Log in

Relevant bibliographies by topics / Anomalias do mercado / Dissertations / Theses

To see the other types of publications on this topic, follow the link: Anomalias do mercado.

Dissertations / Theses on the topic 'Anomalias do mercado'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2021

Last updated: 1 February 2022

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 38 dissertations / theses for your research on the topic 'Anomalias do mercado.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse dissertations / theses on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Magalhães, Junior Ivan. "Anomalias do mercado de ouro no Brasil." reponame:Repositório Institucional do FGV, 1991. http://hdl.handle.net/10438/38.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Espinheira, Costa Pereira Cristina. "Anomalias de mercado : a estrategia de impulso e do volume no Mercado de ac;oes brasileiro." Universidade Federal de Pernambuco, 2009. https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/1193.

Full text

Abstract:

Made available in DSpace on 2014-06-12T15:08:11Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo2698_1.pdf: 1457399 bytes, checksum: 8f0237345ffbe539fe1a1a38c905a1c2 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2009<br>Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior<br>Vários estudos foram e continuam a ser realizados com o objetivo de identificar fatores que são responsáveis por resultados anormais no mercado de capitais. Dentre os investidores avessos ao risco, existem aqueles que seguem uma estratégia de impulso. Esta estratégia s

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Cardoso, Vanessa Rodrigues dos Santos. "Evidências de anomalias na precificação de ativos do mercado acionário brasileiro." reponame:Repositório Institucional da UnB, 2017. http://repositorio.unb.br/handle/10482/31722.

Full text

Abstract:

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, 2017.<br>Submitted by Raquel Almeida (raquel.df13@gmail.com) on 2018-03-15T20:13:01Z No. of bitstreams: 1 2017_VanessaRodriguesdosSantosCardoso.pdf: 1204775 bytes, checksum: b3244b57ef40e149d2c2d5bba50d6d27 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Raquel Viana (raquelviana@bce.unb.br) on 2018-04-24T20:13:04Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2017_VanessaRodriguesdosSantosCardoso.pdf: 1204775 bytes, checksum: b3244b57e

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Jorge, Braga de Menezes Mario. "Anomalias de Mercado : a verificação do efeito feriado nos retornos da Bovespa." Universidade Federal de Pernambuco, 2009. https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/1228.

Full text

Abstract:

Made available in DSpace on 2014-06-12T15:08:34Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo311_1.pdf: 462160 bytes, checksum: dfd0ca2cf31571811de6e0310632010a (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2009<br>Centro Universitário do Norte<br>A teoria de finanças e a sazonalidade dos retornos de ativos financeiros vêm se destacando no cenário mundial e investidores de todo o mundo estão buscando pressupostos para entender a aleatoriedade de tais comportamentos. No contexto acionário mundial e no estudo de mercados eficientes, um tema muit

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Xavier, Gustavo Correia. "Anomalias de valor e sentimento do investidor: evidências empíricas no mercado acionário brasileiro." Universidade Federal da Paraíba, 2014. http://tede.biblioteca.ufpb.br:8080/handle/tede/7527.

Full text

Abstract:

Submitted by Viviane Lima da Cunha (viviane@biblioteca.ufpb.br) on 2015-10-19T10:33:41Z No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 1382719 bytes, checksum: 6fb250dd1981beb3c5fd696d07996f1c (MD5)<br>Rejected by Viviane Lima da Cunha (viviane@biblioteca.ufpb.br), reason: arquivo bloqueado, alterar! on 2015-10-19T10:40:32Z (GMT)<br>Submitted by Viviane Lima da Cunha (viviane@biblioteca.ufpb.br) on 2015-10-19T10:41:42Z No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 1382725 bytes, checksum: 6e60ed8a7122bd2fcb8cd389f8d97261 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Maria Suzana Diniz (msuzanad@hotmail.com

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Costa, Junior Newton C. A. da. "Um estudo empírico sobre algumas anomalias encontradas no mercado de capitais brasileiro." reponame:Repositório Institucional do FGV, 1991. http://hdl.handle.net/10438/10807.

