Дисертації з теми "Varmgas"

Den här rapporten handlar om en ändring i livsmedelsföretaget Freezing Food Småland Öland AB:s avfrostningsrutin för deras förångare i frysrummet. Ändringen gick ut på att avfrostningstiden och maxtemperaturen sänktes samt att tiden mellan avfrostningarna nu sker varannan i stället för varje natt. Syftet var att undersöka om ändringen av rutinen hade bidragit till en minskad energiförbrukning i förhållande till innan ändringen gjordes genom att också granska andra faktorer än själva avfrostningen som kunde tänkas påverka energiförbrukningen. Metoden gick ut på att insamla och analysera stora datamängder tillhandahållna av företaget för att sedan reducera dem till hanterbara siffror. Även data för lokala utomhustemperaturer samlades in. Med hjälp av detta beräknades medelvärden för en given tidsperiod för energiförbrukning, lagerhållning och utomhustemperatur. Resultatet visade en sänkning av energiförbrukningen, hur stor andel som berodde på avfrostningens ändrade rutiner lämnade undersökningen obesvarat. Utomhustemperaturen bör ha minskat effektbehovet, samtidigt bör lagerhållningen ökat den. Slutsatsen blev att mer tid behövde passera och en ny undersökning behöver framställas efter att avfrostningsrutinen ändrades för att möjliggöra en säkrare bedömning.
This report is about a change in the food company Freezing Food Småland Öland AB’s defrosting routine for their evaporators in the freezer warehouse. The change was that the defrosting time and maximum temperature were reduced and that the time between defrostings now takes place every other night instead of every night. The aim was to examine whether the change in the routine had contributed to a reduction in energy consumption compared to before the change was made by also examining factors other than defrosting itself that might affect energy consumption. The method was to collect and analyze large amounts of data provided by the company and then reduce them to manageable figures. Data for local outdoor temperatures were also collected. This calculated averages for a given time period for energy consumption, warehousing and outdoor temperature. The results showed a decrease in energy consumption, the proportion due to the change in defrosting procedures left the investigation unanswered. The outdoor temperature should have reduced the power requirement, at the same time the storage should have increased it. It was concluded that more time needed to pass,and a new study needed to be produced after the defrosting routine was changed to allow for a safer assessment.

Tämän tutkielman aiheena on tutkia, mitä tulisi ottaa huomioon nuorelle suunnatun hallinnollisen verkkopalvelun toteuttamisessa. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus. Tutkimuksen tiedonkeruu pohjautuu viiteen teemahaastatteluun, joiden kohderyhmänä on 15–25-vuotiaita nuoria eri koulutusasteista. Tapauksena käytetään Verohallinnon nuorten vero-opetussivusto Verokampusta. Tämän työn tärkeimpänä motivaationa on nykyisin hyvällä tasolla olevan veromyönteisyyden säilyminen sukupolvelta toiselle. Tutkielman konkreettisena lähtökohtana toimii Verokampus, jonka elämäntilanneajattelua soveltavan toteutustavan onnistumista ja soveltuvuutta nuorille haluttiin tutkia nostaen nuorten kokemukset ja näkemykset Verokampuksen kehitystyön keskiöön. Tutkielman avulla pyritään lisäämään käytännön ymmärrystä nuorten kansalaisten toiminnasta ja tarpeista hallinnollisten verkkopalveluiden käyttäjinä. Tutkimustulosten perusteella nuoret kokevat hallinnolliset verkkopalvelut etäiseksi omasta elämästään. Nuoret valitsevat asiointikanavan hallinnollisen toimijan kanssa osin aiempien kokemustensa ja asiointitarpeen luonteen perusteella. Nuorten elämäntilanne ja kokemukset vaikuttavat kokonaisymmärrykseen hallinnollisista palveluista. Kohdatessaan ongelman hallinnollisissa verkkopalveluissa, nuoret hakevat tukea läheisistään. Löydösten perusteella nuorten tiedonhakutavat vaihtelevat, mutta tiedon samaistumisessa näyttää auttavan tiedon sitominen elämäntilanteisiin. Eri tilanteessa oleville, eri tasoisille käyttäjäryhmille räätälöidyt hallinnolliset verkkopalvelut auttavat hallinnollisten verkkopalveluiden käytössä. Räätälöidyissä hallinnollisissa verkkopalveluissa tulee kiinnittää huomiota tiedon esittämistapaan, sekä sisällön samaistuttavuuteen, esimerkiksi sitomalla tieto erilaisiin elämäntilanteisiin. Nuorten asenteisiin tulisi myös pyrkiä vaikuttamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, koska se näkyy nuoren suhtautumisessa hallinnollisiin verkkopalveluihin ja tämä heijastuu myös hänen lähipiiriinsä.

Pī.-Eca. Ḍī. śodha-prabandha--Rāñcī--Rāñcī viśvavidyālaya.
Le dos de la page de titre porte la mention : "Vrindavan Lal Verma ke upanyson main charitra-chitaran" / by Neral Topno. Bibliogr. p. 121-127. Notes bibliogr.

Thesis (M. Eng.)--Massachusetts Institute of Technology, Dept. of Electrical Engineering and Computer Science, 2009.
Includes bibliographical references (p. 57-58).
This thesis presents a just-in-time binary translation scheme that dynamically switches between system emulation with a slower but more memory efficient instruction interpreter, and a faster, more memory intensive binary translator. In testing, this hybrid interpreter/translator scheme reduced the size of the binary translation cache by up to 99% with a slowdown less than a factor of 5x in the worst case, and less than a 2x in the best case compared to a pure binary translation scheme. With only a 10% decrease in performance, upwards of 49% memory reduction is demonstrated. Additionally, a technique of guest kernel introspection and profiling using binary translation is presented.
by Perry L. Hung.
M.Eng.

Tiivistelmä. Tutkin pro gradu -tutkielmassani puhekielen MULLA-konstruktiota. MULLA-konstruktioksi olen nimennyt lauserakenteen, jossa esiintyy puhekielinen adessiivimuotoinen yksikön ensimmäisen persoonan pronomini mulla (mull tai mul) jossain muussa kuin varsinaisessa omistuslauseessa. Tarkastelen konstruktion toteutumia suhteessa yleiskieleen, ja esitän niille funktionaalisia vastineita. Vertailen funktionaalisten vastakappaleiden merkitystä ja käyttöä. Aineistoni kattaa 300 MULLA-konstruktion toteutumaa, jotka olen kerännyt Korp-korpuksen Suomi24-internetkeskusteluaineistojen osakorpuksesta. Työni teoreettisen viitekehyksen muodostavat kognitiivinen semantiikka ja konstruktiokielioppi. Työni tarkoituksena on ollut selvittää, millaisia asiaintiloja MULLA-konstruktiolla kuvataan sekä millaisia habitiivisia ja lokatiivisia ominaisuuksia niihin liittyy. Tutkimustulosteni mukaan MULLA-konstruktiota esiintyy genetiivin, partitiivin, ablatiivin ja allatiivin funktiossa. Kieliopillisista sijoista genetiivin funktiossa se vastaa muun muassa substantiivin etumääritettä ja nesessiivirakenteen subjektia. Partitiivin funktiossa sitä esiintyy erityisesti tunnekausatiivilauseissa. Semanttisista sijoista mulla-adessiivi vastaa niin erosijaista ablatiivia kuin tulosijaista allatiivia, jolloin merkitysero painottuu etenkin sijojen suuntaisuuteen. Mulla-adessiivi onkin ablatiivin funktiossa etenkin monissa menettämistä ilmaisevissa rakenteissa. Allatiivin funktiossa puhuja on yleensä tapahtuman kokija. Mulla-adessiivi kuvaa usein ihmisen fysikaalisia ominaisuuksia, kuten loukkaantumista tai toimenpidettä sekä ablatiivin että allatiivin funktiossa. Kiinnostavaa on ollut havaita, että MULLA-konstruktio ilmaisee sijafunktion lisäksi ’kohdalla’-olemista, eli se viittaa puhujan omaan kokemukseen asiasta. Lisäksi konstruktio yhdistyy eritoten omistusrakenteen ekspansiivisuuteen. MULLA-konstruktiolla on sekä habitiivista että lokatiivista käyttöä. Lokatiivitapauksia yhdistää muun muassa se, etteivät lauseen tapahtumat ole puhujan itsensä aiheuttamia. Konkreettisesti lokatiivi tarkoittaa puhujan kotia ja abstraktimmin puhujan omaa tilaa. Lokatiiveja on selvästi enemmän kuin habitiiveja, joten MULLA-konstruktio on osoittanut puhujan ennen kaikkea paikaksi.

Introduktion: Störningar i de meibomska körtlarna, även kallat meibomian gland dysfunction (MGD), kan uppstå av olika orsaker. Som behandling rekommenderar man idag vanligtvis egenvård med varma ögonkompresser i kombination med ögonlocksmassage. Hur värme påverkar hornhinnan är väl utforskat, dock saknas det studier som visar hur värme påverkar ögats intraokulära tryck (IOP) och mätvärdet man får fram.  Syftet: Syftet med denna studie var att undersöka om det uppstår en förändring i mätvärdet för IOP efter behandling med varma ögonkompresser. Metod: IOP mättes på 30 personer, 25 kvinnor och 5 män, med non-contact tonometer efter behandling med varma ögonkompresser som deltagarna fick sitta med över sina ögon i 10 minuter. IOP mätningen utfördes före behandling med varma ögonkompresser och sedan efter 1, 5, 15, 30 och 60 minuter från avslutad behandling. Åldersintervallet för deltagarna i studien låg mellan 20 och 28 år med en medelålder på 23 år. Resultat: Studien visade en statistiskt signifikant (p <0,05) ökning av IOP både för höger samt vänster öga efter 1 minut från avslutad behandling och en statistiskt signifikant (p <0,05) sänkning mellan minut 1 och minut 5 från avslutad behandling. Studien visar även en korrelation mellan central corneal tjocklek (CCT) och IOP. Slutsats: Resultaten från denna studie visade en tillfällig ökning på 0,9 mmHg efter behandlingen med varma ögonkompresser hos unga och friska människor. Denna ökning kan dock inte anses vara kliniskt signifikant men det kan vara bra att känna till att behandlingen kan ge en förändring av ögontrycket. I denna studie går det ej att dra en slutsats om förändringar sker som följd av corneal deformation eller av annan anledning.

Klimatet ändras i en ökande fart vilket leder till att äldre konstruktioner, med tunnare isoleringstjocklek, har större chans att få problem med isbildning på tak. Detta kan även bli ett problem för nyare byggnader om inte rätt tjocklek på takisoleringen används. Syftet med detta arbete är att ta reda på om det kan uppstå isbildning på låglutande takkonstruktionerna vid en innetemperatur på 20°C. Målet är att kunna bevisa med beräkningar och simuleringsprogram om det finns förutsättningar för is att bildas på de takkonstruktioner som kommer utredas. Arbetet genomförs med beräkningar för stationär endimensionell värmetransport tillsammans med WUFI Pro för att jämföra resultatet. Resultatet visar att val isoleringstjockleken påverkar förutsättningarna för isbildning, men snödjupets påverkan hade en större betydelse för antalet timmar för snösmältning. Avslutningsvis kan det sägas att is på tak kan uppstå även vid större val av isoleringstjocklekar men att snö på tak har en väldigt stor påverkan vid isbildning.
Ourclimate is changing ata rapid speed whichleads to older constructions with less thermal insulationhaving a higher chance of experiencingproblems with ice on roofs. This could also become a problem for future construction if not the right amount of insulationis chosen.The intention of this thesis is to investigateif it’s possible for ice formations on roofs with low slopewhen theinside temperature is20°C.The goal is to prove with calculations and simulations if there is any chance of ice toform on the roof constructions.The thesis will be carried out with calculations for a stationary one-dimensional heat transport together with the simulation program WUFI Pro to be able to make comparisons in the results.The results display that the choice of insulationinfluences the condition of snow melting on the roofs. However, the snow depths havea greater influence on the hours of snow melting.In conclusion, the thickness of the insulationcan make a difference for ice formation even though the snow itself has a higherimpact.

