Relevant bibliographies by topics / Опцион / Journal articles
To see the other types of publications on this topic, follow the link: Опцион.

Journal articles on the topic 'Опцион'

Author: Grafiati
Published: 2 June 2025
Last updated: 31 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'Опцион.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Klementyev, A. P. "Опцион как договор, являющийся производным финансовым инструментом". Вестник ВГУ. Серия: Право, № 4 (2 квітня 2024): 140–51. http://dx.doi.org/10.17308/law/1995-5502/2023/4/140-151.

Full text
Abstract:
Обновленный Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает опцион на договор и опционный договор в качестве двух моделей опциона по российскому праву. В отличие от опционов в корпоративном праве, опционы на финансовых рынках не столь часто привлекают внимание отечественных исследователей. Используя стандартные формы деривативных опционов, автор приходит к выводу о том, что воззрения на опционные договоры, принятые в законодательстве и доктрине, не соотносятся со сложившейся в настоящее время договорной практикой. В частности, в силу автоматического исполнения опционов секундарное прав
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Пирогов, Никита Константинович, та О. А. Саломыкова. "Анализ опционов роста компаний на растущих рынках капитала". Journal of Corporate Finance Research / Корпоративные Финансы | ISSN: 2073-0438 1, № 2 (2010): 32–42. http://dx.doi.org/10.17323/j.jcfr.2073-0438.1.2.2007.32-42.

Full text
Abstract:
Проблеме анализа реальных опционов в последнее время уделяется большое внимание в академических и практических исследованиях. Множество работ посвящено вопросу формирования и реализации корпоративной стратегии с использованием концепции реальных опционов. Если изначально опционные модели были адаптированы для оценки компаний и проектов в первую очередь в добывающей отрасли, то впоследствии их стали применять и в других отраслях, характеризующихся большой степенью неопределенности. К таким отраслям относятся прежде всего фармацевтическая, биотехнологическая, а также отрасль интернет-технологий.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Е.В., Парилова. "Проблемы определения понятия «опцион» в российском законодательстве и зарубежном праве". International Law Journal 7, № 6 (2024): 146–51. https://doi.org/10.58224/2658-5693-2024-7-6-146-151.

Full text
Abstract:
в рамках настоящей статьи автором подробно рассматриваются особенности отграничения таких правовых понятий, как «опцион», «опционный договор» и «опцион на заключение договора». Приводится актуальный и наиболее релевантный зарубежный опыт ряда национальных правовых систем, входящих в романо-германскую и англо-саксонскую правовые семьи в сфере регулирования опционов и иных связанных с ними юридических конструкций. Анализируется отечественный подход к регулированию правоотношений, в рамках которых стороны прибегают к опциону и смежным юридическим конструкциям. На основании исследования зарубежных
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Булатов, А. Н. "Социальный опцион стратегического управления промышленной кооперацией". Актуальные проблемы современной науки, № 6 (56) (2010): 32–33.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Шепп, Лэрри А., Larry A. Shepp, Альберт Николаевич Ширяев, Albert Nikolaevich Shiryaev, Альберт Николаевич Ширяев та Albert Nikolaevich Shiryaev. "Русский опцион в условиях возможного “замораживания” цен". Uspekhi Matematicheskikh Nauk 56, № 1 (2001): 187–88. http://dx.doi.org/10.4213/rm377.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Mazviona, B. W. "INFLUENCE OF THE TRIGGER LEVELS IN PRICING OF THE MAIZE INDEX INSURANCE IN ZIMBABWE." Strategic decisions and risk management 13, no. 1 (2022): 37–42. http://dx.doi.org/10.17747/2618-947x-2022-1-37-42.

