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Dissertations / Theses on the topic 'Anticipations rationnelles'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 26 July 2025

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1

Kempf, Hubert. "Anticipations rationnelles et politique économique." Lille 3 : ANRT, 1985. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37594261s.

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Szafarz, Ariane. "Solutions des modèles scalaires à anticipations rationnelles." Doctoral thesis, Universite Libre de Bruxelles, 1985. http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/213629.

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3

Skalli-Housseini, Jamal. "Tests économétriques de l'hypothèse des anticipations rationnelles." Aix-Marseille 3, 1986. http://www.theses.fr/1986AIX24009.

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Abstract:
L'objectif principal de cette etude consiste a tester empiriquement l'hypothese d'anticipations rationnelles par la methode dite directe. Auparavant, cette procedure necessite une conversion des reponses qualitatives sous forme de donnees quantitatives sous-jacentes. Apres le rejet de l'hypothese des anticipations rationnelles concernant les menages francais, du a une mauvaise perception des prix, nous avons envisage les differents schemas d'anticipations qui furent egalement rejetes. Nous nous sommes enfin situes dans un cadre plus precis a savoir les modeles a erreurs sur la variable ou nous
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Skalli-Housseini, Jamal-Mohamed. "Tests économétriques de l'hypothèse des anticipations rationnelles." Grenoble 2 : ANRT, 1986. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37601247t.

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5

Gauthier, Stéphane. "Essais sur l'indétermination de l'équilibre à anticipations rationnelles." Paris, EHESS, 2000. http://www.theses.fr/2000EHES0061.

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6

Nourry, Carine. "Coordination des anticipations dans les modèles macrodynamiques." Aix-Marseille 3, 1999. http://www.theses.fr/1999AIX32017.

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Abstract:
Pour etudier les questions liees a la coordination des anticipations des agents dans les modeles macrodynamiques, nous adoptons comme cadre de travail les modeles de croissance deterministes dans lesquels les relations fonctionnelles sont non lineaires. Sous l'hypothese d'anticipations rationnelles, certains modeles peuvent presenter des equilibres indetermines, i. E. Des etats stationnaires tels que, pour des conditions initiales situees dans leur voisinage, il existe plusieurs trajectoires d'equilibre de previsions parfaites qui permettent d'y converger. Les agents ne sauront alors pas, sans
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Petritsis, Konstantinos. "Anticipations des agents économiques comme élément de prévision des comportements : enquêtes de conjoncture et anticipations rationnelles." Paris, EHESS, 1987. http://www.theses.fr/1987EHES0040.

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Abstract:
Proposition d'une methode pour la traduction quantitative des enquetes de conjoncture (generalisation de la methode de theil). Tests directs de l'hypothese d'anticipation rationnelle. L'hypothese d'anticipation rationnelle dans le cadre d'un modele (tests indirects). Possibilite d'integration des mesures des anticipations dans les modeles macroeconometriques.
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Petritsis, Konstantinos. "Anticipation des agents économiques comme élément de prévision des comportements enquêtes de conjoncture et anticipations rationnelles /." Lille 3 : ANRT, 1988. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37608861q.

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9

Honoré, Hélène. "Dynamique des anticipations de bénéfices : quel processus explicatif." Paris 10, 2010. http://www.theses.fr/2010PA100016.

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Abstract:
Cette thèse étudie la relation existant entre les rendements des actions américaines, européennes et japonaises et les mouvements que connaît la distribution des anticipations de bénéfices fournies par les analystes financiers. L'absence de rationalité dans ces anticipations justifie l'analyse que nous effectuons du contenu informationnel de la distribution de ces prévisions. Jusqu'à présent, les travaux de la littérature financière se sont concentrés exclusivement sur les mouvements des deux premiers moments de cette distribution et ont montré l'existence d'une relation entre les rendements b
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Morel, Christophe. "Bulle, engouement et formation des anticipations." Paris 9, 2000. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=2000PA090072.

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11

Rago, Sophie. "Intérêts et apports des dynamiques d'apprentissage macro-économiques." Paris 10, 2000. http://www.theses.fr/2000PA100161.

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12

Negroni, Giorgio. "La coordination des anticipations dans les économies dynamiques." Paris, EHESS, 2000. http://www.theses.fr/2000EHES0041.