Full text

Abstract:

Submitted by Cristiane Oliveira (cristiane.oliveira@fgv.br) on 2013-05-03T19:30:34Z No. of bitstreams: 1 1199200579.pdf: 13355374 bytes, checksum: 82e9f149e929f7aaf82069613b4b655f (MD5)<br>Approved for entry into archive by Vera Lúcia Mourão (vera.mourao@fgv.br) on 2013-05-03T20:52:30Z (GMT) No. of bitstreams: 1 1199200579.pdf: 13355374 bytes, checksum: 82e9f149e929f7aaf82069613b4b655f (MD5)<br>Made available in DSpace on 2013-05-03T21:05:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 1199200579.pdf: 13355374 bytes, checksum: 82e9f149e929f7aaf82069613b4b655f (MD5) Previous issue date: 1991<br>Neste tr

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

Trovão, Ricardo. "Anomalias de calendário no mercado acionário brasileiro: a verificação dos efeitos segunda-feira e janeiro no Ibovespa." Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2007. https://tede2.pucsp.br/handle/handle/1257.

Full text

Abstract:

Made available in DSpace on 2016-04-25T16:45:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ricardo Trovao.pdf: 1168794 bytes, checksum: c750c7a8291364d885a4d96d2632a81e (MD5) Previous issue date: 2007-11-28<br>Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior<br>The efficient markets hypothesis is one of most important subjects on finance theory. However, over the last years, with the intensification of the studies and the arise of evidences of existence of abnormal behavior of financial assets return (anomalies), this theory began to be discussed on academic environment. The debate of the subje

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

Martins, Passos Edilmar. "Anomalias de Mercado: a verificação do efeito Dia da Semana nos retornos da Bovespa." Universidade Federal de Pernambuco, 2009. https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/1214.

Full text

Abstract:

Made available in DSpace on 2014-06-12T15:08:28Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo295_1.pdf: 762541 bytes, checksum: 20e7864f57a7fb5de58d9ac6f231fd94 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2009<br>Centro Universitário do Norte<br>Na última década, intensificaram-se os estudos do comportamento de mercados acionários para explorar a existência de oportunidades de lucros anormais. Este estudo procurou contribuir para este esforço, ao avaliar a presença do efeito dia da semana nas taxas de retorno diárias do mercado de ações da Bols

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

Silva, Suelle Cariele de Souza e. "Crescimento do ativo e retorno acionário: evidências do mercado brasileiro." Universidade Federal da Paraíba, 2013. http://tede.biblioteca.ufpb.br:8080/handle/tede/3859.

Full text

Abstract:

Made available in DSpace on 2015-04-16T14:49:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 4788479 bytes, checksum: 64e049150075a77dc6145b4279f96e2f (MD5) Previous issue date: 2013-12-04<br>Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES<br>This research aimed to examine the relationship between the asset growth and stock returns in the Brazilian stock market. Initially, we attempted to investigate whether the asset growth effect exists in the Brazilian stock market, as well as ascertain whether the asset growth effect exists when it adjusts the return to the three-fa

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

Monteiro, Pedro Serafim Moreira Duarte. "Anomalias da hipótese de eficiência de mercado: estudo do efeito dia da semana na Bolsa de Valores de Cabo Verde." Master's thesis, Universidade de Évora, 2010. http://hdl.handle.net/10174/18999.

Full text

Abstract:

A eficiência dos mercados tem sido uma questão que tem despertado muito interesse no campo dos investimentos e da investigação financeira durante as últimas décadas, mas nos últimos anos com a intensificação dos estudos e surgimento de evidências da existência de comportamentos anómalos nas rentabilidades dos ativos financeiro, esta teoria passou a ser questionada no meio académico. A discussão do tema é ainda muito polémico, pois existem de um lado os defensores da hipótese de eficiência que defendem que as anomalias identificadas não podem ser generalizadas e não são consistentes ao longo do

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

11

Wanderley, da Fonte Neto Jayme. "A hipótese de eficiência de mercado e as finanças comportamentais : evidências empíricas no mercado acionário brasileiro e uma proposta teórica integrativa." Universidade Federal de Pernambuco, 2006. https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/997.

