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Дисертації з теми "Variant à risque"

Автор: Grafiati
Опубліковано: 21 грудня 2024
Оновлено: 19 липня 2025

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Ознайомтеся з топ-40 дисертацій для дослідження на тему "Variant à risque".

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Mauduit, Vincent. "Intégration de données génomiques et de compatibilités donneur-receveur pour améliorer la compréhension des mécanismes de perte de l’allogreffe rénale." Electronic Thesis or Diss., Nantes Université, 2024. http://www.theses.fr/2024NANU1022.

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Анотація:
La maladie rénale chronique est une pathologie complexe aux nombreuses étiologies et susceptible de conduire à une insuffisance chronique terminale (IRCT), c’est-à-dire une incapacité des reins à filtrer le sang, une fonction essentielle au fonctionnement de l’organisme humain. La transplantation rénale constitue le meilleur traitement de l’IRCT. Si les taux de survie du greffon rénal à court terme sont désormais satisfaisants (plus de 90% à 1 an en France), la survie à moyen et long terme n’est pas encore optimale (autour de 60% à 5 ans en France). Bien que la compatibilité HLA ait été associ
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Blancard, Malorie. "Identification de nouveaux variants responsables d'arythmies cardiaques avec risque de mort subite." Electronic Thesis or Diss., Sorbonne université, 2018. https://accesdistant.sorbonne-universite.fr/login?url=https://theses-intra.sorbonne-universite.fr/2018SORUS406.pdf.

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Анотація:
La mort subite cardiaque est initiée par une tachycardie ventriculaire - ou une extrasystole ventriculaire - dégénérant en fibrillation ventriculaire. Les morts subites sont le plus souvent associées à des anomalies structurales du cœur ou d’origine ischémique. Cependant, certaines arythmies ventriculaires surviennent dans un contexte de cœur structurellement normal avec un ECG basal normal telles que les tachycardies ventriculaires polymorphes catécholaminergiques (CPVT) ou les torsades de pointes à couplage court (TdPcc). Le premier objectif de ma thèse a été d’étudier l’origine génétique de
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Tarazi, Amine. "Risque bancaire, déréglementation financière et réglementation prudentielle : une analyse en termes d'espérance-variance." Limoges, 1992. http://www.theses.fr/1992LIMO0423.

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Анотація:
L'objectif de cette these est d'analyser le risque bancaire dans l'environnement reglementaire des annees 80. Le modele de portefeuille a deux parametres (esperance et variance) est applique a la firme bancaire et les regles prudentielles y sont introduites. Il est montre a la fois d'un point de vue theorique qu'empirique que les regles prudentielles, meme les plus sophistiquees (radio cooke), sont incapables a elles seules de maitriser le risque de defaillance bancaire. Il est suggere qu'un controle individualise des banques par les autorites soit egalement necessaire tant que les problemes d
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Hamdi, Yosr. "Evaluation of the association between common genetic variants and breast cancer risk." Doctoral thesis, Université Laval, 2017. http://hdl.handle.net/20.500.11794/28384.

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Анотація:
Le cancer du sein est la néoplasie la plus fréquente chez la femme. Un ensemble de facteurs génétiques et environnementaux sont impliqués dans cette maladie complexe. Dans le cadre de mes études doctorales, je me suis intéressée à la composante génétique associée au risque de cancer du sein chez les femmes dans la population générale ainsi qu’à la modification du risque pour ce cancer chez des porteuses de mutations des gènes BRCA1 et BRCA2. Actuellement, environ la moitié de cette composante génétique est expliquée par une combinaison d'allèles à pénétrance faible, moyenne ou élevée. En outre
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Pradat, Yannick. "Retraite et risque financier." Thesis, Paris Sciences et Lettres (ComUE), 2017. http://www.theses.fr/2017PSLED022/document.

