Log in

Relevant bibliographies by topics / Analyse des séries temporelles

Contents

Journal articles
Dissertations / Theses
Books
Book chapters
Conference papers
Reports

Academic literature on the topic 'Analyse des séries temporelles'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2021

Last updated: 13 February 2022

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Analyse des séries temporelles.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Analyse des séries temporelles"

1

Czernichow, Thomas, Bernadette Dorizzi, and Antonio Muñoz San Roque. "Sélection de variables et séries temporelles par analyse statistique des sensibilités." Revue d'intelligence artificielle 15, no. 3-4 (December 1, 2001): 411–27. http://dx.doi.org/10.3166/ria.15.411-427.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Aires, Filipe, Alain Chédin, and Jean-Pierre Nadal. "Analyse de séries temporelles géophysiques et théorie de l'information: L'analyse en composantes indépendantes." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIA - Earth and Planetary Science 328, no. 9 (May 1999): 569–75. http://dx.doi.org/10.1016/s1251-8050(99)80152-9.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Gharbi, M., P. Quénel, S. Cassadou, and L. Marrama. "Analyse des séries temporelles de la dengue en Guadeloupe en fonction du climat : modèles prédictifs." Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique 58 (September 2010): S92. http://dx.doi.org/10.1016/j.respe.2010.06.143.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Bec, Frédérique. "Impulsions dominantes et analyse des fluctuations de l’économie française." Articles 70, no. 1 (March 23, 2009): 5–26. http://dx.doi.org/10.7202/602127ar.

Full text

Abstract:

RÉSUMÉL’approche des impulsions dominantes, dans la tradition de Brunner et Meltzer [1978], considère que les fluctuations économiques conjoncturelles sont dues à la composante non anticipée d’un ensemble d’impulsions explicites domestiques et étrangères. Bien que s’inscrivant dans cette approche, notre étude se propose de la reformuler dans un cadre statistique plus performant en utilisant les développements récents de l’économétrie des séries temporelles. L’analyse d’un modèle VAR incluant le PIB en volume, son déflateur, un agrégat monétaire, un indicateur des actions gouvernementales en matière de politique budgétaire, le prix des importations et la demande étrangère plaide en faveur d’une explication en termes d’impulsions multiples des fluctuations de l’économie française à court terme, et souligne l’importance de la prise en compte des chocs étrangers, et plus particulièrement des chocs de demande étrangère.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Soatiana, R., L. Randrianasolo, J. M. Heraud, L. Ravalolomanana, A. Randrianarivo, and V. Richard. "Tendances saisonnières de la grippe à Madagascar. Analyse des séries temporelles des données de surveillance sentinelle." Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique 58 (September 2010): S89. http://dx.doi.org/10.1016/j.respe.2010.06.134.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

El-Jabi, N., G. Le-Kourdahi, and D. Caissie. "Modélisation stochastique de la température de l'eau en rivière." Revue des sciences de l'eau 8, no. 1 (April 12, 2005): 77–95. http://dx.doi.org/10.7202/705214ar.

Full text

Abstract:

Cette étude présente l'application d'un modèle stochastique de prédiction de la température de l'eau en rivière. L'analyse porte sur les variations imputables aux conditions naturelles et sur une évaluation des performances du modèle une fois appliqué au ruisseau Catamaran au Nouveau-Brunswick (Canada). Ce modèle stochastique est développé selon l'approche de Box et Jenkins (1976) basée sur les séries temporelles des températures de l'eau et de l'air. Le modèle a été calibré avec des données de 1990. L'évaluation de performance comprend une analyse des séries résiduelles et le calcul des erreurs quadratiques moyennes. Les résultats montrent que l'erreur quadratique mensuelle varie de 0,42 °C en juillet 1990 (année de calibration) jusqu'à 2,96 °C en septembre 1992. Finalement, une discussion est menée pour souligner les avantages et les inconvénients relatifs à cette approche.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

Buard, Elodie. "Description des états annuels et des évolutions de la couverture végétale observée par des séries temporelles d'images MODIS dans le parc national de Hwange (Zimbabwe)." Revue Française de Photogrammétrie et de Télédétection, no. 207 (June 19, 2014): 71–84. http://dx.doi.org/10.52638/rfpt.2014.54.

