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Bertagnoli Gasparo, Roberta, and Haroldo José Torres da Silva. "Alocação de Bitcoin em portfólio diversificado." Revista E&S 1 (2020): 1. http://dx.doi.org/10.22167/2675-6528-20200002.
Full text
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Padovani, Marisa, Marly Monteiro de Carvalho, and Antonio Rafael Namur Muscat. "Seleção e alocação de recursos em portfólio de projetos: estudo de caso no setor químico." Gestão & Produção 17, no. 1 (2010): 157–80. http://dx.doi.org/10.1590/s0104-530x2010000100013.
Full textAbstract:
Escolher dentre dezenas ou centenas de alternativas, aquelas que deverão compor o portfólio de projetos de uma organização e com qual prioridade, é um problema de decisão multicritério complexo. Este trabalho teve como foco duas etapas críticas da gestão de portfólio: a seleção de projetos e a alocação de recursos. A abordagem metodológica utilizada foi a pesquisa-ação, partindo-se de uma estrutura teórico-conceitual que integra os métodos AHP (Analytic Hierarchy Process) e programação inteira em um modelo híbrido. A pesquisa de campo foi desenvolvida em uma empresa do setor químico, escolhida como unidade de análise, na qual foi implementado o modelo híbrido, de tal forma que os diferentes cenários propostos fossem comparados com o cenário real da organização estudada. Pretendeu-se avaliar a importância e utilidade desse modelo no auxílio à tomada de decisões relacionadas à seleção, priorização e alocação de recursos em projetos. Como principal resultado obtido, verificou-se que o uso do modelo contribui para o alinhamento estratégico, melhora a troca de informações entre os tomadores de decisão da empresa; possibilita a simulação de cenários estratégicos em tempo real e a verificação do impacto na carteira de projetos em execução; prioriza os projetos de forma justificável e estruturada; e permite a alocação de recursos baseada em prioridades.
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Carvalho, Marly Monteiro de, Paula Vilas Boas Viveiros Lopes Lopes, and Daniela Santana Lambert Marzagão. "Gestão de portfólio de projetos: contribuições e tendências da literatura." Gestão & Produção 20, no. 2 (2013): 433–54. http://dx.doi.org/10.1590/s0104-530x2013000200013.
Full textAbstract:
A necessidade crescente de melhores resultados com recursos cada vez mais escassos requer que as empresas selecionem e invistam apenas nos projetos capazes de gerar vantagem competitiva. O fato de este processo de seleção envolver interesses e riscos, uma efetiva gestão de portfólio de projetos pode fornecer suporte de forma estruturada e organizada. Este trabalho tem como objetivo traçar um panorama da literatura acadêmica em gestão de portfólio de projetos, descrevendo tendências e os principais temas abordados. A abordagem metodológica utilizada foi de revisão bibliográfica, adotando técnicas de análise bibliométricas e de análise de conteúdo. As buscas foram realizadas na base científica de dados ISI Web of Knowledge e na base Scielo. A amostra inicial de análise foi composta por 85 artigos publicados entre 1994 e 2009, expandida para as referências citadas nesses artigos. A amostra foi analisada com relação à evolução das publicações e citações, identificação dos principais periódicos, autores e obras, bem como os temas principais abordados. Os resultados indicam um significativo aumento de artigos publicados e citações ao longo do período. Os modelos de gestão de portfólio identificados na literatura convergem para os seguintes processos-chave: propostas de projetos; direcionadores estratégicos; identificação; avaliação; seleção; priorização; alocação de recursos; e monitoramento & controle. As ferramentas mais citadas nos estudos da amostra foram classificadas em três grupos: métodos financeiros, programação matemática e modelos estatísticos. Finalmente, os critérios para seleção dos portfólios que se destacaram foram: o potencial de mercado, viabilidade econômico-financeira e riscos/incertezas.
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Marzagão, Daniela Santana Lambert, and Marly Monteiro de Carvalho. "Disfunções na implementação da gestão de portfólio de projetos: um estudo quantitativo." Production 24, no. 2 (2013): 337–50. http://dx.doi.org/10.1590/s0103-65132013005000018.