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Kouyate, Cheick Tidiane. "Hypothèse des anticipations rationnelles : application de la méthode de Blanchard-Khan." Mémoire, Université de Sherbrooke, 2005. http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/296.

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Abstract:
Ce mémoire met en perspective la méthodologie pour solutionner un système d'équations linéaires avec anticipations rationnelles. II teste la validité de la Constance de l'inflation et l'hypothèse des anticipations rationnelles pour l'économie américaine de 1970:01 a 1996:03. Pour ce faire, nous nous sommes inspirés des approches de Taylor (1980) et de Fuhrer-Moore (1995) pour la spécification du modèle de base. Son estimation se fait par la méthode des moments généralisés (GMM).
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Oukrid, El-hassane. "Anticipations et politiques conjoncturelles : théorie et vérifications empiriques sur le cas de la France, de la R.F.A. et du R.U. : 1970-1983." Clermont-Ferrand 1, 1986. http://www.theses.fr/1986CLF10019.

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Abstract:
Les anticipations jouent un rôle important dans la compréhension des phénomènes économiques. Par leur omniprésence elles agissent en permanence sur le marché du travail en influençant ses deux composantes (offre et demande), elles s’intègrent dans le marché monétaire en agissant sur l’évaluation des taux d’intérêt, enfin elles commandent la destinée du marché des changes en influençant l’évolution des taux de change. Le processus de formation des anticipations joué également un rôle primordial dans la conduite de la politique conjoncturelle. Le monétarisme Friedmanien fonde sur l’hypothèse d’u
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Davila, Muro Julio. "Indétermination de l'équilibre à anticipations rationnelles : équilibres à taches solaires et systèmes dynamiques." Paris, EHESS, 1994. http://www.theses.fr/1994EHES0051.

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Abstract:
Il est etudie l'existence d'equilibres a "taches solaires" dans plusieurs modeles d'economies dynamiques a horizon infini. L'existence de tels equilibres met en evidence un probleme d'indetermination de l'equilibre a anticipations rationnelles et joue un role de premier ordre dans l'explication des fluctations et de l'instabilite de l'economie. Trois questions precises sont abordees: (1) l'existence d'equilibres a "taches solaires" dans les economies a generations endettees; (2) le nombre effectif d'etats entre lesquels fluctuent les equilibres a "taches solaires" detectes par le theoreme de p
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Abbadie, Stéphane. "Anticipations auto-réalisatrices en économie politique : exemples, concepts et prise en compte dans un processus décisionnel." Aix-Marseille 3, 1986. http://www.theses.fr/1986AIX32050.

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Abstract:
La premiere partie de cette these presente une serie d'exemples d'anticipations auto-realisatrices en economie. Pour chacun d'eux nous nous efforcerons de tirer les particularites auto-realisatrices qu'ils mettent en evidence. Afin de completer cette demarche descriptive, nous aborderons dans la deuxieme partie les concepts developpes par les economistes sur l'auto-realisation d'evenements futurs, que ce soient des anticipations, des previsions ou des propheties. Plutot qu'une synthese des deux premieres parties, la troisieme souhaite proposer une demarche modelisatrice susceptible de permettr
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Hamza, Hichem. "La théorie des anticipations de taux et la pratique de la politique monétaire : Réexamen et étude empririque pour la zone-euro, les Etats-Unis et la Royaume-Uni." Clermont-Ferrand 1, 2005. http://www.theses.fr/2005CLF1XXXX.

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Abstract:
Dans le cadre d'une économie de marché de capitaux où les Banques Centrales sont indépendantes, la structure par terme des taux constitue a priori un gisement d'informations important et un outil d'analyse précieux pour les acteurs concernés. En référence aux développements récents sur la théorie des anticipations, l'objet de cette recherche est de réévaluer la pertinence de l'information contenue dans la courbe des taux du marché monétaire, dans le contexte institutionnel actuel de la politique monétaire. Dans une analyse appliquée à la Zone-Euro, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, l'examen du
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Hamza, Hichem. "La théorie des anticipations de taux et la pratique de la politique monétaire : Réexamen et étude empririque pour la zone-euro, les Etats-Unis et la Royaume-Uni." Clermont-Ferrand 1, 2005. http://www.theses.fr/2005CLF10003.

