Log in

Relevant bibliographies by topics / Оптимальний портфель / Journal articles

To see the other types of publications on this topic, follow the link: Оптимальний портфель.

Journal articles on the topic 'Оптимальний портфель'

Author: Grafiati

Published: 28 May 2022

Last updated: 30 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'Оптимальний портфель.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Лазаренко, І. С., та Є. О. Крикун. "УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ЧАСОВИХ РЯДІВ". Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», № 29 (15 травня 2024): 202–6. http://dx.doi.org/10.20535/2307-5651.29.2024.308835.

Full text

Abstract:

Складання оптимального портфеля акцій є важливою задачею для інвесторів, які бажають досягти максимальної доходності при певному рівні ризику. Оптимальний портфель акцій може бути складений згідно з пасивним підходом до інвестування, який передбачає реплікацію показників ринку або використання індексних фондів. Цей підхід базується на припущенні, що ринок в цілому дає прибуток з часом, тому інвестор просто намагається отримати частку цього прибутку, розподіляючи свої інвестиції між різними акціями згідно з ваговими коефіцієнтами індексу. Метою даного дослідження є огляд та узагальнення теорети

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Чоулли, Т., T. Choulli, Sina Yansori, and Sina Yansori. "Log-optimal portfolio without NFLVR: existence, complete characterization, and duality." Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya 67, no. 2 (2022): 289–308. http://dx.doi.org/10.4213/tvp5433.

Full text

Abstract:

В статье рассматривается log-оптимальный портфель, т.е. портфель с конечной ожидаемой логарифмической полезностью, который максимизирует ожидаемую логарифмическую полезность терминального капитала, для произвольной cемимартингальной модели. В большинстве современных работ по этой теме существование и характеризации такого портфеля изучаются при условии NFLVR ("отсутствие бесплатного ланча с исчезающе малым риском"), в то же время имеется много финансовых моделей, в которых условие NFLVR нарушается, но которые допускают log-оптимальный портфель. Мы даем полную и явную характеризацию log-оптимал

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Буянова, Елена Александровна, та Артур Рачикович Саркисов. "Формирование инвестиционного портфеля на российском рынке акций при помощи непараметрического метода - дерева решений". Journal of Corporate Finance Research / Корпоративные Финансы | ISSN: 2073-0438 10, № 1 (2016): 46–58. http://dx.doi.org/10.17323/j.jcfr.2073-0438.10.1.2016.46-58.

Full text

Abstract:

Елена Александровна Буянова - Национальный Исследовательский Университет "Высшая Школа Экономики", департамент финансов.  Электронная почта: ebuyanova@hse.ru Артур Рачикович Саркисов - Национальный Исследовательский Университет "Высшая Школа Экономики", департамент финансов.  Электронная почта: a.sarkisov@inbox.ru Формирование инвестиционного портфеля является одним из ключевых вопросов современной теории финансов. Главной задачей в построении оптимального портфеля является создание модели, способной успешно прогнозировать поведение доходности актива. Однако построить т

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Король, Світлана, та Орест Смицнюк. "КРЕДИТНИЙ ПОРТФЕЛЬ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ: СУТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ". Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), № 2(26) (31 грудня 2022): 119–30. https://doi.org/10.31471/2409-0948-2022-2(26)-119-130.

Full text

Abstract:

У статті розглянуто наукові підходи щодо розуміння сутності кредитного портфеля комерційного банку. Запропоновано його авторське бачення, яке передбачає поділ у площині вузького і широкого бачення сутнісної характеристики. В широкому розумінні під кредитним портфелем комерційного банку запропоновано розуміти сукупність інструментів за допомогою яких банк реалізує свою кредитну політику та здобуває конкурентні переваги на кредитному ринку. У вузькому розумінні кредитний портфель представляє собою сукупність позичок, які банк надає своїм клієнтам з метою отримання відсоткового прибутку. За допом

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Лисенок, Олексій Володимирович. "Теоретико-методологічні відмінності диверсифікації та сек’юритизації кредитного портфеля банку". Економіка, управління та адміністрування, № 4(94) (29 грудня 2020): 99–105. http://dx.doi.org/10.26642/ema-2020-4(94)-99-105.

Full text

Abstract:

У статті досліджується сутність диверсифікації як основного методу управління кредитною діяльністю вітчизняних банків, під час використання якої враховується здатність портфеля кредитів зменшувати можливий ризик за умови врахування до нього різних за характеристиками та складом позик. У статті також зазначено, що диверсифікація дає змогу знизити не лише кредитний ризик, а й інші банківські ризики, які супроводжують загальний кредитний процес: ризик дострокового погашення, ліквідності, процентний, валютний та інші. Традиційна банківська теорія розглядає диверсифікацію як оптимальний спосіб ефек

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Буянова, Елена Александровна, та Артур Рачикович Саркисов. "Формирование инвестиционного портфеля на российском рынке акций при помощи непараметрического метода - искусственных нейронных сетей". Journal of Corporate Finance Research / Корпоративные Финансы | ISSN: 2073-0438 11, № 3 (2017): 100–110. http://dx.doi.org/10.17323/j.jcfr.2073-0438.11.3.2017.100-110.