Full textAbstract:
A gestão de portfólio de projetos vem ganhando relevância nos últimos anos. Trata-se de uma atividade que vincula as práticas estratégicas da empresa com a rotina da condução de projetos. Este trabalho tem como objetivo identificar as principais disfunções na implementação da gestão de portfólio nas empresas brasileiras. Essa relação foi estabelecida de forma quantitativa por meio de dados de uma pesquisa do tipo Survey com 45 empresas, pela qual se concluiu que boa parte das organizações utiliza os conceitos de gestão de portfólio, mas com lacunas nos principais processos. Ainda há, portanto, desafios e oportunidades quanto à alocação de recursos para os projetos, à seleção de projetos baseada em poder e quanto à qualidade das informações utilizadas. Esses desafios estão relacionados ao tratamento de projetos por categorias na seleção, às ferramentas utilizadas para priorização, à retroalimentação do resultado dos projetos no planejamento estratégico e à participação da liderança no processo.
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Sobral, Marcos Felipe Falcao. "Uso da modelagem multicritério para apoio ao decisor na alocação de produtos na Matriz Mercadológica do Ciclo de Vida dos Produtos." Exacta 11, no. 2 (2013): 173–86. http://dx.doi.org/10.5585/exactaep.v11n2.4364.
Full textAbstract:
A correta de alocação de produtos na matriz de ciclo de vida é de fundamental importância para as estratégias mercadológicas, operacionais e logísticas das organizações. Entretanto, os procedimentos de classificação dos produtos muitas vezes envolvem múltiplos critérios, que podem ser conflitantes entre si, e que precisam ser ponderados no momento da decisão. Isto torna a tarefa de classificação delicada e complexa. Em face disto, o presente trabalho visa propor o uso do método de apoio multicritério a decisão ELECTRE TRI como suporte no processo de alocação do portfólio de produtos na Matriz de Ciclo de Vida. Desde sua concepção o ELECTRE TRI tem sido aplicado com sucesso em diversos contextos empresariais, apresentado soluções estáveis adequadas ao problema. Seu uso na alocação de produtos na matriz de ciclo de vida proporcionará uma metodologia estruturada para realização desta tarefa, apoiando as empresas na análise e formação das estratégias empresariais.
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Campos Botelho, Janine, Peri Guilherme Monteiro da Silva, and Leonardo Augusto Lobato Bello. "Gerenciamento de portfólio de projetos em associação sem fins lucrativos: uma abordagem utilizando o método MACBETH." Exacta Volume 19, Issue 3 (March 18, 2021): 587–608. http://dx.doi.org/10.5585/exactaep.2021.14234.
Full textAbstract:
A economia globalizada gera um alto grau de competitividade entre as organizações, que se utiliza de técnicas de gerenciamento para melhorar constantemente seus processos e serviços. Sob este complexo cenário no mundo dos negócios, a implementação da gestão de portfólio otimiza a alocação de recursos e reduz perdas nas atividades realizadas dentro das instituições. Este trabalho teve como finalidade a aplicação do método multicritério MACBETH para facilitar o processo de tomada de decisão, buscando a priorização de projetos que serão propostos para a criação de um portfólio de projetos em instituição do terceiro setor no município de Marabá. A pesquisa foi realizada com auxilio da gestora de projetos da instituição, que foi de total importância para o sucesso de este trabalho ser alcançado. Pretendeu-se avaliar o processo de seleção e priorização de projetos, para que a entidade consiga maximizar seus recursos e se tornar sustentável no mercado. Obtendo como resultado a hierarquização dos dez projetos analisados, e tendo o projeto Saúde Bucal como o principal do portfólio da instituição.
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Oliveira, Marco Antonio Cunha de, and Lílian Simone Aguiar da Silva. "A inclusão de ações da América Latina sob o ponto de vista do investidor brasileiro: inferências sobre os pesos na fronteira eficiente." Gestão & Produção 16, no. 2 (2009): 325–32. http://dx.doi.org/10.1590/s0104-530x2009000200014.