Full text
Abstract:
Сельское хозяйство всегда было рискованным занятием, и это усугубляется постоянно меняющимися и непредсказуемыми погодными условиями. В результате климатических изменений мелкие фермеры подвергаются риску отсутствия продовольственной безопасности и высокого уровня нужды из‑за недоступности дорогостоящего сельскохозяйственного страхования. Чтобы защитить фермеров от этих рисков, были разработаны контракты индексного страхования, которые обеспечивают страхование фермера в случае недостатка или избытка осадков, так как реализация любого из этих двух сценариев ставит под угрозу ожидаемый урожай ку
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Мурзинцева, Алена Aндреевна, Alena Andreevna Murzintseva, Сергей Маркович Пергаменщиков, Sergey Markovich Pergamenshchikov, Евгений Анатольевич Пчелинцев та Evgenii Anatol'ievich Pchelintsev. "Задача хеджирования азиатских опционов купли с транзакционными издержками". Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya 68, № 2 (2023): 253–76. http://dx.doi.org/10.4213/tvp5507.

Full text
Abstract:
В статье развиваются асимптотические методы хеджирования азиатских опционов для рынков Блэка-Шоулcа с транзакционными издержками. Сначала строятся классические стратегии репликации, а затем, с использованием подхода Леланда, предлагаются соответствующие модификации для финансовых рынков с пропорциональными транзакционными издержками. Найдены достаточные условия для транзакционных издержек, при которых обеспечивается асимптотическое хеджирование построенных стратегий. Рассмотрена задача ценообразования. Изучены три случая: цена опциона такая же, как для задачи хеджирования без транзакционных из
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Imekova, M. P., and A. A. Velekzhanina. "Option for Conclusion of Contract in Russian and Foreign Law." Juridical Science and Practice 14, no. 4 (2018): 59–65. http://dx.doi.org/10.25205/2542-0410-2018-14-4-59-65.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Ломшаков, Д. А. "Standardized derivative financial instruments and appropriateness of their use." Экономика и предпринимательство, no. 6(143) (October 31, 2022): 983–87. http://dx.doi.org/10.34925/eip.2022.143.6.181.

Full text
Abstract:
В статье представлены результаты целесообразности использования стандартизированных производных финансовых инструментов. Выявлены основные понятия таких финансовых инструментов как фьючерс и опцион, отмечены их различия. Рассмотрены роли рынков производных финансовых инструментов н отмечены основные аспекты их использования в виде различных стратегий. Результаты анализа могут быть использованы в процессах разработки собственных торговых систем или стратегий на спотовом и срочном рынке ценных бумаг. The article presents the results of the expediency of the use of standardized derivative financi
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

ПОПОВА, Л., В. БЕРЕЗЮК та Н. ПАРАСОЦКАЯ. "ЖЕҢІЛДІКТІ ЗЕЙНЕТАҚЫ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ПАЙДАЛАНУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ ТУРАЛЫ". Вестник Карагандинского экономического университета, № 4(63) (29 жовтня 2021): 36–42. http://dx.doi.org/10.52445/bkeu.2021.63.4.005.

Full text
Abstract:
В данной статье представлена информация, связанная с видами пенсионных программ в соответствии с МСФО (IAS) 26 «Учет и отчетность по пенсионным программам». Рассматривается назначение и сущность отсроченного аннуитета, представлено несколько вариантов определения его текущей стоимости, а также обозначен порядок расчетов, который связан с формированием определенных пенсионных программ и соответствующих выплат, при этом применяются процедуры дисконтирования. Мақалада ХҚЕС (IAS) бойынша зейнетақы бағдарламаларының түрлері туралы ақпарат берілген 26 «Зейнетақы бағдарламалары бойынша есеп және есеп
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
11

Орсаг, Силвије. "Опцијски модел вредновања ограничене одговорности // Limited liabilities option valuation model". ACTA ECONOMICA 10, № 16 (2012): 45. http://dx.doi.org/10.7251/ace1216045o.

Full text
Abstract:
Резиме: Ограничена одговорност се уобичајено посматра као вриједна заштита личне имовине за улагаче у власничке инструменте. Могуће је више приступа вредновању ограничене одговорности. Један од њих је вриједност осигурања, како као вриједност упоредиве полисе осигурања и као актуаријска процјена ризика садржаног у ограниченој одговорности. Други приступ је кориштење традиционалне технике садашње вриједности очекиваних новчаних токова. У овом је раду вриједност ограничене одговорности анализирана трећим приступом, техником вредновања опција. Употребом приступа вриједности опција идентификоване
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
12

Пирогов, Никита Константинович, та Н. Н. Зубцов. "Взаимодействие реальных опционов на примере девелоперских проектов в России". Journal of Corporate Finance Research / Корпоративные Финансы | ISSN: 2073-0438 2, № 2 (2010): 40–55. http://dx.doi.org/10.17323/j.jcfr.2073-0438.2.2.2008.40-55.