TCP (Transmission Control Protocol) and IP (Internet Protocol) are the most important protocols used for most of the data transmission across the Internet. Modern implementations of TCP mostly involve the concepts of Window Size and Round Trip Time (RTT) in controlling network congestion. We model simulated time series of Window Size and RTT to evaluate the characteristics and the relationship of the data over time using autoregressive moving average methods. These methods help us to forecast network performance and detect server congestion.

Inom tillverkningsindustri används styrsystem för att övervaka och styra produktionen. Företaget Outokumpu har en produktionsanläggning i Degerfors för valsat rostfritt stål, kallat Det varma flödet. Det nuvarande systemet övervakar och styrs av en applikation som enbart fungerar i Windows-miljö. För att få en flexiblare övervakning av produktionslinjen och kunna använda andra enheter såsom surfplattor, eller nå informationen över internet, har vi fått i uppdrag att utveckla en webb-baserad prototypapplikation. Denna applikation kan simulera produktionen i realtid för olika scenarion. Användaren blir informerad om vart materialen befinner sig i produktionslinjen, statistik över produktionen, stillestånd och fyllnadsgrad i ugnar. Denna realtidsbaserade webbapplikation har utvecklats med ramverken ASP.NET Core och JavaScriptspråket TypeScript tillsammans med ramverket Aurelia. Vid vidareutveckling av prototypen kan all funktionalitet från den nuvarande applikationen implementeras i prototypen, exempelvis så att operatörer kan kontrollera produktionsverksamheten och inte endast övervaka.
Manufacturing systems uses control systems to monitor and control the production. The company Outokumpu has a production in Degerfors for rolling stainless steel, called The Heated Stream. The current system is monitored and controlled by an application that only works in Windows environment. By having the system more flexible and making the monitoring of the production available on other devices such as tablets or to get the information on the internet. Our project is a prototype of a real-time web application which will simulate the production with different scenarios. The user of this application will be informed with position of the material currently in production, statistics about the production, a machince downtime and the fill ratio of the ovens. The real-time application has been developed using the framework ASP.NET Core and the JavaScript language TypeScript working with the framework Aurelia. For future development of the prototype, all features from the current system could be implemented such as to control the production line from the web application and not just to monitor the system.

Dans cette thèse, nous étudions l’estimation de modèles autorégressif-moyenne mobile

vectoriels ou VARMA, `a coefficients dépendant du temps, et avec une matrice de covariance

des innovations dépendant du temps. Ces modèles sont appel´es tdVARMA. Les éléments

des matrices des coefficients et de la matrice de covariance sont des fonctions déterministes

du temps dépendant d’un petit nombre de paramètres. Une première partie de la thèse

est consacrée à l’étude des propriétés asymptotiques de l’estimateur du quasi-maximum

de vraisemblance gaussienne. La convergence presque sûre et la normalité asymptotique

de cet estimateur sont démontrées sous certaine hypothèses vérifiables, dans le cas o`u les

coefficients dépendent du temps t mais pas de la taille des séries n. Avant cela nous considérons les propriétés asymptotiques des estimateurs de modèles non-stationnaires assez

généraux, pour une fonction de pénalité générale. Nous passons ensuite à l’application de

ces théorèmes en considérant que la fonction de pénalité est la fonction de vraisemblance

gaussienne (Chapitre 2). L’étude du comportement asymptotique de l’estimateur lorsque

les coefficients du modèle dépendent du temps t et aussi de n fait l’objet du Chapitre 3.

Dans ce cas, nous utilisons une loi faible des grands nombres et un théorème central limite

pour des tableaux de différences de martingales. Ensuite, nous présentons des conditions

qui assurent la consistance faible et la normalité asymptotique. Les principaux

résultats asymptotiques sont illustrés par des expériences de simulation et des exemples

dans la littérature. La deuxième partie de cette thèse est consacrée à un algorithme qui nous

permet d’évaluer la fonction de vraisemblance exacte d’un processus tdVARMA d’ordre (p, q) gaussien. Notre algorithme est basé sur la factorisation de Cholesky d’une matrice

bande partitionnée. Le point de départ est une généralisation au cas multivarié de Mélard

(1982) pour évaluer la fonction de vraisemblance exacte d’un modèle ARMA(p, q) univarié. Aussi, nous utilisons quelques résultats de Jonasson et Ferrando (2008) ainsi que les programmes Matlab de Jonasson (2008) dans le cadre d’une fonction de vraisemblance

gaussienne de modèles VARMA à coefficients constants. Par ailleurs, nous déduisons que

le nombre d’opérations requis pour l’évaluation de la fonction de vraisemblance en fonction de p, q et n est approximativement le double par rapport à un modèle VARMA à coefficients

constants. L’implémentation de cet algorithme a été testée en comparant ses résultats avec

d’autres programmes et logiciels très connus. L’utilisation des modèles VARMA à coefficients

dépendant du temps apparaît particulièrement adaptée pour la dynamique de quelques

séries financières en mettant en évidence l’existence de la dépendance des paramètres en

fonction du temps.

Doctorat en Sciences
info:eu-repo/semantics/nonPublished

Studien är ett samarbete med badrumsföretaget SVEDBERGS. Syftet med denna studie är att ge rekommendationer till SVEDBERGS kunder avseende färgtemperatur som är lämpligast i badrummet. I badrummet sker det olika aktiviteter som sminkning/rakning eller bad, därför är det viktigt att kunna anpassa belysningen för att bidra med en bra komfort till användarna. Med LED-ljuskällan finns det möjlighet att reglera färgtemperaturer i detalj. Denna studie kommer därför att undersöka vilken färgtemperatur som är lämpligast till olika badrumsaktiviteter. Tidigare studier tyder på att kalla färgtemperaturer från 4000 Kelvin (K) och uppåt är mera lämpliga som arbetsljus medan varma färgtemperaturer från 2700K till 4000K är mera lämpliga som avslappningsljus. Mer specifikt är studiens frågeställningar: ”Vilken färgtemperatur från 2700K till 6400K är lämpligast till sminkning/rakning?” och ”Vilken färgtemperatur från 2700K till 6400K är lämpligast till bad?” Studien genomfördes genom ett experiment med 25 stycken försökspersoner varav 15 stycken kvinnor och 10 stycken män och medelåldern var i åldersspannet 40–49år. Under experimentets gång fick försökspersonerna utvärdera belysningens inställning med fokus på färgtemperatur. Experimentet utfördes som två aktiviteter (sminkning/rakning och bad) och bestod av tre scenarios av färgtemperatur (2500K; 4000K; 6400K) som hade två olika ordningsföljder (dvs. 2700K/4000K/6400K och 6400K/2700K/4000K). Ordningsföljden bestämdes systematiskt i experimentet. Ett fjärde scenario i experimentet användes då försökspersonerna själva valde vilken färgtemperatur de föredrog utan att veta vilket exakt metriskt värde denna hade. Experimentet använde både kvalitativa och kvantitativa metoder som innefattade enkätfrågor i skalnivåer för de två aktiviteterna och de tre scenarios, samt en fråga med öppet svarsalternativ där försökspersonerna hade möjlighet att utveckla sina svar. Utifrån resultaten i denna studie rekommenderas en belysning där både färgtemperatur och intensitet kan regleras. Resultaten visar att vid aktiviteten sminkning/rakning rekommenderas en färgtemperatur på 4000K–4700K och vid aktiviteten bad rekommenderas en färgtemperatur på 2500K–3000K. Badrumsbelysning som kan regleras utifrån brukarnas aktiviteter och behov har den största potentialen att vara socialt hållbar för SVEDBERGS slutkunder eftersom den möjliggör att brukarna själva kan välja lämplig färgtemperatur.

Denna undersökning har syftat till att testa om varma/kalla färger kan påverka uppfattningen av en karaktärs uttryck när de används på karaktärskoncept. Undersök-ningen bygger på tidigare forskning om hur färg uppfattas och vilka intryck kalla/varma färger ger.

Hästar är värmetåliga djur med en god förmåga att reglera sin värmebalans, men söker instinktivt skydd mot sol och värme. I denna studie undersöks hur solstrålning och värme påverkar hästar samt skyddsanvändning i varmt väder, för att avgöra om det är av betydelse för hästens välfärd. Metoden som används är en litteraturstudie, där flera olika vetenskapliga studier har undersökts och sammanfattats. Resultaten visar att hästar söker sig till varierande skydd under varma väderförhållanden av olika anledningar. Den främsta anledningen styrs av insektsangrepp och i viss mån att reglera sin värmebalans. Hästar som haft tillgång till vindskydd har i stor utsträckning använt dem, medan de hästar som inte haft det mest använt sig av blåst. Olika hästraser har även visat använda vindskydd på olika sätt under varma dagar. Hästar har även visat preferenser på olika vindskyddsdesigner, där tre väggar och tak har varit mest populärt. Användning av skydd verkar vara viktigt för hästar och gynnar deras välfärd, då det ger uttryck för naturligt beteende och komfort. Vindskydd kan på så vis bidra till bättre komfort och välfärd hos hästar som hjälper dem ge uttryck för starkt motiverade beteenden.
Horses are heat resistant animals with good ability to regulate their heat balance, thus instinctively seek protection from the sun and heat. In this study, solar radiation and heat are being investigated and how these factors affect horses as well as the use of sheltering in hot weather, to determine if it is of importance for the welfare of horses. The method is a literature study, in which several different scientific studies have been investigated and summarized. The results show that horses seek varying shelter under warm weather conditions for different reasons. The main reason is governed by insect harassment and partly to regulate its heat balance. Horses that have had access to shelter have used them extensively, while horses that haven’t had access to them have used wind. Different horse breeds have also shown to use shelter in different ways during hot days. Horses have also shown preferences on various shelter designs, where three walls with ceiling have been most popular. The use of shelter appears to be important for horses and benefits their welfare, as it expresses natural behavior and comfort. Shelters can therefor improve comfort and welfare for horses by allowing them to express highly motivated behaviors.

Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur barn och föräldrar med olika hudfärg och varierad etnisk tillhörighet representeras i ett urval av läroböcker. Böckerna behandlar olika aspekter av barns utveckling och ingår som kurslitteratur på utbildningar inom socialt arbete, psykologi och pedagogik i Sverige.Undersökningen är genomförd med hjälp av Norman Faircloughs kritiska diskursteori. I analysen undersöker jag vilka budskap om barn och föräldrar som texterna och bilderna förmedlar samt hur dessa budskap förhåller sig till redan existerande diskurser. Förstärker eller utmanar författarna befintliga stereotypa koloniala diskurser? Analysen av materialet visar att författarna medvetet eller omedvetet traderar rasistiska föreställningar om ’den Andre’ och om ’icke vita’ medan ’vita’ får representera det ’normala’ och det normativa. Författarna lägger bland annat ansvaret för ’icke vita’ barn och vuxnas utanförskap på den enskilde individen eftersom författarna inte beaktar strukturella orsaker till att människor blir exkluderade. Analysen visar också att författarna hämtar det som skall exemplifiera ’ickeväst’ från rurala miljöer, ofta från ’stamfolk’, från extremt fattiga slumområden och från andratidsperioder vilket gör jämförelserna ytterst problematiska. Genom detta urvalsförfarande jämförs ofta den mest rurala platsen på exempelvis den afrikanska kontinenten med en urban europeisk miljö, vilket skapar en dikotomi mellan det ’moderna väst’ och det ’omoderna övriga’. Då de undersökta läroböckerna ingår i utbildning för blivande socionomer riskerar författarnas syn på etnicitet och hudfärg att cementera fördomar som försvårar det sociala arbetet, exempelvis mötet med barn och föräldrar med annan bakgrund än ’vit svensk’.Utifrån ett normkritiskt perspektiv är det viktigt att utbildningsinstitutioner uppmärksammar läromedel som saknar ett mångfaldsperspektiv och en bred representation då det kan blinödvändigt att komplettera undervisningen genom att bredda representationen med andra mer inkluderande bilder och beskrivningar.
The aim of this thesis is to investigate how children and parents with different skin color andethnicities are represented in a selection of textbooks. The books deal with various aspects of children's development and are included as course literature in educations in social work, psychology and pedagogy in Sweden. The study is based on a critical discourse theory as described by Norman Fairclough. In the analysis, I investigate how texts and images in the books relate to already existing discourses about race and ethnicity and I further on discuss how such ideas could affect a broader social practice. Do the authors reinforce existing stereotypical images or do they challenge and transcend them? The analysis of the material demonstrate that the authors, consciously or unconsciously, reproduce racist discourses and stereotypical notions about ‘non white’ children and parents. Among other things, the authors place the responsibility for exclusion on the individual, as the authors do not include structural explanations in their answer to why some people are or feel excluded. The authors draw their conclusions about ‘non west’ children and parents belonging to non white groups, on examples collected from rural environments, often from 'tribal peoples' or extremely poor slum areas, and from other time periods. Through this selection procedure, rural places on the African continent, are compared to an urban European environment, which creates a dichotomous image of the world: The 'modern West' and the 'oldfashioned Rest'. As the textbooks examined are included in education for future social workers, the authors' representations of ethnicity and skin color risk reinforcing prejudices that might affect social work in practice. It is important for educational institutions to pay attention to teaching materials that lack a diversity perspective, and it might be necessary to supplement the teaching by broadening the representation with other descriptions and images.

Bakgrund: ​Tjänstesektorn växer i takt med att svenskar spenderar mer pengar än någonsinpå restaurangbesök. Hur färgsättning i ett servicelandskap påverkar förväntningar av ett restaurangbesök är mindre studerat. Förväntningar på ett restaurangbesök kan skapas genom exempelvis marknadskommunikation såsom sociala medier. Restauranger marknadsförs ofta genom sociala medier där bilder på servicelandskapet florerar. Denna studie ämnar således att undersöka färgsättning av restauranger och dess inverkan på förväntad servicekvalitet, där även skillnader mellan män och kvinnor studeras. Syfte: ​Denna studie syftar till att klargöra skillnaderna mellan förväntningar på en restaurangs servicekvalitet, beroende av färg på interiören som framträder i bildmaterial. Forskningsfrågor: Vilka skillnader ger varm eller kall färgsättning, av interiören i en restaurang, på förväntningar av servicekvalitet? Vilka är skillnaderna mellan män och kvinnors förväntningar på servicekvalitet när färgsättningen av interiören är varm eller kall? Metod: Frågeställningen ligger till grund för det kvantitativa metodvalet. Studien utgår frånen hypotetiskt-deduktiv ansats, där ett antagande om verkligheten presenteras i tre ​hypoteserbaserade på teori. Primärdatan har samlats in genom en webbenkät, där 452 respondenter utgör det empiriska materialet, vilka ligger till grund för dataanalys. Analysen genomfördes i programmet SPSS för att mäta skillnader genom Paired samples T-test samt Anova. Resultat och slutsats: Studiens resultat pekar på att färg påverkar kundens förväntningar av servicekvalitet. Där det finns signifikanta skillnader mellan varm och kall färgsättning av interiören på en restaurang. Vidare kommer en kall färgsättning att skapa högre förväntningar på servicekvalitet än en varm. Resultatet indikerar även en avsaknad av signifikanta skillnader mellan män och kvinnors förväntningar på servicekvalitet vid varierande färger. Teoretiskt och praktiskt bidrag: Studien bidrar med kunskap inom konsumentbeteende, Service Management samt sinnesmarknadsföring genom förståelse för hur färgsättning kan påverka människan. I praktiken kan resultatet från denna studie tillämpas i syfte att stänga gap mellan förväntad och upplevd servicekvalitet. Upplevelsen kan förbättras genom att restaurangägare brukar färgsättning som går i linje med det de kan leverera.

In China in particular, large, planned special events (e.g., the Olympic Games, etc.) are viewed as great opportunities for economic development. Large numbers of visitors from other countries and provinces may be expected to attend such events, bringing in significant tourism dollars. However, as a direct result of such events, the transportation system is likely to face great challenges as travel demand increases beyond its original design capacity. Special events in central business districts (CBD) in particular will further exacerbate traffic congestion on surrounding freeway segments near event locations. To manage the transportation system, it is necessary to plan and prepare for such special events, which requires prediction of traffic conditions during the events. This dissertation presents a set of novel prototype models to forecast traffic volumes along freeway segments during special events. Almost all research to date has focused solely on traffic management techniques under special event conditions. These studies, at most, provided a qualitative analysis and there was a lack of an easy-to-implement method for quantitative analyses. This dissertation presents a systematic approach, based separately on univariate time series model with intervention analysis and multivariate time series model with intervention analysis for forecasting traffic volumes on freeway segments near an event location. A case study was carried out, which involved analyzing and modelling the historical time series data collected from loop-detector traffic monitoring stations on the Second and Third Ring Roads near Beijing Workers Stadium. The proposed time series models, with expected intervention, are found to provide reasonably accurate forecasts of traffic pattern changes efficiently. They may be used to support transportation planning and management for special events.

A suite of real-time statistical forecast models of the Madden-Julian Oscillation (MJO), a large scale, quasi-periodic phenomenon and the dominant mode of variability in the tropics, is presented along with a novel approach to performing real-time intraseasonal data filtering. The study introduces the new technique of empirical mode decomposition (EMD) in a meteorological-climate forecasting context. It identifies empirical adjustments that can be made to the basic EMD method to produce a band-pass filter that is highly efficient at extracting a broad-band signal such as the Madden-Julian oscillation (MJO) with minimal end effects, such that it is suitable for use in realtime. This process is used to efficiently extract the MJO signal from gridded time series of outgoing longwave radiation (OLR) data. A range of statistical models were then tested for their suitability in forecasting the MJO signal in the OLR data, as isolated by the EMD. These were from the general classes of vector autoregressive moving average (VARMA) and neural network models. The models were developed using 17 years of OLR data from 1980 to 1996. Forecasts (hindcasts) were then made on the remaining independent data from 1998 to 2004. These were made in real-time, as only data up to the date the forecast was made were used. A VARMA (5,1) model was selected and its parameters determined by a maximum likelihood method. The median skill of forecasts was accurate (defined as an anomaly correlation above 0.6) at lead times up to 25 days. Four neural network models were created with a range of degrees of freedom in their forecasts. .These had their parameters determined using back propagation methods in a supervised learning manner. The neural network comparable to the VARMA (5,1) model in terms of forecast resolution also had accurate median forecast skill at lead times of 25 days, while the remaining neural network models had accurate median forecast skill at lead times ranging from 15-25 days but with greater spatial resolution. The statistical MJO forecasts developed here perform significantly better than any current· dynamical models and are at least as skillful as other statistical MJO forecasts. Operational model forecasts are available at http://envam1.env.uea.ac.uk/mjo_forecast.html.

Chen, Donoho a Saunders (1998) studují problematiku hledání řídké reprezentace vektorů (signálů) s použitím speciálních přeurčených systémů vektorů vyplňujících prostor signálu. Takovéto systémy (někdy jsou také nazývány frejmy) jsou typicky vytvořeny buď rozšířením existující báze, nebo sloučením různých bazí. Narozdíl od vektorů, které tvoří konečně rozměrné prostory, může být problém formulován i obecněji v rámci nekonečně rozměrných separabilních Hilbertových prostorů (Veselý, 2002b; Christensen, 2003). Tento funkcionální přístup nám umožňuje nacházet v těchto prostorech přesnější reprezentace objektů, které, na rozdíl od vektorů, nejsou diskrétní. V této disertační práci se zabývám hledáním řídkých representací v přeurčených modelech časových řad náhodných veličin s konečnými druhými momenty. Numerická studie zachycuje výhody a omezení tohoto přístupu aplikovaného na zobecněné lineární modely a na vícerozměrné ARMA modely. Analýzou mnoha numerických simulací i modelů reálných procesů můžeme říci, že tyto metody spolehlivě identifikují parametry blízké nule, a tak nám umožňují redukovat původně špatně podmíněný přeparametrizovaný model. Tímto významně redukují počet odhadovaných parametrů. V konečném důsledku se tak nemusíme starat o řády modelů, jejichž zjišťování je většinou předběžným krokem standardních technik. Pro kratší časové řady (100 a méně vzorků) řídké odhady dávají lepší predikce v porovnání s těmi, které jsou založené na standardních metodách (např. maximální věrohodnosti v MATLABu - MATLAB System Identification Toolbox (IDENT)). Pro delší časové řady (500 a více) obě techniky dávají v podstatě stejně přesné predikce. Na druhou stranu řešení těchto problémů je náročnější, a to i časově, nicméně výpočetní doba je stále přijatelná.

Syftet med undersökningen är att arbeta fram en modell för hur företag bör arbeta innan, under och efter en kris för att bevara sitt varumärke. Studien baseras på en kvalitativ undersökning där primärdata insamlats via intervjuer med sex experter inom området kriskommunikation. Ett abduktivt tillvägagångssätt har används då fokus växlat mellan empiri och teori, men där största fokus legat på empirin. Teorin har insamlats via litteraturstudie där vetenskapliga artiklar hämtats från olika databaser, såsom google scholar och ABI/inform. Slutsatsen genererar i ett verktyg i form av en modell som ger riktlinjer på hur företag kan arbeta innan en kris för att förebygga och förbereda. Den visar även på hur företag arbetar under en kris för att minimera skadan av den samt hur de på bästa sätt kan återhämta sig från den. Modellens sista del beskriver även hur företag bör arbeta efter en kris för att ta lärdom av de misstag som gjorts och förebygga att de genomgår en liknande krissituation.
The purpose of this thesis is to develop a model for how businesses should work before, during and after a Crisis to maintain their brand. The study is based on a research where primary data has been collected through six interviews with experts within the area of crisis communication. An abductive method has been used since focus is shifting between empiri and theory, but where the focus mainly lies on the empirical study. Scientific articles have been collected for the theoretical framework and been gathered from databases such as google scholar and ABI/inform. The conclusion represents a tool as a model that will give companies guidelines in how to work before a crisis to detect, prevent and prepare the company. It also shows how companies should work during the crisis to minimize the effect and recover from it. The last part of the model shows how the company should work after the crisis to learn from it and prevent a similar crisis in the future.