Full textAbstract:
O problema de como alocar recursos de forma eficiente tem sido uma das questões fundamentais em Finanças. Se os fatores domésticos tendem a fazer com que os ativos num determinado mercado se movimentem em conjunto, os investidores procuram diversificar o risco nacional pela aplicação em outros mercados. Este tema tem sido tipicamente analisado no contexto retorno-risco, entretanto, um dos maiores problemas é por não reconhecer a incerteza nos parâmetros de entrada, dando origem ao risco de estimação. Este trabalho analisa se a alocação em ações de outros países da América Latina permite melhorar a fronteira eficiente sob o ponto de vista do investidor brasileiro. É utilizada a combinação de inferências estatísticas propostas por Britten-Jones (1999) para portfólios de tangência e Kempf e Memmel (2006) para o portfólio de risco mínimo global. Os resultados permitiram verificar que a adição do investimento em ações de outros países latinos melhoraria a fronteira eficiente sob o ponto de vista do investidor local, com pesos estatisticamente significantes.
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Silveira, Rodrigo Lanna Franco da, and Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros. "Uma análise da alocação de contratos futuros sobre commodities em portfólios diversificados." Revista de Economia e Sociologia Rural 48, no. 1 (2010): 195–222. http://dx.doi.org/10.1590/s0103-20032010000100009.
Full textAbstract:
O trabalho analisou o impacto da introdução dos contratos futuros agropecuários (de café arábica, soja, milho, açúcar cristal, etanol e boi gordo), negociados na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBovespa, no risco e no retorno de uma carteira diversificada, composta por ações, títulos, ouro e dólar, entre agosto de 1994 e dezembro de 2007. Foram realizados estudos para o intervalo de tempo completo e para subdivisões de dois e três períodos, além de uma análise bianual. Foram consideradas quatro diferentes estratégias com tais derivativos: posições compradas e vendidas em contratos de primeiro vencimento e de prazos superiores a seis meses. Com o uso da Teoria do Portfólio, observaram-se expansões da fronteira eficiente na análise bianual e para os períodos 1994-1998 e 1999-2003, porém estas não foram estatisticamente significativas, conforme metodologia de Gibbons, Ross e Shanken (1989).
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Lewin, Marcelo, and Carlos Heitor Campani. "Gestão de Carteiras sob Múltiplos Regimes: Estratégias que Performam Acima do Mercado." Revista de Administração Contemporânea 24, no. 4 (2020): 300–316. http://dx.doi.org/10.1590/1982-7849rac2020190161.
Full textAbstract:
RESUMO Contexto: modelos de múltiplos regimes econômicos para alocação de ativos sob a função utilidade estocástica diferencial não constavam na literatura até o modelo de Campani, Garcia e Lewin (2020). Esta função está na fronteira do conhecimento pois, mais realisticamente que as demais, separa os principais parâmetros de risco do investidor. Tal configuração, porém, torna-se complexa a ponto de não admitir solução exata na literatura e a simulação de Monte Carlo não é ágil para solucionar o problema em tempo real. O modelo resolve esta questão com uma aproximação precisa o suficiente para a alocação e nosso artigo oferece a primeira aplicação fora do cenário estadunidense. Objetivo: avaliar estratégias de portfólio montadas a partir do modelo em tela, e comparar suas performances aos retornos dos principais benchmarks do mercado. Métodos: propomos estratégias com e sem vendas a descoberto sob quatro regimes econômicos latentes a partir dos retornos dos ativos: cash (CDI), renda fixa (IMA-G), ações domésticas (IBrX-100) e ações internacionais (S&P 500) em reais. Com estes parâmetros, estimamos as probabilidades de ocorrência dos regimes e definimos os pesos de cada ativo nas carteiras (estratégias de múltiplos regimes). Comparamos as performances destas carteiras com índices de mercado e modelos míopes (estratégias de regime único), calculando a significância estatística dos resultados através do teste de Wilcox. Resultados: com esta pesquisa, tornamo-nos pioneiros ao identificar pela primeira vez quatro regimes econômicos no Brasil para otimização de carteiras. Os resultados indicam que (i) a política de portfólio depende fortemente do estado corrente da economia; e (ii) as estratégias propostas superam o mercado em termos de retornos e índice de Sharpe. Conclusão: os modelos de múltiplos regimes mostram-se relevantes para a gestão de carteiras e estratégias baseadas nestes modelos, por sua vez, podem implicar em soluções que beneficiem gestores de investimentos.