Full text

Abstract:

Dans le parc de Hwange au Zimbabwe, les grands troupeaux d'herbivores, comme les éléphants, zèbres ou buffles, sont concentrés sur certaines zones. Ces zones subissent donc une forte pression animale. Nous cherchons à étudier l'évolution de la végétation sur ces zones, et plus généralement sur l'ensemble du parc, pour ensuite étudier les liens entre les pratiques spatiales des troupeaux d'animaux et l'évolution de la végétation. Dans ce papier, nous proposons une démarche pour identifier les évolutions de la couverture végétale, mesurée par le biais des pixels des images satellites MODIS, disponibles à une fréquence mensuelle. L'ensemble de ces images constitue des séries temporelles d'images. Notre démarche permet d'estimer l'importance et le sens de l'évolution de la couverture végétale entre 2003 et 2010 puis d'identifier les lieux d'évolutions.Chaque image permet d'obtenir des valeurs d'indice NDVI par pixel de 250 m, qui décrivent la biomasse produite. Puis grâce aux séries temporelles de ces images, une analyse évolutive des valeurs NDVI est effectuée. Dans une première partie, nous établissons des profils types de phénologie des végétaux, qui décrivent l'évolution de la biomasse produite par les végétaux au cours de l'année. Comme la phénologie est liée à la pluviométrie, les profils types d'évolution annuelle de la biomasse sont définis pour une année sèche et pour une année humide. Dans une seconde partie, nous nous concentrons sur des évolutions sur une dizaine d'années. Grâce à ces profils types, nous identifions les pixels présentant une faible couverture végétale annuelle en utilisant des seuils d'anormalité statistique. Sur plusieurs années, nous pouvons en dégager des pixels, et donc des lieux du parc, où la couverture végétale a évolué, que ce soit en croissance ou en dégradation.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

Hoang, Cong-Tuan, Iouli Tchiguirinskaia, Daniel Schertzer, and Shaun Lovejoy. "Caractéristiques multifractales et extrêmes de la précipitation à haute résolution, application à la détection du changement climatique." Revue des sciences de l’eau 27, no. 3 (December 15, 2014): 205–16. http://dx.doi.org/10.7202/1027806ar.

Full text

Abstract:

La qualité des statistiques des précipitations, notamment les courbes Intensité-Durée-Fréquence, dépend étroitement de la fiabilité des données disponibles. Or, il a été montré que la plupart des séries temporelles provenant de pluviomètres à augets basculants ont une fréquence effective de mesure inférieure à celle assumée. Cette question est particulièrement importante pour l'hydrologie urbaine qui doit prendre en compte les fluctuations hautes fréquences des précipitations. Des études préliminaires ont montré que le nombre d'inondations estimé à l’aide de données à basse fréquence temporelle était plus faible que celui obtenu à l’aide des données à haute fréquence temporelle. Le déficit en données à haute fréquence peut conduire à d’apparentes ruptures des lois d’échelle, ce qui complique inutilement et notoirement la modélisation des précipitations. Il est donc indispensable de quantifier la qualité des données avant de les utiliser. Nous présentons une procédure SERQUAL qui permet de répondre à cette question et nous utilisons cette procédure SERQUAL pour sélectionner les sous-séries ayant les qualités requises pour des analyses à haute résolution. L’approche multifractale est alors appliquée sur les données sélectionnées pour caractériser la structure temporelle et le comportement extrême de la pluie. Cet article présente ainsi une estimation fiable des paramètres multifractaux de la pluie à haute résolution de cinq minutes pour les départements français de l’Isère (38), des Yvelines (78), du Var (83) et du Val-de-Marne (94). Ces paramètres peuvent être utilisés pour caler ou valider des modèles statistiques ou stochastiques. D’autre part, l’évolution des caractéristiques multifractales peut être aussi utilisée pour évaluer des conséquences hydrologiques du changement climatique. Les résultats obtenus montrent que l’influence du changement climatique n’est pas perceptible sur les précipitations pour les périodes étudiées en région Ile-de-France.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

Yagouti, A., I. Abi-Zeid, T. B. M. J. Ouarda, and B. Bobée. "Revue de processus ponctuels et synthèse de tests statistiques pour le choix d'un type de processus." Revue des sciences de l'eau 14, no. 3 (April 12, 2005): 323–61. http://dx.doi.org/10.7202/705423ar.