Full text

Abstract:

В представленной работе проведен анализ эффективности использования метода искусственных нейронных сетей в качестве инструмента для построения оптимального портфеля акций на российском фондовом рынке. В ходе исследования для каждой акции, входящей в базу расчета индекса ММВБ, строилась нейронная сеть, входной вектор данных которой состоял из факторов макроэкономического, фундаментального и технического анализа. На основе откликов каждой сети был построен портфель, который за период январь 2015 г. - январь 2016 г. показал доходность выше, не только чем доходность рыночного портфеля с таким же р

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

Чоулли, Т., T. Choulli, Jun Deng та Jun Deng. "Структурные условия при прогрессивно добавляемой информации". Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya 65, № 3 (2020): 538–82. http://dx.doi.org/10.4213/tvp5356.

Full text

Abstract:

Известно, что "локальное" существование оптимального портфеля Марковица, или решение проблемы минимизации локального риска, гарантируется некоторыми специфическими математическими структурами процессов цен базовых активов, называемыми в литературе структурными условиями. В данной работе рассматривается семимартингальная модель рынка с произвольным случайным моментом времени. Этот случайный момент может моделировать момент дефолта фирмы, момент смерти застрахованного лица или момент возникновения некоторого события, которое может повлиять каким-либо образом на модель рынка. При добавлении допол

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

Герцекович, Д. А., О. Ю. Башарина та О. Л. Подлиняев. "ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ «ДОХОДНОСТЬ-РИСК» (НА ПРИМЕРЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ТРАСТОВ НЕДВИЖИМОСТИ)". Management Accounting, № 7 2022 (10 липня 2022): 36–45. http://dx.doi.org/10.25806/uu7-1202236-45.

Full text

Abstract:

В статье рассмотрены ключевые этапы постановки и решения задачи идентификации параметров модели «Доходность-риск» на примере инвестиционных трастов недвижимости. Для поиска оптимальных значений параметров используется цикловая оптимизация, выполняемая средствами MS EXCEL. Границы интервалов допустимых значений искомых параметров устанавливались исходя из уровня изученности решаемой задачи, из литературных источников и доступной входной статистической информации. Оптимизированные значения искомых параметров (размер временного интервала, частота пересмотра структуры инвестиционного портфеля и оп

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

Калусенко, В. В. "АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКІВ УКРАЇНИ ТА СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ НИМ". Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України, № 1 (23 червня 2019): 63–78. http://dx.doi.org/10.33244/2617-5940.1.2019.63-78.

Full text

Abstract:

У статті розглянуто різні точки зору сутності поняття «інвестиційна діяльність та інвестиційний портфель банків». Проаналізовано сучасний стан формування та управління інвестиційним портфелем банків України. Також, визначено, що на протязі останніх років банківська інвестиційна діяльність є не досить успішною та прибутковою, яке в свою чергу призводить до ще більшого занепаду національної економіки та відсутності інноваційного розвитку. Адже, саме інвестиційна діяльність банків формує рух коштів на ринку, зосереджуючи їх на найбільш головних та важливих напрямах розвитку суспільства. В ході до

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

Коротин, В. Ю., А. М. Ульченков та Р. Т. Исламов. "Оптимизация структуры долгового портфеля нефтяной компании по квантильному критерию". Journal of Corporate Finance Research / Корпоративные Финансы | ISSN: 2073-0438 8, № 3 (2014): 68–82. http://dx.doi.org/10.17323/j.jcfr.2073-0438.8.3.2014.68-82.

Full text

Abstract:

Проблема формирования оптимальной структуры долгового портфеля нефтяной компании стала актуальной в связи с введением во II квартале 2014 г. секторальных санкций, направленных в том числе против компаний топливно-энергетического комплекса и ряда госбанков российской Федерации. В данной работе представлен метод оптимизации структуры долгового портфеля нефтяной компании по квантильному критерию в условиях снижения общемировых цен на нефть и пример его фактического применения к средней нефтяной компаний (с учетом специфики российского налогообложения). В статье применен математический аппарат тео

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

11

Дыха, Мария Васильевна, Надежда Васильевна Грипинская, Григорий Григорьевич Цегелик та Мария Ярославовна Марко. "Определение оптимального портфеля заказа из множества возможных". International Scientific Technical Journal "Problems of Control and Informatics" 66, № 1 (2020): 98–104. http://dx.doi.org/10.34229/1028-0979-2021-1-9.