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Bortoluzzo, Maurício Mesquita, Adriana Bruscato Bortoluzzo, Ricardo Alexandre Imamura, Tatiana Terabayashi Melhado, and Rita De Cássia Marques Lima de Castro. "Comparação do Desempenho de Carteiras Utilizando ds Métodos Paridade de Risco, Mínima Variância e Equal Weighting: Um Estudo no Mercado Brasileiro em Períodos Pré, Durante e Pós A Crise de 2008." Revista Evidenciação Contábil & Finanças 6, no. 3 (2018): 37. http://dx.doi.org/10.22478/ufpb.2318-1001.2018v6n3.36822.
Full textAbstract:
Objetivo: Comparação do desempenho de carteiras montadas de acordo com os métodos Paridade de Risco (PR), Mínima Variância (MV) e Equal Weighting (EW) no mercado brasileiro em períodos pré, pós e durante a crise internacional de 2008.Fundamento: Seleção de carteiras por meio do método MV tem base no artigo de Markowitz (1952). O método de alocação EW, estudado por Choueifaty e Coignard (2008), é o único portfólio na fronteira eficiente no caso de todos os ativos possuírem a mesma correlação. Maillard, Roncalli e Teïletche (2010) apresentam a metodologia PR como a mais eficiente na alocação de ativos por equalizar os pesos de cada ativo de acordo com sua contribuição ao risco do portfólio.Método: Foram construídas carteiras anuais com dados diários de todos os ativos brasileiros contemplando o período de 2007 a 2013. Foi utilizado o Índice de Sharpe (IS) para avaliar o desempenho das carteiras nos períodos anteriores, durante e após a crise. Resultados: O tradicional método MV apresenta maiores valores de IS em aproximadamente 70% das vezes. Já o método PR foi mais eficaz em períodos de crise. Contribuições: A comparação do desempenho de diferentes metodologias na construção de carteiras de risco brasileiras em períodos com diferentes volatilidades é a principal contribuição do trabalho. O fato de que o método EW apresentou a pior relação risco retorno em praticamente todos os períodos da amostra enseja ao mercado a busca por metodologias mais sofisticadas de alocação em ativos de risco.
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Tellez Marins, Nathalie, and Daniela Magalhães Prates. "A dinâmica da taxa de câmbio em países emergentes: uma perspectiva Pós-Keynesiana dos casos do Brasil e do México entre 2000 e 2017." Brazilian Keynesian Review 5, no. 2 (2020): 269–302. http://dx.doi.org/10.33834/bkr.v5i2.188.
Full textAbstract:
Na perspectiva pós-keynesiana, a taxa de câmbio é considerada um tipo de ativo financeiro sujeito às decisões de alocação de portfólio dos agentes que atuam em um sistema monetário e financeiro internacional hierárquico e assimétrico. Baseado nesta perspectiva, este artigo realiza um estudo de caso comparativo das taxas de câmbio do Brasil e do México nos anos 2000, destacando a influência de fatores institucionais. O estudo cobre seis fases do ciclo financeiro internacional e utiliza o Método de Média Móvel Exponencial e o coeficiente de Pearson para analisar a relação entre as taxas de câmbio e os determinantes da equação keynesiana. Os resultados mostram que, embora as taxas de câmbio estudadas tenham um co-movimento semelhante, existem diferenças importantes em relação à sua volatilidade e ao impacto desses determinantes.
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Lima, José Eduardo Carvlho, Lucas Ferreira de Castro, and Glauber Araujo Alencar Cartaxo. "Aplicação do Modelo SARIMA na Previsão de Demanda no Setor Calçadista / Application of the SARIMA Model in the Forecast for Demand in the Footwear Sector." ID on line REVISTA DE PSICOLOGIA 13, no. 46 (2019): 892–913. http://dx.doi.org/10.14295/idonline.v13i46.1875.
Full textAbstract:
A indústria brasileira de calçados sofreu forte queda nos últimos anos. Porém, devido a variação da demanda a que esse setor está exposto, a crise econômica vivenciada, a preferência dos consumidores, e a concorrência, intensificou-se a necessidade de realizar previsões de demandas mais efetivas e acuradas que garantam tomadas de decisões estratégicas e uma nova dinâmica de alocação de recursos no setor calçadista. (ABICALÇADOS, 2018). Neste estudo, tem-se como objetivo analisar um modelo de previsão de demanda de séries temporais por meio da metodologia Box-Jenkins que se adeque as necessidades da empresa. Sendo utilizada a série de demanda mensal de calçados de uma família do portfólio de produtos de uma empresa, classificado como salto PVC. O modelo de previsão escolhido foi um Autorregressivo Integrado de Média Móvel (SARIMA) (0,0,0)(1,0,0)12, tendo como critério de validação os valores do erro MAD, MAPE, TS e o BIC.