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Abstract:
Dans le cadre d'une économie de marché de capitaux où les Banques Centrales sont indépendantes, la structure par terme des taux constitue a priori un gisement d'informations important et un outil d'analyse précieux pour les acteurs concernés. En référence aux développements récents sur la théorie des anticipations, l'objet de cette recherche est de réévaluer la pertinence de l'information contenue dans la courbe des taux du marché monétaire, dans le contexte institutionnel actuel de la politique monétaire. Dans une analyse appliquée à la Zone-Euro, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, l'examen du
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Alvarez, Luis. "Expectations, adjustment costs and the optimal investment of a value-maximizing firm /." Turku : Turun Yliopisto, 1993. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37672050v.

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20

This, Saint-Jean Isabelle. "Anticipations et croyances autoréalisatrices : indétermination ou prise en compte des "facteurs psychologiques" en économie." Paris 1, 1994. http://www.theses.fr/1994PA010015.

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Abstract:
Cette thèse analyse le concept d'autoréalisation en économie. Cette notion, initialement définie en sociologie et en épistémologie dans les années quarante, a en effet été introduite en économie à la fin des années soixante-dix, notamment à propos du problème de la multiplicité d'équilibres d'anticipations rationnelles. Premièrement, un retour aux textes anciens, nous a permis de montrer la nécessité de redéfinir cette notion. Nous avons alors qualifié d'auto réalisatrice, toute prévision ou toute croyance qui engendre, parce qu'elle a été adoptée par les individus, une situation dans laquelle
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Guerrero, Guillaume. "Implications des changements de régime markovien dans des modèles à anticipations rationnelles : une exploration empirique." Paris 1, 2004. http://www.theses.fr/2004PA010038.

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Abstract:
Cette thèse a pour objet d'évaluer les implications des changements de régime markovien dans quatre modèles macroéconomiques à anticipations rationnelles. Dans le premier chapitre, la théorie du revenu permanent est étudié. Nous comparons la volatilité théorique de la variation de la consommation, sous l'hypothèse d'une décomposition Markov Switching (MS) tendance/cycle stationnaire du logarithme du revenu, avec sa contre partie empirique. Nous montrons que la consommation est trop lisse pour être compatible avec les données. Dans le deuxième chapitre, nous proposons une nouvelle méthode d'éva
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Lessard, Jean-Pascal. "Analyse non-paramétrique des anticipations subjectives du revenu." Thesis, Université Laval, 2010. http://www.theses.ulaval.ca/2010/27596/27596.pdf.

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Jondeau, Éric. "La théorie des anticipations de la structure par terme et la mesure de la prime de risque." Paris 9, 1998. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1998PA090078.

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Abstract:
L'objectif de cette thèse est de reconsidérer certains aspects méthodologiques des tests de la théorie des anticipations et de la modélisation de la prime de risque. L'étude empirique porte sur les taux sur eurodevise, pour des maturités allant d'un mois a 12 mois, pour les Etats-Unis, l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni au cours de la période 1975-97. Dans la première partie, nous situons la théorie des anticipations dans le cadre des modèles de structure par terme de taux d'intérêt, en insistant plus particulièrement sur les limites théoriques de cette approche. Nous testons ensuite, da
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Abedini, Javad. "Coûts irrécupérables, anticipations et modélisation du commerce bilatéral : une approche théorique et empirique." Nantes, 2007. http://www.theses.fr/2007NANT4002.

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Abstract:
Les équations de gravité sont devenues l'un des instruments d'analyse les plus utilisés dans les études du commerce international. Ce modèle est obtenu à partir de nombreuses théories du commerce. En particulier, le rôle des coûts d'échanges est récemment souligné par la littérature théorique et empirique. Cependant, ce rôle est uniquement étudié dans le cadre des barrières à l'échange. Ainsi, le premier objectif de cette thèse est de proposer un nouveau développement théorique à partir de la présence des coûts irrécupérables dans les échanges internationaux. En développant un modèle d'entrée
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Challe, Édouard. "Prophéties auto-réalisatrices et volatilité des cours boursiers." Paris 10, 2002. http://www.theses.fr/2002PA100130.

