Увійти

Готові списки джерел за темами / Pricing Risk / Книги

Щоб переглянути інші типи публікацій з цієї теми, перейдіть за посиланням: Pricing Risk.

Книги з теми "Pricing Risk"

Автор: Grafiati

Опубліковано: 9 травня 2025

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Ознайомтеся з топ-50 книг для дослідження на тему "Pricing Risk".

Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.

Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.

Переглядайте книги для різних дисциплін та оформлюйте правильно вашу бібліографію.

1

Ammann, Manuel. Pricing Derivative Credit Risk. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1999. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-22330-7.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

2

Schmid, Bernd. Credit Risk Pricing Models. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2004. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-24716-6.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

3

Ammann, Manuel. Pricing derivative credit risk. Berlin: Springer, 1999.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

4

Tapiero, Charles S. Risk Finance and Asset Pricing. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2010. http://dx.doi.org/10.1002/9781118268155.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

5

Acharya, Viral V. Asset pricing with liquidity risk. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2004.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

6

Acharya, Viral V. Asset pricing with liquidity risk. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2004.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

7

Dewhirst, Susan. Pricing of risk on Eurocredits. Genève: Institut universitaire de hautes études internationales, 1986.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

8

Mella-Barral, Pierre. Default risk in asset pricing. London: London School of Economics, Financial Markets Group, 1996.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

9

Lane, Morton. Catastrophe risk pricing: An empirical analysis. [Washington, D.C: World Bank, 2008.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

10

Ammann, Manuel. Pricing derivative credit risk: Manuel Ammann. New York: Springer, 1999.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

11

Tarashev, Nikola A. The pricing of portfolio credit risk. Basel, Switzerland: Bank for International Settlements, 2006.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

12

Ed, Watson. Pricing credit derivatives and credit risk. Ottawa: National Library of Canada, 2000.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

13

Chris, Strickland, ed. Energy derivatives: Pricing and risk management. London: Lacima Publications, 2000.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

14

Korajczyk, Robert A. "Equity risk premia and the pricing of foreign exchange risk". Fontainbleau: INSEAD, 1986.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

15

Korajczyk, Robert A. Equity risk premia and the pricing of foreign exchange risk. Fontainbleau: INSEAD, 1990.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

16

Friedman, Benjamin M. Time-varying risk perceptions and the pricing of risky assets. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1988.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

17

Schmid, B. Credit risk pricing models: Theory and practice. 2nd ed. Berlin: Springer, 2004.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

18

Schlösser, Anna. Pricing and Risk Management of Synthetic CDOs. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-15609-0.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

19

Jouini, E., J. Cvitanic, and Marek Musiela, eds. Option Pricing, Interest Rates and Risk Management. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. http://dx.doi.org/10.1017/cbo9780511569708.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

20

Canabarro, Eduardo. Counterparty credit risk: Measurement, pricing and hedging. London: Risk Books, 2009.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

21

Giovannetti, Bruno Cara. Essays on Asset Pricing and Downside Risk. [New York, N.Y.?]: [publisher not identified], 2011.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

22

Balduzzi, Pierluigi. Asset-pricing models and economic risk premia. [Atlanta, Ga.]: Federal Reserve Bank of Atlanta, 2005.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

23

Schmid, Bernd. Credit risk pricing models: Theory and practice. 2nd ed. Berlin: Springer, 2010.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

24

1965-, Jouini E., Cvitanić J. 1962-, and Musiela Marek 1950-, eds. Option pricing, interest rates and risk management. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

25

1970-, Schmid Bernd, ed. Credit risk pricing models: Theory and practice. 2nd ed. Berlin: Springer, 2004.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

26

Chen, Lin. Interest Rate Dynamics, Derivatives Pricing, and Risk Management. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1996. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-46825-4.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

27

Boussabaine, Abdelhalim. Risk Pricing Strategies for Public-Private Partnerships Projects. Oxford: John Wiley & Sons, 2013. http://dx.doi.org/10.1002/9781118785812.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

28

Mondher, Bellalah, Prigent Jean-Luc 1958-, and Sahut Jean-Michel, eds. Risk management and value: Valuation and asset pricing. Singapore: World Scientific, 2008.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

29

Cooper, Ian. Forward contracts: Pricing, default risk and optimal use. Cambridge, Mass: Massachusetts Institute of Technology, Sloan School of Management, 1990.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