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Ribeiro, Maria Celeste de Carvalho Ressiguier, and Alex da Silva Alves. "O problema de seleção de portfólio de projetos de pesquisa em instituições de ensino: um estudo de caso." Gestão & Produção 24, no. 1 (2017): 25–39. http://dx.doi.org/10.1590/0104-530x2089-16.
Full textAbstract:
Resumo: Este estudo propõe um modelo para apoiar o processo decisório na seleção de propostas de projetos de pesquisa científica em uma instituição de ensino e pesquisa. Na construção do modelo foi utilizado o método Analytic Hierarchy Process (AHP), combinando técnicas de mensuração relativa e absoluta. Tal combinação tornou possível tratar um grande número de projetos e mensurar, mais facilmente, todas as variáveis do problema de seleção. Como procedimento de pesquisa utilizou-se o estudo de caso, baseando-se em pesquisa exploratória, seguida de uma abordagem de modelagem quantitativa. Adicionalmente, empregaram-se pesquisa documental e entrevistas não estruturadas, a fim de compreender melhor o contexto da pesquisa e os objetivos institucionais e propor adaptações mais consistentes nos critérios de seleção de projetos de solicitação de bolsas e recursos para pesquisa na instituição. Este estudo contribui para a escolha de propostas de projetos de pesquisa mais aderentes aos objetivos institucionais, permitindo que gestores de instituições de ensino lidem com o problema de alocação de recursos limitados face o grande número de demandantes de projetos.
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Santos, Daiane Rodrigues dos, Tuany Esthefany Barcellos de Carvalho Silva, Campo Elias Suárez Villagrán, and Tiago Costa Ribeiro. "Clusterização de Ativos e suas relações com variáveis macroeconômicas e índices financeiros." Research, Society and Development 10, no. 2 (2021): e22910212421. http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i2.12421.
Full textAbstract:
O advento do mercado financeiro é um dos acontecimentos mais fascinantes do nosso tempo. Ao longo dos anos, pesquisadores e investidores se interessaram em desenvolver ferramentas para auxiliar na tomada de decisões referentes a alocação de capital. o presente artigo propõe a clusterização como uma métrica para separar um conjunto de ativos, através de um método de agrupamento que maximiza a semelhança entre grupos e minimiza a semelhança entre diferentes grupos com a finalidade de atenuar o risco do portfólio. Adicionalmente, utilizamos regressões lineares múltiplas para evidenciar se os ativos pertencentes aos clusters respondem de forma similar a algumas variáveis macroeconômicas e índices financeiros. para o período analisado - janeiro de 2019 a janeiro de 2020 - obtivemos 8 diferentes clusteres de ativos com um mínimo de 1 ativo (1,32% do total de ativos) e máximo de 30 ativos (42,86% do total de ativos). No que tange as relações com as variáveis selecionadas, o índice de mercado ANBIMA (IMAB) e o índice SMLL (smalll caps) são as variáveis que mais se relacionam com os clusteres e as variáveis IPCA e Ibovespa são as que menos apresentaram significância na aplicação econométrica proposta neste artigo.
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Mayrink, Edcler Felix, T. Diana L. van Aduard de Macedo-Soares, and Adriane Cavalieri. "Adequação estratégica de projetos: o caso da Eletronuclear." Revista de Administração Pública 43, no. 6 (2009): 1217–50. http://dx.doi.org/10.1590/s0034-76122009000600002.