Full text

Abstract:

Nous nous intéressons dans ce travail de recherche à la modélisation d'une série d'événements par la théorie des processus ponctuels temporels. Un processus ponctuel est défini comme étant un processus stochastique pour lequel chaque réalisation constitue une collection de points. Un grand nombre d'ouvrages traitent particulièrement de ces processus, cependant, il existe dans la littérature peu de travaux qui se préoccupent de l'analyse de séries d'événements. On identifie deux catégories de séries d'événements : une série d'un seul type d'événements et une série de plusieurs types d'événements. L'objectif de ce travail est de mettre en évidence les différents tests statistiques appliqués aux séries d'un seul ou de plusieurs types d'événements et de proposer une classification de ces tests. Nous présentons d'abord une revue de littérature des processus ponctuels temporels, accompagnée d'une classification de ces modèles. Par la suite, nous identifions les tests statistiques de séries d'un seul type d'événements et nous examinons leur applicabilité pour une série de deux ou de plusieurs types d'événements. Les tests statistiques identifiés sont répartis en quatre classes : analyse graphique, tests appliqués au processus de Poisson homogène et non homogène, tests appliqués au processus de renouvellement homogène et les tests de discrimination entre deux processus ponctuels. Ce travail est réalisé avec l'idée d'une application ultérieure dans le cadre de l'analyse du risque. Les résultats de cette recherche ont montré qu'il n'existe dans la littérature que des tests d'une série d'un seul type d'événements et ils sont, généralement, valables pour les processus ponctuels suivants : Poisson homogène et renouvellement homogène. L'application de ces tests aux séries de deux ou de plusieurs types d'événements est possible dans le cas où les événements sont définis par leurs nombres et leurs temps d'occurrence seulement, i.e. la durée de chaque événement n'est pas prise en considération.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

Bar, N. A., M. Boulama-Jackou, and R. Michel. "Utilisation des analyses de séries temporelles dans la prédiction des épidémies de méningites à méningocoques au Niger." Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique 58 (September 2010): S92. http://dx.doi.org/10.1016/j.respe.2010.06.144.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

More sources

Dissertations / Theses on the topic "Analyse des séries temporelles"

1

Le, Tertre Alain. "Séries temporelles et analyse combinée des liens pollution atmosphérique et santé." Paris 6, 2005. http://www.theses.fr/2005PA066434.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Desrosiers, Maxime. "Le prix du risque idiosyncrasique : une analyse en séries temporelles et coupe transversale." Master's thesis, Université Laval, 2020. http://hdl.handle.net/20.500.11794/67076.

Full text

Abstract:

Le CAPM est une représentation stylisée de la rentabilité attendue des titres sur les marchés boursiers, mais comme plusieurs des hypothèses centrales du modèle ne tiennent pas lors d’analyses empiriques, sa pertinence en ce qui a trait aux paramètres prisés sur les marchés est limitée. L’objectif de ce mémoire est d’analyser s’il y a présence d’une prime de risque idiosyncrasique, de mesurer celle-ci et de voir si elle a un pouvoir explicatif significatif. Nous trouvons que les titres ayant les plus hauts risques idiosyncrasiques obtiennent des rendements le mois suivant de 1,18 à 1,98 point de pourcentage inférieur aux titres les moins risqués. En contrôlant pour la capitalisation boursière, l’effet persiste et le risque idiosyncrasique semble être un meilleur prédicteur du rendement d’une firme que la taille de celle-ci.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Toque, Carole. "Pour l'identification de modèles factoriels de séries temporelles : application aux ARMA stationnaires." Phd thesis, Télécom ParisTech, 2006. http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00001966.