Full text

Abstract:

Made available in DSpace on 2014-06-12T15:06:56Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo1314_1.pdf: 1076602 bytes, checksum: a18fd6306ecc6eaabe27970d785f3373 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2006<br>A hipótese de eficiência de mercado (HEM) e as finanças comportamentais são alguns dos mais polêmicos temas no contexto da pesquisa em finanças. Investigações sobre a existência de possíveis vieses comportamentais e se os preços dos ativos efetivamente refletem as informações do momento estão fortemente presentes na atual agenda d

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

12

Mélo, Jean Marcio de. "Os indicadores ROE e PVPA aplicados como balizadores de estratégias de investimentos: uma análise do mercado acionário brasileiro de 1995 a 2009." Universidade Federal de Pernambuco, 2010. https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/4250.

Full text

Abstract:

Made available in DSpace on 2014-06-12T17:20:34Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo588_1.pdf: 1689035 bytes, checksum: 46d9947e98a64c13fb9c036693f76fc9 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2010<br>Como objetivo principal este estudo analisa a possibilidade de ganhos adicionais em relação ao índice Bovespa, por meio do investimento em ações potencialmente subvalorizadas, negociadas a menores múltiplos do indicador preço/valor patrimonial (PVPA) e que, ao mesmo tempo, sejam representativas de empresas que apresentem maior reto

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

13

Martins, Clarice Carneiro. "Estudo de anomalias em modelos de formação de preços e o efeito sobre as empresas de diferentes classificações de risco." Universidade de São Paulo, 2014. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-16122014-154148/.

Full text

Abstract:

Este trabalho procura aprofundar o estudo de anomalias ao CAPM no mercado acionário brasileiro e explorar as relações destas anomalias com a característica dificuldade financeira, a qual é representada pela classificação de risco das empresas, usando estratégias de compra e venda a descoberto baseadas nas anomalias. As anomalias estudadas serão o efeito de momento, momento nos lucros, a volatilidade idiossincrática, o crescimento dos ativos, o investimento em capital e o efeito contrário. Nosso objetivo é examinar o impacto da característica dificuldade financeira sobre o retorno esperado das

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

14

Mussa, Adriano. "A adição do fator de risco momento ao modelo dos três fatores de Fama & French, aplicado ao mercado acionário brasileiro." Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2007. https://tede2.pucsp.br/handle/handle/1248.

Full text

Abstract:

Made available in DSpace on 2016-04-25T16:45:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Adriano Mussa.pdf: 6575661 bytes, checksum: 672c8d0cf64d7127afdc1dcc22afb0ff (MD5) Previous issue date: 2007-11-28<br>Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior<br>The purpose of this dissertation is to test the four-factor pricing model on the Brazilian stock market. This model is the Fama & French´s tree-factor pricing model augmented by a momentum factor. So, the four factors are: the market, as defined by the CAPM; the firm size, defined by the market value of equity; the book-to-market ratio, t

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

15

Improta, João Paulo de Barros. "Momentum and reversal effects in Brazil." Universidade de São Paulo, 2012. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-15032013-165910/.

Full text

Abstract:

In financial markets, momentum effect can be defined as the tendency of prices to maintain their short term movements. On the other hand, reversal effect is usually understood to be the change in direction of long term price movements. This paper examines whether momentum and reversal effects were in evidence in the Brazilian stock market between January 1999 and June 2012. After calculating 1296 trading strategies, no evidence of reversal effect is found. With regard to momentum effect, some weak evidence is presented for the very short term. Exposure to risk factors can explain returns on st

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

16

Romaro, Paulo. "O efeito tamanho na BOVESPA: um estudo sobre os retornos e a volatilidade dos retornos dos portfólios de ações." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2000. http://hdl.handle.net/10438/4718.

Full text

Abstract:

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:14:40Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2000-04-14T00:00:00Z<br>O trabalho procura analisar o comportamento dos retornos de portfólios, constituídos segundo a capitalização das empresas, da Bolsa de Valores de São Paulo, no período de janeiro de 1995 a junho de 1998. Foram utilizados vários testes e modelos econométricos para analisar as diferenças de comportamento das séries, principalmente quanto a correlação serial e homocedasticidade das mesmas.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

17

Boudaoui, Anya. "A study of behavioral finance: background, theories and application." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2011. http://hdl.handle.net/10438/8576.