Full textAbstract:
Na literatura menciona-se perda significativa de recursos devido à implementação de projetos que não contribuem para os objetivos principais da empresa, por, geralmente, não terem uma conexão clara com sua estratégia. A falta de adequação dos projetos à estratégia acaba tendo assim um impacto negativo no desempenho e competitividade da empresa. Este artigo compartilha os resultados de um estudo sobre o gerenciamento de projetos (GP), na empresa estatal chamada Eletronuclear, que foi criada em 1997 para construir e operar as usinas termonucleares do país. O estudo teve como objetivo avaliar a adequação estratégica do GP na empresa e identificar fatores que contribuíam e os que dificultavam a desejada adequação. Observe que por adequação estratégica entende-se alinhamento, orientação e aderência à estratégia. Utilizou-se como principal método de pesquisa o estudo de caso, coletando dados de várias fontes e por diferentes meios - investigação documental, questionário estruturado e entrevistas - para assegurar sua consistência. Os resultados apontaram fraquezas em GP na empresa, no sentido de inconsistências com sua estratégia, que evidenciaram uma falta de adequação estratégica do GP. Destacaram-se os recursos - notadamente alocação e qualidade inapropriadas - e a dificuldade de mudar para uma cultura de GP, com visão estratégica, como os maiores problemas. Ao mesmo tempo, revelaram-se iniciativas recentes, pertinentes à adoção de processos de mediação no nível estratégico de projetos e de um planejamento de portfólio de projetos, que se forem traduzidas em ações concretas, poderiam contribuir para uma melhor adequação estratégica de GP. O estudo forneceu assim subsídios para outras empresas que procuram aprimorar seu gerenciamento de projetos.
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De França, Thiago Eduardo, Marli Terezinha Oliveira Vannuchi, and Maria Helena Dantas de Menezes Guariente. "Reflective portfolio as a learning evaluation instrument: nurses residents’ perception." Revista de Enfermagem UFPE on line 5, no. 7 (2011): 1669. http://dx.doi.org/10.5205/reuol.1262-12560-1-le.0507201114.
Full textAbstract:
ABSTRACTObjective: describing the resident students’ perceptions, involved in the reflective portfolio construction. Method: this is a descriptive study from qualitative approach, performed during the Residence in Nursing Management Services Course, which is located in the Health Science Center from Londrina State University. The subjects were 23 Resident students. The data was collected through interviews, individually done, based on a questionnaire about the use of the portfolio during residence. The research project was approved by the Ethics in Research at UEL, with protocol number 056/10. Results: the results showed that the use of the portfolio during Residence has a significant potential when some possibilities are evident, among them are the development of the reflective capacity, the self-evaluation, the development in written communication competence and the organization of theoretical-pedagogical material. Conclusion: the proposal of the use of the portfolio as an evaluation tool during Residence showed to be consistent with an evaluation at learning service, connected in the process and not only as a single moment. Descriptors: portfolio; evaluation; nursery.RESUMOObjetivo: descrever as percepções de estudantes de uma Residência, envolvidos na construção do portfólio reflexivo. Método: trata-se de uma pesquisa descritiva na abordagem qualitativa, desenvolvida no curso de Residência em Gerência de Serviços de Enfermagem, alocado no Centro de Ciências da Saúde, da Universidade Estadual de Londrina. Os sujeitos foram 23 alunos da Residência. Os dados foram coletados por entrevistas, realizadas individualmente, com base em um questionário acerca da utilização do portfólio na residência. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UEL, sob parecer no 056/10. Resultados: os resultados demonstraram que a utilização do portfólio reflexivo na Residência tem um potencial significativo quando se evidenciam algumas possibilidades, dentre elas o desenvolvimento da capacidade reflexiva, a auto-avaliação, o desenvolvimento da competência de comunicação escrita e a organização de material teórico pedagógico. Conclusão: a proposta do uso do portfólio como ferramenta de avaliação na Residência, demonstrou-se concordante com uma avaliação a serviço da aprendizagem, conectada no processo e não apenas como um momento isolado. Descritores: portfólio; avaliação; enfermagem.RESUMEN Objetivo: describir las percepciones de estudiantes de una Residencia, envueltas en la construcción del portfolio reflexivo. Método: se trata de una pesquisa descriptiva en el enfoque cualitativo, desarollado en el curso de Residencia en Administración de Serviços de Enfermeria, situado en el Centro de Ciencias de la Salud, de la Universidad Estatal de Londrina. Los sujetos fueron 23 alumnos de la Residencia. Los datos fueron colectados por entrevistas, realizados endividualmente, con base en un cuestinario que trataba a respecto de la utilización del portfolio en la Residencia. El proyecto de investigación fue aprobado por el Comité de Ética de la UEL, con el numero 056/10. Resultados: los resultados demostraron que el uso del portfolio reflexivo en la Residencia tiene un potencial significativo cuando se mostraron algunas de las posibilidades incluyendo el desarrollo de la capacidad reflexiva, la autoevaluación, el desarrollo de la competencia en la comunicación escrita y la organización de la enseñanza teórico. Conclusión: la propuesta del uso del portfolio como herramienta de evaluación en la Residencia, se demonstró concordante con una evaluación a servicio del aprendizaje, conectado al processo y no solamente como un momento aislado. Descriptores: portfolio; evaluación; enfermeria.