Full text

Abstract:

Cette thèse est axée sur le problème de l'identification de modèles factoriels de séries temporelles et est à la rencontre des deux domaines de la Statistique, l'analyse des séries temporelles et l'analyse des données avec ses méthodes descriptives. La première étape de notre travail a pour but d'étendre à plusieurs séries temporelles discrètes, l'étude des composantes principales de Jenkins développée dans les années 70. Notre approche adapte l'analyse en composantes principales "classique" (ou ACP) aux séries temporelles en s'inspirant de la technique Singular Spectrum Analysis (ou SSA). Un principe est déduit et est appliqué au processus multidimensionnel générateur des séries. Une matrice de covariance à structure "remarquable" est construite autour de vecteurs al9;atoires décalés: elle exploite la chronologie, la stationnarité et la double dimension du processus. A l'aide de deux corollaires établis par Friedman B. dans les années 50 basés sur le produit tensoriel de matrices, et de propriétés de covariance des processus circulaires, nous approchons les éléments propres de la matrice de covariance. La forme générale des composantes principales de plusieurs séries temporelles est déduite. Dans le cas des processus "indépendants", une propriété des scores est établie et les composantes principales sont des moyennes mobiles des séries temporelles. A partir des résultats obtenus, une méthodologie est présentée permettant de construire des modèles factoriels de référence sur des ARMA vectoriels "indépendants". L'objectif est alors de projeter une nouvelle série dans un des modèles graphiques pour son identification et une première estimation de ses paramètres. Le travail s'effectue dans un cadre théorique, puis dans un cadre expérimental en simulant des échantillons de trajectoires AR(1) et MA(1) stationnaires, "indépendantes" et à coefficients symétriques. Plusieurs ACP, construites sur la matrice temporelle issue de la simulation, produisent de bonnes qualités de représentation des processus qui se regroupent ou s'opposent selon leur type en préservant la propriété des scores et la symétrie dans le comportement des valeurs propres. Mais, ces modèles factoriels reflètent avant tout la variabilité des bruits de la simulation. Directement basées sur les autocorrélations, de nouvelles ACP donnent de meilleurs résultats quels que soient les échantillons. Un premier modèle factoriel de référence est retenu pour des séries à forts coefficients. La description et la mesure d'éventuels changements structurels conduisent à introduire des oscillateurs, des fréquences et des mesures entropiques. C'est l'approche structurelle. Pour établir une possible non-linéarité entre les nombreux critères et pour augmenter la discrimination entre les séries, une analyse des correspondances multiples suivie d'une classification est élaborée sur les entropies et produit un deuxième modèle de référence avec trois classes de processus dont celle des processus à faibles coefficients. Ce travail permet également d'en déduire une méthode d'analyse de séries temporelles qui combine à la fois, l'approche par les autocorrélations et l'approche par les entropies, avec une visualisation par des méthodes factorielles. La méthode est appliquée à des trajectoires AR(2) et MA(2) simulées et fournit deux autres modèles factoriels de référence.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Ben, othmane Zied. "Analyse et visualisation pour l'étude de la qualité des séries temporelles de données imparfaites." Thesis, Reims, 2020. http://www.theses.fr/2020REIMS002.

Full text

Abstract:

Dans ce travail de thèse, nous nous intéressons à la qualité des informations récoltées par des capteurs sur le web. Ces données forment des séries de données temporelles qui sont incomplètes et imprécises, et sont sur des échelles quantitatives peu comparables. Dans ce contexte, nous nous intéressons plus particulièrement à la variabilité et la stabilité de ces séries temporelles. Nous proposons deux approches pour les quantifier. La première se base sur une représentation à l'aide des quantiles, la seconde est une approche floue. A l'aide de ces indicateurs, nous proposons un outil de visualisation interactive dédié à l'analyse de la qualité des récoltes effectuées par les capteurs. Ce travail s'inscrit dans une collaboration CIFRE avec la société Kantar
This thesis focuses on the quality of the information collected by sensors on the web. These data form time series that are incomplete, imprecise, and are on quantitative scales that are not very comparable. In this context, we are particularly interested in the variability and stability of these time series. We propose two approaches to quantify them. The first is based on a representation using quantiles, the second is a fuzzy approach. Using these indicators, we propose an interactive visualization tool dedicated to the analysis of the quality of the harvest carried out by the sensors. This work is part of a CIFRE collaboration with Kantar

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Achouch, Ayman. "Analyse économétrique des prix des métaux : une application multivariée des méthodes statistiques aux séries temporelles." Montpellier 1, 1998. http://www.theses.fr/1998MON10025.