30

Cooper, Ian. Forward contracts: Pricing, default risk and optimal use. Cambridge, Mass: Massachusetts Institute of Technology, Sloan School of Management, 1990.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

31

K, Antonis Alexandridis. Weather Derivatives: Modeling and Pricing Weather-Related Risk. New York, NY: Springer New York, 2013.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

32

Rosenberger, Werner. Risk-adjusted lending conditions: An option pricing approach. Chichester: John Wiley, 2003.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

33

Univariate Credit Risk Pricing. New York: McGraw-Hill, 2010.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

34

Ammann, Manuel. Pricing Derivative Credit Risk. Springer London, Limited, 2013.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

35

Fiordelisi, Franco, Corrado Meglio, Carlo Palego, Annalissa Richetto, Artem Danko, Maurizio Vallino, Pasqualina Porretta, Lorenzo Bocchi, Carlo Toffano, and Andrea Favretti. Pricing and risk adjusted measures. AIFIRM, 2021. http://dx.doi.org/10.47473/2016ppa00027.

Повний текст джерела

Анотація:

The issue of risk-based pricing of credit loans has become crucial for banking companies, in a context characterized by severe restriction of profitability margins also in relation to a level of market interest rates which in the Euro area is at its lowest. historical, now firmly in the negative area. The same European Authorities urge the adoption of adequate and consistent adjusted pricing frameworks with respect to the business model, risk profile and overall risk governance of the bank. The methodological and organizational process for determining the risk-adjusted pricing is further complicated by the ongoing Covid19 pandemic which, through the highly asymmetrical impacts on customer segments and industrial sectors, makes the forward-looking and macroeconomic assessment of the sectors risk even more relevant.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

36

Leasing - Risk, Pricing and Value. Emerald Publishing Limited, 2009.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

37

Tapiero, Charles S. Risk Finance and Asset Pricing. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2010.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

38

Counterparty Credit Risk Modelling: Risk Management Pricing and Regulation. Risk Books, 2005.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

39

Risk Pricing: Using Quantum Electrodynamics for Higher Order Risks. Harriman House Publishing, 2010.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

40

Tunaru, Radu S. Mortgage Securitization; Pricing and Risk Management. Oxford University Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780198742920.003.0004.

Повний текст джерела

Анотація:

This chapter captures an overview of how real-estate risk is transferred to investors through securitization channels. A large part is dedicated to a less known financial instrument called balance guaranteed swap, which is a type of multi-period derivative contingent on cash-flows generated by a pool of mortgage loans. Emphasis is placed on the problems arising from modelling cash-flows and also revealed is the difficult task of dynamically managing the risk of the balance guaranteed swaps.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

41

Lane, Morton, and Olivier Mahul. Catastrophe Risk Pricing: An Empirical Analysis. The World Bank, 2008. http://dx.doi.org/10.1596/1813-9450-4765.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

42

Risk Neutral Pricing and Financial Mathematics. Elsevier, 2015. http://dx.doi.org/10.1016/c2014-0-00295-x.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

43

Overdahl, James A., and Robert W. Kolb. Financial Derivatives: Pricing and Risk Management. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2009.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

44

Overdahl, James A., and Robert W. Kolb. Financial Derivatives: Pricing and Risk Management. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2009.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

45

Singleton, Kenneth J., Darrell Duffie, and Kenneth J. J. Singleton. Credit Risk: Pricing, Measurement, and Management. Princeton University Press, 2012.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

46

Overdahl, James A., and Robert W. Kolb. Financial Derivatives: Pricing and Risk Management. Wiley & Sons, Limited, John, 2011.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

47

Singleton, Kenneth J., and Darrell Duffie. Credit Risk: Pricing, Measurement, and Management. Princeton University Press, 2009.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

48

BOOK, RISK. MODEL RISK, Concepts, Calibration and Pricing. Risk Books, 2000.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

49

Overdahl, James A., and Robert W. Kolb. Financial Derivatives: Pricing and Risk Management. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2009.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

50

Friedman, Benjamin. Time-Varying Risk Perceptions and the Pricing of Risky Assets. Natl Bureau of Economic Res, 1988.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Ми пропонуємо знижки на всі преміум-плани для авторів, чиї праці увійшли до тематичних добірок літератури. Зв'яжіться з нами, щоб отримати унікальний промокод!