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Dissertations / Theses on the topic 'Análisis de regresión'
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1
Manco, Pomacaja Juan Manuel. "Análisis de regresión logística aplicada a la educación." Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2007. https://hdl.handle.net/20.500.12672/14849.
Full textAbstract:
Proporciona una explicación general y a la vez detallada del análisis de regresión logística, y así como también la construcción de un modelo a través de etapas en la cual se van seleccionando variables y al mismo tiempo eliminando otras. El siguiente trabajo está dirigido al área de educación, en el cual se presenta una aplicación con respecto a los ingresantes de la Facultad de Ciencias Administrativas correspondiente al proceso de admisión 2006-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
El objetivo del trabajo monográfico es conocer qué características presentan los ingresantes según el colegio de procedencia estatal o particular. La información de los ingresantes se ha obtenido a través de la Oficina Central de Admisión que nos brindó la base de datos con variedad de variables relevantes, asimismo hacemos presente la absoluta reserva de información del ingresante.Trabajo de suficiencia profesional
2
Flores, Flores Claudio Jaime, and Flores Claudio Jaime Flores. "Modelo de regresión de Cox usando splines." Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2011. http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/211.
Full textAbstract:
En muchos estudios clínicos es muy frecuente el uso de modelo de riesgos proporcionales de Cox; el cual asume riesgos proporcionales y restringe a que el logaritmo de la razón de riesgo sea lineal en las covariables, lo cual en muchos casos no se verifica. En este sentido, una forma funcional no lineal del efecto de las covariables puede ser aproximada por una función spline. En este trabajo, se presenta la metodología del modelo de regresión de Cox usando splines, particularmente regresión splines y P-splines, para aproximar la forma funcional no-lineal de los efectos de las covariables en la función de riesgo. Como una aplicación, se analiza los datos de pacientes con LNH para determinar los factores pronósticos para la supervivencia global. Los resultados muestran que el efecto de las covariables contínuas como hemoglobina, leucocitos, linfocitos y DHL presentan una forma funcional no lineal en el logaritmo de la razón de riesgo.
-- Palabras claves: Modelo de Cox, regresión splines, P-splines, LNH.-- In many clinical studies, Cox proportional hazard model is very common to use, it assumes proportional hazard and restricts the log hazard ratio to be linear in the covariates; these asumptions can not be verified. In this way, a nonlinear functional form of the covariates effect can be approximated by a spline function. In this paper, we present the methodology and an application of Cox model using splines, particularly regression splines and P-splines, to approximate the nonlinear functional form of the effect of covariates on the hazard function. As an application, we analyse data from patients with NHL to determine prognostic factors for overall survival. These results show that the effect of continuous covariates as: hemoglobin, leukocytes, lymphocytes and LDH have a nonlinear form with the log hazard ratio. -- Keywords: Cox model, regression splines, P-spline, NHL.
Tesis
3
Flores, Flores Claudio Jaime. "Modelo de regresión de Cox usando splines." Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2011. https://hdl.handle.net/20.500.12672/211.
Full textAbstract:
En muchos estudios clínicos es muy frecuente el uso de modelo de riesgos proporcionales de Cox; el cual asume riesgos proporcionales y restringe a que el logaritmo de la razón de riesgo sea lineal en las covariables, lo cual en muchos casos no se verifica. En este sentido, una forma funcional no lineal del efecto de las covariables puede ser aproximada por una función spline. En este trabajo, se presenta la metodología del modelo de regresión de Cox usando splines, particularmente regresión splines y P-splines, para aproximar la forma funcional no-lineal de los efectos de las covariables en la función de riesgo. Como una aplicación, se analiza los datos de pacientes con LNH para determinar los factores pronósticos para la supervivencia global. Los resultados muestran que el efecto de las covariables contínuas como hemoglobina, leucocitos, linfocitos y DHL presentan una forma funcional no lineal en el logaritmo de la razón de riesgo.
-- Palabras claves: Modelo de Cox, regresión splines, P-splines, LNH.-- In many clinical studies, Cox proportional hazard model is very common to use, it assumes proportional hazard and restricts the log hazard ratio to be linear in the covariates; these asumptions can not be verified. In this way, a nonlinear functional form of the covariates effect can be approximated by a spline function. In this paper, we present the methodology and an application of Cox model using splines, particularly regression splines and P-splines, to approximate the nonlinear functional form of the effect of covariates on the hazard function. As an application, we analyse data from patients with NHL to determine prognostic factors for overall survival. These results show that the effect of continuous covariates as: hemoglobin, leukocytes, lymphocytes and LDH have a nonlinear form with the log hazard ratio. -- Keywords: Cox model, regression splines, P-spline, NHL.
Tesis
4
Mendoza, Pinto Lizeth Mayra. "Regresión lineal con datos censurados por intervalos." Universidad Mayor de San Andrés. Programa Cybertesis BOLIVIA, 2008. http://www.cybertesis.umsa.bo:8080/umsa/2008/mendoza_pl/html/index-frames.html.
Full textAbstract:
Las observaciones intervalo censuradas se presentan en estudios donde no se puede precisar exactamente la observación, solamente se conoce un rango de ocurrencia, dentro del cual se supone recae la información, como por ejemplo, datos de estudios médicos, económicos, etc. En este documento se consideran modelos de regresión lineal en los cuales la variable respuesta es intervalo censurada y/o la variable covariante. El uso de un método ad hoc de análisis para dichos datos, como el que emplea los puntos medios de los intervalos de las variables intervalo censuradas en mínimos cuadrados ordinarios para la estimación de parámetros, no es válido en general, pues da lugar a estimaciones sesgadas. En este documento se emplea, una aproximación de máxima verosimilitud semiparamétrica, junto a un algoritmo condicional de dos fases, para estimar conjuntamente los coeficientes de regresión así como la distribución marginal de la covariante intervalo censurada. El método se aplica a la estimación del Gasto familiar en alimentación dependiente del Gasto total familiar, tomando datos censurados por intervalos. Se comparan las estimaciones obtenidas por el método con las estimaciones obtenidas por el procedimiento que emplea puntos medios, para analizar las bondades del método propuesto.
5
Montes, Quintana Grabiela Yolanda. "Regresión no paramétrica mediante procesos de simulación." Master's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019. https://hdl.handle.net/20.500.12672/16488.
Full textAbstract:
Realiza una revisión preliminar de los
modelos de regresión, presentando los modelos de regresión lineal simple y
múltiple, conocidos como paramétricos. Luego se estudian los modelos de
regresión no paramétricos, describiendo los más importantes. Finalmente se
realiza un estudio de simulación para comparar dos modelos de regresión no
paramétricos, Loess y suavización por Splines. Se utilizan diferentes funciones
de regresión, como son funciones sin oscilaciones, con pocas oscilaciones y con
muchas oscilaciones, también se utilizan diferentes distribuciones para el
término de error del modelo de regresión, estos son simétricas, asimétricas hacia
la izquierda y asimétricas hacia la derecha. Del estudio se obtiene como
resultado un buen comportamiento del modelo de regresión no paramétrico por
Splines, para los casos de modelos sin oscilaciones o con muchas oscilaciones.
Concluye que en el caso de modelos con pocas oscilaciones ambos métodos
son igualmente eficientes.
6
Esquivel, Segura Henry John. "Modelo de regresión semiparamétrico robusto." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018. http://hdl.handle.net/20.500.12404/19051.
Full textAbstract:
El presente trabajo de tesis presenta un modelo de regresión semiparamétrico con errores
t-Student, que permite estudiar el comportamiento de una variable dependiente dado un
conjunto de variables explicativas cuando los supuestos de linealidad y normalidad no se
cumplen. La estimación de los parámetros se realiza bajo el enfoque bayesiano a través del
algoritmo de Gibbs. En el estudio de simulación se observa que el modelo propuesto es más
robusto ante la presencia de valores atípicos que el usual modelo regresión semiparamétrico
normal. Asimismo se presenta una aplicación con datos reales para ilustrar esta característica.
7
Vásquez, Beltrán Aníbal Alcides. "Modelos de regresión gamma generalizada cero-inflacionada para la media con aplicación a gastos en educación." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/12999.
Full textAbstract:
Cuando los valores posibles de una variable aleatoria son continuos y no negativos, incluyendo
el valor cero con probabilidad no nula, la variable es denominada semicontinua o
cero-in acionada y posiblemente sea pertinente suponer que presenta una distribución mixta
de probabilidades constituida por una distribución de Bernoulli para explicar si la respuesta
toma el valor cero o no y una distribución continua positiva para explicar si ésta última
no es cero. En el análisis de regresión, el modelo de dos partes (MDP) es tradicionalmente
usado para explicar una variable semicontinua. En el MDP la respuesta presenta este tipo
de distribución mixta y sus parámetros son expresados de tal manera que posibilite estimar
el efecto de un conjunto de covariables sobre la media de esta respuesta condicionada a que
tome valores positivos y sobre la probabilidad de que la respuesta tome el valor cero.
El objetivo de la tesis es estudiar un modelo alternativo al MDP, que llamaremos modelo
de regresión cero-in acionada a la media (MCIM), cuya parametrización permita estimar e
interpretar efectos de covariables sobre la media total de la respuesta, en lugar de la media
condicionada a valores positivos. Además, optamos por la distribución gamma generalizada
(MCIM-GG) para modelar ciertas características de los valores positivos de la respuesta, tales
como, por ejemplo, la asimetría positiva y la curtosis pronunciada. Estas características, junto
con el exceso de valores cero, son típicas en diferentes ejemplos de variables respuestas en la
Economía y la Medicina.
Los resultados del estudio de simulación muestran un adecuado desempeño de las estimaciones
de máxima verosimilitud del MCIM-GG bajo diferentes escenarios de nidos según
porcentajes de valores ceros de la respuesta y tamaños de muestra. Por último, los resultados
de la aplicación muestran que el MCIM-GG puede tener un mejor ajuste a los datos respecto
al MDP-GG, así como proporcionar una más directa interpretación de los efectos de ciertas
covariables sobre la media de los gastos en educación de adolescentes participantes del estudio
Niños del Milenio en el Perú.Tesis
8
Gonzales, Rodriguez Julia Elena. "El modelo de larga duración Exponencial-Poisson." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/13062.