Full text

Abstract:

Submitted by Gisele Isaura Hannickel (gisele.hannickel@fgv.br) on 2011-09-05T20:01:59Z No. of bitstreams: 1 Thesis finale version.pdf: 527455 bytes, checksum: 835e5bc14bf6752ff6f9c73158e3eb1a (MD5)<br>Approved for entry into archive by Gisele Isaura Hannickel (gisele.hannickel@fgv.br) on 2011-09-05T20:02:37Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Thesis finale version.pdf: 527455 bytes, checksum: 835e5bc14bf6752ff6f9c73158e3eb1a (MD5)<br>Approved for entry into archive by Gisele Isaura Hannickel (gisele.hannickel@fgv.br) on 2011-09-05T20:03:00Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Thesis finale version.pdf: 527

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

18

Cupertino, César Medeiros. "Anomalia dos accruals no mercado brasileiro de capitais." reponame:Repositório Institucional da UFSC, 2012. http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/94057.

Full text

Abstract:

Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Florianópolis, 2010<br>Made available in DSpace on 2012-10-25T05:58:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 280960.pdf: 546216 bytes, checksum: a16b119abc609c1b1ea855158bbd36f3 (MD5)<br>Esta tese analisa a ocorrência do fenômeno conhecido como "anomalia dos accruals" no mercado brasileiro de capitais. A anomalia dos accruals refere-se à obtenção de ganhos anormais com a exploração de uma estratégia de investimento baseada no diferencial de persistência dos componentes do

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

19

Simon, Davi Souza. "Anomalia de ações de baixo risco no mercado brasileiro." Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2013. http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/4429.

Full text

Abstract:

Submitted by Maicon Juliano Schmidt (maicons) on 2015-07-13T19:06:44Z No. of bitstreams: 1 Davi Souza Simon.pdf: 27929950 bytes, checksum: e9a606d561ddb714e9de3c9022521f97 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2015-07-13T19:06:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Davi Souza Simon.pdf: 27929950 bytes, checksum: e9a606d561ddb714e9de3c9022521f97 (MD5) Previous issue date: 2013-01-31<br>Nenhuma<br>Esta dissertação teve como objetivo estudar a presença no mercado brasileiro de ações da anomalia das ações de baixo risco (AABR), reportada originalmente por Black, Jensen, e Scholes (1972), na qual as

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

20

Figueiredo, Nuno Rafael Mendes. "Anomalia entre risco e rendibilidade : evidência no mercado português." Master's thesis, Universidade de Aveiro, 2014. http://hdl.handle.net/10773/13930.

Full text

Abstract:

Mestrado em Gestão<br>O objetivo deste trabalho consiste em evidenciar empiricamente a existência de uma anomalia entre a rendibilidade dos títulos que compõem o mercado acionista português e o seu nível de risco. Para a realização deste estudo procedemos à recolha da informação histórica de todos os títulos que compõem o índice PSI-Geral, para o período de janeiro de 2002 a dezembro de 2013, resultando numa amostra de 32 títulos. A aplicação da metodologia permitiu constituir carteiras de títulos de acordo com a sua volatilidade e beta históricos para o período em análise, bem como para dois

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

21

Costa, Alexandre Berlanda. "Anomalia de ações de baixo risco: extensão dos estudos no mercado brasileiro." Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2015. http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/3855.

Full text

Abstract:

Submitted by Maicon Juliano Schmidt (maicons) on 2015-06-15T13:29:03Z No. of bitstreams: 1 Alexandre Berlanda Costa.pdf: 625532 bytes, checksum: 7a02a02ff657753f6ba5d14030cb8622 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2015-06-15T13:29:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Alexandre Berlanda Costa.pdf: 625532 bytes, checksum: 7a02a02ff657753f6ba5d14030cb8622 (MD5) Previous issue date: 2015-02-27<br>Nenhuma<br>A existência da Anomalia de Ações de Baixo Risco (AABR) conflita com duas teorias econômicas tradicionais: a hipótese da eficiência de mercados e o trade-off risco/retorno. Essa anomalia perm

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

22

Silva, Filho Augusto Cezar da Cunha e. "Persistência, relevância e anomalia dos accruals : evidências do mercado de capitais brasileiro." reponame:Repositório Institucional da UnB, 2013. http://repositorio.unb.br/handle/10482/12921.