Full text

Abstract:

Dans ce travail, nous analysons les relations d'interdépendance qui existent entre les prix des métaux non ferreux (aluminium, cuivre, zinc, plomb, étain) d'une part et entre ces prix et l'ensemble des variables macro-économiques d'autre part. Pour cela, nous recourons dans un premier temps à des méthodes économétriques univariées afin de répondre aux différentes questions concernant l'hypothèse d'efficience informationnelle, les tests de mémoire longue et la structure sous-jacente aux variations des prix (stochastique, déterministe). Nous proposons ensuite une modélisation de type ARMA avec erreurs GARCH. Les qualités prédictives de cette modélisation sont comparées au modèle simple de marche aléatoire. Dans un deuxième temps, nous utilisons plusieurs approches multivariées pour vérifier l'existence d'un facteur commun dans les séries de prix. L'utilisation de l'analyse dynamique à facteur nous permet d'isoler ce facteur et de mesurer son importance quantitative par rapport aux variables de prix. Pour identifier ce facteur, nous recourons à un grand nombre de variables macro-économiques telles que l'indice de la production industrielle, l'indice de prix de consommation et de stock et les taux de change. L'étude de corrélation, l'approche de Pindck et Rotemberg et l'analyse de causalité ont montré que les fluctuations du facteur commun peuvent être dues à la production industrielle des principaux pays de l'OCDE et aux indices de prix de stock du Japon, des Etats-Unis et de la France.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Héas, Patrick. "Apprentissage bayésien de structures spatio-temporelles : application à la fouille visuelle de séries temporelles d'images de satellites." Toulouse, ENSAE, 2005. http://www.theses.fr/2005ESAE0004.

Full text

Abstract:

Durant les dernières décennies, les satellites n'ont cessé d'acquérir des images de haute résolution de beaucoup de sites d'observation de la Terre. De nouveaux produits sont apparus avec ce processus d'acquisition intensif : les séries temporelles d'images satellites de haute résolution. Elles représentent un important volume de données dont le riche contenu informatif est susceptible d'intéresser un large panel d'applications nouvelles. Cette thèse présente un concept de fouille d'information qui permet l'apprentissage de structures spatio-temporelles contenues dans les séquences d'images, l'objectif étant l'interprétation et la recherche probabiliste de phénomènes dans l'espace et le temps. Les connaissances expertes d'un utilisateur conduisent le processus d'apprentissage, via la communication d'exemples et de contre exemples. Les fondements théoriques de ce concept se situent à l'interface de l'inférence bayésienne et entropique, des modèles stochastiques et de la cognition visuelle. Le concept emploie une modélisation hiérarchique bayésienne du contenu des séquences d'images, qui permet de lier les intérêt des utilisateurs aux différentes structures spatio-temporelles. La hiérarchie comprend deux principales phases d'apprentissage : l'inférence non supervisé d'un graphe de trajectoires de clusters dynamiques et, basé sur ce graphe, l'apprentissage interactif d'étiquettes sémantiques associées aux structures spatio-temporelles contenues dans la scène dynamique. Les algorithmes et méthodes développés sont intégrés dans un système de fouille visuelle d'information. Ce système représente un outil entièrement novateur pour l'exploitation du contenu des séries temporelles d'images satellites de haute résolution. Les expériences effectuées avec une série temporelles d'images SPOT démontrent les capacités du système dans la compréhension de scènes dynamiques.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

Khaleghi, Azadeh. "Sur quelques problèmes non-supervisés impliquant des séries temporelles hautement dépendantes." Phd thesis, Université des Sciences et Technologie de Lille - Lille I, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00920333.

Full text

Abstract:

Cette thèse est consacrée à l'analyse théorique de problèmes non supervisés impliquant des séries temporelles hautement dépendantes. Plus particulièrement, nous abordons les deux problèmes fondamentaux que sont le problème d'estimation des points de rupture et le partitionnement de séries temporelles. Ces problèmes sont abordés dans un cadre extrêmement général où les données sont générées par des processus stochastiques ergodiques stationnaires. Il s'agit de l'une des hypothèses les plus faibles en statistiques, comprenant non seulement, les hypothèses de modèles et les hypothèses paramétriques habituelles dans la littérature scientifique, mais aussi des hypothèses classiques d'indépendance, de contraintes sur l'espace mémoire ou encore des hypothèses de mélange. En particulier, aucune restriction n'est faite sur la forme ou la nature des dépendances, de telles sortes que les échantillons peuvent être arbitrairement dépendants. Pour chaque problème abordé, nous proposons de nouvelles méthodes non paramétriques et nous prouvons de plus qu'elles sont, dans ce cadre, asymptotique- ment consistantes. Pour l'estimation de points de rupture, la consistance asymptotique se rapporte à la capacité de l'algorithme à produire des estimations des points de rupture qui sont asymptotiquement arbitrairement proches des vrais points de rupture. D'autre part, un algorithme de partitionnement est asymptotiquement consistant si le partitionnement qu'il produit, restreint à chaque lot de séquences, coïncides, à partir d'un certain temps et de manière consistante, avec le partitionnement cible. Nous montrons que les algorithmes proposés sont implémentables efficacement, et nous accompagnons nos résultats théoriques par des évaluations expérimentales. L'analyse statistique dans le cadre stationnaire ergodique est extrêmement difficile. De manière générale, il est prouvé que les vitesses de convergence sont impossibles à obtenir. Dès lors, pour deux échantillons générés indépendamment par des processus ergodiques stationnaires, il est prouvé qu'il est impossible de distinguer le cas où les échantillons sont générés par le même processus de celui où ils sont générés par des processus différents. Ceci implique que des problèmes tels le partitionnement de séries temporelles sans la connaissance du nombre de partitions ou du nombre de points de rupture ne peut admettre de solutions consistantes. En conséquence, une tâche difficile est de découvrir les formulations du problème qui en permettent une résolution dans ce cadre général. La principale contribution de cette thèse est de démontrer (par construction) que malgré ces résultats d'impossibilités théoriques, des formulations naturelles des problèmes considérés existent et admettent des solutions consistantes dans ce cadre général. Ceci inclut la démonstration du fait que le nombre de points de rupture corrects peut être trouvé, sans recourir à des hypothèses plus fortes sur les processus stochastiques. Il en résulte que, dans cette formulation, le problème des points de rupture peut être réduit à du partitionnement de séries temporelles. Les résultats présentés dans ce travail formulent les fondations théoriques pour l'analyse des données séquentielles dans un espace d'applications bien plus large.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

Bouopda, Pierre Kamé. "Analyse des séries temporelles : une application à la modélisation macroéconomique des comportements bancaires dans le cas français." Paris 1, 1992. http://www.theses.fr/1992PA01A017.

Full text

Abstract:

Nous utilisons dans ce travail, les méthodes récentes de l'économétrie des séries temporelles pour modéliser les comportements macroéconomiques des banques en France. Cette approche de la modélisation nous amène entre autres à examiner les processus stationnaires, les concepts d'intégration et de co-intégration avec l'analyse de l'ensemble des tests associés. On explicite aussi notre stratégie de spécification qui s'inspire surtout des travaux de Hendry sur les processus générateurs des données (data generating processes : DGP) et des travaux de Engle et Granger sur les modèles à correction d'erreurs (MCE). Notre méthodologie économétrique débouche sur une homogénéité d'écriture facilitant l'analyse et la lecture de nos modèles empiriques. Ceux-ci ont dans l'ensemble de très bonnes performances statistiques. Il s'agit des modèles des parts de collecte des banques, des équations des taux débiteurs de court terme aux entreprises et aux particuliers, des équations d'offre de crédits à long terme et des émissions obligataires qui sont ici modélisées. Ces résultats sont en grande partie le fruit de la méthologie économétrique que nous adoptons tout au long de la thèse et qui tranche avec l'approche usuelle en termes de modélisation structurelle
This work deals with the recent methods of time series analysis in order to outline, in the French case, macroeconomic behaviors of banks. This view leads as to take account of stationary processes, integration and cointegration concepts within the whole of tests. Our empirical strategy is issued mainly, first, of Hendry's works upon data generating processes (DGP) and, at a second time on Engle and Granger's on error correction models (ECM). Our econometrical methodology aims to an homogene writing way of the specification, making our empirical models such as : liquidity in the banks, short terms credit interest rates, long term credit supplies and bonds supplies, essy to read, to analyse and underline good statistical performances

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

Collilieux, Xavier. "Analyse des séries temporelles de positions des stations de géodésie spatiale : application au Repère International de Référence Terrestre (ITRF)." Observatoire de Paris (1667-....), 2008. https://hal.science/tel-02095044.