Full textAbstract:
En esta tesis se introducir y estudiar el modelo de supervivencia de larga duración
Exponencial-Poisson. Este modelo permite estudiar el tiempo hasta la ocurrencia de un evento
de interés cuando se asume que existe una fracción de unidades de la población inmunes a
la ocurrencia de este evento. El modelo descrito en esta tesis es un modelo de mixtura que
usa la distribución Exponencial-Poisson para modelar el tiempo a la ocurrencia del evento
de interés en la sub población suceptible al evento de interés. Además se plantea un modelo
de regresión logística sobre la probabilidad de ser inmune al evento de interés. Se realiza
un estudio de simulación en el cual a través del sesgo porcentual y cobertura se comprobó
la buena performancia del modelo. Finalmente, el modelo es aplicado sobre una muestra de
clientes morosos de una entidad del sistema financiero Peruano donde el evento de interés es
la cancelación de dicha deuda.In this thesis the long-term survival model Exponential-Poisson will be introduced and discussed. This model allows to study the time until the occurrence of an event of interest when it is assumed that there is a fraction of the population that is immune to the occurrence of this event. The studied model is a mixture model that assumes that the time to the event among susceptible follows a Exponential-Poisson distribution and that the probability of being inmune to the event of interes is explained by a set of covariates via a logistic regression model. A simulation study was carried out in which the good performance of the model was checked through the percentage bias and 95% coverage. Finally, the model is applied to a sample of a Peruvian nantial entity where the event of interest is the cancellation of the debt.
Tesis
9
Contreras, Vilca Norma. "Análisis de votos electorales usando modelos de regresión para datos de conteo." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/4472.
Full textAbstract:
Se presentan dos modelos de regresión para datos de conteo: el modelo de regresión
Poisson y modelo de regresión Binomial Negativa dentro del marco de los Modelos Lineales Generalizados. Los modelos son aplicados inicialmente a un conjunto de datos conocido como ((The Aircraft Damage)) presentado en Montgomery (2006) referido al número de daños en las aeronaves
durante la guerra de Vietnam.
La principal aplicación de este trabajo sería el análisis de los votos obtenidos por el candidato
Ollanta Humala Tasso en los resultados de las ((Elecciones Generales y Parlamento Andino
2011)), analizamos los datos de la primera vuelta a nivel de regiones considerando diversos
predictores. Ambos conjunto de datos, presentan sobredispersión, esto es una varianza mayor que la media, bajo estas condiciones el modelo de Regresión Binomial Negativa resulta m as adecuado que
el modelo de Regresión Poisson.
Adicionalmente, se realizaron estudios de diagnósticos que confirman la elección del modelo
Binomial Negativa como el más apropiado para estos datos.Tesis
10
Manrique, Pachas Christian Fernando. "Análisis comparativo de los modelos de elección discreta, regresión logística y Probit." Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2016. https://hdl.handle.net/20.500.12672/10671.
Full textAbstract:
El documento digital no refiere asesorPresenta la teoría y aplicación de los modelos de regresión logística y los modelos Probit a fin de conocer los factores de riesgo que influyen en la enfermedad angina de pecho. La razón principal de este estudio es identificar los factores más significativos de riesgo y prevención para dicha enfermedad dentro de la población en estudio. El trabajo presenta el desarrollo de ambos métodos y ha finalizado con la aplicación en la cual se compararon las dos metodologías, demostrando que los mejores resultados son obtenidos con el modelo Probit. La aplicación fue desarrollada con los programas SPSS versión 22 y el Minitab 17.
Trabajo de suficiencia profesional
11
Valenzuela, Valenzuela Fanny. "Aplicación del análisis de regresión lineal múltiple y regresión logística múltiple para evaluar el rendimiento académico en un instituto superior tecnológico." Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2008. https://hdl.handle.net/20.500.12672/12724.
Full textAbstract:
El documento digital no refiere asesorAborda la realidad educativa basada en el rendimiento académico del instituto superior tecnológico en el periodo 1994 a 1996. El instituto ofrece las carreras profesionales de Enfermería Técnica y Computación e Informática. Cada especialidad tiene una duración de 6 ciclos académicos en 3 años de estudios. Se realizará un análisis comparativo basado en el Rendimiento Académico de los Alumnos de Enfermería Técnica y Computación e Informática que iniciaron sus estudios en el año 1994 y egresaron en el año 1996. Se considera como fuente de datos los registros de notas emitidos por los profesores de las diversas asignaturas, para así poder conocer como ha variado los niveles del promedio del rendimiento académico desde el I ciclo hasta el VI ciclo en las dos especialidades. Se aplica el análisis de regresión lineal múltiple y regresión logística para conocer el rendimiento académico en la educación superior.
Trabajo de suficiencia profesional
12
Quinto, Calderón Elizabeth Shirley. "Comparación entre el análisis discriminante y la regresión logística aplicado a la base de datos HATCO." Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2016. https://hdl.handle.net/20.500.12672/6862.
Full textAbstract:
Publicación a texto completo no autorizada por el autorEl documento digital no refiere asesor
Emplea la teoría y aplicación del método de análisis discriminante y del modelo de regresión logística, para trabajar con los datos de la Compañía Hair, Anderson y Tatham (HATCO), donde se explican los motivos por los que algunas empresas recurren a ella con más intensidad que otras, además de contar con una mejor comprensión del comportamiento de los clientes. Presenta los resultados obtenidos durante la aplicación del modelo de regresión logística, asimismo se compararon los resultados obtenidos con el método de análisis discriminante, bajo el enfoque predictivo y/o explicativo a fin de poder determinar el mejor modelo. Evidencia que el modelo de regresión logística es mejor en comparación con el método de análisis discriminante.
Trabajo de suficiencia profesional
13
Wiener, Ramos Lucia. "Modelo de regresión de clases latentes: factores asociados a la valoración de una universidad privada." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/6996.
Full textAbstract:
En diversos campos de análisis, especialmente en las ciencias sociales y humanas, se identifican constructos teóricos a los cuales queremos aproximarnos pero que no son directamente observables ni medibles, como por ejemplo, la calidad o satisfacción con un servicio, el nivel de estrés, el nivel de conocimiento en matemáticas, entre otras. Este tipo de constructos son llamados variables latentes y su valor solo puede ser aproximado a través de variables observadas o manifiestas que si pueden ser medidas (Bartholomew et al., 2011).
En el Capítulo 2 se presenta consideraciones generales acerca del modelo lineal general de variables latentes y el modelo de clases latentes. En el Capítulo 3 se estudian los modelos de regresión de clases latentes, la estimación de sus parámetros y su implementación computacional. En el Capítulo 4 se presenta los resultados de la aplicación del modelo a un conjunto de datos reales orientados a conocer la valoración de una universidad privada. En el Capítulo 5 se presenta algunas conclusiones, recomendaciones y futuras extensiones que se podrían derivar de este trabajo.Tesis
14
Laumann, Yanina. "Estimación Borrosa del Riesgo Beta. Análisis Comparativo." Doctoral thesis, Universitat Rovira i Virgili, 2018. http://hdl.handle.net/10803/585965.
Full textAbstract:
Aquesta tesi representa una aportació a la literatura empírica sobre el risc sistemàtic a nivell sectorial en mercats emergents llatinoamericans, en calcular betes borroses, sectorials i individuals, de Xile, Brasil i Mèxic, i comparar el seu comportament amb el de les betes d’alguns països desenvolupats com Estats Units, Regne Unit i Japó.
Proposem una representació borrosa del model de mercat que incorpora el càlcul del rendiment d’un actiu expressat a través d’un interval de confiança. D’aquesta manera incorporem en el càlcul de la beta tota la informació disponible de les cotitzacions d’un actiu durant el dia. Com a resultat de l’estimació amb aquest model obtenim un coeficient beta borrós.
Comencem l’estudi comparant i avaluant els resultats obtinguts segons s’expressi la rendibilitat dels actius i segons els diferents mètodes d’estimació de la beta, MCO i regressió borrosa lineal de Tanaka i Ishibuchi (1992) millorada amb el mètode de detecció d’outliers de Hung i Yang (2006).
Finalment, avancem en l’estudi de la beta borrosa com a indicador del risc sistemàtic. Proposem una classificació dels actius basada en la beta borrosa i verifiquem si dues de les hipòtesis tradicionals de la teoria de carteres es compleixen en un entorn d’incertesa: i) la beta sectorial presenta major estabilitat que la beta individual; ii) com més gran és el període d’estimació, major és l’estabilitat de la beta.Esta tesis representa un aporte a la literatura empírica sobre el riesgo sistemático a nivel sectorial en mercados emergentes latinoamericanos, al calcular betas borrosas, sectoriales e individuales, en Chile, Brasil y Méjico y comparar su comportamiento con él de las betas de algunos países desarrollados como Estados Unidos, Reino Unido y Japón. Proponemos una representación borrosa del modelo de mercado que incorpora el cálculo del rendimiento de un activo expresado a través de un intervalo de confianza. Con ello incorporamos en el cálculo de la beta toda la información disponible de las cotizaciones de un activo durante el día. Como resultado de la estimación con dicho modelo obtenemos un coeficiente beta borroso. Comenzamos el estudio comparando y evaluando los resultados obtenidos según se exprese la rentabilidad de los activos y según los diferentes métodos de estimación de la beta, MCO y regresión borrosa lineal de Tanaka e Ishibuchi (1992) mejorada con el método de detección de outliers de Hung y Yang (2006). Por último, avanzamos en el estudio de la beta borrosa como indicador del riesgo sistemático. Proponemos una nueva clasificación de los activos basada en la beta borrosa y verificamos si dos de las hipótesis tradicionales de la teoría de carteras se cumplen en un entorno de incertidumbre: i) la beta sectorial presenta mayor estabilidad que la beta individual; ii) Cuánto mayor es el período de estimación, mayor es la estabilidad de la beta.
This thesis represents a contribution to empirical literature on systematic risk at the sectoral level in Latin American emerging markets, by calculating fuzzy betas, sectoral and individual, in Chile, Brazil and Mexico, and to compare its behavior with that of betas in some developed countries as the United States, the United Kingdom and Japan. We propose a fuzzy representation of the model of market that incorporates the calculation of the return of an asset expressed through a confidence interval. With it we incorporate in the calculation of the beta all the information available of the quotation of an asset during the day. As a result of the estimation with that model we obtain a fuzzy beta coefficient. We begin the study by comparing and evaluating the results obtained according to assets return and to the different beta methods of estimation, MCO and lineal fuzzy regression of Tanaka e Ishibuchi (1992) improved with the detection of outliers model of the Hung and Yung (2006). Finally, we advance in the study of fuzzy beta as an indicator of systematic risk. We propose a classification of assets based on fuzzy beta and we verify if two of the traditional hypotheses of the portfolio theory are met in an uncertainty environment: i) sectoral beta shows greater stability than individual beta; ii) the longer the estimation period is, the greater the stability of the beta
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Agurto, Mejía Hugo Miguel. "Inferencia bayesiana en un modelo de regresión cuantílica semiparamétrico." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/6174.
Full textAbstract:
Este trabajo propone un Modelo de Regresión Cuantílica Semiparamétrico. Nosotros empleamos la metodología sugerida por Crainiceanu et al. (2005) para un modelo semiparamétrico en el contexto de un modelo de regresión cuantílica. Un enfoque de inferencia Bayesiana es adoptado usando Algoritmos de Montecarlo vía Cadenas de Markov (MCMC).