Full text

Abstract:

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Federal da Paraíba, Programa Multiinstitucional e Inter-Regional de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, 2013.<br>Submitted by Alaíde Gonçalves dos Santos (alaide@unb.br) on 2013-04-25T14:44:18Z No. of bitstreams: 1 2013_AugustoCezardaCunhaeSilvaFilho.pdf: 1821800 bytes, checksum: c0b5a8803eb6c88aa63375f5f145d507 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2013-04-26T12:14:26Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2013_AugustoCezardaCunhaeSilv

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

23

Rici, Emerson Tadeu Gonçalves. "Modelos matemáticos em finanças: desenvolvimento histórico-científico e riscos associados às premissas estruturais." Universidade de São Paulo, 2007. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-28042008-110735/.

Full text

Abstract:

Este trabalho tem como objetivo estudar as origens dos estudos ligados à gestão do risco e suas aplicações no mercado de capitais, incluindo o mercado brasileiro. São destacadas importantes características estatísticas desses estudos, algumas premissas probabilísticas básicas e o questionamento do uso indiscriminado dos modelos matemáticos desenvolvidos para Finanças. Apresentamos alguns tipos de distribuições estatísticas que podem ser aplicadas ao mercado de capitais. Esta pesquisa apresenta, também, características de sistemas complexos, da Teoria da Utilidade de Bernoulli, da Teoria da Uti

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

24

Silva, Júnior Claúdio Pilar da. "Comunalidade na liquidez: características, determinantes e implicações no mercado acionário brasileiro." Universidade Federal da Paraíba, 2017. http://tede.biblioteca.ufpb.br:8080/handle/tede/9373.

Full text

Abstract:

Submitted by Maike Costa (maiksebas@gmail.com) on 2017-09-01T12:06:36Z No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 2312324 bytes, checksum: bb651f68a0df8d950d036c27e29b0651 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Viviane Lima da Cunha (viviane@biblioteca.ufpb.br) on 2017-09-01T14:27:52Z (GMT) No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 2312324 bytes, checksum: bb651f68a0df8d950d036c27e29b0651 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Viviane Lima da Cunha (viviane@biblioteca.ufpb.br) on 2017-09-01T14:30:29Z (GMT) No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 2312324 bytes, checksum: bb651f68a0df8d950

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

25

Martins, Vinícius Gomes. "Mispricing dos accruals ou fator de risco? análise da influência do monitoramento externo no mercado brasileiro." reponame:Repositório Institucional da UnB, 2016. http://repositorio.unb.br/handle/10482/21453.

Full text

Abstract:

Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Programa Multi-Institucional e Inter-Regional de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, 2016.<br>Submitted by Fernanda Percia França (fernandafranca@bce.unb.br) on 2016-09-13T17:26:08Z No. of bitstreams: 1 2016_ViníciusGomesMartins.pdf: 1832204 bytes, checksum: e169603fe95c583dbac26625b6e0b575 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Raquel Viana(raquelviana@bce.unb.br) on 2016-09-20T21:29:51Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2016_ViníciusGomesMartins.pdf: 1832204 bytes, checksu

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

26

Grilo, Sara Silva Bentes. "A anomalia de accrual nos mercados europeus no contexto da crise financeira de 2008." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2017. http://hdl.handle.net/10400.5/15144.

Full text

Abstract:

Mestrado em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais<br>Este estudo analisa a anomalia de accrual em 12 países europeus, no contexto da crise financeira de 2008. Nos últimos anos tem-se discutido a existência e evolução deste fenómeno nos mercados bolsistas, havendo, contudo, pouca referência à crise financeira. Desta forma, decidimos estudar a existência e evolução da anomalia de accrual por via da Arbitragem baseada nos Accruals em três amostras: total, amostra com empresas lucrativas e Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha (PIIGS). Os resultados sugerem que apenas a amostra

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

27

Sousa, Edmilson Patrocinio de. "Evidências internacionais dos efeitos da atuação de investidores institucionais na anomalia dos accruals." Universidade de São Paulo, 2016. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-11052016-120718/.