Full text

Abstract:

Рассмотрена задача оптимального портфеля закупки продукции (услуг) на предприятиях по многим возможным. В такой постановке задача исследуется и решается впервые с использованием инструмента моделирования. Построена математическая модель задачи и разработан алгоритм ее решения. При построении математической модели учитываются параметры: количество закупаемых видов продукции/услуг; количество предприятий, производящих необходимую продукцию; потребность в продукции определенного вида; стоимость изготовления единицы продукции каждого вида по каждому предприятию; обобщенный показатель качества прои

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

12

ЖИГАЛОВА, СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА, ДАРЬЯ БОРИСОВНА ВЛАДИМИРОВА та ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ ПЕРВАДЧУК. "АНАЛИЗ И СОПОСТАВЛЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ". Региональные проблемы преобразования экономики, № 5 (13 серпня 2024): 290–301. http://dx.doi.org/10.26726/1812-7096-2024-5-290-301.

Full text

Abstract:

В условиях современного рынка возникает необходимость наиболее выгодного вложения денежных средств в ценные бумаги с целью получения наибольшего дохода. В статье проводится сравнительный анализ основных методов, позволяющих сделать это наиболее эффективно. В основу исследования были положены цены на акции крупнейших компаний американского рынка за 2021 год. Из различных отраслей материального производства, IT, банковской сферы и отраслей социально-культурной ориентации выбирались по 2-3 крупных компании, таким образом формировался набор из 20 активов. На основе этих данных были реализованы мод

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

13

А.Т., Хайрутдинов. "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ДОМОХОЗЯЙСТВ". Вестник Академии права и управления, № 4(79) (10 жовтня 2024): 235–40. http://dx.doi.org/10.47629/2074-9201_2024_4_235_240.

Full text

Abstract:

В современном мире, где экономическая нестабильность и финансовые кризисы становятся всё более частыми явлениями, обеспечение финансовой устойчивости домохозяйств – актуальная задача. Инвестиционный портфель является одним из инструментов, который может помочь домохозяйствам сохранить и приумножить свои сбережения, а также защитить их от возможных экономических потрясений. Однако, несмотря на очевидную пользу, многие домохозяйства не имеют четкого представления о том, как правильно формировать и управлять инвестиционным портфелем. Это обуславливает актуальность настоящего исследования, направл

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

14

Тинякова, Виктория Ивановна, та Марина Алексеевна Червонцева. "АНАЛИЗ ИНТЕНСИВНОЙ И ЭКСТЕНСИВНОЙ ДИНАМИКИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА". Современная экономика: проблемы и решения 9 (20 жовтня 2020): 8–20. http://dx.doi.org/10.17308/meps.2020.9/2426.

Full text

Abstract:

Цель: исследование возможности применения адаптивного подхода к формированию и анализу оптимальных портфелей ценных бумаг. Обсуждение: рассматривается представление адаптивной регрессионной модели в виде разложения на две составляющих. На основе этих составляющих строятся два псевдорегрессионных уравнения, одно из которых воспроизводит экстенсивную динамику формирования доходности, а второе воспроизводит интенсивную динамику. Псевдорегрессионные уравнения используются для построения с помощью модели Шарпа портфелей ценных бумаг с экстенсивным и интенсивным формированием доходности. Анализ резу

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

15

Косарева, Екатерина Александровна. "НЕДОСТАТКИ МОДЕЛИ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ Г. МАРКОВИЦА В УСЛОВИЯХ КРАТКОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ". Современная экономика: проблемы и решения 9 (20 жовтня 2017): 8–13. http://dx.doi.org/10.17308/meps.2017.9/1770.

Full text

Abstract:

Цель : определить основные особенности модели оптимального портфеля Марковица, выделить существующие модификации теории, привести доказательства недостаточности модели для микропортфелей. Обсуждение : вопрос составления оптимального портфеля – задача, решение которой имеет много подходов. Одним из наиболее известных подходов является модель оптимального портфеля Марковица. Однако в ходе более глубокого анализа модели с точки зрения краткосрочного инвестирования можно сделать вывод, что предложенная модель обладает рядом особенностей, которые влияют на ее применимость в составлении оптимальных

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

16

КУЖЕЛЬНЫЙ Д.С., КУЖЕЛЬНЫЙ Д. С., МАТЕРОВА Е. С. МАТЕРОВА Е.С., РУЖАНСКАЯ Н. В. РУЖАНСКАЯ Н.В., and ШАРАФУЛЛИНА Р. Р. ШАРАФУЛЛИНА Р.Р. "ORGANIZATION AND OPTIMIZATION OF THE INVESTMENT PORTFOLIO OF SHARES OF RUSSIAN COMPANIES." Экономика и предпринимательство, no. 3(164) (June 20, 2024): 711–16. http://dx.doi.org/10.34925/eip.2024.164.3.135.