Full text
Abstract:
Несмотря на большое количество методологических и аналитических работ, посвященных методу реальных опционов, существует лишь несколько исследований, затрагивающих проблему анализа портфеля реальных опционов и их взаимодействий. Мы делаем попытку рассмотреть взаимодействие нескольких реальных опционов на примере инвестиционного проекта на бурно развивающемся российском рынке недвижимости. Информация по ряду проектов позволяет сформировать типичную структуру денежных потоков девелоперского проекта. Далее, с помощью построенной финансовой модели и используя метод симуляций, оценивается премия за
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
13

Бабаджанов, Шопулат, та Мухамедали Кеунимжаев. "О ПРОБЛЕМЕ ИНВЕСТИРОВАНИИ И ХЕДЖИРОВАНИИ В ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКЕ". Innovations in Science and Technologies 2, № 5 (2025): 178–83. https://doi.org/10.5281/zenodo.15507334.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
14

Дранев, Юрий Яковлевич. "О риск-нейтральном подходе ценообразования реальных опционов". Journal of Corporate Finance Research / Корпоративные Финансы | ISSN: 2073-0438 4, № 1 (2010): 62–73. http://dx.doi.org/10.17323/j.jcfr.2073-0438.4.1.2010.62-73.

Full text
Abstract:
Оценка компаний и проектов с помощью метода реальных опционов (все более популярного в развитых странах) в значительной мере зависит от правильного выбора модели. Предложенная в данной работе семимартингальная модель позволяет учитывать нестационарные и скачкообразные изменения финансовых показателей, в отличие от традиционной модели Блэка-Шолца. Более того, в модели допускается, что изменения зависят от значений параметров в предыдущие моменты времени. Проблема заключается в том, что такая модель может быть не полной, и риск-нейтральное состояние для такой модели не определяется однозначно. В
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
15

Свиридов, А. А. "The use of real options methods in financing of innovative electronic platforms projects." Экономика и предпринимательство, no. 5(130) (June 25, 2021): 672–76. http://dx.doi.org/10.34925/eip.2021.130.5.132.

Full text
Abstract:
Главный акцент в исследовании делается на возможности использования методов реальных опционов в финансировании проектов инновационных электронных платформ. Автором на основе анализа основных барьеров для инвесторов предлагаются основные решения для перераспределения рисков среди субъектов венчурного инвестирования. Для реализации данных решений предлагается использование токен-опциона, алгоритм и структура которого приведены в исследовании. Автором предложен механизм реализации при покупке и продаже колл-опциона. The study is focusing on the possibility of using real options methods in financi
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
16

Гетопанов, Евгений Михайлович, та Елена Владимировна Чиркова. "Влияние ликвидности и платежеспособности на использование ковенантов в проспектах эмиссий корпоративных облигаций эмитентов из стран БРИКС". Journal of Corporate Finance Research / Корпоративные Финансы | ISSN: 2073-0438 11, № 3 (2017): 7–33. http://dx.doi.org/10.17323/j.jcfr.2073-0438.11.3.2017.7-33.

Full text
Abstract:
Ковенанты не только обеспечивают преимущества от смягчения агентского конфликта, связанного с долгом, включая проблемы недофинансирования, замещения активов и размытия долговых обязательств, но и создают издержки за счет уменьшения управленческой и финансовой гибкости. Ковенанты могут служить субститутами некоторым параметрам облигаций, таким как опцион на покупку, конвертируемость или срок погашения,которые также могут помочь в смягчении агентского конфликта.В данной статье представлены результаты эмпирического анализа влияния двух факторов финансовой неустойчивости – ликвидности и платежеспо
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
17

Лебенкова, Е. Е. "Using of real options to innovative projects evaluation." Экономика и предпринимательство, no. 5(130) (June 25, 2021): 819–22. http://dx.doi.org/10.34925/eip.2021.130.5.161.

