter 7. Finally, in the closing Chapter 8, the main results are summarized and several aspects which remain unsolved or might be approximated in another way are addressed.
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Damian, Doris. "A Bayesian approach to estimating heterogeneous spatial covariances /." Thesis, Connect to this title online; UW restricted, 2002. http://hdl.handle.net/1773/9563.
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Poomimars, Ponladesh. "The performance of dynamic covariance models in portfolio allocation, hedging and risk management." Thesis, University of Birmingham, 2002. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.395728.
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Chong, James Tzeh-min. "The forecasting abilities of implied and econometric variance-covariance models across financial measures." Thesis, University of Reading, 2002. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.395179.
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Simpson, Sean L. Edwards Lloyd J. "Linear models with a generalized AR1 covariance structure for longitudinal and spatial data." Chapel Hill, N.C. : University of North Carolina at Chapel Hill, 2008. http://dc.lib.unc.edu/u?/etd,1969.
Анотація:
Thesis (Ph. D.)--University of North Carolina at Chapel Hill, 2008.Title from electronic title page (viewed Dec. 11, 2008). "... in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Biostatistics, School of Public Health." Discipline: Biostatistics; Department/School: Public Health.
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Ribbing, Jakob. "Covariate Model Building in Nonlinear Mixed Effects Models." Doctoral thesis, Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis, 2007. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-7923.
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Marot-Briend, Guillemette. "Modélisation statistique pour la recherche de gènes différentiellement exprimés : modèles de variance-covariance, analyse séquentielle et méta-analyse." Paris, AgroParisTech, 2009. http://pastel.paristech.org/5473/01/phDreportGMarot.pdf.
Анотація:
Les puces à ADN permettent d’étudier simultanément l’expression de plusieurs milliers de gènes à partir de peu d’individus biologiques. Trois approches sont considérées dans cette thèse pour résoudre les problèmes de sensibilité dans la recherche de gènes différentiellement exprimés: la modélisation des variances-covariances, l’analyse séquentielle et la méta-analyse. La première et la troisième partie reposent principalement sur des approches dites de ’shrinkage’ qui estiment les valeurs de chaque gène à partir de l’information provenant de l’ensemble des gènes. En diminuant le nombre de paramètres à estimer, elles permettent d’augmenter la sensibilité. La modélisation des variances se révèle particulièrement utile dans le cas d’expériences avec de petits échantillons. La modélisation des covariances est quant à elle particulièrement pertinente pour les études de suivi longitudinal où les mesures sont répétées sur les mêmes individus au cours du temps. Côté analyse séquentielle, la sensibilité est étudiée en tant que règle d’arrêt. On cherche alors à arrêter une expérience en cours dès que ce critère dépasse un certain seuil, afin d’en diminuer les coûts. La méta-analyse est ensuite étudiée dans un contexte beaucoup plus général que celui de l’analyse séquentielle où on combinait les analyses intermédiaires. Elle permet de gagner de la sensibilité en regroupant des résultats d’études individuelles qui ne sont pas comparables directement mais qui répondent à une même question biologique. La méta-analyse est abordée à la fois sous l’angle fréquentiste (combinaison de grandeurs des effets ou combinaison de p-values) et sous l’angle bayésien.