This essay is investigating what the citizens of Kalmar could read in the local newspapers on matters concerning the Soviet Union during the cold war. We chose to do a study of the two largest local newspapers in the region, Barometern and Östra Småland. We wanted to see how they reported about three specific events. In addition to the newspapers, we used litterature who dealt with Swedish foreign policies during the above mentioned period. The reason behind the choice of litterature was to get a bigger picture, contextually. The most important results given from the study was that the local citizens in Kalmar were able to get a lot of useful information regarding the events. We could also see that there was a difference between the newspapers in the way they reported about the events. That was most clear in the editorial material where the newspapers political tendencies were shining through. Regarding the swedish foreign policy, it was made clear to us that the most distinct feature was to maintain their neutrallity in the polarized world. In order to do that, the image of neutrality had to be preserved. That’s why Sweden during certain periods, were cautious in their criticism against the Soviet Union and USA.

Studien ämnar att genom en explorativ undersökning undersöka om preferenser för varma och kalla färger med koppling till genus och personlighet för marknadsföring till mobilspel kunde finnas hos unga vuxna. Till undersökningen skapades ett fiktivt mobilspel presenterat i åtta reklamkampanjer anpassade för variabler till genus innehållandes två olika tematiker, feer och monster. Dessa reklamkampanjer applicerades sedan i kalla och varma färgpaletter. Undersökningen inkluderade gruppintervju av 19 respondenter indelade i grupper om kvinnor, män och blandat. Dessa fick exponeras för tre stadier omfattande av anonym online-enkät, exponering av artefakt samt avslutande diskussionsfrågor efter exponering. Resultatet från studien visar att ingen tydlig korrelation kring personlighet och preferens för varma eller kalla färger kunde upptäckas. Däremot upptäcktes relevanta diskussioner kring mobilspel, genus och casual gaming. Framtida arbeten hade därför behövt i större och djupare studier undersöka i ett bredare perspektiv av personlighet. Dessutom ett utforskande av mobilspel utifrån sociala aspekter, då det i denna undersökning upptäcktes en tabu kring casual gaming som infann sig hos de unga vuxna.

Este trabalho consiste em um estudo comparativo de diversos modelos para cálculo do Valor em Risco de um portifólio. São comparados modelos que consideram a série univariada de log-retornos do portifólio versus mo- delos multivariados, que consideram as séries de log-retornos de cada ativo que compõe o portifólio e suas correlações condicionais. Além disso, são testados modelo propostos recentemente, que possuem pouca literatura a respeito, como o PS-GARCH e o VARMA-GARCH. Também propomos um novo modelo, que utiliza o resultado acumulado do portifólio nos últimos dias como variável exógena. Os diferentes modelos são avaliados em termos de sua adequação às exigëncias do Acordo de Basileia e seu impacto financeiro, em um período que inclui épocas de alta volatilidade. De forma geral, não foram notadas grandes diferenças de performance entre modelos univariados e multivariados. Os modelos mais complexos mostraram-se mais eficientes, produzindo resultados satisfatórios inclusive em tempos de crise.
The present work consists of a comparative study of several portfolio Value-at-Risk models. Univariate models, which consider only the portfolio log-returns series, are compared to multivariate models, which consider the log-returns series of each asset individually and their conditional correlations. Additionally, recently proposed models such as PS-GARCH and VARMA-GARCH are tested. We also propose a new model that uses past cumulative returns as exogenous variables. All models are evaluated in terms of their compliance to Basel Accord and financial impact, in period that includes high volatility times. In general, univariate and multivariate models performed similarly. More complex models yielded more accurate results, with satisfactory performance including in crisis periods.

Syftet med detta examensarbete är att undersöka det vetenskapliga stödet för teorin bakom behandlingsmetoden Narrative exposure therapy(NET).I NET-modellen delas det autobiografiska minnet upp i varma och kalla minnen och mellan dessa minnestyper finns en koppling. Då en individ utsätts för en traumatisk händelse bryts denna koppling och PTSD kan uppkomma. Avbrottet gör att de som lider av flashbacks blir fast i ångest och rädsla och blir oförmögna att lokalisera en flashback i tid och rum. Med NET kopplas det varma och kalla minnet samman igen i syfte att göra ett traumatiskt minne tillgängligt för terapeutisk bearbetning.Denna minnesmekanism samt minnesindelningen varma och kalla minnen, har en oklar grund.Metoden som användes i detta examensarbete var litteraturstudie. Frågeställningarna var, existerar vetenskapligt underlag,som visar att minnen kan delas upp i varma och kalla minnenochkan PTSD uppstå om kopplingen mellan dessa minnen bryts? I de källor som granskats i denna litteraturstudie fanns inget stöd för NET-modellens minnesindelning och förklaring till uppkomsten av PTSD.Dock finns likheter mellan NET-metoden och forskningsunderlag men de är inte tillräckliga för att kunna ge stöd till NET-modellen. Likheter fanns bland annat mellan NET-modellen och S-reps och C-reps (Brewin, Gregory, Burgess & Lipton 2010) samt datadriven bearbetning av traumaminnen(Halligan, Ehlers & Clark, 2003).

På dagens fönsterglasmarknad har produkter med samma funktioner och utseende fått olika namn. Detta är förvirrande och gör det svårt för en person som ska beställa fönsterglas att jämföra olika tillverkares produkter med varandra. Rapporten är tänkt som en översikt på de olika fönsterglasen som finns på marknaden idag och även på sådant som kan bli aktuellt i framtiden. Den berör också sådant som kan vara av värde att veta vid användning av fönsterglas. Målgruppen är alla som kan tänkas ha intresse i ämnet - alltifrån hobbybyggaren till fackmän i byggbranschen. Informationen är sammanställd från böcker, broschyrer, internet och experter på området fönsterglas.

Dans cette thèse nous élargissons le champ d'application des modèles ARMA (AutoRegressive Moving-Average) vectoriels en considérant des termes d'erreur non corrélés mais qui peuvent contenir des dépendances non linéaires. Ces modèles sont appelés des ARMA faibles vectoriels et permettent de traiter des processus qui peuvent avoir des dynamiques non linéaires très générales. Par opposition, nous appelons ARMA forts les modèles utilisés habituellement dans la littérature dans lesquels le terme d'erreur est supposé être un bruit iid. Les modèles ARMA faibles étant en particulier denses dans l'ensemble des processus stationnaires réguliers, ils sont bien plus généraux que les modèles ARMA forts. Le problème qui nous préoccupera sera l'analyse statistique des modèles ARMA faibles vectoriels. Plus précisément, nous étudions les problèmes d'estimation et de validation. Dans un premier temps, nous étudions les propriétés asymptotiques de l'estimateur du quasi-maximum de vraisemblance et de l'estimateur des moindres carrés. La matrice de variance asymptotique de ces estimateurs est d'une forme "sandwich", et peut être très différente de la variance asymptotique obtenue dans le cas fort. Ensuite, nous accordons une attention particulière aux problèmes de validation. Dans un premier temps, en proposant des versions modifiées des tests de Wald, du multiplicateur de Lagrange et du rapport de vraisemblance pour tester des restrictions linéaires sur les paramètres de modèles ARMA faibles vectoriels. En second, nous nous intéressons aux tests fondés sur les résidus, qui ont pour objet de vérifier que les résidus des modèles estimés sont bien des estimations de bruits blancs. Plus particulièrement, nous nous intéressons aux tests portmanteau, aussi appelés tests d'autocorrélation. Nous montrons que la distribution asymptotique des autocorrelations résiduelles est normalement distribuée avec une matrice de covariance différente du cas fort (c'est-à-dire sous les hypothèses iid sur le bruit). Nous en déduisons le comportement asymptotique des statistiques portmanteau. Dans le cadre standard d'un ARMA fort, il est connu que la distribution asymptotique des tests portmanteau est correctement approximée par un chi-deux. Dans le cas général, nous montrons que cette distribution asymptotique est celle d'une somme pondérée de chi-deux. Cette distribution peut être très différente de l'approximation chi-deux usuelle du cas fort. Nous proposons donc des tests portmanteau modifiés pour tester l'adéquation de modèles ARMA faibles vectoriels. Enfin, nous nous sommes intéressés aux choix des modèles ARMA faibles vectoriels fondé sur la minimisation d'un critère d'information, notamment celui introduit par Akaike (AIC). Avec ce critère, on tente de donner une approximation de la distance (souvent appelée information de Kullback-Leibler) entre la vraie loi des observations (inconnue) et la loi du modèle estimé. Nous verrons que le critère corrigé (AICc) dans le cadre des modèles ARMA faibles vectoriels peut, là aussi, être très différent du cas fort.