Full text
Abstract:
Данная статья посвящена вопросам применения реальных опционов для оценки инвестиционных проектов. Аргументирована необходимость учета гибкости управления при оценке эффективности проекта. Предложен алгоритм принятия решения о целесообразности использования реальных опционов, свойственных проекту. Перечислены основные виды реальных опционов. В качестве основной черты, определяющей особенности применения реальных опционов для инновационных проектов, выделена возможность преждевременного прекращения проекта в связи с неудачей разработок. Рассмотрено использование опциона на отказ для целей оценки
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
18

Заостровных, С., В. Губа та А. Пивак. "ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ШУМА". ELECTRONICS: SCIENCE, TECHNOLOGY, BUSINESS 235, № 4 (2024): 92–102. https://doi.org/10.22184/1992-4178.2024.235.4.92.102.

Full text
Abstract:
Одним из этапов проектирования, тестирования и эксплуатации усилительных и приемных устройств является измерение и оценка их коэффициента шума. Эффективным методом измерения коэффициента шума является применение векторных анализаторов цепей, оснащенных опцией NF. Эта опция позволяет проводить оперативную проверку устройств в условиях промышленного производства, в том числе в рамках использования автоматизированных измерительных стендов. В статье описано оборудование и методика измерения коэффициента шума с помощью векторных анализаторов цепей производства ООО «ПЛАНАР» с опцией NF.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
19

Болотова, А. Ю. "Real option valuation in investment projects for the telecommunications market." Экономика и предпринимательство, no. 10(147) (February 21, 2023): 855–61. http://dx.doi.org/10.34925/eip.2022.147.10.168.

Full text
Abstract:
Быстрые технологические изменения и неопределенность будущего развития оказывают большое влияние на инвестиционные проекты на рынке телекоммуникаций. Когда внедряются новые инновационные проекты, первоначальные предположения могут оказаться неверными в будущем, что серьезно повлияет на отдачу. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы проекты обеспечивали гибкость, позволяющую руководству реагировать на непредвиденные изменения. Руководство компании должно, например, иметь возможность принять решение ускорить проект, замедлить его или даже полностью отказаться от него. Однако стандартный метод NPV, исп
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
20

Давнис, Валерий Владимирович, Сергей Евгеньевич Касаткин та Вячеслав Владимирович Коротких. "Мультитрендовый подход к выбору и оценке стоимости опционов". Современная экономика: проблемы и решения 12 (15 квітня 2015): 241–48. http://dx.doi.org/10.17308/meps.2013.12/556.

Full text
Abstract:
Рассматриваются вопросы, связанные с использованием результатов теории деривативов в организации биржевой торговли опционами. Отмечается, что инструменты, которые предлагает теория и которые используются биржей, обеспечивают инвесторов равными возможностями без указания ориентиров наиболее предпочтительного выбора. Предлагается инвесторам по аналогии с биржей, торгующей одним и тем же опционом, но с разными страйками, приобретать не один, а несколько опционов, ориентируясь не на риск-нейтральные оценки, а на риск-трендовые. Показана зависимость риск-трендовых оценок от уровня, на котором наход
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
21

Баранов, А. О., та Е. И. Музыко. "РЕАЛЬНЫЕ ОПЦИОНЫ: ПАНАЦЕЯ НАЙДЕНА?" Журнал «ЭКО» 46, № 11 (2018): 159. http://dx.doi.org/10.30680/eco0131-7652-2016-11-159-167.