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Abstract:
Cette thèse porte sur la mesure et les déterminants de la volatilité des cours boursiers. La première partie commence par évaluer, à l'aide d'une analyse économétrique en séries temporelles, l'importance et la persistance des fluctuations cycliques du prix des actions. On présente ensuite les principales anomalies financières (et notamment la volatilité excessive des prix et la prévisibilité des rendements) dans un cadre unifié et synthétique. L'analyse nous conduit à relativiser la portée de l'hypothèse d'efficience informationnelle des marchés, et à souligner la nécessité d'expliquer les var
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Fiole, Murielle. "Un modèle intertemporel de déséquilibre général : étude théorique et simulation." Paris 10, 1988. http://www.theses.fr/1988PA100001.

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Abstract:
En se basant sur la théorie du déséquilibre et en utilisant les méthodes de contrôle optimal, cette thèse se fixe pour principal objectif la construction d’un modèle de déséquilibre général. Les agents représentatifs sont les entreprises, les consommateurs et le gouvernement. Le marché des biens et celui du travail peuvent être en déséquilibre alors que celui de la monnaie sera toujours équilibré, ceci en raison d’une hypothèse de rigidité du système de prix. Le modèle suppose des anticipations rationnelles. Les consommateurs et les entreprises maximisent leurs flux intertemporels respectiveme
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Zuanon, Magali. "Les incidences de la liquidité imparfaite sur le marché des actions : réflexions et validations sur le marché français." Paris 9, 2000. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=2000PA090071.

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Abdellaoui, Mohammed. "Utilité espérée et décision en avenir risque : une étude expérimentale critique." Aix-Marseille 3, 1988. http://www.theses.fr/1988AIX32030.

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Abstract:
Dans ce travail nous avons cherche, en premier lieu, a expliciter les fondements axiomatiques de la theorie de l'utilite esperee et les hypotheses permettant de l'utiliser en aide a la decision. Nous avons insiste en particulier sur la necessite de la conformite des preferences fondamentales du decideur aux axiomes de la theorie de l'utilite esperee a toute extrapolation de celles-ci aux actions potentielles devant lesquelles se trouve le decideur. En second lieu, nous avons confronte les choix exprimes entre des loteries elementaires par les sujets de l'etude experimentale que nous avons real
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Boucekkine, Raouf. "Une méthodologie alternative pour la simulation des modèles économiques non-linéaires à anticipations rationnelles : théorie et applications." Paris 1, 1993. http://www.theses.fr/1993PA010065.

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Abstract:
La these traite de la coherence theorique et de la praticabilite des methodes de simulation deterministe et stochastique, proposees depuis le debut des annees 80, pour le traitement numerique des modeles economiques non-lineaires a anticipations rationnelles. On commence par mettre en exergue les proprietes fondamentales de l'anticipation rationnelle et on montre les problemes numeriques auxquels elles conduisent. Dans une premiere partie, on reexamine de facon theorique les fondements des methodologies dominantes et on met en avant leur manque de robustesse et leur caractere abusivement heuri
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Hathroubi, Salem. "Consommation, revenu permanent et contraintes de liquidité : application sur données tunisiennes." Paris 1, 2003. http://www.theses.fr/2003PA010020.

Full text
Abstract:
Cette thèse a pour objet d'étudier la dynamique de la consommation agrégée en Tunisie. Nous utilisons le cadre du modèle du revenu permanent sous anticipations rationnelles et nous l'enrichissons pour tenir compte des ménages contraints par la liquidité et consommant l'intégralité de leur revenu disponible. Les estimations montrent que, malgré la libéralisation du système financier depuis l'adoption d'un PAS en 1986, une grande fraction de la population tunisienne reste rationnée sur le marché de crédit. Environ 70% de ménages suivent une règle empirique de consommation. Les tests de validatio
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Barbe, Philippe. "Ensemble d'information de marché et détermination des taux de change : l'apport des données d'enquête." Bordeaux 4, 1997. http://www.theses.fr/1997BOR40011.

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Abstract:
L'objectif de cette these est d'etudier le comportement des operateurs du marche des changes lorsque ces derniers ne disposent pas d'un modele de reference pour traiter l'information disponible et former leurs anticipations de cours. Nous relachons donc l'hypothese d'anticipations rationnelles pour les taux de change. La question est alors de savoir comment les agents forment leur ensemble d'information, en d'autres termes comment ils selectionnent l'information pour prevoir les cours de change futurs. Le cadre methodologique retenu repose sur l'utilisation des donnees d'enquetes et sur un con
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Servigny, Arnaud de. "Un modèle général d'économie financière : financement de l'économie et formation de la structure des taux d'intérêt." Paris 1, 1998. http://www.theses.fr/1998PA010033.