Avec les avancements de la technologie de l'information, les données temporelles économiques et financières sont de plus en plus disponibles. Par contre, si les techniques standard de l'analyse des séries temporelles sont utilisées, une grande quantité d'information est accompagnée du problème de dimensionnalité. Puisque la majorité des séries d'intérêt sont hautement corrélées, leur dimension peut être réduite en utilisant l'analyse factorielle. Cette technique est de plus en plus populaire en sciences économiques depuis les années 90. Étant donnée la disponibilité des données et des avancements computationnels, plusieurs nouvelles questions se posent. Quels sont les effets et la transmission des chocs structurels dans un environnement riche en données? Est-ce que l'information contenue dans un grand ensemble d'indicateurs économiques peut aider à mieux identifier les chocs de politique monétaire, à l'égard des problèmes rencontrés dans les applications utilisant des modèles standards? Peut-on identifier les chocs financiers et mesurer leurs effets sur l'économie réelle? Peut-on améliorer la méthode factorielle existante et y incorporer une autre technique de réduction de dimension comme l'analyse VARMA? Est-ce que cela produit de meilleures prévisions des grands agrégats macroéconomiques et aide au niveau de l'analyse par fonctions de réponse impulsionnelles? Finalement, est-ce qu'on peut appliquer l'analyse factorielle au niveau des paramètres aléatoires? Par exemple, est-ce qu'il existe seulement un petit nombre de sources de l'instabilité temporelle des coefficients dans les modèles macroéconomiques empiriques? Ma thèse, en utilisant l'analyse factorielle structurelle et la modélisation VARMA, répond à ces questions à travers cinq articles. Les deux premiers chapitres étudient les effets des chocs monétaire et financier dans un environnement riche en données. Le troisième article propose une nouvelle méthode en combinant les modèles à facteurs et VARMA. Cette approche est appliquée dans le quatrième article pour mesurer les effets des chocs de crédit au Canada. La contribution du dernier chapitre est d'imposer la structure à facteurs sur les paramètres variant dans le temps et de montrer qu'il existe un petit nombre de sources de cette instabilité. Le premier article analyse la transmission de la politique monétaire au Canada en utilisant le modèle vectoriel autorégressif augmenté par facteurs (FAVAR). Les études antérieures basées sur les modèles VAR ont trouvé plusieurs anomalies empiriques suite à un choc de la politique monétaire. Nous estimons le modèle FAVAR en utilisant un grand nombre de séries macroéconomiques mensuelles et trimestrielles. Nous trouvons que l'information contenue dans les facteurs est importante pour bien identifier la transmission de la politique monétaire et elle aide à corriger les anomalies empiriques standards. Finalement, le cadre d'analyse FAVAR permet d'obtenir les fonctions de réponse impulsionnelles pour tous les indicateurs dans l'ensemble de données, produisant ainsi l'analyse la plus complète à ce jour des effets de la politique monétaire au Canada. Motivée par la dernière crise économique, la recherche sur le rôle du secteur financier a repris de l'importance. Dans le deuxième article nous examinons les effets et la propagation des chocs de crédit sur l'économie réelle en utilisant un grand ensemble d'indicateurs économiques et financiers dans le cadre d'un modèle à facteurs structurel. Nous trouvons qu'un choc de crédit augmente immédiatement les diffusions de crédit (credit spreads), diminue la valeur des bons de Trésor et cause une récession. Ces chocs ont un effet important sur des mesures d'activité réelle, indices de prix, indicateurs avancés et financiers. Contrairement aux autres études, notre procédure d'identification du choc structurel ne requiert pas de restrictions temporelles entre facteurs financiers et macroéconomiques. De plus, elle donne une interprétation des facteurs sans restreindre l'estimation de ceux-ci. Dans le troisième article nous étudions la relation entre les représentations VARMA et factorielle des processus vectoriels stochastiques, et proposons une nouvelle classe de modèles VARMA augmentés par facteurs (FAVARMA). Notre point de départ est de constater qu'en général les séries multivariées et facteurs associés ne peuvent simultanément suivre un processus VAR d'ordre fini. Nous montrons que le processus dynamique des facteurs, extraits comme combinaison linéaire des variables observées, est en général un VARMA et non pas un VAR comme c'est supposé ailleurs dans la littérature. Deuxièmement, nous montrons que même si les facteurs suivent un VAR d'ordre fini, cela implique une représentation VARMA pour les séries observées. Alors, nous proposons le cadre d'analyse FAVARMA combinant ces deux méthodes de réduction du nombre de paramètres. Le modèle est appliqué dans deux exercices de prévision en utilisant des données américaines et canadiennes de Boivin, Giannoni et Stevanovic (2010, 2009) respectivement. Les résultats montrent que la partie VARMA aide à mieux prévoir les importants agrégats macroéconomiques relativement aux modèles standards. Finalement, nous estimons les effets de choc monétaire en utilisant les données et le schéma d'identification de Bernanke, Boivin et Eliasz (2005). Notre modèle FAVARMA(2,1) avec six facteurs donne les résultats cohérents et précis des effets et de la transmission monétaire aux États-Unis. Contrairement au modèle FAVAR employé dans l'étude ultérieure où 510 coefficients VAR devaient être estimés, nous produisons les résultats semblables avec seulement 84 paramètres du processus dynamique des facteurs. L'objectif du quatrième article est d'identifier et mesurer les effets des chocs de crédit au Canada dans un environnement riche en données et en utilisant le modèle FAVARMA structurel. Dans le cadre théorique de l'accélérateur financier développé par Bernanke, Gertler et Gilchrist (1999), nous approximons la prime de financement extérieur par les credit spreads. D'un côté, nous trouvons qu'une augmentation non-anticipée de la prime de financement extérieur aux États-Unis génère une récession significative et persistante au Canada, accompagnée d'une hausse immédiate des credit spreads et taux d'intérêt canadiens. La composante commune semble capturer les dimensions importantes des fluctuations cycliques de l'économie canadienne. L'analyse par décomposition de la variance révèle que ce choc de crédit a un effet important sur différents secteurs d'activité réelle, indices de prix, indicateurs avancés et credit spreads. De l'autre côté, une hausse inattendue de la prime canadienne de financement extérieur ne cause pas d'effet significatif au Canada. Nous montrons que les effets des chocs de crédit au Canada sont essentiellement causés par les conditions globales, approximées ici par le marché américain. Finalement, étant donnée la procédure d'identification des chocs structurels, nous trouvons des facteurs interprétables économiquement. Le comportement des agents et de l'environnement économiques peut varier à travers le temps (ex. changements de stratégies de la politique monétaire, volatilité de chocs) induisant de l'instabilité des paramètres dans les modèles en forme réduite. Les modèles à paramètres variant dans le temps (TVP) standards supposent traditionnellement les processus stochastiques indépendants pour tous les TVPs. Dans cet article nous montrons que le nombre de sources de variabilité temporelle des coefficients est probablement très petit, et nous produisons la première évidence empirique connue dans les modèles macroéconomiques empiriques. L'approche Factor-TVP, proposée dans Stevanovic (2010), est appliquée dans le cadre d'un modèle VAR standard avec coefficients aléatoires (TVP-VAR). Nous trouvons qu'un seul facteur explique la majorité de la variabilité des coefficients VAR, tandis que les paramètres de la volatilité des chocs varient d'une façon indépendante. Le facteur commun est positivement corrélé avec le taux de chômage. La même analyse est faite avec les données incluant la récente crise financière. La procédure suggère maintenant deux facteurs et le comportement des coefficients présente un changement important depuis 2007. Finalement, la méthode est appliquée à un modèle TVP-FAVAR. Nous trouvons que seulement 5 facteurs dynamiques gouvernent l'instabilité temporelle dans presque 700 coefficients.
As information technology improves, the availability of economic and finance time series grows in terms of both time and cross-section sizes. However, a large amount of information can lead to the curse of dimensionality problem when standard time series tools are used. Since most of these series are highly correlated, at least within some categories, their co-variability pattern and informational content can be approximated by a smaller number of (constructed) variables. A popular way to address this issue is the factor analysis. This framework has received a lot of attention since late 90's and is known today as the large dimensional approximate factor analysis. Given the availability of data and computational improvements, a number of empirical and theoretical questions arises. What are the effects and transmission of structural shocks in a data-rich environment? Does the information from a large number of economic indicators help in properly identifying the monetary policy shocks with respect to a number of empirical puzzles found using traditional small-scale models? Motivated by the recent financial turmoil, can we identify the financial market shocks and measure their effect on real economy? Can we improve the existing method and incorporate another reduction dimension approach such as the VARMA modeling? Does it help in forecasting macroeconomic aggregates and impulse response analysis? Finally, can we apply the same factor analysis reasoning to the time varying parameters? Is there only a small number of common sources of time instability in the coefficients of empirical macroeconomic models? This thesis concentrates on the structural factor analysis and VARMA modeling and answers these questions through five articles. The first two articles study the effects of monetary policy and credit shocks in a data-rich environment. The third article proposes a new framework that combines the factor analysis and VARMA modeling, while the fourth article applies this method to measure the effects of credit shocks in Canada. The contribution of the final chapter is to impose the factor structure on the time varying parameters in popular macroeconomic models, and show that there are few sources of this time instability. The first article analyzes the monetary transmission mechanism in Canada using a factor-augmented vector autoregression (FAVAR) model. For small open economies like Canada, uncovering the transmission mechanism of monetary policy using VARs has proven to be an especially challenging task. Such studies on Canadian data have often documented the presence of anomalies such as a price, exchange rate, delayed overshooting and uncovered interest rate parity puzzles. We estimate a FAVAR model using large sets of monthly and quarterly macroeconomic time series. We find that the information summarized by the factors is important to properly identify the monetary transmission mechanism and contributes to mitigate the puzzles mentioned above, suggesting that more information does help. Finally, the FAVAR framework allows us to check impulse responses for all series in the informational data set, and thus provides the most comprehensive picture to date of the effect of Canadian monetary policy. As the recent financial crisis and the ensuing global economic have illustrated, the financial sector plays an important role in generating and propagating shocks to the real economy. Financial variables thus contain information that can predict future economic conditions. In this paper we examine the dynamic effects and the propagation of credit shocks using a large data set of U.S. economic and financial indicators in a structural factor model. Identified credit shocks, interpreted as unexpected deteriorations of the credit market conditions, immediately increase credit spreads, decrease rates on Treasury securities and cause large and persistent downturns in the activity of many economic sectors. Such shocks are found to have important effects on real activity measures, aggregate prices, leading indicators and credit spreads. In contrast to other recent papers, our structural shock identification procedure does not require any timing restrictions between the financial and macroeconomic factors, and yields an interpretation of the estimated factors without relying on a constructed measure of credit market conditions from a large set of individual bond prices and financial series. In third article, we study the relationship between VARMA and factor representations of a vector stochastic process, and propose a new class of factor-augmented VARMA (FAVARMA) models. We start by observing that in general multivariate series and associated factors do not both follow a finite order VAR process. Indeed, we show that when the factors are obtained as linear combinations of observable series, their dynamic process is generally a VARMA and not a finite-order VAR as usually assumed in the literature. Second, we show that even if the factors follow a finite-order VAR process, this implies a VARMA representation for the observable series. As result, we propose the FAVARMA framework that combines two parsimonious methods to represent the dynamic interactions between a large number of time series: factor analysis and VARMA modeling. We apply our approach in two pseudo-out-of-sample forecasting exercises using large U.S. and Canadian monthly panels taken from Boivin, Giannoni and Stevanovic (2010, 2009) respectively. The results show that VARMA factors help in predicting several key macroeconomic aggregates relative to standard factor forecasting models. Finally, we estimate the effect of monetary policy using the data and the identification scheme as in Bernanke, Boivin and Eliasz (2005). We find that impulse responses from a parsimonious 6-factor FAVARMA(2,1) model give an accurate and comprehensive picture of the effect and the transmission of monetary policy in U.S.. To get similar responses from a standard FAVAR model, Akaike information criterion estimates the lag order of 14. Hence, only 84 coefficients governing the factors dynamics need to be estimated in the FAVARMA framework, compared to FAVAR model with 510 VAR parameters. In fourth article we are interested in identifying and measuring the effects of credit shocks in Canada in a data-rich environment. In order to incorporate information from a large number of economic and financial indicators, we use the structural factor-augmented VARMA model. In the theoretical framework of the financial accelerator, we approximate the external finance premium by credit spreads. On one hand, we find that an unanticipated increase in US external finance premium generates a significant and persistent economic slowdown in Canada; the Canadian external finance premium rises immediately while interest rates and credit measures decline. From the variance decomposition analysis, we observe that the credit shock has an important effect on several real activity measures, price indicators, leading indicators, and credit spreads. On the other hand, an unexpected increase in Canadian external finance premium shows no significant effect in Canada. Indeed, our results suggest that the effects of credit shocks in Canada are essentially caused by the unexpected changes in foreign credit market conditions. Finally, given the identification procedure, we find that our structural factors do have an economic interpretation. The behavior of economic agents and environment may vary over time (monetary policy strategy shifts, stochastic volatility) implying parameters' instability in reduced-form models. Standard time varying parameter (TVP) models usually assume independent stochastic processes for all TVPs. In the final article, I show that the number of underlying sources of parameters' time variation is likely to be small, and provide empirical evidence on factor structure among TVPs of popular macroeconomic models. To test for the presence of, and estimate low dimension sources of time variation in parameters, I apply the factor time varying parameter (Factor-TVP) model, proposed by Stevanovic (2010), to a standard monetary TVP-VAR model. I find that one factor explains most of the variability in VAR coefficients, while the stochastic volatility parameters vary in the idiosyncratic way. The common factor is highly and positively correlated to the unemployment rate. To incorporate the recent financial crisis, the same exercise is conducted with data updated to 2010Q3. The VAR parameters present an important change after 2007, and the procedure suggests two factors. When applied to a large-dimensional structural factor model, I find that four dynamic factors govern the time instability in almost 700 coefficients.