Full text

Abstract:

Pour la première fois de son histoire, la dernière réalisation en date du Système International de Référence Terrestre, l'ITRF2005, a été générée à partir de séries temporelles de positions de stations des 4 grandes techniques de géodésie spatiale: le Système de Positionnement Global GPS, l'Interférométrie à Très Longue Base, VLBI, la Télémétrie Laser sur Satellite SLR et le système de détermination d'orbite précise de satellite DORIS. Le processus d'estimation de l'ITRF nécessite le calcul des positions et vitesses des stations de ces réseaux qui sont ensuite combinées à l'aide de rattachements locaux dans les sites co-localisés. Dès lors, la disponibilité de séries temporelles de positions permet non seulement la mesure de leurs variations temporelles mais aussi l'étude continuelle des biais globaux affectant les repères estimés. De plus, elle offre la possibilité d'étudier l'accord de ces techniques à un taux d'échantillonnage très élevé. Cette comparaison nécessite le retrait des biais globaux qui, cependant, introduit une erreur appelée "effet de réseau". Cet effet a été étudié à l'aide de données synthétiques et des méthodes permettant de le limiter ont été proposées. Elles ont été appliquées pour comparer les séries temporelles de hauteurs VLBI, SLR et GPS et différentes estimations du mouvement du géocentre. Ces analyses ont permis de mettre en évidence un accord certain à la fréquence annuelle, qui témoigne de la détection des phénomènes de surcharge agissant sur la croûte terrestre. L'utilisation d'un modèle de surcharge dans le processus d'estimation d'un repère séculaire est donc recommandée
For the first time of its history, the latest to date realization of the International Terrestrial Reference System, the ITRF2005, has been generated from station position time series of the four main space geodetic techniques: the Global Positioning System (GPS), the Very Long Baseline Interferometry (VLBI), the Satellite Laser Ranging (SLR), and the Doppler Orbit determination and Radiopositioning Integrated by Satellite (DORIS). The ITRF computation process consists in stacking the station positions of each technique individually and then combining those using local ties. Meanwhile, time series of station positions allow investigating not only their temporal variations but also global biases that affect reference frame determination. In addition, the current ITRF computation process is a good opportunity to study the agreement of the station position estimations from the space geodetic techniques. To be comparable to each other, global biases which affect stations positions from each technique need to be properly estimated and removed. We have developed some methods to limit the aliasing effect which occurs during this estimation process. These methods have been applied to compare station height time series from VLBI, SLR, and GPS and geocenter motion time series. These analyses have highlighted a certain agreement at the annual frequency, which expresses the detection of loading effects. The use of a loading model in secular frame estimation process is therefore recommended

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

Khodor, Nadine. "Analyse de la dynamique des séries temporelles multi-variées pour la prédiction d’une syncope lors d’un test d’inclinaison." Thesis, Rennes 1, 2014. http://www.theses.fr/2014REN1S123/document.

Full text

Abstract:

La syncope est une perte brusque de conscience. Bien qu'elle ne soit pas généralement mortelle, elle présente un impact économique sur le système de soins et sur la vie personnelle de personnes en souffrant. L'objet de la présente étude est de réduire la durée du test clinique (environ 1 heure) et d'éviter aux patients de développer une syncope en la prédisant. L'ensemble de travail s'inscrit dans une démarche de datamining associant l'extraction de paramètres, la sélection des variables et la classification. Trois approches complémentaires sont proposées, la première exploite des méthodes d'analyse non-linéaires de séries temporelles extraites de signaux acquises pendant le test, la seconde s'intéresse aux relations cardiovasculaires en proposant des indices dans le plan temps-fréquence et la troisième, plus originale, prendre en compte leurs dynamiques temporelles
Syncope is a sudden loss of consciousness. Although it is not usually fatal, it has an economic impact on the health care system and the personal lives of people suffering. The purpose of this study is to reduce the duration of the clinical test (approximately 1 hour) and to avoid patients to develop syncope by early predicting the occurrence of syncope. The entire work fits into a data mining approach involving the feature extraction, feature selection and classification. 3 complementary approaches are proposed, the first one exploits nonlinear analysis methods of time series extracted from signals acquired during the test, the second one focuses on time- frequency (TF) relation between signals and suggests new indexes and the third one, the most original, takes into account their temporal dynamics

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

More sources

Books on the topic "Analyse des séries temporelles"