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Анотація:
Le premier chapitre examine les caractéristiques statistiques à long terme des rendements financiers en France et aux USA. Les propriétés des différents actifs font apparaître qu’à long terme les actions procurent un risque sensiblement moins élevé. En outre, les propriétés de retour à la moyenne des actions justifient qu’elles soient utilisées dans une stratégie de cycle de vie comme « option par défaut » de plans d’épargne retraite. Le chapitre deux fournit une explication au débat sur l'hypothèse d’efficience des marchés. La cause du débat est souvent attribuée à la petite taille des échant
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Mouallim, Isam. "Evaluation de la volatilité et de la corrélation dans la gestion du risque de marché." Thesis, Montpellier 1, 2011. http://www.theses.fr/2011MON10007.

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Анотація:
La présente thèse s'est inscrite dans une perspective d'améliorer les outils de mesure du risque de marché en proposant des solutions capables de reproduire certaines caractéristiques empiriques d'évolution des marchés financiers. A travers une étude empirique sur des données réelles, nous montrons que la réalité des marchés financiers possède certaines caractéristiques empiriques connues et résumées sous le nom "faits stylisés", qui rendent les mesures usuelles du risque de marché incapables de reproduire ces caractéristiques. Nous proposons des nouvelles méthodes de mesure de la Value-at-Ris
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Lezan, Guillaume. "Analyse multivariée de l'hétéroscédasticité : application à la prévision du risque de change dans le système monétaire européen." Toulouse 1, 1996. http://www.theses.fr/1996TOU10066.

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Анотація:
Ce travail de thèse a pour thème l'étude des formulations multivariées à hétéroscedasticité conditionnelle, à travers une application aux taux de change du système monétaire européen. Dans une première section, il est procédé à une évaluation empirique de la qualité des ajustements procurés par des modèles récents : l'aspect univarié est tout d'abord envisagé, puis dans une deuxième étape une extension au cas de plusieurs variables permet un examen approfondi des modèles à facteurs et de leurs différentes méthodes d'estimation. La deuxième section a fait l'objet d'un article "Forecasting forei
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Perchet, Romain. "Construction et gestion d'un portefeuille en budget de risque." Paris, EHESS, 2015. http://www.theses.fr/2015EHES0179.

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Анотація:
Cette thèse, basée sur des articles, propose des solutions aux investisseurs pour construire et gérer des portefeuilles en tenant compte de la fréquence des crises. Le premier chapitre explique la motivation de ces articles. Le deuxième chapitre propose une solution pour construire une allocation robuste aux risques de moyen terme alors que les trois et quatrièmes chapitres proposent des solutions pour gérer les risques de court terme. En utilisant des formulations différentes de la "robust optimization" de portefeuille, quadratique et absolue, je montre que, (a) dans la limite d'une faible in
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Ndiaye, Ndeye Coumba. "Approche méthodologique et expérimentale des études d'associations pangénomiques des facteurs de risque des pathologies cardiovasculaires." Thesis, Nancy 1, 2010. http://www.theses.fr/2010NAN10134/document.

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Анотація:
Les affections cardiovasculaires sont des pathologies complexes résultant des interconnexions d'un grand nombre de facteurs de risque. Si l'étiologie génétique de ces affections a largement été étudiée, les variants fonctionnels à l'origine de la large héritabilité génétique des facteurs de risque cardiovasculaire et les mécanismes d'interactions gène-gène-environnement masquant ou modulant l'effet de la génétique restent à élucider.Ce mémoire présente l'étude de la génétique de facteurs de risque des pathologies cardiovasculaires : les lipides, la pression artérielle, l'haptoglobine et le fac
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Castelot, Romain. "Etude des mécanismes physiοpathοlοgiques de la maladie d'Alzheimer : appοrt de l'étude des variants du gène SΟRL1". Electronic Thesis or Diss., Normandie, 2024. http://www.theses.fr/2024NORMR078.

