Log in

Relevant bibliographies by topics / Aktieportföljer

Contents

Dissertations / Theses

Academic literature on the topic 'Aktieportföljer'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2021

Last updated: 15 February 2022

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Aktieportföljer.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Dissertations / Theses on the topic "Aktieportföljer"

1

Enders, William. "Likaviktade aktieportföljer : En studie av aktieportföljer innehållandes de ingående aktierna i OMXS30 under tidsperioden 2003 - 2016." Thesis, Uppsala universitet, Statistiska institutionen, 2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-339290.

Full text

Abstract:

I denna studie undersöks fyra olika typer av likaviktade aktieportföljer innehållande aktierna som historiskt ingått i OMXS30 under tidsperioden 2003 - 2016. Tre av fyra portföljer vilka konstruerats i studien genererar över hela undersökningsperioden en högre ackumulerad avkastning samt högre riskjusterad avkastning än OMXS30. De tre bäst presterande portföljerna består av en enkel likaviktad portfölj och två typer av portföljer baserade på klusteranalys med momentumstrategi. Resultaten ger belägg för att välja likaviktade porföljer framför kapitalviktade, sett ur ett investeringsperspektiv.<

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Wu, Annie, and Sagar Kazi. "Att skapa en lyckad aktieportfölj : En komparativ uppsats om aktieportföljer och dess faktorer i den svenska marknaden." Thesis, Södertörn University College, School of Business Studies, 2010. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-3503.

Full text

Abstract:

<p><strong>Syfte: </strong>En komparativ studie och beskriva möjligheterna för att skapa en effektiv portfölj av olika aktieportföljer, där det undersöks om faktorerna som företagens omsättningsstorlek, branschen de är aktiva i och valet att ha utländska aktier, har betydelse eller inte för att skapa en effektiv portfölj med hänsyn till dess korrelation, avkastning och risk. </p><p><strong>Metod: </strong>Uppsatsen utgår från en kvantitativ studie, som sträcker sig från april 2008 till april 2010, då historiska aktiekurspriser används för olika sorters uträkningar, som baseras på uppsatsens hu

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Boughrira, Imen, and Zohal Kazemi. "Aktieportföljer hos höginkomsttagare : En kvantitativ studie om investeringsbeteende hos höginkomsttagare på svenska aktiemarknaden." Thesis, Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen, 2018. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-354869.

Full text

Abstract:

Inom aktiemarknaden finns det en mängd olika teorier som förklarar investeringsbeteendet hos individer. Grunden för beslutsfattande är inte alltid uppenbart. Beslutens påverkan på avkastningen är dock uppenbart och viktigt för investerare. Studier från den kinesiska aktiemarknaden påvisar att investerare med högst portföljvärde gynnas av aktiehandel på grund av informativa fördelar som investerarna besitter. Denna studie syftar därav till att studera investeringsbeteenden hos de högsta inkomsttagarna på svenska aktiemarknaden. Investerare med högst inkomst benämns som superinvesterare och befi

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Aguz, Josef, and Sebastian Gulin. "Magiska aktieportföljer på den svenska marknaden : en undersökning av the Magic Formula på Stockholmsbörsen." Thesis, Uppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen, 2014. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-226709.

Full text

Abstract:

Uppsatsen undersöker hur Joel Greenblatts investeringstrategi The Magic Formula presterat på Stockholmsbörsen mellan mars 1993 och mars 2013. Formeln presenteras i Greenblatts bok "The Little Book that Beats the Market" från 2006 och sorterar ut de aktier som har bäst kombinerad ranking av två nyckeltal; Direktavkastning och Avkastning på Kapital. Aktierna bildar en portfölj, vars utveckling jämförs med index. Resultatet av undersökningen visar att The Magic Formula slår index på Stockholmsbörsen och har en högre riskjusterad avkastning. Slutsatsen blir således att Greenblatts investeringstrat

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Gustafsson, Maria, and Anna Eklund. "Mänsklig påverkan på aktieportföljers avkastning." Thesis, Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi, 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-23855.

Full text

Abstract:

Ett aktieinnehav är en etablerad form av sparande som syftar till att ett sparkapital växer. Det finns många olika faktorer som är avgörande för hur en individ tänker när denne ska investera i aktier, vissa grundar sig i personlighet och vem individen är, medan andra i individens preferenser och omgivning. Det finns även ett antal metoder att tillgå vid aktieplacering. De kan exempelvis basera sig på matematiska formler för aktieplacering, analyser av företag eller aktiemarknaden. Faktorerna och metoderna är många, därmed kan frågan om en människa kan beakta alla påverkande faktorer och göra e

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Norrman, Niklas. "Aktieportfölj eller aktiefond? : Vad väljer en "lat" investerare?" Thesis, Karlstad University, Division for Business and Economics, 2006. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-43.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

Moutáfov, Ernesto, and Legrand Giovanni Perez. "Hög avkastning till låg risk : En jämförande studie mellan aktieportföljers innehåll och prestation." Thesis, Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande, 2012. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-16863.

Full text

Abstract:

Syfte: Studera sju portföljer och notera den bästa typen av portfölj med högst avkastning till lägst risk. Metod: Sekundärdata är grunden för uträkning av samtliga portföljers avkastningar, risker och korrelation. Studien är deduktiv med kvantitativa inslag av kända teorier av nobelpristagare i ekonomisk vetenskap. Slutsats: Studien visar att stora bolag i olika branscher är ett vinnande portföljinnehåll för denna studie. Stora bolags aktier har visat högre avkastning till lägre risk jämfört med små bolag under studiens tid då ekonomiska kriser drabbade marknaden. Den mest presterande portföl

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

Saks, Anton. "Kan optioner förbättra den riskjusterade avkastningen i en aktieportfölj? : En studie om optionsstrategin covered call på stockholmsbörsen." Thesis, Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, 2019. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-74445.

Full text

Abstract:

Författarens syfte med studien är att undersöka om optionsstrategin covered call, kan generera bättre riskjusterad avkastning än jämförelseindex. Författaren bygger den kvantitativa undersökningen på sekundärdata som inhämtats från flera leverantörer av finansiell datahistorik. Ekonomisk teori som tillämpas är teorin om effektiva marknader, finansiell beteendevetenskap samt prospektteorin. Resultatet påvisar en riskjusterad högre avkastning för covered call-strategin. Adderas uppskattade transaktionskostnader visar resultatet att covered call har lägre standardavvikelse medan avkastningen är d

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

Törnqvist, Jerry, and Magnus Johansson. "Value at Risk : En jämförelse mellan VaR-metoder." Thesis, Växjö University, School of Management and Economics, 2008. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vxu:diva-2432.

Full text

Abstract:

<p>Bakgrund: I och med att Basel II har instiftats i Sverige så måste finansiella institutioner beräkna sin marknadsrisk på sina portföljer. Detta kan göras genom olika VaR metoder. Dessa ger dock olika uppskattningar på marknadsrisken. De finansiella instituten får använda sig av den metod som de anser reflektera marknadsrisken bäst. Det finns dock ingen metod som utsetts till standard.</p><p>Syfte: Syftet med detta arbete är att jämföra olika VaR-metoders skattning av marknadsrisken utifrån verkligt utfall, för att urskilja vilken metod som är funktionsdugligast.</p><p>Avgränsningar: Denna u

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!