Se obtuvieron formas cerradas para las distribuciones condicionales completas y así el algoritmo muestrador de Gibbs pudo ser fácilmente implementado. Un Estudio de Simulación es llevado a cabo para ilustrar el enfoque Bayesiano para estimar los parámetros del modelo. El modelo desarrollado es ilustrado usando conjuntos de datos reales.Tesis
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Quispe, Millones Sandra Giovana. "Rotación de personal : predicción con modelo de regresión logística multinivel." Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2014. https://hdl.handle.net/20.500.12672/4233.
Full textAbstract:
Se analiza la rotación del personal en una empresa privada a través de un modelo de regresión logística de 2 niveles, buscando establecer la relación entre las características del trabajador, el área en que trabaja y la desvinculación laboral durante el periodo de prueba de 6 meses establecido por la empresa.
Se introducen conceptos de modelos lineales generalizados, regresión logística y modelos multinivel que sirven como base para describir los aspectos más relevantes de la regresión logística multinivel y sus ventajas frente a los modelos de un solo nivel. Se analizó la desvinculación de los trabajadores (primer nivel) anidados en áreas de la empresa (segundo nivel), identificando la variabilidad existente entre las áreas ( =0.28) y el perfil del desertor. Los resultados se comparan con los obtenidos con un modelo de regresión logística múltiple de un solo nivel, se encontraron diferencias respecto al aporte de las variables estado civil, escala remunerativa del puesto y beneficios adicionales brindados por el área.It is a turnover analysis in a private company through a multilevel logistic regression model of 2 levels seeking to establish the relationship between worker characteristics, the area in which they work and the termination of employment during the period of six months test set by the company. Concepts are introduced of generalized linear models, logistic regression and multilevel models that serve as a basis for describing the most important aspects of the multilevel logistic regression and its advantages over single-level models. The decoupling of workers (first level) nested in areas of the business (second level), are analyzed, identifying the variability between areas (ρ = 0.28) and the profile of the deserter. The results are compared with those obtained with a multiple logistic regression model of one level. Differences were found with respect to input variables marital status, remuneration scale and fringe benefits. Concepts are introduced generalized linear models, logistic regression and multilevel KEY WORDS : TURNOVER, OCCUPATIONAL GROUP, LOGISTIC REGRESSION, MULTILEVEL MODEL.
Tesis
17
Quintos, Choy Manuel Alejandro. "Inferencia bayesiana en un modelo de regresión cuantílica autorregresivo." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020. http://hdl.handle.net/20.500.12404/19467.
Full textAbstract:
El modelo de regresión cuantílica autorregresivo permite modelar el cuantil condicional
de una serie de tiempo a partir de los rezagos de la serie. En el presente trabajo se presenta
la estimación de este modelo desde la perspectiva bayesiana asumiendo que los errores se
distribuyen según la distribución asimétrica de Laplace (ALD). Luego, el proceso de generación de muestras de la distribución a posteriori es simplificado utilizando una representación estocástica de la ALD propuesta por Kotz et al. (2001) y el algoritmo de datos aumentados de Tanner y Wong (1987), siguiendo la propuesta de Kozumi y Kobayashi (2011), así como las adaptaciones para el modelamiento de series de tiempo de Cai et al. (2012) y Liu y Luger (2017). Los estudios de simulación demuestran que el supuesto sobre la distribución del término error no es limitante para estimar el cuantil condicional de series de tiempo con otras distribuciones. El modelo es aplicado en la predicción del Valor en Riesgo (VaR) en la serie de tiempo de los retornos diarios de la tasa de cambio de PEN a USD, y sus resultados son comparados con las predicciones obtenidas por las metodologías RiskMetrics, GARCH(1,1) y CAVIaR. Al respecto, la evidencia numérica permite concluir que el modelo QAR es una alternativa válida para estimar el VaR.
18
Covarrubias, Mondaca Gabriela Esmeralda. "Construcción y validación de una metodología de seguimiento para modelos de regresión logística." Tesis, Universidad de Chile, 2012. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/111337.
Full textAbstract:
Este trabajo de título tiene por objetivo general construir, implementar y validar una metodología de seguimiento no supervisada, para detectar cambios significativos en la distribución de las variables, en modelos de regresión logística.
El problema de seguimiento corresponde a detectar cambios en un modelo de minería de datos cuando éste es construido usando bases de datos no-estacionarias, es decir, conjuntos de información a los cuales constantemente se les están agregando nuevas observaciones. La consecuencia de estos cambios es que progresivamente el modelo perderá validez, por lo que deberá ser recalibrado en algún momento.
El enfoque desarrollado para las metodologías propuestas es que cada parámetro de un modelo de regresión logística asociado a la variable x_i del modelo posee un intervalo de confianza donde se presume que se encuentra su valor real. El supuesto es que si la población cambia de tal manera que el nuevo parámetro estimado está fuera de este intervalo, entonces el modelo no es válido para esa nueva muestra.
Se considera que el cuociente entre las medias es una buena medida del cambio entre dos muestras, solamente que no considera el efecto de la forma de la distribución. Es por ello que se corrige la media dividiéndola por la varianza muestral, obteniendo un coeficiente llamado ICV. Se plantean dos modelos a contrastar con el intervalo de cambio máximo: ICV-1 que corresponde al módulo de la diferencia del ICV de cada muestra e ICV-2 que corresponde al cuociente de dichos valores.
Se construyó un modelo de regresión logística utilizando una base datos de comportamiento crediticio, cuyo error de predicción total fue de 23,3%. Con los parámetros de este modelo se construyeron los intervalos de cambio máximo para cada variable y se las perturbó de tres maneras distintas para proceder a la validación.
Al aplicar los modelos propuestos, junto con otras metodologías de seguimiento, se concluye que ICV-1 presenta problemas debido a la forma en que se ha definido el intervalo de cambio máximo e ICV-2 tiene un buen rendimiento, comparable con el de Stability Index y la Distancia de Hellinger y considerablemente mejor que el test K-S y el test Chi-cuadrado.
19
Rostán, Sánchez Carles. "Análisis de los períodos de regresión y transición en el primer año de vida." Doctoral thesis, Universitat de Girona, 1998. http://hdl.handle.net/10803/7994.
Full textAbstract:
Aquesta tesi està centrada en l'estudi dels períodes de regressió i transició. A partir dels treballs de van de Rijt-Plooij & Plooij (1992) sobre els períodes de regressió, l'autor analitza les característiques comportamentals d'aquests períodes i la relació que tenen amb els períodes de transició. Els períodes de regressió s'entenen com uns moments del desenvolupament durant els quals els nens perden la homeostasi del seu organisme i manifesten una sèrie de conductes pertorbadores per a la mare. El matrimoni Plooij manté que els períodes de regressió són la manifestació de les reorganitzacions cerebrals que tenen lloc durant el període postnatal, i constitueixen la base de les noves habilitats que el nen va adquirint. Així, doncs, l'augment de l'atenció que la mare dispensa al nen durant els períodes de regressió esdevé una font estimular imprescindible en els processos d'educació i culturalització de l'infant. Per tant, els períodes de regressió estan íntimament relacionats amb els períodes durant els quals apareixen nous comportaments qualitativament diferents dels anteriors, que es manifesten de forma ràpida i sobtada, permetent una certa sistematització del procés evolutiu, per la qual cosa s'han denominat transicions. Van de Rijt-Plooij & Plooij, i també nosaltres, considerem que els períodes de regressió són índexs dels períodes de transició. Per aquesta raó també s'han denominar reprogressions.Tanmateix, els períodes de regressió es poden convertir en una font de conflictes que, en situació de risc, poden degenerar en maltractament infantil i, fins i tot, esdevenir el germen de possibles patogènies. Com veiem, els conceptes de període de regressió i transició es troben a l'encreuament entre la fisiologia, la psicologia i la psicopatologia del desenvolupament i, el seu estudi establiria un pont interdisciplinar que contribuiria a la construcció d'un model biopsicosocial del desenvolupament.
Els objectius del nostre estudi varen ser comprovar si els períodes descrits per van de Rijt-Plooij i Plooij (1992) també els podem observar en un grup de nens de la població catalana sense problemes socio-econòmics o sanitaris aparents. Per altra banda, vàrem voler comprovar si els períodes de regressió tenen relació amb els períodes de transició. El disseny d'investigació correspon a un model longitudinal i transversal. Es varen seguir -mitjançant entrevistes, qüestionaris i observacions- vint diades mare-nen durant catorze mesos, repartides en quatre cohorts de cinc diades cada una d'elles.
Partint d'uns criteris establerts a priori per a la categorització dels períodes de regressió i transició, vàrem estudiar la temporalitat d'ambdós tipus de períodes. També s'ha aprofundit sobre les característiques comportamentals i dinàmiques dels períodes de regressió.
Respecte les dades, els percentatges màxims dels períodes de regressió del nostre grup d'estudi han aparegut a les setmanes: 5, 8, 12-13, 18, 26-27, 35, 43 i 52. La mitjana setmanal de cada període ha sigut de dues setmanes. Les nostres dades confirmen les obtingudes en la investigació de van de Rijt-Plooij & Plooij. Tanmateix, també hem trobat diferències (els períodes de regressió de l'estudi holandès són més llargs i coincideixen més) que ens suggereixen que la cultura podrien estar actuant en la forma de presentació del períodes de regressió.
Pel que fa a la relació entre els períodes de regressió i l'emergència de nous comportaments (períodes de transició), els resultats mostren que les freqüències màximes dels períodes de regressió sempre es troben poques setmanes abans de les freqüències màximes dels períodes de transició. Per tant, és possible que els períodes de regressió siguin indicadors dels períodes de transició.
This thesis focuses on the study of the transitions and regression periods in the infancy. Starting from van de Rijt-Plooij & Plooij's research works about emergence of regression periods in the first years of life, the authors analyse the presence of such periods and your relation with the transition periods.
The regression periods can be understood as behavioural signs of brain reorganisations, which the infant experiences in his process of development. This maturing experience would cause a loss of control and of homeostatic regulation in the infants that guarantee the necessary attention and care to the infant's organism during a phase of instability and change. As the author quoted above admits, during regression periods the infant's mind is very sensitive and open to external stimuli, mainly to the socioaffective stimuli proceeding from their mother. But the mother and adults who interact with the infant are not only an important source of affective stimuli. At the same time, they make up the dialogical matrix through which children acquire and share the individual's internal structure to be modified and the psyche development to be oriented towards superior ways of functioning (transitional periods).
The basic purpose of our study has been to check whether the regression periods described by van de Rijt-Plooij & Plooij (1992, 1993) appeared in a sample of babies in our country. In addition, whether the ages at which they emerged and their characteristics were likewise comparable to the one found by the author quoted. On the other hand, our intention is to analyse the qualitative changes, which supposedly precede regression periods.
The research design corresponds to a transversal and longitudinal model. For this reason, twenty pairs mother-infant were divided into cohorts of five months each in the follow way: 1 cohort (3-20 weeks), 2 cohort (12-33 weeks), 3 cohort (24-44 weeks) and 4 cohort (36-56 weeks).