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Abstract:
Cette thèse, fondée sur une méthodologie d'anticipations rationnelles et de modèles de jeu se propose de bâtir un modèle général explicatif de la sphère financière. À ce titre, ce document présente une modélisation descriptive des différents acteurs composant cette sphère financière :. La banque commerciale. L'épargnant. La banque centrale. Le marché. Le besoin de financement de l'économie réelle les relations entre ces différents acteurs sont précisées et détaillées dans une optique dynamique. Il résulte de ce travail une approche renouvelée de la formation de la structure des taux d'intérêt,
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Jara-Moroni, Pedro Daniel. "Rationalizabilité en jeux et la coordination des anticipations." Paris, EHESS, 2008. http://www.theses.fr/2008EHES0013.

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Abstract:
Nous étudions un modèle économique composé d'un continuum d'agents et d'un état agrégé du monde sur lequel les agents ont une influence négligeable. Nous proposons un rappel des liens entre l'approche qui met l'accent sur les Equilibres à Anticipations Fortement Rationnelles, et les concepts de rationalisabilité. Nous explorons alors la portée et les limites de ces liens, aussi bien localement que globalement, ou encore selon si la rationalisabilité est conventionnelle ou ponctuelle. En particulier, nous définissons et caractérisons l'ensemble des États (Ponctuellement-) Rationalisables. Le rô
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De, Freitas Barbosa Pereira Renato Telo. "La rapidité stratégique en tant que facteur primordial de succès." Paris 9, 2003. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=2003PA090038.

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Coutant, Sophie. "Contenu en informations dans les prix d'options : estimation de la densité neutre au risque du sous-jacent et applications." Paris 9, 2001. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=2001PA090024.

Full text
Abstract:
Cette thèse porte sur le contenu en information dans les prix d'options. Plus précisément, il s'agit dans une première partie d'estimer la densité de distribution neutre au risque du sous-jacent de l'option. Dans une seconde partie, on étudie les applications possibles de la connaissance de la densité neutre au risque, à savoir l'analyse des anticipations des participants du marché en termes d'intervalles de confiance, des tests de théorie des anticipations, l'estimation de la fonction d'aversion au risque des agents du marché<br>This thesis is concerned by the information content in option pr
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Fève, Patrick. "Théorie et modélisation économétrique du commerce extérieur : une application au cas français." Paris 1, 1994. http://www.theses.fr/1994PA010005.

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Abstract:
La démarche entreprise dans cette thèse s'inscrit dans le cadre d'une évaluation empirique distincte des flux et des prix du commerce extérieur, qui fait l'objet des deux premières parties. Dans le chapitre 1, nous montrons que l'économétrie du déséquilibre constitue un moyen adéquat d'enrichir l'analyse des exportations du secteur manufacturier français. Une nouvelle voie de modélisation des importations (un modèle intertemporel en environnement stochastique) est envisagée et testée dans le chapitre 2. Dans le chapitre 3, la nature des relations dynamiques existant entre les exportations et l
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Million, Nicolas. "Stabilité structurelle de la dynamique macro-économique et processus presque intégrés : application à la relation entre taux d'intérêt et taux d'inflation anticipés." Paris 1, 2005. http://www.theses.fr/2005PA010044.

Full text
Abstract:
L'objectif de cette thèse est de vérifier rigoureusement la validité de l'hypothèse de Fisher (définie comme une relation stable entre taux d'intérêt nominal et taux d'inflation anticipé) dans le cadre de modèles à changements de régime. Nous identifions deux difficultés pour un test de l'effet Fisher, savoir l'absence de mesure pour l'inflation anticipée et l'apparente non stationnarité stochastique des séries pour la période étudiée. Notre étude se concentre sur trois problèmes principaux: l'instabilité du taux d'intérêt réel, la modification de la dynamique des taux d'inflation anticipés et
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Hyme, Pauline. "Efficience des marchés financiers et théorie économique : une approche historique." Paris 8, 2005. http://www.theses.fr/2005PA082858.