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Souza, Waldemar Antonio da Rocha de, Débora Fernandes Bellinghini, João Gomes Martines-Filho, and Pedro Valentim Marques. "A Eficiência de Cross-hedge do Risco de Preço de Frangos com o Uso de Contratos Futuros de Milho da BM&F-BOVESPA." Sociedade, Contabilidade e Gestão 6, no. 3 (2012). http://dx.doi.org/10.21446/scg_ufrj.v6i3.13248.
Full textAbstract:
A indústria de frango apresenta risco de preço cuja análise e mitigação constituem etapas relevantes na administração eficiente das unidades produtivas, permitindo a alocação mais eficiente de recursos. Entretanto inexiste um contrato futuro específico para a avicultura no mercado futuro brasileiro, existindo, porém, um contrato futuro para milho na BM&FBOVESPA. Dada a expressiva participação cruzada entre as indústrias de frango e de milho no Brasil, cabe indagar se o risco de preço do frango pode ser neutralizado com os contratos futuros domésticos de milho, analisando-se a eficiência do uso dos contratos futuros de milho negociados na BM&F-BOVESPA em operações de cross-hedge do risco do preço de frangos. A questão de pesquisa tratada é: os contratos futuros de milho negociados na BM&FBOVESPA fornecem mitigação eficiente de risco de preço para a indústria de frango nacional. As questões de análise são: i. quais as propriedades estatísticas das séries temporais dos preços a vista de frango e futuros de milho; ii. como obter diferentes níveis de crosshedge entre os preços de frango e de milho usando modelos alternativos de hedge: variânciamínima, sem hedge (no hedge), hedge total (naïve) e dinâmico; e, iii. qual a efetividade do cross-hedge obtido através do uso dos diversos modelos. Observa-se a baixa efetividade dessas operações sob diversos contextos de hedge e portfólio: ótimo, total, dinâmico. Os resultados podem ser atribuídos a estruturas microeconômicas distintas, como a baixa correlação entre as séries dos preços devido às especificidades de ambas as indústrias, a sazonalidade, os procedimentos de comercialização e a formação dos preços em ambos os mercados. Entretanto a robustez do mercado sinaliza potencial econômico-financeiro para a introdução de um contrato futuro de carne de frango no Brasil.
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Schlender, Sérgio Guilherme, and Marco Antonio da Costa Malheiros. "ANALISE COMPARATIVA DE MODELOS DE OTIMIZAÇÃO NO MERCADO BRASILEIRO." Revista GESTO, December 11, 2015, 1. http://dx.doi.org/10.20912/2358-0216/2015.v0i0.1764.
Full textAbstract:
<p>O presente trabalho propõe uma análise comparativa dos modelos de otimização no mercado brasileiro. A utilização dos modelos é baseada na substituição da variância pelo Valor em Risco (VaR) e a Perda Esperada (ES) como medida de risco. A análise separa em dois momentos distintos: um dentro da amostra, em retornos diários compreendidos entre janeiro de 2003 a dezembro de 2010; e outro fora da amostra, numa periodicidade diária de retornos de janeiro de 2010<br />a dezembro de 2013. Como resultados, observa-se que tanto dentro da amostra como no horizonte de investimento de longo prazo fora da amostra, modelos ligados às medidas de risco apresentaram<br />melhores desempenhos, sobretudo em caso de quebra do mercado. Por outro lado, no curto e médio prazos de investimento, as estratégias de mínima-variância e média-variância obtiveram os melhores resultados. Economicamente, o investidor pode se utilizar dos modelos para maior segurança na alocação de seus ativos em períodos turbulentos. Em implicações teóricas, verifica-se a importância da não utilizar excessivamente apenas um único modelo de otimização para a gestão de portfólios.</p>