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Анотація:
La maladie d'Alzheimer (MA) est la principale cause de démence dans le monde. Elle se caractérise par des dégénérescences neurofibrillaires (DNF) intraneuronales, constituées de filaments de Tau hyperphosphorylés, et des dépôts extracellulaires de peptide amyloïde bêta (Aβ) dans le cerveau des patients. Le gène SORL1, qui code pour la protéine SorLA, est un facteur de risque majeur de la MA. Physiologiquement, SorLA régule la production et la dégradation du peptide Aβ, jouant un rôle crucial dans la modulation des niveaux d’Aβ dans les neurones. Grâce à des modèles cellulaires d’iPSC et de neu
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Reutenauer, Victor. "Algorithmes stochastiques pour la gestion du risque et l'indexation de bases de données de média." Thesis, Université Côte d'Azur (ComUE), 2017. http://www.theses.fr/2017AZUR4018/document.

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Анотація:
Cette thèse s’intéresse à différents problèmes de contrôle et d’optimisation dont il n’existe à ce jour que des solutions approchées. D’une part nous nous intéressons à des techniques visant à réduire ou supprimer les approximations pour obtenir des solutions plus précises voire exactes. D’autre part nous développons de nouvelles méthodes d’approximation pour traiter plus rapidement des problèmes à plus grande échelle. Nous étudions des méthodes numériques de simulation d’équation différentielle stochastique et d’amélioration de calculs d’espérance. Nous mettons en œuvre des techniques de type
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Papy, Carine Coste-Burel Marianne. "Séquençage des oncogènes E6 et E7 d'HPV de type 16. Epidémiologie des variants et risque de progression des lésions génitales vers des lésions génitales cancéreuses." [S.l.] : [s.n.], 2003. http://theses.univ-nantes.fr/thesemed/PHpapy.pdf.

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Mostoufi, Mina. "Eléments de théorie du risque en finance et assurance." Thesis, Paris 1, 2015. http://www.theses.fr/2015PA010044/document.

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Анотація:
Cette thèse traite de la théorie du risque en finance et en assurance. La mise en pratique du concept de comonotonie, la dépendance du risque au sens fort, est décrite pour identifier l’optimum de Pareto et les allocations individuellement rationnelles Pareto optimales, la tarification des options et la quantification des risques. De plus, il est démontré que l’aversion au risque monotone à gauche, un raffinement pertinent de l’aversion forte au risque, caractérise tout décideur à la Yaari, pour qui, l’assurance avec franchise est optimale. Le concept de comonotonie est introduit et discuté da
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Joly, Beauparlant Charles. "Analyse des variants de séquence et d'épissage du gène FANCC chez les familles canadiennes-françaises à risque élevé pour le cancer du sein et/ou de l'ovaire." Thesis, Université Laval, 2011. http://www.theses.ulaval.ca/2011/27736/27736.pdf.

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Анотація:
Les gènes de susceptibilité connus n’expliquent qu’environ 25% des cas de cancer du sein familiaux. La recherche de nouveaux gènes de susceptibilité s’avère donc primordiale. Les gènes de la famille FANC sont des candidats intéressants, car au moins quatre gènes FANC ont été associés à un risque accru de cancer du sein. Le gène FANCC se démarque également par sa localisation principalement cytoplasmique et ses rôles dans diverses voies dans ce compartiment. Le séquençage des exons et des régions introniques avoisinantes ont permis d’identifier six variants, dont deux semblent intéressants. c.8
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Fichet, Guillaume. "Evaluation du risque lié à la résistance des prions et développement de techniques adaptées à leur élimination et /ou : inactivation." Paris 6, 2005. http://www.theses.fr/2005PA066137.

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Leveziel, Nicolas. "Génétique de la dégénérescence maculaire liée à l'âge variants majeurs de prédisposition à la forme exsudative." Paris 6, 2008. http://www.theses.fr/2008PA066183.

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Jaffré, Nina. "Découverte d'une nouvelle maladie neurologique au cours de l'étude du risque transfusionnel de la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob dans le modèle expérimental du macaque cynomolgus (Macaca fascicularis)." Paris 7, 2014. http://www.theses.fr/2014PA077046.