Full text
Abstract:
La thèse porte sur les relations entre le concept d'efficience des marchés financiers et le développement de la théorie économique principalement au cours de la deuxième moitié du XXème siècle. On revient d'abord sur les origines et le développement de l'idée d'efficience des marchés financiers afin d'en éclairer les ambiguïtés conceptuelles. Deux conceptions distinctes de l'efficience y sont essentiellement dégagées : la première repose sur le concept de jeu équitable, tandis que la seconde est formulée dans les termes de la théorie de l'équilibre général et est associée à l'hypothèse d'antic
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Gbaguidi, David. "Modeles économétriques pour l'inflation : anticipations rationnelles et croyances adaptatives dans le cadre de la nouvelle courbe de philips keynesienne." Thesis, Aix-Marseille 2, 2011. http://www.theses.fr/2011AIX24014.

Full text
Abstract:
Le premier chapitre consiste en une brève revue de littérature dont les éléments sont repris dans les différentes introductions des études empiriques proposées dans la suite de la thèse. L'objet de cet état des lieux est de fixer le cadre général des analyses macro-économétriques opérées dans la thèse. Ce cadre nous permet d'une part, d'envisager une adéquate intégration des anticipations des agents économiques dans le raisonnement ayant mené aux modèles keynésiens actuels et d'autre part, d'effectuer des estimations des principales versions de la courbe de Phillips introduites dans la littéra
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Rautureau, Nicolas. "La théorie des anticipations de la structure par terme des taux d'interêt et la politique monétaire." Bordeaux 4, 2001. http://www.theses.fr/2001BOR40032.

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Abstract:
L'objectif de cette thèse est d'évaluer la portée de l'hypothèse de Mankiw et Miron [1986], qui postulent que les écarts constatés par rapport à la théorie des anticipations s'expliqueraient par le comportement des autorités monétaires. Dans la première partie, l'analyse est effectuée sur le marché interbancaire français, en données quotidiennes entre octobre 1987 et juin 2001. La théorie est rejetée dans l'ensemble et, jusqu'en 1998, la politique de la Banque de France a une inflence significative sur les taux d'interêt et sur les résultats de tests. .<br>The aims of this dissertation is to a
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Augeraud-Veron, Emmanuelle. "L'anticipation dans les modèles à générations imbriquées." La Rochelle, 2000. http://www.theses.fr/2000LAROS059.

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Bourdieu, Jérôme. "Anticipations et ressources finies : le marché pétrolier américain dans l'entre-deux-guerres /." Paris : Éd. de l'École des hautes études en sciences sociales, 1996. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361573091.

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Abstract:
Texte remanié de: Th.--Sci. écon.--Paris--EHESS, 1993. N°: 93EHES0037. Titre de soutenance : Ressources non renouvelables et raréfaction : le cas du marché pétrolier américain, 1910-1940.<br>Bibliogr. 201-213.
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Pereau, Jean-Christophe. "La dynamique des prix et des salaires en presence de contrats echelonnes avec anticipations rationnelles : une application sur donnees industrielles francaises." Paris 1, 1992. http://www.theses.fr/1992PA010032.

Full text
Abstract:
Cette these entend modeliser une boucle prix-salaire multi-sectorielle caracterisee par l'existence de contrats echelonnes avec anticipations rationnelles. Le cadre theorique retenu est celui d'une economie en situation de concurrence monopolistique sur le marche des biens et du travail. Nous supposons que les prix des firmes sont decides le 1er janvier de chaque annee pour un semestre et les salaires des menages le 1er avril pour une meme duree. Puis de nouveau, les firmes decident leurs prix le 1er juillet et les menages le 1er octobre. . . Etc. La resolution de ce systeme d'equations simult
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Ghabri, Salah. "Les processuis de formation des anticipations des ménages : une analyse à partir des panels des enquêtes de conjoncture de l'INSEE (1972-1994)." Paris 1, 1998. http://www.theses.fr/1998PA010064.

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Abstract:
L'objectif principal de la thèse est de montrer, à partir des données de panel, dans quelle mesure l'analyse microéconomique des comportements d'anticipation des ménages permet de remédier aux insuffisances des tests macroéconomiques des modèles de formation des anticipations. Nous montrerons, par ailleurs, comment l'analyse individuelle des anticipations peut enrichir le diagnostic conjoncturel en mettant l'accent sur les interactions entre l'opinion individuelle et les caractéristiques structurelles des différentes périodes étudiées. Dans une première partie, nous abordons la question de la
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Hommel, Thierry. "Environnement et stratégies des firmes industrielles : le modèle de la gestion anticipative de la contestabilité appliqué à la production des OGM agricoles et à l'industrie du traitement de surface en France et en Allemagne." Paris, EHESS, 2001. http://www.theses.fr/2001EHES0053.

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Luzi, Jacques. "Flexibilité des prix et surajustement du taux de change : une étude du discours monétariste." Aix-Marseille 2, 1993. http://www.theses.fr/1993AIX24001.

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Abstract:
L'un des avantages présumés du système de taux de change flexibles est l'insularisation des économies, c'est-à-dire la PPA, ou encore l'insensibilité du taux de change réel aux stocks nominaux des différentes monnaies. La PPA doit s'entendre comme une extension en économie ouverte du principe de neutralité de la monnaie. Si comme le suppose le monétarisme les autorités monétaires contrôlent l'évolution des stocks de monnaies, alors elles assurent du même coup la stabilité monétaire du STCF. Cette proposition est réexaminée dans un modèle d'équilibre à anticipations rationnelles reposant sur de
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Torgeman, Mohamed. "Asymétrie d'information et évaluation d'actifs risques." Toulouse 1, 1997. http://www.theses.fr/1997TOU10046.

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Abstract:
Cette thèse étudie différents aspects de l'évaluation des actifs financiers en présence d'agents diversement informés. Elle s'articule autour de trois chapitres indépendants les uns des autres. Le chapitre 1 explore l'efficience au sens fort de Fama (1970) dans les équilibres d'anticipations rationnelles révélateurs. En s'appuyant sur les travaux de Grossman (1978), on établit d'abord un lien entre l'équilibre d'anticipations rationnelles révélateur et l'efficience au sens fort dans un cadre général sans hypothèse particulière sur la distribution des variables, la fonction d'utilité ou la dime
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Lespagnol, Charlotte. "Essais sur la détermination des taux d'intérêt de long terme." Orléans, 2005. http://www.theses.fr/2005ORLE0502.

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Abstract:
L'objet de cette thèse est de s'interroger sur la formation des taux d'intérêt de long terme. Dans un premier temps, nous nous intéressons à la relation entre le taux d'intérêt à différentes maturités, autrement dit à la structure par terme des taux d'intérêt. La théorie des anticipations postule que le taux long est égal à la somme des taux courts présent et anticipés plus une prime. Contrairement aux tests classiques de vérification de la structure des taux, qui donnent des résultats ambigus, nous dérivons nos anticipations de taux courts d'un ensemble large d'informations. Celui-ci comprend
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Giraudeau, Martin. "La fabrique de l'avenir : une sociologie historique des business plans." Toulouse 2, 2010. http://www.theses.fr/2010TOU20028.

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Abstract:
Cette thèse propose une sociologie historique des projets de création d’entreprises, ou plans d'affaires, ou business plans. La démarche empirique procède par coups de sonde à des moments déterminants de l'histoire de ces outils de gestion. Ce sont ainsi cinq études de cas successives qui sont présentées. La première porte sur les plans d'entreprises de l'homme d'État, de sciences et d'affaires que fut Pierre Samuel Du Pont de Nemours à la fin du XVIIIe siècle, la seconde sur ceux de la fabrique de poudre que son fils Éleuthère Irénée Du Pont de Nemours créa aux États-Unis au début du XIXe siè
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Dupeux, Eric. "L'apport des nouvelles techniques économétriques à l'analyse de la structure par terme des taux d'intérêt." Poitiers, 2000. http://www.theses.fr/2000POIT4005.

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Abstract:
L'analyse de la structure par terme des taux d'intérêt consiste à étudier la relation liant à un instant donné, les taux d'intérêt relatifs à des titres financiers dont la seule différence est la maturité. Cependant, la structure par terme des taux d'intérêt a souvent été étudiée dans le cadre d'obligations à coupons entraînant des problèmes notamment d'analyse des taux à terme. Notre choix s'est ainsi porté d'une part sur les euro-taux des pays du G7 pour la periode 1981-1997 et d'autre part sur des données de taux zéro coupon français que nous avons construites pour la periode 1992-1998.
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