1

Meuriot, Véronique. Une histoire des concepts des séries temporelles. Louvain-la-Neuve: Harmattan-Academia, 2012.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Pawłowski, Adam. Séries temporelles en linguistique: Avec application à l'attribution de textes, Romain Gary et Emile Ajar. Paris: H. Champion, 1998.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Applied econometric time series. 2nd ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2003.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Enders, Walter. Applied econometric time series. New York: John Wiley, 1995.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Aragon, Yves. Séries temporelles avec R. Paris: Springer Paris, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-2-8178-0208-4.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Gourieroux, Christian. Séries temporelles et modèles dynamiques. Paris: Economica, 1990.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

Unit roots in economic time series. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2004.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

service), SpringerLink (Online, ed. Séries temporelles avec R: Méthodes et cas. Paris: Springer Paris, 2011.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

Time series models for business and economic forecasting. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1998.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

Analyse musicale: Sémiologie et cognition des formes temporelles. Paris: Harmattan, 2006.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

More sources

Book chapters on the topic "Analyse des séries temporelles"

1

Aragon, Yves. "Séries temporelles non stationnaires." In Pratique R, 97–120. Paris: Springer Paris, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-2-8178-0208-4_5.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Aragon, Yves. "R pour les séries temporelles." In Pratique R, 21–38. Paris: Springer Paris, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-2-8178-0208-4_2.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Aragon, Yves. "Démarche de base en séries temporelles." In Pratique R, 1–20. Paris: Springer Paris, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-2-8178-0208-4_1.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Aragon, Yves. "Modèles de base en séries temporelles." In Pratique R, 57–95. Paris: Springer Paris, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-2-8178-0208-4_4.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Goebl, Hans. "Analyse diatopique, diachronique et diatextuelle d’un trait scripturaire normand (*ALIRE + S latin> aillours etc.)." In Distributions spatiales et temporelles, constellations des manuscrits/Spatial and Temporal Distributions, Manuscript Constellations, 63. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1988. http://dx.doi.org/10.1075/z.37.10goe.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

"Chapitre 2 R pour les séries temporelles." In Séries temporelles avec R, 21–38. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-1994-2-005.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

"Chapitre 6 Lissage exponentiel." In Séries temporelles avec R, 123–34. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-1994-2-009.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

"AVANT-PROPOS." In Séries temporelles avec R, xi—xvi. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-1994-2-003.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

"Chapitre 8 Trafic mensuel de l’aéroport de Toulouse-Blagnac." In Séries temporelles avec R, 149–72. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-1994-2-011.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

"Index." In Séries temporelles avec R, 261–64. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-1994-2-017.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Conference papers on the topic "Analyse des séries temporelles"

1

AOUDJ, Cherif, Abdelkarim MEZHOUD, Mokhtar GUERFI, and Yacine HAMDENE. "Analyse des variations spatio-temporelles du littoral sableux : Est Béjaoui (Algérie)." In Conférence Méditerranéenne Côtière et Maritime - Coastal and Maritime Mediterranean Conference. Editions Paralia, 2017. http://dx.doi.org/10.5150/cmcm.2017.002.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

LAFON, Virginie, Arthur ROBINET, Tatiana DONNAY, David DOXARAN, Bertrand LUBAC, Eric MANEUX, Aldo SOTTOLICHIO, and Olivier HAGOLLE. "RIVERCOLOR : chaîne de traitement des séries temporelles LANDSAT, SPOT et MODIS dédiée à la cartographie des matières en suspension en zone estuarienne." In Journées Nationales Génie Côtier - Génie Civil. Editions Paralia, 2014. http://dx.doi.org/10.5150/jngcgc.2014.067.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Reports on the topic "Analyse des séries temporelles"

1

Perreault, L., A. Nicault, É. Boucher, D. Arseneault, and F. Gennaretti. Analyse des changements de régimes dans les séries temporelles issues de la dendrochronologie. Natural Resources Canada/CMSS/Information Management, 2021. http://dx.doi.org/10.4095/328084.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Nicault, A., L. Cournoyer, T. Labarre, and Y. Bégin. Analyse des relations entre le climat et les séries temporelles de densité de cerne. Natural Resources Canada/CMSS/Information Management, 2021. http://dx.doi.org/10.4095/328074.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!