Full text
Abstract:
<p align="justify">В последние десятилетия в мировой практике метод реальных опционов активно используется в качестве инструмента оценки эффективности инвестиционных проектов. Данная статья посвящена исследованию возможностей и областей применения данного метода в анализе инновационных проектов. Выявлены специфика и проблемы оценки проектов в высокотехнологичных отраслях промышленности. Описаны и проанализированы практические результаты применения метода реальных опционов для целей оценки экономической эффективности инновационных проектов. Показано, что использование данного метода расши
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
22

Завьялова, Татьяна Викторовна, Tat'yana Viktorovna Zav'yalova, Галина Адольфовна Тимофеева та Galina Adol'fovna Timofeeva. "Исследование динамики скачкообразного изменения цены в обобщенной модели Блэка - Шоулза". Итоги науки и техники. Серия «Современная математика и ее приложения. Тематические обзоры» 190 (січень 2021): 88–92. http://dx.doi.org/10.36535/0233-6723-2021-190-88-92.

Full text
Abstract:
В работе рассматриваются вопросы устойчивости обобщенной модели Блэка - Шоулза. Предполагается, что динамика цены опциона зависит от случайных скачкообразных изменений волатильности. Показано, что исследование вопроса среднеквадратической устойчивости стохастической системы Блэка - Шоулза можно свести к исследованию устойчивости детерминированной системы моментов второго порядка для базового актива. На примере опциона, имеющего два структурных состояния волатильности, получены условия среднеквадратической устойчивости.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
23

Шатаев, Олег Витальевич, та Oleg Vital'evich Shataev. "О справедливой цене опциона европейского типа". Uspekhi Matematicheskikh Nauk 53, № 6 (1998): 269–70. http://dx.doi.org/10.4213/rm106.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
24

Каменов, Андрей Александрович, та Andrey Aleksandrovich Kamenov. "Башелье-версия русского опциона на конечном интервале". Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya 53, № 3 (2008): 576–87. http://dx.doi.org/10.4213/tvp2451.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
25

Каменов, Андрей Александрович, та Andrey Aleksandrovich Kamenov. "Башелье-версия “Русского опциона” на конечном интервале". Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya 55, № 3 (2010): 614–15. http://dx.doi.org/10.4213/tvp4266.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
26

Белова, Нина, та Мария Ферафонтова. "ОПЦИОННАЯ ПРОГРАММА КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ДЛЯ ТОП МЕНЕДЖЕРОВ СОВРЕМЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ". Научный взгляд в будущее, № 17-02 (1 січня 2018): 32–37. http://dx.doi.org/10.30888/2415-7538.2020-17-02-027.

Full text
Abstract:
В статье рассматривается опционная программа и её условия как один из элементов системы оплаты труда для топ менеджеров современных корпораций, анализируются составные части опционной программы, механизм расчёта опциона
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
27

Филин, Сергей Александрович, та Любовь Александровна Чайковская. "Модель опционного ценообразования при расчете величины чистых активов". Journal of Corporate Finance Research / Корпоративные Финансы | ISSN: 2073-0438 12, № 1 (2018): 91–106. http://dx.doi.org/10.17323/j.jcfr.2073-0438.12.1.2018.91-106.

Full text
Abstract:
В условиях неопределенности могут быть реализованы различные варианты денежных потоков и, соответственно, получены разные оценки эффективности, что затрудняет процесс обоснования стратегических управленческих решений. Решение проблемы может быть достигнуто сочетанием методов дисконтирования денежных потоков и реальных опционов.
 Цель статьи ― выявление особенностей количественной оценки реальных и чистых активов фирмы с использованием модели опционного ценообразования. Используются методы дисконтирования денежных потоков, реальных опционов, оценки объектов реального инвестирования и чисты
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
28

Цакаев, А. Х. "ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ: ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ". Вестник Чеченского государственного университета, № 1/49 (13 квітня 2023): 6–19. http://dx.doi.org/10.36684/chesu-2023-49-1-6-19.

Full text
Abstract:
В статье рассматривается политэкономический аспект теории и практики управления рисками. Отражен процесс трансформации критерия выбора решения целевой деятельности экономическим субъектом в условиях риска. Раскрыта и обоснована необходимость более широкой трактовки политики управления рисками экономического субъекта, а не сводить ее к системе управления рисками. Показано, что трансформация от-ношения экономического субъекта к риску лежит в основе изменения критерия выбора (мотивации) экономического субъекта – от минимизации математического ожидания рискового события до минимизации стоимости оп
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
29

Абдикадирова, И. Т., Л. С. Ермуханова, Н. У. Алекенова та ін. "КОНТЕНТ-АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ К ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКЕ С ПОМОЩЬЮ УГЛУБЛЕННОГО ИНТЕРВЬЮ". Farmaciâ Kazahstana, № 1 (24 березня 2023): 117–25. http://dx.doi.org/10.53511/pharmkaz.2023.44.36.017.