The instruments used to collect information have been the following: a questionnaire completed by the very own mothers and which we weekly collected. A semi-structured weekly tape-record interview. Finally, we carried out a three-hour observation every fortnight during the firs months and once a month from that age.
The criterion we have followed to rate a period as a regression period has been the coexistence of three of the behavioural categories which typify the episodes according to the previously quoted work: a) an increase of the bodily contact between mother and child, b) an increase in crying and irritability behaviours, c) the presence of a third disruptive element like alteration in the sleep-wakefulness rhythm, decrease of ingestion, very altered activity, drowsiness, etc...
In relation to data, the maximum percentages of the regression periods found in our research appear distributed along the following weeks: 5, 8, 12-13, 18, 26-27, 35, 43 and 52. The mean of lasting of a regression period was of 2 weeks in a range of 1-4 weeks.
Our data confirm the ones obtained in van de Rijt-Plooij & Plooij's research. Still we can appreciate some differences what suggested that the culture could be also operating in the presentation shape of regression periods.
About relationship between regression periods and new behaviours emergence (transition periods), the results prove that the maxim peaks of regression appear placed some week before the peak of transition periods. The hypotheses that assist that the regression periods are index of transition periods is confirmed by the results.
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Jofré, Alegría María Paz. "Análisis del Fenómeno Delictual Utilizando un Modelo de Regresión Logística en Base a Atributos." Tesis, Universidad de Chile, 2011. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/102624.
Full text
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Hervias, Leal Daniel Andrés. "Análisis de transferencia de calor inversa en un material poroso catalizador mediante regresión simbólic." Tesis, Universidad de Chile, 2012. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/112481.
Full textAbstract:
Ingeniero Civil MecánicoLos medios porosos no homogéneos están presentes en un amplio rango de aplicaciones, como es el uso de catalizadores. Estos materiales se generan a partir de compactación de polvos para formar pellets de diferente configuración geométrica. El correcto control de las reacciones químicas en la superficie de catalizadores puede influir en la eficiencia de estos materiales. Por otra parte, la transferencia de calor inversa busca estimar las causas que producen un efecto conocido en un problema de transferencia de calor, siendo uno de los más habituales el de la estimación de propiedades dependientes de temperatura, cuya resolución numérica es la más común. Este trabajo consiste en la determinación de un modelo de conductividad térmica para el material, en función de la posición espacial y el tiempo, mediante transferencia de calor inversa. Analizando así otro método de estimación de esta propiedad, frente a los métodos utilizados regularmente. Se dispone de videos termográficos, que muestran la distribución de temperaturas de la superficie de una pastilla de alúmina con platino. A través de un software de regresión simbólica, y luego de procesar los datos del video elegido, se encuentran funciones de temperatura que dependen de la posición en la superficie. Considerando más fotogramas del video, se obtienen funciones dependientes también del tiempo. Mediante análisis de error y forma se escogen las mejores funciones de los dos tipos. Para encontrar modelos de conductividad térmica se utiliza un método analítico y uno numérico. El método analítico se basa en la resolución de la ecuación diferencial de calor utilizando las funciones de temperatura. El resultado de este método no es satisfactorio por presentar valores sin sentido físico en algunas zonas. El método numérico encuentra modelos realizando regresión simbólica a datos de conductividad encontrados por una iteración numérica que utiliza la ecuación de calor y diferencias finitas. Las funciones de conductividad encontradas no se ajustan bien a todos los datos, pero tienen valores dentro de los rangos esperados. Los modelos encontrados mediante el método numérico se consideran válidos y aplicables para problemas que utilizan un catalizador de material similar.
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Paniora, Ceron Lucio. "Estimación no paramétrica de la función de regresión mediante funciones kernel." Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2012. https://hdl.handle.net/20.500.12672/15101.
Full textAbstract:
Publicación a texto completo no autorizada por el autorSe presenta los fundamentos teóricos de la regresión no paramétrica utilizando las funciones Kernel, como una alternativa más flexible en los casos en que la variable respuesta y variables explicativas no cumplen los supuestos que exige los modelos paramétricos o a menudo no se logra captar el comportamiento de los datos en todo el campo de variación de las variables explicativas, la estimación no paramétrica explota la idea de suavizado local, que solamente utiliza las propiedades de continuidad o diferenciabilidad local de la función a estimar, se completa el trabajo con una aplicación utilizando el paquete KernSmooth de R.
Tesis
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Olivera, Kalafatovich Ruth Maly. "Estimación de las componentes de una serie de tiempo mediante Regresión Armónica Dinámica." Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021. https://hdl.handle.net/20.500.12672/16810.
Full textAbstract:
En el estudio presentado a continuación, se buscó identificar y estimar las componentes no observables de la serie de tiempo temperatura superficial del mar frente a las costas de Tumbes mediante un modelo de regresión armónica dinámica (DHR) con espacio-estado estocástico”. Para realizar la estimación se utilizó el filtro de Kalman y algoritmos fijos de intervalo suavizado. Asimismo, se trabajó con un método de optimización en el dominio de frecuencias para estimar la varianza del ruido blanco y otros hiperparámetros. En los resultados se consiguió la identificación de las componentes no observadas de la serie y su representación a través de los modelos de regresión armónica. Como tal, se definió que el modelo Ar(13) Ma(1) es el modelo que más se ajusta a la serie de tiempo con la que se trabajó, ya que presenta valores mínimos de AKAIKE, Schwarz Criterion, Hannan Quinn y las autocorrelaciones de los residuos se encuentran dentro de las bandas de confianza.
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Ortiz, Miguel Zoila. "Regresión logística y su aplicación en un caso de epidemiología." Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2005. https://hdl.handle.net/20.500.12672/11791.
Full textAbstract:
Aplica la regresión logística para identificar los factores que determinan la presencia de asma en los escolares de 3 a 14 años de la ciudad de Moquegua. La razón principal de este estudio es conocer la prevalencia y los factores de riesgo más significativos del asma en los escolares. Para esto se entrevistó y encuestó a 959 escolares pertenecientes a centros educativos nacionales y particulares. Entre los resultados se encontró que 9.7 de cada 100 escolares de 3 a 14 años de la ciudad de Moquegua padece de asma y que fumar durante el embarazo constituye el factor de riesgo más importante para la presencia de asma en los escolares.Trabajo de suficiencia profesional
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Figueroa, Agüero Jeanette. "Medidas de diagnóstico para identificar observaciones influyentes en análisis de componentes principales comunes." Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2010. https://hdl.handle.net/20.500.12672/2101.
Full textAbstract:
Se presentan medidas para detectar e identificar observaciones influyentes, que han sido ampliamente desarrollados en el área de robustez y principalmente en el contexto de los modelos de regresión lineal, en cuya línea argumental, cabe citar los trabajos de Belsley (1982), Cook (1986), Atkinson (1986) entre otros. El modelo de Componentes Principales Comunes según Flury (1984) para varios grupos de observaciones multivariantes asume que las variables transformadas según este modelo, tienen ejes principales iguales en todos los grupos pero diferentes matrices de covarianzas a lo largo de los ejes comunes entre los grupos. En el presente trabajo, se presentan medidas para identificar observaciones influyentes cuando los datos siguen el modelo de. También se ve la aproximación entre los elementos de la diagonal de la matriz de influencia local con los elementos de la diagonal de la matriz leverage, por lo que nos permiten detectar conjuntos de observaciones cuyos efectos simultáneos coinciden en la identificación de dichas observaciones influyentes y se ilustra con algunas aplicaciones en la botánica y agricultura.
El método, se basa en la búsqueda de una estructura común, una rotación (común), que diagonalice las matrices de covarianza de los datos originales simultáneamente en todas las poblaciones, a partir de la comparación de las matrices de covarianzas. La hipótesis para la estructura básica común de las matrices de covarianza (definidas positivas) para poblaciones es: donde: es la matriz ortogonal de autovectores, son las matrices diagonales de autovalores y es la matriz de covarianza de la población -ésima.-- We present measures to detect and identify influential observations, which have been widely developed in the area of robust and mainly in the context of linear regression models, whose story line, include the work of Belsley (1982), Cook (1986), Atkinson (1986) among others. The Common Principal Component Model by Flury (1984) for several groups of multivariate observations assume that the transformed variables in this model, with major axes equal in all groups but different covariance matrices along common axes groups. In this paper, we present measures for identifying influential observations when the data follow the model of. Is also aligning the diagonal elements of the matrix of local influence of the diagonal elements of the matrix leverage, so allow us to detect sets of observations which coincide simultaneous effects in the identification of these influential observations and illustrated with some applications in botany and agriculture. The method is based on finding a common structure, a rotation (common), which diagonalice covariance matrices of the original data simultaneously in all populations, from the comparison of covariance matrices. The hypothesis for the common basic structure of covariance matrices (positive definite) for populations is: , where: is an orthogonal matrix of eigenvectors, are diagonal matrices of eigenvalues and is the covariance matrix of the th -population.
Tesis
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Virreyra, Alvaro, Manuel Pacheco, Elizabeth Ninacondor, Gustavo Cornejo, and Alonso Moscoso. "Variables monetarias en la fuerza de ventas y su importancia para las ventas de la empresa Grupo Forte S.A.C." Bachelor's thesis, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2017. http://hdl.handle.net/10757/622179.
Full textAbstract:
El propósito de nuestra investigación es analizar las variables monetarias que influyen directamente en las ventas, los cuales son cuotas, comisiones y bonos. Asimismo, lo que buscamos es encontrar cuál de estas variables influyen en mayor proporción al incremento de las ventas para así poder determinar estrategias de mayor relevancia y descartar el uso de aquellas que apoyen una variable de menos impacto en la empresa Forte. Los datos que usaremos para el desarrollo de nuestra investigación serán básicamente información secundaria adquirida de la empresa Grupo Forte SA C donde se analizarán las ventas del año 2013 al 2015 (rangos mensuales) junto con las cuotas, bonos y comisiones recibidos por cada periodo. En cuanto al método que usaremos para identificar a la variable que más influye será el modelo de regresión lineal múltiple donde podemos encontrar el análisis de multicolinealiadad, esto nos servirá para poder determinar si existe correlación entre alguna de las variables o combinación de variables con respecto a la variable dependiente que son las ventas. El análisis de regresión lineal múltiple probará qué combinación de variables independientes tienen el mayor impacto en las ventas respectivamente. Finalmente, los resultados de las pruebas estadísticas nos indican que las variables más relevantes son las cuotas y las comisiones para el incremento de las ventas en Forte, por lo que un método correcto en la fijación de cuota y una clara estrategia de pago de comisiones incrementarán los ingresos en Forte.The purpose of our research is to analyze the monetary variables that directly influence sales, which are quotas, commissions and bonuses. Also, what we seek is to find which of these variables influence in greater proportion to the increase of the sales in order to be able to determine strategies of greater relevance and to discard the use of those that support a variable of less impact in the company Forte. The data that we will use for the development of our research will basically be secondary information acquired from the company Grupo Forte SA C where the sales from 2013 to 2015 (monthly ranges) will be analyzed along with the quotas, bonuses and commissions received for each period. As for the method that will be used to identify the variable that most influences will be the multiple linear regression model where we can find the analysis of multicolinealidad, this will serve to be able to determine if there is correlation between any of the variables or combination of variables with respect to The dependent variable that sales are. The multiple linear regression analysis will test which combination of independent variables have the greatest impact on sales respectively. Finally, the results of the statistical tests indicate that the most relevant variables are the quotas and commissions for the increase of the sales in Forte, so that a correct method in the fixation of quota and a clear strategy of payment of commissions will increase Income in Forte. Key words: Quota, bonuses, commissions, sales, analysis, linear regression
Trabajo de Suficiencia Profesional
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Miranda, Sotelo Constanza Montserrat. "Diseño de modelos econométricos para la estimación de estados financieros de microempresas que se desempeñan en sevicios profesionales y manufactura." Tesis, Universidad de Chile, 2014. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/116131.