This thesis presents the mystic poetess Mahadevi Varma, whose poetic work is of the Chhayavad period of Hindi poetry. The thesis introduces the reader to the dynamics of modern Hindi poetry. The main focus is on Varma's life and includes an analysis of her poetic work. The paper addresses Varma's use of traditional Indian literary elements in a modern context, which represents characteristic features of Chhayavad in general. A distinguishing factor of this thesis are translations of Mahadevi Varma's poems from Hindi into Czech. The translations are not direct translations but take poetic license to retain the spirit of the poetry in Czech.

碩士
淡江大學
財務金融學系
86
Title of Thesis：The Market-timing and Selectivity Total Page ：140 Performance of Mutual Fund-Time Series Application of Transfer Function and VARMA Keyword：Mutual Fund Performance, Transfer Function VARMA, Market timing Name of Institute：Graduate Institute of Money, Banking and Finance, Tamkang University Graduate date：June/1998 Degree conferred：Master Name of student：Han-Yang Chen Advisor：Dr. Gin-Chung Lin Dr. Yang-Cheng Lu 陳漢洋 林景春 博士 盧陽正 博士 Abstract： Traditionally, We used Ordinary Leasted Squared (OLS)to run Herriksson and Merton (1981) model or similar models ,such as , Treynor and Mazuy(1966), Fabozzi and Francis (1979),Chang and Lewellen (1984) etc., were up against residual autocorrellation. It would led to muuual fund performance evaluation incorrectly , so, we must use Transfer Function to improve traditional method. In addition, the study use holding- stock ratio of mutual fund to evaluate market- timing performance . Taking advantage of Causality (Granger;1969),if series X Granger cause series Y , I meant that series X leading series Y. This study made use of two serieses-mutual fund holding-stock ratio and market return to evaluate market-timing performance of mutual fund . If , mutual fund holding-stock ratio series leading market return , we firmly believed the mutual fund handing good market timing performance, conversely, it would not . The conclusions of the study listed below: 1. In Transfer Function, only Capital Small and Medium Cap Fund have significant selectivity in 13 closed mutual funds, and 8 mutual funds had, too , in 37 opened mutual funds . In market-timing performance , grand total 11 opened mutual funds significant. 2. In Causality test , only Grand Pacific Fund , have significant market-timing performance in 13 closed mutual funds , and 8 mutual funds had ,too, in 37 opened mutual funds. 3. In 50 stock mutual funds. Only 2 mutual funds have good market- timing and selectivity performance under Causality test and Transfer Function test.

碩士
銘傳管理學院
金融研究所
84
This article compared prediction performance of ARIMA model, VARMA model and s tate space model and hedging payoff between the modified selective hedging str ategy with forecasting models and two hedging strategies without forecasting m odel for the U.K. pound and German deutsche mark on spot exchange rates and fo reign currency futures price. Additionally, hedging is not costless. Based o n Vukina (1992), a modified Working (1962) selective hedging strategy is utili zed.All three models which are ARIMA model, VARMA model and state space model are initially estimated with the in-sample period, and forecasts are generated with the out-of-sample period. The prediction performance of three time seri es forecasting approaches were measured by MSE, MAE and MAPE statistics. The results indicate the forecast of state space model is best. And, the forecast of VARMA model is better than ARIMA model.Supposed the hedger who is short in the cash market faces three options: (1) to remain unhedging strategy; (2) fu ll hedging strategy; (3) hedge selectively using the modified selective hedgin g strategy with forecasting. The simulation result didn''t strong support the hedging payoff of the modified selective hedging strategy with forecasting mod els is better than two hedging strategies without forecasting model.Among the three models, the evidence showed the hedging payoff of state space model is b est, because the model exploits dynamic relationship of cash and futures price s, and uses the Kalman filter providing the forecast error to update the state space. The payoff of VARMA model is better than ARIMA model, because the VAR MA model also is the way to construct forecasts using dynamic relationship of cash and futures prices. In conclusion, the hedging strategy with superior fo recasting can effectively make hedgers increase profits or decrease losses fro m hedging.

碩士
國立中興大學
企業管理學系所
100
In many literatures, reaserchers focus on the causation between stock market and exchange market. Some studies find that stock market affects exchange market, some find that exchange market affects stock market, some find that no relationship between stock market and exchange market, it still don’t have a certain conclusion. Many studies use EGARCH model for the volatility relationship between stock market and exchange market and focus on countrys. This study uses the day data for the returns of stock market and foreign exchange market from 1999/01/05 to 2011/10/31, including Taiwan Stock Exchange Index, Taiwan Stock of Electronic Index, United States Dollar, Europe Dollar, Japanese Yen, Renminbi, Korean Won, and then takes Bivariate Symmetric and Asymmetric VARMA GARCH models to explore the symmetric and asymmetric volatility relationship between stock market and exchange market. Bivariate Symmetric and Asymmetric VARMA GARCH models don’t be applied to stock market and exchange market in Taiwan, this paper adds a research to this issue. The results show: (1) In Bivariate Symmetric and Asymmetric VARMA GARCH models, Taiwan Stock Exchange Index returns and exchange returns have the positive volatility with Europe Dollar and the negative volatility with Japanese Yen, United States Dollar, Renminbi, Korean Won; (2) In Bivariate Symmetric VARMA GARCH model, Taiwan Stock of Electronic Index returns and exchange returns have the negative volatility with United States Dollar, Europe Dollar, Japanese Yen, Renminbi, Korean Won. In Bivariate Asymmetric VARMA GARCH model, Taiwan Stock of Electronic Index returns and exchange returns have the positive volatility with Japanese Yen, Korean Won and the negative volatility with Renminbi, Europe Dollar, United States Dollar; (3) Taiwan Stock Exchange Index returns and exchange returns, Taiwan Stock of Electronic Index returns and exchange returns have bilateral asymmetric effects.

La plupart des modèles en statistique classique repose sur une hypothèse sur la distribution des données ou sur une distribution sous-jacente aux données. La validité de cette hypothèse permet de faire de l’inférence, de construire des intervalles de confiance ou encore de tester la fiabilité du modèle. La problématique des tests d’ajustement vise à s’assurer de la conformité ou de la cohérence de l’hypothèse avec les données disponibles. Dans la présente thèse, nous proposons des tests d’ajustement à la loi normale dans le cadre des séries chronologiques univariées et vectorielles. Nous nous sommes limités à une classe de séries chronologiques linéaires, à savoir les modèles autorégressifs à moyenne mobile (ARMA ou VARMA dans le cas vectoriel). Dans un premier temps, au cas univarié, nous proposons une généralisation du travail de Ducharme et Lafaye de Micheaux (2004) dans le cas où la moyenne est inconnue et estimée. Nous avons estimé les paramètres par une méthode rarement utilisée dans la littérature et pourtant asymptotiquement efficace. En effet, nous avons rigoureusement montré que l’estimateur proposé par Brockwell et Davis (1991, section 10.8) converge presque sûrement vers la vraie valeur inconnue du paramètre. De plus, nous fournissons une preuve rigoureuse de l’inversibilité de la matrice des variances et des covariances de la statistique de test à partir de certaines propriétés d’algèbre linéaire. Le résultat s’applique aussi au cas où la moyenne est supposée connue et égale à zéro. Enfin, nous proposons une méthode de sélection de la dimension de la famille d’alternatives de type AIC, et nous étudions les propriétés asymptotiques de cette méthode. L’outil proposé ici est basé sur une famille spécifique de polynômes orthogonaux, à savoir les polynômes de Legendre. Dans un second temps, dans le cas vectoriel, nous proposons un test d’ajustement pour les modèles autorégressifs à moyenne mobile avec une paramétrisation structurée. La paramétrisation structurée permet de réduire le nombre élevé de paramètres dans ces modèles ou encore de tenir compte de certaines contraintes particulières. Ce projet inclut le cas standard d’absence de paramétrisation. Le test que nous proposons s’applique à une famille quelconque de fonctions orthogonales. Nous illustrons cela dans le cas particulier des polynômes de Legendre et d’Hermite. Dans le cas particulier des polynômes d’Hermite, nous montrons que le test obtenu est invariant aux transformations affines et qu’il est en fait une généralisation de nombreux tests existants dans la littérature. Ce projet peut être vu comme une généralisation du premier dans trois directions, notamment le passage de l’univarié au multivarié ; le choix d’une famille quelconque de fonctions orthogonales ; et enfin la possibilité de spécifier des relations ou des contraintes dans la formulation VARMA. Nous avons procédé dans chacun des projets à une étude de simulation afin d’évaluer le niveau et la puissance des tests proposés ainsi que de les comparer aux tests existants. De plus des applications aux données réelles sont fournies. Nous avons appliqué les tests à la prévision de la température moyenne annuelle du globe terrestre (univarié), ainsi qu’aux données relatives au marché du travail canadien (bivarié). Ces travaux ont été exposés à plusieurs congrès (voir par exemple Tagne, Duchesne et Lafaye de Micheaux (2013a, 2013b, 2014) pour plus de détails). Un article basé sur le premier projet est également soumis dans une revue avec comité de lecture (Voir Duchesne, Lafaye de Micheaux et Tagne (2016)).
Several phenomena from natural and social sciences rely on distribution’s assumption among which the normal distribution is the most popular. The validity of that assumption is useful to setting up forecast intervals or for checking model adequacy of the underlying model. The goodness-of-fit procedures are tools to assess the adequacy of the data’s underlying assumptions. Autoregressive and moving average time series models are often used to find the mathematical behavior of these phenomena from natural and social sciences, and especially in the finance area. These models are based on some assumptions including normality distribution for the innovations. Normality assumption may be helpful for some testing procedures. Furthermore, stronger conclusions can be drawn from the adjusted model if the white noise can be assumed Gaussian. In this work, goodness-of-fit tests for checking normality for the innovations from autoregressive moving average time series models are proposed for both univariate and multivariate cases (ARMA and VARMA models). In our first project, a smooth test of normality for ARMA time series models with unknown mean based on a least square type estimator is proposed. We derive the asymptotic null distribution of the test statistic. The result here is an extension of the paper of Ducharme et Lafaye de Micheaux (2004), where they supposed the mean known and equal to zero. We use the least square type estimator proposed by Brockwell et Davis (1991, section 10.8) and we provide a rigorous proof that it is almost surely convergent. We show that the covariance matrix of the test is nonsingular regardless if the mean is known. We have also studied a data driven approach for the choice of the dimension of the family and we gave a finite sample approximation of the null distribution. Finally, the finite and asymptotic sample properties of the proposed test statistic are studied via a small simulation study. In the second project, goodness-of-fit tests for checking multivariate normality for the innovations from vector autoregressive moving average time series models are proposed. Since these time series models may rely on a large number of parameters, structured parameterization of the functional form is allowed. The methodology also relies on the smooth test paradigm and on families of orthonormal functions with respect to the multivariate normal density. It is shown that the smooth tests converge to convenient chi-square distributions asymptotically. An important special case makes use of Hermite polynomials, and in that situation we demonstrate that the tests are invariant under linear transformations. We observed that the test is not invariant under linear transformations with Legendre polynomials. A consistent data driven method is discussed to choose the family order from the data. In a simulation study, exact levels are studied and the empirical powers of the smooth tests are compared to those of other methods. Finally, an application to real data is provided, specifically on Canadian labour market data and annual global temperature. These works were exposed at several meeting (see for example Tagne, Duchesne and Lafaye de Micheaux (2013a, 2013b, 2014) for more details). A paper based on the first project is submitted in a refereed journal (see Duchesne, Lafaye de Micheaux et Tagne (2016)).

Lors de la validation des modèles de séries chronologiques, une hypothèse qui peut s'avérer importante porte sur la loi des données. L'approche préconisée dans ce mémoire utilise les tests lisses d'ajustement. Ce mémoire apporte des développements théoriques et empiriques des tests lisses pour les modèles autorégressifs moyennes mobiles (ARMA) vectoriels. Dans des travaux précédents, Ducharme et Lafaye de Micheaux (2004) ont développé des tests lisses d'ajustement reposant sur les résidus des modèles ARMA univariés. Tagne Tatsinkou (2016) a généralisé les travaux dans le cadre des modèles ARMA vectoriels (VARMA), qui s'avèrent potentiellement utiles dans les applications avec données réelles. Des considérations particulières au cas multivarié, telles que les paramétrisations structurées dans les modèles VARMA sont abordées. Les travaux de Tagne Tatsinkou (2016) sont complétés selon les angles théoriques et des études de simulations additionnelles sont considérées. Les nouveaux tests lisses reposent sur des familles de polynômes orthogonaux. Dans cette étude, une attention particulière est accordée aux familles de Legendre et d'Hermite. La contribution théorique majeure est une preuve complète que la statistique de test est invariante aux transformations linéaires affines lorsque la famille d'Hermite est adoptée. Les résultats de Tagne Tatsinkou (2016) représentent une première étape importante, mais ils sont incomplets quant à l'utilisation des résidus du modèle. Les tests proposés reposent sur une famille de densités sous les hypothèses alternatives d'ordre k. La sélection automatique de l'ordre maximal, basée sur les résultats de Ledwina (1994), est discutée. La sélection automatique est également implantée dans nos études de simulations. Nos études de simulations incluent des modèles bivariés et un modèle trivarié. Dans une étude de niveaux, on constate la bonne performance des tests lisses. Dans une étude de puissance, plusieurs compétiteurs ont été considérés. Il est trouvé que les tests lisses affichent des propriétés intéressantes de puissance lorsque les données proviennent de modèles VARMA avec des innovations dans la classe de lois normales contaminées.
When validating time series models, the distribution of the observations represents a potentially important assumption. In this Master's Thesis, the advocated approach uses smooth goodness-of-fit test statistics. This research provides theoretical and empirical developments of the smooth goodness of fit tests for vector autoregressive moving average models (VARMA). In previous work, Ducharme and Lafaye de Micheaux (2004) developed smooth goodness-of-fit tests designed for the residuals of univariate ARMA models. Later, Tagne Tatsinkou (2016) generalized the work within the framework of vector ARMA (VARMA) models, which prove to be potentially useful in real applications. Structured parameterizations, which are considerations specific to the multivariate case, are discussed. The works of Tagne Tatsinkou (2016) are completed, according to theoretical angles, and additional simulation studies are also considered. The new smooth tests are based on families of orthogonal polynomials. In this study, special attention is given to Legendre's family and Hermite's family. The major theoretical contribution in this work is a complete proof that the test statistic is invariant to linear affine transformations when the Hermite family is adopted. The results of Tagne Tatsinkou (2016) represent an important first step, but they were incomplete with respect to the use of the model residuals. The proposed tests are based on a family of densities under alternative hypotheses of order k. A data driven method to choose the maximal order, based on the results of Ledwina (1994), is discussed. In our simulation studies, the automatic selection is also implemented. Our simulation studies include bivariate models and a trivariate model. In the level study, we can appreciate the good performance of the smooth tests. In the power study, several competitors were considered. We found that the smooth tests displayed interesting power properties when the data came from VARMA models with innovations in the class of contaminated normal distributions.

This thesis addresses the identification of stochastic systems operating under different conditions, based on data records corresponding to a sample of such operating conditions. This topic is very important, as systems operating under different, though constant conditions at different occasions (time intervals) are often encountered in practice. Typical examples include mechanical, aerospace or civil structures that operate under different environmental conditions (temperature or humidity, for instance) on different occasions (period of day, and so on). Such different operating conditions may affect the system characteristics, and therefore its dynamics. Given a set of data records corresponding to distinct operating conditions, it is most desirable to establish a single global model capable of describing the system throughout the entire range of admissible operating conditions. In the present thesis this problem is treated via a novel stochastic Functional Pooling (FP) identification framework which introduces functional dependencies (in terms of the operating condition) in the postulated model structure. The FP framework offers significant advantages over other methods providing global models by interpolating a set of conventional models (one for each operating condition), as it: (i) treats data records corresponding to different operating conditions simultaneously, and fully takes cross-dependencies into account thus yielding models with optimal statistical accuracy, (ii) uses a highly parsimonious representation which provides precise information about the system dynamics at any specified operating condition without resorting to customary interpolation schemes, (iii) allows for the determination of modeling uncertainty at any specified operating condition via formal interval estimates. To date, all research efforts on the FP framework have concentrated in identifying univariate (single excitation-single response) stochastic models. The present thesis aims at (i) properly formulating and extending the FP framework to the case of multivariate stochastic systems operating under multiple operating conditions, and (ii) introducing an approach based on multivariate FP modeling and statistical hypothesis testing for damage detection under different operating conditions. The case of multivariate modeling is more challenging compared to its univariate counterpart as the couplings between the corresponding signals lead to more complicated model structures, whereas their nontrivial parametrization raises issues on model identifiability. The main focus of this thesis is on models of the Functionally Pooled Vector AutoRegressive with eXogenous excitation (FP-VARX) form, and Vector AutoRegressive Moving Average (FP-VARMA) form. These models may be thought of as generalizations of their conventional VARX/VARMA counterparts with the important distinction being that the model parameters are explicit functions of the operating condition. Initially, the identification of FP-VARX models is addressed. Least Squares (LS) and conditional Maximum Likelihood (ML) type estimators are formulated, and their consistency along with their asymptotic normality is established. Conditions ensuring FP-VARX identifiability are postulated, whereas model structure specification is based upon proper forms of information criteria. The performance characteristics of the identification approach are assessed via Monte Carlo studies, which also demonstrate the effectiveness of the proposed framework and its advantages over conventional identification approaches based on VARX modeling. Subsequently, an experimental study aiming at identifying the temperature effects on the dynamics of a smart composite beam via conventional model and novel global model approaches is presented. The conventional model approaches are based on non-parametric and parametric VARX representations, whereas the global model approaches are based on parametric Constant Coefficient Pooled (CCP) and Functionally Pooled (FP) VARX representations. Although the obtained conventional model and global representations are in rough overall agreement, the latter simultaneously use all available data records and offer improved accuracy and compactness. The CCP-VARX representations provide an ``averaged'' description of the structural dynamics over temperature, whereas their FP-VARX counterparts allow for the explicit, analytical modeling of temperature dependence, and attain improved estimation accuracy. In addition, the identification of FP-VARMA models is addressed. Two-Stage Least Squares (2SLS) and conditional ML type estimators are formulated, and their consistency and asymptotic normality are established. Furthermore, an effective method for 2SLS model estimation featuring a simplified procedure for obtaining residuals in the first stage is introduced. Conditions ensuring FP-VARMA model identifiability are also postulated. Model structure specification is based upon a novel two-step approach using Canonical Correlation Analysis (CCA) and proper forms of information criteria, thus avoiding the use of exhaustive search procedures. The performance characteristics of the identification approach are assessed via a Monte Carlo study, which also demonstrates the effectiveness of the proposed framework over conventional identification approaches based on VARMA modeling. An approach based on the novel FP models and statistical hypothesis testing for damage detection under different operating conditions is also proposed. It includes two versions: the first version is based upon the obtained modal parameters, whereas the second version is based upon the discrete-time model parameters. In an effort to streamline damage detection, procedures for compressing the information carried by the modal or the discrete-time model parameters via Principal Component Analysis (PCA) are also employed. The effectiveness of the proposed damage detection approach is assessed on a smart composite beam with hundreds of experiments corresponding to different temperatures. In its present form, the approach relies upon response (output-only) vibration data, although excitation-response data may be also used. FP-VAR modeling is used identify the temperature dependent structural dynamics, whereas a new scheme for model structure selection is introduced which avoids the use of exhaustive search procedures. The experimental results verify the capability of both versions of the approach to infer reliable damage detection under different temperatures. Furthermore, alternative methods attempting removal of the temperature effects from the damage sensitive features are also employed, allowing for a detailed and concise comparison. Finally, some special topics on global VARX modeling are treated. The focus is on the identification of the Pooled (P) and Constant Coefficient Pooled (CCP) VARX model classes. Although both model classes are of limited scope, they are useful tools for global model identification. In analogy to the FP-VARX/VARMA model case, the LS and conditional ML type estimators are studied for both model classes, whereas conditions ensuring model identifiability are also postulated. The relationships interconnecting the P-VARX and CCP-VARX models to the FP-VARX models in terms of compactness and achievable accuracy are studied, whereas their association to the conventional VARX models is also addressed. The effectiveness and performance characteristics of the novel global modeling approaches are finally assessed via Monte Carlo studies.
Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται την αναγνώριση πολυμεταβλητών στοχαστικών συστημάτων που παρουσιάζουν πολλαπλές συνθήκες λειτουργίας, βασιζόμενοι σε δεδομένα που αντιστοιχούν σε ένα δείγμα ενδεικτικών συνθηκών λειτουργίας. Η σπουδαιότητα του προβλήματος είναι μεγάλη, καθώς στην πράξη συναντώνται πολύ συχνά συστήματα όπου οι επιμέρους συνθήκες λειτουργίας παραμένουν σταθερές ανά χρονικά διαστήματα. Τυπικά παραδείγματα περιλαμβάνουν μηχανολογικές, αεροναυτικές και δομικές κατασκευές που λειτουργούν κάτω από διαφορετικές συνθήκες (π.χ. θερμοκρασίας και/ή υγρασίας) σε διαφορετικές συνθήκες (π.χ. περίοδος της ημέρας). Οι διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας ενδέχεται να επηρεάσουν ένα σύστημα και ως εκ τούτου τα δυναμικά χαρακτηριστικά του. Λαμβάνοντας υπόψη ένα σύνολο δεδομένων που αντιστοιχούν σε διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας, είναι επιθυμητή η εύρεση ενός "γενικευμένου" μοντέλου ικανού να περιγράψει το σύστημα σε όλο το φάσμα των αποδεκτών συνθηκών λειτουργίας. Στην παρούσα διατριβή το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται μέσω ενός καινοτόμου πλαισίου αναγνώρισης στοχαστικών μοντέλων Συναρτησιακής Σώρευσης (stochastic Functional Pooling Framework), το οποίο εισάγει συναρτησιακές εξαρτήσεις (αναφορικά με την κατάσταση λειτουργίας) στην δομή του μοντέλου. Το συγκεκριμένο πλαίσιο Συναρτησιακής Σώρευσης προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες μεθόδους εύρεσης γενικευμένων μοντέλων που χρησιμοποιούν μεθόδους παρεμβολής (interpolation) σε ένα σύνολο συμβατικών μοντέλων (ένα για κάθε συνθήκη λειτουργίας), όπως: (i) Η ταυτόχρονη διαχείριση δεδομένων που αντιστοιχούν σε διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας, καθώς και η διευθέτηση των αλληλοεξαρτήσεων μεταξύ δεδομένων που ανήκουν σε διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας παρέχοντας με τον τρόπο αυτό μοντέλα με βέλτιστη στατιστική ακρίβεια, (ii) η χρήση συμπτυγμένων μοντέλων τα οποία περιγράφουν με ακρίβεια τα δυναμικά χαρακτηριστικά του συστήματος σε κάθε κατάσταση λειτουργίας, αποφεύγοντας έτσι την χρήση συμβατικών μεθόδων παρεμβολής, (iii) ο προσδιορισμός των αβεβαιοτήτων στη μοντελοποίηση κάθε κατάστασης λειτουργίας μέσω εκτίμησης κατάλληλων διαστημάτων εμπιστοσύνης. Μέχρι στιγμής, η έρευνα πάνω στο πλαίσιο Συναρτησιακής Σώρευσης έχει επικεντρωθεί στα βαθμωτά στοχαστικά μοντέλα. Η παρούσα διατριβή σαν στόχο έχει (i) την κατάλληλη διαμόρφωση και επέκταση του πλαισίου Συναρτησιακής Σώρευσης για την περίπτωση πολυμεταβλητών στοχαστικών συστημάτων που λειτουργούν με πολλαπλές συνθήκες λειτουργίας , και (ii) την εισαγωγή μιας καινοτόμου μεθοδολογίας ανίχνευσης βλαβών για συστήματα που παρουσιάζουν πολλαπλές συνθήκες λειτουργίας βασιζόμενη σε πολυμεταβλητά μοντέλα Συναρτησιακής Σώρευσης και στον στατιστικό έλεγχο υποθέσεων. Η περίπτωση των πολυμεταβλητών μοντέλων παρουσιάζει τεχνικές δυσκολίες που δεν συναντώνται στα βαθμωτά μοντέλα, καθώς η δομή των μοντέλων είναι πιο περίπλοκη ενώ η παραμετροποίησή τους είναι μη-τετριμμένη θέτοντας έτσι ζητήματα αναγνωρισιμότητας (model identifiability). Η παρούσα διατριβή εστιάζει σε Συναρτησιακά Σωρευμένα Διανυσματικά μοντέλα ΑυτοΠαλινδρόμησης με εΞωγενή είσοδο (Functionally Pooled Vector AutoRegressive with eXogenous excitation; FP-VARX), και σε Διανυσματικά μοντέλα ΑυτοΠαλινδρόμησης με Κινητό Μέσο Όρο (Functionally Pooled AutoRegressive with Moving Average; FP-VARMA). Τα μοντέλα αυτά μπορεί να θεωρηθούν ως γενικεύσεις των συμβατικών μοντέλων VARX/VARMA με την σημαντική διαφοροποίηση ότι οι παράμετροι του μοντέλου είναι συναρτήσεις της συνθήκης λειτουργίας. Το πρώτο κεφάλαιο της διατριβής επικεντρώνεται στην αναγνώριση μοντέλων FP-VARX. Αναπτύσσονται εκτιμήτριες βασισμένες στις μεθόδους των Ελαχίστων Τετραγώνων (Least Squares; LS) και της Μέγιστης Πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood; ML), ενώ στη συνέχεια μελετώνται η συνέπεια (consistency) και η ασυμπτωτική κατανομή (asymptotic distribution)τους. Επιπλέον, καθορίζονται συνθήκες που εξασφαλίζουν την αναγνωρισιμότητα (identifiability) των FP-VARX μοντέλων, ενώ ο προσδιορισμός της δομής τους βασίζεται σε κατάλληλα τροποποιημένα κριτήρια πληροφορίας (information criteria). Η αποτίμηση της μοντελοποίησης με FP-VARX, καθώς επίσης και η αποτελεσματικότητά τους έναντι των συμβατικών μοντέλων VARX εξακριβώνεται μέσω προσομοιώσεων Monte Carlo. Στο δεύτερο κεφάλαιο διερευνάται η αναγνώριση των θερμοκρασιακών επιρροών στα δυναμικά χαρακτηριστικά μιας ευφυούς δοκού από σύνθετο υλικό. Το πρόβλημα μελετάται χρησιμοποιώντας συμβατικά μοντέλα καθώς και "γενικευμένα" μοντέλα. Η συμβατική μοντελοποίηση περιλαμβάνει μη-παραμετρικές παραστάσεις που βασίζονται στην μέθοδο Welch (ανάλυση στο πεδίο συχνοτήτων), καθώς και παραμετρικές παραστάσεις βασισμένες στα μοντέλα VARX (ανάλυση στο πεδίο χρόνου). H "γενικευμένη" μοντελοποίηση περιλαμβάνει παραστάσεις Σώρευσης με Σταθερές Παραμέτρους (Constant Coefficient Pooled VARX; CCP-VARX), καθώς και VARX παραστάσεις Συναρτησιακής Σώρευσης (Functionally Pooled VARX; FP-VARX). Η ανάλυση υποδεικνύει ότι τα χαρακτηριστικά των "γενικευμένων" και των συμβατικών μοντέλων βρίσκονται σε γενική συμφωνία μεταξύ τους. Ωστόσο, τα "γενικευμένα" μοντέλα περιγράφουν τα δυναμικά χαρακτηριστικά του συστήματος με μικρότερο αριθμό παραμέτρων, γεγονός που προσδίδει μεγαλύτερη ακρίβεια στην εκτίμησή τους. Το μοντέλο CCP-VARX τείνει να σταθμίσει τα δυναμικά χαρακτηριστικά του συστήματος σε κάποιον "μέσο όρο" με σχετική ακρίβεια. Απεναντίας το μοντέλο FP-VARX υπερέχει σε ακρίβεια, καθώς επιδεικνύει μια εξομαλυμένη καθοριστική εξάρτηση των δυναμικών χαρακτηριστικών του συστήματος με την θερμοκρασία, γεγονός που είναι συμβατό με την φυσική του προβλήματος. Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην αναγνώριση μοντέλων FP-VARMA. Αναπτύσσονται εκτιμήτριες βασισμένες στις μεθόδους των Ελαχίστων Τετραγώνων Δύο Σταδίων (Two Stage Least Squares; 2SLS) και της Μέγιστης Πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood; ML), ενώ στην συνέχεια μελετώνται η συνέπεια και η ασυμπτωτική κατανομή τους. Επιπλέον, εισάγεται μια νέα μέθοδος για την εκτίμηση 2SLS που απλοποιεί σημαντικά την διαδικασία εξαγωγής υπολοίπων (residuals) από το πρώτο στάδιο. Επίσης, καθορίζονται οι συνθήκες που εξασφαλίζουν αναγνωρισιμότητα στα μοντέλα FP-VARMA. Ο προσδιορισμός της δομής των μοντέλων FP-VARMA πραγματοποιείται χάρη σε μια μεθοδολογία δύο σταδίων που βασίζεται στην Ανάλυση Κανονικοποιημένων Συσχετίσεων (Canonical Correlation Analysis; CCA) και κριτηρίων πληροφορίας, αποφεύγοντας έτσι την εκτεταμένη χρήση αλγορίθμων αναζήτησης. Η αποτίμηση της μοντελοποίησης με FP-VARMA, καθώς επίσης και η αποτελεσματικότητά τους έναντι των συμβατικών VARMA εξακριβώνεται μέσω προσομοιώσεων Monte Carlo. Το τέταρτο κεφάλαιο πραγματεύεται την ανίχνευση βλαβών σε συστήματα που παρουσιάζουν πολλαπλές συνθήκες λειτουργίας. Προτείνεται μια νέα μεθοδολογία που βασίζεται σε καινοτόμα μοντέλα Συναρτησιακής Σώρευσης και στον στατιστικό έλεγχο υποθέσεων. Παρουσιάζονται δυο εκδόσεις της μεθοδολογίας: η πρώτη βασίζεται στα μορφικά χαρακτηριστικά του μοντέλου ενώ η δεύτερη στις παραμέτρους του μοντέλου. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται μέθοδοι συμπίεσης της πληροφορίας που περιέχουν τα μορφικά χαρακτηριστικά ή οι παράμετροι του μοντέλου μέσω της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών (Principal Component Analysis; PCA) σε μια προσπάθεια απλοποίησης της διαδικασίας ανίχνευσης βλαβών. Η αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας επαληθεύεται πειραματικά σε μια "ευφυή" δοκό από σύνθετο υλικό, η οποία ταλαντώνεται σε διαφορετικές θερμοκρασίες. Στην παρούσα μορφή της η μεθοδολογία χρησιμοποιεί δεδομένα απόκρισης ταλάντωσης, ωστόσο δεδομένα διέγερσης-απόκρισης μπορούν να χρησιμοποιηθούν εφόσον κριθεί σκόπιμο. Η εξάρτηση των δυναμικών χαρακτηριστικών της δοκού με την θερμοκρασία περιγράφεται με τη χρήση μοντέλων FP-VAR, ενώ εισάγεται μια νέα μέθοδος καθορισμού της δομής του μοντέλου που αποφεύγει την χρήση αλγορίθμων αναζήτησης. Πλήθος πειραμάτων που καλύπτουν ένα ευρύ θερμοκρασιακό πεδίο, καθώς και συγκρίσεις με άλλες μεθοδολογίες ανίχνευσης βλαβών, πιστοποιούν την ικανότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας να διαγνώσει την κατάσταση της δοκού σε διάφορες θερμοκρασίες. Το πέμπτο κεφάλαιο ασχολείται με ειδικά θέματα μοντελοποίησης των "γενικευμένων" VARX . Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην μελέτη Σωρευμένων VARX (P-VARX) και CCP-VARX μοντέλων. Σε αντιστοιχία με τα μοντέλα FP, αναπτύσσονται εκτιμήτριες LS και ML, ενώ στην συνέχεια μελετώνται οι ιδιότητές τους. Επιπλέον, καθορίζονται οι συνθήκες που εξασφαλίζουν την αναγνωρισιμότητα των μοντέλων P-VARX και CCP-VARX. Μελετώνται επίσης και οι σχέσεις που συνδέουν τις δομές των μοντέλων P-VARX και CCP-VARX με τα FP-VARX ως προς την παραμετροποίησή τους και την ακρίβεια που επιτυγχάνουν. Επιπλέον, μελετάται και η σχέση των παραπάνω μοντέλων με τα συμβατικά VARX. Η αποτίμηση των γενικευμένων μοντέλων VARX αναφορικά με το πλήθος των εκτιμώμενων παραμέτρων και την ακρίβεια που επιτυγχάνουν εξακριβώνεται μέσω προσομοιώσεων Monte Carlo.