Full text

Abstract:

Инвестиционный портфель представляет собой прием управления своими финансами. Портфельные инвестиции решают множество инвестора, улучшают структуру его капитала. Портфельное инвестирование становится все более популярным способом приумножения активов. Проблему формирования инвестиционного портфеля изучали многие экономисты. Проблема оценки и анализа риска и доходности инвестиционного портфеля является довольно сложной, поскольку включает в себя достаточно трудоемкие расчеты. Также, были рассмотрены различные способы и методы оптимизации портфеля, с целью получения большей доходности и сокращен

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

17

Сарай, Н. І., А. А. Григорук та Л. М. Литвин. "ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ". Трансформаційна економіка, № 1 (06) (26 квітня 2024): 58–62. http://dx.doi.org/10.32782/2786-8141/2024-6-11.

Full text

Abstract:

Метою даного дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень і практичних рекомендацій щодо формування конкурентних переваг підприємства на міжнародному ринку та обґрунтування чинників впливу на рівень його конкурентоспроможності в умовах воєнного стану. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: системно-структурного й термінологічного аналізу, групування, систематизації і теоретичного узагальнення, діалектичного підходу. Результати дослідження. Доведено, що екзогенні та ендогенні чи

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

18

Гачаев, А. М., та М. Г. Успаева. "Математическое моделирование динамики портфеля инвестиций с учетом рисков и неопределенности на фондовом рынке". Environmental management issues 3, № 6 (2024): 126–34. https://doi.org/10.25726/t2711-3846-1549-s.

Full text

Abstract:

В современном мире фондовый рынок является важнейшей составляющей мировой экономики, и успешное управление инвестициями требует учета множества факторов, таких как доходность, риски и неопределенность. В данной статье рассматриваются методы математического моделирования динамики инвестиционного портфеля с целью принятия оптимальных решений в условиях неопределенности и рисков на фондовом рынке. Для построения математической модели динамики портфеля использован метод стохастической оптимизации, который позволяет учитывать вариативность доходности активов и их взаимосвязь. В рамках модели примен

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

19

Сокол, П. М., та О. О. Хітько. "ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПОРТФЕЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ТOВ « СIНЕРГIЯ ГРУП»)". Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, № 7 (29 червня 2021): 122–30. http://dx.doi.org/10.32851/2708-0366/2021.7.15.

Full text

Abstract:

У статті представлено портфельний аналіз сучасного підприємства. Питання вибору методів аналізу та формування товарного портфеля підприємства залишається актуальним через необхідність постійного його оновлення та зміну портфеля продукції для отримання конкурентних переваг на ринку. Використання лише одного вибраного методу не може забезпечити повне виконання завдань з аналізу внутрішнього асортименту, проведення оцінки зовнішнього асортименту, узгодження внутрішніх можливостей із потребами споживачів. Методи, які є в основі прийняття рішення про формування портфелю підприємства, повинні постій

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

20

ОГІНСЬКИЙ, Є. В., та Д. С. АНТОНЮК. "МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ДОХОДНОСТІ ТА РИЗИКОВАНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ У КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛЬНИМИ ФІНАНСАМИ". Вісник Херсонського національного технічного університету, № 2(89) (2 липня 2024): 188–95. http://dx.doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2024.2.27.

Full text

Abstract:

Управління персональними фінансами є ключовим аспектом досягнення фінансової стабільності та добробуту і відіграє важливу роль у житті сучасної людини. Інвестиції є одним з інструментів персональних фінансів, що дозволяє зберігати і накопичувати кошти. Важливим фактором при виборі інвестиційних фінансових інструментів є знаходження збалансованого співвідношення дохідності і ризикованості. Дохідність визначає очікуваний майбутній прибуток від інвестицій, в той же час ризикованість характеризує ступінь невизначеності і ймовірність того, що реальні доходи будуть відрізнятися від очікуваних. В цій

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

21

Гадецька, С. В., В. Ю. Дубницький, Ю. І. Кушнерук, О. І. Ходирєв та І. В. Шкодіна. "Багатокритеріальна (векторна) оптимізація портфеля валют при нестохастично невизначеному зовнішньому економічному середовищі". Системи обробки інформації, № 3(166) (24 вересня 2021): 6–21. http://dx.doi.org/10.30748/soi.2021.166.01.

Full text

Abstract:

На основі аналізу літератури встановлено, що невизначеності різної природи, які властиві операціям по конвертації валют з урахуванням чинника часу, вимагають використовувати хеджування валютних ризиків. Встановлено, що серед моделей хеджування ризиків одна з найбільш поширених моделей – модель Марковіца. В роботі розглянуто її використання за результатами можливих значень курсу валют у майбутньому. Для розв’язання задачі у майбутньому часі запропоновано використання інтервальних чисел, представлених в системі ЦЕНТР-РАДІУС. В роботі запропоновано наступні методики: визначення основних статистич

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

22

А.С., Соколицын, Викторова Н.Г., Заборовская О.В. та Конников Е.А. "Нелинейное программирование в задачах оптимизации инвестиционного портфеля". Modern Economy Success, № 6 (11 листопада 2024): 146–53. https://doi.org/10.58224/2500-3747-2024-6-146-153.