Full textAbstract:
Ingeniera Civil IndustrialPara BancoEstado Microempresa (BEME) y para la banca en general, las exigencias del mercado y la industria de microempresas en Chile han ido creciendo constantemente llegando a quintuplicarse en los últimos diez años. Es por eso que es muy importante ir mejorando los procesos de créditos y de atención de clientes para funcionar y responder rápidamente a sus demandas y así no perder frente a la competencia. La Tecnología de Evaluación de Riesgo (TER) es una herramienta que evalúa a los clientes de BEME que necesitan créditos. Actualmente, para la mayoría de los clientes, consiste en visitas en terreno y entrevistas por parte de los ejecutivos con el fin de corroborar la información otorgada por éstos lo cual hace de la TER un procedimiento lento. Con el fin de disminuir este tiempo, se desarrollaron modelos de estimaciones lineales de las variables del estado financiero. De este modo se espera disminuir considerablemente el tiempo que le toma a los ejecutivos realizar un crédito a microempresarios del área Servicios Profesionales y Manufactura. Se generaron seis modelos de regresión lineal para ventas, costo fijo y margen. Esta memoria presenta las variables que más influyeron sobre el estado de resultado operacional como la formalidad del cliente, la cantidad de empleados de la microempresa, el rubro, si tiene línea de crédito y el tipo de vivienda en la que se encuentra. Estos modelos arrojan una variabilidad porcentual (MAPE) de 2% en promedio para los clientes con historia y de un 10% para los clientes sin historia en el banco. La diferencia entre estos valores está dada en gran parte por la variable que da cuenta de cómo fue el comportamiento de los clientes en el periodo anterior, la cual no está presente en los clientes sin historia. Finalmente, se proponen alternativas para realizar estos pronósticos utilizando segmentación por rubro de estos, utilizando modelos como probit o logit para modelos que estiman entre el rango (0,1), como el margen, el cual con regresión lineal podría llegar a dar un valores mayores a 1. Otra opción es crear modelos no lineales, como redes neuronales, los cuales pueden captar patrones de comportamiento que no lo hacen los modelos lineales. Se recomienda al banco integrar variables exógenas al modelo, como el PIB o la tasa de desempleo sectorial, de modo que éstos lleguen a ser más robustos.
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Mazuelos, Vizcarra Gisella Gabriela. "Modelos Chain Ladder estocásticos y aplicaciones al cálculo de reservas en compañías de seguros." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/6176.
Full textAbstract:
This document is intented to deepen the study of univariate and multivariate Chain Ladder
methods for estimating reserves in an insurance company. It presents from a theoretical
and applicative perspective both the univariate deterministic and stochastic Chain Ladder
methods. Although, the first is the most used method by insurance companies due to its simplicity
and lack of probabilistic assumptions, the second, proposed by Mack (1993), allows
the construction of confidence intervals for the estimated reserves, which is invaluable for
researchers.
We also develop the General Multivariate Chain Ladder model, which has the basic
premise to analyze the possible relationship that may exist between different development
triangles, thus providing another tool to improve inferences and predictions of reserves.
These methods have been developed and applied to a database of 3 types of health insurance,
thus showing the advantages and disadvantages of each of them in different scenarios
and providing various tools for decision making in meeting the future obligations of insurance
companies.El presente documento tiene por objetivo profundizar en el estudio de los m´etodos univariados y multivariados del modelo Chain Ladder para la estimaci´on de las reservas de una compa˜n´ıa de seguros. Se presenta de manera te´orica y aplicativa tanto los m´etodos univariados Chain Ladder determin´ıstico como Chain Ladder estoc´astico. Si bien el primero de estos m´etodos es el m´as utilizado por las compa˜n´ıas de seguro dada su simplicidad de c´alculo y carencia de supuestos probabil´ısticos, el segundo, propuesto por Mack (1993), permite la construcci´on de intervalos de confianza para las reservas, lo cu´al es de invalorable ayuda para los investigadores. Asimismo, desarrollamos el modelo General Multivariado Chain Ladder, el cual tiene como premisa b´asica analizar la posible relaci´on que pueda existir entre diversos tri´angulos de desarrollo, dotando as´ı de otra herramienta para mejorar las inferencias y predicciones de las reservas. Estos m´etodos han sido desarrollados y aplicados sobre la base de datos de 3 tipos de seguros de salud, mostrando as´ı las ventajas y desventajas de cada uno de ellos en diferentes escenarios y proporcionando distintos instrumentos para la toma de decisiones relacionados en el cumplimiento de las obligaciones futuras de las compa˜nias de seguros.
Tesis
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Bigio, Luks David Miles. "Selección de métodos numéricos aplicados a la predicción estadística usando la regresión logística." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/8149.
Full textAbstract:
El presente proyecto de fin de carrera buscará encontrar el mejor método
computacional para la predicción estadística usando la regresión logística. Esta
búsqueda se realizará dentro de un espacio limitado de métodos que se estudiaran.
Una vez que se realice la investigación se escogerá el algoritmo más óptimo para la
predicción y se obtendrá como resultado un aplicativo genérico para modelar
comportamientos futuros en cualquier ámbito.
Al leer la presente investigación uno podrá lograr discriminar sobre las mejores
herramientas – de las planteadas – para la predicción de escenarios futuros en
cualquier campo de estudio, de tal forma que se mejoren las decisiones tomadas y que
los usuarios (estadísticos, matemáticos e ingenieros) sepan un poco más sobre los
métodos que los llevan a sus respuestas predictivas.Tesis
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Galicia, Guzmán Axel, and Playas Alejandro Valentin. "Análisis del crecimiento económico del Estado de México del plan estatal de desarrollo 2005-2011." Tesis de Licenciatura, Universidad Autónoma del Estado de México, 2013. http://hdl.handle.net/20.500.11799/62578.
Full textAbstract:
La tesis consistió en realizar una comparación y análisis del crecimiento económico en el Estado de México entre los gobiernos de Arturo Montiel Rojas (1999-2005) y Enrique Peña Nieto (2005-2011). Para realizar dicha comparación se basó en los siguientes indicadores: PIB, población, inversión y educación.
El análisis arrojó que en los dos periodos hubo crecimiento económico, siendo el de Enrique Peña Nieto el de mayor proporción.El Estado de México, es uno de los centros urbanos más importantes de la República Mexicana, por su cercanía al Distrito Federal, es la segunda entidad que mayor aportación hace al Producto Interno Bruto. El objetivo de investigación consistió en analizar y comparar el crecimiento económico del Estado de México del periodo de Enrique Peña Nieto (2005-2011), con respecto al gobierno de Arturo Montiel Rojas (1999-2005). Para lo cual, se elaboraron dos modelos de regresión lineal múltiple, para conocer si efectivamente las variables como el PIB, la población, la inversión y la educación tiene influencia significativa sobre el crecimiento económico de la entidad. De los resultados obtenidos, las variables que explicaron el crecimiento y que tuvieron un valor significativo fueron: el desempleo, la población, la inversión, la tasa de interés, el gasto en educación y la educación en los distintos niveles de formación educativa (primaria, secundaria, bachillerato y licenciatura). Para el caso de Enrique Peña Nieto, la variable que tuvo un valor significativo fue el desempleo, la cual cumplió como factor explicativo del menor crecimiento económico en el Estado de México.
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Trujillo, Angeles Lucía Inés. "Una aplicación de la regresión de Cox con puntos de cambio en las covariables." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/6989.
Full textAbstract:
El siguiente trabajo de tesis, estudiará el modelo de regresión de Cox con puntos de cambio en las covariables propuesto por Jensen y Lutkebohmert (2008), realizando el desarrollo y la aplicación para una base de líneas móviles postpago. El objetivo es obtener los parámetros de las covariables y el nuevo parámetro en el modelo que es el punto de cambio, para analizar la manera como estas covariables tienen influencia en la desactivación de una línea a solicitud del cliente.Tesis
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Bautista, Bautista Luis Alberto. "Modelos de regresión a la media con efectos mixtos para variable respuesta semicontinua." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020. http://hdl.handle.net/20.500.12404/20211.
Full textAbstract:
En muchas situaciones se dispone de una variable aleatoria continua no negativa con
asimetría positiva que eventualmente podría tomar el valor cero. Datos de esta naturaleza son llamados semicontinuos o cero-inflacionados y fueron tradicionalmente modelados usando el modelo de regresión de dos partes propuesto por Duan et al. (1983). En este modelo la variable respuesta sigue una distribución mixta de probabilidades conformada por una distribución de Bernoulli y una distribución continua no negativa. Una versión longitudinal de este modelo de regresión, pero que apunta a explicar la media de la variable de respuesta, fue propuesto por Smith et al. (2017). Este modelo planteaba, para su componente continua de respuesta, una distribución Log Skew Normal. El objetivo de este trabajo es estudiar un modelo alternativo al de Smith et al. (2017), que llamaremos, en general, un modelo de regresión a la media con efectos mixtos para respuestas semicontinuas, pues plantea una parametrización que permite estimar e interpretar los efectos de un conjunto de covariables sobre la media de las respuestas y no sobre la media condicionada a valores positivos. A diferencia del modelo de Smith et al. (2017), que hace uso de la distribución Log Skew Normal cero-inflacionada, nosotros modelaremos la respuesta con una distribución Gamma Generalizada cero-inflacionada. Este modelamiento, como se muestra, permite capturar de manera flexible ciertas características de los datos de respuesta, tales como, la asimetría y el comportamiento de las colas. Los resultados del estudio de simulación para el nuevo modelo mostraron un adecuado desempeño en la recuperación de sus parámetros, donde para la estimación de estos utilizamos un enfoque bayesiano y el uso de métodos MCMC Hamiltonianos. Por último, los resultados de su aplicación en el estudio longitudinal del efecto que ciertas variables podrán ejercer sobre la media de los gastos en educación de los hogares en el Perú, mostraron un mejor ajuste a los datos respecto al modelo de Smith et al. (2017), en base a los criterios de información ampliamente aplicado y de validación cruzada de Leave-one-out.