Full text
Abstract:
Резюме: Охрана и укрепление здоровья народа является одним из главных приоритетов экономического и социального развития страны, важным направлением которого является усиление профилактики заболеваний. Вакцинация от COVID-19, на сегодняшний день, является одним из важнейших способов в борьбе с пандемией, а медицинские работники стоят во главе кампании по вакцинации. На текущий момент, в программе КМИС отсутствует опция по вакцинации. Наша работа направлена на повышение приверженности и ответственности к вакцинации самих медицинских работников, через КМИС. Цель: Провести интервьюирование среди м
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
30

Богданов, А. В., В. В. Мареев, Э. А. Степанов, A. V. Bogdanov, V. V. Mareev та E. A. Stepanov. "К корректным граничным условиям в задачах ценообразования азиатского опциона". Вестник НИЯУ МИФИ 4, № 5 (2015): 421–22. http://dx.doi.org/10.1134/s2304487x1505003x.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
31

Ихсанов, И. Р. "Стратегия дельта хеджирования опционов". ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 88, № 1 (2022): 46–49. http://dx.doi.org/10.18411/trnio-08-2022-14.

Full text
Abstract:
Рассмотренные в работе стратегии хеджирования с помощью опционов позволяют разрешать проблемы управления рисками, хотя это не такой прямой инструмент рискменеджмента, как хеджирование фьючерсными контрактами. Показано, что дельтанейтральное хеджирование работает хорошо только при незначительных колебаниях цены базового актива. Но предложенные стратегии хеджирования по двум параметрам позволяют преодолеть отдельные недостатки дельта-нейтрального хеджирования и получить лучшие результаты. Практическая значимость полученных результатов состоит в том, что были выведены формулы хеджирования по двум
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
32

Елизарова, М.И., та Е.Ю. Хрусталев. "Оценка стоимости основных компонентов интеллектуальног капитала на основе теории опционов". Политематический сетевой электронный научный журнал КубГАУ, № 3 (167), 2021 (30 березня 2021): 97–105. https://doi.org/10.5281/zenodo.4661882.

Full text
Abstract:
Концепция и методология опционов позволяют разрабатывать эффективные инструменты управления комплексными инвестиционными проектами. Применение опционного подхода позволяет получать максимальные положительные результаты, поскольку при реализации инвестиционного проекта появляется возможность приобретать и использовать новые информационные сведения, позволяющие в случае необходимости модернизировать проект и снижать риски и неопределенности. Изучение особенностей проекта с позиции реальных и финансовых опционов позволяет найти новые дополнительные возможности, которые имеются в проекте, а также
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
33

Дранев, Юрий Яковлевич. "Об использовании метода реальных опционов в электроэнергетике". Journal of Corporate Finance Research / Корпоративные Финансы | ISSN: 2073-0438 5, № 1 (2011): 129–35. http://dx.doi.org/10.17323/j.jcfr.2073-0438.5.1.2011.129-135.

Full text
Abstract:
Автор: Юрий Яковлевич Дранев НИУ ВШЭ dranioff@hotmail.com
 Привлечение инвестиций является одной из ключевых задач, решение которых необходимо для продолжения развития сектора российской электроэнергетики. Высокая неопределенность, связанная с ограничениями на рост тарифов и волатильностью цен на энергоносители, отрицательно влияет на инвестиционный климат в отрасли. Однако метод реальных опционов позволяет учесть управленческую гибкость в резко меняющихся условиях и по-новому взглянуть на риски инвестиций в электроэнергетику.В данной статье приводится обзор литературы по способам примене
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
34

Новиков, Александр Александрович, та Aleksandr Aleksandrovich Novikov. "Хеджирование опционов с заданной вероятностью". Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya 43, № 1 (1998): 152–61. http://dx.doi.org/10.4213/tvp885.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
35

Kulikov, Aleksandr. "Calculation of the convexity adjustment to the forward rate in the Vasicek model for the forward exotic contracts." Economics and the Mathematical Methods 58, no. 3 (2022): 115. http://dx.doi.org/10.31857/s042473880021701-0.