Full text

Abstract:

Os investidores institucionais, tais como os fundos de pensão, são entidades que administram recursos de numerosos grupos de pessoas, e que, por isso, tendem a gerir grandes carteiras de investimento e a ter incentivos para se tornar bem informados. Por isso, espera-se que eles sejam bons representantes da classe de investidores sofisticados, ou bem informados, e que o aumento de sua presença no mercado de capitais melhore a velocidade do ajuste do preço, contribuindo para evitar ineficiências do mercado, como, por exemplo, a anomalia dos accruals (Sloan, 1996), que é um atraso na revisão dos

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

28

Muchnick, Cruz Matías. "Patrones estacionales en el mercado chileno : — Un insigth de anomalías en precios presentes en la Bolsa de Comercio de Santiago." Tesis, Universidad de Chile, 2011. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/108078.

Full text

Abstract:

En este trabajo se estudian los efectos Enero, Feriado y Fin de Semana y su presencia en La Bolsa de Comercio de Santiago. Estas anomalías han resultado estar presentes en mercados tales como el americano, inglés y japonés. Ahora, en el mercado chileno los retornos del mes de enero, en promedio, muestran ser menores que el resto de los meses. Sin encontrar evidencia alguna del Efecto Enero en Chile, se encuentra un presente Efecto Diciembre que indica que las acciones pequeñas rentan menos en diciembre que en el resto de los meses. Además, se encuentra que los días que anteceden a los feriados

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

29

Creti, Tommaso. "Analisi delle fasi di macellazione e lavorazione delle carni suine in una filiera integrata." Bachelor's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2021. http://amslaurea.unibo.it/23375/.

Full text

Abstract:

Analisi della filiera suina, con relative fasi di macellazione e anomalie che si possono riscontrare nei tagli di carne. Viene inoltre approfondito il mercato delle carni suine (a livello italiano e mondiale) e l'impatto che ha avuto la pandemia di Covid-19 su di esso.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

30

Henriques, Joana Isabel Coimbra. "O impacto das anomalias de mercado e do sentimento do investidor no retorno das acções: o caso de um small market." Master's thesis, 2015. http://hdl.handle.net/10400.26/11477.

Full text

Abstract:

Num mercado atrativo como o mercado financeiro, a existência de padrões temporais, anormais, não justificados através da teoria de séries dos retornos de títulos tem sido uma questão de interesse para os investigadores. O presente trabalho teve como objetivo a determinação e a avaliação do impacto de anomalias de mercado e do sentimento do investidor nos retornos das ações de empresas cotadas e não financeiras da Euronext Lisbon no período de 2007 a 2014. Tendo a falência do banco Lehman Brothers provocado uma enorme crise financeira, foi interessante verificar se o comportamento das an

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

31

Kokkonen, Joni. "Examining the relationship between time and factor anomaly returns." Master's thesis, 2019. http://hdl.handle.net/10400.14/29043.

Full text

Abstract:

By examining the return characteristics of 10 different, long minus short, accounting-based anomaly portfolios, we find that a portfolio that rebalances daily, based on either 10-K or 10-Q releases, is optimal when transaction costs are low (around 2% or less) and the anomalies are robust, with a 4.5% annualized return differential being created versus a yearly rebalance. However, when that is not the case, we find that a yearly rebalancing is best. Furthermore, we determine that no other common rebalancing periods (such as weekly) should be used as they consistently fail to outperform either

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

32

Martins, Ana Alexandra Afonso. "Eficiência dos mercados accionistas europeus: efeito dia-da-semana." Master's thesis, 2012. http://hdl.handle.net/10071/5291.

Full text

Abstract:

Este trabalho pretende testar a hipótese da eficiência de mercado na forma fraca, isto é, a suposição de que os preços das acções reflectem sempre toda a informação pública disponível, através da verificação da presença ou não do efeito dia-da-semana. Testa-se o processo de geração de rendibilidades de acções segundo as hipóteses Trading Time (assume que a rendibilidade esperada é igual para cada dia da semana) e Calendar Time (assume que a rendibilidade esperada à segunda-feira é o triplo da rendibilidade esperada nos outros dias da semana). A análise baseia-se na evolução diária dos p

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

33

Marhuenda, Fructuoso Joaquín. "Anomalías empíricas en el mercado de capitales: el caso español." Doctoral thesis, 1995. http://hdl.handle.net/10045/6711.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

34

Alves, Paulo Fernando. "Sobreajustamento no mercado de capitais português." Master's thesis, 1995. http://hdl.handle.net/10400.5/15244.