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Анотація:
La variante de la Maladie de Creutzfeldt Jakob (vMCJ) est une maladie à prions due à la transmission de l'Encéphalopathie Spongiforme Bovine (ESB) à l'Homme. Leur pathogénie implique la conversion de la protéine du prion (PrP) cellulaire en une forme pathologique, marqueur habituel des maladies à prions, qui s'accumule dans le système nerveux central (SNC). Trois des 229 cas humains de vMCJ décrits sont dus à une transmission interhumaine par transfusion sanguine issue de porteurs asymptomatiques de la maladie. Face à ce risque transfusionnel avéré, des macaques ont été inoculés avec des produ
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Gazagnadou, Nidham. "Expected smoothness for stochastic variance-reduced methods and sketch-and-project methods for structured linear systems." Electronic Thesis or Diss., Institut polytechnique de Paris, 2021. http://www.theses.fr/2021IPPAT035.

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Анотація:
L'augmentation considérable du volume de données ainsi que de la taille des échantillons complexifie la phase d'optimisation des algorithmes d'apprentissage, nécessitant la minimisation d'une fonction de perte. La descente de gradient stochastique (SGD) et ses variantes à réduction de variance (SAGA, SVRG, MISO) sont largement utilisées pour résoudre ces problèmes. En pratique, ces méthodes sont accélérées en calculant des gradients stochastiques sur un "mini-batch" : un petit groupe d'échantillons tiré aléatoirement. En effet, les récentes améliorations technologiques permettant la parallélis
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Drut, Bastien. "Investissement socialement responsable et sélection de portefeuille." Thesis, Paris 10, 2011. http://www.theses.fr/2011PA100131/document.

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Анотація:
Cette thèse s’attèle à déterminer les conséquences théoriques et empiriques de la considération d’indicateurs socialement responsables dans la sélection de portefeuille traditionnelle. Le premier chapitre étudie la significativité de la perte d’efficience moyenne-variance d’un portefeuille d’obligations souveraines lorsque l’on introduit une contrainte sur la notation socialement responsable moyenne des Etats. En utilisant un échantillon d’obligations d’Etats développés sur la période 1995-2008, nous montrons qu’il est possible d’augmenter sensiblement la notation socialement responsable moyen
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Ferland, Alexandra. "Caractérisation des variants de séquence du gène encodant la 17béta-hydroxystéroïde déshydrogénase de type 5 chez les femmes canadiennes-françaises atteintes d'un cancer du sein et provenant de familles à risque élevé." Thesis, Université Laval, 2009. http://www.theses.ulaval.ca/2009/26015/26015.pdf.

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Ferland, Alexandra. "Caractérisation des variants de séquence du gène encodant la 17β-hydroxystéroïde déshydrogénase de type 5 ches les femmes canadiennes-françaises atteintes d'un cancer du sein et provenant de familles à risque élevé". Master's thesis, Université Laval, 2009. http://hdl.handle.net/20.500.11794/20515.

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Анотація:
L 'histoire familiale et l'exposition aux estrogènes sont deux facteurs de risque de cancer du sein bien connus. À l'opposé, les androgènes agissent comme protecteurs dans le tissu mammaire tout comme certains métabolites de la progestérone. Ce sont les membres de la famille des 17f3-hydroxystéroïdes déshydrogénases qui sont responsables des étapes importantes dans la formation et l' inactivation de tous les stéroïdes sexuels. Plus particulièrement, la 17f3-HSD de type 5 est une enzyme clé dans la formation des androgènes et dans l' inactivation de la progestérone en métabolites protecteurs. N
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Verdier, Céline. "De la souris à l'homme : de l'endocytose des lipoprotéines HDL via la voie de la F1ATPase-P2Y13 aux variants géniques impactant le métabolisme du HDL et leur association au risque cardio-vasculaire." Toulouse 3, 2014. http://thesesups.ups-tlse.fr/3074/.