Full text
Abstract:
В данной статье мы рассмотрели оценку форвардных контрактов, которые являются популярными финансовыми инструментами для покупки или продажи каких-либо активов в заданный момент времени в будущем по указанной фиксированной цене. Условия таких контрактов могут устанавливаться в зависимости от потребностей покупателей или продавцов, а торговля ими происходит на внебиржевом рынке. Это отличает их от фьючерсов, которые торгуются на бирже на стандартизированных условиях. Фокусом нашего исследования являются форвардные контракты на процентную ставку с выплатой в момент фиксации плавающей ставки (in-a
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
36

Олексин, І. І. "МІСЦЕ ТА РОЛЬ ОПЦІОННИХ ОПЕРАЦІЙ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ДЕРИВАТИВІВ". Herald of Lviv University of Trade and Economics Economic sciences, № 65 (28 січня 2022): 104–10. http://dx.doi.org/10.36477/2522-1205-2021-65-14.

Full text
Abstract:
У статті розглянуто основні характерні особливості опціонних контрактів як розповсюджених та порівняно нових інструментів на світовому та українському ринках фінансових деривативів. Особливу увагу приділено можливостям застосування опціонів та опціонних контрактів практично вітчизняними фінансовими закладами. Дослідження ґрунтуються на зарубіжному досвіді провідних країн світу, в яких розглянуті фінансові інструменти відіграють значну роль у процесі страхування фінансових та валютних ризиків. Доведено, що похідний фінансовий інструмент опціон як економічне явище передбачає консенсус інтересів
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
37

Kudryavtsev, O. E., Alexander Sergeevich Grechko, and Ignat Emilievich Mamedov. "Monte Carlo method for pricing lookback options in Lévy models." Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya 69, no. 2 (2024): 305–34. http://dx.doi.org/10.4213/tvp5661.

Full text
Abstract:
В статье построен универсальный метод Монте-Карло для оценивания опционов, функция выплат которых зависит от конечного положения экстремума процесса Леви. Предлагаемый метод позволяет вычислять цены опционов lookback с плавающей и фиксированной ценой исполнения не только в начальный момент времени, но и в течение всего срока, когда текущее положение процесса Леви может не совпадать со своим экстремумом. Предлагаемый алгоритм включает три этапа: аппроксимацию функции распределения процесса экстремума, ее обращение и симуляцию конечного положения экстремума процесса Леви. В работе выведены новые
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
38

Shishkova, А. А. "THE HEDGING STRATEGY FOR ASIAN OPTION." Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Matematika i mekhanika, no. 56 (December 1, 2018): 29–41. http://dx.doi.org/10.17223/19988621/56/3.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
39

Солодка, О. О. "Бінарні опціони в системі інтернет-трейдингу". Наукові праці НДФІ, Вип. 3 (68) (2014): 130–37.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
40

Иванов, Роман Валерьевич, та Roman Valer'evich Ivanov. "О дискретной аппроксимации опционов Американского типа". Uspekhi Matematicheskikh Nauk 61, № 1 (2006): 179–80. http://dx.doi.org/10.4213/rm1693.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
41

Murdalov, Deni R. "The Correlation between Agreements on Acquisition of Issuer Options and on Provision of an Option on Conclusion of a Share Sale and Purchase Agreement." Jurist 2 (February 16, 2023): 45–48. http://dx.doi.org/10.18572/1812-3929-2023-2-45-48.