Full text

Abstract:

оптимизация портфеля представляет собой задачу многомерного характера, где необходимо учитывать различные критерии, такие как минимизация риска, достижение целевого уровня доходности и обеспечение диверсификации активов. В исследовании использован подход, основанный на минимизации стандартного отклонения доходности портфеля при заданных ограничениях на доли активов, что предотвращает чрезмерную концентрацию капитала на одном активе. Особое внимание уделяется использованию энтропийного показателя для оценки степени диверсификации, что позволяет равномерно распределять капитал среди активов и сн

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

23

ЖАРОВ, А. Н. "MODELING AN OPTIMAL INVESTMENT PORTFOLIO USING THE MARKOWITZ MODEL." Экономика и предпринимательство, no. 12(161) (January 11, 2024): 1105–8. http://dx.doi.org/10.34925/eip.2023.161.12.216.

Full text

Abstract:

В последние годы мы наблюдаем возрастающий интерес к инвестированию среди физических лиц. Одним из объектов такого инвестирования являются ценные бумаги (а именно акции). Они привлекают инвесторов с одной стороны возможностью получения дополнительного дохода в виде дивидендов, а с другой – возможностью получения спекулятивного дохода. Ключевым вопросом при этом является формирование портфеля таких ценных бумаг. Основным критерием такого вложения является соотношение дохода и риска. В экономической теории представлено большое количество моделей, позволяющих сформировать, так называемый оптималь

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

24

Иванюк, В. А. "Investment strategy and principles of its formation based on the use of economic and mathematical methods and approaches." Industrial Economics, no. 1 (February 24, 2024): 89–95. http://dx.doi.org/10.47576/2949-1886.2024.1.1.014.

Full text

Abstract:

Статья посвящена построению инвестиционной стратегии и принципам ее формирования. В условиях быстро меняющегося фондового рынка и интересов различных экономических агентов создание оптимальных инвестиционных портфелей становится актуальным вопросом. Целью работы является анализ и классификация принципов построения эффективных инвестиционных стратегий и портфелей. Рассматриваются ключевые характеристики адаптивного инвестиционного портфеля. This article is devoted to the construction of an investment strategy and the principles of its formation. In the context of a rapidly changing stock market

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

25

Сидорова, Оксана Игоревна, Любовь Григорьевна Перевалова, and Мария Сергеевна Воеводина. "Comparative analysis of two portfolio construction methods." Herald of Tver State University. Series: Applied Mathematics, no. 1 (April 30, 2021): 48–58. http://dx.doi.org/10.26456/vtpmk608.

Full text

Abstract:

В данной статье сравниваются два подхода к формированию рискового портфеля ценных бумаг: модель Марковица и рыночная модель. На примере ценных бумаг российского фондового рынка за период 03.01.2019-24.03.2021 гг. производится формирование оптимальных портфелей в зависимости от отношения инвестора к риску. Сравнительный анализ характеристик портфелей, включая доходность, риск и VaR и проверка результатов на устойчивость осуществляется с помощью методов статистического моделирования. In this article we compare two different approaches to the optimal portfolio construction: the Markowitz model an

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

26

Москалик, А. В. "Оптимальные портфели государственных ценных бумаг". Актуальные проблемы современной науки, № 4 (2002): 117–21.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

27

Рутицька, В. В. "Оптимальне управління динамікою інвестиційного портфеля". Журнал обчислювальної та прикладної математики. Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація", № 4 (114) (2013): 55–59.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

28

Klekovkin, V. S., O. B. Goltsova, and V. N. Permyakov. "Modeling of Optimal Production Systems Based on the Intellectual Property of the Enterprise." Intellekt. Sist. Proizv. 18, no. 2 (2020): 117. http://dx.doi.org/10.22213/2410-9304-2020-2-117-122.

Full text

Abstract:

Оптимальная производственная система обеспечивает выпуск конкурентоспособных бизнес-продуктов и расширенное воспроизводство. При этом с точки зрения системного подхода решаются две задачи:– собрать в производственную систему необходимые и достаточные для производства конкурентоспособного продукта процессы;– гармонизировать между собой производственные, управляющие и обеспечивающие процессы в оптимальной производственной системе с целью максимизации ее синергии.А это во многом определяется уровнем интеллектуальной собственности предприятия.База интеллектуальной собственности структурирована по

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

29

Волков, Сергей Николаевич, та Sergei Nikolaevich Volkov. "Оптимальное инвестирование с учетом операционных издержек, пропорциональных капиталу портфеля". Uspekhi Matematicheskikh Nauk 51, № 6 (1996): 193–94. http://dx.doi.org/10.4213/rm1023.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

30

Вега, А. Ю., and А. К. Еналеев. "INTEGRATED CLIMATE CHANGE IMPACT ASSESSMENT AND AN ADAPTATION FINANCING MECHANISM FOR INFRASTRUCTURE FACILITIES." Проблемы управления, no. 2 (April 27, 2024): 42–59. http://dx.doi.org/10.25728/pu.2024.2.4.