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Анотація:
Le rôle athéroprotecteur du HDL est principalement attribué à sa fonction dans le transport retour du cholestérol des cellules vers le foie où il est éliminé. Nous avons décrit une nouvelle voie d'endocytose hépatique des HDL impliquant l'activation par l'apolipoprotéine A-I d'une ecto-F1-ATPase qui stimule ensuite le récepteur P2Y13 puis l'endocytose des HDL. Nous avons étudié les modulations d'expression génique dans le foie de souris invalidées pour p2ry13 ou traitées par un agoniste de P2Y13. Ainsi, les souris invalidées pour p2ry13 présente un profil lipoprotéique plasmatique inchangé et
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Genin, Adrien. "Asymptotic approaches in financial risk management." Thesis, Sorbonne Paris Cité, 2018. http://www.theses.fr/2018USPCC120/document.

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Анотація:
Cette thèse se propose de traiter de trois problèmes de gestion des risques financiers en utilisant différentes approches asymptotiques. La première partie présente un algorithme Monte Carlo d’échantillonnage d’importance pour la valorisation d’options asiatiques dans des modèles exponentiels de Lévy. La mesure optimale d’échantillonnage d’importance est obtenue grâce à la théorie des grandes déviations. La seconde partie présente l’étude du comportement asymptotique de la somme de n variables aléatoires positives et dépendantes dont la distribution est un mélange log-normal ainsi que des appl
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Vedie, Benoît. "Influence de polymorphismes des apolipoproteines sur le risque cardio-vasculaire : recherche de nouveaux variants genetiques de la sterol regulatory element binding protein 1a predictifs de l'atherosclerose (doctorat : structure et fonctionnement des systemes biologiques integres)." Paris 11, 1998. http://www.theses.fr/1998PA114843.

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Courcoul, Léonie. "Modèles conjoints avec variance résiduelle hétéroscédastique : application à l'étude de l'impact de la variabilité de la pression artérielle sur des événements de santé compétitifs." Electronic Thesis or Diss., Bordeaux, 2024. http://www.theses.fr/2024BORD0293.

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Анотація:
Ce travail a pour objectif de développer des modèles conjoints permettant de prendre en compte rigoureusement la variabilité individuelle d’un marqueur longitudinal comme facteur de risque d’événements de santé. Ces modèles conjoints combinent un modèle linéaire mixte avec une variance résiduelle hétéroscédastique pour décrire l’évolution dans le temps d’un biomarqueur, et un modèle de survie pour un ou deux événements (semi-)compétitifs dans lequel le(s) risque(s) d’événement est(sont) ajusté(s) sur la valeur courante, la pente et la variabilité du biomarqueur. Le modèle linéaire mixte avec v
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Hamisultane, Hélène. "Evaluation des dérivés climatiques sur degrés-jours." Phd thesis, Université de Nanterre - Paris X, 2007. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00283848.

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Анотація:
L'introduction sur le marché financier du premier dérivé climatique portant sur les degrés-jours en 1997 aux Etats-Unis, a donné lieu à un nombre important de travaux sur la valorisation des instruments climatiques et sur la modélisation de la température moyenne journalière. Cependant, aucune étude conjointe de l'ensemble des approches d'évaluation et des représentations de la température suggérées dans la littérature n'avait été menée jusqu'à présent sur le plan empirique. Nous nous sommes donc proposés dans la présente thèse de calculer les prix des contrats à terme et des options d'achat c
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Bourgey, Florian. "Stochastic approximations for financial risk computations." Thesis, Institut polytechnique de Paris, 2020. http://www.theses.fr/2020IPPAX052.