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Huaranga, Narvajo Juvert Alexi. "Distribución asintótica de los estimadores MCO en una regresión lineal con variables explicativas que siguen procesos estocásticos strong-mixing y tendencia." Master's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018. https://hdl.handle.net/20.500.12672/10104.
Full textAbstract:
Trata de obtener la distribución asintótica de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) en regresiones de series temporales con variables explicativas que siguen procesos estocásticos strong-mixing y tendencia. De modo que puedan ser usados para hallar relaciones causales válidas entre las variables y poder así dar respuestas válidas a los problemas de interés que tengan los investigadores en los diversos campos de investigación que hacen uso intensivo de series temporales.Tesis
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Gutierrez, Silva Dario Santiago, and Castromonte Rafu Estanislao Pomar. "Modelo para estimar impactos ambientales en el movimiento de tierras en obras de edificaciones." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/6794.
Full textAbstract:
Esta tesis presenta los efectos producidos en la calidad del aire por el desarrollo de la
actividad de movimiento de tierras en obras de edificaciones. Para ello, se postula dos
modelos matemáticos que permiten calcular los factores de emisión producidos a
través de dos parámetros, PM10 y PM2.s. Se escogió tres casos reales, en donde se
obtuvo los parámetros ambientales que permitan postular el modelo, así como también
validarlo con datos reales en obras con ejecución de movimiento de tierras.
La importancia de este tema de investigación radica en que se hace necesario estudiar
y desarrollar este modelo matemático que permita estimar las emisiones de material
particulado, lo cual contribuye un aporte para un mejor estudio o evaluación de
impacto ambiental (EIA), porque por cada nuevo proyecto de construcción que se
genere, es necesario analizar y evaluar su sostenibilidad ambiental, tal es el caso de la
calidad del aire. Además, se elaboraron índices de calidad del aire para la estimación
de material particulado PM10 y PM2.s, que nos puedan mostrar el daño que se produce
o existe en el ambiente.
Mediante análisis estadísticos, como el análisis de regresión, se determinó las
causalidades que se dan entre las emisiones de material particulado durante la
actividad de movimiento de tierras y los parámetros ambientales: Porcentaje de finos
del suelo, humedad del suelo, humedad relativa, precipitación y velocidad del viento;
siendo el primer parámetro el que incide en mayor cantidad y en directa proporción y el
contenido de humedad el que menos influye.
El resultado obtenido es que la contaminación del aire existe en las obras de
edificaciones de esta ciudad. Para los proyectos seleccionados, la cantidad de material
particulado emitido obtiene la categoría de moderado según los estándares nacionales
de calidad de aire planteadas por el SENAMHI.
Palabras clave: Material particulado, factor de em1s1on, parámetros ambientales,
Estudio de Impacto Ambiental, análisis de regresión, función de transformación,
porcentaje de finos, humedad del suelo, precipitación, velocidad del viento, humedad
relativa.Tesis
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Pantoja, Marin Luis. "Modelos de regresión binaria Skew probit para el calculo de probabilidad de default en el ámbito del sistema financiero." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/1716.
Full textAbstract:
La presente investigación se fundamenta en el uso o aplicación de Modelos Skew Probit con enlace asimétrico desde un enfoque Bayesiano. Los modelos a usar incorporan la posibilidad de usar enlaces asimétricos para estimar la probabilidad de y i =1 en muestras no balanceadas (alta proporción de ceros y por ende pequeña proporción de unos). La formulación general de esto modelos es debida a Bazán, Bolfarine y Branco (2010).
Aunque en estos modelos inicialmente su computación es complicada se usaron Cadenas de Markov por Monte Carlo (MCMC) o muestreo Gibbs (para la aplicación de estos procedimientos ver Carlin y Polson, 1992) que hacen simple la formulación del modelo y por tanto simple su implementación usando el software WinBugs (los códigos de los diferentes modelos utilizados fueron obtenidos en el programa BRMUW propuesto por Bazán y Bayes, 2010).
De acuerdo al análisis y estudio de aplicación realizado sobre una muestra de clientes de préstamos pertenecientes a una entidad micro financiera, aquellos modelos Skew Probit BBB y Estándar presentan los mejores indicadores de eficiencia.
El análisis sobre datos reales señala que el modelo tradicional Probit presenta un 56.6% (371/664) de mala clasificación versus los modelos Estándar y BBB que en promedio muestran dicho indicador alrededor de 43% (290/664).
El análisis mediante curvas COR (Receiver Operating Characteristic) ratifica lo mencionado; el área debajo de las curvas superan el 0.74 de 1 para el modelo BBB, mientras que dicho dato es de 0.70 para el caso del modelo simétrico tradicional probit. Por tanto la sensibilidad y especificidad (eficiencia) es mayor para aquellos modelos Skew Probit (mejor modelo BBB).
Dentro de los modelos con Enlaces Asimétricos los modelos (SP) BBB y Estándar son los que presentan mejores indicadores de ajuste e información as__ como mejoran la sensibilidad y especificidad de un determinado modelo. Finalmente, se pretende la sistematización de la propuesta a nivel de la entidad micro financiera y su aplicación en la estimación de la probabilidad de default de créditos pero aplicado en todos los tipos de créditos.Tesis
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Fernández, Villegas Renzo. "A beta inflated mean regression model with mixed effects for fractional response variables." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/8847.
Full textAbstract:
In this article we propose a new mixed effects regression model for fractional bounded response variables. Our model allows us to incorporate covariates directly to the expected
value, so we can quantify exactly the influence of these covariates in the mean of the variable of interest rather than to the conditional mean. Estimation is carried out from a Bayesian perspective and due to the complexity of the augmented posterior distribution we use a Hamiltonian Monte Carlo algorithm, the No-U-Turn sampler, implemented using Stan software. A simulation study for comparison, in terms of bias and RMSE, was performed showing that our model has a better performance than other traditional longitudinal models for bounded variables. Finally, we applied our Beta Inflated mixed-effects regression model to real data which consists of utilization of credit lines in the peruvian financial system.En este artículo proponemos un nuevo modelo de regresión con efectos mixtos para variables acotadas fraccionarias. Este modelo nos permite incorporar covariables directamente al valor esperado, de manera que podemos cuantificar exactamente la influencia de estas covariables en la media de la variable de interés en vez de en la media condicional. La estimación se llevó a cabo desde una perspectiva bayesiana y debido a la complejidad de la distribución aumentada a posteriori usamos un algoritmo de Monte Carlo Hamiltoniano, el muestreador No-U-Turn, que se encuentra implementado en el software Stan. Se realizó un estudio de simulación que compara, en términos de sesgo y RMSE, el modelo propuesto con otros modelos tradicionales longitudinales para variables acotadas, resultando que el primero tiene un mejor desempeño. Finalmente, aplicamos nuestro modelo de regresión Beta Inflacionada con efectos mixtos a datos reales los cuales consistían en información de la utilización de las líneas de crédito en el sistema financiero peruano.
Tesis
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Cortés, Tejada Fernando Javier. "Jointly modelling of cluster dependent pro les of fractional and binary variables from a Bayesian point of view." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020. http://hdl.handle.net/20.500.12404/17386.
Full textAbstract:
En la presente tesis se proponen modelos de clasificación basados en regresiones beta inflacionadas cero-uno con efectos mixtos para modelar perfiles longitudinales de variables fraccionarias mixtas y variables binarias de forma conjunta con formación de clústeres. Las distintas parametrizaciones de los modelos propuestos permiten modelar distintos efectos, como modelar directamente la media marginal a través de covariables e interpretar fácilmente su efecto sobre ella o modelar la media condicional y las probabilidades de inflación de forma separada. Además, se forman clústeres de grupos de individuos con perfiles longitudinales similares a través de una variable latente, asumiendo que las variables respuesta siguen un modelo de mixtura finita. Debido a la complejidad de los modelos, los parámetros se estiman desde un punto de vista bayesiano, a partir de simulaciones MCMC utilizando el software JAGS en R. Se prueban los modelos propuestos sobre diferentes bases de datos simulados
para medir el desempeño de los mismos y se comparan con otros modelos a fin de verificar cual ajusta mejor los perfiles longitudinales de variables fraccionarias mixtas y variables binarias. Por último, se aplican los modelos propuestos a datos reales de un banco peruano, con información del ratio de uso de tarjetas de crédito en el periodo de un año, estado de default del cliente y otras covariables correspondientes al cliente poseedor de la tarjeta, con el objetivo de obtener clústeres de individuos con similar ratio de uso de tarjeta de crédito y relacionarlos con la probabilidad de caer en default que presenta cada grupo.The following thesis proposes classi cation models that consist of jointly tting longitudinal pro les of mixed fractional and binary variables modelled by zero-one beta in ated mixed regressions with cluster formation. The distinct proposed parametrizations allow di erent effects to be modelled, such as modelling the marginal mean directly through independent variables and easily interpret its e ect on it or modelling the conditional mean and the in- ation probabilities separately. In addition, individuals with similar fractional longitudinal pro les are grouped into a cluster through a latent variable, assuming that the response variables follow a nite mixture model. Due to the complexity of the models, the parameters are estimated from a Bayesian point of view by simulating a MCMC using JAGS software in R. The proposed models are tted in various simulated datasets and are compared against other models to measure performance in tting fractional longitudinal pro les and binary variables. Finally, an application on real data is conducted, consisting on longitudinal information of credit card utilization ratio and default status as dependants variables and covariates corresponding to client information, aiming to obtain clusters of clients with similar behaviour in evolution of credit card utilization and relate them to their probability of default.
Tesis
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Pebes, Trujillo Miguel Raúl. "An application of discrete time survival models to analyze student dropouts at a private university in Peru." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/6992.
Full textAbstract:
Discrete-time survival models are discussed and applied to the study of which factors
are associated with student dropouts at a private university in Lima, Per_u. We studied the characteristics of 26; 790 incoming students enrolled between 2004 and 2012 in all the under-graduate programs at the University. The analysis include the estimation of the survival and hazard functions using the Kaplan-Meier method and the _tting of parametric models using the Cox proportional hazards regression and the Logistic regression for survival analysis, this last one, in order to include time varying variables as predictors. During the period of analysis, the cumulative probability of remain at the University after _ve years was 73.7% [95% CI: 73.1% - 74.4%]. In any period the hazard is greater than 4.4% and this highest value is reached in the 3rd semester. In a multivariate analysis, we found that academic factors (area of study, type of admission, standardized academic performance index, and the percentage of passed credits); economic factors (type of residence, and payment scale); and sociodemographic factors (mother education level, indicators of whether or not parents are alive, and the age of the student) were associated with the risk of dropout.Tesis
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Mondragón, Arbocco Jorge Adolfo. "Una aplicación de intervalos de confianza para la mediana de supervivencia en el modelo de regresión de Cox." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/6171.