Full text

Abstract:

Рассмотрены некоторые аспекты планирования и управления адаптационными мероприятиями, направленными на снижение последствий негативных изменений климата на инфраструктурные объекты экономики. Проведен анализ проблем оценки риска неблагоприятного воздействия изменения климата на объекты в условиях значительной неопределенности. Рассмотрена структура комплексного оценивания объектов с использованием карт прогнозов климата и оценок уязвимости объектов. Предложен подход к формированию портфеля инфраструктурных объектов. Отбор объектов предложено проводить в два этапа. На первом этапе для формирова

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

31

Danilova, Natalia V., та Daniil I. Zhitnikov. "Dichotomous Clustering Method аnd Optimal Portfolio". UNIVERSITY NEWS. NORTH-CAUCASIAN REGION. NATURAL SCIENCES SERIES, № 2 (214) (30 червня 2022): 15–20. http://dx.doi.org/10.18522/1026-2237-2022-2-15-20.

Full text

Abstract:

The problem of optimal portfolio finding is considered in the paper. Many papers are devoted to the solving of this problem in various its formulations, that is why the problem is relevant. For the solving of the problem the methods of robust optimization and machine learning are used, namely, the splitting of the sample of the random asset returns into clusters and subsequent construction of an ellipsoid in each cluster. The method of maximal likelihood is used for dividing on two clusters, the method of dichotomous clustering is used for dividing on several clusters. The sample average and t

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

32

Романчукевич, Віталій, Ірина Химич, Андрій Примостка, Людмила Новікова, Наталя Архірейська та Яна Кобушко. "МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ФОНДУ ФІНАНСУВАННЯ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ". Financial and credit activity problems of theory and practice 3, № 50 (2023): 151–63. http://dx.doi.org/10.55643/fcaptp.3.50.2023.4085.

Full text

Abstract:

Ефективне функціонування фінансово-кредитного механізму активізації лізингової діяльності в Україні має важливе значення для збільшення кількості та підвищення якості лізингових операцій, а також покращення лізингової діяльності загалом.У цьому контексті особливої актуальності та значення набувають способи оцінювання фінансової стійкості Фонду фінансування лізингових операцій як важливого елемента системи функціонування такого механізму, який водночас є сукупністю множинних джерел фінансування лізингового портфеля лізингодавця чи фінансової компанії, що здійснює діяльність із надання фінансово

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

33

Коротких, Вячеслав Владимирович, та Элиса Салаудиновна Израилова. "Применение нечеткого прогнозного образа в обосновании инвестиционных решений". Современная экономика: проблемы и решения 6 (18 квітня 2015): 205–13. http://dx.doi.org/10.17308/meps.2012.6/838.

Full text

Abstract:

Для задачи выбора портфеля производственных инвестиций предлагается метод решения, основанный на теории нечетких множеств, позволяющей устанавливать требуемые аналитические зависимости в условиях неоднородности доходности активов. Метод позволяет получать четкие оптимальные решения.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

34

Аврамчук, Лідія, та Катерина Костюк. "Вплив кредитної політики на якість кредитного портфеля банківських установ". InterConf, № 27(133) (20 листопада 2022): 101–7. http://dx.doi.org/10.51582/interconf.19-20.11.2022.008.

Full text

Abstract:

У статті розглянуто сутність кредитної політики та її вплив на якість кредитного портфеля. Проаналізовано вплив внутрішніх та зовнішніх чинників на кредитну політику комерційних банків. Обґрунтовано необхідність розробки оптимальної кредитної політики в умовах фінансової нестабільної, ведення воєнних дій, пандемії з метою збільшення прибутків і мінімізації ризиків банку у сфері кредитування.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

35

Дашко, І. М. "ІНВЕСТИЦІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА". Підприємництво та інновації, № 9 (30 грудня 2019): 93–97. http://dx.doi.org/10.37320/2415-3583/9.15.

Full text

Abstract:

У статті проведено дослідження процесів інвестування як невід’ємної частини внутрішніх економічних процесів підприємств щодо забезпечення конкурентоспроможності. Під час оцінювання стану інвестиційного потенціалу підприємства щодо забезпечення конкурентоспроможності основними напрямами дослідження на вітчизняному підприємстві повинні бути проєктний, функціональний, ресурсний, організаційний та управлінський блоки. На основі визначених пріоритетних напрямів забезпечення конкурентоспроможності доцільно скласти програму інвестиційної діяльності, тобто провести аналіз і вибір оптимальних варіантів

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

36

Smirnov, Alexander. "Optimal Liquidity and Risk-free Asset Portfolio." Higher School of Economics Economic Journal 25, no. 2 (2021): 196–226. http://dx.doi.org/10.17323/1813-8691-2021-25-2-196-226.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

37

Skakovska, S. S., та B. F. Shyrko. "КРИТЕРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ". Bulletin National University of Water and Environmental Engineering 4, № 96 (2021): 316. http://dx.doi.org/10.31713/ve4202125.