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Анотація:
Dans cette thèse, nous examinons plusieurs méthodes d'approximations stochastiques à la fois pour le calcul de mesures de risques financiers et pour le pricing de produits dérivés.Comme les formules explicites sont rarement disponibles pour de telles quantités, le besoin d'approximations analytiques rapides,efficaces et fiables est d'une importance capitale pour les institutions financières.Nous visons ainsi à donner un large aperçu de ces méthodes d'approximation et nous nous concentrons sur trois approches distinctes.Dans la première partie, nous étudions plusieurs méthodes d'approximation M
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Fabien, Bernard. "IDADIGE : Procédé de traitement des images de gels d'électrophorèse bidimensionnelle différentielle dans le contexte de la recherche de marqueurs protéiques." Phd thesis, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, 2008. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00799838.

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Анотація:
Le sujet de cette thèse s'inscrit dans le cadre du projet NODDICCAP initié par l'entreprise bioMérieux et visant le développement de Nouveaux Outils pour le Dépistage, le DIagnostic, l'évaluation du pronostic et le suivi du Cancer Colorectal par une Approche Protéomique. Le développement de ces nouveaux outils passe nécessairement par l'identification de marqueurs tumoraux discriminants et spécifiques du cancer colorectal. L'objectif de la thèse a été d'optimiser l'analyse des images et des données issues de la technologie DIGE (Differential In-Gel Electrophoresis), afin de permettre la découv
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Bernard, Fabien. "IDADIGE : Procédé de traitement des images de gels d'électrophorèse bidimensionnelle différentielle dans le contexte de la recherche de marqueurs protéiques." Phd thesis, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, 2008. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00509768.

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Анотація:
Le sujet de cette thèse s'inscrit dans le cadre du projet NODDICCAP initié par l'entreprise bio-Mérieux et visant le développement de Nouveaux Outils pour le Dépistage, le DIagnostic, l'évaluation du pronostic et le suivi du Cancer Colorectal par une Approche Protéomique. Le développement de ces nouveaux outils passe nécessairement par l'identification de marqueurs tumoraux discriminants et spécifiques du cancer colorectal. L'objectif de la thèse a été d'optimiser l'analyse des images et des données issues de la technologie DIGE (Differential In-Gel Electrophoresis), afin de permettre la décou
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Campi, Luciano. "Marchés financiers avec une infinité d'actifs, couverture quadratique et délits d'initiés." Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2003. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00004331.

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Анотація:
Cette thèse consiste en une série d'applications du calcul stochastique aux mathématiques financières. Elle est composée de quatre chapitres. Dans le premier on étudie le rapport entre la complétude du marché et l'extrémalité des mesures martingales equivalentes dans le cas d'une infinité d'actifs. Dans le deuxième on trouve des conditions équivalentes à l'existence et unicité d'une mesure martingale equivalente sous la quelle le processus des prix suit des lois n-dimensionnelles données à n fixe. Dans le troisième on étend à un marché admettant une infinité dénombrable d'actifs une charactéri
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Matias, Catherine. "Estimation dans des modèles à variables cachées." Phd thesis, Université Paris Sud - Paris XI, 2001. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00008383.

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Анотація:
Cette thèse porte sur des problèmes d'estimation dans des modèles à variables cachées. Le Chapitre 1 est consacré à l'étude d'un modèle de Markov caché où la chaîne de Markov, non-nécessairement stationnaire, est supposée à valeurs dans un espace d'états compact et les observations dans un espace métrique séparable complet. La loi de la chaîne cachée ainsi que la loi conditionnelle dépendent d'un paramètre. Nous prouvons que l'estimateur du maximum de vraisemblance du paramètre est consistant, asymptotiquement normal et efficace. Le Chapitre 2 porte sur l'étude du modèle de convolution. Les ob
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Codina-Fauteux, Valérie-Anne. "Investigation des variants génétiques dans la dysfonction endothéliale et le risque de maladies cardiovasculaires." Thèse, 2018. http://hdl.handle.net/1866/22272.

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Ermilov, Andrey. "Moyenne conditionnelle tronquée pour un portefeuille de risques corrélés." Thèse, 2005. http://hdl.handle.net/1866/17785.