Full textAbstract:
El presente trabajo estudiará el método propuesto por Tze y Zheng (2006) aplicándolo a la obtención de intervalos de confianza para la mediana de supervivencia de líneas móviles de una empresa de telecomunicaciones. Esta metodología se aplicará con el objeto de conocer el riesgo de vida promedio de la línea móvil así como de qué manera inciden las covariables sobre el tiempo hasta el incumplimiento del pago de los clientes de la empresa.
Para ello se hará uso de una extensión del modelo de Cox haciendo uso de la estimación máximo verosímil para obtener nuevas estimaciones del vector de parámetros mediante el método bootstrap lo que permita la construcción de los intervalos de confianza para la mediana de supervivencia.Tesis
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Meza, Santa Cruz Alberto. "Regresión no paramétrica utilizando Spline para la suavización de la estructura de la mortalidad en el Perú." Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2013. https://hdl.handle.net/20.500.12672/9427.
Full textAbstract:
Publicación a texto completo no autorizada por el autorEstudia la regresión en general y sus tipos, para luego centrarse en el estudio teórico del modelo de regresión no paramétrico Spline, que es un polinomio cúbico por secciones o trozos, demostrándose sus bondades y ductilidad con respecto a los polinomios en general. Al unir dos polinomios para obtener un polinomio por secciones mayormente el punto de unión no es suave o simplemente no se unen, lo que deriva en cambios bruscos, pero si se utilizan polinomios Spline que es un caso particular de los polinomios por secciones, y que tiene como una de sus propiedades que la primera derivada de la función Spline hace que la unión no sea brusca y la segunda derivada permite la concavidad al unir dos polinomios, lográndose una curva suavizada de tendencia continua. En las últimas décadas investigadores están utilizando modelos de regresión no paramétricos para suavizar curvas correspondientes a un conjunto de pares de datos, en demografía para hacer aproximaciones de la tendencia de los componentes demográficos tales como la fecundidad, mortalidad y la población propiamente dicha, por ello en la presente investigación se aplica el modelo de regresión no paramétrico Spline en la suavización la curva correspondiente a la estructura de mortalidad por sexo y edad utilizando datos de las defunciones de las estadísticas vitales del año 2007 y Censo Nacional de Población del 2007, correspondientes al departamento de Lima. Se concluye que la suavización de la estructura de la mortalidad con el Spline es adecuado y se sugiere su utilización como una forma alternativa de suavizamiento de dicha estructura.
Tesis
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Caballer, Miedes Antonio. "La actitud e intención de la donación de órganos en la población española: análisis mediante regresión logística multinivel." Doctoral thesis, Universitat Jaume I, 2002. http://hdl.handle.net/10803/10519.
Full textAbstract:
España es el pais con el mayor número de cadáveres donantes por millon de población desde 1991. Sin embargo, las listas de enfermos que esperan un trasplante sigue creciendo.Los objetivos de la presente investigación son:en primer lugar averiguar las creencias, actitudes e intenciones respecto a la donación y el trasplante de órganos de la población española. En segundo lugar, conocer las variables relacionadas con esas creencias, actitudes e intenciones, y en tercer lugar, comprobar, comprobar la existencia de difencias entre las Comunidades Autónomas en cuanto a la intención de donar los órganos, tanto los propios como los de los familiares.
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Lizares, Castillo Mónica. "Comparación de modelos de clasificación: regresión logística y árboles de clasificación para evaluar el rendimiento académico." Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2017. https://hdl.handle.net/20.500.12672/7122.
Full textAbstract:
Se comparan dos modelos de clasificación llamados regresión Logística Binaria y Arboles de clasificación (CHAID) para evaluar el rendimiento académico. El comportamiento de estos modelos fue medido por cuatro indicadores: Sensibilidad, Curva ROC, Índice de GINI e Índice de Kappa en base al poder de clasificación y predicción de los modelos obtenidos sobre rendimiento académico. Encuentra que Arboles de clasificación es el mejor modelo por tener mayor poder de clasificación y predicción. Para el análisis se utiliza una base de datos sobre estudiantes universitarios del primer semestre matriculado en el curso de Matemática, obtenido de un repositorio de Machine Learning.Tesis
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Alonzo, Huaman Max Walter. "Modelo de regresión lineal con censura basado en una distribución senh-normal/independiente: una perspectiva frecuentista." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021. http://hdl.handle.net/20.500.12404/20125.
Full textAbstract:
En esta tesis se estudia el modelo de regresión lineal para datos censurados considerando
una distribución senh-normal/independiente para los errores desde un enfoque frecuentista.
Este trabajo considera la revisión de la teoría existente, la construcción del nuevo modelo,
estimación de parámetros, estudios de simulación para recuperar los parámetros del modelo
y la aplicación a un conjunto de datos reales.In this thesis, the linear regression model for censored data is studied considering a sinhnormal / independent distribution for errors from a frequentist approach. This paper considers the revision of the existing theory, the construction of the new model, estimation of parameters, simulation studies to retrieve the parameters of the model and the application to a set of real data.
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Schachter, Valdés Paulina Victoria. "Evaluación de la Susceptibilidad de Remociones en Masa en el Sector Nororiente de la Cuenca de Santiago Mediante Métodos Estadísticos Multivariados." Tesis, Universidad de Chile, 2008. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/103222.
Full textAbstract:
El sector oriente de la Cuenca de Santiago, de acuerdo a distintos estudios realizados, es
especialmente propenso a la ocurrencia de fenómenos de remoción en masa. La gran mayoría de
dichos estudios se focalizan principalmente en el sector entre el Río Mapocho por el Norte y el Río
Maipo por el Sur. Sin embargo, hay pocos estudios realizados respecto de este fenómeno para los
sectores que se encuentran tanto al Norte como al Sur de dicha área.
El principal objetivo de este estudio consistió en determinar la susceptibilidad del sector nororiente de
la Cuenca de Santiago a la generación de procesos de remoción en masa, especialmente
deslizamientos, utilizándose para ello métodos estadísticos multivariados. Otro objetivo fue apreciar,
mediante distintos criterios, la aplicabilidad de dos de estos métodos estadísticos a este tipo de
problema.
Se aplicaron los métodos de regresión logística y de análisis discriminante, al área comprendida entre
el Río San Francisco por el Este, el canal El Carmen por el Oeste, el Río Mapocho por el Sur y el
Estero Colina por el Norte.
Para desarrollar este estudio, se consideraron como variables independientes diversas características
de la geología, la hidrografía, la topografía y la vegetación, incorporándose además de manera
especial, variables representativas de la sismicidad en la zona. Estas variables se escogieron de
entre las utilizadas en otros trabajos y considerando la información disponible para dichas variables
en el área de interés. Por su parte, la variable dependiente representó la evidencia de deslizamientos
en el área en estudio, o sea la presencia o ausencia de escarpes de deslizamiento. Los modelos se
generaron a partir de las variables ya citadas, utilizando los programas SPSS v15.0 y R 2.6.2. Para
cada modelo se generó también una representación gráfica, utilizando para ello el programa ArcGIS
9.2.
Los resultados obtenidos mostraron que, para el área en estudio, las variables más determinantes
para explicar los deslizamientos son: las unidades geológicas, los lineamientos y las variables
sísmicas, en particular aquéllas que representan las fuentes sismogénicas corticales. Además, se
obtuvo que el método de regresión logística entrega un resultado gráfico mucho más acorde con los
antecedentes disponibles que el método de análisis discriminante. En general, entre los dos
métodos utilizados en este estudio, el que entregó resultados más apropiados y menos sesgados, es
el de regresión logística.
Se concluye que este tipo de métodos estadísticos sirven para el estudio de problemas de carácter
geológico pero que, sin embargo, tienen ciertas limitaciones en lo que se refiere a las variables que
representan la geología del área. En efecto, dichas variables difícilmente cumplen con los supuestos
básicos de dichos métodos. No obstante, cuando la escala permite una representación adecuada y el
área de trabajo es lo suficientemente grande como para constituir una visión general del problema en
estudio, los métodos sí resultan aplicables.
El estudio demostró también la existencia de una importante correlación entre la sismicidad cortical y
los lineamientos, así como la significancia de ambas variables en la susceptibilidad a deslizamientos.
Esto permite plantear una hipótesis de causalidad entre la sismicidad cortical y los deslizamientos.
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Rodriguez, Castro Maricela Mercedes. "Modelo de Score para clientes que presentan días de atraso en su crédito aplicando regresión logística." Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2016. https://hdl.handle.net/20.500.12672/6544.
Full textAbstract:
El documento digital no refiere un asesorPublicación a texto completo no autorizada por el autor
Desarrolla un modelo de Score (calificación) para clientes de una financiera que presentan días de atraso entre 1 a 29 días, cuyo análisis se realiza mediante un modelo predictivo de regresión logística binaria. La finalidad es predecir la probabilidad de que un cliente llegue a caer en default (mayor a 30 días de atraso) y que no llegue a recuperarse, para así poder tomar medidas preventivas.
Trabajo de suficiencia profesional
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Neyra, López Walter Jesús. "Estudio de la estructura subyacente en la preparación académica de los postulantes a la UNI y su relación con el rendimiento alcanzado en el examen de admisión UNI 2005-2." Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2014. https://hdl.handle.net/20.500.12672/9743.
Full textAbstract:
Publicación a texto completo no autorizada por el autorResume e interpreta el rendimiento académico de un grupo de estudiantes en su etapa de preparación preuniversitaria con el rendimiento alcanzado en su examen de admisión UNI y a partir de ello estudiar las posibilidades de ingreso de los estudiantes. Para lo cual se utiliza tanto las técnicas de análisis factorial exploratorio y confirmatorio, para resumir la información y validar la misma en una segunda instancia y finalmente el análisis de regresión logística buscando determinar las variables que implican mayor influencia en las posibilidades de ingreso del estudiante.
Trabajo de suficiencia profesional
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Iparraguirre, Orihuela Luz Margareth. "Factores asociados con la desnutrición crónica en niños menores de 5 años en el Perú: regresión logística multinivel." Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2012. https://hdl.handle.net/20.500.12672/11543.
Full textAbstract:
Manifesta que la desnutrición crónica definida como el retardo en el crecimiento del niño con relación a su edad, está considerada como un indicador sintético de la calidad de vida, debido a que es el resultado de una combinación de factores socioeconómicos presentes en el entorno del niño y niña durante su período de gestación, nacimiento y desarrollo, de allí la importancia de estudiar los factores relacionados con la presencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años. El estudio se basa en una muestra de 6 820 niños y niñas menores de cinco años a nivel nacional; datos que forman parte de la encuesta demográfica y de salud familiar- ENDES 2009. La finalidad del presente trabajo es determinar los factores contextuales e individuales asociados con la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años en el Perú utilizando el Análisis de regresión logística jerárquico de dos niveles.Tesis
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Jordán, Núñez Jorge. "Estudio de la evolución de estados prefebriles, para su modelización mediante técnicas de análisis multivariantes." Doctoral thesis, Universitat Politècnica de València, 2015. http://hdl.handle.net/10251/51222.