Full text

Abstract:

У статті розглянуто основні критерії організації страхових компаній та фактори, що здійснюють вплив на їх фінансову стійкість. Проведено групування факторів впливу на діяльність страховика. Досліджено організацію фінансів страхових компаній щодо забезпечення фінансової стійкості. Серед критеріїв впливу варто виділити наступні: достатній розмір власного капіталу, оптимальна тарифна політика, збалансованість страхового портфеля, наявність безпечної та дієвої програми перестрахування, достатній розмір страхових резервів для здійснення майбутніх виплат, оптимальна програма розміщення страхових рез

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

38

ВАФИН, Л. Р., Э. Р. БАЛЯВИНА, and Н. И. ЗВЕРЕВА. "FORMATION OF THE OPTIMAL STRUCTURE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO WITHIN THE FRAMEWORK OF MARKOWITZ'S APPROACH." Экономика и предпринимательство, no. 11(148) (May 13, 2023): 1462–65. http://dx.doi.org/10.34925/eip.2022.148.11.292.

Full text

Abstract:

В рамках данной статьи рассмотрен практический подход формирования оптимальной структуры инвестиционного портфеля по модели Марковица. Даны рекомендации по использованию данного подхода в практической деятельности. Within the framework of this article, a practical approach to the formation of the optimal structure of the investment portfolio according to the Markovits model was considered. Recommendations are given on the use of this approach in practical activities.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

39

Хома, Дмитро, та Оксана Лопатовська. "БІЗНЕС-МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА: СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ". MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEMS, № 1 (28 квітня 2022): 138–45. http://dx.doi.org/10.31891/mdes/2022-3-16.

Full text

Abstract:

У дослідженні розкрито актуальність проблеми формування теоретико-методичних засад та розробки методико-прикладних аспектів бізнес-моделювання розвитку підприємства. Узагальнено теоретико-концепційні засади та стратегічні аспекти бізнес-моделювання розвитку підприємств. Розроблено алгоритм формування оптимальної структури капіталу стратегічного розвитку підприємства. Встановлено технологічний процес формування бізнес-моделі стратегічного розвитку досліджуваного підприємства та розроблено алгоритм формування і реалізації стратегії розвитку виробничо-господарської діяльності суб’єкта бізнесу. Ро

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

40

Братищева, Елизавета. "Nonlinear optimum portfolio with shares of portfolio and direct investments." Управление финансовыми рисками 1 (2020): 62–69. http://dx.doi.org/10.36627/2221-7541-2020-1-1-62-69.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

41

Чоулли, Т., T. Choulli, Дж. Ма та Junfeng Ma. "Явное описание функций полезности типа HARA и отвечающих им оптимальных портфелей". Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya 61, № 1 (2016): 69–113. http://dx.doi.org/10.4213/tvp5044.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

42

Kiyko, S., E. Druzhinin та O. Prokhorov. "ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСАМИ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА". Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць 6, № 58 (2019): 20–27. http://dx.doi.org/10.26906/sunz.2019.6.020.

Full text

Abstract:

Розроблено агентну імітаційну модель аналізу процесів управління енергоресурсами металургійного підприємства при реалізації портфеля проектів енергозбереження. Розкрито особливості інформаційної взаємодії агентів в мультиагентній системі, за рахунок механізмів, пов'язаних з децентралізованим мультипроектним плануванням, що включає вирішення ресурсних конфліктів при виконанні завдань, пошук найбільш оптимальних ресурсів, при використанні яких виконання робіт буде відбуватися на найбільш вигідних умовах. Використання даної моделі дозволяє послідовно проводити аналіз проектів з метою виявлення мо

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

43

Rachkovski, N., and A. Egorov. "ABOUT THE EXISTENCE OF OPTIMAL PORTFOLIOS." CHERKASY UNIVERSITY BULLETIN: ECONOMICS SCIENCES, no. 1 (2019): 38–43. http://dx.doi.org/10.31651/2076-5843-2019-1-38-43.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

44

ГАФУРОВА Г.Т., ГАФУРОВА Г. Т., РЫСАЕВ Д. А. РЫСАЕВ Д.А., ШАЙХУТДИНОВ А. Р. ШАЙХУТДИНОВ А.Р., and ХИСМАТОВ Д. Н. ХИСМАТОВ Д.Н. "CREDIT POLICY OF THE COMMERCIAL BANK IN MODERN CONDITIONS." Экономика и предпринимательство, no. 5(166) (June 28, 2024): 1378–81. http://dx.doi.org/10.34925/eip.2024.166.5.281.