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Pruneau, Laurie. "Facteurs de risque pour les maladies inflammatoires de l’intestin : caractérisation de l’impact de variants rares d’IFIH1 sur la réponse épithéliale antivirale." Thesis, 2020. http://hdl.handle.net/1866/24504.

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Анотація:
Les maladies inflammatoires de l’intestin (MII), incluant la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse, sont des maladies chroniques qui résultent d’un dérèglement de la réponse immunitaire aux microorganismes de la lumière intestinale. Des études de séquençages réalisées par le laboratoire du Dr. Rioux, avec ses collègues du International IBD Genetics Consortium ont identifié quatre variants rares, indépendants et causals pour les MII, dans le gène IFIH1. La protéine d’IFIH1 (MDA5) interagit avec certains virus à ARN, afin de déclencher une réponse antivirale de l’immunité innée. Nous avions ém
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Antoine, Bertille. "Gérer le risque d'échantillonnage en économétrie financière : modélisation et contrôle." Thèse, 2007. http://hdl.handle.net/1866/1963.

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Noumon, Codjo Nérée Gildas Maxime. "Choix de portefeuille de grande taille et mesures de risque pour preneurs de décision pessimistes." Thèse, 2013. http://hdl.handle.net/1866/10560.

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Анотація:
Cette thèse de doctorat consiste en trois chapitres qui traitent des sujets de choix de portefeuilles de grande taille, et de mesure de risque. Le premier chapitre traite du problème d’erreur d’estimation dans les portefeuilles de grande taille, et utilise le cadre d'analyse moyenne-variance. Le second chapitre explore l'importance du risque de devise pour les portefeuilles d'actifs domestiques, et étudie les liens entre la stabilité des poids de portefeuille de grande taille et le risque de devise. Pour finir, sous l'hypothèse que le preneur de décision est pessimiste, le troisième chapitr
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Tellier, Jennyfer. "L’usage de la force en contexte de crise : les interventions policières varient-elles selon le type de menace rencontré?" Thèse, 2014. http://hdl.handle.net/1866/11039.

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Анотація:
Le présent mémoire s’intéresse aux interventions policières en contexte de crise. Il s’attarde plus particulièrement à l’usage de la force par les structures d’intervention spécialisée. L’intérêt de cette étude découle principalement du manque de connaissances empiriques sur le sujet. L’objectif général de cette étude est de comprendre les éléments qui peuvent expliquer le recours à la force par les structures d’intervention spécialisées et de vérifier si ces facteurs varient selon le type de menace auquel font face les policiers. Nous nous sommes intéressés à 438 événements de crise suicidair
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Ferland, Alexandra. "Caractérisation des variants de séquence du gène encodant la 17[beta]-hydroxystéroïde déshydrogénase de type 5 ches les femmes canadiennes-françaises atteintes d'un cancer du sein et provenant de familles à risque élevé /." 2009. http://www.theses.ulaval.ca/2009/26015/26015.pdf.

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Taamouti, Abderrahim. "Problèmes d'économétrie en macroéconomie et en finance : mesures de causalité, asymétrie de la volatilité et risque financier." Thèse, 2007. http://hdl.handle.net/1866/1507.

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40

Tremblay, Pierre-Alexandre. "Stochastic mesh approximations for dynamic hedging with costs." Thèse, 2017. http://hdl.handle.net/1866/20499.

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Анотація:
Cette thèse se concentre sur le calcul de la solution optimale d'un problème de couverture de produit dérivé en temps discret. Le problème consiste à minimiser une mesure de risque, définie comme l'espérance d'une fonction convexe du profit (ou perte) du portefeuille, en tenant compte des frais de transaction. Lorsqu'il y a des coûts, il peut être optimal de ne pas transiger. Ainsi, les solutions sont caractérisées par des frontières de transaction. En général, les politiques optimales et les fonctions de risque associées ne sont pas connues explicitement, mais une stratégie bien connue consi
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