Full text
Abstract:
Options are one of the most demanded mechanisms for structuring by the subjects of professional exchange of their relations on the disposal of shares of companies. In an attempt to ensure possible risks, shareholders have the opportunity to use various option structures, in particular the option to conclude a contract and the emitent option. Each mechanism establishes an option right, taking into account the peculiarities of the applicable regulation to a particular mechanism, as well as shareholder legislation. The emitent’s option and the option to conclude a share purchase agreement, in the
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
42

Gayomey, J. "HIGH FREQUENCY VOLATILITY ESTIMATION AND OPTION PRICING." Вестник Алтайской академии экономики и права 2, no. 4 2022 (2022): 167–76. http://dx.doi.org/10.17513/vaael.2153.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
43

Ломшаков, Д. А. "Options and variations of simple option strategies." Экономика и предпринимательство, no. 6(143) (October 31, 2022): 753–58. http://dx.doi.org/10.34925/eip.2022.143.6.138.

Full text
Abstract:
В статье представлены результаты применения простых опционных стратегий. Выявлены основные понятия опционов, отмечены их основные характеристики и направления применения. Рассмотрены роли опционов в различных сценариях движения базового актива н отмечены основные аспекты их использования в виде различных стратегий. Результаты анализа могут быть использованы в процессах разработки собственных торговых систем или стратегий на срочном рынке ценных бумаг. The article presents the results of the application of simple option strategies. The basic concepts of options are revealed, their main characte
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
44

Лис, А. И. "О применении нечетких чисел при оценке опционов". Экономический журнал Высшей школы экономики 19, № 2 (2015): 290–303.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
45

Сиднев, С. А., А. Б. Семенов та В. А. Царенко. "Метод оценки эффективности реализации проекта построения ЦОДа". LAST MILE Russia 125, № 1 (2025): 34–38. https://doi.org/10.22184/2070-8963.2025.125.1.34.38.

Full text
Abstract:
Показана целесообразность применения теории реальных опционов к оценке экономической эффективности проектов по созданию и эксплуатации центров обработки данных. Представлены методика и результаты расчета.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
46

Синюков, А. Е. "Применение функциональных опций при разработке прикладных решений на базе 1C". ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 99, № 7 (2023): 74–76. http://dx.doi.org/10.18411/trnio-07-2023-382.

Full text
Abstract:
Оптимизация и универсальность всегда важны для разработчика прикладного решения на базе 1С. В данной статье рассмотрены варианты оптимизации работы пользователя конфигурации 1С с помощью механизма функциональных опций. В работе определены цели использования данного инструмента при разработке прикладных решений, а также выявлены преимущества, которые может извлечь разработчик при внедрении функциональных опций в конфигурацию.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
47

Кузнецов, А. "DC/DC-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СЕРИИ QAExxU-K С УЛУЧШЕННОЙ ОПЦИЕЙ HOLD-UP". ELECTRONICS: SCIENCE, TECHNOLOGY, BUSINESS 204, № 3 (2021): 146–50. http://dx.doi.org/10.22184/1992-4178.2021.204.3.146.150.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
48

Gruzdev, Vladislav V. "Agreements on Providing an Option to Conclude a Contract." Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, no. 451 (February 1, 2020): 203–6. http://dx.doi.org/10.17223/15617793/451/27.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
49

Копалиани, Р. А., and Н. А. Денисов. "Composite option pricing and the volatility surface construction." Journal of the New Economic Association, no. 3(60) (September 8, 2023): 27–48. http://dx.doi.org/10.31737/22212264_2023_3_27-48.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
50

Zarapina, Lydia V., and Natalia Yu Belokopytova. "Civil liability for non-fulfillment or improper fulfillment of obligations under optional contractual structures." Law Нerald of Dagestan State University 46, no. 2 (2023): 105–9. http://dx.doi.org/10.21779/2224-0241-2023-46-2-105-109.

Full text
Abstract:
В статье исследуются актуальные проблемы привлечения субъектов хозяйственноэкономической деятельности, являющихся участниками опционных договорных конструкций, к гражданско-правовой ответственности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства в рамках исследуемых договоров. Несмотря на схожесть исследуемых договоров, авторами отмечается, что для многих становятся существенными проблемы выбора, различность применения и правильность реализации опциона на заключение договора и опционного договора, что на практике неизбежно ведет к нарушению договорной дисциплины. Авторы справе
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography