Готові списки джерел за темами / Векторна авторегресія

Зміст

  1. Статті в журналах
  2. Дисертації
  3. Звіти організацій

Добірка наукової літератури з теми "Векторна авторегресія"

Автор: Grafiati
Опубліковано: 28 травня 2022
Оновлено: 31 липня 2025

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Ознайомтеся зі списками актуальних статей, книг, дисертацій, тез та інших наукових джерел на тему "Векторна авторегресія".

Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.

Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.

Статті в журналах з теми "Векторна авторегресія"

1

Светуньков, Сергей Геннадьевич. "ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ С ПОМОЩЬЮ КОМПЛЕКСНОЗНАЧНОЙ АВТОРЕГРЕССИИ С ВРЕМЕННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ (CTAR)". Современная экономика: проблемы и решения 9 (20 жовтня 2020): 21–30. http://dx.doi.org/10.17308/meps.2020.9/2427.

Повний текст джерела
Анотація:
Цель: статья, подготовленная по результатам гранта РФФИ No 19-010-00610/19 «Теория, методы и методики прогнозирования экономического развития авторегрессионными моделями комплексных переменных», посвящена вопросам моделирования и прогнозирования экономической динамики с помощью методов комплекснозначной экономики. Обсуждение: в современном экономическом прогнозировании активно используют модели авторегрессии. Поскольку довольно часто речь идет о прогнозировании системы показателей, то используют векторную авторегрессию. Промежуточное положение между простой авторегрессией и векторной авторегре
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Домрачев, В. М., та В. В. Третиник. "Застосування векторної авторегресiї для моделювання динамiки макроекономiчних показникiв розвитку економiки України". Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Математика і інформатика, № 1(34) (2 липня 2019): 79–65. http://dx.doi.org/10.24144/2616-7700.2019.1(34).79-65.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

ГУСЄВ, Олександр, та Владислав СІДАНЧЕНКО. "ФРАКТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕАЛЬНИХ ДАНИХ ПРО ХІМІЧНИЙ СКЛАД ЧАВУНУ НА ВИПУСКУ ДОМЕННОЇ ПЕЧІ". Information Technology: Computer Science, Software Engineering and Cyber Security, № 2 (10 січня 2023): 24–31. http://dx.doi.org/10.32782/it/2022-2-3.

Повний текст джерела
Анотація:
До характерних особливостей доменного виробництва належать: – випадковий характер змін у часі фізичних та хімічних властивостей шихтових матеріалів; – велика кількість чинників (зокрема неконтрольованих), які впливають на кінцевий результат доменної плавки. Мета роботи. Зазначені особливості зумовлюють необхідність проведення досліджень властивостей часових рядів, якими представлені результати хімічного аналізу чавуну на випуску. Такі дослідження необхідні для розробки рекомендацій зі створення методик прогнозування хімічного складу чавуну за умов діючого виробництва, адекватних характеру прог
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
4

Якубовський, С. О., Р. А. Григорян та В. О. Деренько. "ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРИБУТКОВОСТІ ДЕРЖАВНИХ ОБЛІГАЦІЙ В УМОВАХ БОРГОВОЇ КРИЗИ". Actual problems of regional economy development 1, № 16 (2020): 17–29. http://dx.doi.org/10.15330/apred.1.16.17-29.

Повний текст джерела
Анотація:
У статті аналізується дохідність державних облігацій, як довгострокових, так і короткострокових, країн, які найбільше постраждали від боргової кризи, а саме Греція, Італія, Португалія, а також країн, які отримали найбільшу вигоду від обставин, що склалися, а саме Німеччина і Франція. Було виявлено зростання дохідності двох видів державних облігацій (з терміном погашення 10 років і 1 рік) по всіх аналізованих країн (крім Німеччини і Франції) в період боргової кризи з кінця 2009 р. Пік дохідності за державними облігаціями країн Південної Європи припав на 2011 р. Під час боргової кризи німецькі д
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Дисертації з теми "Векторна авторегресія"

1

Буряк, Анна Володимирівна, Анна Владимировна Буряк, Anna Volodymyrivna Buriak, Анна Сергіївна Ласукова, Анна Сергеевна Ласукова та Anna Serhiivna Lasukova. "Векторно-авторегресійне моделювання інфляційних очікувань бізнесу в Україні". Thesis, Сумський державний університет, 2019. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77612.

Повний текст джерела
Анотація:
Огляд сучасних закордонних досліджень, присвячених проблемам формування інфляційних очікувань економічних агентів, дає змогу відмітити переважний фокус на дослідженні їх детермінант впливу в рамках трансмісійного механізму монетарної політики та режиму інфляційного таргетування, а останні роки – в рамках застосування нетрадиційних монетарних інструментів (unconventional monetary policy). Кінцева мета вивчення інфляційних очікувань є прогнозування інфляційної динаміки в країні та підвищення ефективності трансмісійного механізму монетарної політики. Щодо факторів пливу, то рівень процент
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Маринич, Тетяна Олександрівна, Татьяна Александровна Маринич, Tetiana Oleksandrivna Marynych та К. В. Гец. "Використання підходу векторних авторегресій у дослідженні фінансових показників комерційних банків". Thesis, Сумський державний університет, 2015. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41148.

Повний текст джерела
Анотація:
В умовах макроекономічної та фінансової нестабільності особливої актуальності набуває вибір методик та моделей для отримання адекватних та достовірних прогнозів, а також встановлення взаємозв‘язків між досліджуваними змінними. В якості статистичної емпіричної бази було використано щоквартальну звітну інформацію про чистий процентний дохід публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» [1], щоквартальну інформацію про офіційний валютний курс UAH/USD та номінальний ВВП у фактичних цінах [2] за 2009-2014 роки.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

Маринич, Тетяна Олександрівна, Татьяна Александровна Маринич, Tetiana Oleksandrivna Marynych та К. В. Гец. "Використання підходу векторних авторегресій у моделюванні та дослідженні макроекономічних процесів в Україні". Thesis, Cумський державний університет, 2016. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46531.

Повний текст джерела
Анотація:
Метою роботи є дослідження довгострокових зв‘язків макроекономічних чинників, що визначають можливості стійкого економічного зростання країни, а також побудова моделей для прогнозування та сценарного аналізу.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Звіти організацій з теми "Векторна авторегресія"

1

Соловйов, В. М., та І. Є. Федорішин. Особливості застосування стохастичних динамічних моделей загальної економічної рівноваги. КПУ, 2014. http://dx.doi.org/10.31812/0564/1308.

Повний текст джерела
Анотація:
Економіко-математичне моделювання є важливим інструментом для вивчення і прогнозування економічних систем, процесів і явищ. У макроекономічному моделюванні найбільш відомим і розповсюдженим є підхід, пов’язаний з динамічними стохастичними моделями загальної рівноваги (DSGE). В останнє десятиріччя досягнутий значний прогрес, як в специфікації, так і в оцінці DSGE, зокрема, при дослідженні економічних циклів. На відміну від векторних авторегресій, DSGE моделі є теоретично обґрунтованими, пропонують використання конкретних економіко-математичних моделей. При цьому їхнім недоліком можна вважати си
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
Ми пропонуємо знижки на всі преміум-плани для авторів, чиї праці увійшли до тематичних добірок літератури. Зв'яжіться з нами, щоб отримати унікальний промокод!

До бібліографії