Full text

Abstract:

В статье рассматривается проблема оптимальной кредитной политики коммерческого банка. Кредитная политика определяет риск банка при предоставлении кредитов заемщикам, формирование кредитного портфеля также зависит от инвестиционного горизонта банка, стратегических и тактических решений на определенный промежуток времени. На основе анализа кредитной политики ПАО «Совкомбанк» определено, что качество кредитного портфеля определяется системой кредитного скоринга, принятого в организации. Дана оценка факторов, влияющих на условия реализации кредитной политики. Сформулированы выводы о направлениях р

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

45

Филиппов, А. Е. "Relevance of the reinsurance company’s strategy." Journal of Applied Research, no. 8 (August 31, 2024): 46–56. http://dx.doi.org/10.47576/2949-1878.2024.8.8.006.

Full text

Abstract:

В статье рассматривается роль перестрахования как важного инструмента обеспечения устойчивости и защиты для страховых компаний от финансовых рисков. Представлена проблема эффективного управления перестраховочным покрытием и его оптимизации. Рассмотрены история развития перестраховочной деятельности, ее трансформация, основные виды, формы и принципы функционирования. На конкретных примерах показывается релевантность перестраховочных решений при различных сценариях рисков и страховых портфелей, которые имеют свои уникальные особенности. Приводятся расчеты страховых премий и выплат по убыткам. Де

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

46

САВИНОВА, Н. Г., С. Р. ШАПИРО, and А. С. КУДАШЕВА. "FINANCIAL ASSETS OF BANKS: COMPOSITION AND ASSESSMENT OF THE STATE." Экономика и предпринимательство, no. 1(150) (May 27, 2023): 1078–81. http://dx.doi.org/10.34925/eip.2023.150.1.216.

Full text

Abstract:

В условиях экономической нестабильности перед банками стоит непростая задача формирования устойчивого портфеля финансовых активов, отвечающего требованиям регулирующего и надзорного органа. Финансовые активы обеспечивают устойчивое получение доходов в будущем при оптимальной трансформации финансовых обязательств и диверсификации рисков. В этой связи в статье раскрывается состав и проводится анализ финансовых активов банка. In the context of economic instability, banks face the difficult task of building a sustainable portfolio of financial assets that meets the requirements of the regulatory a

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

47

Чеверда, Сергій. "МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ «ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ ПРОЄКТІВ В АУТСОРСИНГОВІЙ КОМПАНІЇ»". Сталий розвиток економіки, № 2(47) (29 грудня 2023): 247–54. http://dx.doi.org/10.32782/2308-1988/2023-47-35.

Full text

Abstract:

Діяльність аутсорсингових компаній безпосередньо пов’язана з реалізацією проєктів на замовлення інших організацій. Тому ефективне формування портфеля проєктів є запорукою їх успішного функціонування. Від раціонального відбору проєктів залежить оптимальне використання ресурсів, мінімізація ризиків та максимізація прибутку. Це вимагає розробки системи критеріїв і показників оцінки проєктів саме для аутсорсингових компаній. У статті проаналізовано існуючі теоретичні підходи до формування систем оцінки проєктів – матричні, багатокритеріальні, експертні методи. Визначено їх переваги та недоліки. До

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

48

Галанова, Александра Владимировна, та Валерия Валериевна Дукова. "Факторы, определяющие избыточную доходность портфеля ценных бумаг паевых инвестиционных фондов". Journal of Corporate Finance Research / Корпоративные Финансы | ISSN: 2073-0438 12, № 4 (2018): 43–60. http://dx.doi.org/10.17323/j.jcfr.2073-0438.12.4.2018.43-60.

Full text

Abstract:

В статье предлагается расширение традиционного подхода к выявлению экономических факторов, влияющих на избыточную доходность российских паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Цель исследования – установление факторов, воздействующих на избыточную доходность фондов как в агрегированном виде (для российского рынка ПИФов в целом, отдельных типов фондов и направлений их деятельности), так и для конкретных ПИФов (значимость факторов для каждого фонда в отдельности). К наиболее распространенной схеме анализа влияния факторов на избыточную доходность фондов (оценка регрессионными методами модели ценообр

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

49

Gorskiy, M. A., and Yu V. Tarasyuk. "APPLICATION OF OPTIMAL PORTFOLIO MODELS IN THE RUSSIAN STOCK MARKET." Вестник Алтайской академии экономики и права 1, no. 6 2022 (2022): 31–38. http://dx.doi.org/10.17513/vaael.2242.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

50

Чорна, Людмила, та Микола Андрющенко. "Методичні підходи до сутності асортиментної політики підприємства". ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК 1, № 2(30) (2024): 52–65. http://dx.doi.org/10.58521/2521-1390-2024-30-8.

Full text

Abstract:

У статті детально аналізуються методичні підходи до формування асортиментної політики підприємств, особлива увага приділяється взаємозв'язку асортиментної політики з маркетинговим середовищем. Автори визначають ключові зовнішні чинники (демографічні, економічні, природні, технологічні, політичні та культурні), які впливають на асортиментну стратегію компаній, та вказують на необхідність їх комплексного аналізу для ефективного асортиментного планування. Автори пропонують різноманітні методики аналізу асортименту, включаючи ABC-аналіз та портфельний аналіз, що дозволяють глибоко аналізувати прод

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!