Full textAbstract:
[EN] The research is a process that, by means of the application of the scientific method,
procuration obtain information relieving to understand, verify, correct or apply the
knowledge. Besides, the research do not belong to an only science, but that can
apply in a big numeral of scientific fields. In occasions the union of efforts between
branches of the science is necessary to resolve some questions, how is the case of
this thesis. The collaboration between the medicine and the statistical generates
a synergistic effect that allow the obtaining of trustworthy results.
With reason of a continuous extension of knowledges in medicine, for can elevate
the life average age and the quality of the same, the doctors researchers pose the
following hypothesis: the blood cultures of a person, contain a higger quantity
of bacteria in a short period of previous time to a feverish beak. How it seems
evident, to corroborate this hypothesis would owe compare a series of samples of
blood cultures preys in the period pre-febrile and other preys immediately after
the feverish beak.
The problem that have the doctors researchers is that they do not know when
take the samples of blood cultures of the period pre-febrile, since have tools to
determine when a person had fever with a sufficient time, and sinus that have the
tool to determine when happen a feverish beak in real time (thermometer).
In this thesis resolves the problem of when take the sample of blood cultures in
the period pre-febrile, by means of mathematical models that feature of measures
temperature of the own patient, and a series of variables that are measures of
complexity calculated from the same measures of temperature of the patient.
The obtaining of the data was done of way non invasive in patients of plant of
the hospital of Móstoles, using a system of measure of temperature and storage of
data called Thercom c .
Once with the available data did a selection of technical of multivariate analysis
that could be useful as the type of variables with which works. They calculate
different models that can anticipate to a feverish beak, that later validate with new samples of patients. Finally they compare the models on the base of his
effectiveness in the prediction of states pre-febrile.
The resultant models, are the tool that needed the doctors researchers to take the
samples of the period pre-febrile and can continue with his research.[ES] La investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura obtener información relevante para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Además, la investigación no pertenece a una sola ciencia, sino que puede aplicarse en un gran número de campos científicos . En ocasiones la unión de esfuerzos entre ramas de la ciencia es necesaria para resolver algunas incógnitas, como es el caso de esta tesis. La colaboración entre la medicina y la estadística genera un efecto sinérgico que permite la obtención de resultados fidedignos. Con motivo de una continua ampliación de conocimientos en medicina, para poder elevar la edad media de vida y la calidad de la misma, los médicos investigadores se plantean la siguiente hipótesis: los hemocultivos de una persona, contienen una mayor cantidad de bacterias en un corto periodo de tiempo anterior a un pico febril. Como parece evidente, para corroborar esta hipótesis se deberían de comparar una serie de muestras de hemocultivos tomadas en el periodo prefebril y otras tomadas inmediatamente tras el pico febril. El problema que tienen los médicos investigadores es que no saben cuando tomar las muestras de hemocultivos del periodo prefebril, ya que no tienen herramientas para determinar cuando una persona va tener fiebre con una antelación suficiente, y si que tienen la herramienta para determinar cuando sucede un pico febril en tiempo real (termómetro). En esta tesis se resuelve el problema de cuando tomar la muestra de hemocultivos en el periodo prefebril, mediante modelos matemáticos que constan de medidas temperatura del propio paciente, y una serie de variables que son medidas de complejidad calculadas a partir de las mismas medidas de temperatura del paciente. La obtención de los datos fue hecha de manera no invasiva en pacientes de planta del hospital de Móstoles, utilizando un sistema de medida de temperatura y almacenamiento de datos llamado Thercom c . Una vez con los datos disponibles se hizo una selección de técnicas de análisis multivariantes que pudieran ser útiles según el tipo de variables con las que se trabaja. Se calculan distintos modelos que puedan anticiparse a un pico febril, que posteriormente se validan con nuevas muestras de pacientes. Finalmente se comparan los modelos en base a su efectividad en la predicción de estados prefebriles. Los modelos resultantes, son la herramienta que necesitaban los médicos investigadores para tomar las muestras del periodo prefebril y poder continuar con su investigación.
[CAT] La recerca és un procés que, mitjançant l'aplicació del mètode científic, procura obtenir informació rellevant per a entendre, verificar, corregir o aplicar el coneixement. A més, la recerca no pertany a una sola ciència, sinó que pot aplicar-se en un gran nombre de camps científics. En ocasions la unió d'esforços entre branques de la ciència és necessària per a resoldre algunes incògnites, com és el cas d'aquesta tesi. La col laboració entre la medicina i l'estadística genera un efecte sinèrgic que permet l'obtenció de resultats fidedignes. Amb motiu d'una contínua ampliació de coneixements en medicina, per a poder elevar l'edat mitjana de vida i la qualitat de la mateixa, els metges investigadors es plantegen la següent hipòtesi: els hemocultius d'una persona, contenen una major quantitat de bacteris en un curt període de temps anterior a un bec febril. Com sembla evident, per a corroborar aquesta hipòtesi es deurien comparar una sèrie de mostres d'hemocultius preses en el període prefebril i altres preses immediatament després del bec febril. El problema que tenen els metges investigadors és que no saben quan prendre les mostres d'hemocultius del període prefebril, ja que no tenen eines per a determinar quan una persona va tenir febre amb una antelació suficient, i si que tenen l'eina per a determinar quan succeeix un bec febril en temps real (termòmetre). En aquesta tesi es resol el problema de quan prendre la mostra d'hemocultius en el període prefebril, mitjançant models matemàtics que consten de mesures temperatura del propi pacient, i una sèrie de variables que són mesures de complexitat calculades a partir de les mateixes mesures de temperatura del pacient. L'obtenció de les dades va ser feta de manera no invasiva en pacients de planta de l'hospital de Móstoles, utilitzant un sistema de mesura de temperatura i emmagatzematge de dades anomenat Thercom c . Una vegada amb les dades disponibles es va fer una selecció de tècniques d'anàlisis multivariants que pogueren ser útils segons el tipus de variables amb les quals es treballa. Es calculen diferents models que puguen anticipar-se a un bec febril, que posteriorment es validen amb noves mostres de pacients. Finalment es comparen els models sobre la base de la seua efectivitat en la predicció d'estats prefebrils. Els models resultants, són l'eina que necessitaven els metges investigadors per a prendre les mostres del període prefebril i poder continuar amb la seua recerca.
Jordán Núñez, J. (2015). Estudio de la evolución de estados prefebriles, para su modelización mediante técnicas de análisis multivariantes [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/51222
TESIS
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Huaraz, Zuloaga Diego Eduardo. "Inferencia bayesiana en el modelo de regresión spline penalizado con una aplicación a los tiempos en cola de una agencia bancaria." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/4473.
Full textAbstract:
En diversos campos de aplicación se requiere utilizar modelos de regresión para analizar la relación entre dos variables. Cuando esta relación es compleja, es difícil modelar los datos usando técnicas paramétricas tradicionales, por lo que estos casos requieren de la flexibilidad de los modelos no paramétricos para ajustar los datos. Entre los diferentes modelos no paramétricos está la regresión spline penalizada, que puede ser formulada dentro de un marco de modelos lineales mixtos. De este modo, los programas computacionales desarrollados originalmente para la inferencia clásica y Bayesiana de modelos mixtos pueden ser utilizados para estimarlo.
La presente tesis se centra en el estudio de la inferencia Bayesiana en el modelo de regresión spline penalizado. Para lograr esto, este trabajo proporciona un marco teórico breve de este modelo semiparamétrico y su relación con el modelo lineal mixto, la inferencia Bayesiana de este modelo, y un estudio de simulación donde se comparan la inferencia clásica y Bayesiana en diferentes escenarios considerando diversos valores del n umero de nodos, tamaños de muestra y niveles de dispersión en la data simulada. Finalmente, en base a los resultados del estudio de simulación, el modelo se aplica para estimar el tiempo de espera en cola de los clientes en agencias bancarias con el fin de calcular la capacidad de personal óptima bajo determinadas metas de nivel de servicio.Tesis
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Westmoreland, Ramírez Erwin Harold Duglas. "Estimación de costos asociados a postergación de proyectos y ejecución de contratos de construcción de obra pública del Departamento de Vialidad del MOP." Tesis, Universidad de Chile, 2017. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/146127.
Full textAbstract:
Ingeniero CivilAntes de la ejecución de un proyecto, en el sector público, a diferencia del sector privado, estos pueden estar en etapa de pre-inversión durante varios años antes de poder iniciar la materialización de éste. Por otro lado, los proyecto viales en particular, durante su etapa inversional, están expuestos a diferentes riesgos como por ejemplo, el precio de los combustibles, la proyección del flujo vehicular, cambios en el dólar, etc. que pueden implicar grandes desvíos en sus montos y plazo originales. Debido a estos factores, en este trabajo, se estudia la posibilidad de tener dos modelos, uno que permita estimar el cambio del costo al pasar de la fase de estudio a la etapa inversional con el motivo de la postergación en la materialización del proyecto, y otro que permita proyectar las variaciones en el costo de un proyecto, desde el momento de la adjudicación del contrato hasta su cierre. Adicionalmente, se estudió la posibilidad de tener un modelo que permita proyectar las variaciones en el plazo de un proyecto. Para lograr esto se generan 4 modelos de regresión lineal multivariable para el primer objetivo, 6 modelos para estimación de costos reales de contratos y 3 para la estimación del plazo real. En los modelos estadísticos se usó una base de datos de 89 proyectos para el primer objetivo y otra base de datos de 109 contratos cerrados para el segundo objetivo. Antes del desarrollo de los modelos, se analizaron los diferentes tipos de proyectos que son administrados por la Dirección de Vialidad y los factores de riesgo a los que están expuestos durante la postergación, y durante el periodo entre la adjudicación y el término de los contratos de construcción. Esto termina con un diagnóstico de la actual forma de dirigir los proyectos y administrar los contratos viales. El resultado final del estudio permitió concluir que las funciones obtenidas no cumplen con todas las hipótesis de un modelo lineal, por lo tanto, los resultados no pueden usarse como modelos estándar para estimar las proyecciones en costos y plazos, sin embargo, debido al buen rendimiento y bajo porcentaje de error, los modelos si se pueden utilizar para estimar, en una etapa temprana y de manera aproximada, los órdenes de magnitud de las variaciones de los costos y los plazos reales para los dos objetivos. Como una continuación de este trabajo, se propone para futuros estudios, incluir otras variables que aquí no se han considerado y que expliquen de mejor manera las proyecciones de costos y plazos en los contrato de obras viales. Otra alternativa propuesta es utilizar técnicas alternativas como las redes neuronales para la creación de estos modelos, debido a las ventajas que presenta frente a la regresión lineal multivariable.