Full text

Abstract:

Mestrado em Actuariado e Gestão de Riscos Financeiros<br>O sobreajustamento foi uma das últimas descobertas sobre comportamentos aparentemente irracionais do mercado. Esta aparente irracionalidade, conceptualizada por De Bondt e Thaler [1985], consiste em que duas carteiras, uma a mais (ganhadora) e outra a menos (perdedora) rendível do mercado durante um determinado período, denominado de formação, passam a ter um comportamento inverso num segundo período, denominado de análise, em que a carteira perdedora passa a ter uma rendibilidade superior ao mercado acontecendo o contrário com a ganhado

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

35

Paiva, Sandra Cristina Ramos. "O efeito janeiro: Uma análise comparativa entre mercados de economias desenvolvidas e emergentes." Master's thesis, 2015. http://hdl.handle.net/10400.8/1599.

Full text

Abstract:

Este estudo tem como objetivo identificar a presença de uma anomalia de mercado conhecida por efeito janeiro nos mercados desenvolvidos e emergentes. Para esta análise foram utilizados os índices MSCI World e MSCI Emergents Markets dos últimos 20 anos (1994-2015). Foi adotada a metodologia de power ratio e a regressão linear com recurso a variáveis dummy. Os resultados do estudo apontam para a presença do efeito janeiro quer nos mercados desenvolvidos quer nos mercados emergentes, apresentando-se como mais persistente no tempo nos mercados desenvolvidos e mais forte nos mercados emergentes. Pa

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

36

Matilde, Ana Rita dos Santos. "The halloween effect in European equity mutual funds." Master's thesis, 2014. http://hdl.handle.net/10451/16035.

Full text

Abstract:

Tese de mestrado em Matemática Financeira, apresentada à Universidade de Lisboa, através da Faculdade de Ciências, 2014<br>Bouman e Jacobsen (2002) documentaram a existência de uma anomalia sazonal nos retornos do mercado das acções, à qual chamaram efeito Halloween. Bouman e Jacobsen (2002) constataram que num considerável número de países os retornos durante os meses de Maio a Outubro tendem a ser bastante inferiores aos retornos registados durante os meses de Novembro a Abril. Nesta dissertação seguimos de perto a metodologia usada por Bouman e Jacobsen (2002), com o objectivo de estudar

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

37

Carrazedo, Tiago Miguel Teixeira. "The Halloween effect in european sectors." Master's thesis, 2010. http://hdl.handle.net/10071/4336.

Full text

Abstract:

Bouman e Jacobsen (2002) documentaram a existência de um forte padrão sazonal na rentabilidade das acções, também conhecido como efeito Halloween. Estes autores demonstraram que num conjunto de mercados de capitais, os retornos durante os meses de Novembro a Abril tinham sido largamente superiores aos registados durante os meses de Maio a Outubro. Seguindo de perto a metodologia proposta por Bouman e Jacobsen (2002), pretendemos estudar a existência do efeito Halloween na Europa desde Outubro de 1992 até Outubro de 2010 e fornecer algumas possíveis explicações para a existência da anoma

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

38

Lima, Filipe Miguel Azevedo. "The impact of international crisis on the day-of-the-week effect." Master's thesis, 2013. http://hdl.handle.net/10071/8579.

Full text

Abstract:

This paper analyzes the day-of-the-week effect in 9 stock indices, between 1992-2012, to determine whether there is a relation between this calendar anomaly and the level of market development (using the MSCI Market Classification list: that divides the markets by: Developed, Emerging and Frontier). Moreover, we also analyze if the significance and the estimates for the coefficient of the daily effect are influenced by the international crisis – Asian crisis and Subprime crisis, by using 5 sub-periods: 1992-1996 (pre-Asian crisis), 1997-1998 (Asian crisis), 1999-2003 (post-Asian crisis); 2004-

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!